金融界基金11月12日讯 渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金（简称：渤海汇金量化汇盈灵活配置混合，代码005021）11月11日净值下跌1.81%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0627元，累计净值为1.0627元。
渤海汇金量化汇盈灵活配置混合基金成立以来收益6.27%，今年以来收益7.24%，近一月收益-2.57%，近一年收益5.63%，近三年收益--。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为何翔，自2018年07月20日管理该基金，任职期内收益6.27%。
林思，自2018年07月20日管理该基金，任职期内收益6.27%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有山东黄金（持仓比例2.59%）、银泰黄金（持仓比例2.07%）、恒邦股份（持仓比例2.03%）、西部黄金（持仓比例1.89%）、中金黄金（持仓比例1.85%）、紫金矿业（持仓比例1.78%）、贵州茅台（持仓比例1.33%）、东方财富（持仓比例1.29%）、湖南黄金（持仓比例0.91%）、中国平安（持仓比例0.90%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
风险偏好在2019年二季度持续回落后，在三季度有所反弹，驱动了代表市场情绪的创业板指数上行。具体板块上看，上证50下跌1.12%，沪深300下跌0.29%，中证500下跌0.19%，中证1000下跌1.67%，中小板指上涨5.62%，创业板指上涨7.68%，中小市值成长风格表现相对占优。我们在渤海汇金量化汇盈产品的投资运作中，一直坚持宏观分析与量化相结合的理念，并强化基金投资运作中资产配置的重要性。从我们跟踪的股债估值相对优势模型来看，指标在三季度呈现巨幅震荡态势，因此我们在量化汇盈的权益资产中保留了避险板块以作对冲。但无风险利率的下行整体支撑了权益资产的估值优势，在三季度，我们维持量化汇盈产品股票仓位标准配置不变，并根据模型信号动态调整仓位大小。短期我们保持相对均衡的风格配置，以新经济行业板块为我们的主要选股空间。风格因子方面，高成长、低杠杆因子在三季度各个月份持续贡献正向超额收益，其他风格因子月度表现各异。量化汇盈在因子的配置中，着重因子长期的历史表现，尽量降低风险因子对组合收益的影响。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0699元；本报告期基金份额净值增长率为-1.08%，业绩比较基准收益率为0.41%。
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