平安沪深300指数量化增强C净值上涨1.88% 请保持关注
金融界基金12月16日讯 平安沪深300指数量化增强证券投资基金(简称:平安沪深300指数量化增强C,代码005114)公布最新净值,上涨1.88%。本基金单位净值为0.9754元,累计净值为0.9754元。
平安沪深300指数量化增强证券投资基金成立于2017-12-26,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-2.46%,今年以来收益34.20%,近一月收益2.43%,近一年收益27.29%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(346/657),成立以来,本基金排名同类(628/798)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为11.13%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为DANIEL DONGNING SUN,自2017年12月26日管理该基金,任职期内收益-2.46%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.35% )、国泰君安(持仓比例3.44% )、民生银行(持仓比例3.35% )、北京银行(持仓比例2.86% )、美的集团(持仓比例2.74% )、中信银行(持仓比例2.35% )、贵州茅台(持仓比例2.26% )、光大银行(持仓比例2.08% )、海康威视(持仓比例2.01% )、洋河股份(持仓比例1.87% )、今世缘(持仓比例0.92% )、金钼股份(持仓比例0.76% )、均胜电子(持仓比例0.70% )、中文传媒(持仓比例0.59% )、健康元(持仓比例0.58% ),合计占资金总资产的比例为33.86%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.81% )、贵州茅台(持仓比例3.94% )、招商银行(持仓比例2.75% )、兴业银行(持仓比例2.41% )、五粮液(持仓比例2.30% )、美的集团(持仓比例2.07% )、格力电器(持仓比例2.03% )、中信证券(持仓比例1.88% )、中国建筑(持仓比例1.87% )、交通银行(持仓比例1.71% ),合计占资金总资产的比例为27.77%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,A股市场呈现窄幅震荡,对外部贸易摩擦反复呈现一定耐受度,外部配置资金加速流入,边际定价权逐步增强,企业盈利增速逐步企稳,估值水平相较成熟市场仍有一定吸引力。在此期间,本基金坚持采用量化多因子策略,通过多个数据维度,结合股票的基本面和市场情绪,以严谨的数量化手段甄选个股、优化权重,构建沪深300指数增强组合,借助拆单及交易算法降低换仓成本,力图在控制行业、风格和个股偏离后,在市场波动过程中获取相对基准稳健有竞争力的超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末平安沪深300指数量化增强A基金份额净值为0.9366元,本报告期基金份额净值增长率为0.48%;截至本报告期末平安沪深300指数量化增强C基金份额净值为0.9244元,本报告期基金份额净值增长率为0.34%;同期业绩比较基准收益率为-0.26%。
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