九泰盈华量化混合C净值下跌1.71% 请保持关注
金融界基金12月24日讯 九泰盈华量化混合C基金12月23日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为0.9517元,环比上个交易日下跌1.71%,场内价格溢价率为--。
本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.00%,近3个月本基金净值上涨2.18%,近6月本基金净值上涨5.38%,近1年本基金净值上涨12.18%,成立以来本基金累计净值为0.9517元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张鹏程,自2018年12月19日管理该基金,任职期内收益11.90%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有江苏银行(持仓比例6.56%)、南京银行(持仓比例5.76%)、金科股份(持仓比例3.72%)、五粮液(持仓比例3.58%)、杭州银行(持仓比例2.21%)、光大银行(持仓比例2.18%)、中国平安(持仓比例2.10%)、用友网络(持仓比例2.05%)、中信银行(持仓比例1.97%)、冀东水泥(持仓比例1.96%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金报告期内,以量化策略作为核心策略,最大限度的减少人为干预。主要采用三类量化模型,选取并持有预期收益较好的行业和股票构成投资组合,并通过仓位控制规避可能的市场下跌风险,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。三类量化策略包括:风险预测模型,旨在预测股票指数可能发生的系统性下跌风险;行业轮动模型,评估行业的相对强弱,优化行业的权重配置;多因子选股模型,在行业内部甄选优质股票进行配置。三季度,市场经历了宽幅震荡走势,本基金也随之经历了净值波动,整个三季度基金实现了净值的小幅上涨,与此同时跟踪的宽基指数沪深300指数经历了下小幅下跌;行业轮动模型和多因子选股模型贡献了部分收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金A类份额净值为0.9191元,本报告期基金份额净值增长率为0.49%;截至本报告期末本基金C类份额净值为0.9057元,本报告期基金份额净值增长率为0.37%;同期业绩比较基准收益率为0.45%。
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