长信国防军工量化灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.53%
金融界基金12月24日讯 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金(简称:长信国防军工量化灵活配置混合,代码002983)12月23日净值下跌1.53%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7730元,累计净值为0.7730元。
长信国防军工量化灵活配置混合基金成立以来收益-22.70%,今年以来收益29.33%,近一月收益4.52%,近一年收益28.55%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为宋海岸,自2018年02月12日管理该基金,任职期内收益11.93%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中直股份(持仓比例7.05%)、航天电器(持仓比例6.27%)、中航光电(持仓比例5.09%)、海格通信(持仓比例4.89%)、内蒙一机(持仓比例4.89%)、大立科技(持仓比例4.87%)、中航电子(持仓比例4.83%)、航天电子(持仓比例4.82%)、国睿科技(持仓比例4.79%)、钢研高纳(持仓比例4.79%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
4.4.1报告期内基金的投资策略和运作分析2019年三季度上证综指收益率-2.47%,沪深300指数收益率-0.29%,中证500指数收益率-0.19%,创业板指收益率7.68%。中信国防军工行业收益率2.31%,在29个中信行业中排名第6位。三季度以来,社融规模维持在高位,资本市场利率与实体利率显著下行,经济结构持续调整,中美关系反复不定也给两国的发展前景增加了很多风险。纵观股票市场,行业板块在三季度发生了显著的结构性差异,以电子、医药、计算机为代表的新兴成长板块的涨幅较大,而以钢铁、有色、石油为代表的周期板块表现不佳。各大宽基指数均大幅波动,整季涨幅趋近于零。本基金根据股票的基本面情况和市场面情况构建Alpha模型,寻找质地优异、被市场低估的投资标的。综合Alpha模型得分、风险模型、交易成本模型,定期优化组合权重。随着市场热度的提升,适当提升了组合换手率,量价类选股因子权重有所提升。4.4.22019年四季度市场展望和投资策略展望四季度,虽然国内外宏观经济环境依旧存在不确定性,但是随着全球的货币环境重回宽松与国内财政政策持续发力,中国经济有望逐步筑底。年初以来,虽然主要指数涨幅明显,估值得到一定程度的修复,但是股市的隐含收益率相对于银行理财产品已经具备的明显的优势,如果后续宏观经济与中观行业增长表现出韧劲,市场将重新打开上涨空间。因此我们对A股持乐观的态度。随着军改影响消除以及国防投入持续增长,军工行业订单集中释放,基本面保持稳健增长。改革方面,军工行业改革预期逐步升温,资产证券化进程加快。我们将自下而上精选有业绩支撑、估值合理的个股,结合数量化组合管理和风险控制,追求超越业绩比较基准的投资回报。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年9月30日,本基金份额净值为0.7717元,份额累计净值为0.7717元;本基金本报告期净值增长率为6.02%,同期业绩比较基准收益率为2.07%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
- 碳价突破百元大关,碳资产投资风口有望卷土重来
- 四川省职业教育条例5月1日起施行,差异化能力民办中职有望脱颖而出
- HBM霸主SK海力士产能版图再扩张,HBM市场有望快速增长
- 无人机项目首次入选智能交通试点,券商预计万亿市场开启
- 新价格体系初步确定,国产胰岛素将迎来进口替代的持续提速
- 脑机接口创新论坛将召开,脑机接口产业化正在快速打开
- 火电龙头业绩大增!燃料成本下降+用电量增长,灵活性支撑电源处于政策红利期
- 智界S7将于6月全球首发商用泊车代驾,智驾产业链三大受益方向明确
- 小米汽车将推出纯电SUV,同时规划更低价车型,关注零部件供应商
- 特斯拉财报后暴拉12%,廉价车型最快明年推出,关注产业链优质个股