汇添富价值多因子量化策略股票净值下跌2.63% 请保持关注
金融界基金01月24日讯 汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金(简称:汇添富价值多因子量化策略股票,代码005530)公布最新净值,下跌2.63%。本基金单位净值为1.1716元,累计净值为1.1716元。
汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金成立于2018-03-23,业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 银行活期存款*10.00%”。 本基金成立以来收益17.16%,今年以来收益0.69%,近一月收益3.97%,近一年收益35.52%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(337/685),成立以来,本基金排名同类(415/836)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为13.59%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为吴振翔,自2018年03月23日管理该基金,任职期内收益17.16%。
许一尊,自2018年03月23日管理该基金,任职期内收益17.16%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.11% )、贵州茅台(持仓比例4.65% )、美的集团(持仓比例2.85% )、恒瑞医药(持仓比例2.74% )、五粮液(持仓比例2.72% )、邮储银行(持仓比例2.71% )、招商银行(持仓比例2.23% )、工商银行(持仓比例1.79% )、海螺水泥(持仓比例1.67% )、中信证券(持仓比例1.64% ),合计占资金总资产的比例为30.11%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例8.29% )、贵州茅台(持仓比例5.21% )、美的集团(持仓比例3.18% )、五粮液(持仓比例3.14% )、恒瑞医药(持仓比例2.96% )、工商银行(持仓比例2.62% )、招商银行(持仓比例2.14% )、中国太保(持仓比例1.65% )、温氏股份(持仓比例1.61% )、立讯精密(持仓比例1.59% ),合计占资金总资产的比例为32.39%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度经济短期企稳,全球经济下行压力缓解。国内发电、耗煤、水泥、钢铁等高频指标好转,工业品价格底部显现,PPI上行,PMI数据反弹,制造业企稳态势显现。地产保持韧性,汽车弱复苏。猪肉价格上涨后回落,通胀压力整体有限。信贷社融继续回复,资金面相对宽松。资本市场改革稳步推进,证券法修订利于打造规范、透明、开放的资本市场,提高权益资产的长期吸引力。中美贸易争端短期有所缓和。外资持续流入,MSCI年内最大扩容11月末生效。
??风格方面,四季度低PE、高股息等估值类因子,盈利、成长等和财报业绩关联度较高的基本面因子,低波动等少数市场面因子表现较好。11月中下旬开始主导风格从动量、预期、质量等反映机构高共识的风格转向价值、低波动等相对偏逆向的风格,体现投资者对估值匹配度关注的提升。
??报告期内,本基金遵循量化基金投资原则,相对业绩比较基准保持了相对均衡的行业配置和风格配置,在预期、成长、盈利、估值、质量、低波动、动量等选股因子上保持了较均衡的暴露,跟踪误差得到了较为有效的控制。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.1636元;本报告期基金份额净值增长率为7.27%,业绩比较基准收益率为6.66%。
- 公用事业要涨价?六部委为地方政府提供政策支持
- 电信运营商持续加大智算投资,算力需求持续增长,上游光器件供需或趋紧
- 钨系产品价格持续走高,我国在供应端具有主导权,券商看至18-20万元/吨
- 华为全力打造鸿蒙为全球第三大移动操作系统,下游伙伴主要有四类
- 国家级及地方性政策密集出台,低空经济腾飞基础设施先行
- 发改委推动所有增发国债项目6月底前开工建设,基建投资、设备更新需求有望加速释放
- 煤炭产能储备制度+供给端收缩预期+高分红属性,机构建议关注煤炭历史性配置机遇
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显