国金量化多因子净值下跌2.37% 请保持关注
金融界基金01月24日讯 国金量化多因子股票型证券投资基金(简称:国金量化多因子,代码006195)公布最新净值,下跌2.37%。本基金单位净值为1.1495元,累计净值为1.1495元。
国金量化多因子股票型证券投资基金成立于2018-10-31,业绩比较基准为“沪深300指数*15.00% + --*5.00% + 中债-综合指数*80.00%”。 本基金成立以来收益14.95%,今年以来收益-2.12%,近一月收益0.33%,近一年收益11.96%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(653/685),成立以来,本基金排名同类(432/836)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为0.54%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为杨雨龙,自2018年10月31日管理该基金,任职期内收益14.95%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为邮储银行(持仓比例10.31% )、浙商银行(持仓比例3.64% )、渝农商行(持仓比例3.02% )、亚太科技(持仓比例1.13% )、株冶集团(持仓比例1.07% )、宏创控股(持仓比例1.05% )、世纪瑞尔(持仓比例0.99% )、华虹计通(持仓比例0.96% )、科远智慧(持仓比例0.95% )、百邦科技(持仓比例0.95% ),合计占资金总资产的比例为24.07%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为岱美股份(持仓比例1.22% )、鹏欣资源(持仓比例1.14% )、金证股份(持仓比例1.13% )、云海金属(持仓比例1.11% )、中科曙光(持仓比例1.10% )、光库科技(持仓比例1.10% )、万隆光电(持仓比例1.09% )、同花顺(持仓比例1.09% )、大东方(持仓比例1.09% )、东旭光电(持仓比例1.09% ),合计占资金总资产的比例为11.16%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度市场在贸易战缓和等利好因素下震荡走高,同时北上资金持续流入,大盘蓝筹股强于中小盘成长股。我们在11月对原有量化模型进行了适当的优化调整,调整之后表现明显有所提升。总体来说,组合在分散投资、量化精选的基础上,运用基于A股自身特点开发的量化多因子选股模型进行选股投资,着重用量化的方法精选高成长性的公司。目前维持中高仓位,基本不进行大规模的择时和加减仓,主要进行换股调仓。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金单位份额净值1.1744元,累计单位净值1.1744元。本报告期基金份额净值增长率4.74%,同期业绩比较基准增长率5.83%。
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