汇添富价值多因子量化策略股票净值上涨1.99% 请保持关注

  金融界基金03月11日讯 汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金(简称:汇添富价值多因子量化策略股票,代码005530)公布最新净值,上涨1.99%。本基金单位净值为1.2069元,累计净值为1.2069元。

  汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金成立于2018-03-23,业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 银行活期存款*10.00%”。 本基金成立以来收益20.69%,今年以来收益3.72%,近一月收益4.53%,近一年收益25.21%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(321/707),成立以来,本基金排名同类(427/839)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为12.90%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为吴振翔,自2018年03月23日管理该基金,任职期内收益20.69%。

  许一尊,自2018年03月23日管理该基金,任职期内收益20.69%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.11% )、贵州茅台(持仓比例4.65% )、美的集团(持仓比例2.85% )、恒瑞医药(持仓比例2.74% )、五粮液(持仓比例2.72% )、邮储银行(持仓比例2.71% )、招商银行(持仓比例2.23% )、工商银行(持仓比例1.79% )、海螺水泥(持仓比例1.67% )、中信证券(持仓比例1.64% ),合计占资金总资产的比例为30.11%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例8.29% )、贵州茅台(持仓比例5.21% )、美的集团(持仓比例3.18% )、五粮液(持仓比例3.14% )、恒瑞医药(持仓比例2.96% )、工商银行(持仓比例2.62% )、招商银行(持仓比例2.14% )、中国太保(持仓比例1.65% )、温氏股份(持仓比例1.61% )、立讯精密(持仓比例1.59% ),合计占资金总资产的比例为32.39%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  四季度经济短期企稳,全球经济下行压力缓解。国内发电、耗煤、水泥、钢铁等高频指标好转,工业品价格底部显现,PPI上行,PMI数据反弹,制造业企稳态势显现。地产保持韧性,汽车弱复苏。猪肉价格上涨后回落,通胀压力整体有限。信贷社融继续回复,资金面相对宽松。资本市场改革稳步推进,证券法修订利于打造规范、透明、开放的资本市场,提高权益资产的长期吸引力。中美贸易争端短期有所缓和。外资持续流入,MSCI年内最大扩容11月末生效。

  ??风格方面,四季度低PE、高股息等估值类因子,盈利、成长等和财报业绩关联度较高的基本面因子,低波动等少数市场面因子表现较好。11月中下旬开始主导风格从动量、预期、质量等反映机构高共识的风格转向价值、低波动等相对偏逆向的风格,体现投资者对估值匹配度关注的提升。

  ??报告期内,本基金遵循量化基金投资原则,相对业绩比较基准保持了相对均衡的行业配置和风格配置,在预期、成长、盈利、估值、质量、低波动、动量等选股因子上保持了较均衡的暴露,跟踪误差得到了较为有效的控制。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.1636元;本报告期基金份额净值增长率为7.27%,业绩比较基准收益率为6.66%。

责任编辑:Robot RF13015
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