长城量化小盘股票净值上涨1.95% 请保持关注
金融界基金05月01日讯 长城量化小盘股票型证券投资基金(简称:长城量化小盘股票,代码007903)公布最新净值,上涨1.95%。本基金单位净值为0.9548元,累计净值为0.9548元。
长城量化小盘股票型证券投资基金成立于2020-01-10,业绩比较基准为“中证1000指数*90.00% + 银行活期存款*10.00%”。 本基金成立以来收益-4.53%,今年以来收益-4.53%,近一月收益8.54%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/725),成立以来,本基金排名同类(732/877)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为雷俊,自2020年01月10日管理该基金,任职期内收益-4.53%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为盐津铺子(持仓比例1.24% )、洽洽食品(持仓比例1.16% )、康泰生物(持仓比例1.15% )、普利特(持仓比例1.13% )、艾迪精密(持仓比例1.09% )、康龙化成(持仓比例1.09% )、光威复材(持仓比例1.08% )、精工钢构(持仓比例1.07% )、中航电测(持仓比例1.02% )、江山欧派(持仓比例0.99% ),合计占资金总资产的比例为11.02%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为盐津铺子(持仓比例1.24% )、洽洽食品(持仓比例1.16% )、康泰生物(持仓比例1.15% )、普利特(持仓比例1.13% )、艾迪精密(持仓比例1.09% )、康龙化成(持仓比例1.09% )、光威复材(持仓比例1.08% )、精工钢构(持仓比例1.07% )、中航电测(持仓比例1.02% )、江山欧派(持仓比例0.99% ),合计占资金总资产的比例为11.02%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度,疫情对于经济的影响逐渐发酵,A股整体回调明显;海外市场波动明显放大,市场逐渐转向到防御性资产。由于市场波动率明显上升,部分因子出现了极端反向情形,报告期内基金超额收益表现不佳,后续将持续关注宏观市场环境对于因子的影响,获取价值回归与业绩驱动下的长期超额回报。
本基金基于长城基金量化投资研究平台的研究成果,采用量化多因子模型,基于上市公司的历史数据,借助数量化的技术手段,寻找对股票收益有预测性的指标作为因子;在组合层面上,根据基准指数的特点优化控制行业偏离以及个股偏离,并在综合考虑预期风险和收益水平基础上进行组合权重优化,力争有效跟踪基准指数的同时获取超额收益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率为-11.81%,本基金业绩比较基准收益率为-6.59%。
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