九泰盈华量化混合C净值下跌1.89% 请保持关注
金融界基金05月25日讯 九泰盈华量化混合C基金05月22日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为1.0149元,环比上个交易日下跌1.89%,场内价格溢价率为--。
本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.54%,近3个月本基金净值下跌5.06%,近6月本基金净值上涨8.78%,近1年本基金净值上涨13.26%,成立以来本基金累计净值为1.0149元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张鹏程,自2018年12月19日管理该基金,任职期内收益19.33%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有金山办公(持仓比例5.35%)、光大银行(持仓比例3.38%)、江苏银行(持仓比例2.56%)、中国平安(持仓比例2.21%)、中国人寿(持仓比例2.11%)、双汇发展(持仓比例2.07%)、闻泰科技(持仓比例2.02%)、牧原股份(持仓比例1.99%)、山西汾酒(持仓比例1.76%)、重庆啤酒(持仓比例1.74%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金报告期内,以量化策略作为核心策略,最大限度的减少人为干预。主要采用三类量化模型,选取并持有预期收益较好的行业和股票构成投资组合,并通过仓位控制规避可能的市场下跌风险,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。三类量化策略包括:行业轮动模型,评估行业的相对强弱,优化行业的权重配置;多因子选股模型,在行业内部甄选优质股票进行配置;风险预测模型,旨在预测股票指数可能发生的系统性下跌风险。
一季度,市场经历了较大幅度的震荡,最终沪深300指数下跌超过10%;本基金在一季度高仓位运行,随着基准指数的下跌,本基金也下跌超过3%。操作策略上,本基金使用行业轮动模型和多因子选股模型,在一季度获取了相对比较基准一定的超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金A类份额净值为0.9747元,本报告期基金份额净值增长率为-3.43%;截至本报告期末本基金C类份额净值为0.9583元,本报告期基金份额净值增长率为-3.54%;同期业绩比较基准收益率为-4.54%。(点击查看更多基金异动)
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