华商大盘量化精选混合基金最新净值跌幅达2.58%
金融界基金05月25日讯 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金(简称:华商大盘量化精选混合,代码630015)05月22日净值下跌2.58%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.5490元,累计净值为2.2290元。
华商大盘量化精选混合基金成立以来收益127.38%,今年以来收益10.25%,近一月收益3.27%,近一年收益41.46%,近三年收益8.70%。
华商大盘量化精选混合基金成立以来分红4次,累计分红金额7.40亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王东旋,自2015年09月09日管理该基金,任职期内收益15.90%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有恒瑞医药(持仓比例5.73%)、迈瑞医疗(持仓比例5.14%)、比亚迪(持仓比例4.85%)、北方华创(持仓比例4.82%)、中信证券(持仓比例4.60%)、浪潮信息(持仓比例4.55%)、海通证券(持仓比例4.21%)、立讯精密(持仓比例4.17%)、宁德时代(持仓比例3.15%)、长安汽车(持仓比例2.99%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内市场波动巨大,在新冠肺炎疫情的冲击下,全球市场快速巨幅下跌,道琼斯指数多次下跌熔断,波动率指数接近历史峰值,外资疯狂卖出流动性,全球所有金融资产同时下跌。相对而言,中国在政府强有力措施下,疫情迅速得以有效控制,春节后平稳有序复工复产,撑起全球供应体系,A股走势相对优于全球,这将长期有利于国际资金的全球化配置。突发的疫情带来突发地需求,口罩、呼吸机、消毒液等防护医疗用品价量提升,相关上市公司业绩暴增,股价大涨;手游、直播、服务器、必须消费等隔离消费品需求明显上升;农业、原料药、上游原材料等海外封城概念股在季度末连续上涨。疫情更多带来经济的停滞和居民消费水平的下跌,市场普遍预期一季度GDP增速将几十年来首次为负。当期市场对于疫情和当前经济反应比较充分,普遍预期四月中全球新增病例出现拐点,五月下旬各国医疗达到可控,年底前疫苗研发成功并能解除疫情影响。因此未来对于市场的冲击主要有疫情的超预期,以及对于经济影响的超预期,短期危机变成长期危机的可能性等。报告期内上证指数下跌9.83%,沪深300指数下跌10.02%,代表新兴市场的中证500指数下跌4.29%和创业板指上涨4.10%。
本基金作为量化基金,以量化模型和数量化统计作为最主要的分析工具,报告期初模型显示市场风险较低,风险可控,未来将出现较长时间的做多窗口,因此本基金保持了较高的仓位,风格上消费医药等核心资产、电子计算机通信等科技股、汽车券商等权重股均衡配置,但是三月末全球股市大幅波动,模型对于市场的快速大幅波动反应较慢,因此仓位整体变化较小,配置未有明显变化,基金净值回撤显著。报告期内基金单位净值上涨0.93%,强于业绩基准。
报告期内基金的业绩表现
截至2020年3月31日,本基金份额净值为1.418元,份额累计净值为2.098元。本季度基金份额净值增长率为0.93%,同期基金业绩比较基准的收益率为-4.40%,本基金份额净值增长率高于业绩比较基准收益率5.33个百分点。(点击查看更多基金异动)
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