金融界基金06月02日讯 长城量化小盘股票型证券投资基金（简称：长城量化小盘股票，代码007903）公布最新净值，上涨3.00%。本基金单位净值为1.0062元，累计净值为1.0062元。

　　长城量化小盘股票型证券投资基金成立于2020-01-10，业绩比较基准为“中证1000指数*90.00% + 银行活期存款*10.00%”。 本基金成立以来收益0.61%，今年以来收益0.61%，近一月收益5.38%，近一年收益--，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（--/735），成立以来，本基金排名同类（707/882）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为--，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为雷俊，自2020年01月10日管理该基金，任职期内收益0.61%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为盐津铺子（持仓比例1.24% ）、洽洽食品（持仓比例1.16% ）、康泰生物（持仓比例1.15% ）、普利特（持仓比例1.13% ）、艾迪精密（持仓比例1.09% ）、康龙化成（持仓比例1.09% ）、光威复材（持仓比例1.08% ）、精工钢构（持仓比例1.07% ）、中航电测（持仓比例1.02% ）、江山欧派（持仓比例0.99% ），合计占资金总资产的比例为11.02%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为盐津铺子（持仓比例1.24% ）、洽洽食品（持仓比例1.16% ）、康泰生物（持仓比例1.15% ）、普利特（持仓比例1.13% ）、艾迪精密（持仓比例1.09% ）、康龙化成（持仓比例1.09% ）、光威复材（持仓比例1.08% ）、精工钢构（持仓比例1.07% ）、中航电测（持仓比例1.02% ）、江山欧派（持仓比例0.99% ），合计占资金总资产的比例为11.02%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　一季度，疫情对于经济的影响逐渐发酵，A股整体回调明显；海外市场波动明显放大，市场逐渐转向到防御性资产。由于市场波动率明显上升，部分因子出现了极端反向情形，报告期内基金超额收益表现不佳，后续将持续关注宏观市场环境对于因子的影响，获取价值回归与业绩驱动下的长期超额回报。

　　本基金基于长城基金量化投资研究平台的研究成果，采用量化多因子模型，基于上市公司的历史数据，借助数量化的技术手段，寻找对股票收益有预测性的指标作为因子；在组合层面上，根据基准指数的特点优化控制行业偏离以及个股偏离，并在综合考虑预期风险和收益水平基础上进行组合权重优化，力争有效跟踪基准指数的同时获取超额收益。

　　报告期内基金的业绩表现

　　本报告期本基金净值增长率为-11.81%，本基金业绩比较基准收益率为-6.59%。