金融界基金06月02日讯 建信中证500指数增强型证券投资基金（简称：建信中证500指数增强C，代码005633）公布最新净值，上涨3.05%。本基金单位净值为2.13元，累计净值为2.13元。

　　建信中证500指数增强型证券投资基金成立于2018-03-16，业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-10.19%，今年以来收益4.34%，近一月收益3.99%，近一年收益12.15%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（587/735），成立以来，本基金排名同类（784/882）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为8.29%，近两年定投该基金的收益为11.29%，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为叶乐天，自2018年03月16日管理该基金，任职期内收益-10.19%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为大康农业（持仓比例1.56% ）、阳光电源（持仓比例1.48% ）、航天发展（持仓比例1.44% ）、立思辰（持仓比例1.30% ）、长电科技（持仓比例1.24% ）、掌趣科技（持仓比例1.08% ）、开山股份（持仓比例1.02% ）、滨江集团（持仓比例1.01% ）、海格通信（持仓比例1.01% ）、特力A（持仓比例0.97% ），合计占资金总资产的比例为12.11%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为玲珑轮胎（持仓比例1.18% ）、山西证券（持仓比例1.02% ）、金钼股份（持仓比例1.00% ）、启明星辰（持仓比例0.87% ）、天地科技（持仓比例0.85% ）、亿纬锂能（持仓比例0.83% ）、吉祥航空（持仓比例0.82% ）、海信视像（持仓比例0.72% ）、闻泰科技（持仓比例0.71% ）、国机汽车（持仓比例0.71% ），合计占资金总资产的比例为8.71%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本基金为指数增强型基金，管理人以量化分析研究为基础，利用量化模型进行指数增强和风险管理。本基金从成立以来一直严格控制与标的指数的行业偏离和风格偏离，只在个股选择上进行了一定的主动暴露。由于基金规模相对较大，基金管理人采用分散持仓、算法交易等方式尽量降低交易成本，同时对风险事件进行实时监控，以尽量避免踩雷风险。在报告期内，本基金跑赢了业绩基准。本基金积极参与了科创板打新，但由于基金规模较大，带来的收益较为有限。

　　报告期内基金的业绩表现

　　本报告期本基金A净值增长率27.63%，波动率1.33%，本报告期本基金C净值增长率26.96%，波动率1.33%；业绩比较基准收益率25.09%，波动率1.39%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　在报告期间，市场波动较大。2019年一季度，市场上涨较快，各主要指数均有较大涨幅，但从二季度开始，受中美贸易摩擦的影响，指数整体呈震荡行情，个股表现差异较大。展望2020年，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，宏观经济受到非常大的影响，随着疫情扩散，这影响预计将持续较长时间，预计指数的波动率要远大于2019年，随着国内疫情的平稳以及前期指数的快速下跌，预计A股要快于其他市场企稳，未来仍需密切关注疫情发展以及国内国际政策，2020年注定将是不平常的一年。投资策略方面，未来个股差异仍会较大，精选个股仍是现阶段最重要的任务，受各种事件影响，选股难度预计会有所加大。本基金将力争在保持较低跟踪误差的基础，尽力做大超额收益。