金融界基金06月02日讯 国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金（简称：国投瑞银中证500指数量化增强A，代码005994）公布最新净值，上涨3.10%。本基金单位净值为1.4678元，累计净值为1.4678元。

　　国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金成立于2018-08-01，业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益46.78%，今年以来收益9.87%，近一月收益3.78%，近一年收益30.38%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（279/735），成立以来，本基金排名同类（270/882）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为15.45%，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为殷瑞飞，自2018年08月01日管理该基金，任职期内收益46.78%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为闻泰科技（持仓比例1.54% ）、酒钢宏兴（持仓比例1.44% ）、江苏租赁（持仓比例1.42% ）、康缘药业（持仓比例1.40% ）、中兵红箭（持仓比例1.29% ）、云铝股份（持仓比例1.19% ）、玲珑轮胎（持仓比例1.18% ）、中集集团（持仓比例1.15% ）、塔牌集团（持仓比例1.14% ）、招商南油（持仓比例1.12% ），合计占资金总资产的比例为12.87%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为佳都科技（持仓比例1.67% ）、光线传媒（持仓比例1.61% ）、东华能源（持仓比例1.59% ）、新大陆（持仓比例1.55% ）、哈药股份（持仓比例1.54% ）、酒钢宏兴（持仓比例1.54% ）、沪电股份（持仓比例1.51% ）、天地科技（持仓比例1.50% ）、海航科技（持仓比例1.49% ）、东方盛虹（持仓比例1.46% ），合计占资金总资产的比例为15.46%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　回顾2019年，一季度社融发力、叠加税改促使企业提前补库存，经济平稳开局，二季度政策边际收紧、经济快速回落，三季度仍未见起色，四季度政策的天平再次偏向逆周期调节，经济边际企稳。2019年房地产表现仍维持较高韧性，基建回升幅度弱于市场预期，制造业底部徘徊，四季度有回暖迹象；外需放缓叠加中美贸易摩擦，出口低位徘徊，消费低位徘徊。PPI走势基本符合年初预期，CPI由于猪价上涨大幅超出市场预期。

　　国内A股市场全年震荡上行，中美贸易摩擦阶段性主导市场走势，沪深300、中证500、中证1000指数分别上涨36.1%、26.4%、25.7%，风格上中大市值股票占优，各个细分行业龙头多取得较大涨幅。分行业看，所有行业都是上涨的，涨幅居前的行业包括食品饮料、电子、家电、建材、农业等，涨幅均超过48%。

　　基金投资操作上，作为量化指数增强基金，我们将继续坚持以多因子选股模型为主体，其它量化投资策略为补充的科学数量化方法，广范围、高效率地寻找市场中错误定价带来的投资机会，基于系统化、纪律化的投资体系严格控制跟踪误差，争取获得持续稳健的超额收益。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截止本报告期末，本基金A级份额净值为1.3360元，C级份额净值为1.3315元。本报告期A级份额净值增长率为37.01%，同期业绩比较基准收益率为25.09%；C级份额净值增长率为14.49%，同期业绩比较基准收益率为-2.65%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望2020年，新型肺炎疫情打乱了经济节奏，预计一季度经济大幅回落，二季度恢复性反弹，但由于经济内生增长动能不强，反弹后可能再度回落。政策方面，预计货币政策仍维持宽松、流动性充裕，财政政策仍积极，房地产政策预计会边际放松。通胀方面，预计CPI在1月份见到年内高点，之后逐步回落；PPI上半年仍维持弱势，下半年可能边际抬升。