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量化对冲绝对收益基金年化收益4.54%

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2020-10-19 02:33:43 来源:中国基金报 作者:江右

  今年来,货币基金年化收益率持续在2%以下,债券基金甚至还有亏损的产品,量化对冲的绝对收益基金受到不少资金追捧。

  据统计,成立满1年的18只量化对冲(股票多空)的绝对收益基金(A、B、C份额分开算),算术平均年化收益率为4.54%。

  2/3基金年化收益超4%

  2010年沪深300股指期货推出,2015年上证50中证500股指期货上市,A股市场对冲工具越来越丰富,也成为公募基金对冲风险追求绝对收益的投资标的,从成立满1年的产品来看,取得了不错的业绩。

  Wind数据显示,成立满一年追求绝对收益的股票多空基金共有18只,成立以来年化收益率平均达到4.54%,其中有12只年化收益率超4%,占比2/3,年化收益最高的汇添富绝对收益策略A,年化更是高达9.66%;海富通阿尔法对冲A、南方绝对收益策略,成立以来年化收益分别为8.37%、7.31%;华宝量化对冲A、富国绝对收益多策略A的年化也超过6%。不过也有绝对收益基金成立满5年,依然是负收益。

  基金重仓股表现好于大盘

  绝对收益基金这几年较好的业绩,和这几年股票基金表现较好逻辑类似,基金重仓股明显好于大盘。绝对收益基金通过做多股票做空大盘指数进行对冲,获得对冲风险后的绝对收益。从投资范围来看,股票多空基金基本都是权益类(股票类)多头资产和股指期货对冲资产(合约价值)比例为80%~120%,也就是说不论是多或空,风险敞口不超过20%。

  最近3年的数据显示,截至今年10月16日,基金重仓指数最近3年涨幅为47%,而目前市场上股指期货标的的3个指数,沪深300、上证50、中证500最近3年涨幅分别为23.97%、22.44%、-2.88%。

  在低利率的环境下,今年以来已有13只多空对冲基金(A、B、C份额分开算)成立,而一些业绩较好的绝对收益基金,明显资金买入较多。

  成立以来年化表现最好的汇添富绝对收益策略A。2017年3月成立,每6个月开放申购赎回,成立以来年化收益率达到9.66%,该基金今年上半年为5月份开放申购赎回,6月底的份额显示,从去年底的65亿暴增至150亿;业绩好的海富通阿尔法对冲A,也从去年底的30亿份,猛增至今年6月底的105亿份。

责任编辑:付健青 RF13564
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