金融界基金11月12日讯 创金合信量化多因子股票型证券投资基金（简称：创金合信量化多因子股票A，代码002210）公布最新净值，下跌1.63%。本基金单位净值为1.5962元，累计净值为1.5962元。

　　创金合信量化多因子股票型证券投资基金成立于2016-01-22，业绩比较基准为“中证1000指数*90.00% + 银行活期存款*10.00%”。 本基金成立以来收益59.62%，今年以来收益37.58%，近一月收益-0.64%，近一年收益49.58%，近三年收益34.81%。近一年，本基金排名同类（285/758），成立以来，本基金排名同类（410/934）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为22.77%，近两年定投该基金的收益为39.10%，近三年定投该基金的收益为43.72%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为董梁，自2019年07月05日管理该基金，任职期内收益46.07%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为坚朗五金（持仓比例0.99% ）、迈克生物（持仓比例0.99% ）、光威复材（持仓比例0.91% ）、精测电子（持仓比例0.82% ）、新易盛（持仓比例0.82% ）、天孚通信（持仓比例0.80% ）、兴齐眼药（持仓比例0.79% ）、拓斯达（持仓比例0.79% ）、药石科技（持仓比例0.79% ）、华大基因（持仓比例0.78% ），合计占资金总资产的比例为8.48%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为新易盛（持仓比例0.93% ）、创业慧康（持仓比例0.91% ）、光威复材（持仓比例0.90% ）、安井食品（持仓比例0.89% ）、坚朗五金（持仓比例0.86% ）、南大光电（持仓比例0.85% ）、超图软件（持仓比例0.84% ）、上海钢联（持仓比例0.81% ）、三全食品（持仓比例0.81% ）、中新赛克（持仓比例0.81% ），合计占资金总资产的比例为8.61%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　三季度经济复苏依然是主线。随着复工复产的持续深入和政策效果的传导，制造业和消费部门成为经济复苏的重要力量。出口方面,中国出口占全球贸易比重从一季度的11%提升至20%以上。9月份公布的经济数据超出市场预期,工业增加值达5.6%,受政府债券的驱动，社会融资规模达3.28万亿。

　　市场经过7月初的暴涨之后，在区间震荡。业绩基准指数成分股内行业间表现分化明显，国防军工涨幅41.1%,休闲服务涨幅41%,电气设备、机械设备、建筑材料涨幅也超过20%，仅传媒、通信两个行业录得负收益。风格方面贝塔因子表现最佳，其次是杠杆和动量因子，反转因子表现最差。

　　报告期内模型运行平稳，我们依然坚持以自下而上选股为主进行量化投资，严格控制各个维度上的风险暴露以限制跟踪误差，突出对中小股票的风险监测，在此基础上追求超额收益。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末创金合信量化多因子股票A基金份额净值为1.5631元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为12.98%，同期业绩比较基准收益率为4.34%；截至报告期末创金合信量化多因子股票C基金份额净值为1.5229元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为12.77%，同期业绩比较基准收益率为4.34%。