基金早班车|南向资金结束连续23日净买入,幻方量化回应业绩回撤应对:调整策略,降低持仓集中度
一、交易提示
1.沪深成交额重回万亿。盘面上,家电、稀土、CRO、化肥农药、航运、光伏板块造好。煤炭板块调整,电力、燃气、地产板块疲软。南模生物、奥尼电子上市首日均破发,分跌18%、12%。北向资金净买入12.92亿元。大金融板块受青睐,兴业银行净买入5.93亿元居首,中国平安、招商银行分别净买入4.4亿元、3.76亿元;新能源板块强势反弹,宁德时代获净买入5.29亿元,通威股份、赣锋锂业分别净买入3.08亿元、2.97亿元,比亚迪、天赐材料净买入逾1亿元;此外,山西汾酒净买入逾3亿元,立讯精密净买入逾1亿元。净卖出方面,白酒、医药延续上周净卖出态势,贵州茅台再遭净卖出7.65亿元,凯莱英、药明康德分别净卖出4.62亿元、2.56亿元;此外,格力电器、中国中免净卖出逾2亿元,东方财富净卖出逾1亿元。
2.港股节后恢复交易,全天成交清淡波动不大,成交997.4亿港元。地产、消费股领涨,中国恒大、融创中国等大幅收高。科技、医药股跌幅居前,其中B类医药股大跌,开拓药业跌超70%,药明巨诺、科济药业等多股跌超10%。电力股在连日上涨后回落,华能国际电力跌近9%。南向资金净卖出17.11亿港元,结束连续23日净买入。建设银行、舜宇光学科技、腾讯控股分别遭净卖出3.88亿港元、3.4亿港元、2.33亿港元。净买入方面,中国电力、中国海洋石油、小米集团-W分别获净买入1.91亿港元、1.13亿港元、0.93亿港元。
3.深交所与新加坡交易所签署关于深新ETF产品互通的合作谅解备忘录。双方将在推动ETF产品互通方面深化合作,持续做好筹备工作,支持中新市场机构合作开发ETF互通产品。
4.时至年底“公奔私”热潮依旧在延续。中基协信息显示,广东鹏乘私募证券投资基金管理有限公司完成私募管理人登记,其掌门人是具有17年公募从业经验的老将杨鹏,他曾任职景顺长城股票投资部副总监;还有一家嘉会私募基金管理(三亚)有限公司,其班底也是清一色公募出身。
5.千亿量化私募幻方量化发布业绩说明称,最近幻方业绩回撤达到历史最大值,对此深感愧疚。幻方解释称,近期业绩波动,一部分来源于长周期上的持股波动;另一方面,量化资管策略同质化严重,加大了整体操作难度。已人工反复检视AI投资决策,认为股票长期价值基本没有问题,但在买卖时点上没有做好。公司正在不断调整策略,同时降低持仓集中度。
6.日本央行大幅缩减ETF购买。截至12月27日,日本央行年内总计购买8734亿日元(约合76亿美元)的ETF,是去年为支持市场而购买的7.1万亿日元的12%左右,势将创下自2012年以来的最低购买规模。
二、本周新发基金(12.27-12.31)
三、12月以来基金高管变动明细
关键词阅读:幻方量化
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