顶级量化出事了,一月暴亏近40%!紧急回应
2022-02-17 18:40:15
来源:
财通社
摘要
今日,有文章称,某国内超级头部量化出事了,暂时不能透露名字,目前消息仅限量化核心圈,预计本周末会发酵到全市场。今日,有文章称,某国内超级头部量化出事了,暂时不能透露名字,目前消息仅限量化核心圈,预计本周末会发酵到全市场。
该私募某海外产品,一月份巨亏,据悉,该产品为量化对冲产品,加了一定的杠杆,从海外反投A股。
该月表现如下:
历史表现如下:
业绩如果去掉高倍数的杠杆,与国内产品业绩相当。
近期的市场对量化来说难度还是有点大的。限电是量化最大的敌人,限电扇动的那一下翅膀,直接让全国的量化私募的超额掉头向下。
当然,小概率的最坏情况是由此引发的新一轮的quant crisis,毕竟大家策略同质性还挺高的。
据悉,出事的是顶尖量化私募九坤投资旗下UBIQUANT 亚太对冲基金,公司已经作出了回应。
针对该基金1月份出现39.13%的回撤事件,公司回应称,与投资者的沟通已经开展且将继续进行,公司将对上述基金采取免赎回费的处理方式,投资者赎回不受锁定期限制。
同时,九坤投资建议投资者继续持有该产品。“Ubi Asia Fund的产品特点是高波动高收益,长期持有才能真正体现出产品的策略优势和投资价值,未来我们仍然会坚持按产品特性风格来进行交易。”
该公司还表示,Ubi Asia Fund的杠杆是该基金的特点,也是盈亏同源的必然因果。接下来,在符合内地香港两地监管、遵守《ISDA协议》、严控风险的情况下,九坤投资将继续维持当前的杠杆水平。
关键词阅读:私募
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