量化基金喜迎开门红 华泰柏瑞积极布局上证50指数增强基金
随着全市场股票数量已经超过五千只(wind,23.2),每只股票的研究成本不断增加,专业的主动股票投研团队覆盖更多股票的难度较高,量化的投资机会因此也不断增加。
今年以来,尽管市场仍有震荡,量化基金却凭借整体亮眼的表现收获了较多的关注,叠加市场估值较低、经济复苏预期向好、A股市场偏好提升的背景,近期有多家公募基金发力布局量化指增产品,指数增强类产品迎来发行小高峰。
公告显示,身为公募量化大厂的华泰柏瑞基金,也在近期推出了一只以上证50指数为基准的指数增强基金——华泰柏瑞上证50指数增强型基金,A类代码016697。该产品拟由华泰柏瑞量化投资总监盛豪担纲。
据了解,上证50指数由沪市A股中规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成,其成份股主要分布在复苏预期较强的行业,包括食品饮料(22.9%)、非银金融(14.6%)和银行(13.7%),前三大行业权重加总超过指数的一半(wind,23.2细分行业占比会随着指数成分股调整和成分股涨跌发生变化。)。
而指数增强策略的特点是,在尽量保证跟踪误差的前提下,充分发挥量化选股优势,力争获得更多的超额收益。
据华泰柏瑞量化团队的介绍,针对上证50的特点,团队对原有多因子选股模型进行了专门的调整和升级,一方面,增加了模型应对不同市场风格的韧性,另一方面,在量化模型的基础上,结合华泰柏瑞主动股票投研体系的研究支持,追求进一步优化风控和选股效果。
华泰柏瑞副总经理、量化及海外投资团队负责人田汉卿表示,今年的大环境是疫后经济复苏,在这个大环境下大部分行业都是向好的,绝大部分行业基本面都在改善,存在一定的投资机会,总体来看股票市场不会太差。但站在当前时点去预判哪个行业板块到年底会胜出是比较困难的,而宽基指数行业板块配置相对均衡,因此,基于宽基指数的量化指增产品在当前时点或是比较具有配置价值的。
此外,田汉卿进一步表示,今年市场会更加注重经济复苏的确认,因此会更加看重基本面数据,所以基于基本面信息的量化模型相对市场来说可能会有超额收益。当前借道量化指数增强策略布局上证50,或许一个不错的选择。
风险提示:如需购买相关基金产品,请您关注投资者适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金投资需注意投资风险,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和产品资料概要等法律文件,了解基金的具体情况。
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