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华夏大盘精选(000011)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2004-08-11 管理人:华夏基金... 基金经理:陈伟彦
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

华夏大盘:2008年半年度报告

公告日期:2008-08-26

华夏大盘精选证券投资基金2008年半年度报告
    
    基金管理人:华夏基金管理有限公司
    基金托管人:中国银行股份有限公司
    送出日期:二○○八年八月二十六日
    
    重要提示
    
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年8月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告期自2008年1月1日起至2008年6月30日止。本报告中的财务资料未经审计。
    
    目  录
    
    一、基金简介 1
    二、主要财务指标、基金净值表现 2
    (一)主要财务指标 2
    (二)基金净值表现 3
    三、管理人报告 4
    四、托管人报告 9
    五、财务会计报告 9
    (一)基金会计报表 9
    (二)会计报表附注 12
    六、投资组合报告 22
    (一)报告期末基金资产组合情况 22
    (二)报告期末按行业分类的股票投资组合 22
    (三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 23
    (四)报告期内股票投资组合的重大变动 25
    (五)报告期末按券种分类的债券投资组合 26
    (六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 27
    (七)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细 27
    (八)报告期末及报告期内权证明细 27
    (九)投资组合报告附注 27
    七、基金份额持有人户数和持有人结构 28
    (一)持有人户数 28
    (二)持有人结构 28
    (三)期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况 28
    八、开放式基金份额变动 28
    九、重大事件揭示 29
    十、备查文件目录 32
    
     一、基金简介
    (一)基金基本情况
    基金名称:华夏大盘精选证券投资基金
    基金简称:华夏大盘精选
    交易代码:000011(前端收费模式);000012(后端收费模式)
    基金运作方式:契约型开放式
    基金合同生效日:2004年8月11日
    报告期末基金份额总额:674,633,688.00份
    基金合同存续期:不定期
    (二)基金产品说明
    基金投资目标:追求基金资产的长期增值。
    基金投资策略:本基金主要采取“自下而上”的个股精选策略,根据细致的财务分析和深入的上市公司调研,精选出业绩增长前景良好且被市场相对低估的个股进行集中投资。考虑到我国股票市场的波动性,基金还将在资产配置层面辅以风险管理策略,即根据对宏观经济、政策形势和证券市场走势的综合分析,监控基金资产在股票、债券和现金上的配置比例,以避免市场系统性风险,保证基金所承担的风险水平合理。
    业绩比较基准:本基金整体的业绩比较基准为“新华富时中国A200指数×80%+新华富时中国国债指数×20%”。
    风险收益特征:本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种,其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和混合基金,低于成长型股票基金。
    (三)基金管理人有关情况
    基金管理人名称:华夏基金管理有限公司
    CHINA  ASSET  MANAGEMENT  CO.,LTD.
    注册地址:北京市顺义区天竺空港工业区A区
    办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
    邮政编码:100032
    法定代表人:凌新源
    信息披露负责人:廖为
    客户服务电话:400-818-6666
    传真:010-88066511
    国际互联网址:www.ChinaAMC.com
    电子邮箱:service@ChinaAMC.com
    (四)基金托管人有关情况
    基金托管人名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
    注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
    办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
    邮政编码:100818
    法定代表人:肖钢
    信息披露负责人:宁敏
    联系电话:010-66594977
    传真:010-66594962
    国际互联网址:www. BOC.cn
    电子邮箱:tgxxpl @bank-of-china.com
    (五)信息披露事宜
    投资者可通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站www.ChinaAMC.com查阅本报告。
    本报告在基金管理人和基金托管人的住所有置备,投资者可要求查阅、复制。
    (六)注册登记机构
    注册登记机构名称:华夏基金管理有限公司
    办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
    二、主要财务指标、基金净值表现
    (一)主要财务指标
    
    
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    主要财务指标                              2008年1月1日至2008年6月30日                                                
    本期利润                                  -1,472,041,322.69                                                          
    本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额  -149,901,424.25                                                            
    加权平均份额本期利润                      -1.9408                                                                    
    期末可供分配利润                          2,871,054,214.53                                                           
    期末可供分配份额利润                      4.2557                                                                     
    期末基金资产净值                          3,545,687,902.53                                                           
    期末基金份额净值                          5.256                                                                      
    加权平均净值利润率                        -28.98%                                                                    
    本期份额净值增长率                        -26.97%                                                                    
    基金份额累计净值增长率                    506.94%                                                                    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    注:所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    (二)基金净值表现
    1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    阶段                      净值增长率①    净值增长率标准   业绩比较基准  业绩比较基准   ①-③         ②-④        
    差②             收益率③      收益率标准差                                
                                  ④                                          
    过去一个月                -12.95%         1.96%            -17.68%       2.71%          4.73%          -0.75%        
    过去三个月                -19.81%         2.31%            -21.02%       2.64%          1.21%          -0.33%        
    过去六个月                -26.97%         2.35%            -39.87%       2.46%          12.90%         -0.11%        
    过去一年                  13.72%          2.07%            -21.15%       2.12%          34.87%         -0.05%        
    过去三年                  532.23%         1.71%            145.52%       1.64%          386.71%        0.07%         
    自基金合同生效至今        506.94%         1.57%            110.89%       1.54%          396.05%        0.03%         
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    华夏大盘精选证券投资基金
    累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    (2004年8月11日至2008年6月30日)
    
    注:①本基金合同于2004年8月11日生效,2004年9月15日开始办理申购、赎回业务。
    ②根据华夏大盘精选基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十八条(五)投资策略、(八)投资组合的有关规定。
    三、管理人报告
    (一)基金管理人及基金经理情况
    1、基金管理人及其管理基金的经验
    华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳和成都设有分公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、境内首只ETF基金管理人及境内唯一的亚债中国基金投资管理人,华夏基金还于2008年2月获得了特定资产管理业务资格,是业务领域最广泛的基金管理公司。
    截至2008年6月30日,公司管理证券投资基金规模超过2023亿元,基金份额持有人户数超过1200万,是境内管理基金资产规模最大的基金管理公司。公司管理着2只封闭式基金、15只开放式基金、1只创新封闭式基金、亚洲债券基金二期中国子基金及多只全国社保基金投资组合,公司已经被60多家企业确定为年金投资管理人,并被多家特定客户确定为资产管理人。
    2、基金经理(或基金经理小组)简介
    
    
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    姓名        职务        任本基金的基金经理期限             证  说明                                                  
    任职日期           离任日期                                                                  券          
                                                                                           从          
                                                                                           业          
                                                                                           年          
                                                                                           限          
    王亚伟      本基金基金  2005-12-31         —              13年             经济学硕士。曾任中信国际合作公司业务经理 
    经理                                                            ,华夏证券有限公司研究经理。1998年加入华 
                                     夏基金管理有限公司,历任兴华证券投资基金 
                                     基金经理助理、基金经理(1998年4月28日至2 
                                     002年1月8日期间),华夏成长证券投资基金  
                                     基金经理(2001年12月18日至2005年4月12日  
                                     期间)。                                 
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    (二)报告期内基金运作的遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
    (三)公平交易专项说明
    1、公平交易制度的执行情况
    本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》进一步完善了《华夏基金管理有限公司公平交易制度》,并严格执行了公平交易的原则和制度。
    2、本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
    3、异常交易行为的专项说明
    报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
    (四)报告期内基金的业绩表现和投资策略
    1、本基金业绩表现
    截至2008年6月30日,本基金份额净值为5.256元,本报告期份额净值增长率为-26.97%,同期业绩比较基准增长率为-39.87%。
    2、行情回顾及运作分析
    2008年上半年,美国次贷危机继续恶化,对全球股票市场造成剧烈冲击。能源、农产品、基础原材料等大宗商品价格持续上涨,世界各国均面临通货膨胀的压力。中国企业在外部需求放缓、成本上升以及人民币升值的大环境下,未来的利润增长前景不容乐观。中国采取紧缩的货币政策抑制通胀,资产价格缩水、财富效应消退导致资本市场流动性由过剩转向不足。同时,上市公司巨额再融资计划的推出和大小非的减持,导致中国股市原本脆弱的估值体系被瓦解。在业绩预期和估值水平双双下降的综合作用下,2008年上半年中国股市出现深幅调整,报告期内上证综指和深证成指分别下跌48%和47.06%。
    基于对2008年股票市场的谨慎判断,本基金在上半年采取了保守的资产配置策略,将股票仓位控制在较低水平,在一定程度上降低了系统性风险。投资方向上选择以新疆为代表的区域经济、受益于节能减排和产业整合的行业优势公司、以及农业、信息技术、医药类公司,减持了周期性的钢铁、地产类公司。
    3、市场展望和投资策略
    中国经济在经历了连续多年的高速增长后,遇到了能源、资源、环境等方面的瓶颈,经济增长方式转型势在必行。在国际化和全流通的大背景下,中国金融资产的价格将逐步与国际接轨,产业资本的价值取向也将丰富证券市场价值投资的内涵。中国股市走向成熟的过程中波动和结构调整不可避免,风险和机会并存。就下半年而言,虽然市场的发展仍面临着内外部诸多不确定因素,但系统性风险已经有所降低,局部性的投资机会将逐步显现。
    本基金在下半年的操作中,将密切关注国内外宏观经济形势和政策的变化,着眼于从经济增长方式转型和股市结构调整的角度寻找投资机会,以长线的眼光,“自下而上”地发现未来的赢家。
    珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,华夏大盘精选基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
    (五)为投资人提供的服务
    2008年上半年,在市场持续调整的情况下,华夏基金以深入的投资研究为基础,加强了市场分析与风险管理,尽力为投资人分散投资风险,旗下基金整体表现在同业中位居前列。
    1、根据中国银河证券基金研究中心的统计,截至2008年6月30日,在同期可比的全部股票及混合型开放式基金中,华夏回报基金表现最为抗跌,位列平衡型基金第1名,华夏回报二号基金位列平衡型基金第4名;华夏基金旗下主动管理的股票型基金中,华夏大盘精选基金、华夏复兴基金、华夏成长基金及华夏优势增长基金排名均在同类基金前1/10;华夏红利基金及华夏蓝筹基金在偏股型基金中分别位列第2名和第4名。
    2、截至2008年6月底,在中国银河证券基金研究中心过去一年的星级评价中,华夏基金旗下参与评价的8只开放式基金中,有7只基金获得了五星级评价,1只基金获得了四星级评价。
    2008年上半年,华夏基金继续采取多种手段,不断提高客户服务水平,全力打造高质量的客户服务品牌。
    1、在服务行业权威评选中获得多项荣誉:
    (1)荣获中国信息协会和中国服务贸易协会评选的“中国最佳客户服务奖”和“中国最佳客户服务中心奖”。
    (2)荣获中国信息化推进联盟客户关系管理专业委员会评选的“2008中国最佳呼叫中心奖”。
    2、扩充客户服务团队,强化人员培训,提高人工服务水平。
    3、继续采取多种手段,全面提升服务质量:
    (1)升级客服电话系统,改进人工电话接听流程,为客户提供更稳定、更优质的电话咨询服务。
    (2)针对市场变化和客户关心的问题,提供多种形式的网站服务内容,提高服务的针对性和时效性。
    (3)推广电子对账单,推出短信对账单新服务,提供多种订制环保对账单的方式,方便持有人选择更及时、更高效的环保对账单。
    (4)调整对账单内容,使对账单更加通俗易懂,更好地满足持有人的需要。
    2008年上半年,华夏基金凭借优良的业绩和稳健的经营,荣获国内外多家机构评选的多个奖项:
    1、2008年1月,华夏基金获得由《中国证券报》等机构共同评选的“2007年度十大金牛基金公司奖”。
    2、2008年1月,在《证券时报》主办的“2007年度中国明星基金暨最佳托管银行评选”中,华夏基金荣获“中国基金业十年持续回报明星基金奖”及“十大明星基金公司奖”。
    3、2008年1月,在《21世纪经济报道》主办的“中国赢基金奖”的评比中,华夏基金获得“2007年中国基金公司综合实力大奖”等四项大奖。
    4、2008年1月,在和讯网举办的“2007年度财经风云榜”评选活动中,华夏基金获得“2007年度中国十大品牌基金公司奖”。
    5、2008年2月,在新浪财经“2007理财产品评选之基金公司评选”中,华夏基金获得“最受网友信赖的十大基金公司奖”。
    6、2008年3月,在亚洲权威资产管理杂志《亚洲资产管理》(Asia Asset Management)的评选中,华夏基金获得“中国增长最快速基金管理公司”、“亚洲地区最具创新投资者教育”等四项大奖。
    7、2008年3月,在《上海证券报》主办的第五届“中国基金业金基金评选”中,华夏基金获得“中国最佳基金公司TOP大奖”和“中国基金业十年杰出贡献基金公司奖”。
    8、2008年4月,在亚洲权威财经杂志《亚洲投资者》(Asian Investor)举办的“2008年度投资成就奖”评选中,华夏基金获得唯一的“年度中国最佳基金公司奖”,同时还获得了“一年期最佳投资回报奖”。
    9、2008年4月,在晨星(中国)和《财富中国》联合举办的基金年度评奖中,华夏基金获得“2007年最佳持续创富基金公司奖”、“2007年最佳风险控制基金公司奖”。
    10、2008年5月,“百度2008亿万网民心目中的理财品牌榜”揭晓,华夏基金被评选为“2008亿万网民心目中的中国十大品牌基金公司”。
    为树立理性的基金投资理念,增进与投资人之间的交流,2008年上半年,华夏基金在投资者理财服务方面加大投入。华夏基金借公司成立十周年之际,在全国30个城市举办了31场以“五星基金聚华夏──十年信任十年回报”为主题的全国巡回策略报告会,持续进行基金理财知识的宣讲。
    华夏基金在“5.12”四川汶川地震发生后,华夏基金公司和员工及时向灾区捐赠总计超过350万元,捐赠了80万册《地震灾害心理救助手册》以及大量灾区急需防暑降温用品。同时,华夏基金通过公告、客服电话、网站、在成都设立咨询服务专柜等多种方式,寻找灾区持有人,妥善处理了投资人基金资产的灾后事宜。
    四、托管人报告
    本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对华夏大盘精选证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
    本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核。未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
    本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。(注:财务会计报告中的“风险管理”部分未在托管人复核范围内。)
    五、财务会计报告
    (一)基金会计报表
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    华夏大盘精选证券投资基金                                                                                             
    资产负债表                                                                                                           
    2008年6月30日                                                                                                        
    (除特别注明外,金额单位为人民币元)                                                                                   
    项目                 附注   本报告期期末余额  上年年末余                                                             
       额                                                                     
    资产                                                                                                                 
    银行存款                    868,488,131.16    976,121,463                                                            
       .22                                                                    
    结算备付金                  6,780,694.64      14,050,735.                                                            
       57                                                                     
    存出保证金           a      4,031,311.08      5,374,195.6                                                            
       8                                                                      
    交易性金融资产       b      2,734,894,524.59  4,804,254,3                                                            
       95.87                                                                  
    其中:股票投资              1,828,841,268.49  4,524,906,6                                                            
       42.37                                                                  
    债券投资                    906,053,256.10    279,347,753                                                            
       .50                                                                    
    资产支持证券投资            -                 -                                                                      
    衍生金融资产         c      -                 4,130,431.9                                                            
       1                                                                      
    买入返售金融资产            -                 -                                                                      
    应收证券清算款              6,197,302.94      -                                                                      
    应收利息             d      13,761,818.24     3,472,514.9                                                            
       0                                                                      
    应收股利                    378,681.99        -                                                                      
    应收申购款                  -                 -                                                                      
    其他资产                    -                 -                                                                      
    资产总计                    3,634,532,464.64  5,807,403,7                                                            
       37.15                                                                  
    负债及所有者权益                                                                                                     
    负债:                                                                                                               
    短期借款                    -                 -                                                                      
    交易性金融负债              -                 -                                                                      
    衍生金融负债                -                 -                                                                      
    卖出回购金融资产款          -                 -                                                                      
    应付证券清算款              46,831,427.29     145,560,593                                                            
       .39                                                                    
    应付赎回款                  5,183,943.91      691,294.16                                                             
    应付管理人报酬              4,981,376.62      6,790,928.4                                                            
       0                                                                      
    应付托管费                  830,229.44        1,131,821.4                                                            
       1                                                                      
    应付销售服务费              -                -                                                                     
    应付交易费用         e      29,472,976.24     21,068,030.                                                            
       38                                                                     
    应交税费                    101,409.60        101,409.60                                                             
    应付利息             f      -                -                                                                     
    应付利润                    -                -                                                                     
    其他负债             g      1,443,199.01      1,338,041.2                                                            
       3                                                                      
    负债合计                    88,844,562.11     176,682,118                                                            
       .57                                                                    
    所有者权益:                                                                                                         
    实收基金             h      674,633,688.00    770,182,340                                                            
       .92                                                                    
    未分配利润                  2,871,054,214.53  4,860,539,2                                                            
       77.66                                                                  
    所有者权益合计              3,545,687,902.53  5,630,721,6                                                            
       18.58                                                                  
    (2008年6月30日基金份额净值:5.256元)                                                                                  
    (2007年末基金份额净值:7.311元)                                                                                       
    负债及所有者权益总          3,634,532,464.64  5,807,403,7                                                            
    计                                            37.15                                                                  
    华夏大盘精选证券投资基金                                                                                             
    利润表2008年1月1日至2008年6月30日止期间                                                                              
    (除特别注明外,金额单位为人民币元)                                                                                   
    项目                 附注   本报告期金额      上年同期金额                                                           
    一、收入                                                                                                             
    1.利息收入(合计)          13,540,527.97     4,040,708.94                                                           
    其中:存款利息收入          4,671,684.10      1,757,900.03                                                           
    债券利息收入                8,868,843.87      2,282,808.91                                                           
    资产支持证券利息收          -                 -                                                                      
    入                                                                                                                   
    买入返售金融资产收          -                 -                                                                      
    入                                                                                                                   
    2.投资收益/损失(合         (80,778,679.62)   2,381,850,125.77                                                       
    计)                                                                                                                 
    其中:股票投资收益/  i      (97,273,920.06)   2,333,786,110.88                                                       
    损失                                                                                                                 
    债券投资收益         j      5,585,679.80      1,375,093.70                                                           
    资产支持证券投资收          -                 -                                                                      
    益                                                                                                                   
    衍生工具收益         k      5,221,770.52      40,370,256.38                                                          
    股利收益                    5,687,790.12      6,318,664.81                                                           
    3.公允价值变动收益/  l      (1,322,139,898.4  7,078,407.11                                                           
    损失                        4)                                                                                       
    4.其他收入           m      715,670.16        1,541,001.51                                                           
    收入合计                    (1,388,662,379.9  2,394,510,243.33                                                       
    3)                                                                                       
    二、费用                                                                                                            
    1.管理人报酬                (37,967,314.43)   (26,354,080.68)                                                        
    2.托管费                    (6,327,885.71)    (4,392,346.73)                                                         
    3.销售服务费                -                 -                                                                      
    4.交易费用           n      (35,687,431.48)   (38,370,987.97)                                                        
    5.利息支出                  (3,178,024.58)    (1,417,209.00)                                                         
    其中:卖出回购金融          (3,178,024.58)    (1,417,209.00)                                                         
    资产支出                                                                                                             
    6.其他费用           o      (218,286.56)      (178,359.80)                                                           
    费用合计                    (83,378,942.76)   (70,712,984.18)                                                        
    三、利润总额                (1,472,041,322.6  2,323,797,259.15                                                       
    9)                                                                                       
                                                                              
    华夏大盘精选证券投资基金                                                                                             
    所有者权益(基金净值)变动表                                                                                           
    2008年1月1日至2008年6月30日止期间                                                                                    
    (除特别注明外,金额单位为人民币元)                                                                                   
    本报告期金额                                                                                    
    项目                 实收基金    未分配利润   所有者权益                                                             
       合计                                                                   
    一、期初所有者权益(  770,182,34  4,860,539,2  5,630,721,6                                                            
    基金净值)            0.92        77.66        18.58                                                                  
    二、本期经营活动产   -           (1,472,041,  (1,472,041,                                                            
    生的基金净值变动数(              322.69)      322.69)                                                                
    本期利润总额)                                                                                                        
    三、本期基金份额交   (95,548,65  (441,305,19  (536,853,84                                                            
    易产生的基金净值变   2.92)       6.17)        9.09)                                                                  
    动数                                                                                                                 
    其中:1、基金申购    5,723,618.  29,957,426.  35,681,045.                                                            
    91          25           16                                                                     
    2、基金赎回          (101,272,2  (471,262,62  (572,534,89                                                            
    71.83)      2.42)        4.25)                                                                  
    四、本期向基金份额   -           (76,138,544  (76,138,544                                                            
    持有人分配利润产生               .27)         .27)                                                                   
    的基金净值变动数                                                                                                     
    五、期末所有者权益(  674,633,68  2,871,054,2  3,545,687,9                                                            
    基金净值)            8.00        14.53        02.53                                                                  
    上年同期金额                                                                                    
    项目                 实收基金    未分配利润   所有者权益合计                                                         
    一、期初所有者权益(  883,520,02  1,096,729,3  1,980,249,364.54                                                       
    基金净值)            7.15        37.39                                                                               
    二、本期经营活动产   -           2,323,797,2  2,323,797,259.15                                                       
    生的基金净值变动数(              59.15                                                                               
    本期利润总额)                                                                                                        
    三、本期基金份额交   (35,892,01  (288,255,90  (324,147,919.20)                                                       
    易产生的基金净值变   3.21)       5.99)                                                                               
    动数                                                                                                                 
    其中:1、基金申购    354,667,97  553,965,955  908,633,926.98                                                         
    1.96        .02                                                                                 
    2、基金赎回          (390,559,9  (842,221,86  (1,232,781,846.18)                                                     
    85.17)      1.01)                                                                               
    四、本期向基金份额   -           -            -                                                                      
    持有人分配利润产生                                                                                                   
    的基金净值变动数                                                                                                     
    五、期末所有者权益(  847,628,01  3,132,270,6  3,979,898,704.49                                                       
    基金净值)            3.94        90.55                                                                               
    注:后附基金会计报表附注为本基金财务会计报告的组成部分。                                                             
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    (二)会计报表附注
    (除特别标明外,金额单位为人民币元)
    1、基金基本情况
    华夏大盘精选证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监基金字[2004]第79号《关于同意华夏大盘精选证券投资基金设立的批复》核准,由基金发起人华夏基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》(于2004年9月16日被废止,由2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》取代)、《开放式证券投资基金试点办法》(已废止)等有关规定和《华夏大盘精选证券投资基金基金契约》(于2004年10月15日改为《华夏大盘精选证券投资基金基金合同》)发起。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,927,444,472.59元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道(中天)验字(2004)第153号验资报告予以验证。经向中国证券监督管理委员会备案,《华夏大盘精选证券投资基金基金合同》于2004年8月11日生效,当日的基金份额总额为1,927,966,142.50份基金份额,其中认购资金利息折合521,669.91份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏大盘精选证券投资基金基金合同》等有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券、资产支持证券、权证及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具。
    2、财务报表编制基础
    2007年7月1日之前,本基金执行原企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》和原基金合同及相关规定(以下统称“原会计准则”)。自2007年7月1日起,本基金执行2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"新会计准则")、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》(以下简称“指引”)、修改后的基金合同及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。
    本基金自2007年7月1日起按照新会计准则的规定确认、计量和报告本基金的交易或事项。对于因执行新会计准则而发生的会计政策变更,本基金已按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条及其他相关规定对2007年1月1日起至2007年6月30日止期间(以下简称“2007年上半年”)的财务报表予以追溯调整。除了要求追溯调整的项目外,本基金2007年上半年的财务报表仍按照原企业会计准则厘定的会计政策编制。同时,本基金已按照新会计准则的要求重述了2007年上半年财务报表的项目分类、名称等列报方式。
    对于因首次执行新会计准则而发生的以下会计政策变更,本基金采用追溯调整法进行处理。
    将所持有的股票投资、债券投资和衍生工具划分为以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产/负债。
    以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产按照公允价值调整账面价值,且将原记入所有者权益(基金净值)-“未实现利得(损失)”的公允价值变动记入当期损益。
    按新会计准则对按原会计准则列报2007年6月30日的所有者权益(基金净值),2007年上半年的利润总额的调节过程列示如下:
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                                            2007年年初所有者权益   2007年上半年净损益     2007年上半年末所有者权 
                                                       益                     
    按原会计准则列报的金额                          1,980,249,364.54       2,316,718,852.04       3,979,898,704.49       
    金融资产公允价值变动的调整数                    -                      7,078,407.11           -                      
    按新会计准则列报的金额                          1,980,249,364.54       2,323,797,259.15       3,979,898,704.49       
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    3、重要会计政策和会计估计
    本基金本报告期间为2008年1月1日起至2008年6月30日止。
    本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与2007年7月1日起,会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
    4、主要税项
    根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税字[2005]107号文《关于利息红利个人所得税政策的补充通知》、自2008年4月24日起执行的《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:
    (1)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。
    (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
    (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
    (4)基金买卖股票于2008年4月24日前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税,自2008年4月24日起按0.1%的税率缴纳。
    (5)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
    5、本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
    6、重大关联方关系及关联方交易
    下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    (1)关联方
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    关联方名称                                                   与本基金的关系                                          
    华夏基金管理有限公司                                         基金发起人、基金管理人基金注册登记机构、基金销售机构    
    中国银行股份有限公司                                         基金托管人、基金销售机构                                
    中信证券股份有限公司                                         基金管理人的股东、基金销售机构                          
    中信建投证券有限责任公司(“中信建投证券”)                  基金管理人股东控股的公司、基金销售机构                  
    中信万通证券有限责任公司                                     基金管理人股东控股的公司、基金销售机构                  
    中信金通证券有限责任公司(“中信金通证券”)                 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构                  
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    注:华夏基金管理有限公司股东及持股比例如下:
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    持股单位                                                     权益比例                                                
    中信证券股份有限公司                                         100%                                                   
    合计                                                         100%                                                   
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    (2)通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    本报告期                                                                                                             
    股票交易                债券交易               权证交易               债券回购交易         佣金               
    关联   成交量          占报告  成交量         占报告  成交量         占报告  成交量       占报告  佣金       占报告  
    方名                   期成交                 期成交                 期成交               期成交             期佣金  
    称                     量的比                 量的比                 量的比               量的比             总量的  
    例                     例                     例                   例                 比例    
    中信   2,325,729,785.  22.55%  33,238,386.70  14.40%  3,309,243.85   25.23%  432,000,000  43.72%  1,976,860  22.93%  
    建投   02                                                                    .00                  .27                
    证券                                                                                                                 
    中信   1,152,593,314.  11.18%  -              -       -              -       -            -       936,492.0  10.86%  
    金通   28                                                                                         2                  
    证券                                                                                                                 
    上年同期                                                                                                             
    股票交易                债券交易               权证交易               债券回购交易         佣金               
    关联   成交量          占报告  成交量         占报告  成交量         占报告  成交量       占报告  佣金       占报告  
    方名                   期成交                 期成交                 期成交               期成交             期佣金  
    称                     量的比                 量的比                 量的比               量的比             总量的  
    例                     例                     例                   例                 比例    
    中信   918,397,361.21  6.16%   -              -       -              -       -            -       718,652.4  5.98%   
    金通                                                                                              7                  
    证券                                                                                                                 
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    注:①上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
    ②该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
    (3)与关联方通过银行间同业市场进行的债券(含回购)交易
    
    
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    本报告期                                                                                                             
    关联方名称                                  买卖债券本期交易量   回购交易本期交易量    回购利息收   回购利息支出     
                                                入                            
    中国银行股份有限公司                        146,016,246.55       1,558,000,000.00      -            1,505,763.01     
    合计                                        146,016,246.55       1,558,000,000.00      -            1,505,763.01     
    上年同期                                                                                                             
    关联方名称                                  买卖债券本期交易量   回购交易本期交易量    回购利息收   回购利息支出     
                                                入                            
    中国银行股份有限公司                        -                    -                     -            -                
    合计                                        -                    -                     -            -                
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    (4)关联方报酬
    ①基金管理人报酬
    
    
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    项目                                         本报告期                                 上年同期                       
    管理费收入                                   37,967,314.43                            26,354,080.68                  
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    注:①支付基金管理人华夏基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
    ②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。
    ②基金托管费
    
    
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    项目                                         本报告期                                 上年同期                       
    托管费收入                                   6,327,885.71                             4,392,346.73                   
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    注:①支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
    ②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
    (5)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
    
    
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    项目                                        本报告期末                                 上年同期期末                  
    基金托管人保管的银行存款余额                868,488,131.16                             213,073,640.81                
    项目                                        本报告期                                   上年同期                      
    由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入    4,584,967.84                               1,606,601.98                  
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    注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。
    (6)关联方持有的基金份额
    
    
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     本报告期                                                                 
    关联方名称                                  本报告期末持有的基金份  占基金总份额比    本期买入份额(   本期卖出份额(  
     额数(份)                                  份)①           份)            
    华夏基金管理有限公司                        1,936,243.93            0.29%             30,569.06       -              
    合计                                        1,936,243.93            0.29%             30,569.06       -              
     上年同期                                                                 
    关联方名称                                  本报告期末持有的基金份  占基金总份额比    本期买入份额(   本期卖出份额(  
     额数(份)                                  份)②           份)            
    华夏基金管理有限公司                        1,905,674.87            0.22%             1,905,674.87    -              
    合计                                        1,905,674.87            0.22%             1,905,674.87    -              
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    注:①其中,本报告期“本期买入份额”为红利再投资所获得的基金份额。
    ②本基金管理人于上报告期经代销机构申购本基金,适用费率1.0%。
    本基金管理人主要股东及其控制机构在本报告期期末及上年同期期末未持有基金份额。
    7、基金会计报表重要项目说明
    a、存出保证金
    
    
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    项目                                        本报告期末                                                               
    深圳交易保证金                              3,892,761.96                                                             
    上海权证保证金                              71,849.12                                                                
    深圳权证保证金                              66,700.00                                                                
    合计                                        4,031,311.08                                                             
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    b、交易性金融资产
    
    
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    项目                                        本报告期末                                                               
     成本                       公允价值               估值增值               
    股票投资                                    2,606,022,055.14           1,828,841,268.49       (777,180,786.65)       
    债券投资      交易所市场                    135,108,516.07             136,583,256.10         1,474,740.03           
    银行间市场                    769,476,953.42             769,470,000.00         (6,953.42)             
    合计                          904,585,469.49             906,053,256.10         1,467,786.61           
    资产支持证券投资                            -                          -                      -                      
    合计                                        3,510,607,524.63           2,734,894,524.59       (775,713,000.04)       
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    c、衍生金融资产
    本报告期末本基金未持有衍生金融资产。
    d、应收利息
    
    
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    项目                                        本报告期末                                                               
    应收债券利息                                13,475,176.76                                                            
    应收银行存款利息                            283,527.88                                                               
    应收结算备付金利息                          3,051.30                                                                 
    应收存出保证金利息                          62.30                                                                    
    合计                                        13,761,818.24                                                            
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    e、应付交易费用
    
    
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    项目                                        本报告期末                                                               
    应付交易佣金①                              29,466,552.09                                                            
    应付银行间市场交易费用                      6,424.15                                                                 
    合计                                        29,472,976.24                                                            
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    注:①应付交易佣金明细如下:
    
    
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    券商名称                                    本报告期末                                                               
    国金证券                                    13,823,685.90                                                            
    东莞证券                                    3,762,214.19                                                             
    兴业证券                                    2,843,461.06                                                             
    齐鲁证券                                    2,760,000.29                                                             
    中信建投证券                                2,271,392.46                                                             
    中信金通证券                                1,736,601.55                                                             
    申银万国证券                                1,580,082.36                                                             
    中金公司                                    683,741.50                                                               
    浙商证券                                    5,372.78                                                                 
    合计                                        29,466,552.09                                                            
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    f、应付利息
    本报告期末本基金无应付利息余额。
    g、其他负债
    
    
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    项目                                        本报告期末                                                               
    应付券商席位保证金                          1,250,000.00                                                             
    预提费用                                    173,570.72                                                               
    应付赎回费                                  19,628.29                                                                
    合计                                        1,443,199.01                                                             
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    h、实收基金
    
    
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    项目                                        基金份额(份)                      基金面值                             
    2007年12月31日                              770,182,340.92                      770,182,340.92                       
    本期申购                                    5,723,618.91                        5,723,618.91                         
    其中:红利再投资                            5,723,618.91                        5,723,618.91                         
    本期赎回                                    (101,272,271.83)                    (101,272,271.83)                     
    2008年6月30日                               674,633,688.00                      674,633,688.00                       
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    i、股票投资收益/损失
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                                        本报告期                                                                 
    卖出股票成交总额                            5,894,227,491.19                                                         
    减:卖出股票成本总额                        (5,991,501,411.25)                                                       
    股票投资收益/损失                           (97,273,920.06)                                                          
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    注:本报告期本基金未获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对价。
    j、债券投资收益
    
    
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    项目                                        本报告期                                                                 
    卖出及到期兑付债券结算金额                  372,961,840.05                                                           
    减:应收利息总额                            (3,539,862.82)                                                           
    减:卖出及到期兑付债券成本总额              (363,836,297.43)                                                         
    债券投资收益                                5,585,679.80                                                             
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    k、衍生工具收益
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                                        本报告期                                                                 
    卖出权证成交金额                            13,115,801.26                                                            
    减:卖出权证成本总额                        (7,894,030.74)                                                           
    衍生工具收益                                5,221,770.52                                                             
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    l、公允价值变动收益/损失
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                                        本报告期                                                                 
    交易性金融资产                                                                                                      
    ——股票投资                                (1,318,576,367.00)                                                       
    ——债券投资                                (3,378,902.37)                                                           
    ——资产支持证券投资                        -                                                                        
    衍生工具                                                                                                            
    ——权证投资                                (184,629.07)                                                             
    交易性金融负债                              -                                                                        
    合计                                        (1,322,139,898.44)                                                       
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    m、其他收入
    
    
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    项目                                        本报告期                                                                 
    赎回基金补偿收入①                          715,670.16                                                               
    合计                                        715,670.16                                                               
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    注:①根据《华夏基金管理有限公司关于修定旗下开放式基金基金合同的公告》,自2004年10月15日起,赎回费由赎回人承担,其中须依法扣除不低于所收取赎回费总额的25%归入基金资产,其余用于支付注册登记费、销售手续费等各项费用。
    n、交易费用
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                                         本报告期                                                                
    交易所交易费用                               35,678,806.48                                                           
    银行间交易费用                               8,625.00                                                                
    合计                                         35,687,431.48                                                           
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    o、其他费用
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                                        本报告期                                                                 
    信息披露费                                  119,344.68                                                               
    审计费用                                    64,726.04                                                                
    银行费用                                    20,715.84                                                                
    银行间债券账户维护费                        13,500.00                                                                
    合计                                        218,286.56                                                               
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    8、利润分配
    本报告期本基金实施的利润分配情况如下表:
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    本报告期          权益登记日               分红率           现金形式发放      再投资形式发放        发放红利合计     
    第一次分红        2008-04-07               每10份基金份额1  40,457,499.11    35,681,045.16        76,138,544.27   
    .00元                                                                     
    合计                                                        40,457,499.11    35,681,045.16        76,138,544.27   
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    9、流通受限制不能自由转让的基金资产
    (1)报告期末本基金持有的因认购新发或增发而流通受限的证券
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    序  证券代  证券名称   成功认购   可流通日    流通受限类型   认购   期末估  数量(股)  期末成本总额   期末估值总额  
    号  码                 日                                    价格   值单价                                           
    股票                                                                                                                 
    1   002223  鱼跃医疗   2008-04-1  2008-07-18  新发流通受限   9.48   20.00   19,071      180,793.08     381,420.00    
    0                                                                                             
    2   002224  三力士     2008-04-1  2008-07-25  新发流通受限   9.38   13.77   18,444      173,004.72     253,973.88    
    7                                                                                             
    3   002225  濮耐股份   2008-04-1  2008-07-25  新发流通受限   4.79   6.50    46,153      221,072.87     299,994.50    
    7                                                                                             
    4   002226  江南化工   2008-04-2  2008-08-06  新发流通受限   12.60  14.45   14,727      185,560.20     212,805.15    
    4                                                                                             
    5   002227  奥特迅     2008-04-2  2008-08-06  新发流通受限   14.37  14.05   24,134      346,805.58     339,082.70    
    4                                                                                             
    6   002228  合兴包装   2008-04-2  2008-08-08  新发流通受限   10.15  10.74   26,049      264,397.35     279,766.26    
    4                                                                                             
    7   002229  鸿博股份   2008-04-2  2008-08-08  新发流通受限   13.88  13.58   19,853      275,559.64     269,603.74    
    4                                                                                             
    8   002230  科大讯飞   2008-04-2  2008-08-12  新发流通受限   12.66  30.09   17,585      222,626.10     529,132.65    
    9                                                                                             
    9   002231  奥维通信   2008-04-2  2008-08-12  新发流通受限   8.46   8.50    21,837      184,741.02     185,614.50    
    9                                                                                             
    10  002232  启明信息   2008-04-2  2008-08-11  新发流通受限   9.44   12.65   23,382      220,726.08     295,782.30    
    9                                                                                             
    11  002233  塔牌集团   2008-05-0  2008-08-18  新发流通受限   10.03  9.70    81,297      815,408.91     788,580.90    
    8                                                                                             
    12  002234  民和股份   2008-05-0  2008-08-18  新发流通受限   10.61  20.24   16,147      171,319.67     326,815.28    
    8                                                                                             
    13  002235  安妮股份   2008-05-0  2008-08-18  新发流通受限   10.91  10.82   22,243      242,671.13     240,669.26    
    8                                                                                             
    14  002236  大华股份   2008-05-1  2008-08-20  新发流通受限   24.24  36.00   12,573      304,769.52     452,628.00    
    2                                                                                             
    15  002237  恒邦股份   2008-05-1  2008-08-20  新发流通受限   25.98  40.97   21,890      568,702.20     896,833.30    
    2                                                                                             
    16  002238  天威视讯   2008-05-1  2008-08-26  新发流通受限   6.98   12.25   39,463      275,451.74     483,421.75    
    4                                                                                             
    17  002239  金飞达     2008-05-1  2008-08-22  新发流通受限   9.33   8.98    26,180      244,259.40     235,096.40    
    4                                                                                             
    18  002240  威华股份   2008-05-1  2008-08-25  新发流通受限   15.70  12.19   79,719      1,251,588.30   971,774.61    
    5                                                                                             
    19  002242  九阳股份   2008-05-2  2008-08-28  新发流通受限   22.54  40.44   47,488      1,070,379.52   1,920,414.72  
    0                                                                                             
    20  002243  通产丽星   2008-05-2  2008-08-28  新发流通受限   7.78   8.02    39,414      306,640.92     316,100.28    
    0                                                                                             
    21  002245  澳洋顺昌   2008-05-2  2008-09-05  新发流通受限   16.38  16.02   10,566      173,071.08     169,267.32    
    8                                                                                             
    22  002246  北化股份   2008-05-2  2008-09-05  新发流通受限   6.95   8.22    37,754      262,390.30     310,337.88    
    9                                                                                             
    23  002247  帝龙新材   2008-05-3  2008-09-12  新发流通受限   16.05  14.65   13,026      209,067.30     190,830.90    
    0                                                                                             
    24  002248  华东数控   2008-06-0  2008-09-12  新发流通受限   9.80   10.97   18,001      176,409.80     197,470.97    
    5                                                                                             
    25  002249  大洋电机   2008-06-1  2008-09-19  新发流通受限   25.60  24.21   29,830      763,648.00     722,184.30    
    0                                                                                             
    26  002250  联化科技   2008-06-1  2008-09-19  新发流通受限   10.52  12.80   26,001      273,530.52     332,812.80    
    0                                                                                             
    27  002251  步步高     2008-06-1  2008-09-19  新发流通受限   26.08  48.55   22,142      577,463.36     1,074,994.10  
    1                                                                                             
    28  002252  上海莱士   2008-06-1  2008-09-23  新发流通受限   12.81  24.87   27,141      347,676.21     674,996.67    
    3                                                                                             
    29  002253  川大智胜   2008-06-1  2008-09-23  新发流通受限   14.75  21.11   11,905      175,598.75     251,314.55    
    3                                                                                             
    30  002254  烟台氨纶   2008-06-1  2008-09-25  新发流通受限   18.59  27.41   36,308      674,965.72     995,202.28    
    8                                                                                             
    31  002255  海陆重工   2008-06-1  2008-09-25  新发流通受限   10.46  19.64   19,865      207,787.90     390,148.60    
    8                                                                                             
    32  601899  紫金矿业   2008-04-1  2008-07-25  新发流通受限   7.13   7.80    1,607,077   11,458,459.01  12,535,200.60 
    8                                                                                             
    33  000159  国际实业   2008-03-1  2009-03-11  非公开发行流   12.10  13.64   4,875,767   58,996,780.70  66,505,461.88 
    0                      通受限                                                                 
    34  000401  冀东水泥   2008-06-3  2009-07-01  非公开发行流   11.83  11.83   2,000,000   23,660,000.00  23,660,000.00 
    0                      通受限                                                                 
    35  600499  科达机电   2008-06-1  2009-06-12  非公开发行流   17.36  17.40   3,000,000   52,080,000.00  52,200,000.00 
    6                      通受限                                                                 
    合计                                                                                    157,563,326.6  169,889,733.0 
                                                 0              3             
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    (2)报告期末本基金持有的暂时停牌股票
    
    
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    股票代码    股票名称  停牌日期    停牌原因    期末估值   复牌日期   复牌开  数量(股)    期末成本总额   期末估值总额  
       单价                  盘单价                                           
    000425      徐工科技  2008-06-13  筹划重大资  14.59      2008-07-2  15.98   1,143,502   26,309,413.19  16,683,694.18 
    产重组事项             5                                                           
    合计                                                                                    26,309,413.19  16,683,694.18 
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    (3)报告期末债券正回购交易中作为质押的债券
    截至2008年6月30日止,本基金没有因从事交易所、银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
    (4)估值方法
    上述流通受限基金资产估值方法与2007年7月1日起采用的估值方法一致。
    10、风险管理
    本基金一贯的风险管理政策是保证基金投资风险可测、可控、可承担。基金投资的风险主要包括市场风险、流动性风险及信用风险等。市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性。流动性风险是指基金资产不能迅速、低成本地转变成现金,或者不能应付可能出现的投资者大额赎回的风险。信用风险主要是由于基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降,造成基金财产损失。
    对于上述风险的识别和衡量,我们采用了一系列国际业界通行的计量方法:通过监测组合标准差、Beta值(股票投资部分)、久期(债券投资部分)等指标来衡量市场风险;对于流动性风险,我们通过投资集中度和组合变现能力衡量;对于信用风险,公司内部通过专业的信用分析团队建立了严格的内部评级体系和交易对手库,根据各个评级的违约率和损失率,计算总的可能的损失。
    风险管理团队在识别、衡量投资风险后,通过正式报告的方式,将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会,协助制定风险控制决策,实现风险管理目标。
    以股票为主要投资方向的基金尽管有部分债券投资,但组合风险主要由股票投资部分的风险来决定。
    本基金在2008年6月30日,主要风险指标为:
    
    
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    BETA                                    标准差                                
    华夏大盘精选                           0.52                                    27.54%                                
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    注:①所有风险指标均为整体基金组合根据6月30日持仓计算的前瞻数据;
    ②BETA指标计算中,本基金用沪深300指数来代表中国A股市场;
    ③标准差指标是年度化数据。
    11、资产负债表日后事项
    本基金无资产负债表日后事项。
    六、投资组合报告
    (一)报告期末基金资产组合情况
    
    
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    项目                                                    金额(元)                 占基金总资产比例                  
    股票                                                    1,828,841,268.49           50.32%                            
    债券                                                    906,053,256.10             24.93%                            
    权证                                                    -                          -                                 
    资产支持证券                                            -                          -                                 
    银行存款和清算备付金合计                                875,268,825.80             24.08%                            
    其他资产                                                24,369,114.25              0.67%                             
    合计                                                    3,634,532,464.64           100.00%                           
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    (二)报告期末按行业分类的股票投资组合
    
    
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    序号         行业分类                                    市值(元)                占基金资产净值比例                
    A            农、林、牧、渔业                            6,447,289.58              0.18%                             
    B            采掘业                                      34,944,468.54             0.99%                             
    C            制造业                                      1,098,043,212.11          30.97%                            
    C0           其中:食品、饮料                            78,058,762.00             2.20%                             
    C1           纺织、服装、皮毛                            30,924,810.51             0.87%                             
    C2           木材、家具                                  971,774.61                0.03%                             
    C3           造纸、印刷                                  77,712,964.36             2.19%                             
    C4           石油、化学、塑胶、塑料                      291,434,758.37            8.22%                             
    C5           电子                                        452,628.00                0.01%                             
    C6           金属、非金属                                321,169,200.23            9.06%                             
    C7           机械、设备、仪表                            192,729,935.73            5.44%                             
    C8           医药、生物制品                              104,397,547.40            2.94%                             
    C99          其他制造业                                  190,830.90                0.01%                             
    D            电力、煤气及水的生产和供应业                1,609,452.00              0.05%                             
    E            建筑业                                      45,842,612.86             1.29%                             
    F            交通运输、仓储业                            5,135,000.00              0.14%                             
    G            信息技术业                                  221,484,469.21            6.25%                             
    H            批发和零售贸易                              15,706,994.10             0.44%                             
    I            金融、保险业                                32,356,830.00             0.91%                             
    J            房地产业                                    135,921,663.71            3.83%                             
    K            社会服务业                                  93,871,021.75             2.65%                             
    L            传播与文化产业                              78,323,050.47             2.21%                             
    M            综合类                                      59,155,204.16             1.67%                             
    合计                                        1,828,841,268.49          51.58%                            
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    (三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细
    
    
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    序号         股票代码           股票名称                  数量(股)               期末市值(元)     占基金资产净值 
                                                               比例           
    1            600570             恒生电子                  10,763,451               156,070,039.50     4.40%          
    2            600867             通化东宝                  5,800,000                90,364,000.00      2.55%          
    3            000888             峨眉山A                  11,120,959               77,957,922.59      2.20%          
    4            600135             乐凯胶片                  16,401,644               77,743,792.56      2.19%          
    5            600239             云南城投                  3,491,200                75,549,568.00      2.13%          
    6            000877             天山股份                  10,000,000               75,300,000.00      2.12%          
    7            600831             广电网络                  8,252,251                71,959,628.72      2.03%          
    8            000159             国际实业                  4,875,767                66,505,461.88      1.88%          
    9            000819             岳阳兴长                  4,600,000                56,488,000.00      1.59%          
    10           600425             青松建化                  5,503,324                52,831,910.40      1.49%          
    11           600499             科达机电                  3,000,000                52,200,000.00      1.47%          
    12           600639             浦东金桥                  4,571,217                47,129,247.27      1.33%          
    13           600970             中材国际                  799,906                  45,842,612.86      1.29%          
    14           600307             酒钢宏兴                  4,809,620                45,835,678.60      1.29%          
    15           000537             广宇发展                  10,000,000               41,900,000.00      1.18%          
    16           002255             海陆重工                  2,029,305                39,855,550.20      1.12%          
    17           000042             深长城                    3,963,700                37,060,595.00      1.05%          
    18           600552             方兴科技                  5,611,970                35,916,608.00      1.01%          
    19           600071             凤凰光学                  7,503,070                33,913,876.40      0.96%          
    20           000488             晨鸣纸业                  2,999,990                31,199,896.00      0.88%          
    21           600645             ST望春花                  5,509,823                30,689,714.11      0.87%          
    22           600663             陆家嘴                    2,076,997                28,267,929.17      0.80%          
    23           002232             启明信息                  2,229,998                28,209,474.70      0.80%          
    24           002010             传化股份                  4,392,665                27,849,496.10      0.79%          
    25           000815             美利纸业                  3,206,519                27,255,411.50      0.77%          
    26           000761             本钢板材                  4,015,300                26,902,510.00      0.76%          
    27           000629             攀钢钢钒                  2,924,331                26,874,601.89      0.76%          
    28           000401             冀东水泥                  2,000,000                23,660,000.00      0.67%          
    29           601857             中国石油                  1,499,951                22,409,267.94      0.63%          
    30           600067             冠城大通                  3,106,643                22,305,696.74      0.63%          
    31           601328             交通银行                  2,800,000                20,944,000.00      0.59%          
    32           002250             联化科技                  1,605,929                20,555,891.20      0.58%          
    33           600684             珠江实业                  2,780,011                18,264,672.27      0.52%          
    34           600895             张江高科                  1,859,397                17,255,204.16      0.49%          
    35           600367             红星发展                  2,000,000                17,020,000.00      0.48%          
    36           000425             徐工科技                  1,143,502                16,683,694.18      0.47%          
    37           600435             中兵光电                  999,910                  16,358,527.60      0.46%          
    38           600308             华泰股份                  1,200,000                15,600,000.00      0.44%          
    39           600271             航天信息                  549,955                  14,683,798.50      0.41%          
    40           601899             紫金矿业                  1,607,077                12,535,200.60      0.35%          
    41           000997             新大陆                    1,779,614                11,318,345.04      0.32%          
    42           000525             红太阳                    1,040,149                10,900,761.52      0.31%          
    43           002059             世博股份                  1,400,050                10,864,388.00      0.31%          
    44           600050             中国联通                  1,499,931                10,004,539.77      0.28%          
    45           600739             辽宁成大                  400,000                  9,936,000.00       0.28%          
    46           601398             工商银行                  2,000,000                9,920,000.00       0.28%          
    47           600456             宝钛股份                  399,906                  9,781,700.76       0.28%          
    48           600318             巢东股份                  1,805,706                9,570,241.80       0.27%          
    49           600569             安阳钢铁                  1,645,891                8,031,948.08       0.23%          
    50           000790             华神集团                  1,039,960                7,414,914.80       0.21%          
    51           600243             青海华鼎                  1,309,907                7,283,082.92       0.21%          
    52           002238             天威视讯                  519,463                  6,363,421.75       0.18%          
    53           600962             国投中鲁                  400,031                  6,120,474.30       0.17%          
    54           600596             新安股份                  100,000                  6,044,000.00       0.17%          
    55           000650             仁和药业                  799,951                  5,943,635.93       0.17%          
    56           600748             上实发展                  499,925                  5,199,220.00       0.15%          
    57           600004             白云机场                  500,000                  5,135,000.00       0.14%          
    58           600409             三友化工                  565,720                  5,034,908.00       0.14%          
    59           000978             桂林旅游                  455,172                  4,879,443.84       0.14%          
    60           600631             百联股份                  400,000                  4,696,000.00       0.13%          
    61           002080             中材科技                  261,600                  4,478,592.00       0.13%          
    62           002105             信隆实业                  599,920                  2,867,617.60       0.08%          
    63           002242             九阳股份                  47,488                   1,920,414.72       0.05%          
    64           600737             中粮屯河                  100,000                  1,641,000.00       0.05%          
    65           600121             郑州煤电                  217,200                  1,609,452.00       0.05%          
    66           002254             烟台氨纶                  56,808                   1,557,107.28       0.04%          
    67           600016             民生银行                  261,900                  1,492,830.00       0.04%          
    68           002249             大洋电机                  53,330                   1,291,119.30       0.04%          
    69           002251             步步高                    22,142                   1,074,994.10       0.03%          
    70           002240             威华股份                  79,719                   971,774.61         0.03%          
    71           002237             恒邦股份                  21,890                   896,833.30         0.03%          
    72           600559             老白干酒                  69,400                   868,194.00         0.02%          
    73           002233             塔牌集团                  81,297                   788,580.90         0.02%          
    74           002252             上海莱士                  27,141                   674,996.67         0.02%          
    75           002215             诺普信                    33,031                   642,122.64         0.02%          
    76           002230             科大讯飞                  17,585                   529,132.65         0.01%          
    77           002253             川大智胜                  22,905                   483,524.55         0.01%          
    78           002236             大华股份                  12,573                   452,628.00         0.01%          
    79           002223             鱼跃医疗                  19,071                   381,420.00         0.01%          
    80           002227             奥特迅                    24,134                   339,082.70         0.01%          
    81           002234             民和股份                  16,147                   326,815.28         0.01%          
    82           002243             通产丽星                  39,414                   316,100.28         0.01%          
    83           002246             北化股份                  37,754                   310,337.88         0.01%          
    84           002225             濮耐股份                  46,153                   299,994.50         0.01%          
    85           002228             合兴包装                  26,049                   279,766.26         0.01%          
    86           002229             鸿博股份                  19,853                   269,603.74         0.01%          
    87           002224             三力士                    18,444                   253,973.88         0.01%          
    88           002235             安妮股份                  22,243                   240,669.26         0.01%          
    89           002239             金飞达                    26,180                   235,096.40         0.01%          
    90           002226             江南化工                  14,727                   212,805.15         0.01%          
    91           002248             华东数控                  18,001                   197,470.97         0.01%          
    92           002247             帝龙新材                  13,026                   190,830.90         0.01%          
    93           002231             奥维通信                  21,837                   185,614.50         0.01%          
    94           002245             澳洋顺昌                  10,566                   169,267.32         0.00%          
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    (四)报告期内股票投资组合的重大变动
    1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    序号          股票代码           股票名称                 本期累计买入金额(元)    占期初基金资产净值的比例           
    1             600354             敦煌种业                 123,284,468.16          2.19%                              
    2             600135             乐凯胶片                 121,054,987.38          2.15%                              
    3             600867             通化东宝                 119,878,768.11          2.13%                              
    4             600028             中国石化                 110,885,920.60          1.97%                              
    5             000525             红太阳                   102,641,679.36          1.82%                              
    6             600639             浦东金桥                 101,765,117.24          1.81%                              
    7             600239             云南城投                 101,675,031.79          1.81%                              
    8             000090             深天健                   94,758,526.41           1.68%                              
    9             600748             上实发展                 93,827,727.62           1.67%                              
    10            600570             恒生电子                 91,018,840.30           1.62%                              
    11            000537             广宇发展                 89,235,097.22           1.58%                              
    12            000959             首钢股份                 88,471,853.16           1.57%                              
    13            600831             广电网络                 78,226,695.94           1.39%                              
    14            600499             科达机电                 72,460,579.48           1.29%                              
    15            600552             方兴科技                 70,582,332.97           1.25%                              
    16            000042             深长城                   69,001,557.52           1.23%                              
    17            000701             厦门信达                 68,278,908.56           1.21%                              
    18            000488             晨鸣纸业                 67,766,986.08           1.20%                              
    19            000159             国际实业                 66,561,461.57           1.18%                              
    20            000815             美利纸业                 61,996,080.13           1.10%                              
    2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细                                                     
    序号          股票代码           股票名称                 本期累计卖出金额(元)    占期初基金资产净值的比例           
    1             600354             敦煌种业                 188,197,826.15          3.34%                              
    2             600408             安泰集团                 160,439,924.58          2.85%                              
    3             600598             北大荒                   154,460,968.84          2.74%                              
    4             000959             首钢股份                 153,857,582.74          2.73%                              
    5             000819             岳阳兴长                 143,339,029.17          2.55%                              
    6             600894             广钢股份                 139,600,409.56          2.48%                              
    7             600836             界龙实业                 128,175,478.64          2.28%                              
    8             600823             世茂股份                 125,273,967.90          2.22%                              
    9             600122             宏图高科                 120,844,606.85          2.15%                              
    10            600028             中国石化                 111,369,296.99          1.98%                              
    11            000917             电广传媒                 105,985,127.31          1.88%                              
    12            000006             深振业A                 100,563,993.40          1.79%                              
    13            000514             渝开发                   99,417,521.27           1.77%                              
    14            000159             国际实业                 87,163,431.07           1.55%                              
    15            600001             邯郸钢铁                 85,969,376.75           1.53%                              
    16            600016             民生银行                 81,230,782.27           1.44%                              
    17            600375             星马汽车                 78,119,075.13           1.39%                              
    18            600240             华业地产                 76,535,258.48           1.36%                              
    19            000090             深天健                   76,179,258.74           1.35%                              
    20            600628             新世界                   73,389,545.31           1.30%                              
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    3、本报告期内买入股票的成本总额为4,614,012,404.37元;卖出股票的收入总额为5,894,227,491.19元。
    (五)报告期末按券种分类的债券投资组合
    
    
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    序号         债券品种                                    市值(元)               占基金资产净值比例                 
    1            国  债                                    133,220,337.70           3.76%                              
    2            央行票据                                    769,470,000.00           21.70%                             
    3            可转债                                      -                        -                                  
    4            企业债                                      3,362,918.40             0.09%                              
    5            金融债                                      -                        -                                  
    合计                                        906,053,256.10           25.55%                             
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    (六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
    
    
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    序号         债券名称                                     市值(元)               占基金资产净值比例                
    1            08央行票据31                                 288,240,000.00           8.13%                             
    2            08央行票据34                                 288,240,000.00           8.13%                             
    3            05国债⑻                                     100,200,000.00           2.83%                             
    4            07央行票据81                                 96,870,000.00            2.73%                             
    5            08央行票据07                                 96,120,000.00            2.71%                             
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    (七)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细
    本报告期末本基金未持有资产支持证券。
    (八)报告期末及报告期内权证明细
    1、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细
    本报告期末本基金未持有权证。
    2、报告期内获得的权证
    
    
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    获得方式                                                  权证名称           数量(份)      成本总额(元)          
    被动持有权证                                              青啤CWB1           316,260         1,172,403.22            
                   国电CWB1           493,056         1,155,173.85            
                   康美CWB1           489,140         813,837.77              
                   上港CWB1           541,926         806,813.06              
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    (九)投资组合报告附注
    1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
    2、基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
    3、基金的其他资产构成
    单位:元
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    应收利息                                                  13,761,818.24                                              
    应收证券清算款                                            6,197,302.94                                               
    存出保证金                                                4,031,311.08                                               
    应收股利                                                  378,681.99                                                 
    合计                                                      24,369,114.25                                              
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
    5、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    七、基金份额持有人户数和持有人结构
    截至2008年6月30日华夏大盘精选基金持有人情况如下:
    (一)持有人户数
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    基金份额持有人户数                                        13,865户                                                   
    平均每户持有基金份额                                      48,657.32份                                                
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    (二)持有人结构
    
    
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    项目                                                      持有份额(份)                 占基金总份额比例            
    机构投资者                                                359,461,694.64                 53.28%                      
    个人投资者                                                315,171,993.36                 46.72%                      
    合计                                                      674,633,688.00                 100.00%                     
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    (三)期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况
    
    
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    项目                                                      期末持有本开放式基金份额的总  占本基金总份额的比例         
                   量(份)                                                   
    基金管理公司持有本基金的所有从业人员                      -                             -                            
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    八、开放式基金份额变动
    单位:份
    
    
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    基金合同生效日基金份额总额                                1,927,966,142.50                                           
    报告期期初基金份额总额                                    770,182,340.92                                             
    报告期期间基金总申购份额                                  5,723,618.91                                               
    报告期期间基金总赎回份额                                  101,272,271.83                                             
    报告期期末基金份额总额                                    674,633,688.00                                             
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    九、重大事件揭示
    (一)本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。
    (二)本基金管理人于2008年3月22日发布《华夏基金管理有限公司公告》,第三届董事会由王东明先生、范勇宏先生、王连洲先生、龙涛先生、涂建先生组成。
    经本届董事会2008年第一次会议审议通过,选举王东明先生为本基金管理人拟任董事长,凌新源先生不再担任本基金管理人董事长。上述变更事项正在履行相关法律程序。
    (三)本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
    (四)本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
    (五)本报告期本基金投资策略未发生改变。
    (六)本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。
    (七)本基金收益分配事项:
    根据2008年3月28日本基金的收益分配公告,本基金向2008年4月7日下午交易结束后,于2008年4月8日在本基金管理人登记在册的本基金全体持有人按每10份基金份额派发现金红利1.00元。
    (八)本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
    (九)选择证券经营机构交易席位的情况
    为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:
    1、经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;
    2、公司财务状况良好;
    3、有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;
    4、有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;
    5、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。
    券商专用席位选择程序:
    1、对席位候选券商的研究服务进行评估
    本基金管理人组织相关人员依据席位选择标准对席位候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易席位的券商。
    2、协议签署及通知托管人
    本基金管理人与被选择的券商签订席位租用协议,并通知基金托管人。
    根据以上标准,本期分别选择了国金证券、中金公司、兴业证券、联合证券、申银万国证券、国泰君安证券、东莞证券、中信金通证券、齐鲁证券、中信建投证券的席位作为华夏大盘精选证券投资基金专用交易席位,本期没有新增、剔除券商席位。席位佣金为股票成交金额的1‰扣除应由券商负担的交易手续费、证管费及结算风险金。
    各席位交易量及佣金提取情况如下:
    2008年1月1日至2008年6月30日租用各券商席位的数量、股票交易量及佣金情况如下:
    单位:元
    
    
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    序号    券商名称           租用该券商席位的  股票交易量              占股票交易总量   佣金            占佣金总量比例 
    数量(个)                                比例                                            
    1       中信建投证券       1                 2,325,729,785.02        22.55%           1,976,860.27    22.93%         
    2       东莞证券           1                 2,058,777,866.03        19.96%           1,749,953.31    20.30%         
    3       申银万国证券       1                 1,705,738,432.28        16.54%           1,385,927.09    16.08%         
    4       兴业证券           1                 1,166,911,077.65        11.31%           991,870.87      11.51%         
    5       中信金通证券       1                 1,152,593,314.28        11.18%           936,492.02      10.86%         
    6       国金证券           1                 888,099,965.03          8.61%            754,878.90      8.76%          
    7       齐鲁证券           1                 616,670,691.72          5.98%            501,048.88      5.81%          
    8       中金公司           1                 398,457,978.47          3.86%            323,750.42      3.76%          
    合计                       8                 10,312,979,110.48       100.00%          8,620,781.76    100.00%        
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    2008年1月1日至2008年6月30日各券商债券、回购交易量情况如下:
    单位:元
    
    
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    序号    券商名称          债券交易量              占债券交易总量比例  回购交易量                      占回购交易总量 
                                                               比例           
    1       东莞证券          104,881,481.60          45.44%              94,000,000.00                   9.51%          
    2       国金证券          64,853,317.70           28.10%              96,000,000.00                   9.72%          
    3       中信建投证券      33,238,386.70           14.40%              432,000,000.00                  43.72%         
    4       兴业证券          24,766,336.40           10.73%              366,000,000.00                  37.04%         
    5       齐鲁证券          3,064,067.15            1.33%               -                               -             
    合计                      230,803,589.55          100.00%             988,000,000.00                  100.00%        
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    (十)其他重大事件
    1、本基金管理人于2008年1月9日发布关于中国农业银行开通华夏基金管理有限公司旗下开放式基金定期定额申购业务的公告。
    2、本基金管理人于2008年1月10日发布华夏基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增代销机构的公告。
    3、本基金管理人于2008年1月22日发布华夏基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增中国邮政储蓄银行有限责任公司为代销机构的公告。
    4、本基金管理人于2008年2月22日发布华夏基金管理有限公司关于基金网上交易新增支付渠道暨费率优惠的公告。
    5、本基金管理人于2008年3月5日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告。
    6、本基金管理人于2008年4月3日发布华夏基金管理有限公司关于中国工商银行股份有限公司直销资金专户开户银行名称变更的公告。
    7、本基金管理人于2008年4月17日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国农业银行基金定期定额业务申购费率优惠活动的公告。
    8、本基金管理人于2008年4月24日发布华夏基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的通告。
    9、本基金管理人于2008年5月7日发布华夏基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增中信银行股份有限公司为代销机构的公告。
    10、本基金管理人于2008年5月7日发布华夏基金管理有限公司关于开通专户理财专用客户服务电话的公告。
    11、本基金管理人于2008年5月16日发布华夏基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增中国建银投资证券有限责任公司为代销机构的公告。
    12、本基金管理人于2008年5月30日发布华夏基金管理有限公司关于寻找地震受灾地区基金份额持有人的公告。
    13、本基金管理人于2008年6月18日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告。
    14、本基金管理人于2008年6月21日发布华夏基金管理有限公司关于调整招商银行股份有限公司储蓄卡基金网上交易转换优惠费率的公告。
    15、本基金管理人于2008年6月30日发布华夏基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增中国光大银行为代销机构的公告。
    投资者可通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站www.ChinaAMC.com查阅上述公告。
    十、备查文件目录
    (一)备查文件目录
    1、中国证监会核准基金募集的文件;
    2、《华夏大盘精选证券投资基金基金合同》;
    3、《华夏大盘精选证券投资基金托管协议》;
    4、法律意见书;
    5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
    6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
    (二)存放地点
    备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
    (三)查阅方式
    投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
    华夏基金管理有限公司
    2008年八月二十六日
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