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华夏大盘精选(000011)

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投资类型:混合型 成立日期:2004-08-11 管理人:华夏基金... 基金经理:陈伟彦
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基金公告

华夏大盘:2009年半年度报告[一]

公告日期:2009-08-29

                                     华夏大盘精选证券投资基金2009年半年度报告
    
    2009年6月30日
    
    
    
    基金管理人:华夏基金管理有限公司
    基金托管人:中国银行股份有限公司
    送出日期:二○○九年八月二十九日 
    §1重要提示及目录
    1.1重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。 
    1.2目录
    §1重要提示及目录 1
    §2基金简介 3
    §3主要财务指标和基金净值表现 4
    3.1主要会计数据和财务指标 4
    3.2基金净值表现 4
    §4管理人报告 5
    §5托管人报告 10
    §6半年度财务会计报告(未经审计) 10
    6.1资产负债表 10
    6.2利润表 12
    6.3所有者权益(基金净值)变动表 13
    6.4报表附注 13
    §7投资组合报告 28
    7.1期末基金资产组合情况 28
    7.2期末按行业分类的股票投资组合 28
    7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 29
    7.4报告期内股票投资组合的重大变动 31
    7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 32
    7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 33
    7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 33
    7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 33
    7.9投资组合报告附注 33
    §8基金份额持有人信息 34
    8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 34
    8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 34
    §9开放式基金份额变动 34
    §10重大事件揭示 35
    §11备查文件目录 37
    
    
    
    
    §2基金简介
    2.1基金基本情况
    基金名称 华夏大盘精选证券投资基金
    基金简称 华夏大盘精选混合
    交易代码 000011 000012
    基金运作方式 契约型开放式
    基金合同生效日 2004年8月11日
    报告期末基金份额总额 640,004,311.69份
    基金合同存续期 不定期
    2.2基金产品说明
    投资目标 追求基金资产的长期增值。
    投资策略 本基金主要采取“自下而上”的个股精选策略,根据细致的财务分析和深入的上市公司调研,精选出业绩增长前景良好且被市场相对低估的个股进行集中投资。考虑到我国股票市场的波动性,基金还将在资产配置层面辅以风险管理策略,即根据对宏观经济、政策形势和证券市场走势的综合分析,监控基金资产在股票、债券和现金上的配置比例,以避免市场系统性风险,保证基金所承担的风险水平合理。
    业绩比较基准 本基金整体的业绩比较基准为“新华富时中国A200指数×80%+新华富时中国国债指数×20%”。
    风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种,其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和混合基金,低于成长型股票基金。
    2.3基金管理人和基金托管人
    项目 基金管理人 基金托管人
    名称 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
    信息披露负责人 姓名 廖为 宁敏
     联系电话 400-818-6666 010-66594977
     电子邮箱 service@ChinaAMC.com tgxxpl@bank-of-china.com
    客户服务电话 400-818-6666 95566
    传真 010-88066511 010-66594942
    注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区A区 北京市西城区复兴门内大街1号
    办公地址 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座3层 北京市西城区复兴门内大街1号
    邮政编码 100140 100818
    法定代表人 凌新源 肖钢
    2.4信息披露方式
    本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
    登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com
    基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
    2.5其他相关资料
    项目 注册登记机构
    名称 华夏基金管理有限公司
    办公地址 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座3层
    §3主要财务指标和基金净值表现
    3.1主要会计数据和财务指标
    金额单位:人民币元
    3.1.1期间数据和指标 报告期(2009年1月1日-2009年6月30日)
    本期已实现收益 823,603,900.17
    本期利润 1,806,457,751.39
    加权平均基金份额本期利润 2.8057
    本期加权平均净值利润率 44.58%
    本期基金份额净值增长率 60.25%
    3.1.2期末数据和指标 报告期(2009年1月1日-2009年6月30日)
    期末可供分配利润 3,549,540,270.71
    期末可供分配基金份额利润 5.5461
    期末基金资产净值 4,732,050,641.21
    期末基金份额净值 7.394
    3.1.3累计期末指标 报告期(2009年1月1日-2009年6月30日)
    基金份额累计净值增长率 767.35%
    注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    ③基金份额累计净值增长率指自基金合同生效以来至本报告期末的累计净值增长率。
    ④期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
    3.2基金净值表现
    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    过去一个月 7.38% 0.65% 12.16% 0.98% -4.78% -0.33%
    过去三个月 16.33% 0.95% 20.73% 1.23% -4.40% -0.28%
    过去六个月 60.25% 1.45% 54.23% 1.55% 6.02% -0.10%
    过去一年 42.91% 1.65% 12.40% 2.03% 30.51% -0.38%
    过去三年 352.55% 1.86% 96.33% 1.93% 256.22% -0.07%
    自基金合同生效起至今 767.35% 1.58% 137.04% 1.65% 630.31% -0.07%
    3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    华夏大盘精选证券投资基金
    份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    (2004年8月11日至2009年6月30日)
    
    注:根据华夏大盘精选混合基金的基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十八条(五)投资策略、(八)投资组合的有关约定。
    §4管理人报告
    4.1基金管理人及基金经理情况
    4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
    华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳和成都设有分公司,在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、企业年金基金投资管理人、QDII基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首只ETF基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人,是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
    截至2009年6月30日,公司管理资产规模超过2500亿元,基金份额持有人户数超过1200万,是境内管理基金资产规模最大的基金管理公司。公司管理着2只封闭式基金、21只开放式基金、亚洲债券基金二期中国子基金及多只全国社保基金投资组合,公司已经被超过110家大中型企业确定为年金投资管理人,并被多家客户确定为特定客户资产管理人。
    2009年上半年,华夏基金以深入的投资研究为基础,规范经营、稳健运作,旗下基金整体表现在同业中位居前列:
    根据中国银河证券基金研究中心的统计,截至2009年6月30日,华夏基金旗下12只股票型及混合型基金今年以来业绩增长率超过40%,其中,华夏复兴股票基金净值增长率为71.43%,在125只标准股票型基金中收益名列第3;华夏上证50ETF基金净值增长71.15%,在11只标准指数型基金中名列第3;中信经典配置混合基金在33只灵活配置型基金中位列第5。在固定收益产品方面,华夏希望债券基金在25只普通债券型基金(二级)中位列第2。
    根据截至2009年6月30日的晨星开放式基金业绩排行榜,华夏基金旗下参与评价的12只主动型开放式基金中,有9只基金获得两年期五星级评价,3只基金获得两年期四星级评价。
    凭借良好的业绩、稳健的经营和优秀的品牌,华夏基金荣获国内外多家机构评选的多个奖项:在和讯网举办的“2008年度中国财经风云榜”活动中获得“中国十大品牌基金公司”、“最佳投资者关系基金公司”、“最佳基金网上交易平台”三项公司奖,在中国证券报主办的“第六届中国基金业金牛奖”评选中荣获“2008年度十大金牛基金公司”奖,在证券时报社主办的“2008年度中国明星基金暨最佳托管银行评选”获得本届特别奖“中国最具影响力基金公司”称号及“2008年度十大明星基金公司”称号,在上海证券报主办的“第六届中国金基金奖”评选中获得唯一的“金基金公司TOP大奖”,在国际知名基金研究机构理柏主办的“2008年理柏基金奖”中荣获混合型团体大奖,在亚洲权威资产管理行业杂志《亚洲资产管理》(Asia Asset Management)评选中荣获“中国股票-5年最佳业绩奖”和“中国最佳社会服务奖”,并第三次获得《亚洲投资者》(Asian Investor)杂志评选的“年度中国最佳基金管理公司”奖。
    为树立理性的基金投资理念,增进与投资者之间的交流,2009年上半年,华夏基金在投资者理财服务方面加大投入,在全国9个城市举办了“2009华夏基金──信心之旅巡回报告会”,在全国多家媒体开设了“华夏基金投资者教育专栏”,持续进行基金理财知识的宣传。
    在客户服务方面,华夏基金继续采取多种手段,不断提高服务投资者水平:推出在线客户服务,为客户提供及时、稳定、优质的网络在线咨询服务;推动销售机构改善系统,提高客户交易成功率;积极联系客户,为客户提供及时的交易通知和基金信息服务。华夏基金荣获了中国信息化推进联盟客户关系管理专业委员会(CCCS)评选的“2009年最佳呼叫中心”奖及中国服务贸易协会、中国信息协会评选的“中国最佳客户服务”奖和“中国最佳客户服务管理团队”奖等多项服务行业重要奖项。
    4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
    姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业
    年限 说明
     任职日期 离任日期
    王亚伟 本基金的基金经理 2005-12-31 — 14年 经济学硕士。曾任中信国际合作公司业务经理,华夏证券有限公司研究经理。1998年加入华夏基金管理有限公司,历任兴华证券投资基金基金经理助理、基金经理(1998年4月28日至2002年1月8日期间),华夏成长证券投资基金基金经理(2001年12月18日至2005年4月12日期间)。
    注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
    ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    4.3.1公平交易制度的执行情况
    本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
    4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
    4.3.3异常交易行为的专项说明
    报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
    4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    4.4.1本基金业绩表现
    截至2009年6月30日,本基金份额净值为7.394元,本报告期份额净值增长率为60.25%,同期业绩比较基准增长率为54.23%。
    4.4.2行情回顾及运作分析
    在经历了2008年的深幅下跌后,2009年上半年全球主要股市均出现大幅反弹。为化解全球性金融危机,各国政府均密集出台实质性的金融、财政及产业政策来刺激经济,以消除恐慌情绪、稳定市场信心进而提升公众对未来经济恢复增长的预期。与各种救助和刺激政策相伴而生的是,在短短半年间,全球流动性经历了从最初的冻结到解冻到充裕再到泛滥的过程,对股市的上涨、资产泡沫的产生和膨胀起到了推波助澜的作用。上半年,中国坚定不移地实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,投放大量信贷刺激经济,综合运用降息、减税、刺激出口、政府投资拉动内需等多种手段,力保经济平稳较快发展。在外需持续不振的情况下,依靠强劲的政府投资和民间消费,中国上半年仍实现了7.1%的GDP增长率,国民经济呈现止跌企稳向好的发展态势。在经济复苏预期和充足流动性推动下,中国股市呈现单边上涨的强劲走势,沪深300指数上半年涨幅高达74%,成交量环比大幅放大。汽车、房地产、煤炭、有色等行业表现突出。
    上半年,本基金的投资策略经历了从稳健到适度积极的转变。第1季度由于经济复苏尚难以确认,本基金将股票仓位控制在较低水平,后期随着经济形势的明朗化,逐步提高了股票仓位,并加大了对房地产、煤炭、钢铁等周期受益行业的投资力度。整体而言,由于对极度宽松的流动性环境估计不足,对实体经济恢复的前景和持续性不很确定,上半年操作中前瞻性不够,平均股票仓位不足70%,对净值增长造成了一定拖累。个股方面,对券商股、煤炭股、房地产股的投资取得了良好的收益。
    4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    下半年中国经济处于企稳回升的关键时期,由于经济回升的基础尚不稳固,外需不振的局面短期内难以扭转,国家仍会继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,并着力推进产业结构调整,以增强经济增长的可持续性。预计股市在宽松流动性支持下仍将保持活跃,市场热点将随着行业的渐次复苏而呈现轮动的特点。另一方面,随着市场整体估值水平的提高,系统性风险也在加大,即使政策方面的微调也会导致市场和相关板块出现不小的波动。
    本基金在下半年的操作中,将密切关注国内外宏观经济形势和政策的变化,在控制风险的基础上,从区域经济增长和产业结构调整的角度寻找投资机会,对投资组合进行动态的优化调整。
    珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
    4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、投资风险总监、法律监察总监及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制定的相关制度,负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
    4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    根据《证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定,本基金2008年度需实施一次利润分配。本基金已遵循相关规定,于2009年4月实施分红。
    §5托管人报告
    5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在华夏大盘精选证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
    5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
    5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告中的数据核对无误。
    §6半年度财务会计报告(未经审计)
    6.1资产负债表
    会计主体:华夏大盘精选证券投资基金
    报告截止日:2009年6月30日
    单位:人民币元
    资产 附注号 本期末
    2009年6月30日 上年度末
    2008年12月31日
    资产:
    银行存款 6.4.7.1 557,104,777.22  348,117,926.45
    结算备付金 8,060,391.23  3,489,650.10
    存出保证金 1,998,485.27  1,348,814.59
    交易性金融资产 6.4.7.2 4,235,592,620.46  2,747,765,631.85
    其中:股票投资 4,103,601,154.46  1,885,021,677.75
    基金投资 - -
    债券投资 131,991,466.00  862,743,954.10
    资产支持证券投资 - -
    衍生金融资产 6.4.7.3 - -
    买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
    应收证券清算款 - -
    应收利息 6.4.7.5 1,345,310.69  19,781,695.52
    应收股利 360,909.00  -
    应收申购款 - -
    递延所得税资产 - -
    其他资产 6.4.7.6 - -
    资产总计 4,804,462,493.87  3,120,503,718.51
    负债和所有者权益 附注号 本期末
    2009年6月30日 上年度末
    2008年12月31日
    负债:
    短期借款 - -
    交易性金融负债 - -
    衍生金融负债 - -
    卖出回购金融资产款 - -
    应付证券清算款 31,389,197.63  44,758,594.81
    应付赎回款 749,054.32  370,918.28
    应付管理人报酬 5,616,220.97  3,970,393.52
    应付托管费 936,036.81  661,732.24
    应付销售服务费 - -
    应付交易费用 6.4.7.7 32,194,008.77  31,225,066.49
    应交税费 101,409.60  101,409.60
    应付利息 - -
    应付利润 - -
    递延所得税负债 - -
    其他负债 6.4.7.8 1,425,924.56  1,356,347.87
    负债合计 72,411,852.66  82,444,462.81
    所有者权益:  
    实收基金 6.4.7.9 640,004,311.69  648,220,249.59
    未分配利润 6.4.7.10 4,092,046,329.52  2,389,839,006.11
    所有者权益合计 4,732,050,641.21  3,038,059,255.70
    负债和所有者权益总计 4,804,462,493.87 3,120,503,718.51
    注:报告截止日2009年6月30日,基金份额净值7.394元,基金份额总额640,004,311.69份。
    6.2利润表
    会计主体:华夏大盘精选证券投资基金
    本报告期:2009年1月1日至2009年6月30日
    单位:人民币元
    项目 附注号 本期
    2009年1月1日至
    2009年6月30日 上年度可比期间
    2008年1月1日至
    2008年6月30日
    一、收入 1,856,775,052.35 -1,388,662,379.93
    1.利息收入 9,425,517.24 13,540,527.97
    其中:存款利息收入 6.4.7.11 3,311,564.70 4,671,684.10
    债券利息收入 6,113,952.54 8,868,843.87
    资产支持证券利息收入 - -
    买入返售金融资产收入 - -
    其他利息收入 - -
    2.投资收益(损失以“-”填列) 864,382,324.79 -80,778,679.62
    其中:股票投资收益 6.4.7.12 829,596,369.90 -97,273,920.06
    基金投资收益 - -
    债券投资收益 6.4.7.13 19,621,682.81 5,585,679.80
    资产支持证券投资收益 - -
    衍生工具收益 6.4.7.14 - 5,221,770.52
    股利收益 6.4.7.15 15,164,272.08 5,687,790.12
    3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 6.4.7.16 982,853,851.22 -1,322,139,898.44
    4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
    5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 113,359.10 715,670.16
    二、费用(以“-”号填列) -50,317,300.96 -83,378,942.76
    1.管理人报酬 -29,926,111.53 -37,967,314.43
    2.托管费 -4,987,685.25 -6,327,885.71
    3.销售服务费 - -
    4.交易费用 6.4.7.18 -15,221,271.51 -35,687,431.48
    5.利息支出 - -3,178,024.58
    其中:卖出回购金融资产支出 - -3,178,024.58
    6.其他费用 6.4.7.19 -182,232.67 -218,286.56
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,806,457,751.39 -1,472,041,322.69
    所得税费用(以“-”号填列) - -
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,806,457,751.39 -1,472,041,322.69
    6.3所有者权益(基金净值)变动表
    会计主体:华夏大盘精选证券投资基金
    本报告期:2009年1月1日至2009年6月30日
    单位:人民币元
    项目 本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
     实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值) 648,220,249.59 2,389,839,006.11 3,038,059,255.70
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 1,806,457,751.39 1,806,457,751.39
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -8,215,937.90 -40,248,137.41 -48,464,075.31
    其中:1.基金申购款 5,798,921.98 32,033,240.90 37,832,162.88
    2.基金赎回款(以“-”号填列) -14,014,859.88 -72,281,378.31 -86,296,238.19
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -64,002,290.57 -64,002,290.57
    五、期末所有者权益(基金净值) 640,004,311.69 4,092,046,329.52 4,732,050,641.21
    项目 上年度可比期间
    2008年1月1日至2008年6月30日
     实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值) 770,182,340.92 4,860,539,277.66 5,630,721,618.58
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -1,472,041,322.69 -1,472,041,322.69
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -95,548,652.92 -441,305,196.17 -536,853,849.09
    其中:1.基金申购款 5,723,618.91 29,957,426.25 35,681,045.16
    2.基金赎回款(以“-”号填列) -101,272,271.83 -471,262,622.42 -572,534,894.25
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -76,138,544.27 -76,138,544.27
    五、期末所有者权益(基金净值) 674,633,688.00 2,871,054,214.53 3,545,687,902.53
    6.4报表附注
    6.4.1基金基本情况
    华夏大盘精选证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监基金字[2004]第79号《关于同意华夏大盘精选证券投资基金设立的批复》核准,由基金发起人华夏基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》(于2004年9月16日被废止,由2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》取代)、《开放式证券投资基金试点办法》(已废止)等有关规定和《华夏大盘精选证券投资基金基金契约》(于2004年10月15日改为《华夏大盘精选证券投资基金基金合同》)发起。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,927,444,472.59元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道(中天)验字(2004)第153号验资报告予以验证。经向中国证券监督管理委员会备案,《华夏大盘精选证券投资基金基金合同》于2004年8月11日生效,当日的基金份额总额为1,927,966,142.50份基金份额,其中认购资金利息折合521,669.91份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏大盘精选证券投资基金基金合同》等有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券、资产支持证券、权证及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具。
    6.4.2会计报表的编制基础
    本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。
    6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2009年6月30日的财务状况以及2009年1月1日至6月30日期间的经营成果和净值变动情况。
    本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
    6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
    本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
    6.4.5会计差错更正的说明
    本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
    6.4.6税项
    1、印花税
    根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券(股票)交易印花税率的通知》的规定,自2007年5月30日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的1‰调整为3‰。
    经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰。
    经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变。
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
    2、营业税、企业所得税
    根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税。
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
    根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
    3、个人所得税
    根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额。
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
    6.4.7重要财务报表项目的说明
    6.4.7.1银行存款
    单位:人民币元
    项目 本期末
    2009年6月30日
    活期存款 557,104,777.22
    定期存款 -
    其他存款 -
    合计 557,104,777.22
    6.4.7.2交易性金融资产
    单位:人民币元
    项目 本期末
    2009年6月30日
     成本 公允价值 估值增值
    股票 3,654,553,441.77 4,103,601,154.46 449,047,712.69
    债券 交易所市场 100,538,414.82 100,542,466.00 4,051.18
     银行间市场 30,815,040.00 31,449,000.00 633,960.00
     合计 131,353,454.82 131,991,466.00 638,011.18
    资产支持证券 - - -
    基金 - - -
    其他 - - -
    合计 3,785,906,896.59 4,235,592,620.46 449,685,723.87
    6.4.7.3衍生金融资产/负债
    本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
    6.4.7.4买入返售金融资产
    6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
    本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
    6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
    本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
    6.4.7.5应收利息
    单位:人民币元
    项目 本期末
    2009年6月30日
    应收活期存款利息 139,094.88
    应收定期存款利息 -
    应收其他存款利息 -
    应收结算备付金利息 2,821.20
    应收债券利息 1,203,346.21
    应收买入返售证券利息 -
    应收申购款利息 -
    其他 48.40
    合计 1,345,310.69
    6.4.7.6其他资产
    本基金本报告期末无其他资产余额。
    6.4.7.7应付交易费用
    单位:人民币元
    项目 本期末
    2009年6月30日
    交易所市场应付交易费用 32,194,008.77
    银行间市场应付交易费用 -
    合计 32,194,008.77
    6.4.7.8其他负债
    单位:人民币元
    项目 本期末
    2009年6月30日
    应付券商交易单元保证金 1,250,000.00
    应付赎回费 2,823.06
    预提费用 173,101.50
    合计 1,425,924.56
    6.4.7.9实收基金
    金额单位:人民币元
    项目 本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
     基金份额(份) 账面金额
    上年度末 648,220,249.59 648,220,249.59
    本期申购 5,798,921.98 5,798,921.98
    本期赎回 -14,014,859.88 -14,014,859.88
    本期末 640,004,311.69 640,004,311.69
    注:申购含红利再投、转换转入份额;赎回含转换转出份额。
    6.4.7.10未分配利润
    单位:人民币元
    项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
    上年度末 2,829,730,797.23 -439,891,791.12 2,389,839,006.11
    本期利润 823,603,900.17 982,853,851.22 1,806,457,751.39
    本期基金份额交易产生的变动数 -39,792,136.12 -456,001.29 -40,248,137.41
    其中:基金申购款 28,917,885.02 3,115,355.88 32,033,240.90
    基金赎回款 -68,710,021.14 -3,571,357.17 -72,281,378.31
    本期已分配利润 -64,002,290.57 - -64,002,290.57
    本期末 3,549,540,270.71 542,506,058.81 4,092,046,329.52
    6.4.7.11存款利息收入
    单位:人民币元
    项目 本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    活期存款利息收入 3,266,105.46
    定期存款利息收入 -
    其他存款利息收入 -
    结算备付金利息收入 44,581.57
    其他 877.67
    合计 3,311,564.70
    6.4.7.12股票投资收益
    单位:人民币元
    项目 本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    卖出股票成交总额 4,831,836,412.55
    卖出股票成本总额 -4,002,240,042.65
    买卖股票差价收入 829,596,369.90
    6.4.7.13债券投资收益
    单位:人民币元
    项目 本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交金额 840,944,964.10
    卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成本总额 -798,103,779.19
    应收利息总额 -23,219,502.10
    债券投资收益 19,621,682.81
    6.4.7.14衍生工具收益
    6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
    本基金本报告期无买卖权证差价收入。
    6.4.7.15股利收益
    单位:人民币元
    项目 本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    股票投资产生的股利收益 15,164,272.08 
    基金投资产生的股利收益 -
    合计 15,164,272.08 
    6.4.7.16公允价值变动收益
    单位:人民币元
    项目名称 本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    1.交易性金融资产 982,853,851.22
    ——股票投资 1,006,057,155.93
    ——债券投资 -23,203,304.71
    ——资产支持证券投资 -
    ——基金投资 -
    2.衍生工具 -
    ——权证投资 -
    3.其他 -
    合计 982,853,851.22
    6.4.7.17其他收入
    单位:人民币元
    项目 本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    基金赎回费收入 107,871.00
    印花税返还 5,488.10
    合计 113,359.10
    注:本基金的赎回费率为赎回金额的0.5%,赎回费总额的25%归入基金资产。
    6.4.7.18交易费用
    单位:人民币元
    项目 本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    交易所市场交易费用 15,219,721.51
    银行间市场交易费用 1,550.00
    合计 15,221,271.51
    6.4.7.19其他费用
    单位:人民币元
    项目 本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    审计费用 49,588.57
    信息披露费 119,012.93
    银行费用 4,631.17
    银行间债券账户维护费 9,000.00
    合计 182,232.67
    6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
    6.4.8.1或有事项
    本基金无或有事项。
    6.4.8.2资产负债表日后事项
    本基金无资产负债表日后事项。
    6.4.9关联方关系
    6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
    本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
    6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
    关联方名称 与本基金的关系
    华夏基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人
    基金注册登记机构、基金销售机构
    中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
    中信建投证券有限责任公司(“中信建投证券”) 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构
    中信金通证券有限责任公司(“中信金通证券”) 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构
    下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
    6.4.10.1.1股票交易
    金额单位:人民币元
    关联方名称 本期
    2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间
    2008年1月1日至2008年6月30日
     成交金额 占当期股票
    成交总额的比例 成交金额 占当期股票
    成交总额的比例
    中信建投证券 1,745,109,056.42 17.48% 2,325,729,785.02  22.55%
    中信金通证券 1,133,839,506.53  11.36% 1,152,593,314.28 11.18%
    6.4.10.1.2债券交易
    金额单位:人民币元
    关联方名称 本期
    2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间
    2008年1月1日至2008年6月30日
     成交金额 占当期债券
    成交总额的比例 成交金额 占当期债券
    成交总额的比例
    中信建投证券 22,602,025.40  11.01% 33,238,386.70  14.40%
    6.4.10.1.3回购交易
    金额单位:人民币元
    关联方名称 本期
    2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间
    2008年1月1日至2008年6月30日
     成交金额 占当期回购
    成交总额的比例 成交金额 占当期回购
    成交总额的比例
    中信建投证券  -  - 432,000,000.00  43.72%
    6.4.10.1.4权证交易
    金额单位:人民币元
    关联方名称 本期
    2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间
    2008年1月1日至2008年6月30日
     成交金额 占当期权证
    成交总额的比例 成交金额 占当期权证
    成交总额的比例
    中信建投证券 - - 3,309,243.85 25.23%
    6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
    金额单位:人民币元
    关联方名称 本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
     当期
    佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金
    余额 占期末应付佣金总额的比例
    中信建投证券 1,483,339.48 17.71% 5,280,014.84  16.40%
    中信金通证券 921,253.98 11.00% 921,253.98  2.86%
    关联方名称 上年度可比期间
    2008年1月1日至2008年6月30日
     当期
    佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金
    余额 占期末应付佣金总额的比例
    中信建投证券 1,976,860.27  22.93% 2,271,392.46  7.71%
    中信金通证券 936,492.02  10.86% 1,736,601.55  5.89%
    注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
    该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
    6.4.10.2关联方报酬
    6.4.10.2.1基金管理费
    单位:人民币元
    项目 本期
    2009年1月1日至
    2009年6月30日 上年度可比期间
    2008年1月1日至
    2008年6月30日
    当期应支付的管理费 29,926,111.53 37,967,314.43
    其中:当期已支付 24,309,890.56 32,985,937.81
    期末未支付 5,616,220.97 4,981,376.62
    注:①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
    ②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。
    6.4.10.2.2基金托管费
    单位:人民币元
    项目 本期
    2009年1月1日至
    2009年6月30日 上年度可比期间
    2008年1月1日至
    2008年6月30日
    当期应支付的托管费 4,987,685.25 6,327,885.71
    其中:当期已支付 4,051,648.44 5,497,656.27
    期末未支付 936,036.81 830,229.44
    注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
    ②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
    6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    单位:人民币元
    本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
     基金
    买入 基金卖出 交易
    金额 利息
    收入 交易金额 利息支出
    中国银行 - 79,943,845.48 - - - -
    上年度可比期间
    2008年1月1日至2008年6月30日
    银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
     基金
    买入 基金卖出 交易
    金额 利息
    收入 交易金额 利息支出
    中国银行 - 146,016,246.55 - - 1,558,000,000.00 1,505,763.01
    6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
    6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    份额单位:份
    项目 本期
    2009年1月1日至
    2009年6月30日 上年度可比期间
    2008年1月1日至
    2008年6月30日
    期初持有的基金份额 1,936,243.93 1,905,674.87
    期间认购总份额 - -
    期间申购/买入总份额 29,678.78 30,569.06
    期间因拆分增加的份额 - -
    期间赎回/卖出总份额 - -
    期末持有的基金份额 1,965,922.71 1,936,243.93
    期末持有的基金份额
    占基金总份额比例 0.31% 0.29%
    注:本报告期与上年度可比期间“本期申购/买入份额”均为红利再投资所获得的基金份额。
    6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
    6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    单位:人民币元
    关联方
    名称 本期
    2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间
    2008年1月1日至2008年6月30日
     期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
    中国银行 557,104,777.22 3,266,105.46 868,488,131.16 4,584,967.84
    注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。
    6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。
    6.4.11利润分配情况
    单位:人民币元
    序号 权益
    登记日 除息日 每10份基金
    份额分红数 现金形式
    发放总额 再投资形式
    发放总额 利润分配
    合计 备注
    1 2009-04-08 2009-04-09 1.000 26,170,127.69 37,832,162.88 64,002,290.57 -
    合计 - - 1.000 26,170,127.69 37,832,162.88 64,002,290.57 -
    6.4.12期末(2009年6月30日)本基金持有的流通受限证券
    6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    金额单位:人民币元
    6.4.12.1.1受限证券类别:股票
    证券
    代码 证券
    名称 成功
    认购日 可流通日 流通受限
    类型 认购
    价格 期末估
    值单价 数量
    (单位:股) 期末
    成本总额 期末
    估值总额
    600239 云南城投 2009-04-14 2010-04-12 非公开发行流通受限 15.18 13.44 2,300,000 34,914,000.00 30,912,000.00
    600239 云南城投 - 2010-04-12 非公开发行转增 - 13.44 1,150,000 - 15,456,000.00
    000401 冀东水泥 2008-06-30 2009-07-09 非公开发行流通受限 11.83 13.80 2,000,000 23,660,000.00 27,600,000.00
    600122 宏图高科 2009-01-16 2010-01-14 非公开发行流通受限 7.14 9.69 2,000,000 14,280,000.00 19,380,000.00
    600765 力源液压 2009-03-30 2010-03-26 非公开发行流通受限 10.50 12.18 1,300,000 13,650,000.00 15,834,000.00
    6.4.12.2期末持有的暂时停牌股票
    金额单位:人民币元
    股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末
    估值单价 复牌日期 复牌
    开盘单价 数量(股) 期末
    成本总额 期末
    估值总额
    600372 *ST昌河 2009-04-10 因连续三年亏损被上交所暂停上市 8.34 - - 6,010,569 46,374,210.67 50,128,145.46
    6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
    截至本报告期末2009年6月30日止,本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
    6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
    截至本报告期末2009年6月30日止,本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
    6.4.13金融工具风险及管理
    6.4.13.1风险管理政策和组织架构
    本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后,通过正式报告的方式,将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会,协助制定风险控制决策,实现风险管理目标。
    本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法,估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度;从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用的金融工具特征,通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,以及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并制定相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
    6.4.13.2信用风险
    信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息,债券发行人信用评级降低导致债券价格下降,或基金在交易过程中发生交收违约,而造成基金资产损失的可能性。
    本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库,对发行人及债券投资进行内部评级,对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制可能的信用风险。
    6.4.13.3流动性风险
    流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下,基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合,从而对基金收益造成不利影响。
    本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。本基金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易,除在“6.4.12期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外,其余均能及时变现。
    6.4.13.4市场风险
    市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性,本基金管理人通过监测组合久期、Beta值等指标来衡量市场风险。
    6.4.13.4.1利率风险
    利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动,从而影响基金投资收益的风险。
    本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。2009年6月30日,本基金持有的债券投资公允价值占基金资产净值比例为2.79%(2008年12月31日:28.40%)。
    6.4.13.4.1.1利率风险敞口
    下表所示为本基金生息资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
    单位:人民币元
    本期末
    2009年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 合计
    银行存款 557,104,777.22 - - 557,104,777.22
    结算备付金 8,060,391.23 - - 8,060,391.23
    权证保证金 138,549.12     138,549.12
    债券投资 80,262,466.00 51,729,000.00 - 131,991,466.00
    上年度末
    2008年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 合计
    银行存款 348,117,926.45 - - 348,117,926.45
    结算备付金 3,489,650.10 - - 3,489,650.10
    权证保证金 138,549.12 - - 138,549.12
    债券投资 484,733,015.70 318,659,000.00 59,351,938.40 862,743,954.10
    注:按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
    6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
    假设 1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测算的理论变动值。
     2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点,其他市场变量均不发生变化。
     3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
    分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日债券资产影响金额
    (单位:人民币元)
     本期末
    (2009年6月30日) 上年度末
    (2008年12月31日)
     利率下降25个基点 408,746.84 4,015,671.39
     利率上升25个基点 -406,036.48 -3,960,396.46
    6.4.13.4.2外汇风险
    本基金持有的金融工具以人民币计价,因此无重大外汇风险。
    6.4.13.4.3其他价格风险
    其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票资产损失的可能性。
    本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外,本基金管理人对本基金所持有的股票价格实施监控,定期运用多种定量方法进行风险度量和分析,以对风险进行跟踪和控制。
    6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
    金额单位:人民币元
    项目 本期末
    2009年6月30日 上年度末
    2008年12月31日
     公允价值 占基金资产净值比例(%) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    交易性金融资产-股票投资 4,103,601,154.46 86.72 1,885,021,677.75 62.05
    衍生金融资产-权证投资 - - - -
    合计 4,103,601,154.46 86.72 1,885,021,677.75 62.05
    6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
    假设 1、估测组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动时,股票资产相应的理论变动值。
     2、假定沪深300指数变化5%,其他市场变量均不发生变化。
     3、Beta系数是根据组合在报表日持仓资产在过去100个交易日与其对应的指数数据回归加权得出,对于交易少于100个交易日的资产,默认其波动与市场同步。
    分析 相关风险变量的
    变动 对资产负债表日股票资产的影响金额
    (单位:人民币元)
     本期末(2009年6月30日) 上年度末(2008年12月31日)
     +5% 203,169,293.16 96,371,733.27
     -5% -203,169,293.16 -96,371,733.27
    §7投资组合报告
    7.1期末基金资产组合情况
    金额单位:人民币元
    序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
    1 权益投资 4,103,601,154.46 85.41
     其中:股票 4,103,601,154.46 85.41
    2 固定收益投资 131,991,466.00 2.75
     其中:债券 131,991,466.00 2.75
     资产支持证券 - -
    3 金融衍生品投资 - -
    4 买入返售金融资产 - -
     其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    5 银行存款和结算备付金合计 565,165,168.45 11.76
    6 其他资产 3,704,704.96 0.08
    7 合计 4,804,462,493.87 100.00
    7.2期末按行业分类的股票投资组合
    金额单位:人民币元
    代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 42,707,668.92 0.90
    B 采掘业 553,130,653.56 11.69
    C 制造业 1,876,546,182.53 39.66
    C0 食品、饮料 262,923,963.40 5.56
    C1 纺织、服装、皮毛 - -
    C2 木材、家具 - -
    C3 造纸、印刷 - -
    C4 石油、化学、塑胶、塑料 336,871,413.60 7.12
    C5 电子 30,896,506.80 0.65
    C6 金属、非金属 749,856,592.64 15.85
    C7 机械、设备、仪表 403,603,711.86 8.53
    C8 医药、生物制品 92,393,994.23 1.95
    C99 其他制造业 - -
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 19,348,732.50 0.41
    E 建筑业 140,255,181.84 2.96
    F 交通运输、仓储业 162,021,303.74 3.42
    G 信息技术业 408,751,143.54 8.64
    H 批发和零售贸易 138,035,285.27 2.92
    I 金融、保险业 50,120,000.00 1.06
    J 房地产业 280,293,763.71 5.92
    K 社会服务业 126,099,469.90 2.66
    L 传播与文化产业 93,078,307.57 1.97
    M 综合类 213,213,461.38 4.51
     合计 4,103,601,154.46 86.72
    7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    1 600348 国阳新能 14,005,621 425,210,653.56 8.99
    2 600570 恒生电子 17,669,231 211,854,079.69 4.48 
    3 600050 中国联通 22,000,826 150,925,666.36 3.19 
    4 600553 太行水泥 14,876,851 149,214,815.53 3.15 
    5 600970 中材国际 4,799,972 140,255,181.84 2.96 
    6 600028 中国石化 12,000,000 127,920,000.00 2.70 
    7 600475 华光股份 7,186,159 126,117,090.45 2.67 
    8 600688 S上石化 15,004,747 124,989,542.51 2.64 
    9 600252 中恒集团 8,463,407 119,757,209.05 2.53 
    10 000932 华菱钢铁 14,999,961 111,149,711.01 2.35 
    11 600135 乐凯胶片 16,400,000 108,896,000.00 2.30 
    12 000888 峨眉山A 10,000,000 98,200,000.00 2.08 
    13 600499 科达机电 8,619,134 97,482,405.54 2.06 
    14 600307 酒钢宏兴 6,000,972 81,553,209.48 1.72 
    15 000858 五 粮 液 4,000,000 78,920,000.00 1.67 
    16 600831 广电网络 10,003,732 78,629,333.52 1.66 
    17 000014 沙河股份 5,230,286 77,460,535.66 1.64 
    18 600894 广钢股份 12,015,779 75,098,618.75 1.59 
    19 000778 新兴铸管 7,999,959 68,079,651.09 1.44 
    20 600702 沱牌曲酒 6,006,389 67,752,067.92 1.43 
    21 000911 南宁糖业 4,364,196 65,506,581.96 1.38 
    22 000514 渝 开 发 4,024,965 65,325,181.95 1.38 
    23 000043 中航地产 3,777,765 58,366,469.25 1.23 
    24 600001 邯郸钢铁 10,000,037 55,700,206.09 1.18 
    25 600192 长城电工 4,460,967 53,799,262.02 1.14 
    26 600693 东百集团 6,002,062 52,638,083.74 1.11 
    27 600372 *ST昌河 6,010,569 50,128,145.46 1.06 
    28 600015 华夏银行 4,000,000 50,120,000.00 1.06 
    29 600552 方兴科技 5,611,970 48,992,498.10 1.04 
    30 600239 云南城投 3,450,000 46,368,000.00 0.98 
    31 600087 长航油运 7,199,952 44,567,702.88 0.94 
    32 600569 安阳钢铁 9,999,980 44,399,911.20 0.94 
    33 600189 吉林森工 5,000,898 42,707,668.92 0.90 
    34 600386 北巴传媒 3,690,538 41,924,511.68 0.89 
    35 002001 新 和 成 1,159,017 40,333,791.60 0.85 
    36 600466 迪康药业 4,111,836 39,514,743.96 0.84 
    37 600125 铁龙物流 4,999,976 39,399,810.88 0.83 
    38 000877 天山股份 3,009,839 37,923,971.40 0.80 
    39 600651 飞乐音响 5,499,966 35,089,783.08 0.74 
    40 002013 中航精机 3,005,241 33,748,856.43 0.71 
    41 600261 浙江阳光 2,406,270 30,896,506.80 0.65 
    42 600240 华业地产 3,999,992 28,199,943.60 0.60 
    43 002033 丽江旅游 1,999,962 27,899,469.90 0.59 
    44 000401 冀东水泥 2,000,000 27,600,000.00 0.58 
    45 000985 大庆华科 1,930,045 27,194,334.05 0.57 
    46 000566 海南海药 2,501,212 26,687,932.04 0.56 
    47 600436 片 仔 癀 1,053,129 26,191,318.23 0.55 
    48 600026 中海发展 2,000,000 25,820,000.00 0.55 
    49 600287 江苏舜天 3,430,836 24,530,477.40 0.52 
    50 000833 贵糖股份 3,008,455 24,218,062.75 0.51 
    51 600067 冠城大通 1,800,004 23,382,051.96 0.49 
    52 600814 杭州解百 2,999,954 20,939,678.92 0.44 
    53 600723 西单商场 2,359,161 20,406,742.65 0.43 
    54 000759 武汉中百 2,000,031 19,520,302.56 0.41 
    55 600122 宏图高科 2,000,000 19,380,000.00 0.41 
    56 600283 钱江水利 2,005,050 19,348,732.50 0.41 
    57 002220 天宝股份 976,641 18,478,047.72 0.39 
    58 600638 新 黄 浦 1,279,953 17,752,948.11 0.38 
    59 000965 天保基建 1,500,000 17,745,000.00 0.37 
    60 600684 珠江实业 1,500,000 17,745,000.00 0.37 
    61 002230 科大讯飞 735,300 15,956,010.00 0.34 
    62 600765 力源液压 1,300,000 15,834,000.00 0.33 
    63 600126 杭钢股份 2,503,955 15,574,600.10 0.33 
    64 600088 中视传媒 999,929 14,448,974.05 0.31 
    65 000723 美锦能源 999,975 14,419,639.50 0.30 
    66 002110 三钢闽光 779,660 12,583,712.40 0.27 
    67 600782 新钢股份 1,475,018 12,080,397.42 0.26 
    68 000826 合加资源 1,002,982 11,072,921.28 0.23 
    69 600658 兆维科技 1,152,263 10,635,387.49 0.22 
    70 002023 海特高新 999,930 10,309,278.30 0.22 
    71 002088 鲁阳股份 599,957 9,905,290.07 0.21 
    72 600463 空港股份 1,344,959 9,697,154.39 0.20 
    73 002057 中钢天源 1,060,782 9,684,939.66 0.20 
    74 600429 三元股份 999,901 8,049,203.05 0.17 
    75 600089 特变电工 172,500 3,111,900.00 0.07 
    76 600699 ST 得亨 39,250 280,245.00 0.01 
    7.4报告期内股票投资组合的重大变动
    7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
    1 600348 国阳新能 377,854,466.58 12.44 
    2 600050 中国联通 343,488,030.38 11.31 
    3 601398 工商银行 209,750,744.01 6.90 
    4 600028 中国石化 196,658,168.76 6.47 
    5 600000 浦发银行 178,193,422.55 5.87 
    6 600688 S上石化 148,109,435.66 4.88 
    7 600553 太行水泥 122,472,469.45 4.03 
    8 600015 华夏银行 115,384,568.86 3.80 
    9 600475 华光股份 113,407,785.44 3.73 
    10 000858 五 粮 液 112,890,559.35 3.72 
    11 601939 建设银行 108,257,836.75 3.56 
    12 601088 中国神华 102,261,222.53 3.37 
    13 000932 华菱钢铁 97,491,302.11 3.21 
    14 000014 沙河股份 78,312,396.23 2.58 
    15 600307 酒钢宏兴 76,693,755.18 2.52 
    16 600693 东百集团 73,779,635.56 2.43 
    17 600820 隧道股份 71,068,600.52 2.34 
    18 000778 新兴铸管 66,919,958.86 2.20 
    19 600252 中恒集团 61,181,837.29 2.01 
    20 000911 南宁糖业 59,602,039.95 1.96 
    注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
    1 601398 工商银行 288,188,446.77 9.49 
    2 600000 浦发银行 254,019,875.61 8.36 
    3 000937 金牛能源 245,880,924.06 8.09 
    4 000623 吉林敖东 217,897,708.44 7.17 
    5 600739 辽宁成大 216,411,091.72 7.12 
    6 600050 中国联通 208,528,103.60 6.86 
    7 601088 中国神华 161,966,740.52 5.33 
    8 601939 建设银行 122,535,326.92 4.03 
    9 600015 华夏银行 116,379,400.52 3.83 
    10 600239 云南城投 95,873,901.58 3.16 
    11 600028 中国石化 83,522,746.98 2.75 
    12 601666 平煤股份 79,457,830.12 2.62 
    13 600216 浙江医药 78,732,762.37 2.59 
    14 600820 隧道股份 74,146,385.81 2.44 
    15 000527 美的电器 73,241,137.55 2.41 
    16 600704 中大股份 72,772,067.66 2.40 
    17 600694 大商股份 60,899,914.57 2.00 
    18 000159 国际实业 60,336,549.80 1.99 
    19 000422 湖北宜化 59,344,057.84 1.95 
    20 600352 浙江龙盛 57,157,353.34 1.88 
    注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    单位:人民币元
    买入股票成本(成交)总额 5,214,762,363.43
    卖出股票收入(成交)总额 4,831,836,412.55
    注:“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
    金额单位:人民币元
    序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    1 国家债券 100,542,466.00 2.12
    2 央行票据 31,449,000.00 0.66
    3 金融债券 - -
     其中:政策性金融债 - -
    4 企业债券 - -
    5 企业短期融资券 - -
    6 可转债 - -
    7 其他 - -
    8 合计 131,991,466.00 2.79
    7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    金额单位:人民币元
    序号 债券代码 债券名称  数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    1 010004 20国债⑷ 566,240 57,643,232.00 1.22
    2 0801035 08央行票据35 300,000 31,449,000.00 0.66
    3 009908 99国债⑻ 224,620 22,619,234.00 0.48
    4 010203 02国债⑶ 200,000 20,280,000.00 0.43
    5 - - - - -
    7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    7.9投资组合报告附注
    7.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
    7.9.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
    7.9.3其他资产构成
    单位:人民币元
    序号 名称 金额
    1 存出保证金 1,998,485.27
    2 应收证券清算款 -
    3 应收股利 360,909.00
    4 应收利息 1,345,310.69
    5 应收申购款 -
    6 其他应收款 -
    7 待摊费用 -
    8 其他 -
    9 合计 3,704,704.96
    7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    7.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
    7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    §8基金份额持有人信息
    8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
    份额单位:份
    持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
     机构投资者 个人投资者
     持有份额 占总份额
    比例 持有份额 占总份额
    比例
    12,671 50,509.38 349,914,078.32 54.67% 290,090,233.37 45.33%
    8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
    项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
    基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 - -
    §9开放式基金份额变动
    单位:份
    基金合同生效日(2004年8月11日)基金份额总额 1,927,966,142.50
    报告期期初基金份额总额 648,220,249.59
    报告期期间基金总申购份额 5,798,921.98
    报告期期间基金总赎回份额 14,014,859.88
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -
    报告期期末基金份额总额 640,004,311.69
    §10重大事件揭示
    10.1基金份额持有人大会决议
    本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。
    10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    10.2.1基金管理人的重大人事变动
    本报告期内,本基金管理人未发生重大人事变动。
    10.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
    10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
    10.4基金投资策略的改变
    本基金本报告期投资策略未发生改变。
    10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
    本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
    10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。
    10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
    金额单位:人民币元
    券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
     成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金
    总量的比例
    中信建投证券 1 1,745,109,056.42 17.48% 1,483,339.48 17.71% -
    兴业证券 1 1,709,504,754.44 17.12% 1,453,073.35 17.34% -
    安信证券 1 1,335,215,758.64 13.37% 1,134,933.01 13.55% -
    东莞证券 1 1,279,298,822.69 12.81% 1,087,403.41 12.98% -
    中信金通证券 1 1,133,839,506.53 11.36% 921,253.98 11.00% -
    申银万国证券 1 1,034,232,178.50 10.36% 840,321.98 10.03% -
    国金证券 1 1,030,721,521.55 10.32% 876,106.70 10.46% -
    中金公司 1 715,833,177.21 7.17% 581,620.15 6.94% -
    齐鲁证券 1 - - - - -
    国泰君安证券 1 - - - - -
    联合证券 1 - - - - -
    券商名称 交易单元数量 债券交易 债券回购 备注
     债券交易量 占债券交易总量比例 回购交易量 占回购交易
    总量比例
    兴业证券 1 98,649,480.20 48.07% - - -
    东莞证券 1 61,290,000.00 29.87% - - -
    国金证券 1 22,670,462.20 11.05% - - -
    中信建投证券 1 22,602,025.40 11.01% - - -
    申银万国证券 1 - - - - -
    中金公司 1 - - - - -
    中信金通证券 1 - - - - -
    安信证券 1 - - - - -
    齐鲁证券 1 - - - - -
    国泰君安证券 1 - - - - -
    联合证券 1 - - - - -
    注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:
    ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。
    ⅱ公司财务状况良好。
    ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。
    ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。
    ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。
    ②券商专用交易单元选择程序:
    ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
    本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。
    ⅱ协议签署及通知托管人
    本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。
    ③本报告期内,本基金租用的券商交易单元未发生变更。
    10.8其他重大事件
    序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
    1 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 中国证监会指定报刊及网站 2009年1月20日
    2 华夏基金管理有限公司关于交通银行网上银行基金申购优惠费率调整的公告 中国证监会指定报刊及网站 2009年2月25日
    3 华夏基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增代销机构的公告 中国证监会指定报刊及网站 2009年2月25日
    4 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 中国证监会指定报刊及网站 2009年4月1日
    5 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行个人网上银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网站 2009年4月1日
    6 华夏大盘精选证券投资基金第五次分红公告 中国证监会指定报刊及网站 2009年4月2日
    7 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国建设银行电话银行及网上银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网站 2009年4月10日
    8 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 中国证监会指定报刊及网站 2009年4月16日
    9 华夏基金管理有限公司关于设立华夏基金(香港)有限公司的公告 中国证监会指定报刊及网站 2009年4月18日
    §11备查文件目录
    11.1备查文件目录
    11.1.1中国证监会核准基金募集的文件;
    11.1.2《华夏大盘精选证券投资基金基金合同》;
    11.1.3《华夏大盘精选证券投资基金托管协议》;
    11.1.4法律意见书;
    11.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照;
    11.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。
    11.2存放地点
    备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
    11.3查阅方式
    投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
    
    
    华夏基金管理有限公司
    二○○九年八月二十九日
    
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