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华夏大盘精选(000011)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2004-08-11 管理人:华夏基金... 基金经理:陈伟彦
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基金公告

华夏大盘:2010年半年度报告摘要

公告日期:2010-08-26

    华夏大盘精选证券投资基金
    2010年半年度报告摘要
    2010年6月30日
    基金管理人:华夏基金管理有限公司
    基金托管人:中国银行股份有限公司
    报告送出日期:二〇一〇年八月二十六日
    §1重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
    §2基金简介
    2.1基金基本情况
    基金简称 华夏大盘精选混合
    基金主代码 000011
    交易代码  000011 000012
    基金运作方式 契约型开放式
    基金合同生效日 2004年8月11日
    基金管理人 华夏基金管理有限公司
    基金托管人 中国银行股份有限公司
    报告期末基金份额总额 634,304,192.43份
    基金合同存续期 不定期
    2.2基金产品说明
    投资目标 追求基金资产的长期增值。
    投资策略 本基金主要采取“自下而上”的个股精选策略,根据细致的财务分析和深入的上市公司调研,精选出业绩增长前景良好且被市场相对低估的个股进行集中投资。考虑到我国股票市场的波动性,基金还将在资产配置层面辅以风险管理策略,即根据对宏观经济、政策形势和证券市场走势的综合分析,监控基金资产在股票、债券和现金上的配置比例,以避免市场系统性风险,保证基金所承担的风险水平合理。
    业绩比较基准 本基金整体的业绩比较基准为“新华富时中国A200指数×80%+新华富时中国国债指数×20%”。
    风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种,其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和混合基金,低于成长型股票基金。
    2.3基金管理人和基金托管人
    项目 基金管理人 基金托管人
    名称 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
    信息披露负责人 姓名 崔雁巍 唐州徽
    联系电话 400-818-6666 010-66594855
    电子邮箱 service@ChinaAMC.com tgxxpl@bank-of-china.com
    客户服务电话 400-818-6666 95566
    传真 010-63136700 010-66594942
    2.4信息披露方式
    登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com
    基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
    §3主要财务指标和基金净值表现
    3.1主要会计数据和财务指标
    金额单位:人民币元
    3.1.1期间数据和指标 报告期(2010年1月1日至2010年6月30日)
    本期已实现收益 527,229,835.04
    本期利润 -601,797,539.45
    加权平均基金份额本期利润 -0.9501
    本期基金份额净值增长率 -9.62%
    3.1.2期末数据和指标 报告期末(2010年6月30日)
    期末可供分配基金份额利润 7.9316
    期末基金资产净值 5,665,373,328.92
    期末基金份额净值 8.932
    注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    3.2基金净值表现
    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段 份额净值增长率
    ① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    过去一个月 -7.81% 1.61% -5.38% 1.31% -2.43% 0.30%
    过去三个月 -15.89% 1.63% -18.59% 1.43% 2.70% 0.20%
    过去六个月 -9.62% 1.41% -22.87% 1.26% 13.25% 0.15%
    过去一年 21.93% 1.70% -15.88% 1.50% 37.81% 0.20%
    过去三年 98.15% 1.82% -25.45% 1.90% 123.60% -0.08%
    自基金合同生效起至今 957.54% 1.60% 99.39% 1.63% 858.15% -0.03%
    3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    华夏大盘精选证券投资基金
    份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
    (2004年8月11日至2010年6月30日)
    §4管理人报告
    4.1基金管理人及基金经理情况
    4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
    华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳和成都设有分公司,在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、企业年金基金投资管理人、QDII基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首只ETF基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人,是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
    2010年上半年,在市场震荡下行的情况下,华夏基金坚持稳健的投资风格,加强风险控制,努力为投资人分散投资风险。上半年,华夏基金为投资人实现分红逾96亿元。为引导投资者树立正确的基金投资理念,华夏基金广泛收集800多个基金投资常见问题,编著出版了《做一个理性的投资者——中国基金投资指南》一书,免费分发给投资者。
    2010年5月,在《中国证券报》主办的“中国基金业金牛奖”评选活动中,华夏基金荣获“2009年年度金牛基金公司奖”。2010年6月,在《上海证券报》主办的“第七届中国金基金奖”评选活动中,华夏基金荣获“2009年度金基金?TOP公司奖”。
    在践行企业社会责任方面,青海省玉树县发生地震灾害后,华夏基金及全体员工通过华夏人慈善基金会向灾区捐款100余万元,华夏基金香港公司向中联办捐款专户捐赠港币10万元整。
    4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
    姓名 职务 任本基金的基金经理
    期限 证券从业年限 说明
    任职日期 离任日期
    王亚伟 本基金的基金经理、公司副总经理 2005-12-31 - 15年 经济学硕士。曾任中信国际合作公司业务经理,华夏证券有限公司研究经理。1998年加入华夏基金管理有限公司,历任兴华证券投资基金基金经理助理、基金经理(1998年4月28日至2002年1月8日期间),华夏成长证券投资基金基金经理(2001年12月18日至2005年4月12日期间)。
    注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
    ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    4.3.1公平交易制度的执行情况
    本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
    4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
    4.3.3异常交易行为的专项说明
    报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
    4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
    2010年上半年中国经济继续保持高速增长,但2009年天量信贷投放的负面效应也逐步显现:资产出现泡沫化倾向,通货膨胀压力加大,传统行业产能过剩严重,地方融资平台风险积聚。虽然宏观刺激政策择机退出是共识,但退出的速度之快、力度之大还是超出了市场的普遍预期。政府采取一系列措施严控信贷规模,清理地方融资平台,打击房地产市场的投机炒作,坚决抑制高耗能和产能过剩行业的投资,同时从扩大内需、节能减排、扶持战略性新兴产业等方面着手,促进经济结构的调整。由于宏观调控重心由保增长转向调结构,加上全球经济复苏缓慢以及欧洲主权债务危机爆发,市场陷入对经济二次探底的担忧,股市在政策面和资金面的双重压力下出现较大幅度的下跌。上半年板块走势分化明显,新能源、节能环保、电子信息以及医药等中小市值板块受到资金追捧,传统产业的钢铁、汽车、煤炭、化工以及房地产、金融板块跌幅居前。
    上半年,本基金保持较高的股票仓位,但在品种选择上偏向防御,增加了分红收益率较高的低估值蓝筹品种。组合中医药股和新疆板块贡献了较好的超额收益。
    4.4.2报告期内基金的业绩表现
    截至2010年6月30日,本基金份额净值为8.932元,本报告期份额净值增长率为-9.62%,同期业绩比较基准增长率为-22.87%。
    4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    预计下半年宏观刺激政策的退出还会继续,但为了平衡调结构和保增长的双重目标,紧缩的力度相对于上半年会有所缓和。管理层将综合考虑国内投资、出口、就业、物价、企业经营状况等因素,结合全球经济的变化,运用多种手段进行灵活调控,并继续深化产业结构调整,推动收入分配制度改革,以增强经济增长的可持续性。经过上半年的调整,股市的系统性风险已有所降低,部分个股的长期投资价值逐步显现。随着大型IPO的完成和银行再融资的明朗化,蓝筹股扩容的压力得以缓解,估值中枢趋于稳定,有利于市场构筑阶段性底部,而创业板在持续扩容和解禁压力下,估值水平难以维持在目前高位,未来将经历去泡沫化的过程。
    在下半年的操作中,本基金将密切关注国内外宏观经济形势和政策的变化,综合考虑估值的安全性和业绩的成长性,对投资组合进行动态的优化调整,适当地降低组合的防御性。对于选股而言,经济结构转型既是挑战,也是机遇。在过于一致的预期下,如何去发现机会、规避风险,需要的仍然是独立思考的态度和逆向投资的勇气。
    珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
    4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、投资风险负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制定的相关制度,负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
    4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    根据《证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定,本基金2009年度需实施1次利润分配。本基金已遵循相关规定,于2010年4月实施分红。
    §5托管人报告
    5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在华夏大盘精选证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
    5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
    5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
    §6半年度财务会计报告(未经审计)
    6.1资产负债表
    会计主体:华夏大盘精选证券投资基金
    报告截止日:2010年6月30日
    单位:人民币元
    资产 附注号 本期末
    2010年6月30日 上年度末
    2009年12月31日
    资产:
    银行存款 275,035,419.81 93,749,202.17
    结算备付金 4,778,492.24 10,150,154.54
    存出保证金 1,138,549.12 1,752,265.37
    交易性金融资产 5,361,734,820.05 6,261,967,487.19
    其中:股票投资 5,063,555,820.05 5,976,211,583.99
    基金投资 - -
    债券投资 298,179,000.00 285,755,903.20
    资产支持证券投资 - -
    衍生金融资产 - -
    买入返售金融资产 - -
    应收证券清算款 116,560,000.00 55,814,904.33
    应收利息 2,127,380.48 1,685,858.38
    应收股利 644,717.03 -
    应收申购款 - -
    递延所得税资产 - -
    其他资产 - -
    资产总计 5,762,019,378.73 6,425,119,871.98
    负债和所有者权益 附注号 本期末
    2010年6月30日 上年度末
    2009年12月31日
    负债:
    短期借款 - -
    交易性金融负债 - -
    衍生金融负债 - -
    卖出回购金融资产款 - 77,000,000.00
    应付证券清算款 54,098,338.04 -
    应付赎回款 385,592.13 78,704.89
    应付管理人报酬 7,544,510.97 7,911,742.96
    应付托管费 1,257,418.50 1,318,623.83
    应付销售服务费 - -
    应付交易费用 31,834,225.84 26,945,838.06
    应交税费 101,409.60 101,409.60
    应付利息 - 3,132.22
    应付利润 - -
    递延所得税负债 - -
    其他负债 1,424,554.73 1,354,796.62
    负债合计 96,646,049.81 114,714,248.18
    所有者权益:
    实收基金 634,304,192.43 632,596,090.09
    未分配利润 5,031,069,136.49 5,677,809,533.71
    所有者权益合计 5,665,373,328.92 6,310,405,623.80
    负债和所有者权益总计 5,762,019,378.73 6,425,119,871.98
    注:报告截止日2010年6月30日,基金份额净值8.932元,基金份额总额634,304,192.43份。
    6.2利润表
    会计主体:华夏大盘精选证券投资基金
    本报告期:2010年1月1日至2010年6月30日
    单位:人民币元
    项目 附注号 本期
    2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间
    2009年1月1日至2009年6月30日
    一、收入 -536,291,130.56 1,856,775,052.35
    1.利息收入 4,226,014.88 9,425,517.24
    其中:存款利息收入 1,138,391.26 3,311,564.70
    债券利息收入 3,077,182.03 6,113,952.54
    资产支持证券利息收入 - -
    买入返售金融资产收入 10,441.59 -
    其他利息收入 - -
    2.投资收益(损失以“-”填列) 588,483,959.34 864,382,324.79
    其中:股票投资收益 556,280,295.03 829,596,369.90
    基金投资收益 - -
    债券投资收益 -783,588.35 19,621,682.81
    资产支持证券投资收益 - -
    衍生工具收益 - -
    股利收益 32,987,252.66 15,164,272.08
    3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -1,129,027,374.49 982,853,851.22
    4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
    5.其他收入(损失以“-”号填列) 26,269.71 113,359.10
    减:二、费用 65,506,408.89 50,317,300.96
    1.管理人报酬 47,532,173.72 29,926,111.53
    2.托管费 7,922,028.97 4,987,685.25
    3.销售服务费 - -
    4.交易费用 9,173,356.70 15,221,271.51
    5.利息支出 693,534.56 -
    其中:卖出回购金融资产支出 693,534.56 -
    6.其他费用 185,314.94 182,232.67
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -601,797,539.45 1,806,457,751.39
    减:所得税费用 - -
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) -601,797,539.45 1,806,457,751.39
    6.3所有者权益(基金净值)变动表
    会计主体:华夏大盘精选证券投资基金
    本报告期:2010年1月1日至2010年6月30日
    单位:人民币元
    项目 本期
    2010年1月1日至2010年6月30日
    实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值) 632,596,090.09 5,677,809,533.71 6,310,405,623.80
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -601,797,539.45 -601,797,539.45
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 1,708,102.34 18,222,169.00 19,930,271.34
    其中:1.基金申购款 3,825,283.68 37,120,550.21 40,945,833.89
    2.基金赎回款 -2,117,181.34 -18,898,381.21 -21,015,562.55
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -63,165,026.77 -63,165,026.77
    五、期末所有者权益(基金净值) 634,304,192.43 5,031,069,136.49 5,665,373,328.92
    项目 上年度可比期间
    2009年1月1日至2009年6月30日
    实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值) 648,220,249.59 2,389,839,006.11 3,038,059,255.70
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 1,806,457,751.39 1,806,457,751.39
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -8,215,937.90 -40,248,137.41 -48,464,075.31
    其中:1.基金申购款 5,798,921.98 32,033,240.90 37,832,162.88
    2.基金赎回款 -14,014,859.88 -72,281,378.31 -86,296,238.19
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -64,002,290.57 -64,002,290.57
    五、期末所有者权益(基金净值) 640,004,311.69 4,092,046,329.52 4,732,050,641.21
    报表附注为财务报表的组成部分。
    本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
    范勇宏                崔雁巍              崔雁巍
    基金管理公司负责人    主管会计工作负责人    会计机构负责人
    6.4报表附注
    6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
    本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
    6.4.2差错更正的说明
    本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
    6.4.3关联方关系
    6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
    本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
    6.4.3.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
    关联方名称 与本基金的关系
    华夏基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
    中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
    中信建投证券有限责任公司(“中信建投证券”) 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构
    注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    6.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易
    6.4.4.1.1股票交易
    金额单位:人民币元
    关联方名称 本期
    2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间
    2009年1月1日至2009年6月30日
    成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
    中信建投证券 - - 1,745,109,056.42 17.48%
    中信金通证券 - - 1,133,839,506.53 11.36%
    6.4.4.1.2权证交易
    本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
    6.4.4.1.3债券交易
    金额单位:人民币元
    关联方名称 本期
    2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间
    2009年1月1日至2009年6月30日
    成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例
    中信建投证券 - - 22,602,025.40 11.01%
    6.4.4.1.4债券回购交易
    本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行回购交易。
    6.4.4.1.5应支付关联方的佣金
    金额单位:人民币元
    关联方名称 本期
    2010年1月1日至2010年6月30日
    当期
    佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付
    佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
    中信建投证券 - - 7,163,536.91 22.50%
    中信金通证券 - - - -
    关联方名称 上年度可比期间
    2009年1月1日至2009年6月30日
    当期
    佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付
    佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
    中信建投证券 1,483,339.48 17.71% 5,280,014.84 16.40%
    中信金通证券 921,253.98 11.00% 921,253.98 2.86%
    注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
    该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
    6.4.4.2关联方报酬
    6.4.4.2.1基金管理费
    单位:人民币元
    项目 本期
    2010年1月1日至
    2010年6月30日 上年度可比期间
    2009年1月1日至
    2009年6月30日
    当期发生的基金应支付的管理费 47,532,173.72 29,926,111.53
    其中:支付销售机构的客户维护费 1,365,485.16 837,283.81
    注:①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
    ②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。
    ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。
    6.4.4.2.2基金托管费
    单位:人民币元
    项目 本期
    2010年1月1日至
    2010年6月30日 上年度可比期间
    2009年1月1日至
    2009年6月30日
    当期发生的基金应支付的托管费 7,922,028.97 4,987,685.25
    注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
    ②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
    6.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    单位:人民币元
    本期
    2010年1月1日至2010年6月30日
    银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
    基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
    中国银行 70,617,294.42 - - - - -
    上年度可比期间
    2009年1月1日至2009年6月30日
    银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
    基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
    中国银行 - 79,943,845.48 - - - -
    6.4.4.4各关联方投资本基金的情况
    6.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    份额单位:份
    项目 本期
    2010年1月1日至
    2010年6月30日 上年度可比期间
    2009年1月1日至
    2009年6月30日
    期初持有的基金份额 1,965,922.71 1,936,243.93
    期间申购/买入总份额 18,366.24 29,678.78
    期间因拆分变动份额 - -
    减:期间赎回/卖出总份额 - -
    期末持有的基金份额 1,984,288.95 1,965,922.71
    期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.31% 0.31%
    注:本报告期与上年度可比期间“本期申购/买入份额”均为红利再投资所获得的基金份额。
    6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
    6.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    单位:人民币元
    关联方名称 本期
    2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间
    2009年1月1日至2009年6月30日
    期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
    中国银行 275,035,419.81 1,096,911.71 557,104,777.22 3,266,105.46
    注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。
    6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    金额单位:人民币元
    本期
    2010年1月1日至2010年6月30日
    关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
    数量
    (单位:股/张) 总金额
    中信建投证券 601328 交通银行 配股 4,167,449 18,753,520.50
    上年度可比期间
    2009年1月1日至2009年6月30日
    关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
    数量
    (单位:股/张) 总金额
    中信建投证券 - - - - -
    6.4.5期末(2010年6月30日)本基金持有的流通受限证券
    6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    金额单位:人民币元
    6.4.5.1.1受限证券类别:股票
    证券
    代码 证券
    名称 成功
    认购日 可流
    通日 流通受限类型 认购
    价格 期末估值单价 数量
    (单位:股) 期末
    成本总额 期末
    估值总额 备注
    600252 中恒集团 2010-06-12 2011-06-10 非公开发行流通受限 31.85 29.41 2,120,000 67,522,000.00 62,349,200.00 -
    600862 南通科技 2010-05-24 2011-05-20 非公开发行流通受限 7.70 7.87 5,000,000 38,500,000.00 39,350,000.00 -
    002089 新 海 宜 2010-06-23 2011-06-24 非公开发行流通受限 15.11 15.13 506,976 7,660,407.36 7,670,546.88 -
    300077 国民技术 2010-04-23 2010-08-02 新发流通受限 87.50 116.75 46,007 4,025,612.50 5,371,317.25 -
    300070 碧 水 源 2010-04-12 2010-07-21 新发流通受限 69.00 93.20 50,818 3,506,442.00 4,736,237.60 -
    002410 广 联 达 2010-05-13 2010-08-25 新发流通受限 58.00 52.15 50,833 2,948,314.00 2,650,940.95 -
    002399 海 普 瑞 2010-04-28 2010-08-06 新发流通受限 148.00 117.03 19,769 2,925,812.00 2,313,566.07 -
    300072 三聚环保 2010-04-16 2010-07-27 新发流通受限 32.00 40.82 49,377 1,580,064.00 2,015,569.14 -
    002432 九安医疗 2010-06-02 2010-09-10 新发流通受限 19.38 23.06 73,232 1,419,236.16 1,688,729.92 -
    300088 长信科技 2010-05-17 2010-08-26 新发流通受限 24.00 28.40 51,580 1,237,920.00 1,464,872.00 -
    002385 大 北 农 2010-03-31 2010-07-09 新发流通受限 35.00 32.32 27,852 974,820.00 900,176.64 -
    002383 合众思壮 2010-03-26 2010-07-02 新发流通受限 37.00 48.45 12,337 456,469.00 597,727.65 -
    6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
    金额单位:人民币元
    股票
    代码 股票
    名称 停牌日期 停牌
    原因 期末
    估值
    单价 复牌
    日期 复牌
    开盘
    单价 数量
    (股) 期末
    成本总额 期末
    估值总额 备注
    600372 *ST昌河 2009-04-10 因连续三年亏损被上交所暂停上市 8.34 - - 6,010,569 46,374,210.67 50,128,145.46 -
    6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    6.4.5.3.1银行间市场债券正回购
    截至本报告期末2010年6月30日止,本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
    6.4.5.3.2交易所市场债券正回购
    截至本报告期末2010年6月30日止,本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
    §7投资组合报告
    7.1期末基金资产组合情况
    金额单位:人民币元
    序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
    1 权益投资 5,063,555,820.05 87.88
    其中:股票 5,063,555,820.05 87.88
    2 固定收益投资 298,179,000.00 5.17
    其中:债券 298,179,000.00 5.17
    资产支持证券 - -
    3 金融衍生品投资 - -
    4 买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    5 银行存款和结算备付金合计 279,813,912.05 4.86
    6 其他各项资产 120,470,646.63 2.09
    7 合计 5,762,019,378.73 100.00
    7.2期末按行业分类的股票投资组合
    金额单位:人民币元
    代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 18,357,222.12 0.32
    B 采掘业 2,719,252.00 0.05
    C 制造业 1,199,006,531.64 21.16
    C0       食品、饮料 104,585,108.24 1.85
    C1       纺织、服装、皮毛 - -
    C2       木材、家具 - -
    C3       造纸、印刷 - -
    C4       石油、化学、塑胶、塑料 295,168,595.32 5.21
    C5       电子 8,588,390.69 0.15
    C6       金属、非金属 160,375,869.68 2.83
    C7       机械、设备、仪表 355,098,327.80 6.27
    C8       医药、生物制品 255,869,039.91 4.52
    C99       其他制造业 19,321,200.00 0.34
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 19,419,161.88 0.34
    E 建筑业 343,052,818.15 6.06
    F 交通运输、仓储业 109,104,954.26 1.93
    G 信息技术业 287,937,921.46 5.08
    H 批发和零售贸易 112,931,643.77 1.99
    I 金融、保险业 1,255,738,136.99 22.17
    J 房地产业 763,938,810.50 13.48
    K 社会服务业 301,868,688.40 5.33
    L 传播与文化产业 109,353,189.18 1.93
    M 综合类 540,127,489.70 9.53
    合计 5,063,555,820.05 89.38
    7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    1 600256 广汇股份 19,000,000 529,340,000.00 9.34
    2 601398 工商银行 128,000,765 519,683,105.90 9.17
    3 601939 建设银行 104,999,946 493,499,746.20 8.71
    4 600252 中恒集团 9,120,000 268,219,200.00 4.73
    5 600068 葛 洲 坝 21,000,116 219,031,209.88 3.87
    6 601328 交通银行 31,950,445 192,022,174.45 3.39
    7 000888 峨眉山A 9,000,000 153,180,000.00 2.70
    8 600436 片 仔 癀 3,699,926 144,593,108.08 2.55
    9 600135 乐凯胶片 15,808,926 126,945,675.78 2.24
    10 600133 东湖高新 16,319,500 123,538,615.00 2.18
    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。
    7.4报告期内股票投资组合的重大变动
    7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
    1 600068 葛 洲 坝 241,314,664.76 3.82
    2 600256 广汇股份 155,541,990.87 2.46
    3 000652 泰达股份 139,791,749.58 2.22
    4 600252 中恒集团 121,410,667.84 1.92
    5 601939 建设银行 99,593,543.18 1.58
    6 000683 远兴能源 89,791,090.74 1.42
    7 600000 浦发银行 79,065,677.11 1.25
    8 601688 华泰证券 78,773,360.00 1.25
    9 601328 交通银行 78,258,778.24 1.24
    10 601398 工商银行 74,962,599.47 1.19
    11 600036 招商银行 69,360,129.78 1.10
    12 600348 国阳新能 64,402,286.94 1.02
    13 600266 北京城建 60,931,392.59 0.97
    14 600239 云南城投 55,960,047.40 0.89
    15 600267 海正药业 51,123,709.46 0.81
    16 300070 碧 水 源 48,999,961.52 0.78
    17 600077 *ST百科 43,294,152.39 0.69
    18 000630 铜陵有色 41,956,443.55 0.66
    19 600581 八一钢铁 40,095,990.78 0.64
    20 000049 德赛电池 39,054,293.67 0.62
    注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
    1 600256 广汇股份 260,925,728.76 4.13
    2 600036 招商银行 197,012,282.84 3.12
    3 600004 白云机场 196,649,373.20 3.12
    4 000514 渝 开 发 144,784,872.93 2.29
    5 600436 片 仔 癀 129,931,487.91 2.06
    6 600377 宁沪高速 110,872,252.42 1.76
    7 600252 中恒集团 96,148,788.23 1.52
    8 600420 现代制药 92,418,912.81 1.46
    9 600000 浦发银行 91,506,733.02 1.45
    10 600012 皖通高速 88,948,692.37 1.41
    11 600186 莲花味精 86,068,140.80 1.36
    12 600348 国阳新能 73,528,039.29 1.17
    13 600900 长江电力 71,002,342.69 1.13
    14 601939 建设银行 64,839,970.99 1.03
    15 600015 华夏银行 62,683,669.26 0.99
    16 600063 皖维高新 61,295,981.63 0.97
    17 600658 电 子 城 61,102,038.07 0.97
    18 600087 长航油运 60,656,363.82 0.96
    19 600831 广电网络 58,143,411.87 0.92
    20 600267 海正药业 51,445,036.74 0.82
    注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    单位:人民币元
    买入股票成本(成交)总额 2,848,789,690.25
    卖出股票收入(成交)总额 3,189,531,088.25
    注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
    金额单位:人民币元
    序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    1 国家债券 208,161,000.00 3.67
    2 央行票据 - -
    3 金融债券 90,018,000.00 1.59
    其中:政策性金融债 90,018,000.00 1.59
    4 企业债券 - -
    5 企业短期融资券 - -
    6 可转债 - -
    7 其他 - -
    8 合计 298,179,000.00 5.26
    7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    金额单位:人民币元
    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    1 019004 10国债04 1,200,000 119,448,000.00 2.11
    2 070410 07农发10 900,000 90,018,000.00 1.59
    3 020028 10贴债02 900,000 88,713,000.00 1.57
    4 - - - - -
    5 - - - - -
    7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    7.9投资组合报告附注
    7.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
    7.9.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
    7.9.3期末其他各项资产构成
    单位:人民币元
    序号 名称 金额
    1 存出保证金 1,138,549.12
    2 应收证券清算款 116,560,000.00
    3 应收股利 644,717.03
    4 应收利息 2,127,380.48
    5 应收申购款 -
    6 其他应收款 -
    7 待摊费用 -
    8 其他 -
    9 合计 120,470,646.63
    7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    7.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
    1 600252 中恒集团 62,349,200.00 1.10 非公开发行流通受限
    7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    §8基金份额持有人信息
    8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
    份额单位:份
    持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
    机构投资者 个人投资者
    持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
    12,294 51,594.61 348,917,683.93 55.01% 285,386,508.50 44.99%
    8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
    项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
    基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 - -
    §9开放式基金份额变动
    单位:份
    基金合同生效日(2004年8月11日)基金份额总额 1,927,966,142.50
    本报告期期初基金份额总额 632,596,090.09
    本报告期基金总申购份额 3,825,283.68
    减:本报告期基金总赎回份额 2,117,181.34
    本报告期基金拆分变动份额 -
    本报告期期末基金份额总额 634,304,192.43
    注:“报告期基金总申购份额”为红利再投资所获得的基金份额。
    §10重大事件揭示
    10.1基金份额持有人大会决议
    本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。
    10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    本报告期内,本基金管理人未发生重大人事变动。
    本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
    10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
    10.4基金投资策略的改变
    本基金本报告期投资策略未发生改变。
    10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
    本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
    10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚等情况
    本报告期内,本基金管理人收到中国证监会基金监管部《关于督促规范华夏基金管理公司股权的函》(基金部函[2010]17号)及《关于进一步督促规范华夏基金管理公司股权的函》(基金部函[2010]166号),督促本基金管理人股东所持华夏基金股权比例符合相关法律法规和监管要求。本基金管理人将按照中国证监会规定积极配合有关方面做好工作。本基金管理人已分别于2010年1月16日和2010年4月8日刊登有关临时公告。
    本报告期内,本基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员未受到任何处分。
    10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
    10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
    金额单位:人民币元
    券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
    成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
    国金证券 1 2,633,606,604.20 45.40% 2,238,558.94 45.80% -
    安信证券 1 2,031,055,198.11 35.01% 1,726,394.20 35.32% -
    中金公司 1 1,136,181,722.37 19.59% 923,156.28 18.89% -
    注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:
    ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。
    ⅱ公司财务状况良好。
    ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。
    ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。
    ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。
    ②券商专用交易单元选择程序:
    ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
    本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。
    ⅱ协议签署及通知托管人
    本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。
    ③除本表列示外,本基金还选择了国泰君安证券、申银万国证券、华泰联合证券、兴业证券、中信建投证券、齐鲁证券、中信金通证券的交易单元作为本基金交易单元,本报告期无股票交易及应付佣金。
    ④本报告期内,本基金租用的券商交易单元未发生变更。
    10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
    金额单位:人民币元
    券商名称 债券交易 回购交易
    成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例
    国金证券 - - 415,000,000.00 48.80%
    安信证券 857,237.00 1.41% 435,400,000.00 51.20%
    国泰君安证券 59,913,600.00 98.59% - -
    华夏基金管理有限公司
    二〇一〇年八月二十六日
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