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广发轮动配置混合(000117)

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投资类型:混合型 成立日期:2013-05-28 管理人:广发基金... 基金经理:吴兴武
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基金公告

广发轮动配置股票:2014年半年度报告摘要

公告日期:2014-08-29

                       广发轮动配置股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要广发轮动配置股票型证券投资基金
    2014 年半年度报告摘要
              2014 年 6 月 30 日
    基金管理人:广发基金管理有限公司
    基金托管人:中国工商银行股份有限公司
    报告送出日期:二〇一四年八月二十九日
                                                广发轮动配置股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
                                         1 重要提示1.1 重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 8 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
                                       第 2 页共 29 页
                                               广发轮动配置股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
                                        2 基金简介2.1 基金基本情况
    基金简称                                                                     广发轮动配置股票
    基金主代码                                                                              000117
    交易代码                                                                                000117
    基金运作方式                                                                      契约型开放式
    基金合同生效日                                                               2013 年 5 月 28 日
    基金管理人                                                              广发基金管理有限公司
    基金托管人                                                          中国工商银行股份有限公司
    报告期末基金份额总额                                                          884,071,704.51 份
    基金合同存续期                                                                          不定期2.2 基金产品说明
                        根据经济周期中不同阶段的特征,通过大类资产配置及行业轮动策略,投
    投资目标               资相应的受益资产,应对通货膨胀,通货紧缩,经济衰退和萧条等宏观经
                        济波动的冲击,为投资者创造长期稳定的投资回报。
                        在经济上升周期增加股票配置,重点配置受益于经济和通货膨胀的行业及
                        个股;在经济下降周期减少股票配置,阶段重点配置相对稳定类和抗通缩
    投资策略               的行业及个股。根据经济和通胀的各阶段变化情况,把握经济周期与行业
                        板块轮动之间规律,通过各行业之间的比较,进行行业轮动以降低风险,
                        同时精选个股,实现基金资产长期稳定的投资回报。
                        在经济上升周期增加股票配置,重点配置受益于经济和通货膨胀的行业及
                        个股;在经济下降周期减少股票配置,阶段重点配置相对稳定类和抗通缩
    业绩比较基准           的行业及个股。根据经济和通胀的各阶段变化情况,把握经济周期与行业
                        板块轮动之间规律,通过各行业之间的比较,进行行业轮动以降低风险,
                        同时精选个股,实现基金资产长期稳定的投资回报。
    风险收益特征           较高风险、较高预期收益2.3 基金管理人和基金托管人
             项目                     基金管理人                            基金托管人
    名称                           广发基金管理有限公司               中国工商银行股份有限公司
                    姓名                 段西军                               赵会军
    信息披露
                   联系电话          020-83936666                          010-66105799
    负责人
                   电子邮箱        dxj@gffunds.com.cn                   custody@icbc.com.cn
    客户服务电话                   95105828,020-83936999                         95588
    传真                               020-89899158                          010-661057982.4 信息披露方式
    登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址               http://www.gffunds.com.cn
    基金半年度报告备置地点                                 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场
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                                                  广发轮动配置股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
                                                           南塔 31-33 楼
                                 3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要会计数据和财务指标
                                                                                  金额单位:人民币元
    3.1.1 期间数据和指标                            报告期(2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日)
    本期已实现收益                                                                          86,994,573.55
    本期利润                                                                                97,704,812.05
    加权平均基金份额本期利润                                                                      0.0704
    本期基金份额净值增长率                                                                         0.00%
    3.1.2 期末数据和指标                                          报告期末(2014 年 6 月 30 日)
    期末可供分配基金份额利润                                                                      -0.0002
    期末基金资产净值                                                                       883,911,092.16
    期末基金份额净值                                                                               1.000
    注:(1)上述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
    低于所列数字。
    (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
    关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为
    期末余额,不是当期发生数)。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                               份额净值增                       业绩比较基
               份额净值增                    业绩比较基
    阶段                       长率标准差                       准收益率标      ①-③         ②-④
                 长率①                      准收益率③
                                   ②                             准差④
    过去一个月           4.93%       1.29%          0.48%             0.62%         4.45%           0.67%
    过去三个月           0.50%       1.27%          1.29%             0.70%         -0.79%          0.57%
    过去六个月           0.00%       1.58%          -4.53%            0.83%         4.53%           0.75%
    过去一年           -0.40%        1.28%          -0.87%            0.94%         0.47%           0.34%自基金合同生
                     0.00%       1.22%         -13.03%            1.00%         13.03%          0.22%效起至今
    注:1、业绩比较基准:80%沪深 300 指数收益+20%中证全债指数收益。
    2、业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。
    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
                                         第 4 页共 29 页
                                               广发轮动配置股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要较
                                广发轮动配置股票型证券投资基金
                     份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
                            (2013 年 5 月 28 日至 2014 年 6 月 30 日)
                                       4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准,于 2003 年 8 月 5 日成立,注册资本1.2688 亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有限公司。公司拥有公募基金、社保基金投资管理人、受托管理保险资金投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理(QDII)和特定客户资产管理等业务资格。
    本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 22 个部门:综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、金融工程部、研
                                      第 5 页共 29 页
                                              广发轮动配置股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要究发展部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益部、数量投资部、量化投资部、国际业务部、营销服务部、互联网金融部(下辖深圳理财中心、杭州理财中心)、北京办事处、北京分公司、广州分公司、上海分公司。此外,还出资设立了广发国际资产管理有限公司(香港子公司)、瑞元资本管理有限公司。
    截至 2014 年 6 月 30 日,本基金管理人管理五十一只开放式基金---广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深 300 指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发全球精选股票型证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证券投资基金、广发深证 100 指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克 100 指数证券投资基金,广发双债添利债券型证券投资基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发理财 30 天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发起式证券投资基金、广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财 7 天债券型证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金、广发天天红发起式货币市场基金、广发中债金融债指数证券投资基金、广发亚太中高收益债券型证券投资基金、广发现金宝场内实时申赎货币市场基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金、广发钱袋子货币市场基金、广发天天利货币市场基金、广发集鑫债券型证券投资基金、广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金和广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金,管理资产规模为 1271.27 亿元。同时,公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
                          任本基金的基金经理
                                                       证券从业
    姓名          职务         (助理)期限                                        说明
                                                         年限
                         任职日期    离任日期
                                     第 6 页共 29 页
                                               广发轮动配置股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
                                                                  男,中国籍,理学硕士,持有基金
                                                                  业执业资格证书,2006 年 7 月至
                                                                  2006 年 12 月任职于招商证券股份
                                                                  有限公司,2006 年 12 月至 2009
           本基金的基金                                           年 8 月先后任广发基金管理有限
           经理;广发核                                           公司研究发展部研究员、研究小组
           心精选股票基                                           组长、广发大盘成长混合基金的基
           金的基金经                                             金经理助理、研究发展部副总经
           理;广发成长                                           理, 2009 年 9 月 10 日起任广发
           优选混合基金   2013-05-2                               核心精选股票基金的基金经理,
    朱纪刚                                     -             8
           的基金经理;       8                                   2011 年 3 月 15 日至 2012 年 10 月
           广发竞争优势                                           22 日任广发聚祥保本混合基金的
           混合基金的基                                           基金经理,2013 年 5 月 28 日任广
           金经理;权益                                           发轮动配置股票基金的基金经理,
           投资一部副总                                           2013 年 12 月 11 日任广发成长优
               经理                                               选混合基金的基金经理,2014 年 1
                                                                  月 21 日起任广发基金管理有限公
                                                                  司权益投资一部副总经理,2014
                                                                  年 3 月 12 日起任广发竞争优势混
                                                                  合基金的基金经理。注:1.基金经理的“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。2.基金经理助理的“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发轮动配置股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
    公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
    在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内
                                      第 7 页共 29 页
                                                广发轮动配置股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。
    本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。4.3.2 异常交易行为的专项说明
    报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
    报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    上半年市场起伏很大,尤其是创业板先涨后跌再反弹,个股波动更大。年初,市场延续了去年下半年以来的风格,投资者追逐小市值公司,资金从传统价值股和白马成长股中流出,市场分化非常严重,以创业板指数为代表的小股票涨幅突出,热点频出,蓝筹股则大幅降估值。3 月份,随着估值分化的日益严重,以及讲故事的小股票基本面不断低于预期,故事难以自圆其说,市场开始修正之前的极端情绪,小股票开始下跌,白马成长股企稳,而以银行地产股为代表的传统价值股在国家会放松银根刺激经济的预期下开始体现出一定的绝对收益和可观的相对收益。到 4 月份,创业板延续之前跌势,资金流出下跌较多,而流出资金进入中大盘股,所以沪深 300 和中证 800 表现较好。5 月份,创业板延续下跌,但大股票没有继续反弹,反而在投资者担心经济的情况下跟随小股票一块下跌,整体 5 月份市场惨淡。6 月份随着国家陆续出台稳经济的政策,市场企稳,创业板迎来较大反弹。
    整体上,沪深 300 下跌 7.08%,中证 800 下跌 4.6%,而创业板上涨 7.69%,反映了中小市值与大市值股票的差异。
    由于我们之前持有的以创业板高增长股票为主,我们认为这些股票属于有基本面支撑的,所以并未做过多波段,同时还增持了部分我们认为被错杀的白马成长股和小股票。但是由于这些股票整体调整超预期,虽然后来创业板指数反弹回了二季度高点,但是很多股票还在底部未反弹回来,所以我们净值表现一般。
                                       第 8 页共 29 页
                                             广发轮动配置股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    上半年本基金净值增长率为 0%,同期业绩比较基准收益率为-4.53%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    展望下半年,我们会对行情乐观一些。从 7 月份开始,中报预告及中报将会陆续披露,股票将会分化:相对于估值,业绩增速一般的股票表现不会太好;但能够超预期增长的公司将会有不错的表现。由于中国经济体量大,行业多,且近年来上市公司并购重组较多,所以我们认为会有不少公司业绩增速较高。因此三季度将开始有结构性行情,但是以个股机会为主,行业相对淡化,主要机会在业绩超预期高增长的个股,主要行业应该包括医疗及医疗服务,信息技术,计算机软硬件,高端装备制造,环保及新材料等。所以三季度我们一方面提高仓位,迎接结构性行情;另一方面将会调整结构,不过这轮调整不是以行业为基准,而主要是根据公司业绩优化个股,包括行业内不同个股的调整,我们将会增持增长超预期的股票,增持未失去成长性估值被错杀的股票,同时减持确实不能继续长期高增长的股票。当然我们大的结构不会有所变化,行业配置较之前不会有太大突变。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括:公司分管投研、估值的副总经理、督察长、投资管理部负责人、研究发展部负责人、金融工程部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行,并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值建议,确保估值的公允性。金融工程部负责提供有关涉及模型的技术支持。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况,可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利益为准则。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按合同约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
                                    第 9 页共 29 页
                                               广发轮动配置股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定,本基金本报告期未进行利润分配,符合合同规定。
                                       5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    本报告期内,本基金托管人在对广发轮动配置股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    本报告期内,广发轮动配置股票型证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发轮动配置股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,广发轮动配置股票型证券投资基金未进行利润分配。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发轮动配置股票型证券投资基金 2014年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
                             6   半年度财务会计报告(未经审计)6.1 资产负债表会计主体:广发轮动配置股票型证券投资基金报告截止日:2014 年 6 月 30 日
                                                                                  单位:人民币元
                                                本期末                      上年度末
                 资产
                                           2014 年 6 月 30 日           2013 年 12 月 31 日
    资产:                                                          -                             -
    银行存款                                            81,911,413.92               478,918,721.41
    结算备付金                                              51,999.93                  6,441,212.59
                                      第 10 页共 29 页
                                                广发轮动配置股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
    存出保证金                                              1,130,223.27                 666,426.35
    交易性金融资产                                    806,733,524.13               2,011,256,994.04
    其中:股票投资                                    806,733,524.13               2,011,256,994.04
        基金投资                                                     -                          -
        债券投资                                                     -                          -
        资产支持证券投资                                             -                          -
        贵金属投资                                                   -                          -
    衍生金融资产                                                       -                          -
    买入返售金融资产                                                   -                          -
    应收证券清算款                                                     -              22,765,501.52
    应收利息                                                  10,802.17                   56,730.79
    应收股利                                                           -                          -
    应收申购款                                               525,548.46                1,049,117.26
    递延所得税资产                                                     -                          -
    其他资产                                                           -                          -
    资产总计                                          890,363,511.88               2,521,154,703.96
                                                 本期末                      上年度末
             负债和所有者权益
                                            2014 年 6 月 30 日           2013 年 12 月 31 日
    负债:                                                             -                           -
    短期借款                                                           -                           -
    交易性金融负债                                                     -                           -
    衍生金融负债                                                       -                           -
    卖出回购金融资产款                                                 -                           -
    应付证券清算款                                              1,537.19                           -
    应付赎回款                                              3,083,840.94              27,051,270.41
    应付管理人报酬                                          1,067,909.83               2,949,453.47
    应付托管费                                               177,984.98                  491,575.58
    应付销售服务费                                                     -                           -
    应付交易费用                                            1,865,831.49               1,966,490.39
    应交税费                                                           -                           -
    应付利息                                                           -                           -
    应付利润                                                           -                           -
    递延所得税负债                                                     -                           -
    其他负债                                                 255,315.29                  246,451.82
    负债合计                                                6,452,419.72              32,705,241.67
    所有者权益:                                                       -                           -
    实收基金                                          884,071,704.51               2,487,528,935.33
    未分配利润                                               -160,612.35                 920,526.96
    所有者权益合计                                     883,911,092.16              2,488,449,462.29
    负债和所有者权益总计                               890,363,511.88              2,521,154,703.96注:报告截止日 2014 年 6 月 30 日,基金份额净值人民币 1.000 元,基金份额总额 884,071,704.51 份。
                                       第 11 页共 29 页
                                                   广发轮动配置股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要6.2 利润表会计主体:广发轮动配置股票型证券投资基金本报告期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
                                                                                      单位:人民币元
                                                                                上年度可比期间
                                                        本期
                                                                            2013 年 5 月 28 日(基金
                    项目                      2014 年 1 月 1 日至 2014
                                                                            合同生效日)至 2013 年
                                                   年 6 月 30 日
                                                                                   6 月 30 日
    一、收入                                                 120,387,468.56              22,531,615.90
    1.利息收入                                                  654,579.59               23,129,421.12
    其中:存款利息收入                                          654,579.59               18,234,673.58
       债券利息收入                                                     -                          -
       资产支持证券利息收入                                             -                          -
       买入返售金融资产收入                                             -               4,894,747.54
       其他利息收入                                                     -                          -
    2.投资收益(损失以“-”填列)                            106,126,544.15                          -
    其中:股票投资收益                                       103,617,550.71                          -
        基金投资收益                                                    -                          -
        债券投资收益                                                    -                          -
        资产支持证券投资收益                                            -                          -
        贵金属投资收益                                                  -                          -
        衍生工具收益                                                    -                          -
        股利收益                                             2,508,993.44                          -
    3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                   10,710,238.50                -597,805.22
    4.汇兑收益(损失以“-”号填列)                                      -                          -
    5.其他收入(损失以“-”号填列)                            2,896,106.32                          -
    减:二、费用                                              22,682,656.51               6,458,208.69
    1.管理人报酬                                             10,806,949.13               5,479,293.60
    2.托管费                                                  1,801,158.16                 913,215.59
    3.销售服务费                                                         -                          -
    4.交易费用                                                9,860,227.93                  28,478.64
    5.利息支出                                                           -                          -
    其中:卖出回购金融资产支出                                            -                          -
    6.其他费用                                                 214,321.29                   37,220.86
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     97,704,812.05              16,073,407.21
    减:所得税费用                                                        -                          -
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         97,704,812.05              16,073,407.216.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:广发轮动配置股票型证券投资基金
                                        第 12 页共 29 页
                                                   广发轮动配置股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要本报告期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
                                                                                      单位:人民币元
                                                              本期
           项目                              2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
                                  实收基金                 未分配利润            所有者权益合计一、期初所有者权益(基
                                 2,487,528,935.33                920,526.96         2,488,449,462.29金净值)二、本期经营活动产生的
    基金净值变动数(本期利                            -          97,704,812.05            97,704,812.05润)三、本期基金份额交易产
    生的基金净值变动数(净         -1,603,457,230.82             -98,785,951.36       -1,702,243,182.18值减少以“-”号填列)
    其中:1.基金申购款                590,455,528.57             28,989,264.16           619,444,792.73
       2.基金赎回款             -2,193,912,759.39           -127,775,215.52        -2,321,687,974.91四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净
                                                   -                       -                        -值变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益(基
                                   884,071,704.51                -160,612.35          883,911,092.16金净值)
                                                      上年度可比期间
           项目                 2013 年 5 月 28 日(基金合同生效日)至 2013 年 6 月 30 日
                                  实收基金                 未分配利润            所有者权益合计一、期初所有者权益(基
                                 4,034,601,387.29                          -        4,034,601,387.29金净值)二、本期经营活动产生的
    基金净值变动数(本期利                            -          16,073,407.21            16,073,407.21润)三、本期基金份额交易产
    生的基金净值变动数(净                            -                       -                        -值减少以“-”号填列)
    其中:1.基金申购款                                -                       -                        -
       2.基金赎回款                                -                       -                        -四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净
                                                   -                       -                        -值变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益(基
                                 4,034,601,387.29             16,073,407.21         4,050,674,794.50金净值)报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署:
                                        第 13 页共 29 页
                                              广发轮动配置股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要基金管理人负责人:王志伟,主管会计工作负责人:窦刚,会计机构负责人:张晓章6.4 报表附注6.4.1 基金基本情况
    广发轮动配置股票型证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”) 证监许可[2013]307 号文《关于同意广发轮动配置股票型证券投资基金募集的批复》的批准,由基金发起人广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发轮动配置股票型证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起,于 2013 年 5 月 28日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
    本基金募集期间为 2013 年 4 月 26 日至 2013 年 5 月 24 日,本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次募集资金为人民币 4,034,601,387.29 元,有效认购户数为 36,670 户。其中,认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计人民币 353,082.75 元,折合基金份额 353,082.75 份,按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验资。
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券等)、权证、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金业绩比较基准:80%×沪深 300 指数+20%×中证全债指数。
    本基金的财务报表于 2014 年 8 月 25 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础
    本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
                                     第 14 页共 29 页
                                             广发轮动配置股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
    本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2014 年 06 月 30 日的财务状况以及 2014 年上半年的经营成果和基金净值变动情况。6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
    本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.5.1会计政策变更的说明
    本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明
    本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。6.4.5.3差错更正的说明
    本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。6.4.6 税项
    根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:
    1.以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。
    2.对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。
    3.对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计
                                    第 15 页共 29 页
                                                广发轮动配置股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
    4.对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。
    5.对于基金从事 A 股买卖,出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不再缴纳印花税。
    6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价,暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。6.4.7 关联方关系6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
    本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
                     关联方名称                                      与本基金的关系
                                                          基金发起人、基金管理人、注册登记与广发基金管理有限公司
                                                          过户机构、直销机构
    中国工商银行股份有限公司                                 基金托管人、代销机构
    广发证券股份有限公司                                     基金管理人股东、代销机构6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.8.1.1 股票交易
                                                                              金额单位:人民币元
                                    本期                              上年度可比期间
                        2014年1月1日至2014年6月30日           2013年5月28日(基金合同生效日)
                                                                      至2013年6月30日
    关联方名称
                                                  占当期股                             占当期股
                            成交金额              票成交总         成交金额            票成交总
                                                  额的比例                             额的比例广发证券股份有限
                             297,420,771.85           4.70%                       -               -公司
                                       第 16 页共 29 页
                                                   广发轮动配置股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要6.4.8.1.2 权证交易本基金本报告期及上年度可比期间内无通过关联方席位进行权证的交易。6.4.8.1.3 债券回购交易
                                                                                        金额单位:人民币元
                                       本期                                   上年度可比期间
                         2014年1月1日至2014年6月30日                   2013年5月28日(基金合同生效日)
                                                                               至2013年6月30日
    关联方名称                                     占当期债                                     占当期债
                                                    券回购成                                     券回购成
                               成交金额                                      成交金额
                                                    交总额的                                     交总额的
                                                      比例                                         比例广发证券股份有限公
                                               -                 -         6,660,700,000.00         29.26%司6.4.8.1.4 应支付关联方的佣金
                                                                                    金额单位:人民币元
                                                           本期
                                               2014年1月1日至2014年6月30日
    关联方名称
                               当期           占当期佣金                                     占期末应付佣
                                                                     期末应付佣金余额
                               佣金           总量的比例                                     金总额的比例广发证券股份有限公
                                270,772.45           5.10%                              -                   -司注:1.股票交易佣金的计提标准:支付佣金=股票成交金额*佣金比例-证管费-经手费-结算风险金(含债券交易)。2.上述佣金按市场佣金率计算,佣金比率是公允的。3.根据《证券研究服务协议》,本基金管理人从关联方获得证券研究综合服务。6.4.8.2 关联方报酬6.4.8.2.1 基金管理费
                                                                                            单位:人民币元
                                                    本期                           上年度可比期间
                  项目                     2014年1月1日至2014年6月             2013年5月28日(基金合同
                                                    30日                       生效日)至2013年6月30日
    当期发生的基金应支付的管理费                                10,806,949.13                     5,479,293.60
                                          第 17 页共 29 页
                                             广发轮动配置股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
    其中:支付销售机构的客户维护费                        2,366,115.68               1,253,601.25注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下:H=E×1.5%÷当年天数H 为每日应计提的基金管理费E 为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。6.4.8.2.2 基金托管费
                                                                              单位:人民币元
                                              本期                        上年度可比期间
                 项目                2014年1月1日至2014年6月          2013年5月28日(基金合同
                                              30日                    生效日)至2013年6月30日
    当期发生的基金应支付的托管费                          1,801,158.16                 913,215.59注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下:H=E×0.25%÷当年天数H 为每日应计提的基金托管费E 为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
                                    第 18 页共 29 页
                                                  广发轮动配置股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
                                                                                         单位:人民币元
                                               本期                            上年度可比期间
                               2014年1月1日至2014年6月30日             2013年5月28日(基金合同生效
        关联方名称
                                                                           日)至2013年6月30日
                                期末余额         当期利息收入           期末余额         当期利息收入
    中国工商银行股份有限公                                                525,749,871.
                               81,911,413.92             607,970.97                           572,417.45
    司                                                                             53注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。6.4.9 期末(2014 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
                                                                                      金额单位:人民币元6.4.9.1.1 受限证券类别:股票
                                     流通
                                                                               期末        期末
    证券    证券    成功      可流      受          认购      期末估 数量(单
                                                                               成本        估值      备注
    代码    名称    认购日    通日      限类        价格      值单价 位:股)
                                                                               总额        总额
                                     型
                                                                                                    2014
                                                                                                    年5月
                                                                                                    30 日
                                                                                                    除息
                                                                                                    除权,
                                                                                                    比例:
                                     非公                                                           每 10
                                     开发                                      20,000     24,048    股派
    30005    蓝色    2013-0   2014-0                                      952,40
                                     行流        20.90      25.25               ,400.0     ,100.0   发现
    8      光标     9-16     9-18                                         0.00
                                     通受                                            0          0   金股
                                     限                                                             利 2.00
                                                                                                    元(含
                                                                                                    税),
                                                                                                    每 10
                                                                                                    股转
                                                                                                    增 10
                                                                                                      股
    00261    丹邦    2013-1   2014-1     非公        26.50      29.92     1,000,   26,500     29,920     2014
                                        第 19 页共 29 页
                                                       广发轮动配置股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
    8        科技      0-28      0-29     开发                              000.00    ,000.0      ,000.0   年6月
                                        行流                                             0           0    26 日
                                        通受                                                              除息
                                        限                                                               除权,
                                                                                                         比例:
                                                                                                          每 10
                                                                                                          股派
                                                                                                          现金
                                                                                                          红利
                                                                                                         0.29 元
                                                                                                          (含
                                                                                                          税)注:截至本报告期末 2014 年 6 月 30 日止,本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债券及权证。6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
                                                                                         金额单位:人民币元
                                                       复牌
    股票    股票     停牌      停牌   期末估     复牌     开      数量             期末            期末
                                                                                                            备注
    代码    名称     日期      原因   值单价     日期     盘单 (单位:股)        成本总额        估值总额
                                                       价
    30025 卫宁软 2014-05 重大事                   2014-0                                         33,538,673.5
                                      43.92            37.50 763,631.00 28,685,851.24                        -
    3     件     -28     项                      8-01                                                     2
    30019 翰宇药 2014-02 重大事                   2014-0             1,215,230.0               29,639,459.7
                                      24.39            29.00                 29,486,390.32                   -
    9     业     -20     项                      8-20                        0                          000255 尚荣医 2014-06 重大事
                                      34.01     -           - 184,014.00 5,705,570.70 6,258,316.14           -
    1     疗     -12     项
    30031        2014-05 重大事
      任子行                          18.24     -           -        531.00     10,865.18       9,685.44     -
    1            -15     项6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
      截至本报告期末 2014 年 6 月 30 日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券。6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
      截至本报告期末 2014 年 6 月 30 日止,本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券。
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                                             广发轮动配置股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
    本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他事项。
                                    7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况
                                                                              金额单位:人民币元
                                                                              占基金总资产的比
    序号                    项目                          金额
                                                                                  例(%)
    1       权益投资                                     806,733,524.13                   90.61
            其中:股票                                   806,733,524.13                   90.61
    2       固定收益投资                                                 -                    -
            其中:债券                                                   -                    -
            资产支持证券                                                 -                    -
    3       贵金属投资                                                   -                    -
    4       金融衍生品投资                                               -                    -
    5       买入返售金融资产                                             -                    -
            其中:买断式回购的买入返售金融
                                                                         -                    -
            资产
    6       银行存款和结算备付金合计                      81,963,413.85                    9.21
    7       其他各项资产                                    1,666,573.90                   0.19
    8       合计                                         890,363,511.88                  100.007.2 期末按行业分类的股票投资组合
                                                                              金额单位:人民币元
                                                                             占基金资产净值比例
    代码    行业类别                                    公允价值
                                                                                   (%)
    A       农、林、牧、渔业                                         -                        -
    B      采矿业                                       48,187,369.52                      5.45
    C       制造业                                     497,829,616.42                     56.32
    D      电力、热力、燃气及水生产和供应业                          -                        -
                                    第 21 页共 29 页
                                                 广发轮动配置股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
    E        建筑业                                                      -                         -
    F       批发和零售业                                                 -                         -
    G       交通运输、仓储和邮政业                                       -                         -
    H       住宿和餐饮业                                                 -                         -
            信息传输、软件和信息技术服务业
    I                                                       162,317,155.82                   18.36
    J       金融业                                                       -                         -
    K       房地产业                                                     -                         -
    L       租赁和商务服务业                                 49,068,769.96                      5.55
    M       科学研究和技术服务业                             14,747,920.11                      1.67
    N       水利、环境和公共设施管理业                       17,765,601.75                      2.01
    O       居民服务、修理和其他服务业                                   -                         -
    P       教育                                                         -                         -
    Q       卫生和社会工作                                   16,817,090.55                      1.90
    R       文化、体育和娱乐业                                           -                         -
    S       综合                                                         -                         -
            合计                                            806,733,524.13                   91.277.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
                                                                                金额单位:人民币元
                                                                                 占基金资产净
    序号     股票代码        股票名称          数量(股)         公允价值
                                                                                   值比例(%)
        1     300273         和佳股份           2,415,623       74,159,626.10               8.39
        2     300147         香雪制药           2,558,033       69,066,891.00               7.81
        3     002236         大华股份           1,807,153       48,702,773.35               5.51
        4     300157         恒泰艾普           3,723,908       48,187,369.52               5.45
        5     002065         东华软件           2,257,080       45,412,449.60               5.14
        6     300253         卫宁软件             763,631       33,538,673.52               3.79
        7     002618         丹邦科技           1,000,000       29,920,000.00               3.38
        8     002410           广联达           1,121,210       29,644,792.40               3.35
        9     300199         翰宇药业           1,215,230       29,639,459.70               3.35
    10       300202         聚龙股份           1,025,449       28,671,554.04               3.24注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。7.4 报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
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                                                广发轮动配置股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
                                                                              金额单位:人民币元
                                                                                   占期初基金资
    序号       股票代码           股票名称                  本期累计买入金额         产净值比例
                                                                                     (%)
    1         000049            德赛电池                           97,948,597.22             3.94
    2         300287             飞利信                            92,446,966.34             3.72
    3         002520            日发精机                           84,130,523.51             3.38
    4         300021            大禹节水                           80,310,636.82             3.23
    5         300212             易华录                            79,047,955.47             3.18
    6         002456             欧菲光                            76,596,328.09             3.08
    7         002019            鑫富药业                           73,706,594.24             2.96
    8         002236            大华股份                           72,464,560.91             2.91
    9         002410             广联达                            71,152,794.20             2.86
    10         002065            东华软件                           67,614,469.65             2.72
    11         300012            华测检测                           64,142,593.79             2.58
    12         002230            科大讯飞                           61,954,950.63             2.49
    13         002396            星网锐捷                           53,821,007.79             2.16
    14         300147            香雪制药                           50,992,085.61             2.05
    15         300199            翰宇药业                           50,930,171.21             2.05
    16         300157            恒泰艾普                           50,737,166.73             2.04
    17         300266            兴源过滤                           48,407,873.71             1.95
    18         300273            和佳股份                           46,940,385.67             1.89
    19         002527             新时达                            44,928,924.27             1.81
    20         002475            立讯精密                           43,945,103.18             1.77注:本项及下项 7.4.2、7.4.3 的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,此外, “买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
                                                                              金额单位:人民币元
                                                                                   占期初基金资
    序号       股票代码           股票名称                  本期累计卖出金额         产净值比例
                                                                                     (%)
    1         300212             易华录                           150,732,765.08             6.06
    2         002456             欧菲光                           137,910,147.92             5.54
    3         002236            大华股份                          117,962,479.51             4.74
    4         300058            蓝色光标                          116,825,418.71             4.69
    5         000049            德赛电池                          108,590,556.08             4.36
    6         002241            歌尔声学                          104,503,640.75             4.20
    7         002400            省广股份                          104,008,599.27             4.18
                                       第 23 页共 29 页
                                              广发轮动配置股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
    8         300070             碧水源                         89,048,132.49               3.58
    9         002230            科大讯飞                        88,147,518.57               3.54
    10        300228            富瑞特装                        86,053,207.44               3.46
    11        002450             康得新                         84,970,428.47               3.41
    12        300315            掌趣科技                        84,248,382.99               3.39
    13        300017            网宿科技                        79,933,261.23               3.21
    14        300177             中海达                         78,319,360.57               3.15
    15        002520            日发精机                        74,414,410.47               2.99
    16        300326             凯利泰                         72,675,983.10               2.92
    17        300104             乐视网                         66,974,465.37               2.69
    18        002019            鑫富药业                        63,504,600.98               2.55
    19        300157            恒泰艾普                        61,898,100.83               2.49
    20        300021            大禹节水                        61,326,362.43               2.46
    21        002396            星网锐捷                        59,798,600.73               2.40
    22        300090            盛运股份                        59,570,649.93               2.39
    23        002353            杰瑞股份                        59,063,767.36               2.37
    24        300253            卫宁软件                        57,975,949.23               2.33
    25        002153            石基信息                        57,414,703.10               2.31
    26        300026            红日药业                        56,851,249.46               2.28
    27        300287             飞利信                         54,450,079.29               2.19
    28        300183            东软载波                        54,439,394.87               2.19
    29        300115            长盈精密                        51,529,303.61               2.077.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
                                                                            金额单位:人民币元
    买入股票的成本(成交)总额                                                    2,503,530,204.16
    卖出股票的收入(成交)总额                                                    3,822,381,463.287.5 期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属投资。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
                                     第 24 页共 29 页
                                              广发轮动配置股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细(1)本基金本报告期末未持有股指期货。(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细(1)本基金本报告期末未持有国债期货。(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。7.12 投资组合报告附注7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。7.12.3 期末其他各项资产构成
                                                                                 单位:人民币元
    序号                     名称                                         金额
    1     存出保证金                                                                1,130,223.27
    2     应收证券清算款                                                                        -
    3     应收股利                                                                              -
    4     应收利息                                                                     10,802.17
    5     应收申购款                                                                  525,548.46
    6     其他应收款                                                                            -
    7     待摊费用                                                                              -
    8     其他                                                                                  -
    9     合计                                                                      1,666,573.907.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
                                                                              金额单位:人民币元
                                    第 25 页共 29 页
                                                    广发轮动配置股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
                                            流通受限部分的       占基金资产净         流通受限情
    序号          股票代码      股票名称
                                               公允价值            值比例(%)            况说明
    1            300253        卫宁软件         33,538,673.52                  3.79      重大事项
                                                                                      非公开发行
    2            002618        丹邦科技         29,920,000.00                  3.38
                                                                                        流通受限
    3            300199        翰宇药业         29,639,459.70                  3.35      重大事项
                                         8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
                                                                                           份额单位:份
                                                                   持有人结构
                           户均持有的             机构投资者                          个人投资者
    持有人户数(户)
                            基金份额                           占总份额                          占总份额
                                            持有份额                            持有份额
                                                                比例                               比例
       11,915                74,198.21      84,523,103.14         9.56%       799,548,601.37       90.44%8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
                    项目                           持有份额总数(份)                占基金总份额比例
    基金管理人所有从业人员持有本基金                                  753,511.40                    0.0852%8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
                 项目                              持有基金份额总量的数量区间(万份)本公司高级管理人员、基金投资和
                                                                          0研究部门负责人持有本开放式基金
    本基金基金经理持有本开放式基金                                            0
                                         9 开放式基金份额变动
                                                                                                 单位:份
    基金合同生效日(2013 年 5 月 28 日)基金份额总额                                         4,034,601,387.29
    本报告期期初基金份额总额                                                                 2,487,528,935.33
    本报告期基金总申购份额                                                                     590,455,528.57
    减:本报告期基金总赎回份额                                                               2,193,912,759.39
    本报告期基金拆分变动份额                                                                                   -
    本报告期期末基金份额总额                                                                   884,071,704.51
                                           第 26 页共 29 页
                                                  广发轮动配置股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
                                         10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议
    本报告期内未召开基金份额持有人大会。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    本报告期内,基金管理人无重大人事变动。
    本报告期内,因中国工商银行股份有限公司(以下简称“本行”)工作需要,周月秋同志不再担任本行资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前,由副总经理王立波同志代为行使本行资产托管部总经理部分业务授权职责。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。10.4 基金投资策略的改变
    本报告期内本基金投资策略未发生改变。10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
    本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
                                                                                金额单位:人民币元
                                   股票交易                     应支付该券商的佣金
                 交易
                                                占当期股                      占当期佣
    券商名称      单元                                                                         备注
                              成交金额          票成交总         佣金         金总量的
                 数量
                                                额的比例                        比例
    安信证券       5        341,712,108.57          5.40%         242,753.36      4.57%    -
    北京高华       1                         -               -             -           -   -
    渤海证券       1                         -               -             -           -   -
    财富里昂       1                         -               -             -           -   -
    财富证券       2                         -               -             -           -   -
    长城证券       1                         -               -             -           -   -
    长江证券       3       1,045,486,245.09        16.53%         742,715.21     13.98%    -
    川财证券       2                         -               -             -           -   -
    德邦证券       1                         -               -             -           -   -
                                         第 27 页共 29 页
                                      广发轮动配置股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
    第一创业证券   1                -               -             -           -   -
    东北证券     2   206,178,132.84      3.26%        187,705.19       3.53%    -
    东方证券     2   249,616,263.26      3.95%        227,251.35       4.28%    -
    东海证券     1    36,522,018.01      0.58%          25,945.10      0.49%    -
    东莞证券     1                -               -             -           -   -
    东吴证券     2                -               -             -           -   -
    东兴证券     3   177,879,675.52      2.81%        126,366.06       2.38%    -
    方正证券     4                -               -             -           -   -
    光大证券     3   135,014,396.65      2.13%        122,916.15       2.31%    -
    广发证券     7   297,420,771.85      4.70%        270,772.45       5.10%    -
    广州证券     2                -               -             -           -   -
    国都证券     1                -               -             -           -   -
    国海证券     1                -               -             -           -   -
    国金证券     1                -               -             -           -   -
    国联证券     1                -               -             -           -   -
    国盛证券     1                -               -             -           -   -
    国泰君安     4                -               -             -           -   -
    国信证券     4     5,436,681.15      0.09%           4,949.39      0.09%    -
    国元证券     2                -               -             -           -   -
    海通证券     2                -               -             -           -   -
    宏源证券     3                -               -             -           -   -
    华安证券     1                -               -             -           -   -
    华宝证券     1                -               -             -           -   -
    华创证券     1                -               -             -           -   -
    华福证券     2                -               -             -           -   -
    华融证券     1                -               -             -           -   -
    华泰证券     4                -               -             -           -   -
    华鑫证券     2   755,317,264.44     11.94%        687,641.81      12.94%    -
    江海证券     1                -               -             -           -   -
    联讯证券     2                -               -             -           -   -
    民生证券     2   390,888,573.72      6.18%        277,688.10       5.23%    新增 1 个
    民族证券     1                -               -             -           -   -
    南京证券     1                -               -             -           -   -
    平安证券     4   218,658,346.40      3.46%        163,763.30       3.08%    -
    齐鲁证券     3     3,697,119.78      0.06%           2,626.50      0.05%    -
    瑞银证券     1                -               -             -           -   -
    山西证券     1                -               -             -           -   -
    上海证券     1                -               -             -           -   -
    申银万国     3                -               -             -           -   -
    世纪证券     1                -               -             -           -   -
    首创证券     1                -               -             -           -   -
    太平洋证券    2                -               -             -           -   -
    万联证券     2   535,282,206.17      8.46%        487,322.39       9.17%    -
    西部证券     1                -               -             -           -   -
                             第 28 页共 29 页
                                               广发轮动配置股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
    西南证券       1          67,925,569.06      1.07%          61,839.62       1.16%    -
    厦门证券       1                      -               -             -            -   -
    湘财证券       1                      -               -             -            -   -
    新时代证券      1                      -               -             -            -   -
    信达证券       2                      -               -             -            -   -
    兴业证券       4                      -               -             -            -   -
    银河证券       3                      -               -             -            -   -
    英大证券       2          58,693,169.76      0.93%          41,694.57       0.78%    新增 1 个
    招商证券       3                      -               -             -            -   -
    浙商证券       1                      -               -             -            -   -
    中航证券       1                      -               -             -            -   -
    中金公司       2                      -               -             -            -   -
    中天证券       1                      -               -             -            -   -
    中投证券       3         775,742,193.46     12.26%        706,237.13       13.29%    -
    中信建投       4         898,294,026.68     14.20%        817,809.45       15.39%    -
    中信证券       1         101,986,504.26      1.61%          92,848.30       1.75%    -中信证券(浙
                  3          24,160,400.77      0.38%          21,995.53       0.41%    -
    江)
    中银国际       2                      -               -             -            -   -
    中原证券       2                      -               -             -            -   -注:1、交易席位选择标准:(1)财务状况良好,在最近一年内无重大违规行为;(2)经营行为规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;(3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源,满足投资组合进行证券交易的需要;(4)具有较强的研究和行业分析能力,能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;(5)能积极为公司投资业务的开展,提供良好的信息交流和客户服务;(6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。2、交易席位选择流程:(1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。(2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。
                                                                             广发基金管理有限公司
                                                                           二〇一四年八月二十九日
                                      第 29 页共 29 页
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