基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 广发轮动配置混合 > 基金公告

广发轮动配置混合(000117)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2013-05-28 管理人:广发基金... 基金经理:吴兴武
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

广发轮动配置混合:2018年第三季度报告

公告日期:2018-10-25

                          广发轮动配置混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告




广发轮动配置混合型证券投资基金
       2018 年第 3 季度报告
             2018 年 9 月 30 日




 基金管理人:广发基金管理有限公司
 基金托管人:中国工商银行股份有限公司
 报告送出日期:二〇一八年十月二十五日




                      1
                                     广发轮动配置混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告




                               §1    重要提示


    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年
10 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。


                            §2     基金产品概况


 基金简称                  广发轮动配置混合

 基金主代码                000117

 交易代码                  000117

 基金运作方式              契约型开放式

 基金合同生效日            2013 年 5 月 28 日

 报告期末基金份额总额      518,932,878.46 份

                           根据经济周期中不同阶段的特征,通过大类资产
                           配置及行业轮动策略,投资相应的受益资产,应
 投资目标                  对通货膨胀,通货紧缩,经济衰退和萧条等宏观
                           经济波动的冲击,为投资者创造长期稳定的投资
                           回报。

 投资策略                  在经济上升周期增加股票配置,重点配置受益于


                                       2
                                    广发轮动配置混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告



                            经济和通货膨胀的行业及个股;在经济下降周期
                            减少股票配置,阶段重点配置相对稳定类和抗通
                            缩的行业及个股。根据经济和通胀的各阶段变化
                            情况,把握经济周期与行业板块轮动之间规律,
                            通过各行业之间的比较,进行行业轮动以降低风
                            险,同时精选个股,实现基金资产长期稳定的投
                            资回报。

 业绩比较基准               80%×沪深 300 指数+20%×中证全债指数

                            本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货
 风险收益特征               币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属
                            于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

 基金管理人                 广发基金管理有限公司

 基金托管人                 中国工商银行股份有限公司


                      §3   主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标

                                                                   单位:人民币元

                                                      报告期
        主要财务指标
                                       (2018 年 7 月 1 日-2018 年 9 月 30 日)

 1.本期已实现收益                                                    -57,321,594.13

 2.本期利润                                                          -57,327,814.23

 3.加权平均基金份额本期利润                                                  -0.1100

 4.期末基金资产净值                                                  699,372,493.31

 5.期末基金份额净值                                                             1.348

    注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公
允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本


                                        3
                                     广发轮动配置混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告



期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

                                                  业绩比
                                     业绩比
                          净值增                  较基准
             净值增                  较基准
   阶段                   长率标                  收益率         ①-③         ②-④
             长率①                  收益率
                          准差②                  标准差
                                       ③
                                                     ④
过去三个
             -7.54%       1.73%      -1.37%        1.09%        -6.17%        0.64%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
                      广发轮动配置混合型证券投资基金
           累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
                      (2013 年 5 月 28 日至 2018 年 9 月 30 日)




                               §4   管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

                                       4
                                    广发轮动配置混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告



                        任本基金的基金经
                                理期限           证券从业
 姓名        职务                                                          说明
                        任职日      离任日          年限

                           期            期
                                                                吴兴武先生,理学硕士,
                                                                持有中国证券投资基金
                                                                业从业证书。曾任摩根
                                                                士丹利华鑫基金管理有
                                                                限公司研究员,广发基
                                                                金管理有限公司研究发
         本基金的基金
                                                                展部、权益投资一部研
         经理;广发核
                                                                究员。现任广发轮动配
         心精选混合基
 吴兴                   2015-02-                                置混合型证券投资基金
         金的基金经理;                      -      9年
   武                      12                                   基金经理(自 2015 年
         广发多元新兴
                                                                2 月 12 日起任职)、广
         股票基金的基
                                                                发核心精选混合型证券
             金经理
                                                                投资基金基金经理(自
                                                                2015 年 2 月 17 日起任
                                                                职)、广发多元新兴股
                                                                票型证券投资基金基金
                                                                经理(自 2017 年 4 月
                                                                25 日起任职)。
    注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
    2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关
规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》
及其配套法规、《广发轮动配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法
律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格
控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作
合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基
金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
    公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,


                                         5
                                 广发轮动配置混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告



并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
    在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源
于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库,投资的债券必须来自
公司债券库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可
以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,
中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分
配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易
过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、
研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。
    本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到
了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
    本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行
证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如
果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批
并留痕备查。
    本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内,本投资组合与本公司管理
的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况;与本公司管理的被动型
投资组合发生过同日反向交易的情况,但成交较少的单边交易量不超过该证券
当日成交量的 5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
    三季度市场受贸易战影响,科技板块出现较大幅度的估值下移。金融等板
块由于前期跌幅较深,本季度走势较强。
    目前市场估值已经到了一个比较低的位置,相当一部分资产具备不错的长
期吸引力。但是由于对中国长期前景不确定性的担心,以及短期经济走弱的事
实,使得投资者的信心非常匮乏。
    报告期内,本基金的净值表现介于蓝筹板块和中小创的走势之间,持仓结
构变化不大,对仓位做了适当的降低,为后面抄底低估资产做出仓位准备。
4.5 报告期内基金的业绩表现


                                   6
                                     广发轮动配置混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告



       本报告期内,本基金净值增长率为-7.54%,同期业绩比较基准收益率-1.37%。




                             §5    投资组合报告


  5.1 报告期末基金资产组合情况

                                                                           占基金总资产
序号                 项目                      金额(元)
                                                                             的比例(%)

  1    权益投资                                    573,191,761.50                   81.19

       其中:股票                                  573,191,761.50                   81.19

  2    固定收益投资                                                -                       -

       其中:债券                                                  -                       -

              资产支持证券                                         -                       -

  3     贵金属投资                                                 -                       -

  4    金融衍生品投资                                              -                       -

  5    买入返售金融资产                                            -                       -

       其中:买断式回购的买入返售
                                                                   -                       -
       金融资产

  6    银行存款和结算备付金合计                    132,384,713.27                   18.75

  7    其他各项资产                                     453,621.74                   0.06

  8    合计                                        706,030,096.51                  100.00

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
  5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

                                                                           占基金资产净值
代码              行业类别                  公允价值(元)
                                                                             比例(%)
 A 农、林、牧、渔业                                                    -                   -
                                                                       -                   -
 B 采矿业

 C 制造业                                            478,527,668.03                 68.42
 D 电力、热力、燃气及水生产和供应                                      -                   -

                                       7
                                      广发轮动配置混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告



     业
E 建筑业                                                   108,232.20                  0.02
F 批发和零售业                                         19,238,752.96                   2.75
G 交通运输、仓储和邮政业                                              -                     -
H 住宿和餐饮业                                          9,840,330.00                   1.41
     信息传输、软件和信息技术服务业
I                                                      12,818,227.68                   1.83

J 金融业                                                   408,141.21                  0.06
K 房地产业                                              1,208,810.00                   0.17
L 租赁和商务服务业                                     22,756,839.22                   3.25
M 科学研究和技术服务业                                                -                     -
N 水利、环境和公共设施管理业                                          -                     -
O 居民服务、修理和其他服务业                                          -                     -
P 教育                                                                -                     -
Q 卫生和社会工作                                       28,284,760.20                   4.04
R 文化、体育和娱乐业                                                  -                     -
S 综合                                                                -                     -
     合计                                             573,191,761.50                 81.96
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
         本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

                                                                          占基金资产
    序号    股票代码    股票名称      数量(股)       公允价值(元)
                                                                          净值比例(%)
     1       300596       利安隆      2,738,461       71,254,755.22               10.19
     2       300357     我武生物        821,110       36,826,783.50                5.27
     3       000661     长春高新        149,430       35,414,910.00                5.06
     4       000860     顺鑫农业        745,300       33,985,680.00                4.86
     5       002202     金风科技      2,534,449       30,438,732.49                4.35
     6       603517     绝味食品        699,200       28,868,080.00                4.13
     7       600763     通策医疗        526,620       28,284,760.20                4.04
     8       600436       片仔癀        276,049       27,952,721.74                4.00
     9       600519     贵州茅台         31,300       22,849,000.00                3.27
    10       601888     中国国旅        334,561       22,756,839.22                3.25
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


                                        8
                                     广发轮动配置混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告



      本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
      本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
      本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

      本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
      本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
      (1)本基金本报告期末未持有股指期货。
      (2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
      (1)本基金本报告期末未持有国债期货。
      (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门
立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他各项资产构成

     序号          名称                                 金额(元)

      1     存出保证金                                                     341,239.36

      2     应收证券清算款                                                             -

      3     应收股利                                                                   -

      4     应收利息                                                        24,219.42

      5     应收申购款                                                      88,162.96

      6     其他应收款                                                                 -

                                       9
                                    广发轮动配置混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告



    7      待摊费用                                                                   -

    8      其他                                                                       -

    9      合计                                                           453,621.74

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

                                   流通受限部分
                                                        占基金资产         流通受限
  序号     股票代码    股票名称   的公允价值(元)
                                                       净值比例(%)         情况说明

   1       603517      绝味食品      8,119,200.00                 1.16        限售股

                          §6   开放式基金份额变动


                                                                           单位:份

本报告期期初基金份额总额                                             522,554,471.81

本报告期基金总申购份额                                                 12,760,003.17

减:本报告期基金总赎回份额                                             16,381,596.52

本报告期基金拆分变动份额                                                              -

本报告期期末基金份额总额                                             518,932,878.46


               §7    基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

                                                                           单位:份
 报告期期初管理人持有的本基金份额                                     17,563,817.33
 本报告期买入/申购总份额                                                              -
 本报告期卖出/赎回总份额                                                 4,390,954.32
 报告期期末管理人持有的本基金份额                                     13,172,863.01
 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比
                                                                                  2.54
 例(%)
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


                                     10
                                       广发轮动配置混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告


                                       交易份额(份)交易金额(元)
序号        交易方式      交易日期                                               适用费率

  1           赎回       2018-07-16          -365,912.86        -550,493.94           -
  2           赎回       2018-07-20          -365,912.86        -539,571.45           -
  3           赎回       2018-07-24          -365,912.86        -531,925.70           -
  4           赎回       2018-07-31          -365,912.86        -527,556.69           -
  5           赎回       2018-08-07          -365,912.86        -484,594.87           -
  6           赎回       2018-08-14          -365,912.86        -505,711.70           -
  7           赎回       2018-08-21          -365,912.86        -477,313.20           -
  8           赎回       2018-08-28          -365,912.86        -514,449.70           -
  9           赎回       2018-09-04          -365,912.86        -498,065.95           -
 10           赎回       2018-09-11          -365,912.86        -476,220.95           -
 11           赎回       2018-09-18          -365,912.86        -455,104.12           -
 12           赎回       2018-09-26          -365,912.86        -480,589.96           -
合计                                     -4,390,954.32        -6,041,598.23
       注:赎回费 30359.77 元。


                              §8     备查文件目录


 8.1 备查文件目录
       1.中国证监会批准广发轮动配置混合型证券投资基金募集的文件

       2.《广发轮动配置混合型证券投资基金基金合同》

       3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

       4.《广发轮动配置混合型证券投资基金托管协议》

       5.法律意见书
       6.基金管理人业务资格批件、营业执照
       7.基金托管人业务资格批件、营业执照

       8.《广发轮动配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新版

 8.2 存放地点
       广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
 8.3 查阅方式
       1.书面查阅:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费
 查阅,也可按工本费购买复印件;


                                        11
                              广发轮动配置混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告



2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。




                                                     广发基金管理有限公司
                                                  二〇一八年十月二十五日




                               12
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈