基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 长城久鑫灵活配置混合 > 基金公告

长城久鑫灵活配置混合(000649)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-07-30 管理人:长城基金... 基金经理:赵波
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

长城久鑫:2018年第二季度报告

公告日期:2018-07-20

  长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金
(原长城久鑫保本混合型证券投资基金转
                 型)
          2018 年第 2 季度报告

                  2018 年 6 月 30 日




      基金管理人:长城基金管理有限公司

      基金托管人:中国银行股份有限公司

      报告送出日期:2018 年 7 月 20 日
                                                                长城久鑫混合 2018 年第 2 季度报告




                                    §1 重要提示

    本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 07 月 19 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈

利。  

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金报告期自 2018 年 06 月 22 日起至 06 月 30 日止,原

长城久鑫保本混合型证券投资基金报告期自 2018 年 04 月 01 日起至 06 月 21 日止。

    本报告期长城久鑫保本混合型证券投资基金第二个保本周期到期,但本基金管理人无法为转

入下一保本周期确定保障义务人,不符合避险策略基金的存续条件,按照基金合同的约定,经基

金管理人和基金托管人同意,变更为“长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金”,基金的投资目

标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容也将根据基金合同的相关约定作相应修改。自

2018 年 6 月 22 日起,《长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效,原《长城久鑫

保本混合型证券投资基金基金合同》自同日起失效。




                                  §2 基金产品概况

转型后:
 基金简称                                  长城久鑫混合
 基金主代码                                000649
 交易代码                                  000649
 基金运作方式                              契约型开放式
 基金合同生效日                            2018 年 6 月 22 日

                                    第 2 页 共19 页
                                                  长城久鑫混合 2018 年第 2 季度报告


报告期末基金份额总额          189,739,058.39 份
                              本基金通过把握经济周期及行业轮动,挖掘中国
                              经济成长过程中强势行业的优质上市公司,在控
投资目标
                              制风险的前提下,力求实现基金资产长期稳定的
                              增值。
                              1、大类资产配置策略
                              在大类资产配置中,本基金将采用“自上而下”
                              的策略,通过对宏观经济运行周期、财政及货币
                              政策、利率走势、资金供需情况、证券市场估值
                              水平等可能影响证券市场的重要因素进行研究和
                              预测,分析股票市场、债券市场、货币市场三大
                              类资产的预期风险和收益,适时动态地调整基金
                              资产在股票、债券、现金大类资产的投资比例,
                              以规避市场系统性风险及提高基金收益的目的。
                              2、行业配置策略
                              本基金在行业配置上,采用“投资时钟理论”,
                              对于经济周期景气进行预判,并按照行业轮动的
                              规律进行行业配置。通过对于经济增速、通货膨
                              胀率、以及其他宏观经济指标的分析,可以将经
                              济周期大致划分入复苏、增长、萧条、衰退四个
投资策略
                              阶段。对应不同的阶段,不同的阶段,配置不同
                              的大类资产及不同的行业,将取得不同的收益,
                              并能够呈现出一定的规律性。
                              3、个股投资策略
                              在个股选择上,基金管理人将优选具备核心竞争
                              力并估值合理的优势个股。
                              4、债券投资策略
                              当股票市场投资风险和不确定性增大时,本基金
                              将择机把部分资产转换为债券资产,降低基金组
                              合资产风险水平。本投资组合对于债券的投资以
                              久期管理策略为基础,在此基础上结合收益率曲
                              线策略、个券选择策略、跨市场套利策略对债券
                              资产进行动态调整,并择机把握市场低效或失效
                              情况下的交易机会。


                              55%×沪深 300 指数收益率+45%×中债总财富指
业绩比较基准
                              数收益率
                              本基金是混合型证券投资基金,其长期平均风险
                              和预期收益率高于债券型基金、货币市场基金,
风险收益特征
                              低于股票型基金,为中等风险、中等收益的基金
                              产品。
基金管理人                    长城基金管理有限公司
基金托管人                    中国银行股份有限公司



                       第 3 页 共19 页
                                                               长城久鑫混合 2018 年第 2 季度报告


转型前:
 基金简称                                 长城久鑫保本
 基金主代码                               000649
 交易代码                                 000649
 基金运作方式                             契约型开放式
 基金合同生效日                           2014 年 7 月 30 日
 报告期末基金份额总额                     260,240,448.00 份
                                          本基金严格控制风险,在确保保本周期到期时本
 投资目标                                 金安全的基础上,力争实现基金资产的稳定增值。


                                          本基金投资策略分为两个层次:一层为基金在安
                                          全资产和风险资产之间的大类资产配置策略,包
                                          括固定比例组合保险策略(CPPI)+时间不变性投
 投资策略                                 资组合保险策 略(TIPP);另一层为安全资产的
                                          投资策略(债券投资策略和可转换债券投资策略)
                                          和风险资产的投资策略(股票投资策略和新股申
                                          购策略)。
 业绩比较基准                             3 年期银行定期存款税后收益率
                                          本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中
 风险收益特征                             的低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市
                                          场基金,低于股票基金和一般混合基金。
 基金管理人                               长城基金管理有限公司
 基金托管人                               中国银行股份有限公司
 基金保证人                               中国投融资担保股份有限公司
注:本基金于 2018 年 06 月 22 日转型,该日起长城久鑫保本混合型证券投资基金正式变更为长

城久鑫灵活配置混合型证券投资基金。




                        §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标(转型后)
                                                                              单位:人民币元
                                       报告期( 2018 年 6 月 22 日 - 2018 年 6 月 30 日
主要财务指标
                                                              )
1.本期已实现收益                                                                    5,924.54
2.本期利润                                                                       -69,234.90
3.加权平均基金份额本期利润                                                           -0.0003
4.期末基金资产净值                                                          198,288,164.63
5.期末基金份额净值                                                                    1.0451
注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
                                   第 4 页 共19 页
                                                                长城久鑫混合 2018 年第 2 季度报告


②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数

字。

③本基金转型日期为 2018 年 6 月 22 日,截止本报告期末,基金转型未满一个季度。

3.1 主要财务指标(转型前)
                                                                               单位:人民币元
                                           报告期( 2018 年 4 月 1 日 - 2018 年 6 月 21 日
主要财务指标
                                                                  )
1.本期已实现收益                                                                  559,434.76
2.本期利润                                                                      6,499,578.70
3.加权平均基金份额本期利润                                                             0.0068
4.期末基金资产净值                                                            272,041,098.13
5.期末基金份额净值                                                                     1.0453
注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数

字。

③根据 2018 年 4 月 27 日《长城基金管理有限公司关于旗下部分基金变更基金份额净值小数点

后保留位数及修改基金合同、托管协议的公告》,本基金份额净值和累计份额净值的计算小数点

后保留位数由小数点后 3 位变更为小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,该条款于 2018 年

5 月 4 日起生效。

3.2 基金净值表现(转型后)
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                                            业绩比较基准
               净值增长率     净值增长率     业绩比较基
   阶段                                                     收益率标准差      ①-③    ②-④
                    ①        标准差②       准收益率③
                                                                 ④
  2018 年
6 月 22 日至
                     -0.02%        0.04%          -0.94%              0.86%    0.92%     -0.82%
  2018 年
 6 月 30 日




                                    第 5 页 共19 页
                                                            长城久鑫混合 2018 年第 2 季度报告


3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
      的比较




注:①本基金合同规定本基金投资组合中股票等权益类投资占基金资产的比例范围为 0-95%,债

券等固定收益类投资占基金资产的比例范围为 0-95%;权证投资占基金资产净值的比例范围为 0-

3%;现金或者到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

②本基金的建仓期为自基金转型之日起六个月内,截止本报告期末,本基金尚处于建仓期内。

③本基金转型日期为 2018 年 6 月 22 日,截止本报告期末,基金转型未满一年。



3.2 基金净值表现(转型前)
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                                         业绩比较基准
              净值增长率    净值增长率    业绩比较基
   阶段                                                  收益率标准差      ①-③   ②-④
                  ①          标准差②    准收益率③
                                                              ④
过去三个月          0.61%         0.03%          0.62%             0.01%   -0.01%     0.02%




                                   第 6 页 共19 页
                                                           长城久鑫混合 2018 年第 2 季度报告


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
      变动的比较




注:①本基金合同规定本基金投资组合为:股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于

40%;债券、银行存款等安全资产占基金资产的比例不低于 60%,其中现金或者到期日在一年以

内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的建仓期为自基金合同生效之日起六

个月内,建仓期满时,各项资产配置比例符合基金合同约定。

②自 2018 年 6 月 22 日起,由《长城久鑫保本混合型证券投资基金基金合同》修订而成的《长城

久鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效,原《长城久鑫保本混合型证券投资基金基金

合同》自同日起失效。




                                  §4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 (转型前)
    姓名          职务       任本基金的基金经理期限      证券从业            说明

                                   第 7 页 共19 页
                                                     长城久鑫混合 2018 年第 2 季度报告


                        任职日期       离任日期     年限
                                                              女,中国籍,中央财
         长城稳固收
                                                              经大学经济学学士、
         益债券、长
                                                              北京大学经济学硕士、
         城久惠保本、
                                                              香港大学金融学硕士。
         长城久利保
                                                              2008 年进入长城基
         本、长城久
                       2015 年       2018 年 6 月             金管理有限公司,曾
储雯玉   鑫保本、长                                 10 年
                      10 月 15 日       22 日                 任行业研究员,“长
         城久润保本、
                                                              城品牌优选混合型证
         长城久源保
                                                              券投资基金”基金经
         本、长城久
                                                              理助理,“长城久鑫
         恒混合基金
                                                              保本混合型证券投资
         的基金经理
                                                              基金”基金经理。
                                                              男,中国籍,特许金
                                                              融分析师(CFA),
                                                              北京航空航天大学计
                                                              算机科学与技术专业
         固定收益部
                                                              学士、北京大学计算
         副总经理、
                                                              机系统结构专业硕士。
         长城久鑫保
                                                              曾就职于招商银行股
         本、长城新
                                                              份有限公司、中国国
         策略混合、
                                                              际金融有限公司。
         长城新优选
                                                              2012 年进入长城基
         混合、长城
                                                              金管理有限公司,曾
         久安保本、
                                                              任产品研发部产品经
         长城久润保
                                                              理,“长城积极增利
         本、长城久    2015 年       2018 年 6 月
 马强                                               6年       债券型证券投资基金”
         益保本、长   12 月 15 日       22 日
                                                              、“长城保本混合型
         城久鼎保本、
                                                              证券投资基金”、
         长城久盛安
                                                              “长城增强收益定期
         稳债券、长
                                                              开放债券型证券投资
         城积极增利
                                                              基金”和“长城久恒
         债券、长城
                                                              灵活配置混合型证券
         保本混合和
                                                              投资基金”基金经理
         长城新视野
                                                              助理, “长城久恒
         混合型基金
                                                              灵活配置混合型证券
         的基金经理
                                                              投资基金”和“长城
                                                              久鑫保本混合型证券
                                                              投资基金”基金经理。


         长城久惠保                                           男,中国籍。天津大
         本、长城久                                           学材料系工学学士、
                      2017 年 5 月   2018 年 6 月
蒋劲刚   鑫保本、长                                 20 年     天津大学管理学院工
                          9日           22 日
         城久祥保本、                                         学硕士。曾就职于深
         长城久源保                                           圳市华为技术有限公
                             第 8 页 共19 页
                                                           长城久鑫混合 2018 年第 2 季度报告


               本和长城久                                           司、海南富岛资产管
               嘉创新成长                                           理有限公司。
               混合型基金                                           2001 年 10 月进入长
               的基金经理                                           城基金管理有限公司,
                                                                    历任运行保障部交易
                                                                    室交易员、交易主管、
                                                                    研究部行业研究员、
                                                                    机构理财部投资经理、
                                                                    长城消费增值混合型
                                                                    证券投资基金的基金
                                                                    经理、长城景气行业
                                                                    龙头灵活配置混合型
                                                                    证券投资基金的基金
                                                                    经理、长城环保主题
                                                                    灵活配置混合型证券
                                                                    投资基金基金经理和
                                                                    “长城久鑫保本混合
                                                                    型证券投资基金”基
                                                                    金经理。
注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

③储雯玉女士自 2018 年 5 月 29 日起休产假,无法正常履行基金经理职务,休假期间由与其共同

管理本基金的基金经理马强先生和蒋劲刚先生共同管理。



4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 (转型后)
                             任本基金的基金经理期限     证券从业
    姓名          职务                                                       说明
                              任职日期       离任日期     年限
               长城景气行
               业龙头混合、                                         男,中国籍,伦敦大
               长城改革红                                           学皇家霍洛威学院学
               利混合、长                                           士、伦敦城市大学卡
               城转型成长                                           斯商学院硕士。曾就
               混合、长城 2018 年 6 月                              职于中银国际证券有
    赵波                                         -        10 年
               创新动力混    22 日                                  限责任公司。
               合、长城双                                           2011 年进入长城基
               动力和长城                                           金管理有限公司,曾
               久鑫混合基                                           任行业研究员、基金
               金的基金经                                           经理助理。
               理
注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
                                   第 9 页 共19 页
                                                            长城久鑫混合 2018 年第 2 季度报告




4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久鑫灵活配置混合型证

券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基

金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律

法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的

情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。



4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

    报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和

《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。

    本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析,

定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均

在合理范围内,结果符合相关政策法规和公司制度的规定。



4.3.2 异常交易行为的专项说明

    报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交

易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。



4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

    二季度国内经济走势稳健,但部分数据走弱使得市场对于未来的经济增速产生担忧,社融数

据下滑明显,固定投资增速继续下滑。面对当前的经济现状,央行采取了“宽货币”政策,在

4 月中旬通过降准置换部分到期 MLF 资金,并释放约 4000 亿资金后,又在 6 月下旬通过定向降

准来支持“债转股”和小微企业的发展。另一方面,为继续推进去杠杆政策,管理层则采取了

“紧信用”政策,信用市场进一步收缩。全球贸易摩擦加剧,国内的出口增速承压。二季度的经

济基本面和政策利于债市,债券收益率进一步下行,其中:10Y 国债收益率下行约 40bp 至

3.50%,10Y 国开收益率下行 40bp 至 4.25%,3~7Y 的公司债收益率也有 10~30bp 的下行幅度。

    本基金在二季度继续优化组合配置,固定收益部分保持高评级、久期匹配,并在季末配置部

分存单,而权益投资部分采取清仓,规避了市场下跌风险。

                                  第 10 页 共19 页
                                                                 长城久鑫混合 2018 年第 2 季度报告




4.5 报告期内基金的业绩表现

      本报告期内,转型前长城久鑫保本混合净值增长率为 0.61%,业绩比较基准收益率为

0.62%;转型后长城久鑫灵活配置混合净值增长率为-0.02%,业绩比较基准收益率为-0.94%。



4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

      本报告期内,本基金无需要说明的情况。


                                    §5 投资组合报告


转型后:
5.1 报告期末基金资产组合情况
                                                                        占基金总资产的比例
 序号                   项目                       金额(元)
                                                                              (%)
  1      权益投资                                       4,557,250.00                        2.20
         其中:股票                                     4,557,250.00                        2.20
  2      基金投资                                                 -                            -
  3      固定收益投资                                             -                            -
         其中:债券                                               -                            -
                资产支持证券                                      -                            -
  4      贵金属投资                                               -                            -
  5      金融衍生品投资                                           -                            -
  6      买入返售金融资产                                         -                            -
         其中:买断式回购的买入返售金融
                                                                  -                            -
         资产
  7      银行存款和结算备付金合计                  122,390,132.86                         59.09
  8      其他资产                                   80,171,507.55                         38.71
  9      合计                                      207,118,890.41                        100.00



5.2 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
 代码                 行业类别                  公允价值(元)         占基金资产净值比例(%)
  A      农、林、牧、渔业                                          -                           -
  B      采矿业                                                    -                           -
  C      制造业                                         2,655,600.00                        1.34
         电力、热力、燃气及水生产和供应
  D                                                                -                           -
         业

                                     第 11 页 共19 页
                                                                  长城久鑫混合 2018 年第 2 季度报告


  E     建筑业                                                      -                           -
  F     批发和零售业                                                -                           -
  G     交通运输、仓储和邮政业                                      -                           -
  H     住宿和餐饮业                                                -                           -
  I     信息传输、软件和信息技术服务业                              -                           -
  J     金融业                                           1,171,600.00                        0.59
  K     房地产业                                                    -                           -
  L     租赁和商务服务业                                            -                           -
  M     科学研究和技术服务业                                        -                           -
  N       水利、环境和公共设施管理业                                -                           -
  O       居民服务、修理和其他服务业                                -                           -
  P                    教育                                         -                           -
  Q                卫生和社会工作                          730,050.00                        0.37
  R              文化、体育和娱乐业                                 -                           -
  S                    综合                                         -                           -
                       合计                              4,557,250.00                        2.30



5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

                                                                              占基金资产净值比
 序号    股票代码         股票名称       数量(股)       公允价值(元)
                                                                                      例(%)
   1      000703          恒逸石化             90,000        1,339,200.00                    0.68
   2      601318          中国平安             20,000        1,171,600.00                    0.59
   3      002430          杭氧股份             60,000          859,800.00                    0.43
   4      600763          通策医疗             15,000          730,050.00                    0.37
   5      603369           今世缘              20,000          456,600.00                    0.23
   6         -                -                     -                    -                      -
   7         -                -                     -                    -                      -
   8         -                -                     -                    -                      -
   9         -                -                     -                    -                      -
  10         -                -                     -                    -                      -



5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。




                                      第 12 页 共19 页
                                                           长城久鑫混合 2018 年第 2 季度报告


5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
    明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期未投资股指期货,本期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

    本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与

股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

    本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与

国债期货交易。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期未进行国债期货投资,本期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

    本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

    本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前

一年内受到过公开谴责、处罚。

5.11.2

    基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。


                                   第 13 页 共19 页
                                                               长城久鑫混合 2018 年第 2 季度报告


5.11.3 其他资产构成
 序号                 名称                                金额(元)
  1      存出保证金                                                                 44,075.63
  2      应收证券清算款                                                        80,090,060.27
  3      应收股利                                                                             -
  4      应收利息                                                                   36,273.05
  5      应收申购款                                                                  1,098.60
  6      其他应收款                                                                           -
  7      待摊费用                                                                             -
  8      其他                                                                                 -
  9      合计                                                                  80,171,507.55



5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

      由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。



转型前:
5.1 报告期末基金资产组合情况
                                                                      占基金总资产的比例
 序号                   项目                      金额(元)
                                                                            (%)
  1      权益投资                                               -                            -
         其中:股票                                             -                            -
  2      基金投资                                               -                            -
  3      固定收益投资                                           -                            -
         其中:债券                                             -                            -
                资产支持证券                                    -                            -
  4      贵金属投资                                             -                            -
  5      金融衍生品投资                                         -                            -
  6      买入返售金融资产                                       -                            -
         其中:买断式回购的买入返售金融
                                                                -                            -
         资产
  7      银行存款和结算备付金合计                 486,256,381.14                        99.99
  8      其他资产                                      54,089.85                          0.01

                                    第 14 页 共19 页
                                                            长城久鑫混合 2018 年第 2 季度报告


  9      合计                                    486,310,470.99                     100.00



5.2 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有股票投资。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注:本基金本报告期末未持有股票投资。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
    明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

      本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与

股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

      本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与

国债期货交易。


                                   第 15 页 共19 页
                                                            长城久鑫混合 2018 年第 2 季度报告


5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

       注:本基金本报告期未进行国债期货投资,本期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

      本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

      本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前

一年内受到过公开谴责、处罚。

5.11.2

      基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

5.11.3 其他资产构成
 序号                 名称                               金额(元)
  1      存出保证金                                                              44,075.63
  2      应收证券清算款                                                                    -
  3      应收股利                                                                          -
  4      应收利息                                                                10,014.22
  5      应收申购款                                                                        -
  6      其他应收款                                                                        -
  7      待摊费用                                                                          -
  8      其他                                                                              -
  9      合计                                                                    54,089.85



5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

      由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。




                                   第 16 页 共19 页
                                                         长城久鑫混合 2018 年第 2 季度报告



                      §6 开放式基金份额变动(转型后)

                                                                                单位:份

 基金转型日( 2018 年 6 月 22 日 )基金份额总
                                                                        260,240,448.00
 额
 基金转型日起至报告期期末基金总申购份额                                         8,736.15
 减:基金转型日起至报告期期末基金总赎回份额                                70,510,125.76
 基金转型日起至报告期期末基金拆分变动份额
                                                                                         -
 (份额减少以"-"填列)
 报告期期末基金份额总额                                                 189,739,058.39




                     §6 开放式基金份额变动(转型前)

                                                                                单位:份
 报告期期初基金份额总额                                               1,026,027,487.08
 报告期期间基金总申购份额                                                    841,765.34
 减:报告期期间基金总赎回份额                                            766,628,804.42
 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-
                                                                                         -
 "填列)
 报告期期末基金份额总额                                                 260,240,448.00




         §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型后)

基金管理人持有本基金份额变动情况(转型后)

注:本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动,于本报告期期初及期末均未持有本基金

份额。



7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细(转型后)

注:本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。




                                   第 17 页 共19 页
                                                          长城久鑫混合 2018 年第 2 季度报告




         §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型前)


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况(转型前)

注:本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动,于本报告期期初及期末均未持有本基金

份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细(转型前)

注:本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。



                     §8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

    注:本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。



8.2 影响投资者决策的其他重要信息

    注:本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。


                                  §9 备查文件目录


备查文件目录

    1. 中国证监会批准长城久鑫保本混合型证券投资基金设立的文件

    2. 《长城久鑫保本混合型证券投资基金基金合同》

    3. 《长城久鑫保本混合型证券投资基金托管协议》

    4. 《长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

    5. 《长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

    6. 法律意见书

    7. 基金管理人业务资格批件 营业执照

    8. 基金托管人业务资格批件 营业执照

    9. 中国证监会规定的其他文件


                                   第 18 页 共19 页
                                                           长城久鑫混合 2018 年第 2 季度报告




9.2 存放地点

    广东省深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层



9.3 查阅方式

    投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,如有疑问,可向本基金管理人长城基金管

理有限公司咨询。

    咨询电话:0755-23982338

    客户服务电话:400-8868-666

    网站:www.ccfund.com.cn




                                  第 19 页 共19 页
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈