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长城久鑫灵活配置混合(000649)

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投资类型:混合型 成立日期:2014-07-30 管理人:长城基金... 基金经理:赵波
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基金公告

长城基金:长城基金管理有限公司关于旗下基金投资资产支持证券的公告

公告日期:2018-11-20

    长城基金管理有限公司关于旗下基金投资资产支持证券的公告

    根据中国证监会《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》
(证监基金字[2006]93 号)的规定及长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”
或“基金管理人”)所管理的公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)的
基金合同,本公司旗下基金及未来本公司发行的其他基金可以投资于在全国银
行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券。根据《中华人民共和国
证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同、招
募说明书及相关法律法规的规定,现将本公司旗下基金投资资产支持证券的投
资方案及有关事项公告如下:

    一、适用范围

    本公司旗下所有可投资于资产支持证券的证券投资基金,包括本公告公布
后成立的可投资于资产支持证券的证券投资基金。

    二、投资策略

    本公司旗下基金在严格遵守法律法规和基金合同的基础上,根据利率风险、
信用风险、流动性风险、违约风险等变化,在对资产支持证券的基础资产质量、
发行条款、提前偿付风险等进行仔细研究和比较之后,选择风险收益调整后相
对价值较高的资产支持证券进行投资,并综合运用久期管理、信用评级支持等
策略进行组合管理。同时确定资产支持证券类别资产的合理配置比例,以期获
得长期稳定收益。

    三、投资限制

     本公司旗下基金投资资产支持证券,除了遵守各基金合同中已有的投资限
制外,还将遵守下述有关资产支持证券的投资限制:

     (一)投资比例限制

     1、单只证券投资基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比
例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;

     2、单只证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,
不得超过该基金资产净值的 10%;

     3、本公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支
持证券,不得超过公司各类资产支持证券合计规模的 10%;

     4、单只证券投资基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金
资产净值的 20%,中国证监会规定的特殊品种除外;

     5、因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使证券投资基
金投资资产支持证券不符合上述第 2 条和第 4 条规定比例的,基金管理人应当
在 10 个交易日内调整完毕;

     6、货币市场基金可投资于剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资产支
持证券;债券基金、股票基金、混合基金等其他类别的基金投资于资产支持证
券的期限,依照中国证监会的相关规定和基金合同中的约定执行;浮动利率资
产支持证券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算。

    (二)信用等级限制

    1、证券投资基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行
持续信用评级。

    2、货币市场基金投资的资产支持证券的信用评级,应不低于国内信用评级
机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的信用级别。

    3、对于非货币市场基金的证券投资基金投资于资产支持证券的,根据基金
合同制订相应的证券信用级别限制,应符合基金合同规定的证券信用级别限制,
若基金合同未订明相应的证券信用级别限制,应投资于最新(指最近 1 年内,
下同)外部债券信用评级为 AA-或 AA-级以上信用评级的资产支持证券,或投资
于最新内部债券信用评级为 BBB 或 BBB 级以上的资产支持证券。

     4、证券投资基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符
合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出。

    四、资产支持证券投资风险揭示

    尽管基金管理人本着谨慎和风险可控的原则进行资产支持证券投资,但仍
面临以下风险:

    1、信用风险

    基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约,或在交易过程中发生交收
违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降,造成基金财产损
失。

    2、利率风险

    市场利率将随宏观经济环境的变化而波动,利率波动会导致资产支持证券
的收益率和价格的变动,一般而言,如果市场利率上升,基金持有资产支持证
券将面临价格下降、本金损失的风险,而如果市场利率下降,资产支持证券利
息的再投资收益将面临下降的风险。

    3、流动性风险

    受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响,可能无法在合理的时间
内以公允价格卖出较大数量的资产支持证券,存在一定的流动性风险。

    4、提前偿付风险

    债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付,从而使基金资产面临再
投资风险。

    5、操作风险

    在资产支持证券的投资过程中由于未能按照既有的操作流程进行操作或操
作失误未能达到预期投资目标而形成的风险。

    6、法律风险

    在资产支持证券的投资运作过程中,由于违反投资限制、信息披露的相关
法律法规的规定或基金合同的约定,导致公司利益受损或受到监管处罚的风险。



    五、风险控制措施

    鉴于资产支持证券可能面临的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿
付风险、法律风险和操作风险,本公司建立了相应的风险评估流程,并制订相
应的投资审批程序和风险控制制度,通过信用分析、投资比例限制等方法对资
产支持证券投资进行有效的风险评估和控制。

    同时,本公司将对资产支持证券投资进行全程合规监控,通过事前控制、
事中监督和事后检查等方式,确保资产支持证券投资的合法合规。

    六、信息披露方式

    本公司依照《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于证券投资基金投
资资产支持证券有关事项的通知》和基金合同、招募说明书及其它有关规定的
要求,在基金法定信息披露文件中及时、充分地披露该基金投资资产支持证券
的相关信息,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。

    本公司将在基金年报及半年报中披露持有的资产支持证券总额、资产支持
证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细,将在基金
季度报告中披露所持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产
的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明
细。

    七、相关提示

    本公司承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不对投资者保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。投资者投资本
公司管理的旗下基金时,应认真阅读旗下基金的基金合同、招募说明书和上述
资产支持证券投资方案和风险控制措施。




       特此公告。




                                                 长城基金管理有限公司

                                                     2018 年 11 月 20 日
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