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北信瑞丰稳定收益A(000744)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2014-08-27 管理人:北信瑞丰... 基金经理:辇大吉
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

稳定收益:2016年第三季度报告

公告日期:2016-10-25

北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金
        2016 年第 3 季度报告

                 2016 年 9 月 30 日




     基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

     基金托管人:华夏银行股份有限公司

     报告送出日期:2016 年 10 月 25 日
                                                             北信瑞丰稳定收益 2016 年第 3 季度报告



                                     §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。


                                  §2 基金产品概况

 基金简称                                     北信瑞丰稳定收益
 交易代码                                     000744
 基金运作方式                                 契约型开放式
 基金合同生效日                               2014 年 8 月 27 日
 报告期末基金份额总额                         1,880,735,137.45 份
                                              本基金在严格控制风险的基础上,力求获得高于
 投资目标
                                              业绩比较基准的投资收益。
                                              本基金采取信用债投资策略、收益率曲线策略、
                                              杠杆放大策略、资产支持证券投资策略,在严格
 投资策略
                                              控制风险的前提下,实现风险和收益的最佳配
                                              比。
 业绩比较基准                                 中债信用债总指数(财富)
                                              本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预
 风险收益特征                                 期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市
                                              场基金。
 基金管理人                                   北信瑞丰基金管理有限公司
 基金托管人                                   华夏银行股份有限公司
 下属分级基金的基金简称                       北信瑞丰稳定收益 A         北信瑞丰稳定收益 C
 下属分级基金的交易代码                       000744                     000745
 报告期末下属分级基金的份额总额               967,137,105.49 份          913,598,031.96 份




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                                                                 北信瑞丰稳定收益 2016 年第 3 季度报告



                         §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
                                                                                    单位:人民币元
主要财务指标                            报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 )
                                           北信瑞丰稳定收益 A               北信瑞丰稳定收益 C
1.本期已实现收益                                     11,913,394.27                 10,414,597.03
2.本期利润                                           16,907,934.99                 15,387,941.88
3.加权平均基金份额本期利润                                    0.0175                        0.0166
4.期末基金资产净值                               1,034,536,713.69                 974,993,963.26
5.期末基金份额净值                                             1.070                         1.067
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                      北信瑞丰稳定收益 A
              净值增长   净值增长率    业绩比较基         业绩比较基准收
  阶段                                                                        ①-③       ②-④
                率①       标准差②    准收益率③         益率标准差④
过去三个
                 1.71%        0.05%           1.86%                 0.03%      -0.15%         0.02%
    月
                                      北信瑞丰稳定收益 C
              净值增长   净值增长率     业绩比较基        业绩比较基准收
  阶段                                                                        ①-③       ②-④
                率①     标准差②       准收益率③        益率标准差④
过去三个
                 1.52%        0.06%           1.86%                0.03%       -0.34%         0.03%
    月




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                                                北信瑞丰稳定收益 2016 年第 3 季度报告


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
      变动的比较




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                                                              北信瑞丰稳定收益 2016 年第 3 季度报告




3.3 其他指标

注:无。


                                    §4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
                        任本基金的基金经理期限         证券从业
    姓名        职务                                                            说明
                        任职日期      离任日期           年限
                                                                    北京大学经济学硕士毕业。
                                                                    曾任职于银行间市场交易
                                                                    商协会及中国人民银行,负
               基金经   2016 年 5
   李富强                                 -               7         责债券研究。2014 年 1 月加
               理        月9日
                                                                    入北信瑞丰基金管理有限
                                                                    公司投资研究部,负责固定
                                                                    收益产品的研究。
注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为根据

公司决定确定的聘任日期,基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期;

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                                                      北信瑞丰稳定收益 2016 年第 3 季度报告


2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合

同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金

资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有

人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

    本报告期内,公司严格执行《公司公平交易管理办法》各项规定,在研究、投资授权与决策、

交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、特定客户资产管理组合等。

具体如下:

    在投资决策环节,本基金管理人构建了统一的研究平台,为旗下所有投资组合公平地提供研

究支持。同时,在投资决策过程中,各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管

理制度和投资授权制度,保证各投资组合的独立投资决策机制。

    在交易执行环节,本基金管理人实行集中交易制度,按照“时间优先、价格优先、比例分配、

综合平衡”的原则,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

    在事后监控环节,本基金管理人定期对股票交易情况进行分析,并出具公平交易执行情况分

析报告;另外,本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不

定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。

    综上所述,本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

    本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

    2016 年三季度以来,全球经济仍处在深度调整期,不确定、不稳定因素依然较多,复苏不及

预期,贸易保护主义抬头,地缘政治更趋复杂,英国脱欧的潜在影响还将持续。我国在经济转型

与供给侧改革的大背景下,工业增速缓中趋稳,投资增速略有企稳,消费价格温和上涨,地产销售

明显改善。债券市场收益率曲线整体陡峭化下行明显。九月中旬以来,中国人民银行通过公开市场

操作和 MLF 等形式保证了国庆长假前后流动性的相对稳定。利率债方面,七月出初末受英国脱欧

带来全球市场宽松影响出现大幅下行至十年次低水平;信用债方面,高等级品种明显受到配置资
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                                                             北信瑞丰稳定收益 2016 年第 3 季度报告


金的青睐,非国企中低等级信用债需求增加且收益率下行,过剩产能类债券继续下行,信用风险

溢价明显走低;与之相对应的城投债评级上调者颇多,继续受到投资者的认可,收益率继续大幅

下行。随着收益率曲线的陡峭化下行,收益率曲线平坦化明显,期限利差继续走低。

       本基金在 2016 年上半年合理调整组合的债券品种,增持了可转债品种;合理控制组合久期,

并在市场波动中寻求波段交易的机会,保障组合的流动性和收益率的稳定性。

4.5 报告期内基金的业绩表现

       报告期内本基金 A 净值增长率为 1.71%,波动率 0.05%;本基金 c 净值增长率为 1.52%,波动

率 0.06%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

       无。


                                   §5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
 序号                   项目                    金额(元)         占基金总资产的比例(%)
   1       权益投资                                            -                               -
           其中:股票                                          -                               -
   2       基金投资                                            -                               -
   3       固定收益投资                         2,201,277,949.00                          96.07
           其中:债券                           2,201,277,949.00                          96.07
                  资产支持证券                                 -                               -
   4       贵金属投资                                          -                               -
   5       金融衍生品投资                                      -                               -
   6       买入返售金融资产                                    -                               -
           其中:买断式回购的买入返售
                                                               -                               -
           金融资产
   7       银行存款和结算备付金合计                56,254,024.42                           2.45
   8       其他资产                                33,908,935.17                           1.48
   9       合计                                 2,291,440,908.59                         100.00



5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有股票。




                                        第 7 页 共 11 页
                                                                   北信瑞丰稳定收益 2016 年第 3 季度报告


5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注:本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号                债券品种                     公允价值(元)           占基金资产净值比例(%)
 1       国家债券                                                     -                              -
 2       央行票据                                                     -                              -
 3       金融债券                                       162,474,000.00                            8.09
         其中:政策性金融债                             162,474,000.00                            8.09
 4       企业债券                                       668,719,000.00                          33.28
 5       企业短期融资券                                 291,568,000.00                          14.51
 6       中期票据                                       993,657,000.00                          49.45
 7       可转债(可交换债)                              84,859,949.00                            4.22
 8       同业存单                                                     -                              -
 9       其他                                                         -                              -
 10      合计                                         2,201,277,949.00                         109.54



5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

                                                                                    占基金资产净值
 序号           债券代码       债券名称         数量(张)     公允价值(元)
                                                                                      比例(%)
                               14 鲁能源
     1          101453008                          1,000,000   105,550,000.00                    5.25
                                MTN001
     2           136374        16 建业 01          1,000,000   102,490,000.00                    5.10
                               15 鲁能源
     3          101553030                          1,000,000   102,280,000.00                    5.09
                                MTN001
                               13 辽方大
     4           1382189                           1,000,000      99,410,000.00                  4.95
                                 MTN1
     5           160210        16 国开 10            800,000      80,312,000.00                  4.00



5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
    细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。


                                            第 8 页 共 11 页
                                                           北信瑞丰稳定收益 2016 年第 3 季度报告


5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金报告期内未参与股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围未包括股指期货,无相关投资政策。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

      本基金投资范围未包括国债期货,无相关投资政策。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金报告期内未参与国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

      本基金报告期内未参与国债期货投资,无相关投资评价。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1

      本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

      本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库。

5.11.3 其他资产构成
 序号               名称                               金额(元)
  1      存出保证金                                                                16,884.81
  2      应收证券清算款                                                                      -
  3      应收股利                                                                            -
  4      应收利息                                                             33,544,373.13
  5      应收申购款                                                               347,677.23
  6      其他应收款                                                                          -
  7      待摊费用                                                                            -
  8      其他                                                                                -

                                   第 9 页 共 11 页
                                                              北信瑞丰稳定收益 2016 年第 3 季度报告


  9      合计                                                                    33,908,935.17



5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

 序号        债券代码         债券名称          公允价值(元)           占基金资产净值比例(%)
  1             113009        广汽转债              40,099,600.80                            2.00
  2             110035        白云转债              35,448,000.00                            1.76
  3             113008        电气转债                  3,432,900.00                         0.17
  4             110034        九州转债                  2,628,600.00                         0.13
  5             110033        国贸转债                  2,181,876.00                         0.11
  6             113010        江南转债                    853,844.70                         0.04



5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末未持有股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

      由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。


                              §6 开放式基金份额变动

                                                                                         单位:份
                  项目                      北信瑞丰稳定收益 A             北信瑞丰稳定收益 C
报告期期初基金份额总额                                  790,628,932.89         946,514,541.89
报告期期间基金总申购份额                                307,345,853.46           11,853,321.03
减:报告期期间基金总赎回份额                             130,837,680.86           44,769,830.96
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
                                                                       -                       -
少以"-"填列)
报告期期末基金份额总额                                  967,137,105.49         913,598,031.96
注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。


                  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:本报告期内,本公司未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

 注:本报告期内,本公司未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。



                                    第 10 页 共 11 页
                                                        北信瑞丰稳定收益 2016 年第 3 季度报告



                     §8 影响投资者决策的其他重要信息

    无。


                               §9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

    1、《北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金基金合同》。

    2、《北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金招募说明书》。

    3、《北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金托管协议》。

    4、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

    基金管理人和基金托管人的住所,并登载于基金管理人网站 www.bxrfund.com。

9.3 查阅方式

    投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,也可登陆基金管理人网

站 www.bxrfund.com 查阅。



                                                           北信瑞丰基金管理有限公司
                                                                   2016 年 10 月 25 日




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