基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 富国收益增强债券A > 基金公告

富国收益增强债券A(000810)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2014-10-28 管理人:富国基金... 基金经理:张明凯 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

富国收益增强债券:2017年第三季度报告

公告日期:2017-10-27

      富国收益增强债券型证券投资基金
           二 0 一七年第 3 季度报告


               2017 年 09 月 30 日




  基金管理人: 富国基金管理有限公司

  基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

报告送出日期: 2017 年 10 月 27 日
                              §1    重要提示


   富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
   基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10
月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,但不保证基金一定盈利。
   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
   本报告财务资料未经审计。
   本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 2017 年 9 月 30 日止。




                                      1
                         §2     基金产品概况

基金简称           富国收益增强债券
基金主代码         000810
基金运作方式       契约型开放式
基金合同生效日     2014 年 10 月 28 日
报告期末基金份额   352,300,647.10
总额
                   本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风
投资目标           险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提
                   供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
                   本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资
                   产配置和类属资产配置。本基金在债券投资过程中突出主
                   动性的投资管理,在对宏观经济以及债券市场中长期发展
                   趋势进行客观判断的基础上,通过合理配置收益率相对较
                   高的企业债、公司债、资产支持证券,以及风险收益特征
投资策略           优异的可转换公司债券、可分离交易可转债、中小企业私
                   募债券、可交换债券等债券品种,加以对国家债券、金融
                   债券、中央银行票据以及回购等高流动性品种的投资,灵
                   活运用组合久期调整、收益率曲线调整、信用利差和相对
                   价值等策略,在保证基金流动性的前提下,积极把握固定
                   收益证券市场中投资机会,获取各类债券的超额投资收益。
                   本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的一年期
业绩比较基准
                   定期存款基准利率(税后)+0.5%
                   本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品
风险收益特征       种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合
                   型基金和股票型基金。
基金管理人         富国基金管理有限公司
基金托管人         中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基
                 富国收益增强债券 A        富国收益增强债券 C
金简称
下属分级基金的交     前端       后端
                                           000812
易代码           000810      000811
报告期末下属分级
基金的份额总额   251,986,595.63            100,314,051.47
(单位:份)




                                    2
                             §3     主要财务指标和基金净值表现

    3.1    主要财务指标
                                                                                    单位: 人民币元
                                                 A级                                   C级
          主要财务指标             报告期(2017 年 07 月 01 日-2017 年   报告期(2017 年 07 月 01 日-2017 年
                                              09 月 30 日)                         09 月 30 日)
1.本期已实现收益                                       1,660,827.34                            468,571.14
2.本期利润                                               147,545.10                           -220,977.58
3.加权平均基金份额本期利润                                     0.0008                               -0.0022
4.期末基金资产净值                                 305,286,277.66                         119,988,040.85
5.期末基金份额净值                                              1.212                                 1.196
    注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式
    基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
    收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
    动收益。

    3.2    基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


    (1)A 级
                               净值增长        业绩比较         业绩比较基
                净值增长
    阶段                       率标准差        基准收益         准收益率标          ①-③           ②-④
                  率①
                                   ②            率③             准差④
 过去三个月          0.00%           0.21%             0.50%              0.00%      -0.50%          0.21%
    (2)C 级
                               净值增长        业绩比较         业绩比较基
                净值增长
    阶段                       率标准差        基准收益         准收益率标          ①-③           ②-④
                  率①
                                   ②            率③             准差④
 过去三个月        -0.17%            0.22%             0.50%              0.00%      -0.67%          0.22%
    注:过去三个月指 2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日。


    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较

             基准收益率变动的比较


    (1)自基金合同生效以来富国收益增强债券 A 基金累计净值增长率变动及其与

                                                   3
同期业绩比较基准收益率变动的比较




注:1、截止日期为 2017 年 9 月 30 日。
2、本基金于 2014 年 10 月 28 日成立,建仓期 6 个月,从 2014 年 10 月 28 日起
至 2015 年 4 月 27 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
(2)自基金合同生效以来富国收益增强债券 C 基金累计净值增长率变动及其与
同期业绩比较基准收益率变动的比较




                                     4
注:1、截止日期为 2017 年 9 月 30 日。
2、本基金于 2014 年 10 月 28 日成立,建仓期 6 个月,从 2014 年 10 月 28 日起
至 2015 年 4 月 27 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。




                                 §4   管理人报告

4.1      基金经理(或基金经理小组)简介
                         任本基金的基金经理
                                              证券从
姓名          职务               期限                              说明
                                              业年限
                         任职日期 离任日期
            本基金基金                                 硕士,曾任平安证券有限责任
            经理兼固定                                 公司部门经理;上海新世纪投
            收益投资部                                 资服务有限公司研究员;海通
            总经理、富                                 证券股份有限公司投资经理;
            国天丰强化                                 2005 年 5 月任富国基金管理有
            收益债券型                                 限公司债券研究员;2006 年 6
            证券投资基                                 月至 2009 年 3 月任富国天时
            金、富国目                                 货币市场基金基金经理;2008
            标收益一年                                 年 10 月至今任富国天丰强化
            期纯债债券                                 收益债券型证券投资基金基
            型证券投资                                 金经理;2009 年 6 月至 2012
            基金、富国                                 年 12 月任富国优化增强债券
            目标收益两                                 型证券投资基金基金经理;
            年期纯债债                                 2011 年 12 月至 2014 年 6 月任
            券型证券投                                 富国产业债债券型证券投资
钟智伦                   2017-03-24    -       23
            资基金、富                                 基金基金经理;2015 年 3 月起
            国纯债债券                                 任富国目标收益一年期纯债
            型发起式证                                 债券型证券投资基金、富国目
            券投资基                                   标收益两年期纯债债券型证
            金、富国新                                 券投资基金、富国纯债债券型
            收益灵活配                                 发起式证券投资基金基金经
            置混合型证                                 理;2015 年 5 月起任富国新收
            券投资基                                   益灵活配置混合型证券投资
            金、富国两                                 基金基金经理;2016 年 12 月
            年期理财债                                 起任富国新回报灵活配置混
            券型证券投                                 合型证券投资基金、富国两年
            资基金、富                                 期理财债券型证券投资基金
            国新回报灵                                 基金经理;2017 年 3 月起任富
            活配置混合                                 国收益增强债券型证券投资
            型证券投资                                 基金基金经理;2017 年 6 月起


                                        5
         基金、富国                                任富国新活力灵活配置混合
         新活力灵活                                型发起式证券投资基金、富国
         配置混合型                                鼎利纯债债券型发起式证券
         发起式证券                                投资基金基金经理;2017 年 7
         投资基金、                                月起任富国泓利纯债债券型
         富国鼎利纯                                发起式证券投资基金基金经
         债债券型发                                理;2017 年 8 月起任富国新优
         起式证券投                                享灵活配置混合型证券投资
         资基金、富                                基金基金经理;2017 年 9 月起
         国泓利纯债                                任富国祥利定期开放债券型
         债券型发起                                发起式证券投资基金、富国富
         式证券投资                                利稳健配置混合型证券投资
         基金、富国                                基金、富国嘉利稳健配置定期
         新优享灵活                                开放混合型证券投资基金基
         配置混合型                                金经理;兼任固定收益投资部
         证券投资基                                总经理。具有基金从业资格。
         金、富国祥
         利定期开放
         债券型发起
         式证券投资
         基金、富国
         富利稳健配
         置混合型证
         券投资基
         金、富国嘉
         利稳健配置
         定期开放混
         合型证券投
         资基金基金
           经理
注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的
解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2   报告期内本基金运作遵规守信情况说明

      本报告期,富国基金管理有限公司作为富国收益增强债券型证券投资基金的
管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、
《富国收益增强债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资
风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,基金投资组


                                    6
合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3   公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

      本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易
管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。
      事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、
价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易
系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限
进行自动化控制。
      事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行
间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制
行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系
统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,
对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投
资指令,确保公平对待其所管理的组合。
      事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度
公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平
性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,
并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求
相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字
后,归档保存,以备后查。
      本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公
平交易制度的情况。


                                    7
 4.3.2 异常交易行为的专项说明

       本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开
 竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交
 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。

 4.4    报告期内基金的投资策略和运作分析

       三季度宏观经济保持平稳运行,7-8 月份工业增加值、固定资产投资等数据
 有所回落,但 8 月份的社融增速仍位于 13.1%的高位,M2 增速却创下历史新低的
 8.9%,CPI 在低位略有回升,但升幅有限,整体货币环境稳中偏紧,债券市场资
 金面继续维持紧平衡态势,季末短端利率上行明显。股票市场运行平稳,沪深
 300 指数季度上涨 4.63%。在此背景下,利率债收益率窄幅波动,信用利差保持在
 较低水平,可转债受益于股票市场走好,在转债信用申购新规落地后,转债估值
 小幅回落。报告期内本基金适度降低了信用债投资比例,同时基本维持可转债和
 股票资产的投资比例。

 4.5    报告期内基金的业绩表现

       本报告期,本基金份额净值增长率 A/B 级为 0.00%,C 级为-0.17%,同期业
 绩比较基准收益率 A/B 级为 0.50%,C 级为 0.50%

 4.6    报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

       本基金本报告期无需要说明的相关情形。




                               §5    投资组合报告

 5.1    报告期末基金资产组合情况
序号                项目               金额(元)             占基金总资产的比例(%)
  1    权益投资                              72,100,182.00                      16.92
       其中:股票                            72,100,182.00                      16.92
  2    固定收益投资                         341,508,737.62                      80.15
       其中:债券                           341,508,737.62                      80.15
             资产支持证券                               -                        -
  3    贵金属投资                                       -                        -
  4    金融衍生品投资                                   -                        -
  5    买入返售金融资产                        2,900,000.00                      0.68
       其中:买断式回购的买入返售金                     -                        -


                                        8
            融资产
      6     银行存款和结算备付金合计                     2,990,384.32                      0.70
      7     其他资产                                     6,596,175.72                      1.55
      8     合计                                       426,095,479.66                    100.00


      5.2    报告期末按行业分类的股票投资组合

      5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码                   行业类别                公允价值(元)            占基金资产净值比例(%)
  A       农、林、牧、渔业                                          -                       -
  B       采矿业                                                    -                       -
  C       制造业                                         43,420,275.00                    10.21
  D       电力、热力、燃气及水生产和供应业                          -                       -
  E       建筑业                                                    -                       -
  F       批发和零售业                                   13,379,484.00                     3.15
  G       交通运输、仓储和邮政业                          3,979,968.00                     0.94
  H       住宿和餐饮业                                              -                       -
  I       信息传输、软件和信息技术服务业                            -                       -
  J       金融业                                          7,201,381.00                     1.69
  K       房地产业                                                  -                       -
  L       租赁和商务服务业                                   84,834.00                     0.02
  M       科学研究和技术服务业                                      -                       -
  N       水利、环境和公共设施管理业                      4,034,240.00                     0.95
  O       居民服务、修理和其他服务业                                -                       -
  P       教育                                                      -                       -
  Q       卫生和社会工作                                            -                       -
  R       文化、体育和娱乐业                                        -                       -
  S       综合                                                      -                       -
          合计                                           72,100,182.00                    16.95




      5.3    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称            数量(股)          公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
 1        600066     宇通客车           408,900          10,058,940.00                      2.37
 2        600104     上汽集团           265,200           8,006,388.00                      1.88
 3        002366     台海核电           276,600           7,838,844.00                      1.84
 4        002001       新和成           305,300           7,806,521.00                      1.84
 5        601607     上海医药           191,800           4,553,332.00                      1.07
 6        600153     建发股份           376,100           4,381,565.00                      1.03

                                                  9
 7         601933   永辉超市           525,300        4,197,147.00                     0.99
 8         300070      碧水源          224,000        4,034,240.00                     0.95
 9         002245   澳洋顺昌           436,400        3,979,968.00                     0.94
10         000001   平安银行           324,300        3,602,973.00                     0.85


     5.4     报告期末按债券品种分类的债券投资组合
     序号                债券品种            公允价值(元)            占基金资产净值比例
                                                                             (%)
      1         国家债券                               31,915,619.50                  7.50
      2         央行票据                                          -                    -
      3         金融债券                               58,616,500.00                 13.78
                其中:政策性金融债                     58,616,500.00                 13.78
      4         企业债券                              123,012,301.70                 28.93
      5         企业短期融资券                                    -                    -
      6         中期票据                                          -                    -
      7         可转债(可交换债)                    127,964,316.42                 30.09
      8         同业存单                                          -                    -
      9         其他                                              -                    -
      10        合计                                  341,508,737.62                 80.30

     5.5     报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码            债券名称     数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
 1         018005        国开 1701         590,000    58,616,500.00                  13.78
 2         110034         九州转债         291,570    35,973,906.60                   8.46
 3         110032         三一转债         180,000    21,250,800.00                   5.00
 4         019557        17 国债 03        210,000    20,960,100.00                   4.93
 5         113011         光大转债         186,350    20,763,117.00                   4.88

     5.6     报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
             投资明细

     注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

     5.7     报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
             细

     注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

     5.8     报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

     注:本基金本报告期末未持有权证。

     5.9     报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
     5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细


                                                 10
公允价值变动总额合计(元)                                         -
股指期货投资本期收益(元)                                         -
股指期货投资本期公允价值变动(元)                                 -
注:本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

    本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

    本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计(元)                                       -
国债期货投资本期收益(元)                                       -
国债期货投资本期公允价值变动(元)                               -
注:本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

    本基金本报告期末未投资国债期货。



5.11 投资组合报告附注

5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案

        调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。


    报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

    本基金本报告期内投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的。

5.11.3 其他资产构成

 序号                      名称                     金额(元)

                                     11
        1      存出保证金                                                      128,544.49
        2      应收证券清算款                                                         -
        3      应收股利                                                               -
        4      应收利息                                                      5,218,816.84
        5      应收申购款                                                    1,248,814.39
        6      其他应收款                                                             -
        7      待摊费用                                                               -
        8      其他                                                                   -
        9      合计                                                          6,596,175.72

      5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

 序号 债券代码 债券名称                  公允价值(元)              占基金资产净值比例(%)
  1         110034      九州转债                   35,973,906.60                        8.46
  2         110032      三一转债                   21,250,800.00                        5.00
  3         113011      光大转债                   20,763,117.00                        4.88
  4         110030      格力转债                   12,153,874.40                        2.86

      5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

      注:本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。



      5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

            因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
      在尾差。



                                   §6    开放式基金份额变动

                                                                               单位:份
                 项目                          A级                            C级

报告期期初基金份额总额                         185,855,577.01                  100,203,941.64
报告期期间基金总申购份额                       161,793,807.47                    2,280,503.02
减:报告期期间基金总赎回份额                       95,662,788.85                 2,170,393.19
报告期期间基金拆分变动份额
                                                              -                            -
(份额减少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额                         251,986,595.63                  100,314,051.47




                                              12
                   §7       基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
                                                                            单位:份
   报告期期初管理人持有的本基金份额                                                -
   报告期期间买入/申购总份额                                                       -
   报告期期间卖出/赎回总份额                                                       -
   报告期期末管理人持有的本基金份额                                                -
   报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)                                 -

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

   注:本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。



                         §8      影响投资者决策的其他重要信息

  8.1    报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
                                                                     报告期末持有基金情
                         报告期内持有基金份额变化情况
                                                                             况
 投资者                  持有基金份额
   类别                  比例达到或者      期初    申购     赎回                    份额占
            序号                                                      持有份额
                         超过 20%的时      份额    份额     份额                      比
                             间区间
                                          149,04            -50,00
                         2017-07-01 至                               99,046,832.
             1                            6,832.        -   0,000.                      28.11%
                          2017-09-30                                          67
                                              67                00
  机构
                                          83,313
                         2017-07-01 至                               83,313,765.
             2                            ,765.0        -       -                       23.65%
                          2017-09-30                                          01
                                               1

                                         产品特有风险

本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形,本基金管理人已经
采取措施,审慎确认大额申购与大额赎回,防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提
请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风
险等特有风险。




                                            13
                               §9      备查文件目录

9.1   备查文件目录

      1、中国证监会批准设立富国收益增强债券型证券投资基金的文件
      2、富国收益增强债券型证券投资基金基金合同
      3、富国收益增强债券型证券投资基金托管协议
      4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
      5、富国收益增强债券型证券投资基金财务报表及报表附注
      6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

9.2   存放地点

      上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层

9.3   查阅方式

      投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨 询 电 话 : 95105686 、 4008880688 ( 全 国 统 一 , 免 长 途 话 费 ) 公 司 网 址 :
http://www.fullgoal.com.cn
                                                              富国基金管理有限公司
                                                                  2017 年 10 月 27 日




                                           14
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈