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南方绝对收益策略定期开放混合(000844)

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投资类型:混合型 成立日期:2014-12-01 管理人:南方基金... 基金经理:李佳亮
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

南方绝对收益:南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019年第1号)

公告日期:2019-07-05

南方绝对收益策略定期开放混合型发起式
    证券投资基金招募说明书(更新)
          (2019 年第 1 号)




      基金管理人:南方基金管理股份有限公司
      基金托管人:中国建设银行股份有限公司
           截止日:2019 年 06 月 01 日
                南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)



                                                                      目录
§1 绪言..............................................................................................................................................4
§2 释义..............................................................................................................................................5
§3 基金管理人..................................................................................................................................9
§4 基金托管人................................................................................................................................19
§5 相关服务机构............................................................................................................................22
§6 基金的募集................................................................................................................................67
§7 基金合同的生效........................................................................................................................68
§8 基金份额的申购和赎回............................................................................................................69
§9 基金的投资................................................................................................................................79
§10 基金的财产..............................................................................................................................92
§11 基金资产估值..........................................................................................................................93
§12 基金的收益与分配..................................................................................................................97
§13 基金的费用与税收..................................................................................................................99
§14 基金的会计与审计................................................................................................................102
§15 基金的信息披露....................................................................................................................103
§16 风险揭示................................................................................................................................108
§17 基金合同的变更、终止和基金财产的清算........................................................................114
§18 基金合同的内容摘要............................................................................................................116
§19 基金托管协议的内容摘要....................................................................................................135
§20 基金份额持有人服务............................................................................................................149
§21 其他应披露事项....................................................................................................................151
§22 招募说明书存放及其查阅方式............................................................................................152
§23 备查文件................................................................................................................................153




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         南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)



                                       重要提示
    本基金经中国证监会 2014 年 9 月 29 日证监许可[2014]1008 号文注册募集,于
2014 年 12 月 1 日成立。
    基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判
断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投
资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并承担基金
投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形
成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生
的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。本基金投资中小
企业私募债券,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发
行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债
主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,
由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。
    本基金以市场中性策略为主要投资策略,通过同时构建多头和空头的方式实现策略,
因此除面临一般混合型基金风险外还包括本基金所特有的风险。首先,本基金的市场中性
策略是否能实现剥离多头股票系统性风险具有不确定性;其次,本基金的主要投资工具股
指期货还可能引发的基差风险、杠杆风险、对手方风险、盯市结算风险等;此外,在本基
金的封闭运作期间,基金份额持有人还面临不能赎回基金份额的风险。
    本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。投资有风险,投资人认购
(或申购)基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
    基金的过往业绩并不预示其未来表现。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。
    本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 6 月
1 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 3 月 31 日(未经审计)。




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        南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)



                                      §1 绪言

    本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同、招募说明书的内容与届时有效的
法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。
    本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销
售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简
称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》以及《南
方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》编写。
    基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请
募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,
或对本招募说明书作任何解释或者说明。
    本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基
金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的
承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投
资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。




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         南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)



                                       §2 释义

    在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
    1、基金或本基金:指南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
    2、基金管理人:指南方基金管理股份有限公司
    3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司
    4、基金合同或本基金合同:指《南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基
金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
    5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《南方绝对收益策略定期开
放混合型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
    6、招募说明书:指《南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明
书》及其定期的更新
    7、基金份额发售公告:指《南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基
金份额发售公告》
    8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
    9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次
会议通过,自 2004 年 6 月 1 日起实施并在 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会
常务委员会第三十次会议修订、自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基
金法》及颁布机关对其不时做出的修订
    10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证
券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
    11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的
《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
    12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
    13、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年
8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规
定》及颁布机关对其不时做出的修订
    14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
    15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
    16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律
主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
    17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

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           南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)


    18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记
并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
    19、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》
(包括其不时修订)及相关法律法规规定可以投资于在中国境内证券市场的中国境外的机
构投资者
    20、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资
试点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境
内证券投资的境外法人
    21、投资人:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机
构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
    22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
    23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基
金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定投等业务。
    24、销售机构:指南方基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规
定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基
金销售业务的机构
    25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基
金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、
建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
    26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为南方基金管理股份有限公
司或接受南方基金管理股份有限公司委托代为办理登记业务的机构,本基金的登记机构为
南方基金管理股份有限公司
    27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基
金份额余额及其变动情况的账户
    28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机办理基金
业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
    29、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管
理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
    30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完
毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
    31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过
3 个月
    32、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
    33、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日


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         南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)


    34、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
    35、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) ,n 为自然数
    36、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
    37、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
    38、《业务规则》:指《南方基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》,是规范
基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共
同遵守
    39、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为
    40、开放期:本基金开放申购、赎回等业务的期间。本基金每三个月开放一次,每次
开放期不超过 5 个工作日,每个开放期所在月份为基金合同生效日所在月份在后续每三个
日历月中最后一个日历月,每个开放期的首日为当月沪深 300 股指期货交割日(不含该日)
前五个工作日的第一个工作日。
    开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准,且基金管理人最迟应于开放期开始前
2 日进行公告。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回
业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起,继续计
算该开放期时间,直到满足开放期的时间要求
    41、封闭期:本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日(不
含该日)之间期间,之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不
办理申购与赎回业务。本基金自每个封闭期结束之后进入开放期,期间可以办理申购与赎
回业务
    42、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
    43、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
    44、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基
金份额的行为
    45、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份
额兑换为现金的行为
    46、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的
条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其
他基金基金份额的行为
    47、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份
额销售机构的操作
    48、定投计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及
扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申
购申请的一种投资方式


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         南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)


     49、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余
额)超过上一工作日基金总份额的 20%
     50、元:指人民币元
     51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价
格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含
协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、
资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。法律法规或中国证监会
另有规定的,从其规定
     52、基金利润:指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关
费用后的余额
     53、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及
其他资产的价值总和
     54、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
     55、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
     56、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金
份额净值的过程
     57、发起式基金:指符合《运作办法》和中国证监会规定的相关条件而募集、运作,
由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员承诺认购一
定金额并持有一定期限的证券投资基金
     58、发起资金:指基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理
人员或者基金经理等人员参与认购的资金。发起资金认购本基金的金额不低于 1000 万元,
且发起资金认购的基金份额持有期限不低于三年
     59、发起资金提供方:指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持
有期限不少于三年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理
等人员
     60、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒

     61、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。
     以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容,法律法规、业务规则修订后,如适用本
基金,相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。




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        南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)



                                  §3 基金管理人


3.1 基金管理人概况

    名称:南方基金管理股份有限公司
    住所及办公地址:深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼
    成立时间:1998 年 3 月 6 日
    法定代表人:张海波
    注册资本:3 亿元人民币
    电话:(0755)82763888
    传真:(0755)82763889
    联系人:常克川
    1998 年,南方基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1998]4 号文批准,由南方证
券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000 年,经中国
证监会证监基金字[2000]78 号文批准进行了增资扩股,注册资本达到 1 亿元人民币。
2005 年,经中国证监会证监基金字[2005]201 号文批准进行增资扩股,注册资本达 1.5 亿
元人民币。2014 年公司进行增资扩股,注册资本金达 3 亿元人民币。
    2018 年 1 月,公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金 3 亿元人
民币。目前股权结构:华泰证券股份有限公司 45%、深圳市投资控股有限公司 30%、厦门国
际信托有限公司 15%及兴业证券股份有限公司 10%。



3.2 主要人员情况


3.2.1 董事会成员

    张海波先生,董事长,工商管理硕士,中国籍。曾任职中共江苏省委农工部至助理调
研员,江苏省人民政府办公厅调研员,华泰证券总裁助理、投资银行部总经理、投资银行
业务总监兼投资银行业务管理总部总经理,华泰证券副总裁兼华泰紫金投资有限责任公司
董事长、华泰金融控股(香港)有限公司董事长、华泰证券(上海)资产管理有限公司董
事长。现任南方基金管理股份有限公司党委书记、董事长。
    王连芬女士,董事,金融专业硕士,中国籍。曾任职赛格集团销售,深圳投资基金管
理公司投资一部研究室主任,大鹏证券经纪业务部副总经理、深圳福虹路营业部总经理、
南方总部总经理、总裁助理,第一证券总裁助理,华泰联合证券深圳华强北路营业部总经
理、渠道服务部总经理、运营中心总经理、零售客户部总经理、执行办主任、总裁助理。
现任华泰证券股份有限公司总裁助理兼深圳分公司总经理。

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    张辉先生,董事,管理学博士,中国籍。曾任职北京东城区人才交流服务中心、华晨
集团上海办事处、通商控股有限公司、北京联创投资管理有限公司干部,华泰证券资产管
理总部高级经理、证券投资部投资策划员、南通姚港路营业部副总经理、上海瑞金一路营
业部总经理、证券投资部副总经理、综合事务部总经理。现任华泰证券股份有限公司董事
会秘书、人力资源部总经理兼党委组织部长。
    冯青山先生,董事,工学学士,中国籍。曾任职陆军第 124 师工兵营地爆连副连职排
长、代政治指导员、师政治部组织科正连职干事,陆军第 42 集团军政治部组织处副营职干
事,驻香港部队政治部组织处正营职干事,驻澳门部队政治部正营职干事,陆军第 163 师
政治部宣传科副科长(正营职),深圳市纪委教育调研室主任科员、副处级纪检员、办公厅
副主任、党风廉政建设室主任。现任深圳市投资控股有限公司董事、党委副书记、纪委书
记,深圳市投控资本有限公司监事。
    李平先生,董事,工商管理硕士,中国籍。曾任职深圳市城建集团办公室文秘、董办
文秘,深圳市投资控股有限公司办公室(信访办)高级主管、企业三部高级主管。现任深
圳市投资控股有限公司金融发展部副部长,深圳市城市建设开发(集团)公司董事。
    李自成先生,董事,近现代史专业硕士,中国籍。曾任职厦门大学哲学系团总支副书
记,厦门国际信托投资公司办公室主任、营业部经理、计财部经理、公司总经理助理,厦
门国际信托投资有限公司副总经理、工会主席、党总支副书记。现任厦门国际信托有限公
司党总支副书记、总经理。
    王斌先生,董事,临床医学博士,中国籍。曾任职安徽泗县人民医院临床医生,瑞金
医院主治医师,兴业证券研究所医药行业研究员、总经理助理、副总监、副总经理。现任
兴业证券研究所总经理。
    杨小松先生,董事,经济学硕士,中国注册会计师,中国籍。曾任职德勤国际会计师
行会计专业翻译,光大银行证券部职员,美国 NASDAQ 实习职员,证监会处长、副主任,南
方基金管理有限公司督察长。现任南方基金管理股份有限公司总裁、党委副书记,南方东
英资产管理有限公司董事。
    姚景源先生,独立董事,经济学硕士,中国籍。曾任职国家经委副处长,商业部政策
研究室副处长、国际合作司处长、副司长,中国国际贸易促进会商业行业分会副会长、常
务副会长,国内贸易部商业发展中心主任,中国商业联合会副会长、秘书长,安徽省政府
副秘书长,安徽省阜阳市政府市长,安徽省统计局局长、党组书记,国家统计局总经济师
兼新闻发言人。现任国务院参事室特约研究员,中国经济 50 人论坛成员,中国统计学会副
会长。
    李心丹先生,独立董事,金融学博士,国务院特殊津贴专家,中国籍。曾任职东南大
学经济管理学院教授,南京大学工程管理学院院长。现任南京大学-牛津大学金融创新研究
院院长、金融工程研究中心主任,南京大学创业投资研究与发展中心执行主任、教授、博


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士生导师,中国金融学年会常务理事,江苏省资本市场研究会会长,江苏省科技创新协会
副会长。
    周锦涛先生,独立董事,工商管理博士,法学硕士,香港证券及投资学会杰出资深会
员。曾任职香港警务处(商业罪案调查科)警务总督察,香港证券及期货专员办事处证券主
任,香港证券及期货事务监察委员会法规执行部总监。现任香港金融管理局顾问。
    郑建彪先生,独立董事,经济学硕士,工商管理硕士,中国注册会计师,中国籍。曾
任职北京市财政局干部,深圳蛇口中华会计师事务所经理,京都会计师事务所副主任。现
任致同会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人,中国证监会第三届上市公司并购重组
专家咨询委员会委员。
    周蕊女士,独立董事,法学硕士,中国籍。曾任职北京市万商天勤(深圳)律师事务
所律师,北京市中伦(深圳)律师事务所律师,北京市信利(深圳)律师事务所律师、合
伙人。现任金杜律师事务所合伙人,全联并购公会广东分会会长,广东省律师协会女律师
工作委员会副主任,深圳市中小企业改制专家服务团专家,深圳市女企业家协会理事。



3.2.2 监事会成员

    吴晓东先生,监事会主席,法律博士,中国籍。曾任职中国证监会副处长、处长,华
泰证券合规总监,华泰联合证券副总裁、党委书记、董事长,南方股权投资基金管理有限
公司董事长。现任南方基金管理股份有限公司监事会主席、南方股权投资基金管理有限公
司监事。
    舒本娥女士,监事,大学本科学历,中国籍。曾任职熊猫电子集团公司财务处处长,
华泰证券计划资金部副总经理、稽查监察部副总经理、总经理、计划财务部总经理。现任
华泰证券股份有限公司财务总监,华泰联合证券有限责任公司监事会主席,华泰期货有限
公司副董事长。
    姜丽花女士,监事,大学本科学历,高级会计师,中国籍。曾任职浙江兰溪马涧米厂
主管会计,浙江兰溪纺织机械厂主管会计,深圳市建筑机械动力公司会计,深圳市建设集
团计划财务部助理会计师,深圳市建设投资控股公司计划财务部高级会计师、经理助理,
深圳市投资控股有限公司计划财务部经理、财务预算部副部长、考核分配部部长。现任深
圳市投资控股有限公司财务部部长、深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司董事、深
圳市建安(集团)股份有限公司董事。
    王克力先生,监事,船舶工程专业学士,中国籍。曾任职厦门造船厂技术员,厦门汽
车工业公司总经理助理,厦门国际信托有限公司国际广场筹建处副主任,厦信置业发展公
司总经理、投资部副经理、自有资产管理部副经理职务。现任厦门国际信托有限公司投资
发展部总经理。



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    林红珍女士,监事,工商管理硕士,中国籍。曾任职厦门对外供应总公司会计,厦门
中友贸易联合公司财务部副经理,厦门外供房地产开发公司财务部经理,兴业证券计财部
财务综合组负责人、直属营业部财务部经理、计划财务部经理、风险控制部总经理助理兼
审计部经理、风险管理部副总监、稽核审计部副总监、风险管理部副总经理(主持工作)、
风险管理部总经理、财务部总经理、资金运营管理部总经理。现任兴业证券计划财务部总
经理,兴证期货有限公司董事,兴证创新资本管理有限公司监事。
    林斯彬先生,职工监事,民商法专业硕士,中国籍。曾任职金杜律师事务所证券业务
部实习律师,上海浦东发展银行深圳分行资产保全部职员,银华基金监察稽核部法务主管,
民生加银基金监察稽核部职员。现任南方基金管理股份有限公司监察稽核部执行董事。
    徐刚,职工监事,硕士学历,中国籍。1995 年 7 月专科毕业于山东理工大学机电专业,
2010 年 6 月研究生毕业于兰州大学工商管理专业。1995 年 11 月参加工作,就职于深圳期
货投资公司,任职职员、项目经理,2003 年 6 月加入公司,先后任职上海分公司职员、机
构业务部职员、养老金业务部主管、上海分公司高级经理、副总经理,目前任职上海分公
司董事。
    董星华,职工监事,硕士学历,中国籍。1991 年 7 月专本科毕业于华中理工大学机械
工程专业,2002 年 6 月研究生毕业于中国人民大学政治经济学专业。其 1991 年 11 月参加
工作,先后就职于中国人保武汉分公司、中国人寿再保险公司、中国再保险公司、深圳证
券通信公司,任职科员、主任科员、经理,2011 年 2 月加入公司,先后任职综合管理部经
理、办公室高级经理,现任办公室高级副总裁。



3.2.3 公司高级管理人员

    张海波先生,董事长,简历同上。
    杨小松先生,总裁,简历同上。
    俞文宏先生,副总裁,工商管理硕士,经济师,中国籍。曾任职江苏省投资公司业务
经理,江苏国际招商公司部门经理,江苏省国际信托投资公司投资银行部总经理,江苏国
信高科技创业投资有限公司董事长兼总经理,南方资本管理有限公司董事长。现任南方基
金管理股份有限公司副总裁、党委委员。
    朱运东先生,副总裁,经济学学士,高级经济师,中国籍。曾任职财政部地方预算司
及办公厅秘书,中国经济开发信托投资公司综合管理部总经理,南方基金管理有限公司北
京分公司总经理、产品开发部总监、总裁助理、首席市场执行官。现任南方基金管理股份
有限公司副总裁、党委委员。
    常克川先生,副总裁,EMBA 工商管理硕士,中国籍。曾任职中国农业银行副处级秘书,
南方证券有限责任公司投资业务部总经理、沈阳分公司总经理、总裁助理,华泰联合证券



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董事会秘书、合规总监等职务,南方资本管理有限公司董事。现任南方基金管理股份有限
公司副总裁、董事会秘书、纪委书记。
    李海鹏先生,副总裁,工商管理硕士,中国籍。曾任职美国 AXA Financial 公司投资
部高级分析师,南方基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理、基金经理、全国社保
及国际业务部执行总监、全国社保业务部总监、固定收益部总监、总裁助理兼固定收益投
资总监,南方东英资产管理有限公司董事。现任南方基金管理股份有限公司副总裁、首席
投资官(固定收益)。
    史博先生,副总裁,经济学硕士,特许金融分析师(CFA),中国籍。曾任职博时基金
管理有限公司研究员、市场部总助,中国人寿资产管理有限公司股票部高级投资经理,泰
达宏利基金管理有限公司投资副总监、研究总监、首席策略分析师、基金经理,南方基金
管理有限公司基金经理、研究部总监、总裁助理兼首席投资官(权益)。现任南方基金管
理股份有限公司副总裁、首席投资官(权益)。
    鲍文革先生,督察长,经济学硕士,中国籍。曾任职财政部中华会计师事务所审计师,
南方证券有限公司投行部及计划财务部总经理助理,南方基金管理有限公司运作保障部总
监、公司监事、财务负责人、总裁助理。现任南方基金管理股份有限公司督察长,南方资
本管理有限公司董事。



3.2.4 基金经理

    本基金历任基金经理为:2014 年 12 月至 2016 年 12 月,朱卫华;2016 年 12 月至今,
李佳亮。
    李佳亮先生,美国南加州大学金融工程硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业
资格。2012 年 8 月加入南方基金,任数量化投资部研究员;2015 年 5 月至 2016 年 8 月,
任量化投资经理助理;2017 年 4 月至 2018 年 9 月,任南方荣优基金经理;2016 年 8 月至
2019 年 1 月,任南方消费基金经理;2016 年 11 月至今,任南方中证 500 增强基金经理;
2016 年 12 月至今,任南方绝对收益基金经理;2017 年 11 月至今,任大数据 100、大数据
300、南方量化成长基金经理。



3.2.5 投资决策委员会成员

    副总裁兼首席投资官(固定收益)李海鹏先生,副总裁兼首席投资官(权益)史博先
生,权益研究部总经理茅炜先生,交易管理部总经理王珂女士,权益投资部总经理张原先
生,指数投资部总经理罗文杰女士,现金投资部总经理夏晨曦先生,固定收益投资部总经
理李璇女士,固定收益专户投资部总经理乔羽夫先生,固定收益研究部总经理陶铄先生,
权益专户投资部总经理刘树坤先生。


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3.2.6 上述人员之间不存在近亲属关系。


3.3 基金管理人的职责

    (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜;
    (2)办理基金备案手续;
    (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;


    (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;
    (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行
证券投资;
    (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
    (7)依法接受基金托管人的监督;
    (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合
《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申
购、赎回的价格;
    (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
    (10)编制季度、半年度和年度基金报告;
    (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义
务;
    (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基
金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
    (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基
金收益;
    (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
    (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配
合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
    (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料
15 年以上;




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    (17)确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资
人能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支
付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
    (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配;
    (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基
金托管人;
    (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,
应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
    (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人
违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管
人追偿;
    (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的
行为承担责任;
    (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行
为;
    (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基
金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后
30 日内退还基金认购人;
    (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
    (26)建立并保存基金份额持有人名册;
    (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。



3.4 基金管理人关于遵守法律法规的承诺

    1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为,并承诺建立健全的内部控制制度,
采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生;
    2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为,并承诺建立健全的内部风险控
制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:
    (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
    (2)不公平地对待管理的不同基金财产;
    (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
    (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
    (5)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。



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    3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、
法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
    (1)越权或违规经营;
    (2)违反基金合同或托管协议;
    (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;
    (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
    (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
    (6)玩忽职守、滥用职权;
    (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息;
    (8)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;
    (9)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩
序;
    (10)贬损同行,以提高自己;
    (11)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
    (12)以不正当手段谋求业务发展;
    (13)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
    (14)其他法律、行政法规禁止的行为。



3.5 基金管理人关于禁止性行为的承诺

    为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
    1、承销证券;
    2、违反规定向他人贷款或者提供担保;
    3、从事承担无限责任的投资;
    4、买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
    5、向其基金管理人、基金托管人出资;
    6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
    7、依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
    法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。


    运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其
他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易




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的,应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,符合中国证监会的规定,
并履行信息披露义务。



3.6 基金经理承诺

    1、依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最
大利益;
    2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
    3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息;
    4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。



3.7 基金管理人的内部控制制度

    1、内部控制制度概述
    为了保证公司规范运作,有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险,确保
基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整,从而最大程度地保护基金份额持有
人的利益,本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。
    内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理方法、操
作程序与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章
等组成。
    公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是对各项基本管理制
度的总揽和指导,内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。


    基本管理制度包括内部会计控制制度、风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、
基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制
度和紧急应变制度等。
    部门业务规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责
任、操作守则等的具体说明。
    2、内部控制原则
    健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,
并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。
    有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有
效执行。



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    独立性原则。公司各机构、部门和岗位在职能上应当保持相对独立,公司基金资产、
自有资产、其他资产的运作应当分离。
    相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡,并通过切实可
行的措施来实行。
    成本效益原则。公司应充分发挥各机构、各部门及各级员工的工作积极性,运用科学
化的方法尽量降低经营运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制
效果。
    3、主要内部控制制度
    (1)内部会计控制制度
    公司依据《中华人民共和国会计法》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、公
司财务会计制度、会计工作操作流程和会计岗位职责,并针对各个风险控制点建立严密的
会计系统控制。
    内部会计控制制度包括凭证制度、复核制度、账务处理程序、基金估值制度和程序、
基金财务清算制度和程序、成本控制制度、财务收支审批制度和费用报销管理办法、财产
登记保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度等。
    (2)风险管理控制制度
    风险控制制度由风险控制委员会组织各部门制定,风险控制制度由风险控制的机构设
置、风险控制的程序、风险控制的具体制度、风险控制制度执行情况的监督等部分组成。
    风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财务风险控制
制度、信息技术系统风险控制制度以及岗位分离制度、防火墙制度、反馈制度、保密制度
等程序性风险管理制度。
    (3)监察稽核制度
    公司设立督察长,负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制
情况。督察长由总经理提名,董事会聘任,并经全体独立董事同意。
    督察长负责组织指导公司监察稽核工作。除应当回避的情况外,督察长享有充分的知
情权和独立的调查权。督察长根据履行职责的需要,有权参加或者列席公司董事会以及公
司业务、投资决策、风险管理等相关会议,有权调阅公司相关文件、档案。督察长应当定
期或者不定期向全体董事报送工作报告,并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期
会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。
    公司设立监察稽核部门,具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的监察稽核人
员,明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。
    监察稽核制度包括内部稽核管理办法、内部稽核工作准则等。通过这些制度的建立,
检查公司各业务部门和人员遵守有关法律、法规和规章的情况;检查公司各业务部门和人
员执行公司内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。


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                                   §4 基金托管人

    一、基金托管人情况
    (一)基本情况
    名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
    住所:北京市西城区金融大街 25 号
    办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
    法定代表人:田国立
    成立时间:2004 年 09 月 17 日
    组织形式:股份有限公司
    注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
    存续期间:持续经营
    基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
    联系人:田青
    联系电话:(010)67595096
    中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银
行,总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939),于
2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。
    2018 年 6 月末,本集团资产总额 228,051.82 亿元,较上年末增加 6,807.99 亿元,增
幅 3.08%。上半年,本集团盈利平稳增长,利润总额较上年同期增加 93.27 亿元至
1,814.20 亿元,增幅 5.42%;净利润较上年同期增加 84.56 亿元至 1,474.65 亿元,增幅
6.08%。
    2017 年,本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017 年中国最佳银行”,美国《环球金
融》“2017 最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017 年中国最佳数字银行”、
“2017 年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017 最佳金融创新奖”及中国银行业
协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017 全
球银行 1000 强”中列第 2 位;在美国《财富》“2017 年世界 500 强排行榜”中列第 28 名。


    中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保
险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨
境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有
托管运营中心上海分中心,共有员工 315 余人。自 2007 年起,托管部连续聘请外部会计师
事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
    (二)主要人员情况

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    纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、
信贷经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其
拥有八年托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
    龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北京市分
行国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的
客户服务和业务管理经验。
    黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总行会
计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
    郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、
战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理
经验。
    原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事
海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有
丰富的客户服务和业务管理经验。
    (三)基金托管业务经营情况
    作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客
户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切
实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,
中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、
社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托
管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2018 年二季度末,中
国建设银行已托管 857 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水
平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9 次获得《全球托管人》“中国最佳托管
银行”、4 次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续 5 年获得中债登“优秀资产托
管机构”等奖项,并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、
在 2017 年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。
    二、基金托管人的内部控制制度
    (一)内部控制目标
    作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规
章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证
基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的
合法权益。
    (二)内部控制组织结构




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    中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托
管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业
务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。
    (三)内部控制制度及措施
    资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位
职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;
业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、
存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,
实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止
人为事故的发生,技术系统完整、独立。
    三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
    (一)监督方法
    依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用
自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,
对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金
投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理
人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
    (二)监督流程
    1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况
进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核
实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。
    2.收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。
    3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解
释或举证,如有必要将及时报告中国证监会。




                                                                                         22
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                                §5 相关服务机构


5.1 销售机构


5.1.1 直销机构

    南方基金管理股份有限公司
    住所及办公地址:深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼
    法定代表人:张海波
    电话:0755-82763905、82763906
    传真:0755-82763900
    联系人:张锐珊



5.1.2 代销机构


代销银行:
 序号            代销机构名称                              代销机构信息
                                           注册地址:北京市西城区金融大街 25 号
                                           办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院
                                           1 号楼
                                           法定代表人:田国立
   1    中国建设银行股份有限公司           电话:010-66275654
                                           传真:010-66275654
                                           联系人:王嘉朔
                                           客服电话:95533
                                           网址:www.ccb.com
                                           注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
                                           法定代表人:陈四清
   2    中国工商银行股份有限公司           联系人:谢宇晨
                                           客服电话:95588
                                           网址:www.icbc.com.cn
                                           注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
                                           办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
   3    中国农业银行股份有限公司           法定代表人:周慕冰
                                           客服电话:95599
                                           网址:www.abchina.com
                                           注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
   4    中国银行股份有限公司               客服电话:95566
                                           网址:www.boc.cn


                                                                                         23
     南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)


                                        注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银
                                        城中路 188 号
                                        办公地址:上海市银城中路 188 号
                                        法定代表人: 彭 纯
5    交通银行股份有限公司
                                        联系人:王菁
                                        联系电话:021-58781234
                                        客服电话:95559
                                        网址:www.bankcomm.com
                                        注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行
                                        大厦
                                        法定代表人:李建红
6    招商银行股份有限公司
                                        联系人:季平伟
                                        客服电话:95555
                                        网址:www.cmbchina.com
                                        注册地址:北京市西城区金融大街 3 号
                                        办公地址:北京市西城区金融大街 3 号
                                        法定代表人:李国华
     中国邮政储蓄银行股份有限公
7                                       联系人:王硕
     司
                                        传真:(010)68858057
                                        客服电话:95580
                                        网址:www.psbc.com
                                        注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号
                                        办公地址:上海市中山东一路 12 号
                                        法定代表人:高国富
     上海浦东发展银行股份有限公
8                                       联系人:吴斌
     司
                                        联系电话:021-61618888
                                        客服电话:95528
                                        网址:www.spdb.com.cn
                                        注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号
                                        办公地址:北京东城区朝阳门北大街 9 号东
                                        方文化大厦
                                        法定代表人:李庆萍
9    中信银行股份有限公司
                                        联系人:丰靖
                                        电话:010-89937330
                                        客服电话:95558
                                        网址:http://bank.ecitic.com/
                                        注册地址:广州市越秀区东风东路 713 号
                                        法定代表人:王滨
10   广发银行股份有限公司               联系电话:0571-96000888,020-38322222
                                        客服电话:400-830-8003
                                        网址:www.cgbchina.com.cn
                                        注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
11   中国民生银行股份有限公司           办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
                                        法定代表人:洪崎


                                                                                      24
     南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)


                                        联系人:穆婷
                                        电话:010-58560666
                                        传真:010-57092611
                                        客服电话:95568
                                        网址:www.cmbc.com.cn
                                        注册地址:北京市西城区太平桥大街 25 号、
                                        甲 25 号中国光大中心
                                        办公地址:北京市西城区太平桥大街 25 号中
                                        国光大中心
                                        法定代表人:李晓鹏
12   中国光大银行股份有限公司
                                        联系人:朱红
                                        电话:010-63636153
                                        传真:010-63639709
                                        客服电话:95595
                                        网址:www.cebbank.com
                                        注册地址:福州市湖东路 154 号
                                        办公地址:福州市湖东路 154 号
                                        法定代表人:高建平
13   兴业银行股份有限公司               联系人:李博
                                        联系电话:021-52629999-218966
                                        客服电话:95561
                                        网址:www.cib.com.cn
                                        地址:深圳市深南东路 5047 号
                                        法定代表人:谢永林
                                        联系人:施艺帆
14   平安银行股份有限公司
                                        联系电话:021-50979384
                                        客服电话:95511-3
                                        网址:bank.pingan.com
                                        注册地址:杭州市下城区庆春路 46 号杭州银
                                        行大厦
                                        办公地址:杭州市下城区庆春路 46 号杭州银
                                        行大厦
15   杭州银行股份有限公司               法定代表人:陈震山
                                        联系人:金超龙
                                        联系电话:0571-85157105
                                        客服电话:95398
                                        网址:www.hzbank.com.cn
                                        注册地址:上海市浦东新区银城中路 168 号
                                        办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号
                                        法定代表人:金煜
16   上海银行股份有限公司               联系人:汤征程
                                        联系电话:021-68475521
                                        客服电话:95594
                                        网址:www.bosc.cn


                                                                                      25
     南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)


                                        注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首
                                        层
                                        办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号
                                        法定代表人:张东宁
17   北京银行股份有限公司
                                        联系人:周黎
                                        传真:010-66225309
                                        客服电话:95526
                                        网址:www.bankofbeijing.com.cn
                                        注册地址:北京市西城区月坛南街 1 号院
                                        2 号楼
                                        办公地址:北京市西城区月坛南街 1 号院
                                        2 号楼
     北京农村商业银行股份有限公         法定代表人:王金山
18
     司                                 联系人:鲁娟
                                        电话:010-89198762
                                        客服电话:96198;400-88-96198;400-66-
                                        96198
                                        网址:www.bjrcb.com
                                        注册地址:山东省烟台市芝罘区海港路 25 号
                                        办公地址:山东省烟台市芝罘区海港路 25 号
                                        法定代表人:叶文君
                                        联系人:王淑华
19   烟台银行股份有限公司
                                        电话:0535-6699660
                                        传真:0535-6699884
                                        客服电话:4008-311-777
                                        网址:www.yantaibank.net
                                        注册地址:上海市浦东新区银城中路 8 号
                                        办公地址:上海市黄浦区中山东二路 70 号
                                        法定代表人:冀光恒
     上海农村商业银行股份有限公
20                                      联系人:陈玲
     司
                                        联系电话:021-38576830
                                        客服电话:021-962999、4006962999
                                        网址:www.srcb.com
                                        注册地址:南京市中华路 26 号
                                        办公地址:南京市中华路 26 号
                                        法定代表人:夏平
21   江苏银行股份有限公司               联系人:张洪玮
                                        电话:025-58587036
                                        客服电话:95319
                                        网址:www.jsbchina.cn
                                        注册地址:东莞市莞城区体育路 21 号
                                        办公地址:东莞市莞城区体育路 21 号
22   东莞银行股份有限公司
                                        法定代表:卢国锋
                                        联系人:朱杰霞


                                                                                      26
     南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)


                                        联系电话:0769-22865177
                                        客服电话:400-119-6228
                                        网址:www.dongguanbank.cn
                                        注册地址:山东省青岛市市南区香港中路
                                        68 号华普大厦
                                        办公地址:山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号
                                        法定代表人:郭少泉
23   青岛银行股份有限公司               联系人:徐伟静
                                        联系电话:0532-68629925
                                        客服电话:(青岛)96588;(全国)400-66-
                                        96588
                                        网址:www.qdccb.com
                                        注册地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路
                                        700 号
                                        办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路
                                        345 号
24   宁波银行股份有限公司               法定代表人:陆华裕
                                        联系人:胡技勋
                                        联系电话:0574-89068340
                                        客服电话:95574
                                        网址:www.nbcb.com.cn
                                        注册地址:南京市玄武区中山路 288 号
                                        办公地址:南京市玄武区中山路 288 号
                                        法定代表人:胡升荣
25   南京银行股份有限公司               联系人:赵世光
                                        联系电话:025-86775305
                                        客服电话:95302
                                        网址:www.njcb.com.cn
                                        注册地址:武汉市江汉区建设大道 933 号汉
                                        口银行大厦
                                        办公地址:武汉市江汉区建设大道 933 号汉
                                        口银行大厦
                                        法定代表人:陈新民
26   汉口银行股份有限公司
                                        联系人:周田
                                        联系方式:027-82656785
                                        客服电话:96558(武汉)、40060-96558(全
                                        国)
                                        网址:www.hkbchina.com
                                        注册地址:张家港市杨舍镇人民中路 66 号
                                        办公地址:张家港市杨舍镇人民中路 66 号
     江苏张家港农村商业银行股份         法定代表人:王自忠
27
     有限公司                           联系人:施圆圆
                                        联系电话:0512-56968212
                                        客服电话:0512-96065


                                                                                      27
     南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)


                                        网址:www.zrcbank.com
                                        注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路
                                        3038 号合作金融大厦
                                        办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路
                                        3038 号合作金融大厦
     深圳农村商业银行股份有限公         法定代表人:李光安
28
     司                                 联系人:常志勇
                                        联系电话:0755-25188781
                                        传真:0755-25188785
                                        客服电话:4001961200
                                        网址:www.4001961200.com
                                        注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路
                                        2号
                                        办公地址:东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞
                                        农商银行大厦
     东莞农村商业银行股份有限公         法定代表人:王耀球
29
     司                                 联系人:洪晓琳
                                        电话:0769-22866143
                                        传真:0769-22866282
                                        客服电话:0769-961122
                                        网址:www.drcbank.com
                                        注册地址:哈尔滨市道里区尚志大街 160 号
                                        办公地址:哈尔滨市道里区上江街 888 号
                                        法定代表人:郭志文
                                        联系人:李至北
30   哈尔滨银行股份有限公司
                                        电话:0451-87792450
                                        传真:0451-87792682
                                        客服电话:95537,400-60-95537
                                        网址:www.hrbb.com.cn
                                        注册地址:乌鲁木齐市新华北路 8 号
                                        办公地址:乌鲁木齐市新华北路 8 号
                                        法定代表人:杨黎
                                        联系人:余戈
31   乌鲁木齐银行股份有限公司
                                        电话:0991-4525212
                                        传真:0991-8824667
                                        客服电话:0991-96518
                                        网址:www.uccb.com.cn
                                        注册地址:天津市河东区海河东路 218 号
                                        办公地址:天津市河东区海河东路 218 号
                                        法定代表人:李伏安
32   渤海银行股份有限公司               联系人:王宏
                                        电话:022-58316666
                                        传真:022-58316569
                                        客服电话:95541


                                                                                      28
     南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)


                                        网址:www.cbhb.com.cn
                                        注册地址:石家庄市平安北大街 28 号
                                        办公地址:石家庄市平安北大街 28 号
                                        法定代表人:乔志强
                                        联系人:郑夏芳
33   河北银行股份有限公司
                                        电话:0311-67807030
                                        传真:0311-88627027
                                        客服电话:400-612-9999
                                        网址:www.hebbank.com
                                        注册地址:大连市中山区中山路 88 号天安国
                                        际大厦
                                        办公地址:大连市中山区中山路 88 号天安国
                                        际大厦
                                        法定代表人:陈占维
34   大连银行股份有限公司
                                        联系人:朱珠
                                        电话:0411-82311131
                                        传真:0411-82311731
                                        客服电话:400-664-0099
                                        网址:www.bankofdl.com
                                        注册地址:安徽合肥安庆路 79 号天徽大厦
                                        A座
                                        办公地址:合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座
                                        法定代表人:李宏鸣
                                        联系人:叶卓伟
35   徽商银行股份有限公司
                                        电话:0551-62667635
                                        传真:0551-62667684
                                        客服电话:4008896588(安徽省外)、96588(安
                                        徽省内)
                                        网址:www.hsbank.com.cn
                                        注册地址:佛山市顺德区大良德和居委会拥
                                        翠路 2 号
                                        办公地址:佛山市顺德区大良德和居委会拥
                                        翠路 2 号
     广东顺德农村商业银行股份有         法定代表人:姚真勇
36
     限公司                             联系人:陈素莹
                                        电话:0757-22385879
                                        传真:0757-22388235
                                        客服电话:0757-22223388
                                        网址:www.sdebank.com
                                        注册地址:天津市河西区友谊路 15 号
                                        办公地址:天津市河西区友谊路 15 号
37   天津银行股份有限公司               法定代表人:李宗唐
                                        联系人:李岩
                                        电话:022-28405684


                                                                                      29
     南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)


                                        传真:022-28405631
                                        客服电话:4006-960296
                                        网址:www.bank-of-tianjin.com
                                        注册地址:重庆市江北区洋河东路 10 号
                                        办公地址:重庆市江北区洋河东路 10 号
                                        法定代表人:刘建忠
     重庆农村商业银行股份有限公         联系人:范亮
38
     司                                 电话:023-67637962
                                        传真:023-67637909
                                        客服电话:023-966866
                                        网址:www.cqrcb.com
                                        注册地址:浙江省金华市光南路 668 号
                                        办公地址:浙江省金华市光南路 668 号
                                        法定代表人:徐雅清
                                        联系人:陈秀端
39   金华银行股份有限公司
                                        电话:0579-82178271
                                        传真:0579-82178321
                                        客服电话:400-711-6668
                                        网址:www.jhccb.com.cn
                                        注册地址:内蒙古包头市青山区钢铁大街
                                        6号
                                        办公地址:内蒙古包头市青山区钢铁大街
                                        6号
                                        法定代表人:李镇西
40   包商银行股份有限公司
                                        联系人:张晶
                                        联系电话:0472-5189165
                                        传真:010-64596546
                                        客服电话:95352
                                        网址:www.bsb.com.cn
                                        注册地址:广州市天河区珠江新城华夏路
                                        1号
                                        办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路
                                        1号
     广州农村商业银行股份有限公         法定代表人:王继康
41
     司                                 联系人:刘强
                                        电话:020-22389067
                                        传真:020-22389031
                                        客服电话:95313
                                        网址:www.grcbank.com
                                        注册地址:广东省珠海市吉大九洲大道东
                                        1346 号
42   珠海华润银行股份有限公司           办公地址:广东省珠海市吉大九洲大道东
                                        1346 号
                                        法定代表人:刘晓勇


                                                                                      30
     南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)


                                        联系人:李阳
                                        电话:96588(广东省外加拨 0756)
                                        传真:0
                                        客服电话:96588(广东省外加拨 0756),
                                        4008800338
                                        网址:www.crbank.com.cn
                                        注册地址:常州市天宁区延宁中路 668 号
                                        办公地址:常州市天宁区延宁中路 668 号
                                        法定代表人:陆向阳
     江苏江南农村商业银行股份有         联系人:包静
43
     限公司                             电话:0519-80585939
                                        传真:0519-89995066
                                        客服电话:96005
                                        网址:www.jnbank.cc
                                        注册地址:吉林省长春市东南湖大路 1817 号
                                        办公地址:吉林省长春市东南湖大路 1817 号
                                        法定代表人:张宝祥
                                        联系人:孙琦
44   吉林银行股份有限公司               电话:0431-84999627
                                        传真:0431-84992649
                                        客服电话:400-88-96666(全国),96666(吉林
                                        省)
                                        网址:www.jlbank.com.cn
                                        注册地址:四川省南充市涪江路 1 号
                                        办公地址:四川省成都市锦江区下东大街
                                        258 号
                                        法定代表人:邢敏
45   四川天府银行股份有限公司
                                        联系人:樊海波
                                        电话:028-67676033
                                        客服电话:400-16-96869
                                        网址:www.tf.cn
                                        注册地址:威海市宝泉路 9 号
                                        办公地址:济南市经十路奥体金融中心 d 栋
                                        法定代表人:谭先国
                                        联系人:武芳
46   威海市商业银行股份有限公司
                                        电话:0531-68978175
                                        传真:0531-68978176
                                        客服电话:省内 96636、境内 4000096636
                                        网址:www.whccb.com/www.whccb.com.cn
                                        注册地址: 浙江绍兴柯桥笛扬路 1363 号
                                        办公地址:浙江绍兴柯桥笛扬路 1363 号
     浙江绍兴瑞丰农村商业银行股
47                                      法定代表人: 俞俊海
     份有限公司
                                        联系人: 孟建潮
                                        电话:0575-81105323


                                                                                      31
     南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)


                                        传真:0575-84788100
                                        客服电话:4008896596
                                        网址:www.borf.cn
                                        注册地址:广东省汕头市龙湖区黄山路 28 号
                                        四层
                                        办公地址:广东省广州市天河区天河路
                                        533 号
                                        法定代表人:周泽荣
48   广东华兴银行股份有限公司
                                        联系人:许悦
                                        电话:020-38173552
                                        传真:020-38173857
                                        客服电话:400-830-8001
                                        网址:www.ghbank.com.cn
                                        注册地址:中国陕西西安高新路 60 号
                                        办公地址:西安市雁塔区高新路 60 号
                                        法定代表人:郭军
                                        联系人:白智
49   西安银行股份有限公司
                                        电话:029-88992881
                                        传真:029-88992891
                                        客服电话:4008696779
                                        网址:www.xacbank.com
                                        注册地址:江苏省苏州市工业园区钟园路
                                        728 号
                                        办公地址:江苏省苏州市工业园区钟园路
                                        728 号
                                        法定代表人:王兰凤
50   苏州银行股份有限公司
                                        联系人:吴骏
                                        电话:0512-69868373
                                        传真:0512-69868373
                                        客服电话:96067
                                        网址:www.suzhoubank.com
                                        注册地址:山西省太原市万柏林区长风西街
                                        一号丽华大厦 A 座
                                        办公地址:山西省太原市小店区长风街 59 号
                                        法定代表人:阎俊生
51   晋商银行股份有限公司               联系人:卫奕信
                                        电话:0351-6819926
                                        传真:0351-6819926
                                        客服电话:9510-5588
                                        网址:www.jshbank.com
                                        注册地址:湖南省长沙市天心区芙蓉南路一
                                        段 828 号杰座大厦
52   华融湘江银行股份有限公司
                                        办公地址:湖南省长沙市天心区芙蓉南路一
                                        段 828 号杰座大厦


                                                                                      32
     南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)


                                        法定代表人:张永宏
                                        联系人:杨舟
                                        电话:0731-89828900
                                        传真:0731- 89828806
                                        客服电话:0731-96599
                                        网址:www.hrxjbank.com.cn.cn
                                        注册地址:黑龙江哈尔滨市道里区友谊路
                                        436 号
                                        办公地址:黑龙江哈尔滨市道里区友谊路
                                        436 号
                                        法定代表人:张建辉
53   龙江银行股份有限公司
                                        联系人:闫勇
                                        电话:0451-85706107
                                        传真:0451-85706036
                                        客服电话:4006458888
                                        网址:www.lj-bank.com
                                        注册地址: 广东省湛江市经济技术开发区乐
                                        山大道 60 号
                                        办公地址:广东省广州市珠江新城临江大道
                                        5 号保利中心 30 层
                                        法定代表人: 韩春剑
54   广东南粤银行股份有限公司
                                        联系人: 陈静
                                        电话:020-28099040
                                        传真:0759—2631600
                                        客服电话:4000961818
                                        网址:http://www.gdnybank.com
                                        注册地址:桂林市中山南路 76 号
                                        办公地址:桂林市中山南路 76 号
                                        法定代表人: 王能
                                        联系人: 刘兴运
55   桂林银行股份有限公司
                                        电话:0773-3879905
                                        传真:0773-3851691
                                        客服电话:400-86-96299
                                        网址:www.guilinbank.com.cn.
                                        注册地址:福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号
                                        办公地址:福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号
                                        法定代表人:傅子能
                                        联系人:谢婷枫
56   泉州银行股份有限公司
                                        电话:0595-22551071
                                        传真:0595-22578871
                                        客服电话:96312
                                        网址:http://www.qzccbank.com/
     成都农村商业银行股份有限公         注册地址:四川省成都市武侯区科华中路
57
     司                                 88 号


                                                                                      33
     南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)


                                        办公地址:四川省成都市武侯区科华中路
                                        88 号
                                        法定代表人:陈萍
                                        联系人:杨琪
                                        电话:028-85315412
                                        传真:028-85190961
                                        客服电话:95392
                                        网址:http://www.cdrcb.com/
                                        注册地址:西安市高新技术产业开发区高新
                                        四路 13 号 1 幢 1 单元 10101 室
                                        办公地址:西安市高新技术产业开发区高新
                                        四路 13 号
58   长安银行股份有限公司               法定代表人:毛亚社
                                        联系人: 闫石
                                        传真:029-88609566
                                        客服电话:(029)96669、400-05-96669
                                        网址:www.ccabchina.com
                                        注册地址:辽宁省锦州市松山新区科技路
                                        68 号
                                        办公地址:辽宁省锦州市松山新区科技路
                                        68 号
                                        法定代表人:张伟
59   锦州银行股份有限公司
                                        联系人:庞璐璐
                                        电话:0416-3220085
                                        传真:0416-3220186
                                        客服电话:400-66-96178
                                        网址:www.jinzhoubank.com
                                        注册地址: 浙江省乐清市城南街道伯乐西路
                                        99 号
                                        办公地址:浙江省乐清市城南街道伯乐西路
                                        99 号
     浙江乐清农村商业银行股份有         法定代表人: 高剑飞
60
     限公司                             联系人: 金晓娇
                                        电话:0577-61566028
                                        传真:0577-61566063
                                        客服电话:4008896596
                                        网址:www.yqbank.com
                                        注册地址: 山东省德州市三八东路 1266 号
                                        办公地址:山东省德州市三八东路 1266 号
                                        法定代表人: 孙玉芝
61   德州银行股份有限公司               联系人: 王方震
                                        电话:0534-2297326
                                        传真:0534-2297327
                                        客服电话:40084-96588


                                                                                      34
     南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)


                                        网址:www.dzbchina.com


                                        注册地址: 山东省潍坊市胜利东街 5139 号
                                        办公地址: 山东省潍坊市胜利东街 5139 号
                                        法定代表人:郭虎英
                                        联系人: 王孔清
62   潍坊银行股份有限公司
                                        电话:0536-8986635
                                        传真:0536-8986637
                                        客服电话:400-61-96588
                                        网址:www.bankwf.com
                                        注册地址:浙江省台州市路桥区南官大道
                                        188 号
                                        办公地址:浙江省杭州市上城区望江东路
                                        59 号
                                        法定代表人:王钧
     浙江泰隆商业银行股份有限公
63                                      联系人:陈妍宇
     司
                                        电话:0571-87788979
                                        传真:0571-87788818
                                        客服电话:400-88-96575
                                        网址:www.zjtlcb.com


                                        注册地址:浙江省杭州市余杭区南苑街道南
                                        大街 72 号
                                        办公地址:浙江省杭州市余杭区南苑街道南
                                        大街 72 号
     浙江杭州余杭农村商业银行股         法定代表人:来煜标
64
     份有限公司                         联系人:蔡亮
                                        电话:0571-86209980
                                        传真:0571-86137150
                                        客服电话:96596,4008896596
                                        网址:www.yhrcb.com
                                        注册地址:杭州市富阳区鹿山街道依江路
                                        501 号第 1 幢
                                        办公地址:杭州市富阳区鹿山街道依江路
                                        501 号第 1 幢
     浙江富阳农村商业银行股份有         法定代表人:丁松茂
65
     限公司                             联系人:陈硕
                                        电话:0571-63280253
                                        传真:0571-63360418
                                        客服电话:4008896596
                                        网址:www.fyrcbk.com
                                        注册地址:吉林省长春市二道区自由大路
     长春农村商业银行股份有限公
66                                      5755 号
     司
                                        办公地址:吉林省长春市绿园区正阳街


                                                                                      35
     南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)


                                        4288 号
                                        法定代表人:马铁刚
                                        联系人:张俊峰
                                        电话:0431-89115109
                                        传真:0431-89115154
                                        客服电话:96888-0-1
                                        网址:http://www.cccb.cn
                                        注册地址:山东省淄博市张店区金晶大道
                                        105 号
                                        办公地址:山东省淄博市张店区金晶大道
                                        105 号
                                        法定代表人:杲传勇
67   齐商银行股份有限公司
                                        联系人:焦浦
                                        电话:0533-2178888-9907
                                        传真:0533-6120373
                                        客服电话:96588
                                        网址:www.qsbank.cc
                                        注册地址:河南省郑州市郑东新区 CBD 商务
                                        外环路 23 号中科金座大厦
                                        办公地址:河南省郑州市郑东新区 CBD 商务
                                        外环路 23 号中科金座大厦
68   中原银行股份有限公司               法定代表人:窦荣兴
                                        联系人:张星强
                                        电话:0371-85517713
                                        客服电话:95186
                                        网址:www.zybank.com.cn
                                        注册地址:杭州市萧山区人民路 258 号
                                        办公地址:杭州市萧山区人民路 258 号
                                        法定代表人:王云龙
     浙江萧山农村商业银行股份有         联系人:朱光锋
69
     限公司                             电话:0571-82739513
                                        传真:0571-82739513
                                        客服电话:96596
                                        网址:http://www.zjxsbank.com
                                        注册地址: 南京市建邺区梦都大街 136 号
                                        办公地址: 南京市建邺区梦都大街 136 号
                                        法定代表人: 张小军
     江苏紫金农村商业银行股份有         联系人: 樊林
70
     限公司                             电话:025-88866344
                                        传真:025-88866502
                                        客服电话:025-96855
                                        网址:www.zjrcbank.com
     宁波鄞州农村商业银行股份有         注册地址: 宁波市鄞州区民惠西路 88 号
71
     限公司                             办公地址:宁波市鄞州区民惠西路 88 号


                                                                                      36
     南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)


                                        法定代表人: 周建斌
                                        联系人: 朱霓虹
                                        电话:0574-87412569
                                        传真:0574-87412811
                                        客服电话:96561
                                        网址:www.beeb.com.cn
                                        注册地址: 武汉市武昌区水果湖街中北路
                                        86 号汉街总部国际 8 栋
                                        办公地址:武汉市武昌区水果湖街中北路
                                        86 号汉街总部国际 8 栋
                                        法定代表人:刘志高
72   湖北银行股份有限公司               联系人: 李昕雅
                                        电话:027-87139129
                                        传真:027-87139230
                                        客服电话:(湖北)96599 (全国)400-85-
                                        96599
                                        网址:www.hubeibank.cn
                                        注册地址: 山西省晋中市榆次区迎宾西街
                                        65 号
                                        办公地址:山西省晋中市榆次区迎宾西街
                                        65 号
73   晋中银行股份有限公司               法定代表人: 刘海滨
                                        联系人: 贺莎莎
                                        电话:18634889009
                                        客服电话:95105678
                                        网址:www.jzbank.com
                                        注册地址:山东省日照市烟台路 197 号
                                        办公地址:山东省日照市烟台路 197 号
                                        法定代表人:王森
74   日照银行股份有限公司               联系人:孔颖
                                        联系电话:0633-8081590
                                        客服电话:4006896588
                                        网址:www.bankofrizhao.com.cn
                                        注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世
                                        纪大道 800 号三层、六层至九层(不含六层
                                        A 座)
                                        办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世
                                        纪大道 800 号三层、六层至九层(不含六层
     南洋商业银行(中国)有限公
75                                      A 座)
     司
                                        法定代表人:陈孝周
                                        联系人:宋雯
                                        电话:021-38566409
                                        传真:021-20337790
                                        客服电话:8008302066,4008302066


                                                                                      37
        南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)


                                           网址:http://www.ncbchina.cn/cn/index.html
代销券商及其他代销机构:
 序号            代销机构名称                              代销机构信息
                                           注册地址:南京市江东中路 228 号
                                           法定代表人:周易
                                           联系人:庞晓芸
   1    华泰证券股份有限公司
                                           联系电话:0755-82492193
                                           客服电话:95597
                                           网址:www.htsc.com.cn
                                           注册地址:福州市湖东路 268 号
                                           办公地址:上海市浦东新区长柳路 36 号
                                           法定代表人:杨华辉
   2    兴业证券股份有限公司               联系人:乔琳雪
                                           联系电话:021-38565547
                                           客服电话:95562
                                           网址:www.xyzq.com.cn
                                           注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国
                                           信证券大厦十六层至二十六层
                                           办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国
                                           信证券大厦十六层至二十六层
                                           法定代表人:何如
   3    国信证券股份有限公司
                                           联系人:李颖
                                           电话:0755-82130833
                                           传真:0755-82133952
                                           客服电话:95536
                                           网址:www.guosen.com.cn
                                           注册地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-
                                           6层
                                           办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际
                                           企业大厦 C 座
   4    中国银河证券股份有限公司           法定代表人:陈共炎
                                           联系人:辛国政
                                           联系电话:010-83574507
                                           客服电话:4008-888-888 或 95551
                                           网址:www.chinastock.com.cn
                                           注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商
                                           城路 618 号
                                           办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号
                                           法定代表人:杨德红
   5    国泰君安证券股份有限公司
                                           联系人:芮敏祺
                                           电话:021-38676666
                                           客服电话:4008888666
                                           网址:www.gtja.com
   6    中泰证券股份有限公司               注册地址:济南市市中区经七路 86 号

                                                                                         38
     南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)


                                        办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号
                                        法定代表人:李玮
                                        联系人:许曼华
                                        电话:021-20315290
                                        传真:021-20315137
                                        客服电话:95538
                                        网址:www.zts.com.cn
                                        注册地址:上海市广东路 689 号
                                        办公地址:上海市广东路 689 号
                                        法定代表人:周杰
                                        电话:021-23219000
7    海通证券股份有限公司
                                        传真:021-23219100
                                        联系人:李笑鸣
                                        客服电话:95553
                                        网址:www.htsec.com
                                        注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
                                        办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
                                        法定代表人:王常青
8    中信建投证券股份有限公司           联系人:刘畅
                                        联系电话:010-65608231
                                        客服电话:4008888108
                                        网址:www.csc108.com
                                        注册地址:广州市黄埔区中新广州知识城腾
                                        飞一街 2 号 618 室
                                        办公地址:广州市天河区马场路 26 号广发证
                                        券大厦
9    广发证券股份有限公司
                                        法定代表人:孙树明
                                        联系人:黄岚
                                        客服电话:95575 或致电各地营业网点
                                        网址:广发证券网 http://www.gf.com.cn
                                        注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特
                                        区报业大厦 14、16、17 层
                                        办公地址:深圳市福田区深南大道特区报业
                                        大厦 14、16、17 层
10   长城证券股份有限公司               法定代表人:丁益
                                        联系人:金夏
                                        联系电话:0755-83516289
                                        客服电话:0755-33680000   4006666888
                                        网址:www.cgws.com
                                        注册地址:深圳市福田区福华一路 111 号
                                        办公地址:深圳市福田区福华一路 111 号招
11   招商证券股份有限公司               商证券大厦 23 楼
                                        法定代表人:霍达
                                        联系人:黄婵君


                                                                                      39
     南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)


                                        联系电话:0755-82960167
                                        客服电话:95565、4008888111
                                        网址:www.newone.com.cn
                                        注册地址:广东省深圳市福田区中心三路
                                        8 号卓越时代广场(二期)北座
                                        办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信
                                        证券大厦
                                        法定代表人:张佑君
12   中信证券股份有限公司
                                        联系人:王一通
                                        电话:010-60838888
                                        传真:010-60833739
                                        客服电话:95558
                                        网址:www.cs.ecitic.com
                                        注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
                                        办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层
                                        法定代表人:李梅
                                        联系人:李玉婷
13   申万宏源证券有限公司
                                        电话:021-33389888
                                        传真:021-33388224
                                        客服电话:95523 或 4008895523
                                        网址: www.swhysc.com
                                        注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
                                        办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
                                        法定代表人:周健男
14   光大证券股份有限公司               联系人:龚俊涛
                                        联系电话:021-22169999
                                        客服电话:95525
                                        网址:www.ebscn.com
                                        注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交
                                        界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第
                                        04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、
                                        16、18、19、20、21、22、23 单元
                                        办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超
                                        商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层
15   中国中投证券有限责任公司
                                        法定代表人:高涛
                                        联系人:万玉琳
                                        联系电话:0755-82026907
                                        传真 0755-82026539
                                        客服电话:400-600-8008、95532
                                        网址:www.china-invs.cn
                                        注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市
                                        区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼
16   申万宏源西部证券有限公司
                                        2005 室
                                        办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)


                                                                                      40
     南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)


                                        北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室
                                        法定代表人:李琦
                                        电话:0991-5801913
                                        传真:0991-5801466
                                        联系人:王怀春
                                        客服电话:400-800-0562
                                        网址:www.hysec.com
                                        注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛
                                        国际金融广场 1 号楼 20 层
                                        办公地址:山东省青岛市市南区东海西路
                                        28 号龙翔广场东座 5 层
     中信证券(山东)有限责任公
17                                      法定代表人:姜晓林
     司
                                        联系人:焦刚
                                        联系电话:0531-89606166
                                        客服电话:95548
                                        网址:sd.citics.com
                                        注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大
                                        街 9 号院 1 号楼
                                        法定代表人:张志刚
                                        联系人:尹旭航
18   信达证券股份有限公司
                                        联系电话:010-63081000
                                        传真:010-63080978
                                        客服电话:95321
                                        网址:www.cindasc.com
                                        注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼
                                        22 层、23 层、25 层-29 层
                                        办公地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼
                                        13 层、21 层-23 层、25-29 层、32 层、36
                                        层、39 层、40 层
19   东方证券股份有限公司
                                        法定代表人:潘鑫军
                                        联系人:胡月茹
                                        联系电话:021-63325888
                                        客服电话:95503
                                        网址:www.dfzq.com.cn
                                        注册地址:四川省成都市高新区天府二街
                                        198 号华西证券大厦
                                        办公地址:北京市西城区阜成门外大街 22 号
                                        外经贸大厦 9 层华西证券
20   华西证券股份有限公司               法定代表人:杨炯洋
                                        联系人:谢国梅
                                        联系电话:010-58124967
                                        客服电话:95584
                                        网址:www.hx168.com.cn
21   长江证券股份有限公司               注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大


                                                                                      41
     南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)


                                        厦
                                        法定代表人:李新华
                                        联系人:奚博宇
                                        电话:027-65799999
                                        传真:027-85481900
                                        客服电话:95579 或 4008-888-999
                                        网址:www.95579.com
                                        注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招
                                        商银行大厦 40/42 层
                                        办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招
                                        商银行大厦 40/42 层
22   世纪证券有限责任公司               法定代表人:姜昧军
                                        联系人:王雯
                                        联系电话:0755-83199511
                                        客服电话:4008323000
                                        网址:www.csco.com.cn
                                        注册地址:长春市生态大街 6666 号
                                        办公地址:长春市生态大街 6666 号
                                        法定代表人:李福春
23   东北证券股份有限公司               联系人:安岩岩
                                        联系电话:0431-85096517
                                        客服电话:95360
                                        网址:www.nesc.cn
                                        注册地址:上海市黄浦区四川中路 213 号
                                        7楼
                                        办公地址:上海市黄浦区四川中路 213 号久
                                        事商务大厦 7 楼
                                        法定代表人:李俊杰
24   上海证券有限责任公司
                                        联系人:邵珍珍
                                        联系电话:021-53686888
                                        传真:021-53686100-7008
                                        客服电话:4008918918
                                        网址:www.shzq.com
                                        注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路
                                        56 号
                                        办公地址:黑龙江省哈尔滨市松北区创新三
                                        路 833 号
                                        法定代表人:赵洪波
25   江海证券有限公司
                                        联系人:姜志伟
                                        电话:0451-87765732
                                        传真:0451-82337279
                                        客服电话:400-666-2288
                                        网址:www.jhzq.com.cn
26   国联证券股份有限公司               注册地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一


                                                                                      42
     南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)


                                        街 8 号 7-9 层
                                        办公地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融
                                        一街 8 号 7-9 层
                                        法定代表人:姚志勇
                                        联系人:祁昊
                                        联系电话:0510-82831662
                                        客服电话:95570
                                        网址:www.glsc.com.cn
                                        注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路 1 号
                                        金源中心
                                        办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路 1 号
                                        金源中心
27   东莞证券股份有限公司               联系人:李荣
                                        联系电话:0769-22115712
                                        传真:0769-22115712
                                        客服电话:95328
                                        网址:www.dgzq.com.cn
                                        注册地址:天津市经济技术开发区第二大街
                                        42 号写字楼 101 室
                                        办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号
                                        法定代表人:王春峰
28   渤海证券股份有限公司               联系人:蔡霆
                                        电话:022-28451991
                                        传真:022-28451892
                                        客服电话:400-651-5988
                                        网址:www.ewww.com.cn
                                        注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号
                                        荣超大厦 16-20 层
                                        办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号
                                        荣超大厦 16-20 层
29   平安证券股份有限公司               法定代表人:何之江
                                        联系人:王阳
                                        联系电话:021-38637436
                                        客服电话:95511-8
                                        网址:stock.pingan.com
                                        注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号
                                        国华投资大厦 9 层 10 层
                                        办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号
                                        国华投资大厦 9 层 10 层
30   国都证券股份有限公司               联系人:黄静
                                        电话:010-84183333
                                        传真:010-84183311-3389
                                        客服电话:400-818-8118
                                        网址:www.guodu.com


                                                                                      43
     南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)


                                        注册地址:苏州工业园区星阳街 5 号
                                        办公地址:苏州工业园区星阳街 5 号
                                        法定代表人:范力
                                        联系人:陆晓
31   东吴证券股份有限公司
                                        电话:0512-62938521
                                        传真:0512-65588021
                                        客服电话:95330
                                        网址:www.dwzq.com.cn
                                        注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州
                                        国际金融中心主塔 19 楼、20 楼
                                        办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州
                                        国际金融中心主塔 19 楼、20 楼
32   广州证券股份有限公司               法定代表人:胡伏云
                                        联系人:梁微
                                        联系电话:95396
                                        客服电话: 95396
                                        网址:www.gzs.com.cn
                                        注册地址:南京市江东中路 389 号
                                        办公地址:南京市江东中路 389 号
                                        法定代表人:歩国旬
33   南京证券股份有限公司               联系人:王万君
                                        联系电话:025-58519523
                                        客服电话:95386
                                        网址:www.njzq.com.cn
                                        注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅
                                        湖路 198 号
                                        办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅
                                        湖路 198 号财智中心 B1 座
34   华安证券股份有限公司               法定代表人:章宏韬
                                        联系人:范超
                                        联系电话:0551-65161821
                                        客服电话:95318
                                        网址:www.hazq.com
                                        办公地址:杭州市江干区五星路 201 号浙商
                                        证券大楼
                                        法定代表人:吴承根
                                        联系人:陈姗姗
35   浙商证券股份有限公司
                                        电话:021-80108643
                                        传真:021-80106010
                                        客服电话:95345
                                        网址:www.stocke.com.cn
                                        注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世
36   华宝证券有限责任公司               纪大道 100 号 57 层
                                        办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世


                                                                                      44
     南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)


                                        纪大道 100 号 57 层
                                        法定代表人:陈林
                                        联系人:刘闻川
                                        电话:021-20657517
                                        传真:021-68408217-7517
                                        客服电话:4008209898
                                        网址:www.cnhbstock.com
                                        注册地址:山西省太原市府西街 69 号山西国
                                        际贸易中心东塔楼
                                        办公地址:山西省太原市府西街 69 号山西国
                                        际贸易中心东塔楼
37   山西证券股份有限公司               法定代表人:侯巍
                                        联系人:郭熠
                                        联系电话:0351-8686659
                                        客服电话:400-666-1618,95573
                                        网址:www.i618.com.cn
                                        注册地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行
                                        大厦 20 楼
                                        办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行
                                        大厦 18 楼
38   第一创业证券股份有限公司           法定代表人:刘学民
                                        联系人:王叔胤
                                        联系电话:0755-23838776
                                        客服电话:95358
                                        网址:www.firstcapital.com.cn
                                        注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦
                                        7、8 层
                                        办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路
                                        1088 号招商银行大厦 18 楼
                                        法定代表人:黄金琳
39   华福证券有限责任公司
                                        联系人:王虹
                                        电话:021-20655183
                                        传真:021-20655196
                                        客服电话:96326(福建省外请先拨 0591)
                                        网址:www.hfzq.com.cn
                                        注册地址:深圳市南山区创业路 1777 号海信
                                        南方大厦 21、22 层
                                        办公地址:深圳市南山区创业路 1777 号海信
                                        南方大厦 21、22 层
40   中山证券有限责任公司               法定代表人:林炳城
                                        联系人:罗艺琳
                                        联系电话:0755-82570586
                                        客服电话:95329
                                        网址:www.zszq.com


                                                                                      45
     南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)


                                        注册地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号
                                        办公地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号
                                        法定代表人:菅明军
                                        联系人:程月艳 李盼盼
41   中原证券股份有限公司
                                        电话:0371-69099882
                                        传真:0371-65585899
                                        客服电话:95377
                                        网址:www.ccnew.com
                                        注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号
                                        法定代表人:廖庆轩
                                        联系人:周青
42   西南证券股份有限公司
                                        联系电话:023-63786633
                                        客服电话:4008096096
                                        网址:www.swsc.com.cn
                                        注册地址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半
                                        幢9楼
                                        办公地址:上海市浦东新区福山路 500 号城
                                        建国际中心 26 楼
                                        法定代表人:武晓春
43   德邦证券股份有限公司
                                        联系人:刘熠
                                        电话:021-68761616
                                        传真:021-68767032
                                        客服电话:4008888128
                                        网址:www.tebon.com.cn
                                        注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道
                                        1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
                                        办公地址:北京市朝阳区望京东园四区 2 号
                                        中航资本大厦 35 层
                                        法定代表人:王晓峰
44   中航证券有限公司
                                        联系人:王紫雯
                                        电话:010-59562468
                                        传真:010-59562637
                                        客服电话:95335
                                        网址:http://www.avicsec.com/
                                        注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大
                                        厦 2 座 27 层及 28 层
                                        办公地址:北京市建国门外大街甲 6 号 SK 大
                                        厦
45   中国国际金融股份有限公司
                                        联系人:杨涵宇
                                        联系电话:010-65051166
                                        客服电话:400-910-1166
                                        网址:www.cicc.com.cn
                                        注册地址:大同市城区迎宾街 15 号桐城中央
46   大同证券有限责任公司
                                        21 层


                                                                                      46
     南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)


                                        办公地址:山西省太原市长治路 111 号山西
                                        世贸中心 A 座 F12、F13
                                        法定代表人:董祥
                                        联系人:薛津
                                        电话:0351-4130322
                                        传真:0351-4192803
                                        客服电话:4007121212
                                        网址:http://www.dtsbc.com.cn
                                        注册地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二
                                        段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717
                                        办公地址:北京市朝阳区北四环中路盘古大
                                        观 A 座 40 层
47   方正证券股份有限公司               法定代表人:施华
                                        联系人:程博怡
                                        联系电话:010-59355997
                                        客服电话:95571
                                        网址:www.foundersc.com
                                        注册地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务
                                        中心 201、501、502、1103、1601-1615、
                                        1701-1716
                                        办公地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务
                                        中心 201、501、502、1103、1601-1615、
48   财通证券股份有限公司               1701-1716
                                        法定代表人:沈继宁
                                        联系人:夏吉慧
                                        联系电话:0571-87925129
                                        客服电话:95336,40086-96336
                                        网址:www.ctsec.com
                                        注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资
                                        广场 18 楼
                                        办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东
                                        海证券大厦
49   东海证券股份有限公司
                                        法定代表人:赵俊
                                        联系人:王一彦
                                        客服电话:95531;400-888-8588
                                        网址:www.longone.com.cn
                                        注册地址:陕西省西安市东新街 319 号 8 幢
                                        10000 室
                                        办公地址:陕西省西安市东新街 319 号 8 幢
                                        10000 室
50   西部证券股份有限公司
                                        法定代表人:徐朝晖
                                        联系人:梁承华
                                        电话:029-87211526
                                        传真:029-87211478


                                                                                      47
     南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)


                                        客服电话:95582
                                        网址:http://www.westsecu.com/
                                        注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院
                                        1 号楼 15 层 1501
                                        办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院
                                        1 号楼 15 层 1501
51   新时代证券股份有限公司             法定代表人:叶顺德
                                        联系人:田芳芳
                                        联系电话:010-83561146 
                                        客服电话:95399
                                        网址:www.xsdzq.cn
                                        注册地址:海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼
                                        办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融
                                        中心 17 层
                                        法定代表人:王作义
52   金元证券股份有限公司
                                        联系人:刘萍
                                        联系电话:0755-83025693
                                        客服电话:95372
                                        网址:www.jyzq.cn
                                        注册地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德
                                        置地广场 F 栋 18、19 层
                                        办公地址:广州市天河区珠江东路 13 号高德
                                        置地广场 E 栋 12 层
53   万联证券股份有限公司               法定代表人:张建军
                                        联系人:甘蕾
                                        联系电话:020-38286026
                                        客服电话:400-8888-133
                                        网址:www.wlzq.cn
                                        注册地址:成都市东城根上街 95 号
                                        办公地址:成都市东城根上街 95 号
                                        法定代表人:冉云
                                        联系人:刘婧漪、贾鹏
54   国金证券股份有限公司
                                        联系电话:028-86690057、028-86690058
                                        传真:028-86690126
                                        客服电话:95310
                                        网址:www.gjzq.com.cn
                                        注册地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国
                                        际财富中心 26 楼
                                        办公地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国
                                        际财富中心 26 楼
55   财富证券有限责任公司
                                        法定代表人:刘宛晨
                                        联系人:郭静
                                        联系电话:0731-84403347
                                        客服电话: 95317


                                                                                      48
     南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)


                                        网址:www.cfzq.com
                                        注册地址:呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东
                                        方君座 D 座 14 层
                                        办公地址:呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东
                                        方君座 D 座 14 层
56   恒泰证券股份有限公司
                                        法定代表人:庞介民
                                        联系人:熊丽
                                        客服电话:4001966188
                                        网址:www.cnht.com.cn
                                        注册地址:兰州市城关区东岗西路 638 号兰
                                        州财富中心 21 楼
                                        办公地址:兰州市城关区东岗西路 638 号
                                        19 楼
                                        法定代表人:陈牧原
57   华龙证券股份有限公司
                                        联系人:范坤
                                        电话:0931-4890208
                                        传真:0931-4890628
                                        客服电话:95368
                                        网址:www.hlzq.com
                                        注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联
                                        大厦 28 层 A01、B01(b)单元
                                        办公地址:上海市徐汇区肇嘉浜路 750 号
                                        法定代表人:俞洋
                                        联系人:杨莉娟
58   华鑫证券有限责任公司
                                        电话:021-54967552
                                        传真:021-54967032
                                        客服电话:021-32109999;029-68918888;
                                        4001099918
                                        网址:www.cfsc.com.cn
                                        注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区锡林南
                                        路 18 号
                                        办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号长
                                        安兴融中心西座 11 层
59   国融证券股份有限公司
                                        法定代表人:张智河
                                        联系人:虞哲维
                                        客服电话:400-660-9839
                                        网址:www.grzq.com
                                        注册地址:沈阳市和平区光荣街 23 甲
                                        办公地址:沈阳市和平区南五马路 121 号万
                                        丽城晶座 4 楼中天证券经纪事业部
60   中天证券股份有限公司               法定代表人:马功勋
                                        联系人:李泓灏
                                        联系电话:024-23280806
                                        客服电话:024-95346


                                                                                      49
     南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)


                                        网址:http://www.iztzq.com
                                        注册地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超
                                        经贸中心办公楼 47 层 01 单元
                                        办公地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超
                                        经贸中心办公楼 47 层 01 单元
                                        法定代表人:赵立功
61   五矿证券有限公司
                                        联系人:马国栋
                                        电话:0755-82560892
                                        传真:0755-82545500
                                        客服电话:40018-40028
                                        网址:www.wkzq.com.cn
                                        注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大
                                        厦 B 座 701
                                        办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号
                                        C座5层
                                        法定代表人:林义相
62   天相投资顾问有限公司
                                        联系人:谭磊
                                        客服电话:010-66045678
                                        传真:010-66045518
                                        网址:http://www.txsec.com
                                        公司基金网网址:http://jijin.txsec.com/
                                        注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三
                                        路惠州广播电视新闻中心三、四楼
                                        办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三
                                        路惠州广播电视新闻中心三、四楼
                                        法定代表人:徐刚
63   联讯证券股份有限公司
                                        联系人:郭晴
                                        电话:0752-2119391
                                        传真:0752-2119369
                                        客服电话:95564
                                        网址:www.lxzq.com.cn
                                        注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛
                                        大厦 B 座 12、15 层
                                        办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛
                                        大厦 B 座 12、15 层
                                        法定代表人:魏庆华
64   东兴证券股份有限公司
                                        联系人:夏锐 和志鹏
                                        电话:010-66559079/010-66559371
                                        传真:010-66555133
                                        客服电话:95309
                                        网址:www.dxzq.net
                                        注册地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之
65   开源证券股份有限公司               门B座5层
                                        办公地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之


                                                                                      50
     南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)


                                        门B座5层
                                        法定代表人:李刚
                                        联系人:张梦薇
                                        电话:029-63387289
                                        传真:029-88365835
                                        客服电话:95325
                                        网址:www.kysec.cn
                                        注册地址:陕西省西安市唐延路 5 号陕西邮
                                        政信息大厦 9~11 层
                                        办公地址:北京市东城区珠市口东大街 17 号
                                        法定代表人:丁奇文
66   中邮证券有限责任公司               联系人:吉亚利
                                        电话:010-67017788-9104
                                        传真:010-67017788-9696
                                        客服电话:4008888005
                                        网址:www.cnpsec.com
                                        注册地址:云南省昆明市青年路 389 号志远
                                        大厦 18 层
                                        办公地址:北京市西城区北展北街九号华远
                                        企业号 D 座三单元
                                        法定代表人: 李长伟
67   太平洋证券股份有限公司
                                        联系人:王婧
                                        电话:010-88695182
                                        传真:010-88321763
                                        客服电话:400-665-0999
                                        网址:www.tpyzq.com
                                        注册地址:四川省成都市锦江区人民南路二
                                        段 18 号川信大厦 10 楼
                                        办公地址:四川省成都市锦江区人民南路二
                                        段 18 号川信大厦 10 楼
                                        法定代表人:吴玉明
68   宏信证券有限责任公司
                                        联系人:张鋆
                                        电话:010-64083702
                                        传真:028-86199382
                                        客服电话:4008366366
                                        网址:www.hxzq.cn
                                        注册地址:沈阳市沈河区热闹路 49 号
                                        办公地址: 沈阳市沈河区热闹路 49 号恒信
                                        大厦 C 座
                                        法定代表人: 王媖
69   网信证券有限责任公司
                                        联系人:周嵩
                                        电话:024-22955531
                                        传真:024-22955531
                                        客服电话:400-618-3355


                                                                                      51
     南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)


                                        网址:www.wxzq.com
                                        注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区
                                        关东园路 2 号高科大厦四楼
                                        办公地址: 湖北省武汉市武昌区中南路
                                        99 号保利广场 A 座 48 楼
                                        法定代表人: 余磊
70   天风证券股份有限公司
                                        联系人:程晓英
                                        电话:18064091773
                                        传真:
                                        客服电话:4008005000 或 95391
                                        网址:www.tfzq.com
                                        注册地址: 北京市西城区德胜门外大街
                                        115 号德胜尚城 E 座
                                        办公地址: 北京市西城区德胜门外大街
                                        115 号德胜尚城 E 座
                                        法定代表人:毕劲松
71   首创证券有限责任公司
                                        联系人: 刘宇
                                        电话:010-59366070
                                        传真:010-59366055
                                        客服电话:400-620-0620
                                        网址:www.sczq.com.cn
                                        注册地址: 深圳市福田区深南大道南侧金地
                                        中心大厦 9 楼
                                        办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路
                                        333 号金砖大厦 8 楼
                                        法定代表人: 吕春卫
72   联储证券有限责任公司
                                        联系人: 丁倩云
                                        电话:010-86499427
                                        传真:010-86499401
                                        客服电话:400-620-6868
                                        网址:www.lczq.com
                                        注册地址: 中国(四川)自由贸易试验区成
                                        都市高新区交子大道 177 号中海国际中心
                                        B 座 17 楼
                                        办公地址:中国(四川)自由贸易试验区成
                                        都市高新区交子大道 177 号中海国际中心
                                        B 座 17 楼
73   川财证券有限责任公司
                                        法定代表人:孟建军
                                        联系人:匡婷
                                        电话:028-86583053
                                        传真:028-86583002
                                        客服电话:95105118
                                        网址:www.cczq.com
74   中国国际期货有限公司               注册地址: 北京市朝阳区建国门外光华路


                                                                                      52
     南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)


                                        14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、11 层、12 层
                                        办公地址: 北京市朝阳区麦子店西路 3 号新
                                        恒基国际大厦 15 层
                                        法定代表人:王兵
                                        联系人:许黎婧
                                        电话:010-65807848
                                        传真:010-59539985
                                        客服电话:95162、400-8888-160
                                        网址:www.cifco.net
                                        注册地址: 北京市复兴门内大街 156 号泰康
                                        人寿大厦
                                        办公地址: 北京市复兴门内大街 156 号泰康
                                        人寿大厦
                                        法定代表人:陈东升
75    泰康人寿保险股份有限公司
                                        联系人:陈倩
                                        电话:010-61047989
                                        传真:010-61047968
                                        客服电话:400-009-5522
                                        网址:www.taikang.com
                                        注册地址: 重庆市渝中区中山三路 107 号上
                                        站大楼平街 11-B,名义层 11-A,8-B4,9-
                                        B、C
                                        办公地址: 渝中区中山三路 107 号上站大楼
                                        平街 11-B,名义层 11-A,8-B4,9-B、C
76   中信建投期货有限公司               法定代表人: 彭文德
                                        联系人:万恋
                                        电话:021-68762007
                                        传真:021-68763048
                                        客服电话:400-8877-780
                                        网址:www.cfc108.com
                                        注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越
                                        时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、
                                        14 层
                                        办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越
                                        时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、
                                        14 层
77   中信期货有限公司
                                        法定代表人:张皓
                                        联系人:刘宏莹
                                        电话:010-60833754
                                        传真:0755-83217421
                                        客服电话:400-990-8826
                                        网址:http://www.citicsf.com
                                        注册地址: 海南省三亚市迎宾路 360-1 号三
78   阳光人寿保险股份有限公司
                                        亚阳光金融广场 16 层


                                                                                      53
     南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)


                                        办公地址: 北京市朝阳区朝外大街乙 12 号
                                        1 号楼昆泰国际大厦 12 层
                                        法定代表人: 李科
                                        联系人: 王磊
                                        电话: 010-59053660
                                        传真: 010-59053700
                                        客服电话:95510
                                        网址:http://fund.sinosig.com
                                        注册地址: 安徽省合肥市芜湖路 258 号
                                        办公地址: 安徽省合肥市芜湖路 258 号
                                        法定代表人: 吴国华
                                        联系人: 申倩倩
79   徽商期货有限责任公司
                                        电话:0551-62865215
                                        传真:0551-62865899
                                        客服电话:4008-878-707
                                        网址:www.hsqh.net
                                        注册地址: 南京市秦淮区中华路 50 号
                                        办公地址: 南京市秦淮区中华路 50 号弘业
                                        大厦 2-10 楼
                                        法定代表人: 周剑秋
80   弘业期货股份有限公司               联系人: 孙朝旺
                                        电话:025-52278870
                                        传真:025-52250114
                                        客服电话:4008281288
                                        网址:www.ftol.com.cn
                                        注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号
                                        3724 室
                                        办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋
                                        法定代表人:汪静波
81   诺亚正行基金销售有限公司           联系人:李娟
                                        电话:021-80359127
                                        传真:021-38509777
                                        客服电话:400-821-5399
                                        网址:www.noah-fund.com
                                        注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置
                                        地大厦 8 楼
                                        办公地址:深圳市罗湖区梨园路 8 号
                                        HALO 广场 4 楼
     深圳众禄基金销售股份有限公         法定代表人:薛峰
82
     司                                 联系人:龚江江
                                        电话:0755-33227950
                                        传真:0755-33227951
                                        客服电话:4006-788-887
                                        网址:www.zlfund.cn、www.jjmmw.com


                                                                                      54
     南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)


                                        注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号
                                        楼 2 楼 41 号
                                        办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号
                                        鄂尔多斯国际大厦 903~906 室;上海市虹口
                                        区欧阳路 196 号(法兰桥创意园)26 号楼
                                        2楼
83   上海好买基金销售有限公司
                                        法定代表人:杨文斌
                                        联系人:张茹
                                        电话:021-20613999
                                        传真:021-68596916
                                        客服电话:400-700-9665
                                        网址:www.ehowbuy.com
                                        注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文
                                        一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室
                                        办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号
     蚂蚁(杭州)基金销售有限公         黄龙时代广场 B 座 6F
84
     司                                 法定代表人:祖国明
                                        联系人:韩爱彬
                                        客服电话:4000-766-123
                                        公司网址:www.fund123.cn
                                        注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号
                                        2 幢 220 室
                                        办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号
                                        11 层
                                        法定代表人:张跃伟
85   上海长量基金销售有限公司
                                        联系人:邱燕芳
                                        电话:021-20691831
                                        传真:021-20691861
                                        客服电话:400-820-2899
                                        网址:www.erichfund.com
                                        注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号
                                        楼2层
                                        办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座
                                        大楼(东方财富大厦)
                                        法定代表人:其实
86   上海天天基金销售有限公司
                                        联系人:潘世友
                                        电话:021-54509977
                                        传真:021-64385308
                                        客服电话:95021 / 4001818188
                                        网址:www.1234567.com.cn
                                        注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街
     北京展恒基金销售股份有限公         6号
87
     司                                 办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电
                                        新闻大厦西侧楼 6 层


                                                                                      55
     南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)


                                        联系人:李晓芳
                                        电话:010-59601366-7167
                                        客服电话:4008188000
                                        网址:www.myfund.com
                                        注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂
                                        大厦 903 室
                                        办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街
                                        18 号 同花顺大楼 4 层
                                        法定代表人:吴强
88   浙江同花顺基金销售有限公司
                                        联系人:吴强
                                        电话:0571-88911818
                                        传真:0571-86800423
                                        客服电话:4008-773-772
                                        网址:www.5ifund.com
                                        注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路
                                        14 号 1 幢 11 层 1103 号
                                        办公地址:北京市朝阳区光华路 16 号中期大
                                        厦2层
     北京中期时代基金销售有限公         法定代表人:姜新
89
     司                                 联系人:尹庆
                                        电话:010-65807865
                                        传真:010-65807864
                                        客服电话:010-65807609
                                        网址:http://www.cifcofund.com
                                        注册地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号
                                        楼 A 座 9 层 908 室
                                        办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座
                                        9 层 04-08
                                        法定代表人:聂婉君
90   浦领基金销售有限公司
                                        联系人:李艳
                                        电话:010-59497361
                                        传真:010-64788016
                                        客服电话:400-876-9988
                                        网址:www.zscffund.com
                                        注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利
                                        大厦 10 层
                                        办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利
                                        大厦 10 层
                                        法定代表人:王莉
91   和讯信息科技有限公司
                                        联系人:陈慧慧
                                        电话:010-85657353
                                        传真:010-65884788
                                        客服电话:4009200022
                                        网址:licaike.hexun.com


                                                                                      56
     南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)


                                        注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼
                                        15 层 1809
                                        办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号
                                        SOHO 现代城 C 座 1809
     宜信普泽(北京)基金销售有         法定代表人:戎兵
92
     限公司                             联系人: 魏晨
                                        电话:010-52413385
                                        传真:010-85894285
                                        客服电话:4006099200
                                        网址:www.yixinfund.com
                                        注册地址:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌
                                        大厦)1 幢 10 楼 1001 室
                                        办公地址:杭州市拱墅区登云路 43 号金诚集
                                        团(锦昌大厦)13 楼
                                        法人:徐黎云
93   浙江金观诚基金销售有限公司
                                        联系人:来舒岚
                                        电话:0571-88337888
                                        传真:0571-88337666
                                        客服电话:400-068-0058
                                        网址:www.jincheng-fund.com
                                        注册地址:四川省成都市成华区建设路 9 号
                                        高地中心 1101 室
                                        办公地址:四川省成都市成华区锦江区东大
                                        街 99 号平安金融中心 1501 室
                                        法定代表人:于海锋
94   泛华普益基金销售有限公司
                                        联系人:陈金红
                                        电话:18591999779
                                        传真:028-84252474-801
                                        客服电话:400-8588588
                                        网址:http://www.puyifund.cn
                                        注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号
                                        B 座 46 楼 06-10 单元
                                        办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号
                                        B 座 46 楼 06-10 单元
                                        法定代表人:赵学军
95   嘉实财富管理有限公司
                                        联系人:景琪
                                        电话:021-20289890
                                        传真:021-20280110
                                        客服电话:400-021-8850
                                        网址:www.harvestwm.cn
                                        注册地址:深圳市福田区福田街道民田路
     深圳市新兰德证券投资咨询有         178 号华融大厦 27 层 2704
96
     限公司                             办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号
                                        富卓大厦 7 层


                                                                                      57
      南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)


                                         法定代表人:洪弘
                                         联系人:文雯
                                         电话:010-83363101
                                         传真:010-83363072
                                         客服电话:400-166-1188
                                         网址:https://8.jrj.com.cn
                                         注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路
                                         10 号五层 5122 室
                                         办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19 号
                                         SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室
      北京恒天明泽基金销售有限公         法定代表人:周斌
97
      司                                 联系人:侯艳红
                                         电话:13910678503
                                         传真:010-57756199
                                         客服电话:4008980618
                                         网址:www.chtwm.com
                                         注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢
                                         9 层 1008-1012
                                         办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢
                                         9 层 1008-1012
                                         法定代表人:赵荣春
98    北京钱景基金销售有限公司
                                         联系人:李超
                                         电话:010-56200948
                                         传真:010-57569671
                                         客服电话:400-893-6885
                                         网址:www.qianjing.com
                                         注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路
                                         鲤鱼门街 1 号前海深港合作区管理局综合办
                                         公楼 A 栋 201 室
                                         办公地址:深圳市福田区嘉里建设广场 2 座
                                         15 层
99    深圳宜投基金销售有限公司
                                         法定代表人:雷凤潮
                                         联系人:梁菲菲
                                         电话:0755-33043063
                                         客服电话:4008955811
                                         网址:www.yitfund.com
                                         注册地址:     北京市西城区民丰胡同 31 号
                                         5 号楼 215A
                                         办公地址: 北京市西城区白纸坊东街 2 号
      北京创金启富基金销售有限公         经济日报社综合楼 A 座 712 室
100
      司                                 法定代表人:梁蓉
                                         联系人:魏素清
                                         电话:010-66154828-8006
                                         传真:010-63583991


                                                                                       58
      南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)


                                         客服电话:400-6262-818
                                         网址:www.5irich.com
                                         注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中
                                         路 8 号 402 室
                                         办公地址:上海市浦东新区银城中路 8 号
                                         4楼
                                         法定代表人:惠晓川
101   海银基金销售有限公司
                                         联系人:刘晖
                                         电话:021-60206991
                                         传真:021-80133413
                                         客服电话:400-808-1016
                                         网址:www.fundhaiyin.com
                                         注册地址: 上海浦东杨高南路 428 路 1 号楼
                                         10-11 层
                                         办公地址:上海浦东杨高南路 428 路 1 号楼
                                         10-11 层
                                         法定代表人: 申健
102   上海大智慧基金销售有限公司
                                         联系人:张蜓
                                         电话:021-20219988(35346)
                                         传真:021-20219923
                                         客服电话:021-20219931
                                         网址:http://www.wg.com.cn
                                         注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富
                                         特北路 277 号 3 层 310 室
                                         办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号
                                         8座3层
                                         法定代表人:尹彬彬
103   上海联泰基金销售有限公司
                                         联系人:陈东
                                         电话:021-52822063
                                         传真:021-52975270
                                         客服电话:400-166-6788
                                         网址:http://www.66liantai.com
                                         注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号
                                         1033 室
                                         办公地址:上海市虹口区东大名路 1098 号浦
                                         江国际金融广场 18 层
                                         法定代表人:李兴春
104   上海利得基金销售有限公司
                                         联系人:陈孜明
                                         电话:18516109631
                                         传真:021-61101630
                                         客服电话:95733
                                         网址:www.leadfund.com.cn
                                         注册地址:上海市黄浦区中山南路 100 号
105   汇付基金销售有限公司
                                         19 层


                                                                                       59
      南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)


                                         上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广
                                         场 19 楼
                                         法定代表人: 金佶
                                         联系人: 陈云卉
                                         电话:021-33323999
                                         传真:021-33323837
                                         客服电话:400-821-3999
                                         网址:http://tty.chinapnr.com
                                         注册地址: 厦门市思明区鹭江道 2 号第一广
                                         场 1501-1504
                                         办公地址: 厦门市思明区鹭江道 2 号第一广
                                         场 1501-1504
                                         法定代表人:陈洪生
106   厦门市鑫鼎盛控股有限公司
                                         联系人:梁云波
                                         电话:0592-3122757
                                         传真:0592-3122701
                                         客服电话:400-918-0808
                                         网址:www.xds.com.cn
                                         注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路
                                         1333 号 14 楼 09 单元
                                         办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路
                                         1333 号 14 楼
                                         法定代表人:王之光
107   上海陆金所基金销售有限公司
                                         联系人:宁博宇
                                         电话:021-20665952
                                         传真:021-22066653
                                         客服电话:4008219031
                                         网址:www.lufunds.com
                                         注册地址:    北京市西城区车公庄大街 4 号
                                         5 号楼 1 层
                                         办公地址: 北京市西城区金融街 11 号 703
                                         法定代表人: 徐福贺
108   北京加和基金销售有限公司           联系人:张巍
                                         电话:010-5086 6176
                                         传真:010-5086 6173
                                         客服电话:400-600-0030
                                         网址:www.bzfunds.com
                                         注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲
                                         2 号裙房 2 层 222 单元
                                         办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲
109   北京虹点基金销售有限公司           2 号裙房 2 层 222 单元
                                         法定代表人:郑毓栋
                                         联系人:陈铭洲
                                         电话: 010-65951887


                                                                                       60
      南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)


                                         客服电话:400-618-0707
                                         网址:www.hongdianfund.com
                                         注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村
                                         软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科
                                         研楼 5 层 518 室
                                         办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村
                                         软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科
      北京新浪仓石基金销售有限公
110                                      研楼 5 层 518 室
      司
                                         法定代表人: 李昭琛
                                         联系人:李唯
                                         电话:010-60619607
                                         客服电话:010-62675369
                                         网址:http://www.xincai.com
                                         注册地址:      珠海市横琴新区宝华路 6 号
                                         105 室-3491
                                         办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保
                                         利国际广场南塔 12 楼 1201-1203 室
                                         法定代表人:肖雯
111   珠海盈米基金销售有限公司
                                         联系人:邱湘湘
                                         电话:020-89629099
                                         传真:020-89629011
                                         客服电话:020-89629066
                                         网址:www.yingmi.cn
                                         注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区
                                         金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元
                                         办公地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区
                                         金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元
                                         法定代表人:刘鹏宇
112   深圳富济基金销售有限公司
                                         联系人:刘勇
                                         电话:0755-83999907-8814
                                         传真:0755-83999926
                                         客服电话:0755-83999907
                                         网址:www.fujifund.cn
                                         注册地址: 北京市延庆县延庆经济开发区百
                                         泉街 10 号 2 栋 236 室
                                         办公地址:        北京市朝阳区建国门外大街
                                         19 号 A 座 1505 室
      北京唐鼎耀华基金销售有限公
113                                      法定代表人:张冠宇
      司
                                         联系人: 王丽敏
                                         电话:010-85932810
                                         客服电话:400-819-9868
                                         网址:https://www.tdyhfund.com
      上海凯石财富基金销售有限公         注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号
114
      司                                 602-115 室


                                                                                       61
      南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)


                                         办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石
                                         大厦 4 楼
                                         法定代表人: 陈继武
                                         联系人:高皓辉
                                         电话:021-63333389-230
                                         传真:021-63333390
                                         客服电话:4006-433-389
                                         网址: www.vstonewealth.com
                                         注册地址:南京市建邺区江东中路 222 号南
                                         京奥体中心现代五项馆 2105 室
                                         办公地址:上海市浦东新区峨山路 505 号东
                                         方纯一大厦 15 楼
                                         法定代表人:袁顾明
115   大泰金石基金销售有限公司
                                         联系人:孟召社
                                         电话:15621569619
                                         传真:021-20324199
                                         客服电话:400-928-2266/021-22267995
                                         网址:www.dtfunds.com
                                         注册地址: 北京市朝阳区太阳宫中路 16 号
                                         院 1 号楼 3 层 307
                                         办公地址: 北京市朝阳区太阳宫中路 16 号
                                         院 1 号楼 3 层 307
      济安财富(北京)基金销售有         法定代表人: 杨健
116
      限公司                             联系人:李海燕
                                         电话:010-65309516
                                         传真:010-65330699
                                         客服电话:400-673-7010
                                         网址:http://www.jianfortune.com
                                         注册地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼
                                         2-45 室
                                         办公地址:    北京市西城区宣武门外大街甲
                                         1 号新华社第三工作区 5F
      中证金牛(北京)投资咨询有         法定代表人:钱昊旻
117
      限公司                             联系人: 孙雯
                                         电话:010-59336519
                                         传真:010-59336500
                                         客服电话:4008-909-998
                                         网址:www.jnlc.com
                                         注册地址:北京市海淀区太月园 3 号楼 5 层
                                         521 室
      鼎信汇金(北京)投资管理有         办公地址:北京市海淀区太月园 3 号楼 5 层
118
      限公司                             521 室
                                         法定代表人: 齐凌峰
                                         联系人:阮志凌


                                                                                       62
      南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)


                                         电话:010-82050520
                                         传真:010-82086110
                                         客服电话:400-158-5050
                                         网址:www.9ifund.com
                                         注册地址: 北京市海淀区中关村大街 11 号
                                         1108
                                         办公地址: 北京市海淀区中关村大街 11 号
                                         1108
                                         法定代表人:王伟刚
119   北京汇成基金销售有限公司
                                         联系人: 王骁骁
                                         电话:010-56282140
                                         传真:010-62680827
                                         客服电话:4006199059
                                         网址:www.hcjijin.com
                                         注册地址: 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
                                         办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
                                         法定代表人: 钱燕飞
                                         联系人: 王锋
120   南京苏宁基金销售有限公司
                                         电话:025-66996699-887226
                                         传真:025-66996699
                                         客服电话:95177
                                         网址:www.snjijin.com
                                         注册地址:       北京市西城区新街口外大街
                                         28 号 C 座六层 605 室
                                         办公地址:北京市朝阳区望京东园四区浦项
                                         中心 B 座 19 层
      北京广源达信投资管理有限公         法定代表人: 齐剑辉
121
      司                                 联系人:姜英华
                                         电话:4006236060
                                         传真:010-82055860
                                         客服电话:4006236060
                                         网址:www.niuniufund.com
                                         注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区福
                                         山路 33 号 11 楼 B 座
                                         办公地址: 上海市浦东新区浦明路 1500 号
                                         万得大厦 11 楼
122   上海万得基金销售有限公司           法定代表人:王廷富
                                         联系人:徐亚丹
                                         电话:021-50712782
                                         传真:021-50710161
                                         客服电话:400-821-0203
                                         注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院
123   北京蛋卷基金销售有限公司           6 号楼 2 单元 21 层 222507
                                         办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院


                                                                                       63
      南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)


                                         6 号楼 2 单元 21 层 222507
                                         法定代表人:钟斐斐
                                         联系人:侯芳芳
                                         电话:010-61840688
                                         传真:010-61840699
                                         客服电话:4001599288
                                         网址:https://www.danjuanapp.com
                                         注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新
                                         金桥路 27 号、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-
                                         1、103-2 办公区
                                         办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新
                                         金桥路 27 号、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-
                                         1、103-2 办公区
124   上海云湾基金销售有限公司
                                         法定代表人: 冯轶明
                                         联系人: 王宁
                                         电话:021-20538888
                                         传真:021-20538999
                                         客服电话:400-820-1515
                                         网址:www.zhengtongfunds.com
                                         注册地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号
                                         302 室
                                         办公地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号
                                         302 室
      上海中正达广基金销售有限公         法定代表人:黄欣
125
      司                                 联系人:戴珉微
                                         电话:021-33768132
                                         传真:021-33768132-802
                                         客服电话:400-6767-523
                                         网址:www.zhongzhengfund.com
                                         注册地址:南京市玄武区玄武大道 699-1 号
                                         办公地址: 南京市玄武区玄武大道 699-1 号
                                         法定代表人: 宋时琳
126   南京途牛基金销售有限公司           联系人: 贺杰
                                         电话:025-86853969-66727
                                         客服电话:4007-999-999
                                         网址:http://jr.tuniu.com
                                         注册地址: 上海市崇明县长兴镇路潘园公路
                                         1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展区)

                                         办公地址:上海市昆明路 518 号北美广场
127   上海基煜基金销售有限公司
                                         A 栋 1002-1003 室
                                         法定代表人: 王翔
                                         联系人: 蓝杰
                                         电话: 021-35385521


                                                                                       64
      南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)


                                         传真:021-55085991
                                         客服电话:400-820-5369
                                         网址:www.jiyufund.com.cn
                                         注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中
                                         区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层
                                         1108
                                         办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中
                                         区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层
      深圳市金斧子基金销售有限公         1108
128
      司                                 法定代表人:赖任军
                                         联系人:刘昕霞
                                         电话:0755-29330513
                                         传真:0755-26920530
                                         客服电话:400-9302-888
                                         网址:www.jfzinv.com
                                         注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号
                                         1 号楼 22 层 2603-06
                                         办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科
                                         创十一街 18 号院京东总部 A 座 17 层
                                         法定代表人: 江卉
129   北京肯特瑞基金销售有限公司
                                         联系人: 徐伯宇
                                         电话:010-89188356
                                         传真:010-89189566
                                         客服电话:95118
                                         网址:jr.jd.com
                                         注册地址:上海市虹口区东大名路 687 号
                                         1 幢 2 楼 268 室
                                         办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰
                                         大厦 B 座 8 层
      上海华夏财富投资管理有限公         法定代表人:毛淮平
130
      司                                 联系人:仲秋玥
                                         电话:010-88066632
                                         传真:010-88066552
                                         客服电话:400-817-5666
                                         网址:www.amcfortune.com
                                         注册地址: 贵州省贵阳市南明区新华路 110-
                                         134 号富中国际广场 1 栋 20 层 1.2 号
                                         办公地址:贵州省贵阳市南明区新华路 110-
                                         134 号富中国际广场 1 栋 20 层 1.2 号
131   大河财富基金销售有限公司           法定代表人: 王荻
                                         联系人:潘建
                                         电话:0851-88405605
                                         传真:0851-88405602
                                         客服电话:0851-88235678


                                                                                       65
      南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)


                                         网址:www.urainf.com
                                         注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨
                                         高南路 799 号 5 层 01、02、03 室
                                         办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨
                                         高南路 799 号 5 层 01、02、03 室
                                         法定代表人:冷飞
132   上海挖财基金销售有限公司
                                         联系人:孙琦
                                         电话:021-50810687
                                         传真:021-58300279
                                         客户服务电话:021-50810673
                                         网址: www.wacaijijin.com
                                         注册地址:郑州市郑东新区东风南路东康宁
                                         街北 6 号楼 503
                                         办公地址:郑州市郑东新区东风南路东康宁
                                         街北 6 号楼 503
                                         法定代表人:王旋
133   和耕传承基金销售有限公司
                                         联系人:胡静华
                                         电话:0371-85518396
                                         传真:0371-85518397
                                         客服电话:4000-555-671
                                         网址: http://www.hgccpb.com/
                                         注册地址:上海市黄浦区中山南路 100 号
                                         7 层 05 单元
                                         办公地址:上海市浦东新区民生路 1199 弄证
                                         大五道口广场 1 号楼 27 层
      中民财富基金销售(上海)有         法定代表人:弭洪军
134
      限公司                             联系人:李娜
                                         电话:021-33357030
                                         传真:021-63353736
                                         客服电话:400-876-5716
                                         网址:www.cmiwm.com
                                         注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路
                                         22 号诺德大厦 2 层 202 室
                                         办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路
135   大连网金基金销售有限公司           22 号诺德大厦 2 层 202 室
                                         法定代表人:樊怀东
                                         客服电话:4000-899-100
                                         网址:http://www.yibaijin.com/
                                         注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路
                                         1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书
      腾安基金销售(深圳)有限公         有限公司)
136
      司                                 办公地址:深圳市南山区海天二路 33 号腾讯
                                         滨海大厦 15 楼
                                         法定代表人:刘明军


                                                                                       66
       南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)


                                          联系人:谭广锋
                                          电话:0755-86013388 转 80618
                                          传真:/
                                          客服电话:95017
                                          网址:www.tenganxinxi.com
                                          注册地址:北京市延庆区延庆经济开发区百
                                          泉街 10 号 2 栋 883 室
                                          办公地址:北京市东城区东滨河路乙 1 号航
                                          星园 8 号楼 9 层
       北京恒宇天泽基金销售有限公         法定代表人:梁越
 137
       司                                 联系人:李晨
                                          电话:15210266234
                                          传真:010-56081694
                                          客服电话:400-188-8848
                                          网址:www.1314fund.com
                                          注册地址:上海市黄浦区北京东路 666 号
                                          H 区(东座)6 楼 A31 室
                                          办公地址:上海市浦东新区张杨路 707 号生
                                          命人寿大厦 32 楼
       民商基金销售(上海)有限公
 138                                      法定代表人:贲惠琴
       司
                                          联系人:周宇亮
                                          电话:021-50206003
                                          客服电话:021-50206003
                                          网址:www.msftec.com
                                          注册地址:北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢
                                          1 层 101
                                          办公地址:北京市海淀区上地信息路甲 9 号
       北京百度百盈基金销售有限公         奎科科技大厦
 139
       司                                 法定代表人: 张旭阳
                                          客服电话:95055
                                          网址:https://8.baidu.com/
                                          邮编:100085
 140   本基金其他代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告


5.2 登记机构

   名称:南方基金管理股份有限公司
   住所及办公地址:深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼
   法定代表人:张海波
   电话:(0755)82763849
   传真:(0755)82763889
   联系人:古和鹏


                                                                                        67
         南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)



5.3 出具法律意见书的律师事务所

    名称:广东华瀚律师事务所
    注册地址:深圳市罗湖区笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 16 楼 G.H 室
    负责人:李兆良
    电话:(0755)82687860
    传真:(0755)82687861
    经办律师:杨忠、戴瑞冬



5.4 审计基金财产的会计师事务所

    名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
    住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
    办公地址:上海市湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼
    执行事务合伙人:李丹
    联系人:曹阳
    联系电话:021-23238888
    传真:021-23238800
    经办注册会计师:薛竞、曹阳



                                  §6 基金的募集

    本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其
他有关规定,并经中国证监会 2014 年 9 月 29 日证监许可[2014]1008 号文注册募集。募集
期自 2014 年 11 月 6 日至 2014 年 11 月 26 日,共募集 1,500,759,490.04 份基金份额,募
集户数为 14873
户。
    本基金为契约型开放式基金,基金存续期限为不定期。




                                                                                          68
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                                §7 基金合同的生效

    一、基金备案的条件
    本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于 5000 万份,基金
募集金额不少于 5000 万元人民币,其中使用发起资金认购本基金的金额不少于 1000 万元,
且发起资金认购方承诺认购的基金份额持有期限不少于 3 年,同时在基金认购人数不少于
200 人的条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在
10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金
备案手续。


    二、基金合同的生效
    本基金合同于 2014 年 12 月 1 日正式生效。自基金合同生效日起,本基金管理人正式
开始管理本基金。
    三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
    本基金自《基金合同》生效后,有下列情形之一的,基金管理人与基金托管人协商一
致后,可以终止本基金合同,不需要召开持有人大会。
    1、每个开放期届满时,基金份额持有人数量不满 200 人的;
    2、《基金合同》生效 3 年内,每个开放期届满时,当日基金资产净值加上当日净申购
金额或者减去当日净赎回金额后低于 2000 万元的;《基金合同》生效满 3 年后,每个开放
期届满时,当日基金资产净值加上当日净申购金额或者减去当日净赎回金额后低于 5000 万
元的;
    3、每个开放期届满时,基金前 10 大份额持有人持有基金份额总数超过基金总份额
90%的。


    《基金合同》生效之日起 3 年后的对应日,若基金资产净值低于 2 亿元,基金合同自
动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。


    《基金合同》生效满 3 年后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或
者基金资产净值低于 5000 万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工
作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,并召开基金份
额持有人大会进行表决。


    法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。



                                                                                           69
         南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)



                           §8 基金份额的申购和赎回


8.1 基金份额的开放期和封闭期

    本基金每三个月开放一次,每次开放期不超过 5 个工作日,每个开放期所在月份为基
金合同生效日所在月份在后续每三个日历月中最后一个日历月,每个开放期的首日为当月
沪深 300 股指期货交割日(不含该日)前五个工作日的第一个工作日。
    本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日(不含该日)之间
的期间,之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与
赎回业务。
    举例:假设本基金成立日为 2014 年 9 月 20 日,则第一个开放期所在月份为 12 月,当
月沪深 300 股指期货交割日为 12 月 19 日,该日(不含)的前五个工作日的第一个工作日
为 12 月 12 日,因此本基金第一个开放期的首日为 2014 年 12 月 12 日,开放期不超过 5 个
工作日。按照上述规则类推,2015 年开放期所在月份为 3 月、6 月、9 月、12 月,开放期
的首日分别为 3 月 13 日,6 月 12 日,9 月 11 日,12 月 11 日。
    开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准,且基金管理人最迟应于开放期开始前
2 日进行公告。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回
业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起,继续计
算该开放期时间,直到满足开放期的时间要求。
    本基金已于 2015 年 3 月 13 日开放申购赎回业务。



8.2 申购与赎回场所

    本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说
明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。
基金投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办
理基金份额的申购与赎回。若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交
易方式,投资人可以通过上述方式进行申购与赎回。



8.3 申购与赎回的开放日及时间

    投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,开放日为开放期内的每个工作日。具体
办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根
据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。



                                                                                          70
         南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)


    基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情
况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
    基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或
者转换。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关
公告。



8.4 申购与赎回的原则

    1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准
进行计算;
    2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
    3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
    4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;
    基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新
规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。



8.5 申购与赎回的程序

    1、申购和赎回的申请方式
    投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎
回的申请。
    2、申购和赎回的款项支付
    投资人申购基金份额时,必须在规定的时间内全额交付申购款项,否则所提交的申购
申请无效。投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的赎回申请
无效。投资人交付申购款项,申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。基金份额
持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。
    投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生
巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。
    3、申购和赎回申请的确认
    基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提
交的有效申请,投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他
方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。



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    基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确
实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于申
请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。



8.6 申购与赎回的数额限制

    1、本基金首次申购和追加申购的最低金额均为 1 元,各销售机构在符合上述规定的前
提下,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投
资人需遵循销售机构的相关规定。本基金单笔赎回申请不低于 1 份,投资人全额赎回时不
受上述限制。各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高单笔最低赎回份额要
求,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定;
    2、本基金不对投资人每个交易账户的最低基金份额余额进行限制;
    3、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制,但法律法规和监管机构
另有规定的除外;
    4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人
有权采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停
基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告;
    5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量
限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报
中国证监会备案。



8.7 申购费用和赎回费用

    1、本基金的申购费率最高不高于 1.5%,且随申购金额的增加而递减,如下表所示

                 申购金额(M)                   申购费率

                 M<100 万                       1.5%

                 100 万≤M<500 万               0.9%

                 500 万≤M<1000 万              0.3%

                 M≥1000 万                      每笔 1,000 元

    投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。
    申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记
等各项费用。
    2、本基金赎回费率最高不超过 1.5%,随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表
所示(其中 1 年指 365 天):


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                 申请份额持有时间(N)                           赎回费率

                            N<7 日                                   1.5%

                        7 日≤N<30 日                               0.75%

                        30 日≤N<1 年                                0.5%

                         1 年≤N<2 年                                0.3%

                            N≥2 年                                     0

    注:N 为自然日。

    对于开放期申购并在该开放期赎回的基金份额,由于开放期可能涵盖节假日或者周末,
因此该份额的持有时间可能出现小于 7 日或者大于 7 日但是小于 30 日的情况,对应的赎回
费率将按照上述安排收取。

    投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额
持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期少于 30 日的基金份额所
收取的赎回费,赎回费用全额归入基金财产;对于持有期长于 30 日但少于 3 个月的基金份
额所收取的赎回费,赎回费用 75%归入基金财产;对于持有期长于 3 个月但小于 6 个月的
基金份额所收取的赎回费,赎回费用 50%归入基金财产;对于持有期长于 6 个月的基金份
额所收取的赎回费,赎回费用 25%归入基金财产。

    3、本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据《基金合同》的规定确
定。基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟
应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

    4、基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的
情形下,对基金销售费用实行一定的优惠,费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或
其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。




8.8 申购份额与赎回金额的计算

    1、基金申购份额的计算
    本基金的申购采用“金额申请、份额确认”的方式。基金的申购金额包括申购费用和
净申购金额。申购份额的计算公式为:
    净申购金额= 申购金额/(1+申购费率)
    申购费用 = 申购金额-净申购金额
    申购份额 = 净申购金额/申购当日基金份额净值


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    例:某投资人投资 10 万元申购本基金份额,假设申购当日基金份额净值为 1.0170 元,
对应申购费率为 1.5%,则其可得到的申购份额为:
    净申购金额=100,000/ (1+1.5%)=98,522.17 元
    申购费用=100,000-98,522.17=1,477.83 元
    申购份额 = 98,522.17/1.0170 =96,875.29 份
    2、基金赎回金额的计算
    本基金的赎回采用“份额申请、金额确认”的方式。赎回金额的计算公式为:
    赎回费用=赎回份额×赎回当日基金份额净值×赎回费率
    赎回金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值-赎回费用
    例:某投资人申购本基金份额,持有 3 个月赎回 10 万份,赎回费率为 0.5%,假设赎
回当日基金份额净值是 1.0170 元,则其可得到的赎回金额为:
    赎回费用=100,000×1.0170×0.5%=508.5 元
    赎回金额=100,000×1.0170-508.5=101,191.5 元
    3、基金份额净值的计算
    T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证
监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小
数点后第 5 位四舍五入。
    4、申购份额、余额的处理方式
    申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值
为基准计算,上述涉及基金份额的计算结果均保留到小数点后 2 位,小数点后 2 位以后的
部分舍弃,舍弃部分归入基金财产;上述涉及金额的计算结果均按四舍五入方法,保留到
小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
    5、赎回金额的处理方式
    赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用,
计算结果保留到小数点后 2 位,小数点后 2 位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入
基金财产。



8.9 申购与赎回的登记

    投资人申购基金成功后,基金登记机构在 T+1 日为投资人登记权益并办理登记手续,
投资人自 T+2 日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。
    投资人赎回基金成功后,基金登记机构在 T+1 日为投资人办理扣除权益的登记手续。




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    基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调整,但不得实
质影响投资人的合法权益,并最迟于实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
公告。



8.10 拒绝或暂停申购的情形及处理方式

    在开放期内发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
    1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
    2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申
购申请。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人
应当暂停接受基金申购申请。
    3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或者
无法办理申购业务。
    4、因基金收益分配、基金投资组合内某个或某些证券即将上市等原因,使基金管理人
认为短期内继续接受申购可能会影响或损害已有基金份额持有人利益的。
    5、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记结算机构因技术故障或异常情况导
致基金销售系统、基金登记系统、基金会计系统或证券登记结算系统无法正常运行。
    6、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业
绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
    7、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利
益时。
    8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例
达到或者超过基金份额总数的 50%,或者有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的情
形。基金管理人使用固有资金、公司高级管理人员及基金经理等人员出资认购的基金份额
超过基金总份额 50%的除外。
    9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
    发生上述第 1、2、3、4、5、6、9 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时,
基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。当发生上述第 8 项情形时,
基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制,基金管理人有权拒
绝该等全部或者部分申购申请。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还
给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
    开放期内因发生不可抗力等原因而发生暂停申购情形的,开放期将按因不可抗力而暂
停申购的时间相应延长。



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8.11 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理方式

    在开放期内发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎
回款项:
    1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
    2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎
回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的
活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商
确认后,基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。
    3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或者
无法办理赎回业务。
    4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
    5、基金管理人认为继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,可暂
停接受投资人的赎回申请。
    6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
    发生上述情形之一而基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或者延缓支
付赎回款项时,基金管理人应及时报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应
足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分
配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相
关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。
在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
    开放期内因发生不可抗力等原因而发生暂停赎回情形的,开放期将按因不可抗力而暂
停赎回的时间相应延长。



8.12 巨额赎回的情形及处理方式

    1、巨额赎回的认定
    若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一
工作日的基金总份额的 20%,即认为是发生了巨额赎回。
    2、巨额赎回的处理方式
    当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回
或部分延期赎回。
    (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回
程序执行。

                                                                                            76
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    (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投
资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在
当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的 20%的前提下,可对其余赎回申请延期
办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当
日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取
消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择
取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回
申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,
直到全部赎回为止。开放期最后一个开放日投资人的赎回申请将全部受理,赎回价格为该
开放日的基金份额净值。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分
作自动延期赎回处理。
    (3)当基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过基金总份额 50%以上的赎回申
请情形下,基金管理人可以延期办理赎回申请。如基金管理人对于其超过基金总份额
50%以上部分的赎回申请实施延期办理,延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,
基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销;延期部分如
选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未
作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理,但若在开放期最后一日发生上述
情形的,超过部分将视为无效赎回申请。
    (4)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必
要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超
过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
    3、巨额赎回的公告
    当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书
规定的其他方式(包括但不限于短信、电子邮件或由基金销售机构通知等方式)在 3 个交
易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒介上刊登公告。



8.13 其他暂停申购和赎回的情形及处理方式

    发生《基金合同》或《招募说明书》中未予载明的事项,但基金管理人有正当理由认
为需要暂停基金申购、赎回的,可以经届时有效的合法程序宣布暂停接受投资人的申购、
赎回申请。



8.14 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告



                                                                                         77
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    1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应及时向中国证监会备案,并在规定
期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
    2、基金管理人可以每年对本基金的开放期进行公告,期间不再另行发布开放和暂停申
购赎回的公告,也可依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上
刊登重新开放申购或赎回的公告,还可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或
赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。



8.15 基金转换

    基金管理人已开通本基金与基金管理人旗下部分基金在直销机构和部分代销机构的基
金转换业务,具体内容详见 2015 年 3 月 10 日发布的《南方绝对收益策略定期开放混合型
发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告》和其他有关基金转换公告。



8.16 基金的非交易过户

    基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的
非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户(可补充其他情况)。无论
在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
    继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基
金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执
行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然
人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于
符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收
费。



8.17 基金的转托管

    基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构
可以按照规定的标准收取转托管费。



8.18 定投计划

    基金管理人可以为投资人办理定投计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在
办理定投计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公
告或更新的招募说明书中所规定的定投计划最低申购金额。开始办理的时间由基金管理人
另行公告。

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8.19 基金的冻结和解冻

    基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构
认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登
记机构的相关规定办理。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、
监管规章及国家有权机关的要求以及登记机构业务规定来处理。



8.20 其他业务

    在相关法律法规允许的条件下,基金登记机构可依据其业务规则,受理基金份额质押、
场外基金份额转让等业务,并收取一定的手续费用。




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                                 §9 基金的投资


9.1 投资目标

    灵活应用多种绝对收益策略对冲本基金的系统性风险,寻求基金资产的长期稳健增值。




9.2 投资范围

    本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证
监会核准上市的股票),股指期货、权证,债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、
央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次
级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券
及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益
类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
国证监会的相关规定)。
    本基金的投资组合比例为:本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的
价值的比例范围在 80%—120%之间。其中:权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市
值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值;权益类多
头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生
工具的合约价值的合计值。
    开放期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超
过基金资产净值的 95%,封闭期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证
券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%。
    开放期内,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在
一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。在封闭期内,本基金不受上述
5%的限制。
    本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第(一)项、第
(三)项、第(五)项及第(七)项的限制。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。



9.3 投资策略


                                                                                         80
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    本基金力争通过合理判断市场走势,合理配置股票、股指期货、债券等投资工具的比
例,本基金主要采用市场中性的投资策略,通过定量和定性相结合的方法精选个股,并通
过卖出股指期货合约对冲系统性风险,力争实现稳定的绝对回报。
    1、资产配置策略
    本基金资产配置策略主要是以宏观经济分析为重点,基于经济结构调整过程中相关政
策与法规的变化、证券市场环境、金融市场利率变化、经济运行周期、投资者情绪以及证
券市场不同类别资产的风险/收益状况等,判断宏观经济发展趋势、政策导向和证券市场的
未来发展趋势,确定和构造合适的资产配置比例。
    本基金的资产配置重点是对于股票现货和卖出股指期货合约价值之间的调配。为了实
现规避股票市场系统性风险,获取较高的绝对收益的目的,本基金权益类空头头寸的价值
占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%—120%之间。基金经理和风险管理人员
运用定性和定量方法分析投资组合、股票市场的风险水平以及资产类别间的相对风险水平,
以风险调整后回报(risk-adjusted returns)的高低决定权益类资产的净敞口的比例。
    2、多头投资策略
    本基金的多头策略有股票多头策略和股指期货多头策略,但现阶段主要以定量和定性
相结合的方法精选个股为主导策略,以获取稳定的超额收益(alpha)为股票投资的目标。
    本基金通过定量和定性相结合的方法精选个股。主要需要考虑的方面包括上市公司治
理结构、核心竞争优势、议价能力、市场占有率、成长性、盈利能力、运营效率、财务结
构、现金流情况以及公司基本面变化等,并对上市公司的投资价值进行综合评价,精选具
有较高投资价值的上市公司构建多头组合。
    3、空头工具投资策略
    本基金现阶段主要通过卖出股指期货合约,对冲持有股票的系统性风险。本基金在股
指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,主要采用流动性好、交
易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求
其合理估值水平,与现货资产进行匹配,力争获得稳定的正向超额收益。
    为更好地控制市场风险,本基金将保持隔夜现金中性(Overnight Dollar Neutral),
即每日收盘时股票现货与卖出的股指期货的价值基本匹配。基于管理人对后市的预测分析,
上述比例可能有所偏离,但权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例
范围在 80%—120%之间。
    4、其他绝对收益策略
    本基金采用股指期货套利的对冲策略寻找和发现市场中资产定价的偏差,捕捉绝对收
益机会。同时,本基金根据市场情况的变化,灵活运用其他绝对收益策略(如统计套利策
略、定向增发套利策略、大宗交易套利、并购套利策略等)策略提高资本的利用率,从而
提高绝对收益,达到投资策略的多元化以进一步降低本基金收益的波动。


                                                                                         81
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    (1)股指期货套利策略
    股指期货套利策略是指积极发现市场上如期货与现货之间、期货不同合约之间等的价
差关系,进行套利,以获取绝对收益。股指期货套利主要包括以下两种方式:
    ①期现套利
    期现套利过程中,由于股指期货合约价格与标的指数价格之间的价差不断变动,套利
交易可以通过捕捉该价差进而获利。
    ②跨期套利
    跨期套利过程中,不同期货合约之间的价差不断变动,套利交易通过捕捉合约间价差
进而获利。
    (2)其他绝对收益策略
    基金经理会实时关注市场的发展,前瞻性地运用其他绝对收益策略。
    5、风险控制策略
    本基金将采用多种风险控制策略和工具,对投资组合进行量化风险监测和控制。风险
的衡量主要是投资组合的风险价值(Value-at-Risk,简称 VaR)来衡量。VaR 指在一定的
概率水平下(置信度),某一金融资产或证券组合在未来特定的一段时间内的最大可能损
失。VaR 的特点是可以用来简单清晰的表示市场风险的大小,对于一般投资者而言不需要
进行复杂的计算就能方便的对风险的大小进行评判。VaR 不仅可以和其他风险管理方法一
样在事后衡量风险大小,可以在事前计算风险;不仅能计算单个金融工具的风险,还能计
算由多个金融工具组成的投资组合风险。资产管理人还将进行投资组合在较差环境下的压
力测试和各种情景分析,充分考虑并做好相应的止损准备。
    6、债券投资策略
    首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变
化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期和债券组合结构;其
次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等综合影响确定债券组合的类属配置;再次,
在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。在具体投
资操作中,我们采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式,获取超额的
投资收益。
    7、中小企业私募债投资策略
    由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资人数量上限,整体流
动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性
较差的影响,整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投
资过程中,应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为,投资该类债券的核心要点是分析和
跟踪发债主体的信用基本面,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,确定
最终的投资决策。


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    8、权证投资策略
    本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模
型寻求其合理估值水平,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护
策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策
略等。
    基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品
种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。
    今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻
求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适
当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。



9.4 投资限制

    1、组合限制_
    基金的投资组合应遵循以下限制:
    (1)本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在
80%—120%间。其中:权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合
约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值;权益类多头头寸的价值是指买入
持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计
值。
    (2)开放期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不
得超过基金资产净值的 95%,封闭期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有
价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%。
    (3)开放期内,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期
日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制。
    (4)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;
    (5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;
    (6)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
    (7)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;
    (8)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5%;
    (9)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开
放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;



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本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市
公司可流通股票的 30%;
    (10)开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净
值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素
致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
    (11)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆
回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
    (12)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产
净值的 10%;
    (13)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
    (14)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支
持证券规模的 10%;
    (15)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不
得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
    (16)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有
资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起
3 个月内予以全部卖出;
    (17)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本
基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
    (18)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净
值的 40%;
    (19)本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的 10%,
且持有的中小企业私募债的剩余期限不得超过本基金的剩余封闭运作期;
    (20)开放期内,本基金总资产不得超过基金净资产的 140%;封闭期内,本基金总资
产不得超过基金净资产的 200%。
    (21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
    除上述第(3)、(10)、(11)、(16)项另有约定外,因证券期货市场波动、上市
公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投
资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证
监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基
金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。




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    如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规
或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
    2、禁止行为
    为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
    (1)承销证券;
    (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
    (3)从事承担无限责任的投资;
    (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
    (5)向其基金管理人、基金托管人出资;
    (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
    (7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
    如法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受
相关限制。运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与
其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关
联交易的,应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,符合中国证监会的
规定,并履行信息披露义务。



9.5 业绩比较基准

    本基金业绩比较基准:中国人民银行公布的同期一年期定期存款基准利率(税后)+2%
    如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准
推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准,经基金管理人与基金托管人协
商,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,且无需召开基金份
额持有人大会。



9.6 风险收益特征

    本基金为特殊的混合型基金,通过采用多种绝对收益策略剥离市场系统性风险,因此
相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较基准,由于绝对
收益策略投资结果的不确定性,因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。



9.7 基金管理人代表基金行使权利的处理原则及方法

    1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
    2、有利于基金资产的安全与增值;


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    3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东、债权人权利,保护基金份额
持有人的利益。



9.8 基金的融资融券及转融通

    本基金可以根据届时有效的有关法律法规、政策和自律规则的规定进行融资融券、转
融通。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本
基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证
券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、
转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其
他相关事项按照中国证监会的规定、其他相关法律法规及自律规则的要求执行,在不违反
法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,无需召开
基金份额持有人大会决定。



9.9 基金投资组合报告

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报
告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
    本投资组合报告所载数据截至 2019 年 3 月 31 日(未经审计)。



1 报告期末基金资产组合情况

                                                                       占基金总资产的比
         序号                  项目                金额(元)
                                                                           例(%)
          1            权益投资                      128,928,364.64                   42.43
                       其中:股票                    128,928,364.64                   42.43
          2            基金投资                                    -                      -
          3            固定收益投资                                -                      -
                       其中:债券                                  -                      -
                              资产支持证                           -                      -
                       券


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       4            贵金属投资                                  -                      -
       5            金融衍生品投资                              -                      -
       6            买入返售金融资产               87,700,000.00                   28.86
                    其中:买断式回购                            -                      -
                    的买入返售金融资
                    产
       7            银行存款和结算备               74,443,379.04                   24.50
                    付金合计
       8            其他资产                       12,814,753.49                    4.22
       9            合计                          303,886,497.17                  100.00


2 报告期末按行业分类的股票投资组合


2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

                                                                    占基金资产净值比
      代码                 行业类别           公允价值(元)
                                                                        例(%)
A                   农、林、牧、渔业                1,038,284.00                    0.34
B                   采矿业                          3,207,928.09                    1.06
C                   制造业                         42,514,496.98                   14.02
D                   电力、热力、燃气                  249,676.00                    0.08
                    及水生产和供应业
E                   建筑业                          4,604,736.79                    1.52
F                   批发和零售业                    3,385,763.00                    1.12
G                   交通运输、仓储和                  881,720.40                    0.29
                    邮政业
H                   住宿和餐饮业                                -                      -
I                   信息传输、软件和                5,563,611.34                    1.83
                    信息技术服务业
J                   金融业                         43,310,905.69                   14.28
K                   房地产业                       18,252,209.35                    6.02
L                   租赁和商务服务业                1,506,720.00                    0.50
M                   科学研究和技术服                            -                      -
                    务业
N                   水利、环境和公共                1,686,515.40                    0.56
                    设施管理业
O                   居民服务、修理和                            -                      -
                    其他服务业
P                   教育                                        -                      -
Q                   卫生和社会工作                    952,000.00                    0.31
R                   文化、体育和娱乐                1,773,797.60                    0.58
                    业
S                   综合                                        -                      -

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                         合计                         128,928,364.64                   42.52


2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

    本基金本报告期末未持有港股通投资股票。



3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

                                                                                占基金资产
                                                                 公允价值
    序号          股票代码        股票名称      数量(股)                        净值比例
                                                                   (元)
                                                                                    (%)
     1          601318          中国平安              98,300    7,578,930.00            2.50
     2          000961          中南建设             433,000    4,113,500.00            1.36
     3          002456          欧 菲 光             285,200    4,049,840.00            1.34
     4          300122          智飞生物              66,310    3,388,441.00            1.12
     5          601166          兴业银行             181,400    3,296,038.00            1.09
     6          000898          鞍钢股份             515,000    2,935,500.00            0.97
     7          002310          东方园林             354,803    2,813,587.79            0.93
     8          300296          利 亚 德             306,000    2,717,280.00            0.90
     9          300408          三环集团             119,500    2,478,430.00            0.82
     10         601155          新城控股              52,418    2,366,672.70            0.78


4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    本基金本报告期末未持有债券。



5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    本基金本报告期末未持有债券。



6   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投

资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。



7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

    本基金本报告期末未持有贵金属。




                                                                                               88
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8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

       本基金本报告期末未持有权证。



9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码               名称            持仓量(买      合约市值       公允价值变      风险说明
                                   /卖)           (元)         动(元)
IF1904             IF1904                   -109              -               -               -
                                                   126,797,520.    6,743,512.44
                                                             00
公允价值变动总额合计(元)                                                                    -
                                                                                   6,743,512.44
股指期货投资本期收益(元)                                                                    -
                                                                                   23,023,746.5
                                                                                              9
股指期货投资本期公允价值变动(元)                                                            -
                                                                                   10,768,492.4
                                                                                              4


9.2 本基金投资股指期货的投资政策

       本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,主要采
用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期
货定价模型寻求其合理估值水平,与现货资产进行匹配,力争获得稳定的正向超额收益。



10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


10.1 本期国债期货投资政策

       无。



10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

       无。



10.3 本期国债期货投资评价

                                                                                                  89
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    无。



11 投资组合报告附注


11.1       声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案

调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相

关证券的投资决策程序做出说明

    报告期内基金投资的前十名证券除利亚德(证券代码 300296)、兴业银行(证券代码
601166)、中南建设(证券代码 000961)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,
不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    1、利亚德(证券代码 300296)
    2018 年 5 月 4 日利亚德公告,深圳证券交易所根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则(2018 年修订)》第 16.2 条,第 16.3 条,第 16.4 条;《深圳证券交易所创业板股票上市
规则(2014 年修订)》第 1.4 条,第 2.1 条,第 3.1.5 条,第 3.2.2 条;《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》第 6.3.7 条对公司予以公开批评。
    2、兴业银行(证券代码 601166)
    2018 年 5 月 4 日兴业银行公告,中国银行保险监督管理委员会根据《中华人民共和国
银行业监督管理法》;《中华人民共和国商业银行法》;《商业银行与内部人和股东关联交
易管理办法》;《中国银监会关于规范信贷资产转让及信贷资产类理财业务有关事项的通知》
对公司公开处罚,罚款人民币 5870 万元。
    3、中南建设(证券代码 000961)
    2018 年 8 月 23 日中南建设公告,中国证券监督管理委员会江苏监管局根据《上市公
司信息披露管理办法》(中国证监会令第 40 号)第 2 条,第 30 条,第 59 条对公司出具警示函。


    对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法
律法规和公司制度的要求。



11.2   声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是,

还应对相关股票的投资决策程序做出说明

    本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。




                                                                                            90
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11.3 其他资产构成

             序号                            名称                       金额(元)
              1                 存出保证金                                     12,744,211.46
              2                 应收证券清算款                                     31,950.40
              3                 应收股利                                                    -
              4                 应收利息                                           38,591.63
              5                 应收申购款                                                  -
              6                 其他应收款                                                  -
              7                 待摊费用                                                    -
              8                 其他                                                        -
              9                 合计                                           12,814,753.49


11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

     本基金本报告期末未持有债券。



11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

     本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。



9.10 基金业绩

     基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
                                                       业绩比较
                             净值增长      业绩比较
               净值增长                                基准收益
    阶段                     率标准差      基准收益                   ①-③       ②-④
                  率①                                 率标准差
                                ②           率③
                                                           ④
2014.12.1            1.90%      0.60%         0.40%        0.01%         1.50%        0.59%
-
2014.12.3
1
2015.1.1-           13.47%      0.33%         4.10%        0.01%         9.37%        0.32%
2015.12.3
1



                                                                                                91
           南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)


2016.1.1-          0.89%        0.12%         3.36%        0.01%        -2.47%        0.11%
2016.12.3
1
2017.1.1-          7.21%        0.25%         3.24%        0.01%         3.97%        0.24%
2017.12.3
1
2018.1.1-          0.33%        0.24%         3.14%        0.01%        -2.81%        0.23%
2018.12.3
1
2019.1.1-          3.84%        0.31%         0.75%        0.01%         3.09%        0.30%
2019.3.31
自基金成          30.30%        0.26%        15.89%        0.01%        14.41%        0.25%
立起至今




                                                                                              92
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                                 §10 基金的财产

    一、基金资产总值
    基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金
款以及其他投资所形成的价值总和。


    二、基金资产净值
    基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。


    三、基金财产的账户
    基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投
资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构
和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。


    四、基金财产的保管和处分
    本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人
保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自
身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法
规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
    基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清
算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与
其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权
债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。




                                                                                         93
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                               §11 基金资产估值

    一、估值日
    本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非交易日。
    二、估值对象
    基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。


    三、估值方法
    1、证券交易所上市的有价证券的估值
    (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的
市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券
发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最
近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可
参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
    (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最
近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济
环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易
市价,确定公允价格;
    (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券
应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大
变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估
值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大
变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
    (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上
市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情
况下,按成本估值。
    2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
    (1)送股、转增股、配股和公开增发的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
    (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。




                                                                                         94
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    (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的
同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关
规定确定公允价值。
    3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确
定公允价值。
    4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
    5、本基金投资股指期货合约,按估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且
最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
    6、中小企业私募债,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值
的情况下,按成本估值。
    7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
    8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新
规定估值。
    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关
法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原
因,双方协商解决。
    根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本
基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关
各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值
的计算结果对外予以公布。
    四、估值程序
    1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数
量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
    每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
    2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合
同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结
果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
    五、估值错误的处理
    基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净
值错误。
    本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
    1、估值错误类型


                                                                                            95
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    本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、
或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由
于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予
赔偿,承担赔偿责任。
    上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差
错、系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术
水平不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。
    由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可
抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当
事人仍应负有返还不当得利的义务。
    2、估值错误处理原则
    (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方
未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担
赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行
更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事
人进行确认,确保估值错误已得到更正。
    (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
    (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得
利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并
在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如
果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获
得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错
误责任方。
    (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
    3、估值错误处理程序
    估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
    (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方;
    (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
    (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失;


                                                                                          96
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    (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构
进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
    4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
    (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
    (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。
    (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
    六、暂停估值的情形
    1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
    2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
    3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停
估值;
    4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
    七、基金净值的确认
    用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管
人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金
份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,
由基金管理人对基金净值予以公布。
    八、特殊情况的处理
    1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时,所造成的误差不作为基
金资产估值错误处理。
    2、由于不可抗力原因,或由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数据错误,或
国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、
合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和
基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消
除由此造成的影响。




                                                                                          97
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                            §12 基金的收益与分配

    一、基金利润的构成
    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后
的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。


    二、基金可供分配利润
    基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。


    三、基金收益分配原则
    1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每份
基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润
的 10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
    2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将
现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是
现金分红;
    3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
    4、每一基金份额享有同等分配权;
    5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
    基金管理人在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的情况下,对上述原则进行修改或调整,而无需召开基金份额持有人大会审议。


    四、收益分配方案
    基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。


    五、收益分配方案的确定、公告与实施
    本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指
定媒介公告并报中国证监会备案。
    基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过
15 个工作日。



                                                                                         98
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    六、基金收益分配中发生的费用
    基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现
金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份
额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照登记机构相关业务
规则执行。




                                                                                         99
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                               §13 基金的费用与税收

    一、基金费用的种类
    1、基金管理人的管理费;
    2、基金托管人的托管费;
    3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
    4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
    5、基金份额持有人大会费用;
    6、基金的证券交易费用;
    7、基金的银行汇划费用;
    8、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。


    二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    1、基金管理人的管理费
    基金管理人的管理费为基金管理人的基本管理费和基金管理人的附加管理费之和。其
中,基金管理人的基本管理费和基金管理人的附加管理费计提方法、计提标准和支付方式
如下:
    (1)基金管理人的基本管理费
    本基金的基本管理费按前一日基金资产净值的 1%年费率计提。基本管理费的计算方法
如下:
    H=E×1%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金基本管理费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金基本管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托
管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基
金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付
日支付。
    (2)基金管理人的附加管理费
    1)基金管理人可在同时满足以下条件的前提下,提取附加管理费:
    ①符合基金收益分配条件
    ②附加管理费是在每一封闭期的最后一个工作日计算并计提。按照“新高法原则”提
取超额收益的 10%作为附加管理费:即每次提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计
净值必须超过以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累
计净值和 1 的孰高者,管理人才能收取附加管理费,附加管理费按照下述公式计算并收取。

                                                                                           100
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       提取评价日:每次基金封闭期的最后一个工作日
       2)附加管理费的计算方法和提取
       在同时满足以上附加管理费提取条件的情况下,附加管理费的计算方法为

       附加管理费= ( PA  PH )  10%  S A
       其中:

       PA 为提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值
       PA = 提取评价日基金份额净值  提取评价日的折算因子 +
 n

 第i次基金份额分红
i 1
                             第i次分红日的折算因子

    PH 为以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计
净值和 1 的孰高者,其中首次封闭期的 PH 为 1
       S A 为提取评价日的基金份额=提取评价日基金总份额  提取评价日的折算因子
       某日的折算因子为相应日期(包括当日)之前所有折算系数的乘积
       折算系数=基金折算日除权前基金份额净值  基金折算日除权后基金份额净值
       附加管理费在每一封闭期的最后一个工作日计算并计提。经基金管理人与基金托管人
核对一致后,由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支
付。
       2、基金托管人的托管费
       本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如
下:
       H=E×0.25%÷当年天数
       H 为每日应计提的基金托管费
       E 为前一日的基金资产净值
       基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人
核对一致后,由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托
管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支
付。
       上述“一、基金费用的种类中第 3-8 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按
费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。


      三、不列入基金费用的项目


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    下列费用不列入基金费用:
    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产
的损失;
    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
    3、《基金合同》生效前的相关费用;
    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。


    四、费用调整
    基金管理人和基金托管人协商一致后,可按照基金发展情况,并根据法律法规规定和
基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等相关费率。
    基金管理人与基金托管人协商一致调低基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务
费率等费率,无需召开基金份额持有人大会。
    基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒介上公告。


    五、基金税收
    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。




                                                                                           102
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                               §14 基金的会计与审计

    一、基金会计政策
    1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
    2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的会计年度按
如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度;
    3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
    4、会计制度执行国家有关会计制度;
    5、本基金独立建账、独立核算;
    6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,
按照有关规定编制基金会计报表;
    7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方
式确认。


    二、基金的年度审计
    1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师
事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
    2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
    3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事
务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。




                                                                                           103
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                             §15 基金的信息披露

    一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基
金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式
等规定发生变化时,本基金从其最新规定。
    二、信息披露义务人
    本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基
金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
    本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披
露信息的真实性、准确性和完整性。
    本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中
国证监会指定的媒介披露,并保证基金投资人能够按照《基金合同》约定的时间和方式查
阅或者复制公开披露的信息资料。
    三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
    1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
    2、对证券投资业绩进行预测;
    3、违规承诺收益或者承担损失;
    4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
    5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
    6、中国证监会禁止的其他行为。
    四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露
义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。
    本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
    五、公开披露的基金信息
    公开披露的基金信息包括:
    (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议
    1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持
有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资人重大利益的事项
的法律文件。
    2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项,说明基金认
购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人
服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募
说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上;基金管理人在公



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           南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)


告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有
关更新内容提供说明。
    本基金在招募说明书的显著位置披露投资中小企业私募债券的流动性风险和信用风险,
并说明投资中小企业私募债券对基金总体风险的影响。
    本基金在招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓
情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否
符合既定的投资政策和投资目标。
    3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活
动中的权利、义务关系的法律文件。
    基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招
募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金
合同》、基金托管协议登载在网站上。
    (二)基金份额发售公告
    基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说
明书的当日登载于指定媒介上。
    (三)《基金合同》生效公告
    基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生
效公告。
    (四)基金资产净值、基金份额净值
    《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每
周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
    在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个工作日的次日,通过网
站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露工作日的基金份额净值和基金份额累计净值。
    基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。
基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金
份额累计净值登载在指定媒介上。
    (五)基金份额申购、赎回价格
    基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、
赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在基金份额发售网点查阅
或者复制前述信息资料。
    (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
    基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正
文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当
经过审计。


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        南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)


    基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度
报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。
    基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将
季度报告登载在指定媒介上。
    《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告
或者年度报告。
    基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公
场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。
    本基金在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告等文件中披露中小企业私募债
券的投资情况。
    本基金在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告等文件中披露股指期货交易情
况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金
总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
    基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额
20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者
决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持
有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
    基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及
其流动性风险分析等。
    (七)临时报告
    本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报告书,予
以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监
会派出机构备案。
    前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影
响的下列事件:
    1、基金份额持有人大会的召开;
    2、终止《基金合同》;
    3、转换基金运作方式;
    4、更换基金管理人、基金托管人;
    5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
    6、基金管理人股东及其出资比例发生变更;
    7、基金募集期延长;
    8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托
管部门负责人发生变动;


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    9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;
    10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之
三十;
    11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼;
    12、基金管理业务、基金托管人受到监管部门的调查;
    13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,
基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
    14、重大关联交易事项;
    15、基金收益分配事项;
    16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
    17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
    18、基金改聘会计师事务所;
    19、变更基金销售机构;
    20、更换基金登记机构;
    21、本基金开始办理申购、赎回;
    22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
    23、本基金发生巨额赎回并延期支付;
    24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;
    25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
    26、本基金投资中小企业私募债券后两个交易日内,在中国证监会指定媒介披露所投
资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息;
    27、在开放期内发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项
时;
    28、中国证监会规定的其他事项。
    (八)澄清公告
    在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对
基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即
对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
    (九)基金份额持有人大会决议
    基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
    (十)中国证监会规定的其他信息。
    六、信息披露事务管理
    基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披
露事务。


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    基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容
与格式准则的规定。
    基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基
金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和
定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具
书面文件或者盖章确认。
    基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。
    基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公
共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露
同一信息的内容应当一致。
    为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,
应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。
    七、信息披露文件的存放与查阅
    招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,
供公众查阅、复制。
    基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查
阅、复制。




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                                  §16 风险揭示

    一、市场风险
    证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导
致基金收益水平变化,产生风险,主要包括:
    1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)
发生变化,导致市场价格波动而产生风险;
    2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。
基金投资于国债与上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风险;
    3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影
响着国债的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股票,其收
益水平会受到利率变化的影响;
    4、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状况、
市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资
的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资
收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避;
    5、购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的
影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。
    6、信用风险。主要是指债务人的违约风险,若债务人经营不善,资不抵债,债权人可
能会损失掉大部分的投资,这主要体现在企业债中。
    7、债券收益率曲线变动风险。债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动
有关的风险,单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。
    8、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影
响,这与利率上升所带来的价格风险(即前面所提到的利率风险)互为消长。具体为当利
率下降时,基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时,将获得较少的收益
率。


    二、管理风险
    在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对
信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平,造成管理风险。




    三、流动性风险



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    本基金属开放式基金,在所有开放日管理人有义务接受投资人的赎回。如果出现较大
数额的赎回申请,则使基金资产变现困难,基金面临流动性风险。
    (1)本基金的申购、赎回安排
    本基金采用定期开放方式运作,每三个月开放一次,每次开放期不超过 5 个工作日。
基金管理人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为开放期内上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会
的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
    (2)投资市场、行业及资产的流动性风险评估
    本基金的投资范围为国内依法发行上市的各类股票、债券及中国证监会批准的其他投
资品种,投资标的均在证监会及相关法律法规规定的合法范围之内,且一般具备良好的市
场流动性和可投资性。本基金投资范围的设定也合理、明确,操作性较强。本基金为混合
型基金,通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,在保持总体风
险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。根据《公开募集开放式证券投资基
金流动性风险管理规定》的相关要求,本基金会审慎评估所投资资产的流动性,并针对性
制定流动性风险管理措施,因此本基金流动性风险也可以得到有效控制。
    (3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
    若本基金开放期内单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过前一工作日的基金总份额的 20%,即认为是发生了巨额赎回。当基金出现巨额赎回时,
基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或延缓支付赎回款项。
    当基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过基金总份额 50%以上的赎回申请情
形下,基金管理人可以延期办理赎回申请。如基金管理人对于其超过基金总份额 50%以上
部分的赎回申请实施延期办理,延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,基金份
额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销;延期部分如选择取
消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作明确
选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理,但若在开放期最后一日发生上述情形的,
超过部分将视为无效赎回申请。
    (4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
    本基金在面临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。如果出现流
动性风险,基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可实
施备用的流动性风险管理工具,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,
包括但不限于延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期
赎回费、暂停基金估值以及中国证监会认定的其他措施。同时基金管理人应时刻防范可能




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产生的流动性风险,对流动性风险进行日常监控,保护持有人的利益。当实施备用的流动
性风险管理工具时,有可能无法按基金合同约定的时限支付赎回款项。


    四、本基金特有的风险
    1、非开放日不能申购或赎回的风险
    本基金每三个月开放一次,每次开放期不超过 5 个工作日,每个开放期所在月份为基
金合同生效日所在月份在后续每三个日历月中最后一个日历月,每个开放期的首日为当月
沪深 300 股指期货交割日(不含该日)前五个工作日的第一个工作日,因此投资人面临在
非开放期内不能申购或赎回基金份额的风险。
    2、巨额赎回风险
    若本基金在开放期发生了巨额赎回,基金管理人有可能采取部分延期支付或暂停支付
的措施以应对巨额赎回,因此在巨额赎回情形发生时,基金份额持有人存在不能及时赎回
份额的风险。
    3、每个开放期届满时基金无法继续存续的风险
    (1)每个开放期届满时,基金份额持有人数量不满 200 人的;
    (2)《基金合同》生效 3 年内,每个开放期届满时,当日基金资产净值加上当日净申
购金额或者减去当日净赎回金额后低于 2000 万元的;《基金合同》生效满 3 年后,每个开
放期届满时,当日基金资产净值加上当日净申购金额或者减去当日净赎回金额后低于
5000 万元的;
    (3)每个开放期届满时,基金前 10 大份额持有人持有基金份额总数超过基金总份额
90%的。
    本基金自《基金合同》生效后,出现上述情况之一时,基金管理人与基金托管人协商
一致后,可以终止本基金合同,不需要召开持有人大会,存在着基金无法继续存续的风险。


    4、《基金合同》生效三年后基金无法继续存续的风险
    本基金的《基金合同》生效之日起三年后的对应日,若基金资产规模低于 2 亿元,基
金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限,存在着基金无
法继续存续的风险。
    5、本基金每三个月开放一次申购和赎回,每个开放期的起始日与当月沪深 300 股指期
货交割日相关,由于每月沪深 300 股指期货交割日会发生改变,每个开放期的起始日也会
发生改变,因此,请投资人关注本基金的相关公告,避免因错过开放期而无法申购或赎回
基金份额。
    6、绝对收益策略失败风险




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    本基金主要采用市场中性投资策略来实现绝对收益,但是不能确保策略能完全剥离基
金的系统性风险,因而有可能因绝对收益策略失败导致基金损失。
    7、卖空风险
    本基金目前主要采用股指期货来剥离基金的系统性风险,将来会优选做空个股、做空
其他衍生工具的方式来实现投资目标。同时持有多头和空头头寸的方式导致本基金存在在
特定市场情况下跑不赢普通偏股型基金的风险,同时有可能导致持有本基金在特殊情况下
比持有普通偏股型基金蒙受更大损失。
    8、股票选择风险
    本基金多头股票部分主要采用基本面研究的方式进行选择,期望筛选出对比做空的股
指或个股有超额收益的股票。但是通过基本面研究买入股票的区间收益率有可能低于做空
的股指收益率或个股收益率,从而导致基金损失。
    9、本金损失风险
    本基金灵活应用各种绝对收益策略对冲基金的系统性风险,而且采用一年期定期存款
基准利率(税后)+2%作为其业绩比较基准,但是投资策略的失败和投资市场的波动会导致投
资本基金的投资者遭受本金损失的风险。
    10、投资股指期货的风险
    (1)股指期货的基差风险
    在使用股指期货对冲市场风险的过程中,基金财产可能因为股指期货合约与标的指数
价格波动不一致而遭受基差风险。形成基差风险的潜在原因包括:
    1)需要对冲的风险资产与股指期货标的指数风险收益特征存在明显差异;
    2)因未知因素导致股指期货合约到期时基差严重偏离正常水平;
    3)因存在基差风险,在进行股指期货合约展期的过程中,基金财产可能会承担股指期
货合约之间的价差向不利方向变动而导致的展期风险。
    (2)股指期货的杠杆风险
    因股指期货采用保证金交易而存在杠杆,基金财产可能因此产生更大的收益波动。
    (3)股指期货的到期日风险
    股指期货合约到期时,基金财产如持有未平仓合约,中金所将按照交割结算价将基金
财产持有的合约进行现金交割,基金财产将无法继续持有到期合约,具有到期日风险。
    (4)股指期货的对手方风险
    资产管理人运用基金财产投资于股指期货时,会尽力选择资信状况优良、风险控制能
力强的期货公司作为经纪商,但不能杜绝在极端情况下,所选择的期货公司在交易过程中
存在违法、违规经营行为或破产清算导致基金财产遭受损失。
    (5)股指期货的盯市结算风险




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    股指期货采取保证金交易,保证金账户实行当日无负债结算制度,对资金管理要求较
高。假如市场走势对本基金财产不利,期货经纪公司会按照期货经纪合同约定的时间和方
式通知资产管理人追加保证金,以使基金财产能继续持有未平仓合约。如出现极端行情,
市场持续向不利方向波动导致期货保证金不足,又未能在规定时间内补足,按规定保证金
账户将被强制平仓,甚至已缴付的所有保证金都不能弥补损失,从而导致超出预期的损失。


    (6)、股指期货的平仓风险
    在某些市场情况下,基金财产可能会难以或无法将持有的未平仓合约平仓,例如,这
种情况可能在市场达到涨跌停板时出现。出现这类情况,基金财产缴付的所有保证金有可
能无法弥补全部损失,委托人还必须承担由此导致的全部损失。
    期货经纪公司或其客户保证金不足,又未能在规定的时间内补足,或因其他原因导致
中金所对期货经纪公司的经纪账户强行平仓,基金财产可能因被连带强行平仓而遭受损失。


    (7)连带风险
    为基金财产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出现保证金不足、又未
能在规定的时间内补足,或因其他原因导致中金所对该结算会员下的经纪账户强行平仓时,
基金财产的资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。
    11、基金资产投资特定投资对象的其他风险
    如期货经纪公司违反法律法规或中金所交易、结算等规则,可能会导致基金财产受到
损失。由于国家法律、法规、政策的变化、中金所交易规则的修改、紧急措施的出台等原
因,基金财产持有的未平仓合约可能无法继续持有,基金财产必须承担由此导致的损失。
    12、本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中
小企业采用非公开方式发行的债券。
    由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。外部评级机构
一般不对这类债券进行外部评级,可能也会降低市场对该类债券的认可度,从而影响该类
债券的市场流动性。同时由于债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大,且各类
材料不公开发布,也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。
    当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小
企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。


    五、其他风险
    1、因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险;
    2、因业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等不完善而产生的风险;
    3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险;


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    4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险;
    5、因业务竞争压力可能产生的风险;
    6、不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从而带来风险;
    7、其他意外导致的风险。




    六、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
    本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券
市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。
销售机构(包括基金管理人直销机构和代销机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,
不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中
风险收益特征的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风
险承受能力与产品风险之间的匹配检验。




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               §17 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

    一、《基金合同》的变更
    1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通
过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可
不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,
并报中国证监会备案。
    2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过后方可执行,自决议
生效后 2 个工作日内在指定媒介公告。


    二、《基金合同》的终止事由
    有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
    1、基金份额持有人大会决定终止的;
    2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
    3、基金合同生效之日起 3 年后的对应日,基金资产净值低于 2 亿元的;
    4、《基金合同》约定的其他情形;
    5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。


    三、基金财产的清算
    1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算
小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
    2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清
算小组可以聘用必要的工作人员。
    3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
    4、基金财产清算程序:
    (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
    (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
    (3)对基金财产进行估值和变现;
    (4)制作清算报告;
    (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;

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    (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
    (7)对基金剩余财产进行分配。
    5、基金财产清算的期限为 6 个月。


    四、清算费用
    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费
用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。


    五、基金财产清算剩余资产的分配
    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。




    六、基金财产清算的公告
    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由
律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清
算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。


    七、基金财产清算账册及文件的保存
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。




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                             §18 基金合同的内容摘要

    一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务
    (一)     基金管理人的权利与义务
       1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限
于:
       (1)依法募集资金;
       (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基
金财产;
       (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他
费用;
       (4)销售基金份额;
       (5)按照规定召集基金份额持有人大会;
       (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了
《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施
保护基金投资人的利益;
       (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
       (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
       (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务;
       (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
       (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
       (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因
基金财产投资于证券所产生的权利;
       (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券及转融通;


       (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他
法律行为;
       (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供
服务的外部机构;
       (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转
换、非交易过户和定投等业务规则,在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基
金的除调高管理费率、托管费率之外的基金相关费率结构和收费方式;
       (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
       2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限

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于:
       (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额
的发售、申购、赎回和登记事宜;
       (2)办理基金备案手续;
       (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;


       (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方
式管理和运作基金财产;
       (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管
理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进
行证券投资;
       (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
       (7)依法接受基金托管人的监督;
       (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合
《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申
购、赎回的价格;
       (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
       (10)编制季度、半年度和年度基金报告;
       (11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告
义务;
       (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基
金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
       (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基
金收益;
       (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
       (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配
合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
       (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料
15 年以上;
       (17)确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资
人能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支
付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
       (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分


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配;
       (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基
金托管人;
       (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,
应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
       (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人
违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管
人追偿;
       (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的
行为承担责任;
       (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行
为;
       (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基
金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后
30 日内退还基金认购人;
       (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
       (26)建立并保存基金份额持有人名册;
       (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
    (二)     基金托管人的权利与义务
       1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限
于:
       (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金
财产;
       (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他
费用;
       (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》
及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国
证监会,并采取必要措施保护基金投资人的利益;
       (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、期货账户,为基金办理证券、期货
交易资金清算;
       (5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
       (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
       (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
       2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限


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于:
       (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
       (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟
悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
       (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金
财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;
对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设
置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
       (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自
己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
       (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
       (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账户,按照
《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
       (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,
在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
       (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格;
       (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
       (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理
人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行
《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
       (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上;
       (12)建立并保存基金份额持有人名册;
       (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
       (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;


       (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或
配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
       (16)按照法律法规、《基金合同》和《托管协议》的规定监督基金管理人的投资运
作;
       (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
       (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监
管机构,并通知基金管理人;
       (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因
其退任而免除;


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    (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金
管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人
追偿;
    (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
    (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
    (三)基金份额持有人
    基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投
资人自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事
人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以
在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
    每份基金份额具有同等的合法权益。
    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但
不限于:
    (1)分享基金财产收益;
    (2)参与分配清算后的剩余基金财产;
    (3)依法申请赎回其持有的基金份额;
    (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
    (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项
行使表决权;
    (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
    (7)监督基金管理人的投资运作;
    (8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉
讼或仲裁;
    (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但
不限于:
    (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
    (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自
主做出投资决策,自行承担投资风险;
    (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
    (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
    (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;


    (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;


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       (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
       (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
       (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。


   二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
   基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代
表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票
权。若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的,以届时有效的法律法规为准。
       本基金份额持有人大会未设日常机构。
       (一)召开事由
       1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
       (1)终止《基金合同》(法律法规、中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定
的除外);
       (2)更换基金管理人;
       (3)更换基金托管人;
       (4)转换基金运作方式;
       (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提高该等报
酬标准的除外;
       (6)变更基金类别;
       (7)本基金与其他基金的合并;
       (8)变更基金投资目标、范围或策略,法律法规和中国证监会另有规定的除外;
       (9)变更基金份额持有人大会程序;
       (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
       (11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人
(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额
持有人大会;
       (12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
       (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大
会的事项。
       2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大
会:
       (1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;
       (2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
       (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费



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率或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收费方式;
    (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
    (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及
《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
    (6)在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响
的情况下,基金管理人、销售机构、登记机构调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非
交易过户、转托管等业务的规则;
    (7)基金合同生效之日起 3 年后的年度对应日,若基金资产净值低于 2 亿元,基金
合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。届时,本基金即
进行清算,基金管理人、基金托管人应当按照法律法规及本基金合同的约定办理基金资产
的清算。
(8)本基金自《基金合同》生效后,有下列情形之一的,基金管理人与基金托管人协商一
致后,可以终止本基金合同,不需要召开持有人大会。
    1)每个开放期届满时,基金份额持有人数量不满 200 人的;
    2)《基金合同》生效 3 年内,每个开放期届满时,当日基金资产净值加上当日净申
购金额或者减去当日净赎回金额后低于 2000 万元的;《基金合同》生效满 3 年后,每个开
放期届满时,当日基金资产净值加上当日净申购金额或者减去当日净赎回金额后低于
5000 万元的;
    3)每个开放期届满时,基金前 10 大份额持有人持有基金份额总数超过基金总份额 90%的。


    (9)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他
情形。
    (二)会议召集人及召集方式
    1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人
召集;
    2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
    3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面
提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管
人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不
召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定
之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合;
    5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金
份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日
起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金


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管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代
表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人
提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知
提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面
决定之日起 60 日内召开,并告知基金管理人,基金管理人应当配;。
    6、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上
(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份
额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得
阻碍、干扰;
    7、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。




    (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
    1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公告。基金
份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
    (1)会议召开的时间、地点和会议形式;
    (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
    (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
    (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期
限等)、送达时间和地点;
    (5)会务常设联系人姓名及联系电话;
    (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
    (7)召集人需要通知的其他事项。
    2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本
次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、
表决意见寄交的截止时间和收取方式。
    3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的
计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决
意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金
托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表
决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
    (四)基金份额持有人出席会议的方式
    基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会或法律法规和监管机关允许的其


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他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
    1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理
人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以
进行基金份额持有人大会议程:
    (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金
份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的
规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
    (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基
金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权
益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人
可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事
项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代
表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。


    2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以召集人通知的
非现场方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应以召集人通知
的非现场方式进行表决。
    在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
    (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相
关提示性公告;
    (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金
管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托
管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金
份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响
表决效力;
    (3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持
有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若本人直接出
具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登
记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个
月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份
额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意
见或授权他人代表出具表决意见;
    (4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决


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意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托
人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和
会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符;
       3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方
式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方
式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
       4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书面、网络、
电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。
       (五)议事内容与程序
       1、议事内容及提案权
       议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定
终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及
《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他
事项。
       基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金
份额持有人大会召开前及时公告。
       基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
       2、议事程序
       (1)现场开会
       在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,
然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管
理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人
授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持
大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)
选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金
托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效
力。
       会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位
名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)
和联系方式等事项。
       (2)通讯开会
       在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期
后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决
议。


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    (六)表决
    基金份额持有人所持每份基金份额有同等表决权。
    基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
    1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二
分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项
以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
    2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的
三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、与其他基金合并、更换
基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》(本基金合同另有约定的除外)以特别决
议通过方为有效。
    基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
    采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议
通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人,表面符合会议通知规定
的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出
具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
    基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项
表决。
    在上述规则的前提下,具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。
    (七)计票
    1、现场开会
    (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在
会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与
大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会
虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金
份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名
基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的
效力。
    (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计
票结果。
    (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以
在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清
点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
    (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,
不影响计票的效力。


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    2、通讯开会
    在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授
权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证
机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监
督的,不影响计票和表决结果。
    (八)生效与公告
    基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。
    基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
    基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通
讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公
证员姓名等一同公告。
    基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决
议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均
有约束力。
    (九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等
规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,
基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人
大会审议。


     三、基金收益分配原则、执行方式
    (一)基金利润的构成
    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后
的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
    (二)基金可供分配利润
    基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
    (三)基金收益分配原则
    1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每份
基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润
的 10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
    2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或
将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式
是现金分红;
    3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额


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净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
    4、每一基金份额享有同等分配权;
    5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
    基金管理人在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的情况下,对上述原则进行修改或调整,而无需召开基金份额持有人大会审议。
    (四)收益分配方案
    基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
    (五)收益分配方案的确定、公告与实施
    本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指
定媒介公告并报中国证监会备案。
    基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过
15 个工作日。
    (六)基金收益分配中发生的费用
    基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现
金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份
额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照登记机构相关业务
规则执行。


    四、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例
    一、基金费用的种类
    1、基金管理人的管理费;
    2、基金托管人的托管费;
    3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
    4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
    5、基金份额持有人大会费用;
    6、基金的证券交易费用;
    7、基金的银行汇划费用;
    8、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
    二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    1、基金管理人的管理费
    基金管理人的管理费为基金管理人的基本管理费和基金管理人的附加管理费之和。其
中,基金管理人的基本管理费和基金管理人的附加管理费计提方法、计提标准和支付方式
如下:


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      (1)基金管理人的基本管理费
      本基金的基本管理费按前一日基金资产净值的 1%年费率计提。基本管理费的计算方法
如下:
      H=E×1%÷当年天数
      H 为每日应计提的基金基本管理费
      E 为前一日的基金资产净值
      基金基本管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托
管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基
金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付
日支付。
      (2)基金管理人的附加管理费
      1)基金管理人可在同时满足以下条件的前提下,提取附加管理费:
      ①符合基金收益分配条件
      ②附加管理费是在每一封闭期的最后一个工作日计算并计提。按照“新高法原则”提
取超额收益的 10%作为附加管理费:即每次提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计
净值必须超过以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累
计净值和 1 的孰高者,管理人才能收取附加管理费,附加管理费按照下述公式计算并收取。


      提取评价日:每次基金封闭期的最后一个工作日
      2)附加管理费的计算方法和提取
      在同时满足以上附加管理费提取条件的情况下,附加管理费的计算方法为

      附加管理费= ( PA  PH )  10%  S A
      其中:

      PA 为提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值
      PA =提取评价日基金份额净值  提取评价日的折算因子 +
 n

 第i次基金份额分红
i 1
                             第i次分红日的折算因子

    PH 为以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计
净值和 1 的孰高者,其中首次封闭期的 PH 为 1
      S A 为提取评价日的基金份额=提取评价日基金总份额  提取评价日的折算因子
      某日的折算因子为相应日期(包括当日)之前所有折算系数的乘积
      折算系数=基金折算日除权前基金份额净值  基金折算日除权后基金份额净值
      附加管理费在每一封闭期的最后一个工作日计算并计提。经基金管理人与基金托管人


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核对一致后,由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支
付。
       2、基金托管人的托管费
       本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如
下:
       H=E×0.25%÷当年天数
       H 为每日应计提的基金托管费
       E 为前一日的基金资产净值
       基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人
核对一致后,由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托
管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支
付。
       上述“一、基金费用的种类中第 3-8 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按
费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。


   五、基金财产的投资方向和投资限制
    (一)投资方向
       本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证
监会核准上市的股票),股指期货、权证,债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、
央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次
级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券
及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益
类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
国证监会的相关规定)。
       本基金的投资组合比例为:本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的
价值的比例范围在 80%—120%之间。其中:权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市
值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值;权益类多
头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生
工具的合约价值的合计值。
       开放期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超
过基金资产净值的 95%,封闭期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证
券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%。


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       开放期内,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在
一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。在封闭期内,本基金不受上述
5%的限制。
       本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第(一)项、第
(三)项、第(五)项及第(七)项的限制。
       如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围
    (二)投资限制
       1、组合限制_
       基金的投资组合应遵循以下限制:
       (1)本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在
80%—120%间。其中:权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合
约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值;权益类多头头寸的价值是指买入
持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计
值。
       (2)开放期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,
不得超过基金资产净值的 95%,封闭期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和
有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%。
       (3)开放期内,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到
期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制。
       (4)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;
       (5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;
       (6)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
       (7)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;
       (8)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5%;
       (9)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期
开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的
15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该
上市公司可流通股票的 30%;
       (10)开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净
值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素
致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;


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    (11)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆
回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
    (12)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产
净值的 10%;
    (13)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
    (14)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支
持证券规模的 10%;
    (15)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不
得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
    (16)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有
资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起
3 个月内予以全部卖出;
    (17)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本
基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
    (18)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净
值的 40%;
    (19)本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的 10%,
且持有的中小企业私募债的剩余期限不得超过本基金的剩余封闭运作期;
    (20)开放期内,本基金总资产不得超过基金净资产的 140%;封闭期内,本基金总资
产不得超过基金净资产的 200%。
    (21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
    除上述第(3)、(10)、(11)、(16)项另有约定外,因证券期货市场波动、上
市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金
投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国
证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基
金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
    如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规
或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
    2、禁止行为
    为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
    (1)承销证券;
    (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;


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    (3)从事承担无限责任的投资;
    (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
    (5)向其基金管理人、基金托管人出资;
    (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
    (7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。

    如法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资
不再受相关限制。运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,
或者从事其他重大关联交易的,应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利
益冲突,符合中国证监会的规定,并履行信息披露义务。


    六、基金资产净值的计算方法和公告方式
    基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
    《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每
周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
    在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个工作日的次日,通过网
站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露工作日的基金份额净值和基金份额累计净值。
    基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。
基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金
份额累计净值登载在指定媒介上。


    七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式
    (一)《基金合同》的变更
    1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议
通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定
可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公
告,并报中国证监会备案。
   2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过后方可执行,自决议
生效后 2 个工作日内在指定媒介公告。
    (二)《基金合同》的终止事由
    有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
    1、基金份额持有人大会决定终止的;
    2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管
人承接的;

                                                                                        134
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    3、基金合同生效之日起 3 年后的对应日,基金资产净值低于 2 亿元的;
    4、《基金合同》约定的其他情形;
    5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
    (三)基金财产的清算
    1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算
小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
    2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具
有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产
清算小组可以聘用必要的工作人员。
    3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
    4、基金财产清算程序:
    (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
    (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
    (3)对基金财产进行估值和变现;
    (4)制作清算报告;
    (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具
法律意见书;
    (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
    (7)对基金剩余财产进行分配。
    5、基金财产清算的期限为 6 个月。
    (四)清算费用
    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费
用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
    (五)基金财产清算剩余资产的分配
    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。


    (六)基金财产清算的公告
    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由
律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清
算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
    (七)基金财产清算账册及文件的保存
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。


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    八、争议解决方式
    各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经
友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中
国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决
是终局的,对当事人均有约束力。
    争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基
金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
    《基金合同》受中国法律管辖。




    九、基金合同存放地和投资人取得合同的方式
    《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金托
管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。
    《基金合同》可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场
所和营业场所查阅。




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                       §19 基金托管协议的内容摘要

    一、基金托管协议当事人
    (一)基金管理人
    名称:南方基金管理股份有限公司
    注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层
    办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层
    邮政编码:518048
    法定代表人:张海波
    成立日期:1998 年 3 月 6 日
    批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基字[1998]4 号
    组织形式:股份有限公司
    注册资本:人民币 3 亿元
    存续期间:持续经营
    经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务
    (二)基金托管人
    名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
    住所:北京市西城区金融大街 25 号
    办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
    邮政编码:100033
    法定代表人:田国立
    成立日期:2004 年 09 月 17 日
    基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
    组织形式:股份有限公司
    注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
    存续期间:持续经营
    经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据
承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融
债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;
代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门
批准的其他业务。
    二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
    (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资范围、
投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人

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应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基
金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项
进行核查。
    本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证
监会核准上市的股票),股指期货、权证,债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、
央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次
级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券
及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益
类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
国证监会的相关规定)。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
    (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资、融
资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
    (1)本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在
80%—120%之间。其中:权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的
合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值;权益类多头头寸的价值是指买
入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合
计值。
    (2)开放期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不
得超过基金资产净值的 95%,封闭期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有
价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%。
    (3)开放期内,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期
日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制。
    (4)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;
    (5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%,
但基金托管人的监督职责仅限于管理人管理的并在基金托管人处托管的基金;
    (6)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
    (7)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%,但基金
托管人的监督职责仅限于管理人管理的并在基金托管人处托管的基金;
    (8)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5%;


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    (9)本基金管理人管理的且由本托管人托管的全部开放式基金(包括开放式基金以及
处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司
可流通股票的 15%;本基金管理人管理的且由本托管人托管的全部投资组合持有一家上市
公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;
    (10)开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净
值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素
致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
    (11)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆
回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
    (12)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产
净值的 10%;
    (13)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
    (14)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支
持证券规模的 10%;
    (15)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不
得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%,但基金托管人的监督职责仅限于管理人管理
的并在基金托管人处托管的基金;
    (16)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有
资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起
3 个月内予以全部卖出;
    (17)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本
基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
    (18)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净
值的 40%;
    (19)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过该基金资产净值的 10%,
且持有的中小企业私募债的剩余期限不得超过本基金的剩余封闭运作期;
    (20)开放期内,本基金总资产不得超过基金净资产的 140%;封闭期内,本基金总资
产不得超过基金净资产的 200%。
    (21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
    本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人就股指期货开户、清算、估值、
交收等事宜另行具体协商。
    如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规
或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。




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    除上述第(3)、(10)、(11)、(16)项另有约定外,因证券期货市场波动、上市
公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投
资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证
监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基
金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
    (三)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对本托管协议第
十五条第九款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基
金投资禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事关联交易的规定,
基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重
大利害关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确
保关联交易名单的真实性、准确性、完整性,并负责及时将更新后的名单发送给对方。
    若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金
从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人采取必要措施阻止该关联交易的发
生,如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时,基金托管人有权向中国证
监会报告。对于基金管理人已成交的关联交易,基金托管人事前无法阻止该关联交易的发
生,只能进行事后结算,基金托管人不承担由此造成的损失,并向中国证监会报告。
    (四)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人参
与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法
律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约
定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行
间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场
交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方
式进行更新,新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照
协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及
结算方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金
托管人协商解决。
    基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并
负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由此造成的任何
法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担
违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相
关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如




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基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基
金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
    (五)基金投资中小企业私募债券,基金管理人应根据审慎原则,制定严格的投资决
策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用
风险、流动性风险等各种风险。
    基金托管人对基金投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督,如发现异
常情况,应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助乙方的监督和
核查。基金因投资中小企业私募债券导致的信用风险、流动性风险,基金托管人不承担任
何责任。如因基金管理人原因导致基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基
金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。
    (六)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值
计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相
关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
    (七)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法
规、《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管
理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到
书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管
人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在
上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金
管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。


    (八)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托
管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内
答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、《基
金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积
极配合提供相关数据资料和制度等。
    (九)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法
规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成
的损失由基金管理人承担。
    (十)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通
知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、
阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监
督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
    三、基金管理人对基金托管人的业务核查


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    (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管
人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金
资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金
投资运作等行为。
    (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、
未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、
《基金合同》、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。
基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及
纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通
知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,
包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时
间内答复基金管理人并改正。
    (三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通
知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、
阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,
情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
    四、基金财产保管
    (一)基金财产保管的原则
    1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
    2.基金托管人应安全保管基金财产。
    3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
    4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。
    5.基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可
另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、分配本基金的
任何资产(不包含基金托管人依据中国结算公司结算数据完成场内交易交收、托管资产开
户银行扣收结算费和账户维护费等费用)。
    6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日
期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金
管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人
追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责任。
    7.除依据法律法规和《基金合同》的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财
产。
    (二)基金募集期间及募集资金的验资




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    1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的“基金
募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。
    2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额
持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产
的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券
相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的
2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。
    3.若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按规定办
理退款等事宜。
    (三)基金银行账户的开立和管理
    1.基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金管理人
合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。
    2.基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本
基金业务以外的活动。
    3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
    4.在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金
资产的支付。
    (四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
    1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立
基金托管人与基金联名的证券账户。
    2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何
账户进行本基金业务以外的活动。
    3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运
用由基金管理人负责。
    4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金
账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,
基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中
国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
    5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种
的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于
账户开立、使用的规定执行。
    (五)债券托管专户的开设和管理


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    《基金合同》生效后,基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构的有
关规定,在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户,持有人账户和资金结算账户,并
代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银
行间债券市场债券回购主协议。
    (六)其他账户的开立和管理
    1.因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和《基金合同》的规定,由
基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。
    2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
    (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
    基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于
基金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份
有限公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保
管库,保管凭证由基金托管人持有。有价凭证的购买和转让,由基金管理人和基金托管人
共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的资产不承担保管责任。
    (八)与基金财产有关的重大合同的保管
    与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署
的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另
有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度
审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金
管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以
加密方式将重大合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。
重大合同的保管期限为《基金合同》终止后 15 年。
    五、基金资产净值计算和会计核算
    (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
    1. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是按照每个交易
日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后
第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
    每个交易日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
    2.基金管理人应每交易日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或《基金合同》
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将基金份额净值结果
发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
    (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理
    1.估值对象
    基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产。


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    2.估值方法
    (1)证券交易所上市的有价证券的估值
    1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市
价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发
行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近
交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参
考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
    2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近
交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环
境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市
价,确定公允价格;
    3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应
收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变
化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化
因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
    4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市
的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况
下,按成本估值。
    (2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
    1)送股、转增股、配股和公开增发的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的
估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
    2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
    3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同
一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规
定确定公允价值。
    (3)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确
定公允价值。
    (4)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
    (5)本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,
且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
    (6)中小企业私募债,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值
的情况下,按成本估值。


                                                                                        145
          南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)


    (7)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
    (8)   相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最
新规定估值。
    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序及
相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查
明原因,双方协商解决。
    根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本
基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关
各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,基金管理人向基金托管人出具加
盖公章的书面说明后,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
    3.特殊情形的处理
    基金管理人、基金托管人按估值方法的第(7)项进行估值时,所造成的误差不作为基金
份额净值错误处理。
    (三)基金份额净值错误的处理方式
    1. 1.当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时,视为基金份额净值错
误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取
合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应
当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理
人应当公告;当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和
基金造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人
追偿。
    2.当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金
管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿:


    (1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方
在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份
额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。
    (2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而且基金托管
人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额净值出错且造成基金份额
持有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基
金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的
责任。




                                                                                          146
         南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)


    (3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,
尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果
对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。
    (4)由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),进而导
致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责
赔付。
    3.由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化或由于其他不
可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,
但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、基金托管人免除赔偿
责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
    4.基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管
理人计算结果为准。
    5.前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业另有通行做法,
双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
    (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形
    1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
    2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
    3.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停
估值;
    4.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利
益,已决定延迟估值;如果出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,导致基金管理
人不能出售或评估基金资产时;
    5.中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。
    (五)基金会计制度
    按国家有关部门规定的会计制度执行。
    (六)基金账册的建立
    基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记
录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧,应以
基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金
资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。
    (七)基金财务报表与报告的编制和复核
    1.财务报表的编制
    基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。


                                                                                         147
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    2.报表复核
    基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时,
应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。
    3.财务报表的编制与复核时间安排
    (1)报表的编制
    基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制;在每个季度结束之
日起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起 60 日内完成基金半年
度报告的编制;在每年结束之日起 90 日内完成基金年度报告的编制。基金年度报告的财务
会计报告应当经过审计。《基金合同》生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季
度报告、半年度报告或者年度报告。
    (2)报表的复核
    基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人在复
核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行
调整,调整以国家有关规定为准。
    基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。
    (八)基金管理人应在编制季度报告、半年度报告或者年度报告之前及时向基金托管
人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。
    六、基金份额持有人名册的保管
    基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额
持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人
应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于 15 年。如不能妥善保管,则按相关法规承
担责任。
    在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金托管人,
不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保
管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。
    七、争议解决方式
    因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不
能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,
按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对
当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
    争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤
勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。


    本协议受中国法律管辖。


                                                                                           148
           南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)


    八、托管协议的变更和终止
    (一)托管协议的变更程序
    本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得
与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。
    (二)基金托管协议终止出现的情形
    1.《基金合同》终止;
    2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
    3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;
    4.发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
    (三)基金财产的清算
    1.基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
    2.基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清
算小组可以聘用必要的工作人员。
    3.基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
    4.基金财产清算程序:
    (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
    (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
    (3)对基金财产进行估值和变现;
    (4)制作清算报告;
    (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律
意见书;
    (6)将清算结果报中国证监会备案并公告;
    (7)对基金剩余财产进行分配。
    5.基金财产清算的期限为 6 个月。
    6.清算费用
    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费
用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
    7.基金财产清算剩余资产的分配:
    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。




                                                                                           149
        南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)


    8.基金财产清算的公告
    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计、并
由律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财
产清算报告报中国证监会备案 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
    9.基金财产清算账册及文件的保存
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。




                                                                                        150
        南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)



                          §20 基金份额持有人服务

    如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请及时通过下述方式联系基金管
理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解本招募说明书,并同意全部内容。
    对基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售机构及销售机构提供,以下是基金
管理人提供的主要服务内容。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权
在符合法律法规的前提下,增加和修改相关服务项目。如因系统、第三方或不可抗力等原
因,导致下述服务无法提供,基金管理人不承担任何责任。
    若本基金包含在中国香港特别行政区销售的 H 类份额,则该 H 类份额持有人享有的服
务项目一般情况下限于客户服务中心电话服务、客户投诉及建议受理服务及网站资讯等服
务。


    一、基金份额持有人交易资料的发送服务
    1、电子对账单
    基金管理人提供场外交易电子邮件对账单、场外交易手机短信对账单以及场外交易微
信对账单服务,基金管理人将以电子邮件、手机短信或微信服务通知形式向定制上述服务
的个人投资者(本基金是否向个人投资者销售,请以本基金基金合同和招募说明书相关条
款为准)定期发送对账单等相关信息,电子邮件地址及手机号码不详的、微信未绑定或取
消关注的除外。
    2、其他渠道对账查询
    注册登记机构和基金管理人不提供投资人的场内交易(本基金是否支持场内交易,请
以本基金基金合同和招募说明书相关条款为准)对账单服务,投资人可到交易网点打印或
通过交易网点提供的自助、电话、网上服务等渠道查询。


    二、在线服务
    通过基金管理人网站(www.nffund.com)、微信公众号(可搜索“南方基金”或
“NF4008898899”)或 APP 客户端,投资人可获得如下服务:
    1、查询服务
    机构投资者通过基金管理人网站,个人投资者通过基金管理人网站、微信公众号或
APP 客户端,可享有场外基金交易查询、账户查询和相关基金信息查询等服务。
    2、网上交易服务
    机构投资者可通过基金管理人网站,个人投资者可通过基金管理人网站、微信公众号
或 APP 客户端办理开户、认购/申购、赎回及信息查询等业务。有关基金管理人电子直销具
体规则请参见基金管理人网站相关公告和业务规则。

                                                                                        151
           南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)


    3、信息资讯服务
    投资人可以利用基金管理人网站等获取基金和基金管理人依法披露的各类信息,包括
基金的法律文件、基金公告、定期报告和基金管理人最新动态等各类资料。
    4、自助答疑服务
    投资人可通过基金管理人网站、微信公众号或 APP 客户端,根据提示操作输入要咨询
的问题,自助进行相关问题的搜索及解答。
    5、网上人工服务
    投资人可通过基金管理人网站、微信公众号或 APP 客户端获得投资咨询、业务咨询、
信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服务。


    三、客户服务中心电话服务
    投资人拨打基金管理人客服服务中心热线 400-889-8899(国内免长途话费)可享有如
下服务:
    1、自助语音服务:提供 7×24 小时基金净值信息、账户信息等自助查询服务。
    2、人工服务:提供每周 7 天,每日不少于 8 小时的人工服务(法定节假日除外)。投
资人可以通过该热线获得投资咨询、业务咨询、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等
专项服务。


    四、客户投诉及建议受理服务
    投资人可以通过基金管理人客户服务中心人工热线、在线客服、书信、电子邮件、短
信、传真及各销售机构网点柜台等不同的渠道对基金管理人和销售网点所提供的服务进行
投诉或提出建议。




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        南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)



                             §21 其他应披露事项

                                   标题                                         公告日期
南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2019 年第 1 季度报            2019-04-19

南方基金管理股份有限公司关于山东寿光农村商业银行股份有限公司终止代             2019-04-03
理销售本公司旗下基金的公告
南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘             2019-03-27

南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2018 年年度报告               2019-03-27
南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转             2019-03-05
换业务的公告
南方基金关于旗下部分基金增加日照银行、恒泰证券、大通证券为销售机构             2019-01-30
及开通相关业务的公告
南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2018 年第 4 季度报            2019-01-21

南方基金关于旗下部分基金增加阳光人寿为销售机构及开通相关业务的公告             2019-01-03
南方基金关于旗下部分基金参加邮储银行个人网上银行和手机银行基金申购             2018-12-28
费率优惠活动的公告
南方基金关于旗下部分基金增加百度百盈基金为代销机构及开通相关业务的             2018-12-14
公告
南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转             2018-12-11
换业务的公告
    注:其他披露事项详见基金管理人发布的相关公告




                                                                                        153
        南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)



                    §22 招募说明书存放及其查阅方式

    本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的办公场所,
投资人可在办公时间免费查阅;也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件,但应以
招募说明书正本为准。
    基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。




                                                                                        154
    南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号)



                              §23 备查文件

一、中国证监会准予本基金注册的文件
二、《南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》
三、《南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》
四、《南方基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》
五、法律意见书
六、基金管理人业务资格批件、营业执照
七、基金托管人业务资格批件、营业执照




                                                           南方基金管理股份有限公司
                                                                   2019 年 7 月 5 日




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