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南方绝对收益策略定期开放混合(000844)

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投资类型:混合型 成立日期:2014-12-01 管理人:南方基金... 基金经理:李佳亮
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要

公告日期:2020-08-26

    南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金
    
    产品资料概要
    
                                                编制日期:2020年8月21日
                            送出日期:2020年8月26日
    
    
    本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
    
    作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
    
    一、产品概况
    
    南方绝对收益策略
    
    基金简称 定期开放混合发起 基金代码 000844
    
    式
    
    基金管理人 南方基金管理股份 基金托管人 中国建设银行股份
    
    有限公司 有限公司
    
    基金合同生效日 2014年12月1日
    
    基金类型 混合型 交易币种 人民币
    
    运作方式 定期开放式
    
    开放频率 每3个月开放一次
    
    开始担任本基金基 2016年12月30日
    
    基金经理 李佳亮 金经理的日期
    
    证券从业日期 2012年8月27日
    
    本基金自《基金合同》生效后,有下列情形之一的,基金管理人
    
    与基金托管人协商一致后,可以终止本基金合同,不需要召开持
    
    有人大会。
    
    1、每个开放期届满时,基金份额持有人数量不满200人的;
    
    2、《基金合同》生效3年内,每个开放期届满时,当日基金资产
    
    净值加上当日净申购金额或者减去当日净赎回金额后低于2000万
    
    其他 元的;《基金合同》生效满3年后,每个开放期届满时,当日基金
    
    资产净值加上当日净申购金额或者减去当日净赎回金额后低于
    
    5000万元的;
    
    3、每个开放期届满时,基金前10大份额持有人持有基金份额总
    
    数超过基金总份额90%的。
    
    《基金合同》生效之日起3年后的对应日,若基金资产净值低于
    
    2亿元,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大
    
    会延续基金合同期限。
    
    二、基金投资与净值表现
    (一)投资目标与投资策略
        详见《南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分
    “基金的投资”。
    
    
    投资目标 灵活应用多种绝对收益策略对冲本基金的系统性风险,寻求基金资产的
    
    长期稳健增值。
    
    本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中
    
    国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含主板、
    
    中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),股指期货、权
    
    证,债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债
    
    券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次
    
    级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募
    
    债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证
    
    券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或
    
    中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关
    
    规定)。
    
    本基金的投资组合比例为:本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益
    
    类多头头寸的价值的比例范围在80%—120%之间。其中:权益类空头头
    
    寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其
    
    投资范围 他权益类衍生工具的合约价值的合计值;权益类多头头寸的价值是指买
    
    入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工
    
    具的合约价值的合计值。
    
    开放期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值
    
    之和,不得超过基金资产净值的95%,封闭期内的每个交易日日终,持
    
    有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的
    
    100%。
    
    开放期内,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现
    
    金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的
    
    5%。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。
    
    本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第
    
    (一)项、第(三)项、第(五)项及第(七)项的限制。
    
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
    
    适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    
    本基金力争通过合理判断市场走势,合理配置股票、股指期货、债券等
    
    投资工具的比例,本基金主要采用市场中性的投资策略,通过定量和定
    
    性相结合的方法精选个股,并通过卖出股指期货合约对冲系统性风险,
    
    主要投资策略 力争实现稳定的绝对回报。
    
    本基金投资策略主要包括:资产配置策略、多头投资策略、空头工具投
    
    资策略、其他绝对收益策略、风险控制策略、债券投资策略、中小企业
    
    私募债投资策略、权证投资策略。
    
    业绩比较基准 中国人民银行公布的同期一年期定期存款基准利率(税后)+2%
    
    本基金为特殊的混合型基金,通过采用多种绝对收益策略剥离市场系统
    
    风险收益特征 性风险,因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。而
    
    相对其业绩比较基准,由于绝对收益策略投资结果的不确定性,因此不
    
    能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。
    
    (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
    
    (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
    
    三、投资本基金涉及的费用
    (一)基金销售相关费用
    
    
    份额(S)或金额
    
    费用类型 (M)/持有期限 收费方式/费率 备注
    
    (N)M< 100万元 1.2% -100万元≤M< 500 0.8% -
    
    认购费 万元
    
    500万元≤M< 1000 0.2% -
    
    万元
    
    1000万元≤M 每笔1000元 -
    
    M< 100万元 1.5% -
    
    100万元≤M< 500 0.9% -
    
    申购费(前收费) 万元
    
    500万元≤M< 1000 0.3% -
    
    万元
    
    1000万元≤M 每笔1000元 -
    
    N< 7天 1.5% -
    
    7天≤ N< 30天 0.75% -
    
    赎回费 30天≤ N< 365天 0.5% -
    
    1年≤ N< 2年 0.3% -
    
    2年≤ N 0% -
    
        注:投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。
        基金申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登
    记等各项费用。
        赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时
    收取。
    (二)基金运作相关费用
    
    
    费用类别 收费方式 年费率
    
    管理费 - 1.00%
    
    托管费 - 0.25%
    
    销售服务费 - -
    
    《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;《基金
    
    合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、
    
    其他费用 诉讼费和仲裁费;基金份额持有人大会费用;基金的证
    
    券、期货交易费用;基金的银行汇划费用;基金相关账户
    
    的开户及维护费用;按照国家有关规定和《基金合同》约
    
    定,可以在基金财产中列支的其他费用。
    
        附加管理费:在符合基金收益分配条件下,附加管理费是在每一封闭期的最后一个工
    作日计算并计提。按照“新高法原则”提取超额收益的10%作为附加管理费。
        注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
    四、风险揭示与重要提示
    (一)风险揭示
        本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
        投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
        本基金面临的主要风险有市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特有风险、本基
    金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险及其他风险等。
        本基金特有的风险包括:
        1、非开放日不能申购或赎回的风险
        本基金每三个月开放一次,每次开放期不超过5个工作日,每个开放期所在月份为基
    金合同生效日所在月份在后续每三个日历月中最后一个日历月,每个开放期的首日为当月
    沪深300股指期货交割日(不含该日)前五个工作日的第一个工作日,因此投资人面临在非
    开放期内不能申购或赎回基金份额的风险。
        2、巨额赎回风险
        若本基金在开放期发生了巨额赎回,基金管理人有可能采取部分延期支付或暂停支付
    的措施以应对巨额赎回,因此在巨额赎回情形发生时,基金份额持有人存在不能及时赎回
    份额的风险。
        3、每个开放期届满时基金无法继续存续的风险
        (1)每个开放期届满时,基金份额持有人数量不满200人的;
        (2)《基金合同》生效3年内,每个开放期届满时,当日基金资产净值加上当日净申
    购金额或者减去当日净赎回金额后低于2000万元的;《基金合同》生效满3年后,每个开
    放期届满时,当日基金资产净值加上当日净申购金额或者减去当日净赎回金额后低于5000
    万元的;
        (3)每个开放期届满时,基金前10大份额持有人持有基金份额总数超过基金总份额
    90%的。
        本基金自《基金合同》生效后,出现上述情况之一时,基金管理人与基金托管人协商一
    致后,可以终止本基金合同,不需要召开持有人大会,存在着基金无法继续存续的风险。
        4、《基金合同》生效三年后基金无法继续存续的风险
        本基金的《基金合同》生效之日起三年后的对应日,若基金资产规模低于2亿元,基金
    合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限,存在着基金无法
    继续存续的风险。
        5、本基金每三个月开放一次申购和赎回,每个开放期的起始日与当月沪深300股指期
    货交割日相关,由于每月沪深300股指期货交割日会发生改变,每个开放期的起始日也会
    发生改变,因此,请投资人关注本基金的相关公告,避免因错过开放期而无法申购或赎回
    基金份额。
        6、绝对收益策略失败风险:本基金主要采用市场中性投资策略来实现绝对收益,但是
    不能确保策略能完全剥离基金的系统性风险,因而有可能因绝对收益策略失败导致基金损
    失。
        7、卖空风险本基金目前主要采用股指期货来剥离基金的系统性风险,将来会优选做空
    个股、做空其他衍生工具的方式来实现投资目标。同时持有多头和空头头寸的方式导致本
    基金存在在特定市场情况下跑不赢普通偏股型基金的风险,同时有可能导致持有本基金在
    特殊情况下比持有普通偏股型基金蒙受更大损失。
        8、股票选择风险:本基金多头股票部分主要采用基本面研究的方式进行选择,期望筛
    选出对比做空的股指或个股有超额收益的股票。但是通过基本面研究买入股票的区间收益
    率有可能低于做空的股指收益率或个股收益率,从而导致基金损失。
        9、本金损失风险:本基金灵活应用各种绝对收益策略对冲基金的系统性风险,而且采
    用一年期定期存款基准利率(税后)+2%作为其业绩比较基准,但是投资策略的失败和投资市
    场的波动会导致投资本基金的投资者遭受本金损失的风险。
        10、投资股指期货的风险
        (1)股指期货的基差风险
        在使用股指期货对冲市场风险的过程中,基金财产可能因为股指期货合约与标的指数
    价格波动不一致而遭受基差风险。形成基差风险的潜在原因包括:
        1)需要对冲的风险资产与股指期货标的指数风险收益特征存在明显差异;
        2)因未知因素导致股指期货合约到期时基差严重偏离正常水平;
        3)因存在基差风险,在进行股指期货合约展期的过程中,基金财产可能会承担股指期
    货合约之间的价差向不利方向变动而导致的展期风险。
        (2)股指期货的杠杆风险
        因股指期货采用保证金交易而存在杠杆,基金财产可能因此产生更大的收益波动。
        (3)股指期货的到期日风险
        股指期货合约到期时,基金财产如持有未平仓合约,中金所将按照交割结算价将基金
    财产持有的合约进行现金交割,基金财产将无法继续持有到期合约,具有到期日风险。
        (4)股指期货的对手方风险
        资产管理人运用基金财产投资于股指期货时,会尽力选择资信状况优良、风险控制能
    力强的期货公司作为经纪商,但不能杜绝在极端情况下,所选择的期货公司在交易过程中
    存在违法、违规经营行为或破产清算导致基金财产遭受损失。
        (5)股指期货的盯市结算风险
        股指期货采取保证金交易,保证金账户实行当日无负债结算制度,对资金管理要求较
    高。假如市场走势对本基金财产不利,期货经纪公司会按照期货经纪合同约定的时间和方
    式通知资产管理人追加保证金,以使基金财产能继续持有未平仓合约。如出现极端行情,
    市场持续向不利方向波动导致期货保证金不足,又未能在规定时间内补足,按规定保证金
    账户将被强制平仓,甚至已缴付的所有保证金都不能弥补损失,从而导致超出预期的损失。
        (6)、股指期货的平仓风险
        在某些市场情况下,基金财产可能会难以或无法将持有的未平仓合约平仓,例如,这
    种情况可能在市场达到涨跌停板时出现。出现这类情况,基金财产缴付的所有保证金有可
    能无法弥补全部损失,委托人还必须承担由此导致的全部损失。
        期货经纪公司或其客户保证金不足,又未能在规定的时间内补足,或因其他原因导致
    中金所对期货经纪公司的经纪账户强行平仓,基金财产可能因被连带强行平仓而遭受损失。
        (7)连带风险
        为基金财产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出现保证金不足、又未
    能在规定的时间内补足,或因其他原因导致中金所对该结算会员下的经纪账户强行平仓时,
    基金财产的资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。
        11、基金资产投资特定投资对象的其他风险:如期货经纪公司违反法律法规或中金所
    交易、结算等规则,可能会导致基金财产受到损失。由于国家法律、法规、政策的变化、
    中金所交易规则的修改、紧急措施的出台等原因,基金财产持有的未平仓合约可能无法继
    续持有,基金财产必须承担由此导致的损失。
        12、本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中
    小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在
    较大流动性风险。外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级,可能也会降低市场对该
    类债券的认可度,从而影响该类债券的市场流动性。同时由于债券发行主体的资产规模较
    小、经营的波动性较大,且各类材料不公开发布,也大大提高了分析并跟踪发债主体信用
    基本面的难度。
        当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小
    企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。
        本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险:
        本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券
    市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。
    销售机构(包括基金管理人直销机构和代销机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,
    不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中
    风险收益特征的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风
    险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
        实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响:
        本基金在面临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。如果出现流
    动性风险,基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可实
    施备用的流动性风险管理工具,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,
    包括但不限于延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期
    赎回费、暂停基金估值以及中国证监会认定的其他措施。同时基金管理人应时刻防范可能
    产生的流动性风险,对流动性风险进行日常监控,保护持有人的利益。当实施备用的流动
    性风险管理工具时,有可能无法按基金合同约定的时限支付赎回款项。
    (二)重要提示
        南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中
    国证监会2014年9月29日证监许可[2014]1008号文注册募集。中国证监会对本基金募集
    的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基
    金没有风险。
        基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
    证基金一定盈利,也不保证最低收益。
        基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
        与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因本基金产生的或与基金合同有关的
    一切争议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁
    委员会仲裁,仲裁地点为北京市。
        基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信
    息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存
    在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相
    关临时公告等。
    五、其他资料查询方式
        以下资料详见基金管理人网站[www.nffund.com][客服电话:400-889-8899]
        ●《南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》、
        《南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金托管协议》、
        《南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金招募说明书》
        ●定期报告、包括基金季度报告、中期报告和年度报告
        ●基金份额净值
        ●基金销售机构及联系方式
        ●其他重要资料
    六、其他情况说明
        暂无。
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