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国开泰富货币B(000902)

加入自选

每万份单位收益:0.6663
2019-08-16
七日年化收益率:2.4130%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:王婷婷
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:23,103.47份 基金管理人:国开泰富基金管理有限责任公司
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

国开货币:2016年半年度报告

公告日期:2016-08-26

国开泰富货币市场证券投资基金 2016 年半
              年度报告

                   2016 年 6 月 30 日




       基金管理人:国开泰富基金管理有限责任公司

       基金托管人:中国农业银行股份有限公司

       送出日期:2016 年 8 月 26 日
                                                            国开货币基金 2016 年半年度报告



                               §1 重要提示及目录

1.1 重要提示
   基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二

以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

   基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 08 月 15 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

   本报告中财务资料未经审计 。

   本报告期自 2016 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。




                                    第 2 页 共 48 页
                                                                                                               国开货币基金 2016 年半年度报告



1.2 目录
§1 重要提示及目录................................................................................................................................... 2
      1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
      1.2 目录.............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介............................................................................................................................................... 5
      2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
      2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
      2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
      2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
      2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 6
      3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
      3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 6
      3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 9
§4 管理人报告........................................................................................................................................... 9
      4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
      4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
      4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
      4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
      4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
      4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
      4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
      4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
§5 托管人报告......................................................................................................................................... 14
      5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
      5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
      5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告(未经审计)................................................................................................. 14
      6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 14
      6.2 利润表........................................................................................................................................ 16
      6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 17
      6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告..................................................................................................................................... 38
      7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 38
      7.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 38
      7.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 39
      7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 .................................................... 39
      7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 39
      7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 40
      7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 40
      7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 41
      7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 41
§8 基金份额持有人信息......................................................................................................................... 41
      8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 41
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                                                                                                           国开货币基金 2016 年半年度报告


      8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................... 错误!未定义书签。
      8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 42
      8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 42
§9 开放式基金份额变动......................................................................................................................... 42
§10 重大事件揭示................................................................................................................................... 43
      10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 43
      10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 43
      10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 43
      10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 43
      10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 43
      10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 43
      10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 43
      10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况............................................................................................. 45
      10.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 45
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 47
§12 备查文件目录................................................................................................................................... 47
      12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 47
      12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 47
      12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 48




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                                                               国开货币基金 2016 年半年度报告




                                 §2 基金简介

2.1 基金基本情况
基金名称                               国开泰富货币市场证券投资基金
基金简称                               国开货币
基金主代码                             000901
基金运作方式                           契约型开放式
基金合同生效日                         2015 年 1 月 14 日
基金管理人                             国开泰富基金管理有限责任公司
基金托管人                             中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额                   410,833,473.82 份
基金合同存续期                         不定期
下属分级基金的基金简称:               国开货币 A              国开货币 B
下属分级基金的交易代码:               000901                  000902
报告期末下属分级基金的份额总额         133,847,893.43 份       276,985,580.39 份

2.2 基金产品说明
投资目标            在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较
                    基准的投资收益率。
投资策略            本基金在追求流动性、低风险和稳定收益的前提下,依据宏观经济、货币
                    政策、财政政策和短期利率变动预期,综合考虑各投资品种的流动性、收
                    益性以及信用风险状况,进行积极的投资组合管理。
业绩比较基准        本基金业绩比较基准为:七天通知存款利率(税后)。
风险收益特征        本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的高流动性、低风险品种。本
                    基金的预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人
             项目                      基金管理人                     基金托管人
名称                         国开泰富基金管理有限责任       中国农业银行股份有限公司
                             公司
                 姓名        肖强                           林葛
 信息披露负责
                 联系电话    010 5936 3088                  010-66060069
     人
                 电子邮箱    xiaoqiang@cdbsfund.com         tgxxpl@abchina.com
客户服务电话                 010 5936 3299                  95599
传真                         010 5936 3220                  010-68121816
注册地址                     北京市怀柔区北房镇幸福西       北京市东城区建国门内大街 69
                             街 3 号 416 室
办公地址                     北京市东城区朝阳门北大街       北京市西城区复兴门内大街 28
                             7 号五矿广场 C 座 10 层        号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码                     100010                         100031
法定代表人                   崔智生                         周慕冰

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                                                                     国开货币基金 2016 年半年度报告


2.4 信息披露方式
 本基金选定的信息披露报纸名称                               中国证券报、证券时报、上海证券报
 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址                   www.cdbsfund.com
 基金半年度报告备置地点                                     基金管理人和基金托管人的办公场所

2.5 其他相关资料
        项目                           名称                                办公地址
 注册登记机构           国开泰富基金管理有限责任公司          北京市东城区朝阳门北大街 7 号五
                                                              矿广场 C 座 10 层


                           §3   主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标
                                                                             金额单位:人民币元


 基金级别                                     国开货币 A                       国开货币 B
 3.1.1 期间数据和指标               报告期( 2016 年 1 月 1 日 -      报告期( 2016 年 1 月 1 日 -
                                        2016 年 6 月 30 日 )             2016 年 6 月 30 日)
 本期已实现收益                                     1,680,939.94                     5,884,048.04

 本期利润                                           1,680,939.94                     5,884,048.04
 本期净值收益率                                            1.4980%                          1.6190%
 3.1.2 期末数据和指标                              报告期末( 2016 年 6 月 30 日 )
 期末基金资产净值                                 133,847,893.43                   276,985,580.39
 期末基金份额净值                                             1.00                            1.00
 3.1.3 累计期末指标                                报告期末( 2016 年 6 月 30 日 )
 累计净值收益率                                            5.0169%                          5.3877%
注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字;

    2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

    3.本基金基金合同生效日为 2015 年 1 月 14 日。


3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                            国开货币 A
                            份额净值    业绩比较    业绩比较基
                份额净值
    阶段                    收益率标    基准收益      准收益率标       ①-③          ②-④
                收益率①
                             准差②        率③           准差④
 过去一个月      0.2795%     0.0148%      0.1110%          0.0000%       0.1685%            0.0148%
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                                                                   国开货币基金 2016 年半年度报告


 过去三个月    0.7847%     0.0118%      0.3366%          0.0000%      0.4481%          0.0118%
 过去六个月    1.4980%     0.0112%      0.6732%          0.0000%      0.8248%          0.0112%
  过去一年     3.2540%     0.0142%      1.3537%          0.0000%      1.9003%          0.0142%
 自基金合同
               5.0169%     0.0133%      1.9751%          0.0000%      3.0418%          0.0133%
 生效起至今

                                          国开货币 B
                         份额净值     业绩比较    业绩比较基
              份额净值
    阶段                 收益率标     基准收益     准收益率标        ①-③          ②-④
              收益率①
                          准差②         率③           准差④
 过去一个月    0.2991%     0.0148%      0.1110%          0.0000%      0.1881%          0.0148%
 过去三个月    0.8446%     0.0118%      0.3366%          0.0000%      0.5080%          0.0118%
 过去六个月    1.6190%     0.0112%      0.6732%          0.0000%      0.9458%          0.0112%
  过去一年     3.5023%     0.0142%      1.3537%          0.0000%      2.1486%          0.0142%
 自基金合同
               5.3877%     0.0133%      1.9751%          0.0000%      3.4126%          0.0133%
 生效起至今
注:1、本基金业绩比较基准为七天通知存款利率(税后);

    2、本基金基金合同于 2015 年 1 月 14 日生效;

    3、本报告期内,基金的投资组合比例已符合本基金合同第十二部分(二)投资范围、(四)

投资限制的有关约定。




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                                                    国开货币基金 2016 年半年度报告


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
      变动的比较




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                                                             国开货币基金 2016 年半年度报告




注:1、本基金业绩比较基准为七天通知存款利率(税后);

    2、本基金基金合同于 2015 年 1 月 14 日生效;

    3、本报告期内,基金的投资组合比例已符合基金合同第十二部分(二)投资范围、(四)投

资限制的有关约定。


3.3 其他指标
    无。



                                  §4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    国开泰富基金管理有限责任公司于 2013 年 6 月 28 日正式获得中国证券监督管理委员会批准

成立,公司注册地位于北京市,注册资本为人民币贰亿元整,其中国开证券有限责任公司出资比

例为 66.7%,国泰证券投资信托股份有限公司出资比例为 33.3%。公司经营范围包括:基金募集、

基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
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                                                                  国开货币基金 2016 年半年度报告


    截至 2016 年 6 月 30 日,公司旗下管理 2 只开放式基金,分别是:国开泰富岁月鎏金定期开

放信用债券型证券投资基金;国开泰富货币市场证券投资基金。同时,公司还管理多个特定客户

资产管理计划。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
                      任本基金的基金经理(助理)期限    证券从
  姓名       职务                                                    说明
                         任职日期           离任日期    业年限
                                                                   北京大学光华管理学院商
                                                                   务统计与经济计量专业硕
                                                                   士,曾任中国光大银行资金
                                                                   部投资交易处处长,货币与
           投资总                                                  债券交易处副处长(主持工
           监,本基   2015 年 1 月 14                   35   个    作),货币与债券交易处业
 洪宴                                   -
           金基金     日                                月         务副经理/经理;特许金融
           经理                                                    分析师(CFA)、加拿大证券
                                                                   业协会(CSI)衍生品交易
                                                                   资格(DFC)认证,曾获 2010
                                                                   年及 2012 年全国银行间本
                                                                   币市场优秀交易主管。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募

说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控

制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况
    为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违

法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证

券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,制订了《公平交易管

理制度》、《异常交易监控管理制度》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并

规定对买卖债券、股票时候的价格和市场价格差距较大,可能存在利益输送、操纵股价等违法违

规情况进行监控。

    本报告期内,公平交易制度执行情况良好,报告期间未出现清算不到位的情况,本基金及本

基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未存在法律法规禁止的反向交易及交叉交易。



                                    第 10 页 共 48 页
                                                              国开货币基金 2016 年半年度报告


4.3.2 异常交易行为的专项说明
    本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所

公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    2016 年初,债券市场在配置压力和股市、汇市暴跌等因素的影响下,收益率大幅下行,但一

季度末出现一些变化。首先,在房地产和基建的带动下,经济出现一些好转迹象。3 月中国制造

业采购经理指数(PMI)为 50.2%,比上月回升 1.2 个百分点,重回扩张区间;中国非制造业商务

活动指数为 53.8%,比上月回升 1.1 个百分点。1-2 月,规模以上工业企业利润总额同比增长 4.8%,

利润增长由负转正。3 月出口(按人民币计)同比增长 18.7%,为 9 个月来首次增长;出口同比增

长-1.7%,较上月-8%改善。其次是,在鲜菜和猪肉以及大宗商品的带动下,CPI、PPI 大幅回升,

通胀预期升温。2 月 CPI 环比上涨 1.6%,同比上涨 2.3%,环比涨幅创 2008 年 2 月以来新高。2

月份 PPI 同比跌幅为 4.9%,跌幅比上月收窄 0.4 个百分点;环比跌幅为 0.3%,比上月收窄 0.2

个百分点。CPI 上涨的主要贡献为食品,同比上涨 7.3%,其中鲜菜和猪肉价格上涨为 CPI 贡献了

约 63%,非食品仅上涨 1%;PPI 降幅收窄主要源于大宗商品反弹。2016 年以来,大宗商品呈现反

弹走势,铁矿石、钢铁、煤炭都经历了较大幅度上涨。此外,资金面受春节、央行公开市场操作、

季末、央行 MPA 评估等因素影响,资金面波动频繁,呈现时点紧张的状态。最后,信用风险暴露

不断,宏达、云峰、华昱、国裕物流、铁物资等都发行不同类型信用事件,市场对信用风险关注

加大。在上述因素的影响下,债券市场在 3 月底开始回调,收益率大幅上行,利率品平均回调幅

度达 50BP 左右,部分中低评级的信用债因二级流动性快速衰竭,利率回调幅度甚至高达 100BP。

    随着二季度各月份数据的陆续公布,市场焦点也重新回到经济复苏的可持续性上来。社会消

费品零售总额同比名义增速从一季度末 10.5%回落至 5 月份的 10%;以美元计价的进出口贸易,虽

然跌幅有所缩窄,但依然维持负增长态势,暗示内外需艰难徘徊,其中出口累计同比增速由一季

度末-9.6%缩窄至 5 月末的-7.3%,进口累计同比增速由一季度末的-13.5%缩窄至-10.3%;全国固

定资产投资(不含农户)虽有基建及房地产护航,但同比增速在一季度末达到 10.7%阶段性顶点

后持续回落,5 月末仅有 9.6%,而民间固定资产投资自年初以来一路大幅下滑,至年初 10.1%增

速下滑至 3.9%,加上第二产业及其中的制造业投资,增速也持续回落,令经济下行压力预期重新

占据市场主流。与此同时,6 月份飞出英国脱欧“黑天鹅”,脱欧派在公投中胜出,大幅提升了全

球的避险情绪,全球多国 10 年期公债利率步入负利率时代,市场对美联储的加息预期也大幅削弱

甚至转为降息,海外对全球经济前景的悲观预期也传染至国内,推动国内债市利率快速下行。此
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                                                             国开货币基金 2016 年半年度报告


外,受 4 月份信用事件的冲击,机构对债市信用风险偏好大幅下降,资金纷纷涌入利率类、高等

级及城投类信用债,一定程度也加速了该类债券利率的下行速度,使得该类债券收益重新逼近年

内低点。

    本基金密切关注市场流动性变化,针对货币市场及短期债券市场走势,重点处理申购资金再

投资压力和大额赎回压力,在平衡流动性的基础上,在合适的久期范围内,加仓稍长期限债券的

投资比例,获取骑乘收益和曲线平坦化收益,并精选个券买入部分优质民企作为底仓,提高组合

收益率,同时适度增加杠杆,获取债券与货币市场的息差收益。此外,从资产配置的角度控制组

合流动性,提前应对缓解特殊时点资金压力,并利用货币市场资金紧张时点将资金投放到回购市

场提高组合收益。整体组合稳健而富有弹性,投资业绩优异。


4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    报告期内,国开货币 A 净值增长率 5.0169%,国开货币 B 净值增长率 5.3877%,业绩比较基准

收益率为 1.9751%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    一季度信贷及社融投放几乎超去年全年增量的四成,稳增长力度空前,而随着权威人士的讲

话,政策重心回归供给侧改革,一季度的需求刺激盛宴难以持续。同时我们也看到,在稳就业、

增长等客观条件制约下,我们的供给侧改革离不开一定的需求托底,这就意味着各项政策需平衡

“稳增长”与“供给侧改革”,一定程度上也延长了市场过剩产能出清、经济结构调整的时间。同

时,随着全国房地产销售面积及投资同比增速自 4 月份高点回落,加上差异化的“一城一策”调

控政策的落实,房地产投资后续对经济的支撑力度也将逐步回落,而市场化程度更高的民间固定

资产投资与制造业投资短期依然看不到好转迹象,加上“去产能”目前似乎更多地停留在“去产

量”阶段,宏观经济基础与内生复苏动力依然薄弱,下行压力丝毫不减。经济“L 型”底部进程

的拉长决定了债市利率难以出现大幅度回调,宏观基本面依然是债市最大的支撑。

    当然我们也应该看到,在各种配置压力下,当前利率水平距离年内低点近在咫尺,一定程度

上已经隐含了未来基本面的悲观预期,而供给侧改革基调重回政策重心,加上汇率政策的制约,

令货币政策难以进一步放松,特别是公开市场 7 天回购操作利率 2.25%的纹丝不动,阻挡了本来

已经十分偏平化的收益率曲线的进一步平坦化。在没有新的催化剂情况下,债市料将维持低位、

窄幅振荡的胶着走势。

    对于信用债而言,泛资管下银行理财、资管等仍将是信用债的重要需求方,其对绝对收益的

追逐压缩信用利差维持历史低位。而近期部分地方政府为当地过剩产能企业站台营销,试图重塑


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                                                           国开货币基金 2016 年半年度报告


投资人的信心,一定程度上可以防止该类企业信用利差的持续走扩,防范再融资链条的断裂,但

其效果依然需要观察,对于信用风险仍需要保持高度警惕。对中低评级信用债,调整并进一步完

善信用分析框架,更加注重发行人自身所处行业、竞争力、主营业务、经营性现金流、债务压力

等分析,未雨绸缪,防范信用风险,而信用风险定价模式的改变必将导致信用利差走势与二级市

场流动性的分化。


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1 参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

4.6.1.1 职责分工

    参与估值小组成员为 5 人,分别是公司基金运营部负责人、基金运营部估值会计、研究部负

责人、风险管理部负责人、监察稽核部(法律合规部)负责人,组长由基金运营部负责人担任。

    各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员,如需更换,由相应部门负责人提出。

小组成员需经公司分管基金运营部的经理层成员批准同意。

4.6.1.2 专业胜任能力及相关工作经历

    小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员

组成。

4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度

    本公司基金经理参与讨论估值原则及方法,但不参与最终估值决策。

4.6.3 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

    参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.6.4 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

    尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴

证,并经托管银行复核确认。


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    根据本基金合同及招募说明书等有关规定,本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已

实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每月集中支付。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

    无。




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                                                                       国开货币基金 2016 年半年度报告



                                     §5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金

法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—国开泰富基金

管理有限责任公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日基金的投资运作,进行了认真、独立的会

计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的

行为。


5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    本托管人认为, 国开泰富基金管理有限责任公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、

基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人

利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运

作严格按照基金合同的规定进行。


5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本托管人认为,国开泰富基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披

露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财

务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未

发现有损害基金持有人利益的行为。



                    §6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体:国开泰富货币市场证券投资基金
报告截止日: 2016 年 6 月 30 日
                                                                                单位:人民币元
                                                  本期末                         上年度末
            资 产            附注号
                                             2016 年 6 月 30 日             2015 年 12 月 31 日
 资 产:
 银行存款                  6.4.7.1                        252,037.56                    182,095.53
 结算备付金                                                       -                                -
 存出保证金                                                       -                                -
 交易性金融资产            6.4.7.2                 320,445,481.18                  251,249,626.94
 其中:股票投资                                                   -                                -

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                                                                       国开货币基金 2016 年半年度报告


       基金投资                                                   -                                -
       债券投资                                    320,445,481.18                  251,249,626.94
       资产支持证券投资                                           -                                -
       贵金属投资                                                 -                                -
 衍生金融资产              6.4.7.3                                -                                -
 买入返售金融资产          6.4.7.4                 130,000,795.00                   48,000,512.00
 应收证券清算款                                                   -                                -
 应收利息                  6.4.7.5                   6,467,570.01                    7,436,543.00
 应收股利                                                         -                                -
 应收申购款                                          6,063,814.01                       164,200.00
 递延所得税资产                                                   -                                -
 其他资产                  6.4.7.6                                -                                -
 资产总计                                          463,229,697.76                  307,032,977.47
                                                  本期末                         上年度末
    负债和所有者权益         附注号
                                             2016 年 6 月 30 日             2015 年 12 月 31 日
 负 债:
 短期借款                                                         -                                -
 交易性金融负债                                                   -                                -
 衍生金融负债              6.4.7.3                                -                                -
 卖出回购金融资产款                                 51,939,774.03                   19,999,790.00
 应付证券清算款                                                   -                                -
 应付赎回款                                                       -                                -
 应付管理人报酬                                           146,851.00                     78,371.76
 应付托管费                                                44,500.30                     23,749.00
 应付销售服务费                                            31,683.04                     23,774.32
 应付交易费用              6.4.7.7                         22,815.76                     49,120.73
 应交税费                                                         -                                -
 应付利息                                                   3,214.30                      1,148.39
 应付利润                                                  24,344.37                      9,565.77
 递延所得税负债                                                   -                                -
 其他负债                  6.4.7.8                        183,041.14                    359,000.00
 负债合计                                           52,396,223.94                   20,544,519.97
 所有者权益:
 实收基金                  6.4.7.9                 410,833,473.82                  286,488,457.50
 未分配利润                6.4.7.10                               -                                -
 所有者权益合计                                    410,833,473.82                  286,488,457.50
 负债和所有者权益总计                              463,229,697.76                  307,032,977.47
注:1.报告截止日 2016 年 6 月 30 日,基金份额总额 410,833,473.82 份,其中国开货币 A 份额基

金净值 1.00 元,基金份额总额 133,847,893.43 份;国开货币 B 份额基金净值 1.00 元,基金份额

总额 276,985,580.39 份。

    2.本财务报表的实际编制期间为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日。


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                                                                    国开货币基金 2016 年半年度报告


6.2 利润表
会计主体:国开泰富货币市场证券投资基金
本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
                                                                               单位:人民币元
                                                                             上年度可比期间
                                                         本期
                                                                          2015 年 1 月 14 日(基金
              项 目                附注号      2016 年 1 月 1 日至 2016
                                                                          合同生效日)至 2015 年
                                                    年 6 月 30 日
                                                                                 6 月 30 日
 一、收入                                                 9,551,641.59           16,560,348.89
 1.利息收入                                               8,732,960.06           15,533,848.85
 其中:存款利息收入              6.4.7.11                    2,710.26            12,311,710.20
       债券利息收入                                       7,575,412.54             1,129,047.86
       资产支持证券利息收入                                          -                          -
       买入返售金融资产收入                               1,154,837.26             2,093,090.79
       其他利息收入                                                  -                          -
 2.投资收益(损失以“-”填列)                             818,681.53              1,021,500.04
 其中:股票投资收益              6.4.7.12                            -                          -
       基金投资收益                                                  -                          -
       债券投资收益              6.4.7.13                  818,681.53              1,021,500.04
       资产支持证券投资收益      6.4.7.13.5                          -                          -
       贵金属投资收益            6.4.7.14                            -                          -
       衍生工具收益              6.4.7.15                            -                          -
       股利收益                  6.4.7.16                            -                          -
 3.公允价值变动收益(损失以      6.4.7.17                            -                          -
 “-”号填列)
 4.汇兑收益(损失以“-”号填                                         -                          -
 列)
 5.其他收入(损失以“-”号填     6.4.7.18                            -                 5,000.00
 列)
 减:二、费用                                             1,986,653.61             2,459,903.55
 1.管理人报酬                   6.4.10.2.1                818,920.81              1,166,493.76
 2.托管费                       6.4.10.2.2                248,157.83                353,482.96
 3.销售服务费                   6.4.10.2.3                164,637.83                661,710.95
 4.交易费用                     6.4.7.19                            -                          -
 5.利息支出                                               536,778.02                 55,774.74
 其中:卖出回购金融资产支出                                536,778.02                 55,774.74
 6.其他费用                     6.4.7.20                  218,159.12                222,441.14
 三、利润总额(亏损总额以“-”                            7,564,987.98           14,100,445.34
 号填列)
 减:所得税费用                                                      -                          -
 四、净利润(净亏损以“-”号                              7,564,987.98           14,100,445.34
 填列)


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                                                                  国开货币基金 2016 年半年度报告


6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:国开泰富货币市场证券投资基金
本报告期:2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日
                                                                                  单位:人民币元
                                                          本期
                                         2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
         项目
                                实收基金                 未分配利润          所有者权益合计


一、期初所有者权益(基
                                286,488,457.50                         -      286,488,457.50
金净值)
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本                           -           7,564,987.98            7,564,987.98
期利润)
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
                                124,345,016.32                         -      124,345,016.32
(净值减少以“-”号填
列)
其中:1.基金申购款            1,993,900,753.94                         -    1,993,900,753.94
       2.基金赎回款          -1,869,555,737.62                         -   -1,869,555,737.62
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
                                               -          -7,564,987.98           -7,564,987.98
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基
                                410,833,473.82                         -      410,833,473.82
金净值)
                                                    上年度可比期间
                               2015 年 1 月 14 日(基金合同生效日)至 2015 年 6 月 30 日
         项目
                                实收基金                 未分配利润          所有者权益合计


一、期初所有者权益(基
                              4,334,110,479.17                         -    4,334,110,479.17
金净值)
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本                           -          14,100,445.34           14,100,445.34
期利润)
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
                             -4,181,629,879.25                         -   -4,181,629,879.25
(净值减少以“-”号填
列)
其中:1.基金申购款              510,347,412.58                         -      510,347,412.58
       2.基金赎回款          -4,691,977,291.83                         -   -4,691,977,291.83
四、本期向基金份额持                           -         -14,100,445.34       -14,100,445.34
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                                                              国开货币基金 2016 年半年度报告


有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基
                               152,480,599.92                      -      152,480,599.92
金净值)
注:本基金基金合同生效日为 2015 年 1 月 14 日。

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______李鑫______           ______张智______            ____姚劼____
基金管理人负责人           主管会计工作负责人            会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况
    国开泰富货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简

称“中国证监会”)证监许可[2014]第 1145 号《关于准予国开泰富货币市场证券投资基金注册的

批复》核准,由国开泰富基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国

开泰富货币市场证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,

首次设立募集不包括认购资金利息共募集 4,333,674,918.07 元,业经普华永道中天会计师事务所

(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 014 号予以验证。经向中国证监会备案,《国开泰富货

币市场证券投资基金基金合同》于 2015 年 1 月 14 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额

为 4,334,110,479.17 份基金份额,其中认购资金利息折合 435,561.10 份基金份额。本基金的基

金管理人为国开泰富基金管理有限责任公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

    根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国开泰富货币市场证券投资基金基金合同》的

有关规定,本基金的投资范围为现金;通知存款;短期融资券;1 年以内(含 1 年)的银行定期

存款、大额存单;剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、中期票据;期限在 1 年以内(含

1 年)的债券回购;期限在 1 年以内(含 1 年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”);剩余

期限在 397 天以内(含 397 天)的资产支持证券;中国证监会及/或中国人民银行认可的其它具有

良好流动性的金融工具。本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率(税后)。


6.4.2 会计报表的编制基础
    本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投

资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称


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                                                                  国开货币基金 2016 年半年度报告


“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国开泰富货币市场证券投资基

金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及

允许的基金行业实务操作编制。


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本基金 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、

完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止期

间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。


6.4.4 重要会计政策和会计估计
    本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则及应用指南、《证券投资基金会计核

算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。


6.4.4.1 会计年度
    本期财务报表的实际编制期间为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日。


6.4.4.2 记账本位币
    本基金的记账本位币为人民币。


6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
    (1)金融资产的分类

    金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款

项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图

和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

    本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表

中以交易性金融资产列示。

    本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类

应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

    (2)金融负债的分类

    金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金

融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本

基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。


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                                                           国开货币基金 2016 年半年度报告


6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
    金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。

对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认

为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

    债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息,按实际利率法在其剩余期限内摊销其买

入时的溢价或折价;同时于每一计价日计算影子价格,以避免债券投资的账面价值与公允价值的

差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成

本进行后续计量。

    金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终

止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;

或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

    金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。

    当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。


6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
    为了避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离,从而对基

金持有人的利益产生稀释或不公平的结果,基金的基金管理人于每一计价日采用债券投资的公允

价值计算影子价格。当基金资产净值与影子价格的偏离达到或超过基金资产净值的 0.25%时,基

金的基金管理人应根据风险控制的需要调整组合,使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。

    计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值:

    (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最

近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近

交易日的市场交易价格确定公允价值。

    (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参

考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。

    (3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具

有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市

场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权

定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参

                                 第 20 页 共 48 页
                                                            国开货币基金 2016 年半年度报告


数。


6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
    本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与

金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。


6.4.4.7 实收基金
    实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00 元。由于申购和赎

回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括

基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少,以及因类别调整而引起

的 A、B 类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。


6.4.4.8 损益平准金
    损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,

申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金

指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的

金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润。


6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
    债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴

的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证

券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持

证券投资成本,并将投资收益部分确认为利息收入。

    债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收

益。

    应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则

按直线法计算。


6.4.4.10 费用的确认和计量
    基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法

逐日确认。

    其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小


                                 第 21 页 共 48 页
                                                            国开货币基金 2016 年半年度报告


的则按直线法计算。


6.4.4.11 基金的收益分配政策
    每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额不享有确认当日的分红权益,而赎回的基金

份额享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值 1.00 元固定份额净值交易方式,本基金根据每

日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每月集

中支付。本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资

人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当

日投资人不记收益;本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投

资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每月累计收

益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投

资人基金份额。若投资人全部赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投

资人赎回基金款中扣除。


6.4.4.12 分部报告
    本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础

确定报告分部并披露分部信息。

    经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产

生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其

配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有

关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一

个经营分部。

    本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。


6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
    根据基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,基金计算影子价格过程中

确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

    在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资

基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。

基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债

登记结算有限责任公司独立提供。



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6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明
    本基金本报告期未发生会计政策变更。


6.4.5.2 会计估计变更的说明
    本基金本报告期未发生会计估计变更。


6.4.5.3 差错更正的说明
    本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。


6.4.6 税项
    根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,

主要税项列示如下:

    (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖债券的差价收

入不予征收营业税。

    (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,

暂不征收企业所得税。

    (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%

的个人所得税。


6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款
                                                                         单位:人民币元
                                                            本期末
                     项目
                                                       2016 年 6 月 30 日
活期存款                                                                        252,037.56
定期存款                                                                                 -
其中:存款期限 1-3 个月                                                                  -
其他存款                                                                                 -
                   合计:                                                       252,037.56
注:定期存款的存款期限指票面存期。


6.4.7.2 交易性金融资产
                                                                            单位:人民币元


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                                                                          国开货币基金 2016 年半年度报告



                                                            本期末

          项目                                      2016 年 6 月 30 日

                            摊余成本             影子定价                 偏离金额             偏离度

                                        -                      -                       -                -
        交易所市场
 债                    320,445,481.18          321,251,000.00               805,518.82          0.1961%
        银行间市场
 券
                       320,445,481.18          321,251,000.00               805,518.82          0.1961%
        合计

注:1、偏离金额=影子定价-摊余成本;

       2、偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。


6.4.7.3 衍生金融资产/负债
       本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。


6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
                                                                                          单位: 人民币元
                                                          本期末
          项目                                       2016 年 6 月 30 日
                                 账面余额                             其中;买断式逆回购
买入返售证券_银行间                    130,000,795.00                                                   -
          合计                         130,000,795.00                                                   -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
       本基金本报告期末无买断式逆回购交易,也无在买断式逆回购交易中取得的债券。


6.4.7.5 应收利息
                                                                                       单位:人民币元
                                                                          本期末
                     项目
                                                                     2016 年 6 月 30 日
应收活期存款利息                                                                                   94.48
应收定期存款利息                                                                                        -
应收其他存款利息                                                                                        -
应收结算备付金利息                                                                                      -
应收债券利息                                                                               6,309,056.59
应收买入返售证券利息                                                                         158,418.94
应收申购款利息                                                                                          -
应收黄金合约拆借孳息                                                                                    -
其他                                                                                                    -

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                                                               国开货币基金 2016 年半年度报告


                     合计                                                        6,467,570.01

6.4.7.6 其他资产
    本基金本报告期末未持有其他资产。


6.4.7.7 应付交易费用
                                                                        单位:人民币元
                                                                  本期末
                     项目
                                                             2016 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用                                                                      -
银行间市场应付交易费用                                                              22,815.76
                     合计                                                           22,815.76

6.4.7.8 其他负债
                                                                        单位:人民币元
                                                                 本期末
                     项目
                                                            2016 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金                                                                     -
应付赎回费                                                                                 -
预提费用                                                                          183,041.14
                     合计                                                         183,041.14

6.4.7.9 实收基金
                                                                       金额单位:人民币元
                                       国开货币 A
                                                              本期
              项目                           2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
                                   基金份额(份)                     账面金额
上年度末                                   94,629,315.89                     94,629,315.89
本期申购                                  466,376,602.73                    466,376,602.73
本期赎回(以"-"号填列)                    -427,158,025.19                   -427,158,025.19
- 基金拆分/份额折算前                                   -                                  -
基金拆分/份额折算变动份额                               -                                  -
本期申购                                                -                                  -
本期赎回(以"-"号填列)                                   -                                  -
本期末                                    133,847,893.43                    133,847,893.43


                                                                       金额单位:人民币元
                                       国开货币 B
                                                           本期
              项目                           2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
                                   基金份额(份)                     账面金额
上年度末                                  191,859,141.61                    191,859,141.61
                                 第 25 页 共 48 页
                                                                     国开货币基金 2016 年半年度报告


本期申购                                   1,527,524,151.21                    1,527,524,151.21
本期赎回(以"-"号填列)                     -1,442,397,712.43                   -1,442,397,712.43
- 基金拆分/份额折算前                                        -                                   -
基金拆分/份额折算变动份额                                    -                                   -
本期申购                                                     -                                   -
本期赎回(以"-"号填列)                                        -                                   -
本期末                                        276,985,580.39                      276,985,580.39

6.4.7.10 未分配利润
                                                                                  单位:人民币元
                                          国开货币 A
          项目               已实现部分             未实现部分               未分配利润合计
 上年度末                                 -                          -                           -
 本期利润                      1,680,939.94                          -             1,680,939.94
 本期基金份额交易                         -                          -                           -
 产生的变动数
 其中:基金申购款                         -                          -                           -
         基金赎回款                       -                          -                           -
 本期已分配利润               -1,680,939.94                          -            -1,680,939.94
 本期末                                   -                          -                           -


                                                                                  单位:人民币元
                                          国开货币 B
          项目               已实现部分             未实现部分               未分配利润合计
 上年度末                                 -                          -                           -
 本期利润                      5,884,048.04                          -             5,884,048.04
 本期基金份额交易                         -                          -                           -
 产生的变动数
 其中:基金申购款                         -                          -                           -
         基金赎回款                       -                          -                           -
 本期已分配利润               -5,884,048.04                          -            -5,884,048.04
 本期末                                   -                          -                           -



6.4.7.11 存款利息收入
                                                                                  单位:人民币元
                                                                        本期
                      项目
                                                       2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
 活期存款利息收入                                                                       2,710.26
 定期存款利息收入                                                                                -
 其他存款利息收入                                                                                -
 结算备付金利息收入                                                                              -
 其他                                                                                            -

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                                                               国开货币基金 2016 年半年度报告


                    合计                                                          2,710.26
注:本基金未发生提前支取定期存款而产生利息损失的情况。


6.4.7.12 股票投资收益
    本基金本报告期内未投资股票。


6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
                                                                            单位:人民币元
                                                                   本期
                    项目
                                                       2016年1月1日至2016年6月30日
     债券投资收益——买卖债券(、债转股                                        818,681.53
     及债券到期兑付)差价收入
     债券投资收益——赎回差价收入                                                         -
     债券投资收益——申购差价收入                                                         -

     合计                                                                      818,681.53


6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
                                                                            单位:人民币元
                                                                   本期
                    项目
                                                       2016年1月1日至2016年6月30日
 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交                                  1,037,950,550.44
 总额
 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)                                  1,017,342,603.04
 成本总额
 减:应收利息总额                                                           19,789,265.87
 买卖债券差价收入                                                               818,681.53

6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益

    本基金本报告期内未投资资产支持证券。

6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成

    本基金本报告期内未投资贵金属。


6.4.7.15 衍生工具收益

6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
    本基金本报告期内无买卖收益权证差价收入。


                                   第 27 页 共 48 页
                                                                 国开货币基金 2016 年半年度报告


6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
   本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。


6.4.7.16 股利收益
   本基金本报告期内无股利收益。


6.4.7.17 公允价值变动收益
   本基金本报告期内无公允价值变动收益。


6.4.7.18 其他收入
   本基金本报告期内无其他收入。


6.4.7.19 交易费用
   本基金本报告期内无交易费用。


6.4.7.20 其他费用
                                                                          单位:人民币元
                                                                       本期
                    项目
                                                      2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费用                                                                           29,835.26
信息披露费                                                                        144,205.88
其他费用                                                                               731.00
银行汇划费用                                                                       25,386.98
银行间账户维护费                                                                   18,000.00
                    合计                                                          218,159.12

6.4.7.21 分部报告
   无。


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项
   截至资产负债表日,本基金并无须做披露的或有事项。


6.4.8.2 资产负债表日后事项
   截至财务报表批露日,本基金无须做披露的资产负债表日后事项。


6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
   本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

                                  第 28 页 共 48 页
                                                                   国开货币基金 2016 年半年度报告


6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
                关联方名称                                    与本基金的关系
 国开泰富基金管理有限责任公司                基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
 中国农业银行股份有限公司(“中国农业        基金托管人、基金销售机构
 银行”)
 国开证券有限责任公司                        基金管理人的股东、基金销售机构
 国泰证券投资信托股份有限公司                基金管理人的股东
 北京国开泰富资产管理有限公司                基金管理人的子公司
注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
    本基金本报告期及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的交易。


6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费
                                                                                单位:人民币元
                                         本期                         上年度可比期间
         项目              2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月   2015 年 1 月 14 日(基金合同生效
                                         30 日                    日)至 2015 年 6 月 30 日
 当期发生的基金应支付                          818,920.81                        1,166,493.76
 的管理费
 其中:支付销售机构的                          216,754.24                           663,180.92
 客户维护费
注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.33%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管

理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。


6.4.10.2.2 基金托管费
                                                                                单位:人民币元
                                         本期                         上年度可比期间
         项目              2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月   2015 年 1 月 14 日(基金合同生效
                                         30 日                    日)至 2015 年 6 月 30 日
 当期发生的基金应支付                          248,157.83                           353,482.96

                                     第 29 页 共 48 页
                                                                国开货币基金 2016 年半年度报告


 的托管费
注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.1%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托

管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节

假日、公休日等,支付日期顺延。


6.4.10.2.3 销售服务费
                                                                             单位:人民币元
                                                           本期
                                          2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
    获得销售服务费的
                                          当期发生的基金应支付的销售服务费
      各关联方名称
                                 国开货币 A           国开货币 B               合计

 中国农业银行股份有限公             101,104.48             2,693.85                103,798.33
           司
 国开泰富基金管理有限责               6,356.50            12,622.36                 18,978.86
         任公司
  国开证券有限责任公司                  327.12                     -                  327.12
            合计                    107,788.10            15,316.21                123,104.31
                                                      上年度可比期间
                                 2015 年 1 月 14 日(基金合同生效日)至 2015 年 6 月 30 日
    获得销售服务费的
                                          当期发生的基金应支付的销售服务费
      各关联方名称
                                 国开货币 A           国开货币 B               合计

 中国农业银行股份有限公             648,720.41             7,433.20                656,153.61
           司
 国开泰富基金管理有限责               1,130.45             1,777.60                  2,908.05
         任公司
  国开证券有限责任公司                   46.55                     -                   46.55
            合计                    649,897.41             9,210.80                659,108.21
注:本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%,对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有人,

年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额的费率。B 类基金份额的年销

售服务费率为 0.01%,对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其升级后

的下一个工作日起享受 B 类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,

具体如下:

                                  第 30 页 共 48 页
                                                                 国开货币基金 2016 年半年度报告


H=E×年销售服务费率÷当年天数

H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

E 为前一日该类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基

金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支

付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时

支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。


6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    本基金在本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。


6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
                                                                                   份额单位:份
                                                           本期
          项目
                                          2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
                                      国开货币 A                         国开货币 B
    基金合同生效日( 2015                                  -                                 -
年 1 月 14 日 )持有的基金
份额
期初持有的基金份额                                         -                   30,299,263.56
期间申购/买入总份额                                        -                   30,476,007.40
期间因拆分变动份额                                         -                                 -
减:期间赎回/卖出总份额                                    -                   30,775,270.96
期末持有的基金份额                                         -                   30,000,000.00
期末持有的基金份额                                         -                            7.3022%
占基金总份额比例


                                                      上年度可比期间
          项目
                                 2015 年 1 月 14 日(基金合同生效日)至 2015 年 6 月 30 日
                                      国开货币 A                         国开货币 B
    基金合同生效日( 2015                                 -                                  -
年 1 月 14 日 )持有的基金
份额
期初持有的基金份额                                        -                                  -
期间申购/买入总份额                                       -                    35,059,976.03
期间因拆分变动份额                                        -                                  -
减:期间赎回/卖出总份额                                   -                    35,059,976.03

                                    第 31 页 共 48 页
                                                                      国开货币基金 2016 年半年度报告


期末持有的基金份额                                           -                                      -
期末持有的基金份额                                           -                                      -
占基金总份额比例
注:1.本基金管理人运用固有资金投资本基金时所适用的费率为本基金基金合同中约定的费率。

    2.期间申购/买入总份额:含红利再投、转换入份额;期间赎回/卖出总份额:含转换出份额。

    3.基金管理人于 2016 年 5 月 31 日通过直销赎回国开货币 B 基金 30,775,270.96 份,赎回费

率为零;基金管理人于 2016 年 6 月 17 日通过在直销申购国开货币 B 基金 30,000,000.00 份,申

购费率为零。


6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。


6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
                                                                                     单位:人民币元
                                                                     上年度可比期间
                                本期
   关联方                                                2015 年 1 月 14 日(基金合同生效日)至
               2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
     名称                                                          2015 年 6 月 30 日
                  期末余额          当期利息收入             期末余额              当期利息收入
中国农业银行          252,037.56              2,710.26              480,143.36                      -

注:本基金的部分银行存款由基金托管人中国农业银行保管,活期银行存款按银行同业利率计息,

定期银行存款按银行约定利率计息。


6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。


6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
    本基金本报告期内无须作说明的其他关联交易事项。


6.4.11 利润分配情况

6.4.11.1 利润分配情况——货币市场基金
                                                                                 金额单位:人民币元
                                             国开货币A
 已按再投资形式转实收基       直接通过应付               应付利润         本期利润分
                                                                                             备注
           金                 赎回款转出金额             本年变动           配合计
               1,676,371.61                    -              4,568.33    1,680,939.94   -


                                             国开货币B
 已按再投资形式转实收基       直接通过应付               应付利润         本期利润分
                                                                                             备注
           金                 赎回款转出金额             本年变动           配合计
                                     第 32 页 共 48 页
                                                                        国开货币基金 2016 年半年度报告


                  5,873,837.77                      -            10,210.27    5,884,048.04     -


6.4.12 期末( 2016 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    本基金本报告期末未持有隐认购新发/增发而于期末持有的流通受限证券。


6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
    本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
    截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额 51,939,774.03 元,是以如下债券作为质押:
                                                                                  金额单位:人民币元
 债券代码    债券名称       回购到期日          期末估值单价     数量(张)        期末估值总额
 041556039   15 沪 华 信    2016 年 7 月 1 日           100.18          300,000              30,054,100.93
             CP001
 041561041   15     金 元   2016 年 7 月 1 日           100.13           30,000               3,003,989.40
             CP001
 041562050   15 物 产 中    2016 年 7 月 1 日           100.14          200,000              20,028,409.08
             拓 CP001
   合计                                                                 530,000              53,086,499.41


6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
    本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购。


6.4.13 金融工具风险及管理
    本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的高流动性、低风险品种。本基金的预期风险和

预期收益均低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。本基金投资的金融工具主要包括现金、

通知存款、短期融资券等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括

信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制

风险和维持资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。


6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
    本基金管理人建立了由风险控制委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门

构成的多层次风险管理架构体系。风险管理部门在识别、计量投资风险后,通过正式报告的方式,

将分析结果及时传达给基金经理、投资决策委员会和风险控制委员会,协助风险控制政策、风险

                                          第 33 页 共 48 页
                                                           国开货币基金 2016 年半年度报告


应对策略的制定与实施。同时各业务条线、各部门,按照公司的风险管理总体目标、风险管理战

略,制定与实施与公司整体风险承受能力相匹配的风险管理制度和相关风险应对措施、控制流程,

并不断及时、准确、全面地将各部门或岗位的风险信息与监测情况向相关部门负责人和风险管理

部门报告,确保风险管理工作覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。

    本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的

基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险

产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度,

而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定

的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对

各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在公司可承受的范围内。


6.4.13.2 信用风险
    信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人

出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

    本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行

存款存放在本基金的托管行农业银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间

同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风

险;在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清

算,违约风险可能性很小。

    本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,不投资于短期信用评级在 A-1 级以下或长期

信用评级在 AAA 级以下的债券,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且

通过分散化投资以分散信用风险。

    本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计

及汇总。


6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
                                                                       单位:人民币元
                                本期末                          上年度末
   短期信用评级
                           2016 年 6 月 30 日               2015 年 12 月 31 日
 A-1                                 226,521,045.90                    211,176,631.36
 A-1 以下                                            -                                 -
 未评级                               70,441,603.59                     20,036,249.25
          合计                       296,962,649.49                    231,212,880.61
注:以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
                                 第 34 页 共 48 页
                                                            国开货币基金 2016 年半年度报告


6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
    无。

注:以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。


6.4.13.3 流动性风险
    流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性

风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种

所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合

理的价格变现。

    针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严

密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理

人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购

赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

    针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资

交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日

均不得超过 120 天,且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本

基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,除发生巨额赎回的情形外,

本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%。

    2016 年 6 月 30 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计

息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约

到期现金流量。


6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
    无。


6.4.13.4 市场风险
    市场风险指因受各种因素影响而引起的证券及其衍生品市场价格不利波动,使投资组合资产、

公司资产面临损失的风险。


6.4.13.4.1 利率风险
    利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感

性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面

临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

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                                                                           国开货币基金 2016 年半年度报告


6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
                                                                                        单位:人民币元
            本期末
                             6 个月以内       6 个月-1 年       1-5 年   不计息            合计
       2016 年 6 月 30 日
             资产
           银行存款             252,037.56                  -        -            -           252,037.56

       交易性金融资产       170,141,999.87 150,303,481.31            -            -       320,445,481.18

    买入返售金融资产        130,000,795.00                  -        -            -       130,000,795.00

           应收利息                       -                 -        - 6,467,570.01         6,467,570.01

          应收申购款                      -                 -        - 6,063,814.01         6,063,814.01

           其他资产                       -                 -        -            -                     -

           资产总计         300,394,832.43 150,303,481.31            - 12,531,384.02      463,229,697.76
             负债
   卖出回购金融资产款        51,939,774.03                  -        -            -        51,939,774.03
       应付管理人报酬                     -                 -        -   146,851.00           146,851.00
          应付托管费                      -                 -        -    44,500.30            44,500.30
       应付销售服务费                     -                 -        -    31,683.04            31,683.04
         应付交易费用                     -                 -        -    22,815.76            22,815.76
           应付利息                       -                 -        -     3,214.30               3,214.30
           应付利润                       -                 -        -    24,344.37            24,344.37
           其他负债                       -                 -        -   183,041.14           183,041.14
           负债总计          51,939,774.03                  -        -   456,449.91        52,396,223.94
       利率敏感度缺口       248,455,058.40 150,303,481.31            - 12,074,934.11      410,833,473.82
       上年度末
                             6 个月以内       6 个月-1 年 1-5 年         不计息            合计
   2015 年 12 月 31 日
             资产
           银行存款             182,095.53                  -        -            -           182,095.53
       交易性金融资产       241,236,338.14 10,013,288.80             -            -       251,249,626.94
    买入返售金融资产         48,000,512.00                  -        -            -        48,000,512.00
           应收利息                       -                 -        - 7,436,543.00         7,436,543.00
          应收申购款                      -                 -        -   164,200.00           164,200.00
           其他资产                       -                 -        -            -                     -
           资产总计         289,418,945.67 10,013,288.80             - 7,600,743.00       307,032,977.47
负债
   卖出回购金融资产款        19,999,790.00                  -        -            -        19,999,790.00
       应付管理人报酬                     -                 -        -    78,371.76            78,371.76
          应付托管费                      -                 -        -    23,749.00            23,749.00
       应付销售服务费                     -                 -        -    23,774.32            23,774.32
         应付交易费用                     -                 -        -    49,120.73            49,120.73
           应付利息                       -                 -        -     1,148.39               1,148.39
           应付利润                       -                 -        -     9,565.77               9,565.77
           其他负债                       -                 -        -   359,000.00           359,000.00

                                       第 36 页 共 48 页
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        负债总计           19,999,790.00             -    -   544,729.97       20,544,519.97
    利率敏感度缺口         269,419,155.67 10,013,288.80   - 7,056,013.03      286,488,457.50

注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早

者予以分类。


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
    于本期末,在影子价格监控机制有效的前提下,若市场利率上升或下降 25 个基点且其他市场

变量保持不变,本基金资产净值将不会发生重大变动。


6.4.13.4.2 外汇风险
    外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基

金的所有资产及负债以人民币计价,无重大外汇风险。


6.4.13.4.3 其他价格风险
    其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,

因此无重大其他价格风险。


6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
    (1)公允价值

    (a)金融工具公允价值计量的方法

    公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最

低层次决定:

    第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

    第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

    第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

    (b)持续的以公允价值计量的金融工具

    (i)各层次金融工具公允价值

    于 2016 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第二层次的余额为 320,445,481.18 元,无属于第一层次或第三层次的余额。

    (ii)公允价值所属层次间的重大变动

    本基金本期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

    (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额


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      无。

      (c)非持续的以公允价值计量的金融工具

      于 2016 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

      (d)不以公允价值计量的金融工具

      不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允

价值相差很小。

      (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。



                                   §7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况
                                                                                金额单位:人民币元
序号                  项目                                   金额                    占基金总资产的
                                                                                       比例(%)
 1     固定收益投资                                             320,445,481.18                  69.18
       其中:债券                                               320,445,481.18                 69.18
              资产支持证券                                                      -                    -
 2     买入返售金融资产                                          130,000,795.00                 28.06
       其中:买断式回购的买入返售金融资                                          -                   -
       产
 3     银行存款和结算备付金合计                                       252,037.56                 0.05
 4     其他各项资产                                                 12,531,384.02                2.71
 5     合计                                                      463,229,697.76                100.00
注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。


7.2 债券回购融资情况
                                                                                金额单位:人民币元
序号                  项目                                占基金资产净值的比例(%)
  1     报告期内债券回购融资余额                                                                 9.02
        其中:买断式回购融资                                                                         -
                                                                                          占基金
                                                                                          资产净
序号                  项目                                   金额
                                                                                          值的比
                                                                                          例(%)
  2     报告期末债券回购融资余额                                       51,939,774.03            12.64
        其中:买断式回购融资                                                          -              -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净

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                                                               国开货币基金 2016 年半年度报告


值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

    在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。


7.3 基金投资组合平均剩余期限

7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
                     项目                                          天数
报告期末投资组合平均剩余期限                                                              78
报告期内投资组合平均剩余期限最高值                                                        119
报告期内投资组合平均剩余期限最低值                                                        58

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

注:报告期内投资组合平均剩余限未超过 120 天。


7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
                                              各期限资产占基金资产        各期限负债占基金资
  序号               平均剩余期限
                                                净值的比例(%)           产净值的比例(%)
   1     30 天以内                                             39.01                   12.64
         其中:剩余存续期超过 397 天的浮                             -                     -
         动利率债
   2     30 天(含)—60 天                                     17.03                        -
         其中:剩余存续期超过 397 天的浮                             -                     -
         动利率债
   3     60 天(含)—90 天                                      12.20                       -
         其中:剩余存续期超过 397 天的浮                             -                     -
         动利率债
   4     90 天(含)—120 天                                     29.24                       -
         其中:剩余存续期超过 397 天的浮                             -                     -
         动利率债
   5     120 天(含)—397 天(含)                              12.22                       -
         其中:剩余存续期超过 397 天的浮                             -                     -
         动利率债

                     合计                                    109.70                    12.64

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

注:报告期内投资组合平均剩余限未超过 240 天。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
                                                                           金额单位:人民币元
序号                   债券品种                         摊余成本              占基金资产净值
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                                                                  国开货币基金 2016 年半年度报告


                                                                                   比例(%)
     1     国家债券                                                         -                   -
     2     央行票据                                                         -                   -
     3     金融债券                                           30,147,251.09                7.34
           其中:政策性金融债                                 30,147,251.09                7.34
     4     企业债券                                                         -                   -
     5     企业短期融资券                                    260,385,909.59               63.38
     6     中期票据                                                         -                   -
     7     同业存单                                           29,912,320.50                7.28
     8     其他                                                             -                   -
     9     合计                                              320,445,481.18               78.00
    10     剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券                              -                   -

7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
                                                                          金额单位:人民币元
                                                                                 占基金资产净值
    序号    债券代码   债券名称     债券数量(张)           摊余成本
                                                                                   比例(%)
1          041556039   15 沪华信          300,000             30,054,100.93                7.32
                         CP001
2          041664002   16 武清国          200,000             20,060,871.01                4.88
                       资 CP001
3          041560072   15 闽稀土          200,000             20,044,652.77                4.88
                         CP002
4          041573005   15 丹东港          200,000             20,036,367.01                4.88
                         CP001
5          041562050   15 物产中          200,000             20,028,409.08                4.88
                       拓 CP001
6          041558071   15 魏桥铝          200,000             20,021,610.84                4.87
                       电 CP002
7          041555030   15 绵阳科          200,000             20,008,605.01                4.87
                       发 CP002
8          011699240   16 联合水          200,000             19,994,816.89                4.87
                       泥 SCP002
9          160401      16 农发 01         200,000             19,982,764.30                4.86
10         111690877   16 瑞丰银          200,000             19,912,320.50                4.85
                       行 CD004
注:上表中,债券的成本包括债券面值和折溢价。


7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
                         项目                                         偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数                                                  39
报告期内偏离度的最高值                                                                  0.4528%
报告期内偏离度的最低值                                                                  0.1416%
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报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值                                   0.2418%
注:表内各项数据均按报告期的交易日统计。

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
      报告期内负偏离度的绝对值未达到 0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
      本基金本报告期内正偏离度的绝对值未超过 0.5%。


7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
      本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7.9 投资组合报告附注

7.9.1 本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持为人民币 1.00 元。本
     基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利
     率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日记
     提收益或损失。

7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在
     报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.3 期末其他各项资产构成
                                                                       单位:人民币元
 序号                     名称                             金额
  1      存出保证金                                                                    -
  2      应收证券清算款                                                                -
  3      应收利息                                                        6,467,570.01
  4      应收申购款                                                      6,063,814.01
  5      其他应收款                                                                    -
  6      待摊费用                                                                      -
  7      其他                                                                          -
  8      合计                                                           12,531,384.02

7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
      无。



                                 §8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
                                                                         份额单位:份


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                                                                     国开货币基金 2016 年半年度报告


                                                              持有人结构
        持有人                                机构投资者                      个人投资者
 份额              户均持有的基
          户数
 级别                金份额                               占总份额                      占总份额
          (户)                            持有份额                        持有份额
                                                            比例                          比例
 国开      3,458      38,706.74      10,019,595.43           7.49%   123,828,298.00         92.51%
 货币
   A
 国开        10    27,698,558.04    266,715,095.84          96.29%    10,270,484.55          3.71%
 货币
   B
合计       3,468     118,464.09     276,734,691.27          67.36%   134,098,782.55         32.64%



8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
            项目              份额级别           持有份额总数(份)          占基金总份额比例
                             国开货币 A                        3,089.08                    0.0023%
 基金管理人所有从业人员      国开货币 B                               -                          -
       持有本基金                                              3,089.08                    0.0008%
                                   合计


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
            项目                    份额级别              持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金            国开货币 A                                                0~10
投资和研究部门负责人持              国开货币 B                                                   -
    有本开放式基金                    合计                                                    0~10
                                    国开货币 A                                                0~10
 本基金基金经理持有本开
                                    国开货币 B                                                   -
       放式基金
                                      合计                                                    0~10


                              §9 开放式基金份额变动

                                                                                         单位:份
                                                     国开货币 A               国开货币 B
                                                      3,050,089,390.02         1,284,021,089.15
基金合同生效日(2015 年 1 月 14 日)基金

份额总额
本报告期期初基金份额总额                                  94,629,315.89          191,859,141.61
本报告期基金总申购份额                                  466,376,602.73         1,527,524,151.21
减:本报告期基金总赎回份额                               427,158,025.19         1,442,397,712.43
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"                               -                          -
填列)

                                      第 42 页 共 48 页
                                                             国开货币基金 2016 年半年度报告


 本报告期期末基金份额总额                         133,847,893.43         276,985,580.39

注:1.报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;

    2.报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。



                               §10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议
    本报告期本基金未召开基金份额持有人大会。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    经国开泰富基金管理有限责任公司第一届董事会第十四次(临时)会议审议通过,李鑫同志

自 2016 年 1 月 22 日起任国开泰富基金管理有限责任公司总经理,任期三年。上述事项已报监管

部门备案。

    基金托管人的基金托管部门的重大人事变动:本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内

未发生重大人事变动。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。



10.4 基金投资策略的改变
   无。



10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
   本基金本报告期没有改聘会计师事务所。



10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
   本基金管理人及其相关高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。

   本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。


10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
                                                                   金额单位:人民币元
 券商名称                      股票交易                应支付该券商的佣金
                                  第 43 页 共 48 页
                                                                     国开货币基金 2016 年半年度报告


             交易单元                      占当期股票
                                                                          占当期佣金
               数量        成交金额        成交总额的比       佣金                         备注
                                                                          总量的比例
                                               例
  海通证券          2                  -                  -           -                -    -

注:1.券商的选择标准和程序

(1)选择标准:注重投资研究服务质量

 a)券商财务状况良好、经营行为规范、最近一年内无重大违规行为。

 b)券商具有较强的综合研究能力:能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市

场、个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务;有很强的分析能力,提供专门研究报告;

具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。

 c) 券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。

(2)选择程序

 a)确定券商范围:券商的选择由公司分管投资的经理层人员及投资部、专户投资部、交易部、

研究部、监察稽核部负责人组成的办公会议集体讨论拟合作券商名单。

 b)初始评分确定合作名单:由研究部、投资部、专户投资部、交易部对拟合作券商进行评分,

根据评分结果确定合作券商,报公司总经理办公会审批。

 c)交易量分配:投资部、研究部、专户投资部、交易部根据券商提供的研究报告质量和综合研

究服务的情况,于每季前三个工作日分别对券商进行评分。交易部将评分结果进行汇总,形成最

终评分结果,作为当季分配交易量的依据。公司严禁将席位开设与券商的基金销售挂钩,严禁以

任何形式向券商承诺基金在席位上的交易量。

 d)日常监控:公司监察稽核部、交易部、风险管理部、基金运营部、研究部等相关部门均可从

各自业务角度对合作券商进行监控,当合作券商发生可能导致基金持有人利益受损的事件时,各

部门均可提请暂停与该券商经纪业务的合作,经公司监察稽核部、交易部、风险管理部、基金运

营部、研究部会商后执行。

2. 券商的评估,保留和更换程序

(1)席位的租用期限暂定为一年,合同到期 15 天内,投资研究部门将根据各券商研究在服务期

间的综合证券服务质量等情况,进行评估。

(2)投资部、研究部、专户投资部、交易部根据证券公司提供的研究报告质量和综合研究服务的

情况,于每季前三个工作日分别对证券公司进行评分。交易部将投资部、研究部、专户投资部、

交易部对证券公司的评分结果进行汇总,形成最终评分结果,作为当季分配交易量的依据。交易

部于每季初根据最新评分结果,与累计席位交易量进行比较,拟定席位使用调整计划,填写《券

                                      第 44 页 共 48 页
                                                                        国开货币基金 2016 年半年度报告


商交易席位分配表》。经公司领导审批后执行。

(3)若券商提供的综合证券服务不符合要求,按照委托协议规定,提前中止租用其交易席位。


10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
                                                                              金额单位:人民币元
                         债券交易                    债券回购交易                 权证交易
                                                                 占当期债
                                  占当期债券                                               占当期权证
  券商名称                                                       券回购
                  成交金额        成交总额的比    成交金额                  成交金额       成交总额的
                                                                 成交总额
                                      例                                                     比例
                                                                 的比例
  海通证券                    -               -              -          -              -            -


10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
    本基金本报告期偏离度绝对值未超过0.5%。


10.9 其他重大事件
 序号                公告事项                          法定披露方式                 法定披露日期

   1     国开泰富基金管理有限责任公          中国证券报、证券时报、上             2016 年 1 月 4

        司关于上海证券交易所、深圳证              海证券报、公司网站                       日

         券交易所及中国金融期货交易

         所指数发生不可恢复熔断的公

                        告

   2    关于 2016 年 1 月 7 日指数发生       中国证券报、证券时报、上             2016 年 1 月 7

         不可恢复熔断期间调整旗下基               海证券报、公司网站                       日

             金相关业务办理时间的公告

   3     国开泰富货币市场证券投资基          中国证券报、证券时报、上             2016 年 1 月 20

              金 2015 年第 4 季度报告             海证券报、公司网站                       日

   4     国开泰富基金管理有限责任公          中国证券报、证券时报、上             2016 年 1 月 22

         司基金行业高级管理人员变更               海证券报、公司网站                       日

                       公告

   5     关于国开泰富基金增加大泰金          中国证券报、证券时报、上             2016 年 1 月 29

         石投资管理有限公司为销售机               海证券报、公司网站                       日

              构并实施费率优惠的公告

   6     关于国开泰富基金增加上海汇          中国证券报、证券时报、上             2016 年 1 月 29

                                        第 45 页 共 48 页
                                                                国开货币基金 2016 年半年度报告



     付金融服务有限公司为销售机            海证券报、公司网站                   日

       构并实施费率优惠的公告

7    关于暂停国开泰富货币市场证        中国证券报、证券时报、上           2016 年 2 月 1

     券投资基金大额申购、转换转入          海证券报、公司网站                   日

              业务的公告

8    国开泰富货币市场证券投资基        中国证券报、证券时报、上           2016 年 2 月 29

     金更新招募说明书(2016 年第 1         海证券报、公司网站                   日

                 号)

9    关于国开泰富货币市场证券投        中国证券报、证券时报、上           2016 年 3 月 17

      资基金增加销售机构的公告             海证券报、公司网站                   日

10   关于国开泰富基金增加上海联        中国证券报、证券时报、上           2016 年 3 月 17

     泰资产管理有限公司为销售机            海证券报、公司网站                   日

       构并实施费率优惠的公告

11   国开泰富货币市场证券投资基        中国证券报、证券时报、上           2016 年 3 月 28

          金 2015 年年度报告               海证券报、公司网站                   日

12   国开泰富货币市场证券投资基        中国证券报、证券时报、上           2016 年 3 月 28

        金 2015 年年度报告摘要             海证券报、公司网站                   日

13   关于暂停国开泰富货币市场证        中国证券报、证券时报、上           2016 年 3 月 28

     券投资基金大额申购、转换转入          海证券报、公司网站                   日

              业务的公告

14   国开泰富基金关于直销网上交        中国证券报、证券时报、上           2016 年 3 月 29

     易天天盈客户费率优惠的公告            海证券报、公司网站                   日

15   国开泰富货币市场证券投资基        中国证券报、证券时报、上           2016 年 4 月 21

        金 2016 年第 1 季度报告            海证券报、公司网站                   日

16   关于国开泰富基金参加深圳新        中国证券报、证券时报、上           2016 年 4 月 21

     兰德证券投资咨询有限公司费            海证券报、公司网站                   日

             率优惠的公告

17   关于暂停国开泰富货币市场证        中国证券报、证券时报、上           2016 年 4 月 25

     券投资基金大额申购、转换转入          海证券报、公司网站                   日


                                  第 46 页 共 48 页
                                                                     国开货币基金 2016 年半年度报告



                   业务的公告

  18      关于国开泰富基金增加上海好        中国证券报、证券时报、上           2016 年 6 月 1

          买基金销售有限公司为销售机            海证券报、公司网站                   日

              构并实施费率优惠的公告

  19      关于暂停国开泰富货币市场证        中国证券报、证券时报、上           2016 年 6 月 2

          券投资基金大额申购、转换转入          海证券报、公司网站                   日

                   业务的公告

  20      国开泰富基金关于调整旗下开        中国证券报、证券时报、上           2016 年 6 月 15

          放式基金在好买基金申购金额            海证券报、公司网站                   日

                   下限的公告

  21      国开泰富基金管理有限责任公        中国证券报、证券时报、上           2016 年 7 月 14

                   司严正声明                   海证券报、公司网站                   日



                      §11 影响投资者决策的其他重要信息


       无。



                                 §12 备查文件目录

12.1 备查文件目录
   1、中国证监会准予国开泰富货币市场证券投资基金募集注册的文件;

   2、《国开泰富货币市场证券投资基金基金合同》;

   3、《国开泰富货币市场证券投资基金托管协议》;

   4、关于申请募集注册国开泰富货币市场证券投资基金之法律意见书;

   5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

   6、基金托管人业务资格批件、营业执照;

   7、中国证监会要求的其他文件。


12.2 存放地点
   备查文件存放在基金管理人、基金托管人所在地。



                                       第 47 页 共 48 页
                                                          国开货币基金 2016 年半年度报告


12.3 查阅方式
   以上备查文件存放在基金管理人、基金托管人所在地,供公众查阅。

   投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。

   投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人国开泰富基金管理有限责任公司。

   客户服务中心电话:010-59363299

   网址:www.cdbsfund.com



                                                    国开泰富基金管理有限责任公司
                                                                2016 年 8 月 26 日




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