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前海开源股息率100强股票(000916)

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投资类型:股票型 成立日期:2015-01-13 管理人:前海开源... 基金经理:邱杰
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基金公告

前海开源股息率100强股票:2017年第四季度报告

公告日期:2018-01-18

前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金

             2017年第4季度报告

               2017年12月31日




         基金管理人:前海开源基金管理有限公司

         基金托管人:中国农业银行股份有限公司

            报告送出日期:2018年01月18日
                           前海开源股息率 100 强等权重股票型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告



                                 §1     重要提示


    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年1月16日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。


                               §2     基金产品概况

2.1 基金基本情况
基金简称                             前海开源股息率100强股票
基金主代码                           000916
基金运作方式                         契约型开放式
基金合同生效日                       2015年01月13日
报告期末基金份额总额                 528,706,986.67份
                                     本基金主要通过精选沪深A股中具有高现金分
                                     红的股票,运用股息率100强等权重投资策略,
投资目标
                                     在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的
                                     前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
                                     本基金的投资策略主要有以下五方面内容:
                                     1、大类资产配置
                                     本基金将综合运用定性和定量的分析方法,在
                                     对宏观经济进行深入研究的基础上,判断宏观
                                     经济周期所处阶段及变化趋势,并结合估值水
投资策略
                                     平、政策取向等因素,综合评估各大类资产的
                                     预期收益率和风险,合理确定本基金在股票、
                                     债券、现金等大类资产之间的配置比例,以最
                                     大限度降低投资组合的风险、提高投资组合的
                                     收益。

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前海开源股息率 100 强等权重股票型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告


       2、股票投资策略
       本基金将遵循“股息率100强”等权重股票投资
       策略,精选100只具有高盈利能力、高现金分红
       的上市公司股票作为股息率100强股票,并构建
       股票投资组合,具体策略包括以下四个方面的
       内容:(1)股息率100强股票的选取及股票投
       资组合建仓策略;(2)股息率100强股票组合
       中个股出现重大风险时实施的不定期调整策
       略;(3)因资产配置需求需要增加基金在各只
       股票上资金配置时实施的相关股票替代策略;
       (4)更新股息率100强股票组合及各只股票权
       重时实施的定期调整策略。
       3、债券投资策略
       本基金主要基于流动性管理需求投资于债券。
       本基金将结合宏观经济变化趋势、货币政策及
       不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风
       险等因素,运用久期调整、凸度挖掘、信用分
       析、波动性交易、回购套利等策略,权衡到期
       收益率与市场流动性,精选个券并构建和调整
       债券组合,在追求债券资产投资收益的同时兼
       顾流动性和安全性。
       4、权证投资策略
       本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收
       益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究
       成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权
       证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,
       通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合
       风险收益特征的目的。
       5、股指期货投资策略
       本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。
       本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建
       立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收
       益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济
       因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合
       定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人
       将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会
       的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的

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                                    前海开源股息率 100 强等权重股票型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告


                                           投资比例。
                                           沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率
 业绩比较基准
                                           (税后)×5%。
                                           本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益
 风险收益特征
                                           高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
 基金管理人                                前海开源基金管理有限公司
 基金托管人                                中国农业银行股份有限公司



                            §3    主要财务指标和基金净值表现



3.1 主要财务指标

                                                                                  单位:人民币元
             主要财务指标              报告期(2017年10月01日 - 2017年12月31日)
 1.本期已实现收益                                                                 23,169,517.79
 2.本期利润                                                                       -7,282,805.50
 3.加权平均基金份额本期利润                                                               -0.0074
 4.期末基金资产净值                                                             669,469,558.11
 5.期末基金份额净值                                                                          1.266
注:①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                                           业绩比较
                             净值增长       业绩比较
                 净值增长                                  基准收益
      阶段                   率标准差       基准收益                        ①-③           ②-④
                   率①                                    率标准差
                                  ②           率③
                                                                 ④
 过去三个
                   -0.47%         0.59%          4.82%           0.76%        -5.29%         -0.17%
 月
注:本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)
×5%。


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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较




3.3其他指标
无。



                                     §4       管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
                        任本基金的基金经理
                                                      证券从
  姓名         职务             期限                                           说明
                                                      业年限
                        任职日期 离任日期
                                                                   邱杰先生,经济学硕士。历任
             本基金的
                                                                   南方基金管理有限公司研究部
             基金经
                                                                   行业研究员、中小盘股票研究
             理、公司
                        2015-01-                                   员、制造业组组长;建信基金
邱杰         董事总经                      -         10年
                           13                                      管理有限公司研究员。现任前
             理、投资
                                                                   海开源基金管理有限公司董事
             部联席行
                                                                   总经理、投资部联席行政负责
             政负责人
                                                                   人。

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                               前海开源股息率 100 强等权重股票型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告


注:①对基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,"离任日期"为根据公
司决定确定的解聘日期,对此后的非首任基金经理,"任职日期"和"离任日期"分别指根
据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项
实施细则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投
资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公
平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
    本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资
组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日
成交量的5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
    受固定资产投资增长减速影响,四季度国内经济增速平稳微降;CPI同比略有抬升,
PPI高位震荡;货币政策边际收紧和金融监管加强。A股市场在四季度出现小幅回落,上
证综指下跌1.25%,创业板指下跌6.12%。
    本基金以股息率为主要选股指标,其投资标的主要是高分红、高股息率的优质蓝筹
股;由于利率持续上行,股息率相对吸引力有所减弱,本基金4季度净值上涨幅度落后
于基准。在后续的投资操作中,本基金仍将坚持以定量分析为主、辅以定性分析的方法,
在高股息率个股中进行适当精选,在为投资者创造收益和规避风险之间做好平衡。

4.5 报告期内基金的业绩表现
    截至报告期末前海开源股息率100强股票基金份额净值为1.266元;本报告期内,基
金份额净值增长率为-0.47%,同期业绩比较基准收益率为4.82%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


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                               前海开源股息率 100 强等权重股票型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告


      本基金本报告期内,未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。

                                  §5   投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
                                                                     占基金总资产的比例
 序号               项目                     金额(元)
                                                                              (%)
  1      权益投资                            609,402,805.52                               90.41
         其中:股票                          609,402,805.52                               90.41
  2      基金投资                                              -                               -
  3      固定收益投资                          41,057,475.20                               6.09
         其中:债券                            41,057,475.20                               6.09
                资产支持证券                                   -                               -
  4      贵金属投资                                            -                               -
  5      金融衍生品投资                                        -                               -
  6      买入返售金融资产                                      -                               -
         其中:买断式回购的买入
                                                               -                               -
         返售金融资产
         银行存款和结算备付金合
  7                                            17,403,885.81                               2.58
         计
  8      其他资产                               6,150,515.71                               0.91
  9      合计                                674,014,682.24                             100.00


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
                                                                   占基金资产净值的比例
 代码             行业类别               公允价值(元)
                                                                              (%)
  A      农、林、牧、渔业                     11,672,509.00                                1.74
  B      采矿业                               25,907,064.94                                3.87
  C      制造业                             267,032,339.63                               39.89
         电力、热力、燃气及水生
  D                                           50,890,831.57                                7.60
         产和供应业
  E      建筑业                                5,288,973.24                                0.79
  F      批发和零售业                         37,738,557.50                                5.64

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                                前海开源股息率 100 强等权重股票型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告


  G     交通运输、仓储和邮政业                48,191,770.22                                 7.20
  H     住宿和餐饮业                                           -                                -
        信息传输、软件和信息技
  I                                                 34,112.55                               0.01
        术服务业
  J     金融业                                59,819,596.50                                 8.94
  K     房地产业                              89,268,899.13                               13.33
  L     租赁和商务服务业                        8,631,603.20                                1.29
  M     科学研究和技术服务业                                   -                                -
        水利、环境和公共设施管
  N                                                 32,323.20                               0.00
        理业
        居民服务、修理和其他服
  O                                                            -                                -
        务业
  P     教育                                                   -                                -
  Q     卫生和社会工作                                         -                                -
  R     文化、体育和娱乐业                      4,894,224.84                                0.73
  S     综合                                                   -                                -
        合计                                 609,402,805.52                               91.03



5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
                                                                                 占基金资产净
 序号    股票代码        股票名称           数量(股)         公允价值(元)
                                                                                   值比例(%)
                                                             19,124,971.9
  1     000540         中天金融              2,602,037                                      2.86
                                                                             5
                                                             14,838,798.1
  2     603008         喜临门                   802,531                                     2.22
                                                                             9
                                                             11,824,268.4
  3     600162         香江控股              3,508,685                                      1.77
                                                                             5
  4     002027         分众传媒                 613,040      8,631,603.20                   1.29
  5     600887         伊利股份                 256,413      8,253,934.47                   1.23
  6     600859         王府井                   398,266      8,124,626.40                   1.21


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     7        600741        华域汽车                 263,601      7,826,313.69                   1.17
     8        002001        新 和 成                 201,940      7,685,836.40                   1.15
     9        000333        美的集团                 133,973      7,426,123.39                   1.11
     10       002304        洋河股份                   63,895     7,347,925.00                   1.10


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
                                                                             占基金资产净值比例
     序号                 债券品种                   公允价值(元)
                                                                                      (%)
          1      国家债券                                                -                           -
          2      央行票据                                                -                           -
          3      金融债券                               39,992,000.00                            5.97
                 其中:政策性金融债                     39,992,000.00                            5.97
          4      企业债券                                                -                           -
          5      企业短期融资券                                          -                           -
          6      中期票据                                                -                           -
          7      可转债(可交换债)                       1,065,475.20                           0.16
          8      同业存单                                                -                           -
          9      其他                                                    -                           -
         10      合计                                   41,057,475.20                            6.13


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
                                                                                     占基金资产净
 序号          债券代码      债券名称          数量(张)         公允价值(元)
                                                                                     值比例(%)
                                                                  39,992,000.0
     1        170401        17农发01                 400,000                                     5.97
                                                                                 0
     2        110040        生益转债                   9,840 1,065,475.20                        0.16
注:本基金本报告期末仅持有上述债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。


                                              第 9 页,共 13 页
                               前海开源股息率 100 强等权重股票型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告


5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。



5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
    本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
    本基金本报告期末未投资国债期货。



5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。



5.10.3 本期国债期货投资评价
    本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成
   序号                 名称                                        金额(元)
    1      存出保证金                                                              929,891.97
    2      应收证券清算款                                                       3,494,214.34
    3      应收股利                                                                            -
    4      应收利息                                                             1,268,246.01
    5      应收申购款                                                              458,163.39
    6      其他应收款                                                                          -

                                        第 10 页,共 13 页
                                前海开源股息率 100 强等权重股票型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告


      7      其他                                                                                  -
      8      合计                                                                6,150,515.71


5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
                                          流通受限部分
                                                               占基金资产净       流通受限情
 序号      股票代码        股票名称        的公允价值
                                                                值比例(%)             况说明
                                              (元)
                                                                                 重大资产重
  1       000540          中天金融       19,124,971.95                   2.86
                                                                                 组
                                                                                 重大资产重
  2       600162          香江控股       11,824,268.45                   1.77
                                                                                 组



5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
      由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

                              §6     开放式基金份额变动
                                                                                      单位:份
 报告期期初基金份额总额                                                  1,346,448,535.04
 报告期期间基金总申购份额                                                   111,159,228.73
 减:报告期期间基金总赎回份额                                               928,900,777.10
 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以
                                                                                               -
 “-”填列)
 报告期期末基金份额总额                                                     528,706,986.67
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。



                    §7   基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

                                          第 11 页,共 13 页
                                   前海开源股息率 100 强等权重股票型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告


本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。



                           §8   影响投资者决策的其他重要信息



8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
                         报告期内持有基金份额变化情况                               报告期末持有基金情况

             持有基金

             份额比例
者     序                                                                                                   份额
             达到或者        期初份额           申购份额           赎回份额            持有份额
类     号                                                                                                   占比
            超过20%的

             时间区间
            20171001 -     475,766,271.                            345,766,27       130,000,000.0            24.5
       1                                                 0.00
机            20171231                  33                                 1.33                         0      9%
构          20171001 -     373,626,234.                            373,626,23
       2                                                 0.00                                    0.00       0.00%
              20171128                  40                                 4.40
                                              产品特有风险
     1.     巨额赎回风险
     (1)本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大,单一投资者的巨额赎回,可能导致基
金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,对本基金的投资运作及净值表现产生较大影
响;
     (2)单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时,在符
合基金合同约定情况下,如基金管理人认为有必要,可延期办理本基金的赎回申请,投资者可能
面临赎回申请被延期办理的风险;如果连续2个开放日以上(含)发生巨额赎回,基金管理人可
能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;
     2.     转换运作方式或终止基金合同的风险
     单一投资者巨额赎回后,若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净
值低于5000万情形的,基金管理人应当向中国证监会提出解决方案,或按基金合同约定,转换运
作方式或终止基金合同,其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险;
     3.流动性风险
     单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生
基金仓位调整困难,导致流动性风险;
     4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小,导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资
目的及投资策略。



8.2 影响投资者决策的其他重要信息
                                             第 12 页,共 13 页
                                前海开源股息率 100 强等权重股票型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告


     无



                                 §9    备查文件目录

9.1 备查文件目录
     (1)中国证券监督管理委员会批准前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基
金设立的文件
     (2)《前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金基金合同》
     (3)《前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金托管协议》
     (4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
     (5)前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原
稿

9.2 存放地点
     基金管理人、基金托管人处

9.3 查阅方式
     (1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
     (2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公
司,客户服务电话:4001-666-998(免长途话费)
     (3)投资者可访问本基金管理人公司网站,网址:www.qhkyfund.com




                                                                前海开源基金管理有限公司
                                                                     二〇一八年一月十八日




                                         第 13 页,共 13 页
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