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华夏债券A/B(001001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2002-10-23 管理人:华夏基金... 基金经理:何家琪
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基金公告

华夏债券A:2008年第三季度报告

公告日期:2008-10-22

华夏债券投资基金2008年第三季度报告

    基金管理人:华夏基金管理有限公司
    基金托管人:交通银行股份有限公司
    报告送出日期:二○○八年十月二十二日 
    一、重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年10月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。本报告期自2008年7月1日起至9月30日止。
    二、基金产品概况
    基金简称: 华夏债券
    基金运作方式: 契约型开放式
    基金合同生效日: 2002年10月23日
    报告期末基金份额总额: 8,068,587,121.07份
    投资目标: 在强调本金安全的前提下,追求较高的当期收入和总回报。
    投资策略: 本基金将在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上,通过价值分析,结合自上而下确定投资策略和自下而上个券选择的程序,采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等积极投资策略,发现、确认并利用市场失衡实现组合增值。
    业绩比较基准: 本基金整体的业绩比较基准为"53%中信标普银行间债券指数+46%中信标普国债指数+1%中信标普企业债指数"。
    风险收益特征: 本基金属于证券投资基金中相对低风险的品种,其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金和平衡型基金,高于货币市场基金。
    基金管理人: 华夏基金管理有限公司
    基金托管人: 交通银行股份有限公司
    下属两级基金的基金简称: 华夏债券(A/B类) 华夏债券(C类)
    下属两级基金的交易代码: 001001(前端收费模式)、001002(后端收费模式) 001003(C类收费模式)
    报告期末下属两级基金的份额总额: 4,101,908,465.56份 3,966,678,655.51份
    三、主要财务指标和基金净值表现
    (一)主要财务指标
    单位:人民币元
    主要财务指标 报告期(2008年7月1日-2008年9月30日)
     华夏债券(A/B类)基金 华夏债券(C类)基金
    1.本期已实现收益 33,572,499.67 18,804,786.24
    2.本期利润 154,758,659.08 98,486,669.38
    3.加权平均基金份额本期利润 0.0329 0.0341
    4.期末基金资产净值 4,567,322,957.07 4,376,990,058.03
    5.期末基金份额净值 1.113 1.103
    注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    (二)基金净值表现
    1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    (1)华夏债券(A/B类)基金:
    阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    过去三个月 3.06% 0.10% 3.31% 0.16% -0.25% -0.06%
    (2)华夏债券(C类)基金:
    阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    过去三个月 2.99% 0.10% 3.31% 0.16% -0.32% -0.06%
    2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    华夏债券投资基金
    累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    (2002年10月23日至2008年9月30日)
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    注:①本基金合同于2002年10月23日生效,2002年11月19日开始办理申购、赎回业务。
    ②根据华夏债券基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十八条(二)投资范围、(七)投资组合的有关规定。
    四、管理人报告
    (一)基金经理(或基金经理小组)简介
    姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期
    韩会永 本基金基金经理、固定收益副总监 2004-2-27 - 8年 经济学硕士。曾任职于招商银行北京分行。2000年加入华夏基金管理有限公司。历任研究发展部副总经理、基金经理助理、华夏现金增利证券投资基金基金经理(2005年4月12日至2006年1月24日期间,2007年1月6日至2008年2月4日期间)。
    (二)管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
    (三)公平交易专项说明
    1、公平交易制度的执行情况
    报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公平对待旗下管理的所有基金和组合,完善相应制度及流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。
    2、本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
    3、异常交易行为的专项说明
    报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
    (四)报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    1、本基金业绩表现
    截至2008年9月30日,华夏债券(A/B类)基金份额净值为1.113元,本报告期份额净值增长率为3.06%;华夏债券(C类)基金份额净值为1.103元,本报告期份额净值增长率为2.99%,同期业绩比较基准增长率为3.31%。
    2、行情回顾及运作分析
    2008年3季度,全球经济增速回落的态势更加明显,次贷危机进一步蔓延到众多其他金融机构,信用紧缩给经济增长带来更大威胁。原油价格回落,全球性的通货膨胀压力得到一定缓解。中国经济增长在外需下降等因素的影响下亦继续减速,工业生产和用电量增速明显下降,居民消费价格同比涨幅稳步回落,市场通胀预期下降。央行调低部分金融机构的法定准备金率,并降低了贷款利率,一年期央票一级市场利率也有所下降,市场降息预期增强,收益率曲线明显下移并变平。此外,3季度股市继续调整,中信转债指数跌幅为3.1%,由于转债债性增强,转债跌幅较前二个季度明显下降。
    本报告期内,本基金保持了中等略高的组合久期,主要增持了中长期企业债、国债和政策性金融债。
    3、市场展望和投资策略
    受外需下降和房地产市场不景气等因素影响,我国经济增速回落态势比较明显,居民消费价格指数在经过一段时间的高位盘整后也有望迎来一个同比增速较低的时期。尽管债券价格上涨导致估值吸引力有所下降以及债券供应阶段性偏多会给市场带来一定压力,但考虑到经济增长和通胀的回落及未来降息以刺激经济增长的前景,4季度债券市场仍有望维持相对强势。需关注的风险因素是国际资本流动的变化和价格改革的推进。
    4季度本基金将保持偏高的久期,并根据经济形势及债券市场供求关系的变化,对组合久期进行动态调整。可转债及新股投资方面,基金将维持整体较低仓位并选择重点品种进行操作,稳步增持债性保护良好的转债品种。
    珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,华夏债券基金将继续奉行华夏基金管理有限公司"为信任奉献回报"的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
    五、投资组合报告
    (一)报告期末基金资产组合情况
    序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    1 权益投资 13,372,850.10 0.14
     其中:股票 13,372,850.10 0.14
    2 固定收益投资 9,043,837,294.82  91.33
     其中:债券 8,997,115,484.95 90.86
     资产支持证券 46,721,809.87 0.47
    3 金融衍生品投资 13,319,562.44 0.13
    4 买入返售金融资产 - -
     其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    5 银行存款和结算备付金合计 483,732,399.88 4.89
    6 其他资产 347,816,237.89  3.51
    7 合计 9,902,078,345.13 100.00
    (二)报告期末按行业分类的股票投资组合
    代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 - -
    B 采掘业 - -
    C 制造业 11,683,270.46 0.13
    C0 食品、饮料 - -
    C1 纺织、服装、皮毛 - -
    C2 木材、家具 - -
    C3 造纸、印刷 - -
    C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
    C5 电子 829,026.25 0.01
    C6 金属、非金属 359,545.13 0.00
    C7 机械、设备、仪表 10,494,699.08 0.12
    C8 医药、生物制品 - -
    C99 其他制造业 - -
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
    E 建筑业 - -
    F 交通运输、仓储业 - -
    G 信息技术业 169,473.64 0.00
    H 批发和零售贸易 1,520,106.00 0.02
    I 金融、保险业 - -
    J 房地产业 - -
    K 社会服务业 - -
    L 传播与文化产业 - -
    M 综合类 - -
     合计 13,372,850.10 0.15
    (三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 601766 中国南车 2,747,898 9,617,643.00 0.11
    2 002269 美邦服饰 59,612 1,520,106.00 0.02
    3 002273 水晶光电 27,625 829,026.25 0.01
    4 002266 浙富股份 30,196 464,414.48 0.01
    5 002270 法因数控 49,124 412,641.60 0.00
    6 002271 东方雨虹 23,033 359,545.13 0.00
    7 002268 卫 士 通 11,179 169,473.64 0.00
    8 - - - - -
    9 - - - - -
    10 - - - - -
    (四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 国家债券 932,239,995.10 10.42
    2 央行票据 3,204,850,000.00 35.83
    3 金融债券 2,432,771,000.00 27.20
     其中:政策性金融债 1,969,188,000.00 22.02
    4 企业债券 2,217,133,113.31 24.79
    5 企业短期融资券 - -
    6 可转债 210,121,376.54 2.35
    7 其他 - -
    8 合计 8,997,115,484.95 100.59
    (五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 0801047 08央行票据47 7,000,000 709,030,000.00 7.93
    2 0801035 08央行票据35 7,000,000 708,820,000.00 7.92
    3 0801053 08央行票据53 4,500,000 455,895,000.00 5.10
    4 050603 05中行02浮 4,100,000 404,629,000.00 4.52
    5 0801049 08央行票据49 3,000,000 288,450,000.00 3.22
    (六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 119002 澜 电 01 200,000 20,029,584.66 0.22
    2 119009 宁 建 04 180,000 17,399,702.47 0.19
    3 119010 天电收益 200,000 9,292,522.74 0.10
    4 - - - - -
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    6 - - - - -
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    (七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    序号 权证代码 权证名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 580026 江铜CWB1 8,151,507 13,319,562.44 0.15
    2 - - - - -
    3 - - - - -
    4 - - - - -
    5 - - - - -
    (八)投资组合报告附注
    1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
    2、基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
    3、其他资产构成
    序号 名称 金额(元)
    1 存出保证金 302,168.20
    2 应收证券清算款 79,674,150.00
    3 应收股利 -
    4 应收利息 121,344,282.33
    5 应收申购款 146,345,637.36
    6 其他应收款 150,000.00
    7 其他 -
    8 合计 347,816,237.89
    4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 125709 唐钢转债 49,483,813.96 0.55
    2 110567 山鹰转债 27,761,258.10 0.31
    3 110368 五洲转债 26,590,517.10 0.30
    4 125572 海马转债 22,930,815.84 0.26
    5 128031 巨轮转债 11,974,606.44 0.13
    6 110598 大荒转债 11,021,751.40 0.12
    7 110971 恒源转债 4,929,311.80 0.06
    8 110227 赤化转债 2,199,899.40 0.02
    5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值
    比例(%) 流通受限情况说明
    1 601766 中国南车 9,617,643.00 0.11 新发流通受限
    2 002269 美邦服饰 1,520,106.00 0.02 新发流通受限
    3 002273 水晶光电 829,026.25 0.01 新发流通受限
    4 002266 浙富股份 464,414.48 0.01 新发流通受限
    5 002270 法因数控 412,641.60 0.00 新发流通受限
    6 002271 东方雨虹 359,545.13 0.00 新发流通受限
    7 002268 卫 士 通 169,473.64 0.00 新发流通受限
    6、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    六、开放式基金份额变动
    单位:份
    项目 华夏债券(A/B类)基金 华夏债券(C类)基金
    报告期期初基金份额总额 5,055,784,324.38 2,693,904,158.88
    报告期期间基金总申购份额 467,479,261.48 2,966,735,928.73
    报告期期间基金总赎回份额 1,421,355,120.30 1,693,961,432.10
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - -
    报告期期末基金份额总额 4,101,908,465.56 3,966,678,655.51
    七、基金管理人简介
    华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳和成都设有分公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、境内首只ETF基金管理人及境内唯一的亚债中国基金投资管理人,华夏基金还于2008年2月获得了特定资产管理业务资格,是业务领域最广泛的基金管理公司。
    截至2008年9月30日,公司管理证券投资基金规模超过1800亿元,基金份额持有人户数超过1200万,是境内管理基金资产规模最大的基金管理公司。公司管理着2只封闭式基金、16只开放式基金、亚洲债券基金二期中国子基金及多只全国社保基金投资组合,公司已经被70多家企业确定为年金投资管理人,并被多家特定客户确定为资产管理人。
    2008年3季度,在市场持续调整的情况下,华夏基金以深入的投资研究为基础,加强了市场分析与风险管理,尽力为投资人分散投资风险,旗下基金整体表现在同业中位居前列。
    1、截至2008年9月30日,根据中国银河证券基金研究中心今年以来的排名,华夏基金旗下主动管理的股票型基金中,华夏大盘精选基金、华夏复兴基金、华夏成长基金及华夏优势增长基金排名均在同类基金前1/5;华夏红利基金及华夏蓝筹基金在偏股型基金中分别位列第3名和第8名;华夏回报基金及华夏回报二号基金在平衡型基金中分别位列第2名和第4名。
    2、截至2008年9月30日,在中国银河证券基金研究中心过去一年的星级评价中,华夏基金旗下参与评价的9只开放式基金中,有8只基金获得了五星级评价。
    2008年3季度,华夏基金继续采取多种手段,不断提高客户服务水平,全力打造高质量的客户服务品牌。
    1、继续采取多种手段,全面提升服务质量:
    (1)扩充客户服务团队,提高人工电话服务水平。
    (2)工作日人工服务时间延长到晚上9点,一周七天提供人工服务,方便客户及时获得帮助。
    (3)优化电话接听和客户投诉处理流程,更有效、更快速地响应客户的服务请求。
    (4)推广电子对账单、短信对账单,提供多种订制方式,方便客户订制及时高效的环保对账单。
    2、积极参加公益活动,成为基金行业唯一的2008年奥运会志愿者服务单位,选派优秀客户服务人员在奥运观众呼叫中心(12308)担任英语客服代表,荣获奥运会、残奥会观众呼叫中心"运行保障突出贡献单位"称号。
    2008年3季度,华夏基金凭借优异的业绩和稳健的经营,荣获权威机构评选的多个奖项:
    1、2008年9月,在《证券时报》举办的2008年第九届"中国优秀财经证券网站"评选中,华夏基金荣获"金融机构网站十佳管理团队奖"。
    2、2008年9月,在《理财周报》举办的"2008最受尊敬的基金公司"评选中,华夏基金获得"2008中国最受尊敬基金公司"、"2008最佳回报基金公司"等四项大奖。
    八、备查文件目录
    (一)备查文件目录
    1、中国证监会核准基金募集的文件;
    2、《华夏债券投资基金基金合同》;
    3、《华夏债券投资基金托管协议》;
    4、法律意见书;
    5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
    6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
    (二)存放地点
    备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
    (三)查阅方式
    投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
    
    华夏基金管理有限公司
    2008年十月二十二日
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