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华夏债券A/B(001001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2002-10-23 管理人:华夏基金... 基金经理:何家琪
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基金公告

华夏债券:2010年半年度报告

公告日期:2010-08-26

    华夏债券投资基金
    2010年半年度报告
    2010年6月30日
    基金管理人:华夏基金管理有限公司
    基金托管人:交通银行股份有限公司
    报告送出日期:二〇一〇年八月二十六日
    §1重要提示及目录
    1.1重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。
    1.2目录
    §1重要提示及目录 1
    §2基金简介 3
    §3主要财务指标和基金净值表现 4
    3.1主要会计数据和财务指标 4
    3.2基金净值表现 4
    §4管理人报告 6
    §5托管人报告 9
    §6半年度财务会计报告(未经审计) 10
    6.1资产负债表 10
    6.2利润表 11
    6.3所有者权益(基金净值)变动表 12
    6.4报表附注 13
    §7投资组合报告 28
    7.1期末基金资产组合情况 28
    7.2期末按行业分类的股票投资组合 29
    7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 29
    7.4报告期内股票投资组合的重大变动 31
    7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 32
    7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 32
    7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 32
    7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 32
    7.9投资组合报告附注 33
    §8基金份额持有人信息 34
    8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 34
    8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 34
    §9开放式基金份额变动 34
    §10重大事件揭示 34
    §11备查文件目录 37
    §2基金简介
    2.1基金基本情况
    基金名称 华夏债券投资基金
    基金简称 华夏债券
    基金主代码 001001
    基金运作方式 契约型开放式
    基金合同生效日 2002年10月23日
    基金管理人 华夏基金管理有限公司
    基金托管人 交通银行股份有限公司
    报告期末基金份额总额 4,207,948,679.90份
    基金合同存续期 不定期
    下属分级基金的基金简称 华夏债券A/B 华夏债券C
    下属分级基金的交易代码 001001、001002 001003
    报告期末下属分级基金的份额总额 1,728,461,120.88份 2,479,487,559.02份
    2.2基金产品说明
    投资目标 在强调本金安全的前提下,追求较高的当期收入和总回报。
    投资策略 本基金将在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上,通过价值分析,结合自上而下确定投资策略和自下而上个券选择的程序,采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等积极投资策略,发现、确认并利用市场失衡实现组合增值。
    业绩比较基准 本基金整体的业绩比较基准为“53%中信标普银行间债券指数+46%中信标普国债指数+1%中信标普企业债指数”。
    风险收益特征 本基金属于证券投资基金中相对低风险的品种,其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金和平衡型基金,高于货币市场基金。
    2.3基金管理人和基金托管人
    项目 基金管理人 基金托管人
    名称 华夏基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
    信息披露负责人 姓名 崔雁巍 张咏东
    联系电话 400-818-6666 021-32169999
    电子邮箱 service@ChinaAMC.com zhangyd@bankcomm.com
    客户服务电话 400-818-6666 95559
    传真 010-63136700 021-62701216
    注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区A区 上海市浦东新区银城中路188号
    办公地址 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座3层 上海市浦东新区银城中路188号
    邮政编码 100033 200120
    法定代表人 范勇宏 胡怀邦
    2.4信息披露方式
    本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
    登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com
    基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
    2.5其他相关资料
    项目 名称 办公地址
    注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座3层
    §3主要财务指标和基金净值表现
    3.1主要会计数据和财务指标
    金额单位:人民币元
    3.1.1期间数据和指标 报告期(2010年1月1日至2010年6月30日)
    华夏债券A/B 华夏债券C
    本期已实现收益 63,473,637.96 87,008,088.75
    本期利润 39,837,570.57 53,215,477.25
    加权平均基金份额本期利润 0.0230 0.0212
    本期加权平均净值利润率 2.10% 1.95%
    本期基金份额净值增长率 2.11% 2.05%
    3.1.2期末数据和指标 报告期末(2010年6月30日)
    华夏债券A/B 华夏债券C
    期末可供分配利润 106,873,766.34 109,166,392.13
    期末可供分配基金份额利润 0.0618 0.0440
    期末基金资产净值 1,901,383,120.20 2,684,231,372.39
    期末基金份额净值 1.100 1.083
    3.1.3累计期末指标 报告期末(2010年6月30日)
    华夏债券A/B 华夏债券C
    基金份额累计净值增长率 67.20% 65.01%
    注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
    3.2基金净值表现
    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    华夏债券A/B
    阶段 份额净值增长率
    ① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    过去一个月 -0.18% 0.10% 0.13% 0.06% -0.31% 0.04%
    过去三个月 0.73% 0.12% 1.31% 0.06% -0.58% 0.06%
    过去六个月 2.11% 0.12% 2.96% 0.07% -0.85% 0.05%
    过去一年 3.70% 0.21% 3.35% 0.07% 0.35% 0.14%
    过去三年 26.52% 0.18% 16.01% 0.10% 10.51% 0.08%
    自基金合同生效起至今 67.20% 0.15% 26.15% 0.10% 41.05% 0.05%
    华夏债券C
    阶段 份额净值增长率
    ① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    过去一个月 -0.18% 0.12% 0.13% 0.06% -0.31% 0.06%
    过去三个月 0.65% 0.12% 1.31% 0.06% -0.66% 0.06%
    过去六个月 2.05% 0.12% 2.96% 0.07% -0.91% 0.05%
    过去一年 3.38% 0.20% 3.35% 0.07% 0.03% 0.13%
    过去三年 25.40% 0.18% 16.01% 0.10% 9.39% 0.08%
    自基金合同生效起至今 65.01% 0.16% 26.15% 0.10% 38.86% 0.06%
    3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    华夏债券投资基金
    份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
    (2002年10月23日至2010年6月30日)
    华夏债券A/B
    华夏债券C
    §4管理人报告
    4.1基金管理人及基金经理情况
    4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
    华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳和成都设有分公司,在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、企业年金基金投资管理人、QDII基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首只ETF基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人,是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
    2010年上半年,在市场震荡下行的情况下,华夏基金坚持稳健的投资风格,加强风险控制,努力为投资人分散投资风险。上半年,华夏基金为投资人实现分红逾96亿元。为引导投资者树立正确的基金投资理念,华夏基金广泛收集800多个基金投资常见问题,编著出版了《做一个理性的投资者——中国基金投资指南》一书,免费分发给投资者。
    2010年5月,在《中国证券报》主办的“中国基金业金牛奖”评选活动中,华夏基金荣获“2009年年度金牛基金公司奖”。2010年6月,在《上海证券报》主办的“第七届中国金基金奖”评选活动中,华夏基金荣获“2009年度金基金?TOP公司奖”。
    在践行企业社会责任方面,青海省玉树县发生地震灾害后,华夏基金及全体员工通过华夏人慈善基金会向灾区捐款100余万元,华夏基金香港公司向中联办捐款专户捐赠港币10万元整。
    4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
    姓名 职务 任本基金的基金经理
    期限 证券从业年限 说明
    任职日期 离任日期
    韩会永 本基金的基金经理、固定收益副总监 2004-2-27 - 10年 经济学硕士。曾任职于招商银行北京分行。2000年加入华夏基金管理有限公司,历任研究发展部副总经理、基金经理助理、华夏现金增利证券投资基金基金经理(2005年4月12日至2006年1月24日期间,2007年1月6日至2008年2月4日期间)。
    魏镇江 本基金的
    基金经理 2010-2-4 - 7年 北京大学经济学硕士。曾任德邦证券有限责任公司债券研究员。2005年加入华夏基金管理有限公司,历任债券研究员。
    注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
    ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    ③根据本基金管理人于2010年2月4日发布的《华夏基金管理有限公司关于调整基金经理的公告》,增聘魏镇江先生为本基金基金经理。
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    4.3.1公平交易制度的执行情况
    本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
    4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
    4.3.3异常交易行为的专项说明
    报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
    4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
    2010年上半年,国内经济整体表现为高位回落。年初,房价大幅上涨,信贷增速过快,经济出现过热苗头。为防止经济过热,政府加大宏观调控力度,银行开始执行严格的信贷政策,使得经济增长势头减缓,投资者对经济前景的预期迅速降温,通胀压力缓和。
    在资金面逐渐收紧、经济增速回落和通胀压力减缓等多种因素作用下,上半年债券市场收益率曲线短端有所抬升,长端则显著下降,曲线呈现变平的特征。由于股市下跌和可转债扩容压力加大,可转债市场跌幅较大。
    本基金在年初把握住了信用债上涨的行情,同时增持中长债,适当提高组合久期。在调控政策开始趋紧时,本基金积极减持权益性资产,降低了组合波动性。
    4.4.2报告期内基金的业绩表现
    截至2010年6月30日,华夏债券A/B基金份额净值为1.100元,本报告期份额净值增长率为2.11%;华夏债券C基金份额净值为1.083元,本报告期份额净值增长率为2.05%,同期业绩比较基准增长率为2.96%。
    4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    展望下半年,预计实体经济仍会不断降温,但在“保增长”的要求下,部分领域的政策可能会出现微调。通胀方面,由于短期内总需求并无扩张迹象,下半年通胀水平预计仍将维持在温和水平,但仍需密切关注粮食等大宗商品价格走势以及政策变化对通胀预期的影响。我们认为,下半年债市难有趋势性机会。可转债市场经过前期的下跌,风险已得到相当程度的释放,长线持有的价值日渐突出。
    下半年,本基金将维持中性的久期水平,继续重点持有评级较好的信用债,关注债券波段操作机会,并择机增加在可转债上的配置。
    珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
    4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、投资风险负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制定的相关制度,负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
    4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    根据《证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定,本基金于2010年3月实施1次利润分配,并于2010年6月25日发布分红公告,向2010年7月2日在本基金登记结算机构登记在册的基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.20元。本基金的利润分配符合相关法规及基金合同的规定。
    §5托管人报告
    5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    2010年上半年度,基金托管人在华夏债券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
    5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    2010年上半年度,华夏基金管理有限公司在华夏债券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
    本报告期内本基金进行了1次收益分配,分配金额为84,754,978.32元。
    5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    2010年上半年度,由华夏基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华夏债券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
    §6半年度财务会计报告(未经审计)
    6.1资产负债表
    会计主体:华夏债券投资基金
    报告截止日:2010年6月30日
    单位:人民币元
    资产 附注号 本期末
    2010年6月30日 上年度末
    2009年12月31日
    资产:
    银行存款 6.4.7.1 404,930,702.65 16,978,853.45
    结算备付金 66,085,837.62 109,050,836.86
    存出保证金 593,342.51 457,912.96
    交易性金融资产 6.4.7.2 4,661,581,813.79 4,982,831,627.32
    其中:股票投资 150,236,283.94 261,290,359.64
    基金投资 - -
    债券投资 4,494,022,926.56 4,704,218,664.39
    资产支持证券投资 17,322,603.29 17,322,603.29
    衍生金融资产 6.4.7.3 - -
    买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
    应收证券清算款 307,756,000.00 750,513,340.76
    应收利息 6.4.7.5 63,640,541.21 47,353,428.19
    应收股利 - -
    应收申购款 5,482,131.85 11,402,926.24
    递延所得税资产 - -
    其他资产 6.4.7.6 - -
    资产总计 5,510,070,369.63 5,918,588,925.78
    负债和所有者权益 附注号 本期末
    2010年6月30日 上年度末
    2009年12月31日
    负债:
    短期借款 - -
    交易性金融负债 - -
    衍生金融负债 - -
    卖出回购金融资产款 530,000,000.00 1,050,000,000.00
    应付证券清算款 369,134,972.90 -
    应付赎回款 7,375,546.08 15,463,501.76
    应付管理人报酬 2,270,640.46 2,531,868.28
    应付托管费 756,880.17 843,956.09
    应付销售服务费 665,879.43 732,181.93
    应付交易费用 6.4.7.7 2,268,882.25 1,694,447.10
    应交税费 11,398,639.74 10,836,795.34
    应付利息 32,847.23 23,361.14
    应付利润 - -
    递延所得税负债 - -
    其他负债 6.4.7.8 551,588.78 381,630.73
    负债合计 924,455,877.04 1,082,507,742.37
    所有者权益:
    实收基金 6.4.7.9 4,207,948,679.90 4,445,370,431.82
    未分配利润 6.4.7.10 377,665,812.69 390,710,751.59
    所有者权益合计 4,585,614,492.59 4,836,081,183.41
    负债和所有者权益总计 5,510,070,369.63 5,918,588,925.78
    注:报告截止日2010年6月30日,华夏债券A/B基金份额净值1.100元,华夏债券C基金份额净值1.083元;华夏债券基金份额总额4,207,948,679.90份(其中A/B类1,728,461,120.88份,C类2,479,487,559.02份)。
    6.2利润表
    会计主体:华夏债券投资基金
    本报告期:2010年1月1日至2010年6月30日
    单位:人民币元
    项目 附注号 本期
    2010年1月1日至
    2010年6月30日 上年度可比期间
    2009年1月1日至
    2009年6月30日
    一、收入 122,832,284.25 56,999,062.74
    1.利息收入 72,022,696.14 149,345,703.83
    其中:存款利息收入 6.4.7.11 2,769,314.36 3,882,508.55
    债券利息收入 68,870,481.02 144,844,648.00
    资产支持证券利息收入 271,351.23 618,547.28
    买入返售金融资产收入 111,549.53 -
    其他利息收入 - -
    2.投资收益(损失以“-”填列) 108,234,007.95 359,957,466.11
    其中:股票投资收益 6.4.7.12 59,439,878.59 3,605,165.72
    基金投资收益 - -
    债券投资收益 6.4.7.13 48,611,799.81 356,041,378.29
    资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - 36,136.98
    衍生工具收益 6.4.7.15 - -
    股利收益 6.4.7.16 182,329.55 274,785.12
    3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 -57,428,678.89 -452,304,107.20
    4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
    5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 4,259.05 -
    减:二、费用 29,779,236.43 46,540,999.10
    1.管理人报酬 13,763,038.04 26,363,022.89
    2.托管费 4,587,679.39 8,787,674.23
    3.销售服务费 4,052,323.85 7,057,420.65
    4.交易费用 6.4.7.19 1,176,080.50 197,391.62
    5.利息支出 5,963,861.05 3,906,402.84
    其中:卖出回购金融资产支出 5,963,861.05 3,906,402.84
    6.其他费用 6.4.7.20 236,253.60 229,086.87
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 93,053,047.82 10,458,063.64
    减:所得税费用 - -
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 93,053,047.82 10,458,063.64
    6.3所有者权益(基金净值)变动表
    会计主体:华夏债券投资基金
    本报告期:2010年1月1日至2010年6月30日
    单位:人民币元
    项目 本期
    2010年1月1日至2010年6月30日
    实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值) 4,445,370,431.82 390,710,751.59 4,836,081,183.41
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 93,053,047.82 93,053,047.82
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -237,421,751.92 -21,343,008.40 -258,764,760.32
    其中:1.基金申购款 1,076,357,863.83 95,156,292.58 1,171,514,156.41
    2.基金赎回款 -1,313,779,615.75 -116,499,300.98 -1,430,278,916.73
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -84,754,978.32 -84,754,978.32
    五、期末所有者权益(基金净值) 4,207,948,679.90 377,665,812.69 4,585,614,492.59
    项目 上年度可比期间
    2009年1月1日至2009年6月30日
    实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值) 9,634,918,867.22 1,411,201,450.94 11,046,120,318.16
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 10,458,063.64 10,458,063.64
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -3,407,362,169.16 -436,312,781.96 -3,843,674,951.12
    其中:1.基金申购款 4,239,858,530.96 577,639,497.47 4,817,498,028.43
    2.基金赎回款 -7,647,220,700.12 -1,013,952,279.43 -8,661,172,979.55
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -154,214,702.89 -154,214,702.89
    五、期末所有者权益(基金净值) 6,227,556,698.06 831,132,029.73 7,058,688,727.79
    报表附注为财务报表的组成部分。
    本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
    范勇宏                崔雁巍              崔雁巍
    基金管理公司负责人    主管会计工作负责人    会计机构负责人
    6.4报表附注
    6.4.1基金基本情况
    华夏债券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2002]61号《关于同意华夏债券投资基金设立的批复》核准,由基金发起人华夏基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》(于2004年9月16日被废止,由2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》取代)、《开放式证券投资基金试点办法》(已废止)等有关规定和《华夏债券投资基金基金契约》(于2004年10月15日改为《华夏债券投资基金基金合同》)发起,并于2002年10月23日募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集5,132,789,987.20元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2002)第103号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。
    根据《关于修订<华夏债券投资基金基金合同>、<华夏债券投资基金招募说明书(更新)>的公告》,自2006年4月3日起,本基金根据申购费用、赎回费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用的,称为A类;在投资者赎回时收取后端申购费用的,称为B类;新增不收取前/后端申购费用、赎回费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金类别,称为C类。本基金A类、B类、C类三种收费模式并存,由于基金费用的不同,本基金A/B类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额,但各类别基金份额之间不能相互转换。
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《华夏债券投资基金基金合同》等有关规定,本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业(公司)债(包括可转债)、资产支持证券等债券,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金还可参与一级市场新股申购,持有因可转债转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权证等资产,但非固定收益类金融工具投资比例合计不超过基金资产的20%。
    6.4.2会计报表的编制基础
    本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会于2010年2月8日发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
    6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2010年6月30日的财务状况以及2010年1月1日至6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
    6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
    本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
    6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
    6.4.5.1会计政策变更的说明
    本基金本报告期无会计政策变更。
    6.4.5.2会计估计变更的说明
    本基金本报告期无会计估计变更。
    6.4.5.3差错更正的说明
    本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
    6.4.6税项
    根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
    1、发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
    2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
    3、对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入,由上市公司、债券发行企业在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。其中,对基金从上市公司分配取得的股息红利所得,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额。
    4、基金买卖股票于2008年4月24日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税,自2008年4月24日起至2008年9月18日止按0.1%的税率缴纳。自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
    5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
    6.4.7重要财务报表项目的说明
    6.4.7.1银行存款
    单位:人民币元
    项目 本期末
    2010年6月30日
    活期存款 404,930,702.65
    定期存款 -
    其他存款 -
    合计 404,930,702.65
    6.4.7.2交易性金融资产
    单位:人民币元
    项目 本期末
    2010年6月30日
    成本 公允价值 公允价值变动
    股票 152,273,254.21 150,236,283.94 -2,036,970.27
    债券 交易所市场 1,675,812,773.18 1,734,107,726.56 58,294,953.38
    银行间市场 2,730,530,253.37 2,759,915,200.00 29,384,946.63
    合计 4,406,343,026.55 4,494,022,926.56 87,679,900.01
    资产支持证券 17,322,603.29 17,322,603.29 -
    基金 - - -
    其他 - - -
    合计 4,575,938,884.05 4,661,581,813.79 85,642,929.74
    6.4.7.3衍生金融资产/负债
    本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
    6.4.7.4买入返售金融资产
    6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
    本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
    6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
    本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
    6.4.7.5应收利息
    单位:人民币元
    项目 本期末
    2010年6月30日
    应收活期存款利息 10,316.93
    应收定期存款利息 -
    应收其他存款利息 -
    应收结算备付金利息 60,351.51
    应收债券利息 63,040,662.91
    应收买入返售证券利息 -
    应收申购款利息 -
    其他 529,209.86
    合计 63,640,541.21
    6.4.7.6其他资产
    本基金本报告期末无其他资产余额。
    6.4.7.7应付交易费用
    单位:人民币元
    项目 本期末
    2010年6月30日
    交易所市场应付交易费用 2,238,618.73
    银行间市场应付交易费用 30,263.52
    合计 2,268,882.25
    6.4.7.8其他负债
    单位:人民币元
    项目 本期末
    2010年6月30日
    应付券商交易单元保证金 250,000.00
    应付赎回费 1,526.07
    预提费用 288,062.71
    其他 12,000.00
    合计 551,588.78
    6.4.7.9实收基金
    华夏债券A/B
    金额单位:人民币元
    项目 本期
    2010年1月1日至2010年6月30日
    基金份额 账面金额
    上年度末 1,853,684,893.35 1,853,684,893.35
    本期申购 329,086,141.99 329,086,141.99
    本期赎回(以“-”号填列) -454,309,914.46 -454,309,914.46
    本期末 1,728,461,120.88 1,728,461,120.88
    华夏债券C
    金额单位:人民币元
    项目 本期
    2010年1月1日至2010年6月30日
    基金份额 账面金额
    上年度末 2,591,685,538.47 2,591,685,538.47
    本期申购 747,271,721.84 747,271,721.84
    本期赎回(以“-”号填列) -859,469,701.29 -859,469,701.29
    本期末 2,479,487,559.02 2,479,487,559.02
    6.4.7.10未分配利润
    华夏债券A/B
    单位:人民币元
    项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
    上年度末 83,599,476.48 96,081,791.61 179,681,268.09
    本期利润 63,473,637.96 -23,636,067.39 39,837,570.57
    本期基金份额交易产生的变动数 -5,702,981.58 -6,397,491.24 -12,100,472.82
    其中:基金申购款 17,865,625.63 14,983,350.65 32,848,976.28
    基金赎回款 -23,568,607.21 -21,380,841.89 -44,949,449.10
    本期已分配利润 -34,496,366.52 - -34,496,366.52
    本期末 106,873,766.34 66,048,232.98 172,921,999.32
    华夏债券C
    单位:人民币元
    项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
    上年度末 76,357,574.42 134,671,909.08 211,029,483.50
    本期利润 87,008,088.75 -33,792,611.50 53,215,477.25
    本期基金份额交易产生的变动数 -3,940,659.24 -5,301,876.34 -9,242,535.58
    其中:基金申购款 27,537,666.06 34,769,650.24 62,307,316.30
    基金赎回款 -31,478,325.30 -40,071,526.58 -71,549,851.88
    本期已分配利润 -50,258,611.80 - -50,258,611.80
    本期末 109,166,392.13 95,577,421.24 204,743,813.37
    6.4.7.11存款利息收入
    单位:人民币元
    项目 本期
    2010年1月1日至2010年6月30日
    活期存款利息收入 169,817.08
    定期存款利息收入 -
    其他存款利息收入 -
    结算备付金利息收入 2,598,145.25
    其他 1,352.03
    合计 2,769,314.36
    6.4.7.12股票投资收益
    单位:人民币元
    项目 本期
    2010年1月1日至2010年6月30日
    卖出股票成交总额 453,261,411.61
    减:卖出股票成本总额 393,821,533.02
    买卖股票差价收入 59,439,878.59
    6.4.7.13债券投资收益
    单位:人民币元
    项目 本期
    2010年1月1日至2010年6月30日
    卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交总额 5,429,156,812.26
    减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成本总额 5,314,718,858.07
    减:应收利息总额 65,826,154.38
    债券投资收益 48,611,799.81
    6.4.7.14资产支持证券投资收益
    本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
    6.4.7.15 衍生工具收益
    本基金本报告期无衍生工具收益。
    6.4.7.16股利收益
    单位:人民币元
    项目 本期
    2010年1月1日至2010年6月30日
    股票投资产生的股利收益 182,329.55
    基金投资产生的股利收益 -
    合计 182,329.55
    6.4.7.17公允价值变动收益
    单位:人民币元
    项目 本期
    2010年1月1日至2010年6月30日
    1.交易性金融资产 -57,428,678.89
    ——股票投资 -42,635,952.47
    ——债券投资 -14,792,726.42
    ——资产支持证券投资 -
    ——基金投资 -
    2.衍生工具 -
    ——权证投资 -
    3.其他 -
    合计 -57,428,678.89
    6.4.7.18其他收入
    单位:人民币元
    项目 本期
    2010年1月1日至2010年6月30日
    基金赎回费收入 -
    其他 4,259.05
    合计 4,259.05
    6.4.7.19交易费用
    单位:人民币元
    项目 本期
    2010年1月1日至2010年6月30日
    交易所市场交易费用 1,146,780.50
    银行间市场交易费用 29,300.00
    合计 1,176,080.50
    6.4.7.20其他费用
    单位:人民币元
    项目 本期
    2010年1月1日至2010年6月30日
    审计费用 54,547.97
    信息披露费 119,014.74
    银行费用 53,690.89
    银行间账户维护费 9,000.00
    合计 236,253.60
    6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
    6.4.8.1或有事项
    截至资产负债表日,本基金无或有事项。
    6.4.8.2资产负债表日后事项
    根据本基金管理人于2010年6月25日发布的分红公告,本基金向2010年7月2日在本基金注册登记机构登记在册的基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.20元。
    6.4.9关联方关系
    6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
    本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
    6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
    关联方名称 与本基金的关系
    华夏基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
    交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构
    中信证券股份有限公司(“中信证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
    中信建投证券有限责任公司(“中信建投证券”) 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构
    中信万通证券有限责任公司(“中信万通证券”) 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构
    中信金通证券有限责任公司(“中信金通证券”) 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构
    注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
    6.4.10.1.1股票交易
    本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
    6.4.10.1.2权证交易
    本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
    6.4.10.1.3债券交易
    本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
    6.4.10.1.4债券回购交易
    本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
    6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
    金额单位:人民币元
    关联方名称 本期
    2010年1月1日至2010年6月30日
    当期
    佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付
    佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
    中信建投证券 - - 4,786.47 0.21%
    关联方名称 上年度可比期间
    2009年1月1日至2009年6月30日
    当期
    佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付
    佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
    中信建投证券 - - 4,786.47 0.41%
    注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。
    该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
    6.4.10.2关联方报酬
    6.4.10.2.1基金管理费
    单位:人民币元
    项目 本期
    2010年1月1日至
    2010年6月30日 上年度可比期间
    2009年1月1日至
    2009年6月30日
    当期发生的基金应支付的管理费 13,763,038.04 26,363,022.89
    其中:支付销售机构的客户维护费 1,128,222.38 2,148,473.45
    注:①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.6%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
    ②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 ×0.6% / 当年天数。
    ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。
    6.4.10.2.2基金托管费
    单位:人民币元
    项目 本期
    2010年1月1日至
    2010年6月30日 上年度可比期间
    2009年1月1日至
    2009年6月30日
    当期发生的基金应支付的托管费 4,587,679.39 8,787,674.23
    注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
    ②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 × 0.2% / 当年天数。
    6.4.10.2.3销售服务费
    单位:人民币元
    获得销售服务费的各关联方名称 本期
    2010年1月1日至2010年6月30日
    当期发生的基金应支付的销售服务费
    华夏债券A/B 华夏债券C 合计
    华夏基金管理有限公司 - 2,016,156.18 2,016,156.18
    中信建投证券 - 315,667.68 315,667.68
    交通银行 - 152,793.44 152,793.44
    中信证券 - 1,801.81 1,801.81
    中信金通证券 - 2,592.67 2,592.67
    中信万通证券 - 853.55 853.55
    合计 - 2,489,865.33 2,489,865.33
    获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间
    2009年1月1日至2009年6月30日
    当期发生的基金应支付的销售服务费
    华夏债券A/B 华夏债券C 合计
    华夏基金管理有限公司 - 3,050,872.76 3,050,872.76
    中信建投证券 - 329,261.04 329,261.04
    交通银行 - 298,071.51 298,071.51
    中信证券 - 863.28 863.28
    中信金通证券 - 2,905.81 2,905.81
    中信万通证券 - 2,743.04 2,743.04
    合计 - 3,684,717.44 3,684,717.44
    注:①支付基金销售机构的基金销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值0.3%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给基金管理人,再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。
    ②基金销售服务费计算公式为:日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.3% /当年天数。
    6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    单位:人民币元
    本期
    2010年1月1日至2010年6月30日
    银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
    基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
    交通银行 40,381,285.90 40,343,637.26 - - 1,000,000,000.00 416,712.33
    上年度可比期间
    2009年1月1日至2009年6月30日
    银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
    基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
    交通银行 - 192,017,205.48 - - - -
    6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
    6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    份额单位:份
    项目 本期
    2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间
    2009年1月1日至2009年6月30日
    华夏债券A/B 华夏债券C 华夏债券A/B 华夏债券C
    期初持有的基金份额 - 187,130,703.00 - 174,072,399.41
    期间申购/买入总份额 - 3,481,501.45 - 3,116,784.23
    期间因拆分变动份额 - - - -
    减:期间赎回/卖出总份额 - - - -
    期末持有的基金份额 - 190,612,204.45 - 177,189,183.64
    期末持有的基金份额占基金总份额比例 - 7.69% - 5.67%
    注:①本报告期及上年度可比期间“期间申购/买入总份额”均为红利再投资所获得的基金份额。
    ②基金管理人持有份额占总份额比例计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额。
    6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
    6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    单位:人民币元
    关联方名称 本期
    2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间
    2009年1月1日至2009年6月30日
    期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
    交通银行 404,930,702.65 169,817.08 42,603,724.63 277,633.41
    注:①本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。
    ②除此之外,本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息。于2010年6月30日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示(2009年6月30日:同)。
    6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。
    6.4.11利润分配情况
    华夏债券A/B
    单位:人民币元
    序号 权益
    登记日 除息日 每10份
    基金份额分红数 现金形式
    发放总额 再投资形式发放总额 利润
    分配合计 备注
    1 2010-03-29 2010-03-29 0.200 14,090,046.24 20,406,320.28 34,496,366.52 -
    合计 - - 0.200 14,090,046.24 20,406,320.28 34,496,366.52 -
    华夏债券C
    单位:人民币元
    序号 权益
    登记日 除息日 每10份
    基金份额分红数 现金形式
    发放总额 再投资形式发放总额 利润分配
    合计 备注
    1 2010-03-29 2010-03-29 0.200 18,702,860.38 31,555,751.42 50,258,611.80 -
    合计 - - 0.200 18,702,860.38 31,555,751.42 50,258,611.80 -
    注:根据本基金管理人于2010年6月25日发布的分红公告,本基金向2010年7月2日在本基金注册登记机构登记在册的基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.20元。
    6.4.12期末(2010年6月30日)本基金持有的流通受限证券
    6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    金额单位:人民币元
    6.4.12.1.1受限证券类别:股票
    证券
    代码 证券
    名称 成功
    认购日 可流
    通日 流通受限类型 认购
    价格 期末估值单价 数量
    (单位:股) 期末
    成本总额 期末
    估值总额 备注
    002415 海康威视 2010-05-19 2010-08-30 新发流通受限 68.00 69.30 187,934 12,779,512.00 13,023,826.20 -
    002416 爱 施 德 2010-05-19 2010-08-30 新发流通受限 45.00 39.43 289,184 13,013,280.00 11,402,525.12 -
    002399 海 普 瑞 2010-04-28 2010-08-06 新发流通受限 148.00 117.03 87,863 13,003,724.00 10,282,606.89 -
    300094 国联水产 2010-06-30 2010-10-08 新发流通受限 14.38 14.38 439,938 6,326,308.44 6,326,308.44 -
    300070 碧 水 源 2010-04-12 2010-07-21 新发流通受限 69.00 93.20 62,675 4,324,575.00 5,841,310.00 -
    300068 南都电源 2010-04-12 2010-07-21 新发流通受限 33.00 25.67 210,832 6,957,456.00 5,412,057.44 -
    002424 贵州百灵 2010-05-26 2010-09-03 新发流通受限 40.00 40.71 132,494 5,299,760.00 5,393,830.74 -
    300077 国民技术 2010-04-23 2010-08-02 新发流通受限 87.50 116.75 46,007 4,025,612.50 5,371,317.25 -
    300080 新大新材 2010-05-10 2010-09-27 新发流通受限 43.40 36.00 129,049 5,600,726.60 4,645,764.00 -
    002393 力生制药 2010-04-15 2010-07-23 新发流通受限 45.00 40.12 107,343 4,830,435.00 4,306,601.16 -
    601369 陕鼓动力 2010-04-19 2010-07-28 新发流通受限 15.50 17.30 219,065 3,395,507.50 3,789,824.50 -
    002392 北京利尔 2010-04-15 2010-07-23 新发流通受限 42.00 36.38 102,261 4,294,962.00 3,720,255.18 -
    002385 大 北 农 2010-03-31 2010-07-09 新发流通受限 35.00 32.32 114,422 4,004,770.00 3,698,119.04 -
    300086 康芝药业 2010-05-17 2010-08-26 新发流通受限 60.00 52.52 64,683 3,880,980.00 3,397,151.16 -
    300083 劲胜股份 2010-05-10 2010-08-20 新发流通受限 36.00 28.45 111,209 4,003,524.00 3,163,896.05 -
    002384 东山精密 2010-03-31 2010-07-09 新发流通受限 26.00 57.67 51,729 1,344,954.00 2,983,211.43 -
    300090 盛运股份 2010-06-18 2010-09-27 新发流通受限 17.00 24.12 120,683 2,051,611.00 2,910,873.96 -
    300078 中瑞思创 2010-04-23 2010-07-30 新发流通受限 58.00 69.88 40,761 2,364,138.00 2,848,378.68 -
    002410 广 联 达 2010-05-13 2010-08-25 新发流通受限 58.00 52.15 50,833 2,948,314.00 2,650,940.95 -
    300081 恒信移动 2010-05-10 2010-08-20 新发流通受限 38.78 32.64 66,666 2,585,307.48 2,175,978.24 -
    002387 黑牛食品 2010-04-02 2010-07-13 新发流通受限 27.00 36.96 57,367 1,548,909.00 2,120,284.32 -
    002391 长青股份 2010-04-08 2010-07-16 新发流通受限 51.00 45.39 46,228 2,357,628.00 2,098,288.92 -
    002380 科远股份 2010-03-23 2010-07-01 新发流通受限 39.00 46.13 44,823 1,748,097.00 2,067,684.99 -
    300072 三聚环保 2010-04-16 2010-07-27 新发流通受限 32.00 40.82 49,377 1,580,064.00 2,015,569.14 -
    002383 合众思壮 2010-03-26 2010-07-02 新发流通受限 37.00 48.45 41,124 1,521,588.00 1,992,457.80 -
    300093 金刚玻璃 2010-06-30 2010-10-08 新发流通受限 16.20 16.20 119,402 1,934,312.40 1,934,312.40 -
    300092 科新机电 2010-06-30 2010-10-08 新发流通受限 16.00 16.00 120,776 1,932,416.00 1,932,416.00 -
    002404 嘉欣丝绸 2010-04-30 2010-08-11 新发流通受限 22.00 17.93 104,032 2,288,704.00 1,865,293.76 -
    300088 长信科技 2010-05-17 2010-08-26 新发流通受限 24.00 28.40 64,990 1,559,760.00 1,845,716.00 -
    002378 章源钨业 2010-03-23 2010-07-01 新发流通受限 13.00 26.34 69,786 907,218.00 1,838,163.24 -
    002382 蓝帆股份 2010-03-26 2010-07-02 新发流通受限 35.00 34.19 51,981 1,819,335.00 1,777,230.39 -
    002390 信邦制药 2010-04-08 2010-07-16 新发流通受限 33.00 33.46 52,367 1,728,111.00 1,752,199.82 -
    002403 爱 仕 达 2010-04-30 2010-08-11 新发流通受限 18.80 16.16 104,933 1,972,740.40 1,695,717.28 -
    002432 九安医疗 2010-06-02 2010-09-10 新发流通受限 19.38 23.06 73,232 1,419,236.16 1,688,729.92 -
    300074 华平股份 2010-04-16 2010-07-27 新发流通受限 72.00 63.41 24,953 1,796,616.00 1,582,269.73 -
    002407 多 氟 多 2010-05-06 2010-08-18 新发流通受限 39.39 41.65 37,099 1,461,329.61 1,545,173.35 -
    300067 安 诺 其 2010-04-12 2010-07-23 新发流通受限 21.20 18.52 79,131 1,677,577.20 1,465,506.12 -
    002397 梦洁家纺 2010-04-21 2010-07-29 新发流通受限 51.00 53.76 25,683 1,309,833.00 1,380,718.08 -
    300075 数字政通 2010-04-16 2010-07-27 新发流通受限 54.00 47.65 28,000 1,512,000.00 1,334,200.00 -
    002381 双箭股份 2010-03-26 2010-07-02 新发流通受限 32.00 32.08 40,496 1,295,872.00 1,299,111.68 -
    002400 省广股份 2010-04-28 2010-08-06 新发流通受限 39.80 35.26 35,471 1,411,745.80 1,250,707.46 -
    300084 海默科技 2010-05-10 2010-08-20 新发流通受限 33.00 27.19 39,613 1,307,229.00 1,077,077.47 -
    300085 银 之 杰 2010-05-17 2010-08-26 新发流通受限 28.00 27.80 38,135 1,067,780.00 1,060,153.00 -
    002395 双象股份 2010-04-21 2010-07-29 新发流通受限 25.00 23.65 42,948 1,073,700.00 1,015,720.20 -
    002412 汉森制药 2010-05-13 2010-08-25 新发流通受限 35.80 32.50 30,052 1,075,861.60 976,690.00 -
    300069 金利华电 2010-04-12 2010-07-21 新发流通受限 23.90 25.73 33,783 807,413.70 869,236.59 -
    002401 交技发展 2010-04-28 2010-08-06 新发流通受限 26.40 35.17 18,927 499,672.80 665,662.59 -
    300071 华谊嘉信 2010-04-12 2010-07-21 新发流通受限 25.00 29.82 19,668 491,700.00 586,499.76 -
    002402 和 而 泰 2010-04-30 2010-08-11 新发流通受限 35.00 32.80 14,375 503,125.00 471,500.00 -
    6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
    金额单位:人民币元
    股票
    代码 股票
    名称 停牌
    日期 停牌
    原因 期末
    估值单价 复牌
    日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末
    成本总额 期末
    估值总额 备注
    601989 中国重工 2010-05-06 筹划重大资产重组事项 7.50 2010-07-16 6.71 491,629 3,628,222.02 3,687,217.50 -
    6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
    截至本报告期末2010年6月30日止,本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
    6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
    截至本报告期末2010年6月30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额530,000,000.00元,于2010年7月6日和2010年7月7日先后到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
    6.4.13金融工具风险及管理
    6.4.13.1风险管理政策和组织架构
    本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后,通过正式报告的方式,将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会,协助制定风险控制决策,实现风险管理目标。
    本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法,估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重性;从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用的金融工具特征,通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时对各种风险进行监督、检查和评估,并制定相应决策,将风险控制在预期可承受的范围内。
    6.4.13.2信用风险
    信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息,债券发行人信用评级降低导致债券价格下降,或基金在交易过程中发生交收违约,而造成基金资产损失的可能性。
    本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库,对发行人及债券投资进行内部评级,对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制可能的信用风险。
    6.4.13.3流动性风险
    流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下,基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合,从而对基金收益造成不利影响。
    本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。本基金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易,除在“6.4.12期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外,其余均能及时变现。
    6.4.13.4市场风险
    市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性,本基金管理人通过监测组合久期、Beta值等指标来衡量市场风险。
    6.4.13.4.1利率风险
    利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动,从而影响基金投资收益的风险。
    本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
    6.4.13.4.1.1利率风险敞口
    单位:人民币元
    本期末
    2010年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 合计
    银行存款 404,930,702.65 - - 404,930,702.65
    结算备付金 66,085,837.62 - - 66,085,837.62
    债券投资及资产支持证券投资 965,478,029.97 2,793,034,507.28 752,832,992.60 4,511,345,529.85
    应收直销申购款 521,639.53 - - 521,639.53
    卖出回购金融资产 530,000,000.00 - - 530,000,000.00
    上年度末
    2009年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 合计
    银行存款 16,978,853.45 - - 16,978,853.45
    结算备付金 109,050,836.86 - - 109,050,836.86
    债券投资及资产支持证券投资 2,131,232,582.04 2,283,779,372.74 306,529,312.90 4,721,541,267.68
    应收直销申购款 652,959.89 - - 652,959.89
    卖出回购金融资产 1,050,000,000.00 - - 1,050,000,000.00
    注:本表所示为本基金生息资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
    6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
    假设 1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。
    2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点,其他市场变量均不发生变化。
    3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
    分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
    影响金额(单位:人民币元)
    本期末
    2010年6月30日 上年度末
    2009年12月31日
    利率下降25个基点 46,770,953.77 40,819,003.33
    利率上升25个基点 -45,992,420.47 -40,222,437.29
    6.4.13.4.2外汇风险
    本基金持有的金融工具以人民币计价,因此无重大外汇风险。
    6.4.13.4.3其他价格风险
    其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种,主要风险为利率风险和信用风险,其他的市场因素对本基金资产净值无重大影响。
    6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
    截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
    §7投资组合报告
    7.1期末基金资产组合情况
    金额单位:人民币元
    序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
    1 权益投资 150,236,283.94 2.73
    其中:股票 150,236,283.94 2.73
    2 固定收益投资 4,511,345,529.85 81.87
    其中:债券 4,494,022,926.56 81.56
    资产支持证券 17,322,603.29 0.31
    3 金融衍生品投资 - -
    4 买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    5 银行存款和结算备付金合计 471,016,540.27 8.55
    6 其他各项资产 377,472,015.57 6.85
    7 合计 5,510,070,369.63 100.00
    7.2期末按行业分类的股票投资组合
    金额单位:人民币元
    代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 6,326,308.44 0.14
    B 采掘业 1,077,077.47 0.02
    C 制造业 112,290,193.38 2.45
    C0       食品、饮料 5,818,403.36 0.13
    C1       纺织、服装、皮毛 3,246,011.84 0.07
    C2       木材、家具 - -
    C3       造纸、印刷 - -
    C4       石油、化学、塑胶、塑料 14,380,495.85 0.31
    C5       电子 23,560,738.13 0.51
    C6       金属、非金属 16,817,423.53 0.37
    C7       机械、设备、仪表 22,358,040.90 0.49
    C8       医药、生物制品 26,109,079.77 0.57
    C99       其他制造业 - -
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
    E 建筑业 - -
    F 交通运输、仓储业 - -
    G 信息技术业 22,864,187.43 0.50
    H 批发和零售贸易 - -
    I 金融、保险业 - -
    J 房地产业 - -
    K 社会服务业 7,092,017.46 0.15
    L 传播与文化产业 586,499.76 0.01
    M 综合类 - -
    合计 150,236,283.94 3.28
    7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    1 002415 海康威视 187,934 13,023,826.20 0.28
    2 002416 爱 施 德 289,184 11,402,525.12 0.25
    3 002399 海 普 瑞 87,863 10,282,606.89 0.22
    4 300094 国联水产 439,938 6,326,308.44 0.14
    5 300070 碧 水 源 62,675 5,841,310.00 0.13
    6 300068 南都电源 210,832 5,412,057.44 0.12
    7 002424 贵州百灵 132,494 5,393,830.74 0.12
    8 300077 国民技术 46,007 5,371,317.25 0.12
    9 300080 新大新材 129,049 4,645,764.00 0.10
    10 002393 力生制药 107,343 4,306,601.16 0.09
    11 601369 陕鼓动力 219,065 3,789,824.50 0.08
    12 002392 北京利尔 102,261 3,720,255.18 0.08
    13 002385 大 北 农 114,422 3,698,119.04 0.08
    14 601989 中国重工 491,629 3,687,217.50 0.08
    15 300086 康芝药业 64,683 3,397,151.16 0.07
    16 300083 劲胜股份 111,209 3,163,896.05 0.07
    17 002384 东山精密 51,729 2,983,211.43 0.07
    18 300090 盛运股份 120,683 2,910,873.96 0.06
    19 300078 中瑞思创 40,761 2,848,378.68 0.06
    20 002410 广 联 达 50,833 2,650,940.95 0.06
    21 300081 恒信移动 66,666 2,175,978.24 0.05
    22 002387 黑牛食品 57,367 2,120,284.32 0.05
    23 002391 长青股份 46,228 2,098,288.92 0.05
    24 002380 科远股份 44,823 2,067,684.99 0.05
    25 300072 三聚环保 49,377 2,015,569.14 0.04
    26 002383 合众思壮 41,124 1,992,457.80 0.04
    27 300093 金刚玻璃 119,402 1,934,312.40 0.04
    28 300092 科新机电 120,776 1,932,416.00 0.04
    29 002404 嘉欣丝绸 104,032 1,865,293.76 0.04
    30 300088 长信科技 64,990 1,845,716.00 0.04
    31 002378 章源钨业 69,786 1,838,163.24 0.04
    32 002382 蓝帆股份 51,981 1,777,230.39 0.04
    33 002390 信邦制药 52,367 1,752,199.82 0.04
    34 002403 爱 仕 达 104,933 1,695,717.28 0.04
    35 002432 九安医疗 73,232 1,688,729.92 0.04
    36 300074 华平股份 24,953 1,582,269.73 0.03
    37 002407 多 氟 多 37,099 1,545,173.35 0.03
    38 300067 安 诺 其 79,131 1,465,506.12 0.03
    39 002397 梦洁家纺 25,683 1,380,718.08 0.03
    40 300075 数字政通 28,000 1,334,200.00 0.03
    41 002381 双箭股份 40,496 1,299,111.68 0.03
    42 002400 省广股份 35,471 1,250,707.46 0.03
    43 300084 海默科技 39,613 1,077,077.47 0.02
    44 300085 银 之 杰 38,135 1,060,153.00 0.02
    45 002395 双象股份 42,948 1,015,720.20 0.02
    46 002412 汉森制药 30,052 976,690.00 0.02
    47 300069 金利华电 33,783 869,236.59 0.02
    48 002401 交技发展 18,927 665,662.59 0.01
    49 300071 华谊嘉信 19,668 586,499.76 0.01
    50 002402 和 而 泰 14,375 471,500.00 0.01
    7.4报告期内股票投资组合的重大变动
    7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
    1 000559 万向钱潮 27,902,319.91 0.58
    2 601179 中国西电 24,830,418.90 0.51
    3 600352 浙江龙盛 13,550,898.33 0.28
    4 002416 爱 施 德 13,013,280.00 0.27
    5 002399 海 普 瑞 13,003,724.00 0.27
    6 002415 海康威视 12,779,512.00 0.26
    7 600598 北 大 荒 12,164,347.13 0.25
    8 002336 人 人 乐 8,481,594.68 0.18
    9 600567 山鹰纸业 7,936,318.85 0.16
    10 600227 赤 天 化 7,020,139.62 0.15
    11 300068 南都电源 6,957,456.00 0.14
    12 300094 国联水产 6,326,308.44 0.13
    13 300080 新大新材 5,600,726.60 0.12
    14 601877 正泰电器 5,383,414.08 0.11
    15 002424 贵州百灵 5,299,760.00 0.11
    16 002393 力生制药 4,830,435.00 0.10
    17 300050 世纪鼎利 4,624,048.00 0.10
    18 300070 碧 水 源 4,324,575.00 0.09
    19 002392 北京利尔 4,294,962.00 0.09
    20 300077 国民技术 4,025,612.50 0.08
    注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
    1 601668 中国建筑 93,516,645.48 1.93
    2 601788 光大证券 35,681,580.49 0.74
    3 000559 万向钱潮 32,187,372.27 0.67
    4 601299 中国北车 24,152,863.05 0.50
    5 601179 中国西电 21,217,010.12 0.44
    6 600312 平高电气 18,636,407.17 0.39
    7 600567 山鹰纸业 17,000,162.24 0.35
    8 601989 中国重工 13,429,238.66 0.28
    9 600598 北 大 荒 12,410,615.81 0.26
    10 600352 浙江龙盛 10,884,723.11 0.23
    11 002362 汉王科技 10,440,617.93 0.22
    12 002336 人 人 乐 9,320,281.87 0.19
    13 600227 赤 天 化 7,947,239.72 0.16
    14 300050 世纪鼎利 6,861,212.52 0.14
    15 601877 正泰电器 5,298,677.80 0.11
    16 300033 同 花 顺 4,497,422.50 0.09
    17 002375 亚厦股份 4,497,356.76 0.09
    18 601801 皖新传媒 4,296,359.01 0.09
    19 000969 安泰科技 3,704,727.42 0.08
    20 002304 洋河股份 3,517,055.00 0.07
    注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    金额单位:人民币元
    买入股票成本(成交)总额 325,403,409.79
    卖出股票收入(成交)总额 453,261,411.61
    注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
    金额单位:人民币元
    序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    1 国家债券 213,151,965.50 4.65
    2 央行票据 629,559,000.00 13.73
    3 金融债券 1,101,076,000.00 24.01
    其中:政策性金融债 1,061,096,000.00 23.14
    4 企业债券 2,313,090,782.58 50.44
    5 企业短期融资券 70,167,000.00 1.53
    6 可转债 166,978,178.48 3.64
    7 其他 - -
    8 合计 4,494,022,926.56 98.00
    7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    金额单位:人民币元
    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    1 1001047 10央行票据47 6,300,000 629,559,000.00 13.73
    2 080216 08国开16 2,000,000 216,360,000.00 4.72
    3 126018 08江铜债 2,086,720 162,075,542.40 3.53
    4 126001 06马钢债 1,474,650 143,925,840.00 3.14
    5 070413 07农发13 1,400,000 139,958,000.00 3.05
    7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
    金额单位:人民币元
    序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    1 119009 宁 建 04 180,000 17,322,603.29 0.38
    7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    7.9投资组合报告附注
    7.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
    7.9.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
    7.9.3期末其他各项资产构成
    单位:人民币元
    序号 名称 金额
    1 存出保证金 593,342.51
    2 应收证券清算款 307,756,000.00
    3 应收股利 -
    4 应收利息 63,640,541.21
    5 应收申购款 5,482,131.85
    6 其他应收款 -
    7 待摊费用 -
    8 其他 -
    9 合计 377,472,015.57
    7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    金额单位:人民币元
    序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    1 125709 唐钢转债 82,781,419.30 1.81
    2 125960 锡业转债 17,607,890.58 0.38
    3 110003 新钢转债 13,844,518.40 0.30
    4 110004 厦工转债 7,295,054.00 0.16
    5 110007 博汇转债 5,325,390.00 0.12
    6 110078 澄星转债 1,346,125.60 0.03
    7 110008 王府转债 344,580.60 0.01
    7.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
    1 002415 海康威视 13,023,826.20 0.28 新发流通受限
    2 002416 爱 施 德 11,402,525.12 0.25 新发流通受限
    3 002399 海 普 瑞 10,282,606.89 0.22 新发流通受限
    4 300094 国联水产 6,326,308.44 0.14 新发流通受限
    5 300070 碧 水 源 5,841,310.00 0.13 新发流通受限
    6 300068 南都电源 5,412,057.44 0.12 新发流通受限
    7 002424 贵州百灵 5,393,830.74 0.12 新发流通受限
    8 300077 国民技术 5,371,317.25 0.12 新发流通受限
    9 300080 新大新材 4,645,764.00 0.10 新发流通受限
    10 002393 力生制药 4,306,601.16 0.09 新发流通受限
    7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    §8基金份额持有人信息
    8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
    份额单位:份
    份额
    级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
    机构投资者 个人投资者
    持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
    华夏债券A/B 54,180 31,902.20 355,696,868.61 20.58% 1,372,764,252.27 79.42%
    华夏债券C 38,865 63,797.44 1,101,849,328.36 44.44% 1,377,638,230.66 55.56%
    合计 93,045 45,224.88 1,457,546,196.97 34.64% 2,750,402,482.93 65.36%
    8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
    项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
    基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 华夏债券A/B 3,334,343.90 0.19%
    华夏债券C 2,177,801.72 0.09%
    合计 5,512,145.62 0.13%
    §9开放式基金份额变动
    单位:份
    项目 华夏债券A/B 华夏债券C
    基金合同生效日(2002年10月23日)基金份额总额 5,132,789,987.20 -
    本报告期期初基金份额总额 1,853,684,893.35 2,591,685,538.47
    本报告期基金总申购份额 329,086,141.99 747,271,721.84
    减:本报告期基金总赎回份额 454,309,914.46 859,469,701.29
    本报告期基金拆分变动份额 - -
    本报告期期末基金份额总额 1,728,461,120.88 2,479,487,559.02
    §10重大事件揭示
    10.1基金份额持有人大会决议
    本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。
    10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    本报告期内,本基金管理人未发生重大人事变动。
    本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
    10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
    10.4基金投资策略的改变
    本基金本报告期投资策略未发生改变。
    10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
    本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
    10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚等情况
    本报告期内,本基金管理人收到中国证监会基金监管部《关于督促规范华夏基金管理公司股权的函》(基金部函[2010]17号)及《关于进一步督促规范华夏基金管理公司股权的函》(基金部函[2010]166号),督促本基金管理人股东所持华夏基金股权比例符合相关法律法规和监管要求。本基金管理人将按照中国证监会规定积极配合有关方面做好工作。本基金管理人已分别于2010年1月16日和2010年4月8日刊登有关临时公告。
    本报告期内,本基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员未受到任何处分。
    10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
    10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
    金额单位:人民币元
    券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
    成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
    华泰证券 1 271,542,506.63 59.91% 355,469.56 63.66% -
    申银万国证券 1 181,718,904.98 40.09% 202,875.49 36.34% -
    注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:
    ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。
    ⅱ公司财务状况良好。
    ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。
    ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。
    ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。
    ②券商专用交易单元选择程序:
    ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
    本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。
    ⅱ协议签署及通知托管人
    本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。
    ③除本表列示外,本基金还选择了中信建投证券、齐鲁证券的交易单元作为本基金交易单元,本报告期无股票交易及应付佣金。
    ④本报告期内,本基金租用的券商交易单元未发生变更。
    ⑤此处佣金指基金通过单一券商进行股票、债券等交易而合计支付该券商的佣金合计。
    10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
    金额单位:人民币元
    券商名称 债券交易 回购交易
    成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例
    华泰证券 1,963,442,711.41 72.28% 25,880,600,000.00 100.00%
    申银万国证券 753,004,557.56 27.72% - -
    10.8其他重大事件
    序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
    1 华夏基金管理有限公司关于调整信息披露负责人的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-01-04
    2 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增广东发展银行股份有限公司为代销机构的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-01-08
    3 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-01-16
    4 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-01-21
    5 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增广发华福证券有限责任公司为代销机构的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-01-27
    6 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在部分销售机构开办定期定额申购业务的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-01-27
    7 华夏基金管理有限公司关于调整基金经理的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-02-04
    8 华夏基金管理有限公司关于限制华夏希望债券型证券投资基金申购业务及调整华夏债券投资基金申购业务限额的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-02-04
    9 华夏基金管理有限公司关于开通中国工商银行借记卡基金网上交易的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-02-09
    10 华夏基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金费率水平的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-02-26
    11 华夏基金管理有限公司关于开通交通银行太平洋借记卡基金网上交易的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-02-26
    12 华夏债券投资基金第二十二次分红公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-03-26
    13 华夏基金管理有限公司关于开通中国工商银行借记卡基金网上交易定期定额申购业务的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-03-29
    14 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-04-01
    15 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-04-08
    16 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加深圳发展银行基金申购及定期定额申购费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-05-04
    17 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-05-08
    18 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在部分销售机构开办定期定额申购业务的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-05-27
    19 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-05-27
    20 华夏基金管理有限公司关于开通开放式基金网上交易第三方支付业务的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-05-31
    21 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中信银行股份有限公司网上银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-06-01
    22 华夏基金管理有限公司关于开通开放式基金网上下单转账支付业务的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-06-12
    23 华夏基金管理有限公司关于开通中国建设银行龙卡借记卡基金网上交易定期定额申购业务及调整旗下基金费率优惠事项的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-06-12
    24 华夏债券投资基金第二十三次分红公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-06-25
    25 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加交通银行股份有限公司网上银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-06-30
    §11备查文件目录
    11.1备查文件目录
    11.1.1中国证监会核准基金募集的文件;
    11.1.2《华夏债券投资基金基金合同》;
    11.1.3《华夏债券投资基金托管协议》;
    11.1.4法律意见书;
    11.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照;
    11.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。
    11.2存放地点
    备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
    11.3查阅方式
    投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
    华夏基金管理有限公司
    二〇一〇年八月二十六日
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