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华夏债券A/B(001001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2002-10-23 管理人:华夏基金... 基金经理:何家琪
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基金公告

华夏债券:2018年第二季度报告

公告日期:2018-07-18

 华夏债券投资基金
2018 年第 2 季度报告
 2018 年 6 月 30 日




基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年七月十八日
                                                       华夏债券投资基金 2018 年第 2 季度报告




                                      §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 7 月 16 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。



    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自 2018 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。




                                              1
                                                             华夏债券投资基金 2018 年第 2 季度报告




                                      §2 基金产品概况

 基金简称                      华夏债券

 基金主代码                    001001

 基金运作方式                  契约型开放式

 基金合同生效日                2002 年 10 月 23 日

 报告期末基金份额总额          754,567,675.15 份

 投资目标                      在强调本金安全的前提下,追求较高的当期收入和总回报。

                               本基金将在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上,通过价值

                               分析,结合自上而下确定投资策略和自下而上个券选择的程序,
 投资策略
                               采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等积极投资策略,

                               发现、确认并利用市场失衡实现组合增值。

 业绩比较基准                  本基金整体的业绩比较基准为“中证综合债券指数”。

                               本基金属于证券投资基金中相对低风险的品种,其长期平均的

 风险收益特征                  风险和预期收益率低于股票基金和平衡型基金,高于货币市场

                               基金。

 基金管理人                    华夏基金管理有限公司

 基金托管人                    交通银行股份有限公司

 下属分级基金的基金简称        华夏债券 A/B                      华夏债券 C
                               前端                后端
 下属分级基金的交易代码                                          001003
                               001001              001002

 报告期末下属分级基金的份
                               480,430,307.54 份                 274,137,367.61 份
 额总额

                           §3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标

                                                                                单位:人民币元

                                                              报告期
            主要财务指标
                                               (2018 年 4 月 1 日-2018 年 6 月 30 日)

                                              2
                                                                  华夏债券投资基金 2018 年第 2 季度报告



                                             华夏债券 A/B                      华夏债券 C

 1.本期已实现收益                                      3,809,120.57                      2,115,926.29

 2.本期利润                                           -2,549,198.91                     -1,706,603.13

 3.加权平均基金份额本期利润                                  -0.0051                         -0.0056

 4.期末基金资产净值                                  499,915,627.87                  283,407,458.22

 5.期末基金份额净值                                           1.041                            1.034

    注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益

水平要低于所列数字。

    ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华夏债券A/B:
                                                              业绩比较基
                净值增长率    净值增长率     业绩比较基
    阶段                                                      准收益率标       ①-③       ②-④
                    ①          标准差②     准收益率③
                                                                准差④
 过去三个月         -0.48%          0.13%            1.97%             0.09%    -2.45%         0.04%
华夏债券C:
                                                              业绩比较基
                净值增长率    净值增长率     业绩比较基
    阶段                                                      准收益率标       ①-③       ②-④
                    ①          标准差②     准收益率③
                                                                准差④
 过去三个月         -0.58%          0.13%            1.97%             0.09%    -2.55%         0.04%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

                                        华夏债券投资基金

                    累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

                             (2002 年 10 月 23 日至 2018 年 6 月 30 日)

华夏债券A/B:




                                                 3
                                                               华夏债券投资基金 2018 年第 2 季度报告




华夏债券C:




                                      §4 管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介

                     任本基金的基金经理期
                                                    证券从业
  姓名        职务              限                                            说明
                                                      年限
                     任职日期        离任日期

                                                4
                                                      华夏债券投资基金 2018 年第 2 季度报告


          本基金
          的基金
                                                       清华大学应用经济学硕士。
          经理、
                                                       2012 年 7 月加入华夏基金管理
 何家琪   固定收      2017-01-18      -       6年
                                                       有限公司,曾任固定收益部研
          益部高
                                                       究员、基金经理助理等。
          级副总
            裁
    注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

    ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开

展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤

勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有

人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

    本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,

通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投

资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

    报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

    报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该

证券当日成交量 5%的情况。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

    2018 年二季度,国际方面,美国经济依旧保持稳健的复苏态势,美联储在 6 月再次加息,

货币政策进一步回归正常化,美元指数伴随强劲的经济数据以及特朗普政府的减税政策出现比较

明显的上涨,此外美国在全球范围内继续掀起贸易战,全球资本市场波动加剧。欧元区 PMI 高

位回落,经济虽然还处在回升通道但与美国相比稍显疲弱,意大利政局的不确定性一度对市场造

成较大的扰动,货币政策方面尚未明确收紧。大宗商品方面,原油价格受益于全球经济的复苏共

振叠加通胀预期的升温震荡上行,OPEC 虽达成增产协议,但对油价影响不大,黄金则受制于美
                                          5
                                                         华夏债券投资基金 2018 年第 2 季度报告


国持续加息而走弱。国内经济总体保持平稳,地产投资和销售在二季度表现较好,社会融资规模

受到金融去杠杆政策的影响持续下降,通胀水平依旧较为温和。

    债券市场二季度表现分化,利率债和高等级信用债表现较好,中低等级信用债在紧信用的政

策环境下收益率不断上行,信用利差明显扩大。可转债和股票等风险资产同样受到宏观流动性收

紧的影响出现明显下跌。

    报告期内,本基金减持了权益资产,降低了组合久期,并维持了一定的杠杆水平。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

    截至 2018 年 6 月 30 日,华夏债券 A/B 基金份额净值为 1.041 元,本报告期份额净值增长率

为-0.48%;华夏债券 C 基金份额净值为 1.034 元,本报告期份额净值增长率为-0.58%,同期业绩

比较基准增长率为 1.97%。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

    报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净

值低于五千万元的情形。

                                 §5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况

                                                                           占基金总资产的
 序号                  项目                         金额(元)
                                                                               比例(%)

   1    权益投资                                                       -                    -

        其中:股票                                                     -                    -

   2    固定收益投资                                    876,340,767.64                97.05

        其中:债券                                      829,070,767.64                91.82

              资产支持证券                               47,270,000.00                   5.24

   3    贵金属投资                                                     -                    -

   4    金融衍生品投资                                                 -                    -

   5    买入返售金融资产                                               -                    -

        其中:买断式回购的买入返售金
                                                                       -                    -
        融资产

   6    银行存款和结算备付金合计                         10,271,539.24                   1.14

                                            6
                                                               华夏债券投资基金 2018 年第 2 季度报告



   7         其他各项资产                                          16,342,432.14                 1.81

   8         合计                                              902,954,739.02               100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

    本基金本报告期末未持有股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    本基金本报告期末未持有股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

                                                                                   占基金资产净值
  序号                    债券品种                     公允价值(元)
                                                                                      比例(%)

   1          国家债券                                                       -                      -

   2          央行票据                                                       -                      -

   3          金融债券                                        40,152,000.00                      5.13

              其中:政策性金融债                              40,152,000.00                      5.13

   4          企业债券                                       471,091,297.20                  60.14

   5          企业短期融资券                                 110,302,000.00                  14.08

   6          中期票据                                        69,999,000.00                      8.94

   7          可转债(可交换债)                             137,526,470.44                  17.56

   8          同业存单                                                       -                      -

   9          其他                                                           -                      -

   10         合计                                           829,070,767.64                 105.84

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

                                                                                       占基金资产
        序号             债券代码    债券名称        数量(张)      公允价值(元)       净值比例
                                                                                         (%)
         1               122616      12 黔铁债          700,000       57,260,000.00              7.31
         2               124167      PR 滇投债         1,009,940      40,710,681.40              5.20
         3               124146      13 海发控          400,000       40,268,000.00              5.14
         4               018005      国开 1701          400,000       40,152,000.00              5.13
         5               124548      14 裕峰债          300,000       31,122,000.00              3.97

                                                 7
                                                              华夏债券投资基金 2018 年第 2 季度报告


5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

                                                                                  占基金资产净
       序号     证券代码      证券名称         数量(张)         公允价值(元)
                                                                                   值比(%)
        1        119240        南方 A4         300,000.00        30,000,000.00               3.83
        2        119239        南方 A3         130,000.00        13,000,000.00               1.66
        3        142400      PR 聚肆 A2        100,000.00         4,270,000.00               0.55
        4              -            -                     -                   -                 -
        5              -            -                     -                   -                 -
        6              -            -                     -                   -                 -
        7              -            -                     -                   -                 -
        8              -            -                     -                   -                 -
        9              -            -                     -                   -                 -
       10              -            -                     -                   -                 -
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

    本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

    本基金本报告期末无股指期货投资。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

    本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

    本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评价

    本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11投资组合报告附注

5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证

券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情

形。

                                          8
                                                       华夏债券投资基金 2018 年第 2 季度报告


5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

   序号                  名称                             金额(元)

     1      存出保证金                                                           35,610.63

     2      应收证券清算款                                                    4,221,423.84

     3      应收股利                                                                      -

     4      应收利息                                                         11,763,812.12

     5      应收申购款                                                          321,585.55

     6      其他应收款                                                                    -

     7      待摊费用                                                                      -

     8      其他                                                                          -

     9      合计                                                             16,342,432.14

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

                                                                             占基金资产净
   序号              债券代码              债券名称     公允价值(元)
                                                                              值比例(%)
     1                 123006              东财转债       15,328,772.31               1.96
     2                 110032              三一转债       13,853,663.80               1.77
     3                 113011              光大转债       13,459,292.40               1.72
     4                 113015              隆基转债       10,765,648.00               1.37
     5                 113009              广汽转债       10,253,148.00               1.31
     6                 113013              国君转债           9,286,074.60            1.19
     7                 128015              久其转债           8,693,661.60            1.11
     8                 128024              宁行转债           7,210,035.03            0.92
     9                 110033              国贸转债           5,496,945.20            0.70
    10                 110042              航电转债           4,586,643.00            0.59
    11                 113014              林洋转债           1,598,150.40            0.20
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末未持有股票。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

                                §6 开放式基金份额变动
                                                                                  单位:份
                                             9
                                                         华夏债券投资基金 2018 年第 2 季度报告



                 项目                         华夏债券A/B                华夏债券C

 本报告期期初基金份额总额                        510,589,558.74             281,932,919.83

 报告期基金总申购份额                             12,257,518.83             123,237,997.69

 减:报告期基金总赎回份额                         42,416,770.03             131,033,549.91

 报告期基金拆分变动份额                                       -                            -

 本报告期期末基金份额总额                        480,430,307.54             274,137,367.61

                 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

    本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

    本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

                        §8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

    本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

    1、报告期内披露的主要事项

    2018 年 4 月 23 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增中民财富基金销

售(上海)有限公司为代销机构的公告。

    2018 年 4 月 28 日发布华夏基金管理有限公司公告。

    2018 年 5 月 9 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增和耕传承基金销

售有限公司为代销机构的公告。

    2018 年 5 月 19 日发布华夏基金管理有限公司公告。

    2018 年 6 月 5 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增西安银行股份有

限公司为代销机构的公告。

    2018 年 6 月 7 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在国金证券股份有限

公司开通定期定额申购业务的公告。

    2018 年 6 月 29 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增凤凰金信(银川)

基金销售有限公司为代销机构的公告。

                                           10
                                                          华夏债券投资基金 2018 年第 2 季度报告


    2、其他相关信息

    华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基

金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设

有分公司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基

金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金

管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加

入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人,以及特定客户资产管

理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广

泛的基金管理公司之一。

    华夏基金以深入的投资研究为基础,尽力捕捉市场机会,为投资人谋求良好的回报。根据银

河证券基金研究中心基金业绩统计报告,在基金分类排名中(截至 2018 年 6 月 30 日数据),华

夏经济转型股票在“股票基金-标准股票型基金-标准股票型基金(A 类)”中排序 3/154;华夏医

疗健康混合(A 类)在“混合基金-偏股型基金-普通偏股型基金(A 类)”中排序 2/152;华夏医

药 ETF、华夏消费 ETF、华夏沪港通恒生 ETF 在“股票基金-指数股票型基金-股票 ETF 基金”中

分别排序 2/115、8/115、9/115。

    2 季度,公司及旗下基金荣膺由基金评奖机构颁发的多项奖项。在《上海证券报》举行的

2018 中国基金业峰会暨第十五届“金基金”颁奖评选中,华夏基金荣获公募基金 20 周年“金基金”

TOP 基金公司大奖、华夏沪深 300ETF 获得第十五届“金基金”指数基金奖(一年期)、华夏上证

50ETF 获得第十五届“金基金”指数基金奖(三年期)。在《证券时报》的评奖活动中,华夏永福

混合和华夏回报混合荣获“三年持续回报绝对收益明星基金”称号,华夏安康债券荣获“三年持续

回报积极债券型明星基金”称号,华夏消费升级混合荣获“2017 年度平衡混合型明星基金”称号。

    在客户服务方面,2 季度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便利性和

服务体验:(1)华夏基金网上交易平台上线手机号码登录功能,为客户登录网上交易平台提供

了更便捷的方式,进一步提升了客户体验;(2)与西安银行、和耕传承、中民财富、凤凰金信

等代销机构合作,为客户提供了更多理财渠道;(3)开展“华夏战略配售基金答题”、“华夏基金

20 周年司庆感恩二十年”、“华夏基金 20 周年献礼”、“华夏基金户口本”等活动,为客户提供了多

样化的投资者教育和关怀服务。

                                   §9 备查文件目录
9.1备查文件目录

                                            11
                                                      华夏债券投资基金 2018 年第 2 季度报告


9.1.1 中国证监会核准基金募集的文件;

9.1.2《华夏债券投资基金基金合同》;

9.1.3《华夏债券投资基金托管协议》;

9.1.4 法律意见书;

9.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照;

9.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2存放地点

    备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

9.3查阅方式

    投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资

者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。




                                                                  华夏基金管理有限公司

                                                                  二〇一八年七月十八日




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