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华夏债券C(001003)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2002-10-23 管理人:华夏基金... 基金经理:何家琪
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基金公告

华夏债券:2009年第二季度报告

公告日期:2009-07-18

    华夏债券投资基金
    2009 年第2 季度报告
    2009 年6 月30 日
    基金管理人:华夏基金管理有限公司
    基金托管人:交通银行股份有限公司
    报告送出日期:二〇〇九年七月十八日
    华夏债券投资基金2009 年第2 季度报告
    1
    §1 重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
    述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009 年7 月14
    日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
    证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
    前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2009 年4 月1 日起至6 月30 日止。
    §2 基金产品概况
    基金简称 华夏债券
    基金运作方式 契约型开放式
    基金合同生效日 2002年10月23日
    报告期末基金份额总额 6,227,556,698.06份
    投资目标 在强调本金安全的前提下,追求较高的当期收入
    和总回报。
    投资策略 本基金在遵守投资纪律并有效管理风险的基础
    上,通过价值分析,结合自上而下确定投资策略
    和自下而上个券选择的程序,采取久期偏离、收
    益率曲线配置和类属配置等积极投资策略,发现、
    确认并利用市场失衡实现组合增值。
    业绩比较基准 本基金整体的业绩比较基准为“53%中信标普银
    行间债券指数+46%中信标普国债指数+1%中信
    华夏债券投资基金2009 年第2 季度报告
    2
    标普企业债指数”。
    风险收益特征 本基金属于证券投资基金中相对低风险的品种,
    其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金和
    平衡型基金,高于货币市场基金。
    基金管理人 华夏基金管理有限公司
    基金托管人 交通银行股份有限公司
    下属两级基金的基金简称 华夏债券A/B 华夏债券C
    下属两级基金的交易代码 001001、001002 001003
    报告期末下属两级基金的份
    额总额
    3,100,369,089.37份 3,127,187,608.69份
    §3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1主要财务指标
    单位:人民币元
    报告期(2009年4月1日-2009年6月30日) 主要财务指标
    华夏债券A/B 华夏债券C
    1.本期已实现收益 76,005,023.32 81,546,992.12
    2.本期利润 30,331,268.20 28,562,726.84
    3.加权平均基金份额本期利
    润 0.0091 0.0077
    4.期末基金资产净值 3,535,267,825.56 3,523,420,902.23
    5.期末基金份额净值 1.140 1.127
    注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
    益水平要低于所列数字。
    ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
    扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    3.2基金净值表现
    3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    华夏债券A/B:
    阶段 净值增长
    率①
    净值增长
    率标准差
    ②
    业绩比较
    基准收益
    率③
    业绩比较
    基准收益
    率标准差
    ④
    ①-③ ②-④
    过去三个月 0.79% 0.08% 0.40% 0.04% 0.39% 0.04%
    华夏债券C:
    华夏债券投资基金2009 年第2 季度报告
    3
    阶段 净值增长
    率①
    净值增长
    率标准差
    ②
    业绩比较
    基准收益
    率③
    业绩比较
    基准收益
    率标准差
    ④
    ①-③ ②-④
    过去三个月 0.80% 0.08% 0.40% 0.04% 0.40% 0.04%
    3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
    准收益率变动的比较
    华夏债券投资基金
    累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    (2002 年10 月23 日至2009 年6 月30 日)
    华夏债券投资基金2009 年第2 季度报告
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    注:根据华夏债券基金的基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起3 个月内使基金
    的投资组合比例符合本基金合同第十八条(二)投资范围、(七)投资组合的有关约定。
    §4 管理人报告
    4.1基金经理(或基金经理小组)简介
    任本基金的基金经理
    姓名 职务 期限
    任职日期离任日期
    证券从
    业年限
    说明
    韩会永
    本基金的基金经
    理、固定收益副
    总监
    2004-2-27 - 9年
    经济学硕士。曾任职于招
    商银行北京分行。2000年
    加入华夏基金管理有限公
    司。历任研究发展部副总
    经理、基金经理助理、华
    夏现金增利证券投资基金
    基金经理(2005年4月12
    日至2006年1月24日期间,
    2007年1月6日至2008年2
    月4日期间)。
    4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销
    售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、
    监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基
    金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有
    损害基金份额持有人利益的行为。
    华夏债券投资基金2009 年第2 季度报告
    5
    4.3公平交易专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相
    应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告
    期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华
    夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
    4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    4.4.1 本基金业绩表现
    截至2009 年6 月30 日,华夏债券A/B 基金份额净值为1.140 元,本报告期
    份额净值增长率为0.79%;华夏债券C 基金份额净值为1.127 元,本报告期份额
    净值增长率为0.80%,同期业绩比较基准增长率为0.40%。
    4.4.2 行情回顾及运作分析
    2009 年2 季度,主要经济体继续实施积极的经济政策,国际金融危机对经
    济的影响趋于稳定,大宗商品价格上涨。由于需求不振,国际经济复苏仍面临许
    多困难。中国信贷快速扩张,经济呈现出比较强劲的复苏态势,经济数据好于预
    期,物价总体仍维持低位。
    由于经济快速恢复,通胀预期上升,2 季度债券市场继续下跌。央行继续实
    施适度宽松的货币政策,市场资金面较为宽松,机构将债券资产调整为股票资产
    配置的影响弱于1 季度,因此2 季度债券跌幅低于1 季度。债券收益率曲线表现
    为小幅上移,中债总全价指数跌幅为0.71%。股票市场继续上涨,转债指数涨幅
    较大。本报告期内,本基金继续降低了组合久期,减持了中长期债券,并适度增
    持了可转债。
    4.4.3 市场展望和投资策略
    由于以基建投资、房地产投资和消费等为代表的内需增长较快,预计3 季度
    中国经济将继续恢复。虽然短期内物价上行压力不大,但经济的快速恢复和低利
    率导致的通胀预期仍对债券市场形成压力。3 季度债券发行较多,预计央行公开
    华夏债券投资基金2009 年第2 季度报告
    6
    市场操作也会使短期债券利率趋于上行。可转债有望继续随股市上涨有所表现,
    不过随着价格的上涨,其股性增强,波动性会有所上升。
    2009 年3 季度,本基金将保持偏低的久期,并根据经济和债券市场的变化
    寻求波段操作的机会,适度参与可转债及新股的投资,以提高基金收益。
    珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基
    金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽
    责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
    §5 投资组合报告
    5.1报告期末基金资产组合情况
    序号 项目 金额(元)
    占基金总资
    产的比例
    (%)
    1 权益投资 252,511,682.78 3.54
    其中:股票 252,511,682.78 3.54
    2 固定收益投资 6,268,129,271.54 87.88
    其中:债券 6,241,437,046.33 87.50
    资产支持证券 26,692,225.21 0.37
    3 金融衍生品投资 - -
    4 买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产- -
    5 银行存款和结算备付金合计 497,834,328.91 6.98
    6 其他资产 114,522,801.79 1.61
    7 合计 7,132,998,085.02 100.00
    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
    代码 行业类别 公允价值(元)
    占基金资产
    净值比例
    (%)
    A 农、林、牧、渔业 - -
    B 采掘业 30,953,224.14 0.44
    C 制造业 119,769,017.52 1.70
    C0 食品、饮料 - -
    C1 纺织、服装、皮毛 1,450,980.16 0.02
    C2 木材、家具 - -
    C3 造纸、印刷 - -
    C4 石油、化学、塑胶、塑料 5,914,121.84 0.08
    C5 电子 - -
    C6 金属、非金属 - -
    C7 机械、设备、仪表 112,403,915.52 1.59
    C8 医药、生物制品 - -
    C99 其他制造业 - -
    华夏债券投资基金2009 年第2 季度报告
    7
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
    E 建筑业 - -
    F 交通运输、仓储业 82,024,876.58 1.16
    G 信息技术业 - -
    H 批发和零售贸易 - -
    I 金融、保险业 - -
    J 房地产业 - -
    K 社会服务业 - -
    L 传播与文化产业 - -
    M 综合类 19,764,564.54 0.28
    合计 252,511,682.78 3.58
    5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
    占基金资产
    净值比例
    (%)
    1 000528 柳 工 6,755,043 112,403,915.52 1.59
    2 600368 五洲交通 12,187,946 82,024,876.58 1.16
    3 600971 恒源煤电 1,215,759 30,953,224.14 0.44
    4 000572 海马股份 3,815,553 19,764,564.54 0.28
    5 600227 赤天化 610,963 5,914,121.84 0.08
    6 600232 金鹰股份 280,112 1,450,980.16 0.02
    7 - - - - -
    8 - - - - -
    9 - - - - -
    10 - - - - -
    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号 债券品种 公允价值(元)
    占基金资产
    净值比例
    (%)
    1 国家债券 495,611,324.20 7.02
    2 央行票据 104,990,000.00 1.49
    3 金融债券 3,114,084,000.00 44.12
    其中:政策性金融债 2,632,396,000.00 37.29
    4 企业债券 1,911,446,121.91 27.08
    5 企业短期融资券 - -
    6 可转债 615,305,600.22 8.72
    7 其他 - -
    8 合计 6,241,437,046.33 88.42
    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
    占基金资产
    净值比例
    (%)
    1 050603 05中行02浮4,100,000 411,271,000.00 5.83
    2 090404 09农发04 3,000,000 299,580,000.00 4.24
    3 080218 08国开18 2,500,000 251,000,000.00 3.56
    4 080416 08农发16 2,000,000 208,500,000.00 2.95
    5 080219 08国开19 2,000,000 202,500,000.00 2.87
    华夏债券投资基金2009 年第2 季度报告
    8
    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投
    资明细
    序号 证券代码 证券名称 数量(张) 公允价值(元)
    占基金资产
    净值比例
    (%)
    1 119009 宁 建 04 180,000 17,399,702.47 0.25
    2 119010 天电收益 200,000 9,292,522.74 0.13
    3 - - - - -
    4 - - - - -
    5 - - - - -
    6 - - - - -
    7 - - - - -
    8 - - - - -
    9 - - - - -
    10 - - - - -
    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    5.8投资组合报告附注
    5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也
    没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
    5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
    5.8.3其他资产构成
    序号 名称 金额(元)
    1 存出保证金 250,000.00
    2 应收证券清算款 0.63
    3 应收股利 -
    4 应收利息 92,828,029.50
    5 应收申购款 21,444,771.66
    6 其他应收款 -
    7 待摊费用 -
    8 其他 -
    9 合计 114,522,801.79
    5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产
    净值比例(%)
    1 110003 新钢转债 195,759,688.60 2.77
    2 110002 南山转债 152,063,740.80 2.15
    3 125709 唐钢转债 117,543,774.62 1.67
    4 110598 大荒转债 60,548,421.60 0.86
    5 110567 山鹰转债 41,186,665.80 0.58
    6 128031 巨轮转债 18,920,422.45 0.27
    7 125960 锡业转债 15,044,109.95 0.21
    8 110971 恒源转债 13,223,298.00 0.19
    华夏债券投资基金2009 年第2 季度报告
    9
    9 110078 澄星转债 1,015,478.40 0.01
    5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
    5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    §6 开放式基金份额变动
    单位:份
    项目 华夏债券A/B 华夏债券C
    报告期期初基金份额总额 3,514,805,450.93 4,072,989,257.87
    报告期期间基金总申购份额 333,118,126.43 1,264,560,105.16
    报告期期间基金总赎回份额 747,554,487.99 2,210,361,754.34
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”
    填列) - -
    报告期期末基金份额总额 3,100,369,089.37 3,127,187,608.69
    §7 影响投资者决策的其他重要信息
    7.1 报告期内披露的主要事项
    2009 年4 月1 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加
    中国工商银行个人网上银行基金申购费率优惠活动的公告。
    2009 年4 月1 日发布华夏债券投资基金第十八次分红公告。
    2009 年4 月8 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在中
    国工商银行办理定期定额申购业务的公告。
    2009 年4 月8 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在部
    分销售机构开办定期定额申购业务的公告。
    2009 年4 月10 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加
    中国建设银行电话银行及网上银行基金申购费率优惠活动的公告。
    2009 年4 月17 日发布华夏基金管理有限公司关于开通部分银行卡基金网上
    交易定期定额申购业务的公告。
    2009 年4 月18 日发布华夏基金管理有限公司关于设立华夏基金(香港)有
    限公司的公告。
    2009 年6 月10 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加
    华夏债券投资基金2009 年第2 季度报告
    10
    兴业银行股份有限公司基金定期定额申购费率优惠活动的公告。
    2009 年6 月26 日发布华夏债券投资基金第十九次分红公告。
    7.2 其他相关信息
    华夏基金管理有限公司成立于1998 年4 月9 日,是经中国证监会批准成立
    的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳和成
    都设有分公司,在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、
    企业年金基金投资管理人、QDII 基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首
    只ETF 基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人,是业务领域最广泛
    的基金管理公司之一。
    截至2009 年6 月30 日,公司管理资产规模超过2500 亿元,基金份额持有
    人户数超过1200 万,是境内管理基金资产规模最大的基金管理公司。公司管理
    着2 只封闭式基金、21 只开放式基金、亚洲债券基金二期中国子基金及多只全
    国社保基金投资组合,公司已经被超过110 家大中型企业确定为年金投资管理
    人,并被多家客户确定为特定客户资产管理人。
    2009 年2 季度,华夏基金以深入的投资研究为基础,规范经营、稳健运作,
    尽力为投资人谋求满意的回报。截至2009 年6 月30 日,根据中国银河证券基金
    研究中心数据,华夏基金旗下12 只开放式基金今年以来业绩增长率超过40%,
    其中,华夏复兴股票基金净值增长率为71.43%,在125 只标准股票型基金中收
    益名列第3;华夏上证50ETF 基金净值增长71.15%,在11 只标准指数型基金中
    名列第3;中信经典配置混合基金在33 只灵活配置型基金中位列第5;华夏希望
    债券基金在25 只普通债券型基金(二级)中位列第2;中信现金优势货币基金
    和华夏现金增利货币基金在40 只货币市场基金中,分列第1 和第3。
    2009 年2 季度,华夏基金继续采取多种手段,不断提高客户服务水平:推动
    销售机构改善系统,提高客户交易成功率;积极联系客户,为客户提供及时的交
    易通知和基金信息服务。华夏基金荣获了中国信息化推进联盟客户关系管理专业
    委员会(CCCS)评选的“2009 年最佳呼叫中心”奖及中国服务贸易协会、中国信
    息协会评选的“中国最佳客户服务”奖和“中国最佳客户服务管理团队”奖等多项
    服务行业重要奖项。
    2009 年2 季度,华夏基金凭借良好的业绩、稳健的经营和优秀的品牌,连
    续获得国外权威机构评选的多个奖项:
    华夏债券投资基金2009 年第2 季度报告
    11
    1、2009 年4 月,华夏基金第三次获得《亚洲投资者》(Asian Investor)杂志
    评选的“年度中国最佳基金管理公司”奖。
    2 、2009 年4 月,华夏基金旗下华夏上证50ETF 基金获得由美国
    Exchangetradedfunds.com 机构评选的“亚太地区最佳流动性奖”,华夏基金已连续
    五年获得该机构颁发的全球ETF 大奖中的有关奖项。
    §8 备查文件目录
    8.1 备查文件目录
    8.1.1 中国证监会核准基金募集的文件;
    8.1.2《华夏债券投资基金基金合同》;
    8.1.3《华夏债券投资基金托管协议》;
    8.1.4 法律意见书;
    8.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照;
    8.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。
    8.2 存放地点
    备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
    8.3 查阅方式
    投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查
    文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
    华夏基金管理有限公司
    二〇〇九年七月十八日
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