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创金合信货币A(001909)

加入自选

每万份单位收益:0.7215
2019-08-20
七日年化收益率:2.6510%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:谢创 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:242,472.25份 基金管理人:创金合信基金管理有限公司
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

创金合信货币:创金合信货币市场基金(2019年11月)招募说明书(更新)

公告日期:2019-11-30

创金合信货币市场基金(2019 年 11 月)
        招募说明书(更新)




     基金管理人:创金合信基金管理有限公司

       基金托管人:招商银行股份有限公司




          截止日:2019 年 11 月 29 日
                                   重要提示

    本基金经中国证监会 2015 年 9 月 29 日证监许可[2015]2218 号文注册募集。本基金
的基金合同于 2015 年 10 月 22 日正式生效。
    基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册,但中
国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质
性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
    本基金为货币市场基金,预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基
金。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金
管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
    投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,
理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境
因素对证券市场价格产生影响的市场风险,因金融市场利率的波动而导致证券市场价格和收
益率变动的利率风险,因债券和票据发行主体信用状况恶化而可能产生的到期不能兑付的信
用风险,因基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,流动性风险,因本基金
管理现金头寸时有可能存在现金不足的风险或现金过多而带来的机会成本的风险,因收益分
配处理的业务规则造成持有份额数较少的投资者无法获得投资收益的风险,因本基金投资的
证券交易市场数据传输延迟等因素影响业务处理流程造成赎回款顺延划出的风险,因投资人
申购金额超过基金管理人规定的上限而被拒绝的风险等等。
    特别的,出于保护基金份额持有人的目的,本基金为保障基金资产组合的流动性与基金
份额持有人的净赎回需求相适配,还将在特定环境下启动相应的流动性风险管理工具。敬请
投资人详细阅读本招募说明书“风险揭示”,以便全面了解本基金运作过程中的潜在风险。
    基金不同于银行储蓄与债券,基金投资人有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》、《基金合
同》、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,
自行承担投资风险。
    基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本
基金业绩表现的保证。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
    基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金
运营状况导致的投资风险,由投资者自行负担。
    本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书于 2019 年 11 月 29 日依照《公开

                                             1
募集证券投资基金信息披露管理办法》对基金信息披露相关内容进行修订,其余所载内容截
止日为 2019 年 11 月 29 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 3 月 31 日(未经审计)。

    本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于 2020 年 9

月 1 日起执行。




                                           2
                                                         目录


第一部分 绪言.............................................................................................................. 4
第二部分 释义.............................................................................................................. 5
第三部分 基金管理人.................................................................................................. 9
第四部分 基金托管人................................................................................................ 19
第五部分 相关服务机构............................................................................................ 24
第六部分 基金的募集................................................................................................ 39
第七部分 基金合同的生效........................................................................................ 40
第八部分 基金份额的申购和赎回............................................................................ 41
第九部分 基金的投资................................................................................................ 49
第十部分 基金业绩.................................................................................................... 60
第十一部分 基金的财产............................................................................................ 61
第十二部分 基金资产估值........................................................................................ 62
第十三部分 基金的收益与分配................................................................................ 66
第十四部分 基金的费用与税收................................................................................ 68
第十五部分 基金的会计与审计................................................................................ 70
第十六部分 基金的信息披露.................................................................................... 71
第十七部分 风险揭示................................................................................................ 77
第十八部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算........................................ 81
第十九部分 基金合同的内容摘要............................................................................ 83
第二十部分 基金托管协议的内容摘要.................................................................... 96
第二十一部分 基金份额持有人服务...................................................................... 111
第二十二部分 其他应披露事项.............................................................................. 113
第二十三部分 招募说明书存放及其查阅方式...................................................... 114
第二十四部分 备查文件.......................................................................................... 115




                                                             3
                               第一部分 绪言

    本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金
销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理
规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准
则第 5 号<招募说明书的内容与格式>》、《关于实施<货币市场基金监督管理办法>有关问
题的规定》、《货币市场基金监督管理办法》、《证券投资基金信息披露编报规则第 5 号〈货
币市场基金信息披露特别规定〉》以及《创金合信货币市场基金基金合同》编写。
    基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本
招募说明书作任何解释或者说明。
    本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金
合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基
金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲
了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。




                                         4
                                 第二部分 释义

     在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
     1、基金或本基金:指创金合信货币市场基金
     2、基金管理人:指创金合信基金管理有限公司
     3、基金托管人:指招商银行股份有限公司
     4、基金合同、《基金合同》或本基金合同、本合同:指《创金合信货币市场基金基金
合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
     5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《创金合信货币市场基金托
管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
     6、招募说明书或本招募说明书:指《创金合信货币市场基金招募说明书》及其更新
     7、基金份额发售公告:指《创金合信货币市场基金基金份额发售公告》
     8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
     9、《基金法》:指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十
次会议通过,自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大
会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口
法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做
出的修订
     10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券
投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
     11、《信息披露办法》:指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
     12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
     13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日
实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修

     14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
     15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
     16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
     17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

                                           5
    18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
    19、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的
证券投资基金的中国境外的机构投资者
    20、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规
或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
    21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
    22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金
份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务。
    23、销售机构:指创金合信基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定
的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销
售业务的机构
    24、直销机构:指创金合信基金管理有限公司
    25、非直销销售机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销
售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构
    26、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金
账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建
立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
    27、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为创金合信基金管理有限公司
或接受创金合信基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
    28、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户
    29、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、
申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金的基金份额变动及结余情况的
账户
    30、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
    31、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
    32、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过三
个月
    33、存续期:指基金合同生效日至终止日之间的不定期期限
    34、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
    35、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日


                                       6
     36、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日),n 为自然数
     37、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
     38、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
     39、《业务规则》:指《创金合信基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基
金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵

     40、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
     41、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
     42、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要
求将基金份额兑换为现金的行为
     43、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,
申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基
金份额的行为
     44、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
销售机构的操作
     45、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款
金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受
理基金申购申请的一种投资方式
     46、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过上一开放日基金总份额的 10%
     47、元:指人民币元
     48、基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其
他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
     49、摊余成本法:指计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入
时的溢价和折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益
     50、每万份基金已实现收益:指按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益
     51、7 日年化收益率:指以最近 7 日(含节假日)收益所折算的年资产收益率
     52、销售服务费:指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用,该笔费用从基
金财产中扣除,属于基金的营运费用
     53、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其
他资产的价值总和


                                          7
    54、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
    55、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
    56、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值、每万份
基金已实现收益和 7 日年化收益率的过程
    57、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站
(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
    58、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
    59、基金份额折算:指基金管理人根据基金运作的需要,在基金资产净值不变的前提下,
按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值
    60、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协
议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交
易的债券等

    61、基金产品资料概要:指《创金合信货币市场基金基金产品资料概要》及其更新(基

金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执

行)




                                        8
                           第三部分 基金管理人

    一、基金管理人概况
    名称:创金合信基金管理有限公司
    住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限
公司)
    办公地址:深圳市福田中心区福华一路 115 号投行大厦 15 层
    法定代表人:刘学民
    成立日期:2014 年 7 月 9 日
    联系电话:0755-23838000
    联系人:贾崇宝
    组织形式:有限责任公司
    注册资本:人民币 2.33 亿元
    股权结构:

         序号                     股东名称                      出资比例
          1      第一创业证券股份有限公司                       51.0729%
          2      深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙)           21.8884%
          3      深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙)           4.50645%
          4      深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙)           4.50645%
          5      深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙)           4.50645%
          6      深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙)           4.50645%
          7      深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙)           4.50645%
          8      深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙)           4.50645%
                                     合计                          100%


    二、主要人员情况
    1、董事会成员基本情况
    公司董事会共有 7 名成员,其中 1 名董事长,3 名董事,3 名独立董事。
    刘学民先生,董事长,研究生,国籍:中国。历任北京市计划委员会外经处副处长、北
京京放经济发展公司总经理、佛山证券有限责任公司董事长,现任第一创业证券股份有限公
司董事长、第一创业投资管理有限公司董事、深圳第一创业创新资本管理有限公司董事、国
泰一新(北京)节水投资基金管理有限公司董事、北京一创远航投资管理有限公司董事长、
创金合信基金管理有限公司董事长、法定代表人。
    苏彦祝先生,董事,硕士,国籍:中国。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理、


                                            9
投资部执行总监、投资部总监、第一创业证券股份有限公司副总裁兼资产管理部总经理,现
任创金合信基金管理有限公司董事、总经理。
    黄越岷先生,董事,硕士,国籍:中国。历任佛山市计量所工程师、佛山市诚信税务师
事务所副经理、第一创业证券股份有限公司信息技术部总经理助理、清算托管部副总经理、
资产管理部运营与客服负责人,现任创金合信基金管理有限公司董事、公司副总经理。
    刘红霞女士,董事,本科,国籍:中国。历任广东省香江集团人力资源部副总经理、中
国建材集团下属北新家居/易好家电器连锁有限公司人力资源总监、顺丰快递集团人事处总
经理,现任第一创业证券股份有限公司副总裁,第一创业投资管理有限公司董事长、深圳第
一创业创新资本管理有限公司董事长,深圳聚创文化产业投资管理有限公司董事长,广东恒
元创投资管理有限公司法人代表、董事,珠海一创明昇投资管理有限公司董事长,深圳一创
杉杉股权投资管理有限公司法人代表、董事长,珠海一创众值大数据投资有限公司董事,中
关村顺势一创(北京)投资管理股份有限公司法人代表、董事长,深圳市鲲鹏一创股权投资
管理有限公司董事,上海金浦瓴岳投资管理有限公司董事,广东恒健新兴产业投资基金管理
有限公司董事,广东一创恒健融资租赁有限公司董事、创金合信基金管理有限公司董事。
    陈基华先生,独立董事,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国诚信证券评估有限
公司经理、红牛维他命饮料有限公司财务总监、ALJ(中国)有限公司财务总监、吉通网络
通讯股份有限公司副总裁、财务总监、中国铝业股份有限公司执行董事、副总裁、财务总监、
农银汇理基金管理有限公司董事、中铝海外控股有限公司总裁、中国太平洋保险(集团)有
限公司副总裁,现任北京厚基资本管理有限公司董事长、总裁,中铁高新工业股份有限公司
独立董事,江苏沃田集团董事,黄山永新股份有限公司独立董事,北京京玺瑞丰农业发展有
限公司董事长、法定代表人,北京厚基鼎成投资管理有限公司董事长、法定代表人,烟台京
玺农业发展有限公司董事长、法定代表人,创金合信基金管理有限公司独立董事。
    潘津良先生,独立董事,研究生,国籍:中国。于 1970 年 12 月-1975 年 3 月服役;1975
年 4 月起历任北京照相机总厂职工,北京经济学院劳动经济系教师,北京市西城区委办公室
干部、副总主任,北京市委办公厅副处长,北京市政府休改办调研处、研究室处长,建设银
行信托投资公司房地产业务部总经理、海南代表处主任、海南建信投资管理有限公司总经理,
信达信托投资公司总裁助理、总裁办主任兼基金部总经理,信达投资有限公司总裁助理兼总
裁办主任,中润经济发展有限责任公司副总经理、总经理、董事长、党委委员、党委书记,
名誉董事长。现任创金合信基金管理有限公司独立董事。
    徐肇宏先生,独立董事,学士,国籍,中国。曾就职于北京市皮革工业公司、中国人民
银行、中国工商银行,1999 年 12 月-2015 年 5 月历任中国华融资产管理公司人力资源部总
经理、组织部部长,北京办事处总经理、党委书记,公司总裁助理、党委委员、副总裁。2011
年 1 月-2013 年 1 月任融德资产管理有限公司董事长、党委书记。现任创金合信基金管理有
限独立董事。


                                         10
    2、监事基本情况
    公司不设监事会,设监事一名、职工监事一名。
    杨健先生,监事,博士,国籍:美国。历任华北电力设计院(北京)工程师,GE Energy
(通用电气能源集团)工程师,ABB Inc.项目经理、新英格兰电力交易与调度中心首席分析
师、通用电气能源投资公司助理副总裁、花旗集团高级副总裁,现任第一创业证券股份有限
公司首席风险官、第一创业投资管理有限公司监事、创金合信基金管理有限公司监事。
    梁少珍女士,职工监事,国籍:中国。历任第一创业证券股份有限公司经纪业务部营销
管理、东莞营业部运营总监、资产管理部综合运营主管。2014 年 8 月加入创金合信基金管
理有限公司。
    3、高级管理人员基本情况
    刘学民先生,董事长、法定代表人,简历同前。
    苏彦祝先生,总经理,简历同前。
    梁绍锋先生,督察长,硕士,国籍:中国。历任中国国际贸易促进委员会深圳分会法务
主管、世纪证券有限责任公司合规专员、第一创业证券股份有限公司法律合规部副总经理、
现任创金合信基金管理有限公司督察长。
    黄先智先生,副总经理,硕士,国籍:中国。历任湖南浏阳枫林花炮厂销售经理、第一
创业证券股份有限公司资产管理部高级投资助理、固定收益部投资经理、资产管理部产品研
发与创新业务部负责人兼交易部负责人。现任创金合信基金管理有限公司副总经理。
    黄越岷先生,副总经理,简历同前。
    刘逸心女士,副总经理,学士,国籍:中国。历任中国工商银行北京市分行个人金融业
务部项目经理、上投摩根基金管理有限公司北京分公司北方区域渠道业务总监、第一创业证
券股份有限公司资产管理部市场部负责人,现任创金合信基金管理有限公司副总经理。
    4、本基金基金经理
    张俊先生,中国国籍,学士,2009 年加入江苏常熟农村商业银行,历任常熟农商银行
金融市场部同业票据交易员、业务主管,同业金融部总经理助理,主要负责债券市场的投资
交易、研究分析等工作。2017 年 4 月加入创金合信基金管理有限公司固定收益部,现任创
金合信货币市场基金基金经理(2017 年 9 月 11 日起任职),创金合信汇益纯债一年定期开放
债券型证券投资基金基金经理(2018 年 8 月 27 日起任职),创金合信汇誉纯债六个月定期开
放债券型证券投资基金基金经理(2018 年 8 月 27 日起任职)。
    5、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务
    苏彦祝先生,创金合信基金管理有限公司董事、总经理
    曹春林先生,创金合信基金管理有限公司基金经理
    王一兵先生,创金合信基金管理有限公司固定收益部总监
    董梁先生,创金合信基金管理有限公司首席量化投资官、兼量化指数与国际部总监


                                        11
    上述人员之间不存在近亲属关系。


    三、基金管理人的职责
    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
    (1)依法募集资金;
    (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产;
    (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用;
    (4)销售基金份额;
    (5)按照规定召集基金份额持有人大会;
    (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基
金投资者的利益;
    (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
    (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
    (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用;
    (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
    (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请;
    (12)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法进行融资、融券;
    (13)在不违反法律法规和监管规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提
下,为支付本基金应付的赎回、交易清算等款项,基金管理人有权代表基金份额持有人以基
金资产作为抵押进行融资;
    (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为;
    (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外
部机构;
    (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、
非交易过户、转托管和收益分配等业务规则;
    (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
    (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、
申购、赎回和登记事宜;


                                       12
    (2)办理基金备案手续;
    (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
    (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;
    (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行
证券投资;
    (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
    (7)依法接受基金托管人的监督;
    (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告每万份基金已实现收益和 7 日年化收益
率;
    (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
    (10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
    (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
    (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金
合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
    (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金
收益;
    (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
    (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
    (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15
年以上;
    (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件;
    (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
    (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金
托管人;
    (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应
当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
    (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违


                                       13
反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿;
    (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任;
    (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
    (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金
管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后
30 日内退还基金认购人;
    (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
    (26)建立并保存基金份额持有人名册;
    (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。


    四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺
    1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证
监会的有关规定。
    2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法
规,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
    (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
    (2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
    (3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
    (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
    (5)侵占、挪用基金财产;
    (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动;
    (7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
    (8)法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。
    3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法
律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
    (1)越权或违规经营;
    (2)违反基金合同或托管协议;
    (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
    (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
    (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
    (6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;


                                       14
    (7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄
漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资
计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
    (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩
序;
    (9)贬损同行,以抬高自己;
    (10)以不正当手段谋求业务发展;
    (11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
    (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
    (13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
    4、基金管理人关于履行诚信义务的承诺
    基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨,按照诚实信用、勤勉尽责的原则,
严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定,不断更新投资理念,规范基金运作。
    5、基金经理承诺
    (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取
最大利益;
    (2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
    (3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,
泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投
资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
    (4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。


    五、基金管理人的内部控制制度
    1、风险管理的原则
    (1)全面性原则:公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程
和业务环节;
    (2)独立性原则:公司各部门和岗位职责应当保持相对独立,公司基金财产、自有资
产、特定客户资产的运作应当分离;
    (3)相互制约原则:公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机
制,建立不同岗位之间的制衡体系;
    (4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性
和操作性;
    (5)适当性原则:产品的设计、推广、运作应遵循风险与客户承受能力适当的原则。
    2、风险管理体系组织架构


                                       15
                          董事会


                                             风控与审计委员会               一级


                          总经理                                 督察长



         投资决策委员会                风险控制办公会                       二级




                          监察稽核部                                        三级


                          各职能部门                                        四级

    公司建立四级风险管理体系,第一层级为董事会下设的风控与审计委员会,第二层级为
经营管理层下设的投资决策委员会和风险控制办公会,第三层级为监察稽核部,第四层级为
各业务或职能部门,采取“自上而下”和“自下而上”相结合的理念,即“自上而下”风险
管理政策的传达和执行,“自下而上”的风险汇报与处置。各层级分工明确,职责如下:
    (1)风控与审计委员会:负责对监察稽核、合规和风险控制的重要事项进行总体把控,
对重大决策的风险及其解决方案进行评估并提出意见,对董事会负责;
    (2)投资决策委员会:负责对客户资产的投资管理工作进行研究、评估、决策,督导
重大投资决策的执行,并对总经理负责;
    (3)风险控制办公会:负责对公司业务开展和经营管理过程中的重大事项进行风险揭
示、评估,提出应对措施建议,对重要风险控制措施的执行情况进行监督检查,并对总经理
负责;
    (4)监察稽核部:负责监督检查基金、特定客户资产与公司经营管理的合规合法及内
部控制的有效性;负责公司各类风险的识别、防范和控制;负责公司信息披露的复核工作;
负责公司制度体系的建设和维护;定期提交监察稽核报告(季报、年报)等法定报告及定期
或不定期出具其他各种报告;并负责法律事务管理、稽核和审计事务及处理重大客户投诉等
工作;
    (5)各职能部门:为公司风险控制措施的主要执行者,对各自范围内的风险进行管理,
确保公司的风险控制措施得以有效实施。
    3、内部控制制度综述
    (1)内部控制大纲
    内部控制大纲是公司经营管理的纲领性文件,是制定各项规章制度的基础和依据,公司


                                        16
内部控制的目标是保证公司经营管理的合法合规性、保证基金份额持有人、资产委托人的合
法权益不受侵犯,实现公司稳健,持续发展,维护股东权益,促进公司全体员工恪守职业操
守,正直诚信,廉洁自律,勤勉尽责;保护公司声誉。公司实行内部控制的主要内容包括确
立加强内部控制的指导思想,营造有利于加强内部控制的文化氛围,健全公司治理结构,完
善公司组织体系,对公司基本业务的风险控制提出指导性要求,建立层次分明的制度体系,
并建立对制度本身的管理,对公司内部控制的合理性、有效性实行持续检验。
    (2)风险控制制度
    公司风险控制的目标为严格遵守国家有关法律、法规、行政规章、行业自律规范和公司
各项规章制度,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格;建立有效的基金管理
和特定客户资产管理业务风险控制机制,将各种风险严格控制在规定范围内,实现业务稳健、
持续发展;不断提高风险控制水平,保证客户合法权益不受侵犯;维护公司信誉,保持公司
的良好形象。针对公司面临的各种风险,包括治理结构和业务行为风险、员工道德和法律风
险、投资与交易风险、注册登记与基金清算风险、IT 风险等,分别制定相应的风险防范措
施,并制定相应的管理制度和业务流程。
    (3)监察稽核制度
    监察稽核工作是公司内部风险控制的重要环节。公司设督察长和监察稽核部。督察长全
面负责公司的监察稽核工作,可在授权范围内列席公司任何会议,调阅公司任何档案材料,
对基金资产运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行内部监察、稽核,出具监察稽核
报告,报公司董事会和中国证监会。如发现公司有重大违规行为,应立即向公司董事会和中
国证监会报告。
    监察稽核部具体执行监察稽核工作,并协助督察长工作,是风险控制办公会的日常办事
机构。监察稽核部具有独立的检查权、独立的报告权、知晓权和建议权,具体负责审查稽核
公司各项制度制定、运行的合规性和有效性;负责公司信息披露的复核工作;负责公司反洗
钱的管理工作;负责公司、基金及其它资产管理运作的风险管理工作;调查处理公司、员工
的违法违规事件;负责员工的离任审计、协调外部审计事宜等。
    (4)内部会计制度
    建立了基金会计的工作制度及相应的操作控制规程,确保会计业务有章可循;按照相互
制约原则,建立了基金会计业务的复核制度以及与托管行相关业务的相互核查监督机制;为
了确保基金资产的安全,公司严格规范基金清算交割工作,并在授权范围内,及时准确地完
成基金清算;强化会计的事前、事中、事后监督和考核制度;为了防止会计数据的毁损、散
失和泄密,制定了完善的档案保管和财务交接制度。
    4、风险管理和内部风险控制的措施
    (1)建立、健全内控体系,完善内控制度。公司建立、健全了内控结构,各层级关于
内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监察稽核工作是独立的,


                                       17
同时建立并完善风险管理手册,梳理各业务条线所涉及的风险点及建立相应的管控措施,做
到公开、透明,并不定期根据监管政策变化以及业务发展情况适时更新;
    (2)建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项制度,做到基金经
理分开、投资决策分开、基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制,从制度
上减少和防范风险;
    (3)建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己
的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险;
    (4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序。公司建立了风险控制办公会,对
公司业务开展和经营管理过程中的重大事项进行风险揭示、评估,提出应对措施建议,对重
要风险控制措施的执行情况进行监督检查;公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐
患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度做出决策;
    (5)建立内部监控系统。公司建立了有效的内部监控系统,如投资管理系统、风险管
理与绩效评估系统、员工投资行为监控系统等,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的
监控;
    (6)使用数量化的风险管理手段。采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化
的风险管理分析模型,用以提示市场趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措
施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失;
    (7)不定期的业务、风险管理和合规培训。公司制定完整的培训计划,为所有员工提
供足够和适当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。
    5、基金管理人关于内部合规控制声明书
    基金管理人确知建立、维护、维持和完善内部控制制度是基金管理人董事会及经营管理
层的责任。基金管理人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确,并承诺将根据市场变
化和公司业务发展不断完善内部控制制度。




                                         18
                           第四部分 基金托管人

    一、基金托管人概况

    1、基本情况

    名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)

    设立日期:1987年4月8日

    注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

    办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

    注册资本:252.20亿元

    法定代表人:李建红

    行长:田惠宇

    资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号

    电话:0755-83199084

    传真:0755-83195201

    资产托管部信息披露负责人:张燕

    2、发展概况

    招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,

总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002年3月成功地发

行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用国际会计标

准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股,9月22日在香港联交所挂牌交易(股票代

码:3968),10月5日行使H股超额配售,共发行了24.2亿H股。截至2019年9月30日,本集团

总资产73,059.25亿元人民币,高级法下资本充足率15.44%,权重法下资本充足率12.86%。

    2002 年 8 月,招商银行成立基金托管部;2005 年 8 月,经报中国证监会同意,更名为

资产托管部,现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外

包业务团队、养老金团队、系统与数据团队 7 个职能团队,现有员工 87 人。2002 年 11 月,

经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该

项业务资格上市银行;2003 年 4 月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质

最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管

(QFII)、合格境内机构投资者托管(QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企

                                        19
业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。

    招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核

心价值,独创“6S 托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命,

不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系

统和“6 心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,

推出国内首个托管大数据平台,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、

第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、

第一只境外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大

小非解禁资产、第一单 TOT 保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得

到了同业认可。

    招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中

国最佳托管专业银行”。2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”,成

为国内唯一获得该奖项的托管银行;“托管通”获得国内《银行家》2016 中国金融创新“十

佳金融产品创新奖”;7 月荣膺 2016 年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。

2017 年 6 月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”; “全功能网上托管银行

2.0”荣获《银行家》2017 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8 月荣膺国际财经权威

媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018 年 1 月招商银行荣膺中央国债登记结

算有限责任公司“2017 年度优秀资产托管机构”奖项;同月,招商银行托管大数据平台风

险管理系统荣获 2016-2017 年度银监会系统“金点子”方案一等奖,以及中央金融团工委、

全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖;3 月荣膺公募基金 20 年“最佳基金托

管银行”奖;5 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”;12 月荣

膺 2018 东方财富风云榜“2018 年度最佳托管银行”、“20 年最值得信赖托管银行”奖。2019

年 3 月招商银行荣获《中国基金报》“2018 年度最佳基金托管银行”奖;6 月荣获《财资》

“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大

奖。



    二、主要人员情况

    李建红先生,本行董事长、非执行董事,2014 年 7 月起担任本行董事、董事长。英国

东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。招商局集团有限公司

董事长,兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国

                                         20
国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商

局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理、总经济师、

副总裁,招商局集团有限公司董事、总裁。

    田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013 年 5 月起担任本行行长、本行执行董事。美

国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历任上

海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务

总监兼北京市分行行长。

    汪建中先生,本行副行长。1991 年加入本行;2002 年 10 月至 2013 年 12 月历任本行长

沙分行行长,总行公司银行部副总经理,佛山分行筹备组组长,佛山分行行长,武汉分行行

长;2013 年 12 月至 2016 年 10 月任本行业务总监兼公司金融总部总裁,期间先后兼任公司

金融综合管理部总经理、战略客户部总经理;2016 年 10 月至 2017 年 4 月任本行业务总监

兼北京分行行长;2017 年 4 月起任本行党委委员兼北京分行行长。2019 年 4 月起任本行副

行长。

    姜然女士,招商银行资产托管部总经理,大学本科毕业,具有基金托管人高级管理人员

任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行,华商银行,中国农业银行深圳市分行,

从事信贷管理、托管工作。2002 年 9 月加盟招商银行至今,历任招商银行总行资产托管部

经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之

一,具有 20 余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营

销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。



    三、基金托管业务经营情况

    截至 2019 年 9 月 30 日,招商银行股份有限公司累计托管 510 只证券投资基金。



    四、托管人的内部控制制度

    1、 内部控制目标

    招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度,自觉形成守法经

营、规范运作的经营思想和经营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制,防

范和化解经营风险,确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全;建立有利于查错防弊、堵

塞漏洞、消除隐患,保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管业务信息真实、准确、完


                                         21
整、及时;确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。

    2、 内部控制组织结构

    招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系:

    一级风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制;

    二级风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队,负责部门内部风险预防和控

制;

    三级风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时,遵循内控制衡原则,视业务的

风险程度制定相应监督制衡机制。

    3、 内部控制原则

    (1)全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位。

    (2)审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经

营为出发点,以有效防范各种风险作为内部控制的核心,体现“内控优先”的要求。

    (3)独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立,不同托管

资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制

的建立和执行部门。

    (4)有效性原则。内部控制具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的

权利,内部控制存在的问题能够得到及时的反馈和纠正。

    (5)适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要,并能够随着托管

业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部

环境的改变及时进行修订和完善。

    (6)防火墙原则。招商银行资产托管部配备独立的托管业务技术系统,包括网络系

统、应用系统、安全防护系统、数据备份系统。

    (7)重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上,关注重要托管业务事项和高风

险领域。

    (8)制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流

程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。

    4、 内部控制措施

    (1)完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会

计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度,保证资产

托管业务科学化、制度化、规范化运作。

                                       22
    (2)经营风险控制。招商银行资产托管部制定托管项目审批、资金清算与会计核算双

人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理等一系列完整的操作规程,有效地控制业务运作过程

中的风险。

    (3)业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和

备份措施,采用加密、直连方式传输数据,数据执行异地实时备份,所有的业务信息须经过

严格的授权方能进行访问。

    (4)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料,视

同会计资料保管。客户资料不得泄露,有关人员如需调用,须经总经理室成员审批,并做好

调用登记。

    (5)信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房

24 小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、托管业务网与

全行业务网双分离制度,与外部业务机构实行防火墙保护,对信息技术系统采取两地三中心

的应急备份管理措施等,保证信息技术系统的安全。

    (6)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励

机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效的进行人力资源管理。



    五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有

关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定,对基金投资范围、投资比例、投资组合等

情况的合法性、合规性进行监督和核查。

    在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,基金托管人对基金管理人发送

的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督,对违反法律法规、

基金合同的指令拒绝执行,并立即通知基金管理人。

    基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和

其他有关规定,或者违反基金合同约定,及时以书面形式通知基金管理人进行整改,整改的

时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并

以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在

限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。




                                        23
                         第五部分 相关服务机构

   一、基金份额销售机构
   1、直销机构
   直销机构:创金合信基金管理有限公司
   住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限
公司)
   办公地址:深圳市福田中心区福华一路 115 号投行大厦 15 层
   法定代表人:刘学民
   传真:0755-82769149
   电话:0755-23838923
   邮箱:cjhxzhixiao@cjhxfund.com
   联系人:欧小娟
   网站:www.cjhxfund.com
   2、其他销售机构
   (1)兴业银行股份有限公司
   注册地址:福州市湖东路 154 号中山大厦
   办公地址:福州市湖东路 154 号
   法定代表人:高建平
   联系人:卞晸煜
   客服电话:95561
   官方网址:www.cib.com.cn
   (2)华夏银行股份有限公司
   注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号
   办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号
   法定代表人:吴建
   联系人:王者凡
   客服电话:95577
   官方网址:www.hxb.com.cn
   (3)平安银行股份有限公司
   注册地址:广东省深圳市深南东路 5047 号
   办公地址:广东省深圳市深南东路 5047 号
   法定代表人:孙建一
   联系人:赵杨

                                        24
客服电话:95511-3
官方网址:www.bank.pingan.com
(4)珠海华润银行股份有限公司
注册地址:广东省珠海市吉大九洲大道东 1346 号
办公地址:广东省珠海市吉大九洲大道东 1346 号
法定代表人:刘晓勇
联系人:李阳
客服电话:400-8800-338
官方网址:http://www.crbank.com.cn
(5)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层
法定代表人:马勇
联系人:文雯
客服电话:400-166-1188
官方网址:http://8.jrj.com.cn/
(6)和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人:王莉
联系人:刘洋
客服电话:010-85650628
官方网址: http://licaike.hexun.com
(7)上海挖财金融信息服务有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室
法定代表人:胡燕亮
联系人:李娟
客服电话:021-50810673
官方网址:www.wacaijijin.com
(8)诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号东码头园区 C 栋
法定代表人:汪静波


                                     25
联系人:朱了
客服电话:400-821-5399
官方网址:www.noah-fund.com
(9)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层
办公地址:上海徐汇区东湖路 7 号大公馆
法定代表人:其实
联系人:高莉莉
客服电话:95021/400-1818-188
官方网址:http://www.1234567.com.cn
(10)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室
法定代表人:杨文斌
联系人:王诗玙
客服电话:400-700-9665
官方网址:www.ehowbuy.com
(11)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F
法定代表人:陈柏青
联系人:韩爱彬
客服电话:4000-766-123
官方网址:www.fund123.cn
(12)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:杭州市文二西路 1 号 903 室
办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼
法定代表人:凌顺平
联系人:刘宁
客服电话:4008-773-772
官方网址:www.5ifund.com
(13)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号
办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号


                                       26
法定代表人:王伟刚
联系人:熊小满
客服电话:4006199059
官方网址:www.hcjijin.com
(14)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A 座 1505 室
法定代表人:张冠宇
联系人:刘美薇
客服电话:4008199868
官方网址:http://www.tdyhfund.com
(15)上海大智慧基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102/1103 单元
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102/1103 单元
法定代表人:申健
联系人:胡旦
客服电话:021-20292031
官方网址:www.wg.com.cn
(16)上海万得基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
办公地址:上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼
法定代表人:王廷富
联系人:徐亚丹
客服电话:400-821-0203
官方网址:www.520fund.com.cn
(17)凤凰金信(银川)基金销售有限公司
注册地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402 办公用房
办公地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层
法定代表人:程刚
联系人:陈旭
客服电话:4000761166
官方网址:www.fengfd.com
(18)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展


                                     27
区)
   办公地址:上海市昆明路 518 号北美广场 A1002-A1003 室
   法定代表人:王翔
   联系人:吴鸿飞
   客服电话:400-820-5369
   官方网址:www.jiyufund.com.cn
   (19)上海凯石财富基金销售有限公司
   注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
   办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼
   法定代表人:陈继武
   联系人:王哲宇
   客服电话:4006433389
   官方网址:www.vstonewealth.com
   (20)北京虹点基金销售有限公司
   注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元
   办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元
   法定代表人:胡伟
   联系人:姜颖
   客服电话:4006180707
   官方网址:www.hongdianfund.com
   (21)上海陆金所资产管理有限公司
   注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
   办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号西裙楼 4 楼
   法定代表人:胡学勤
   联系人:宁博宇
   客服电话:4008219031
   官方网址:www.lufunds.com
   (22)大泰金石基金销售有限公司
   注册地址:南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室
   办公地址:上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼
   法定代表人:袁顾明
   联系人:王骅
   客服电话:400-928-2266
   官方网址:https://www.dtfunds.com/


                                        28
   (23)珠海盈米财富管理有限公司
   注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
   办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 1201-1203 室
   法定代表人:肖雯
   联系人:邱湘湘
   客服电话:020-89629066
   官方网址:www.yingmi.cn
   (24)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
   注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06
   办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座
   法定代表人:江卉
   联系人:徐伯宇
   客服电话:95118
   官方网址:jr.jd.com
   (25)深圳市金斧子基金销售有限公司
   注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼
   办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园 B3 单元 7 楼
   法定代表人:赖任军
   联系人:张烨
   客服电话:400-9500-888
   官方网址:www.jfzinv.com
   (26)北京蛋卷基金销售有限公司
   注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
   办公地址:北京市朝阳区望京阜通东大街 望京 SOHO T3 A 座 19 层
   法定代表人:钟斐斐
   联系人:戚晓强
   客服电话:4000618518
   官方网址:https://danjuanapp.com
   (27)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
   注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书
有限公司
   办公地址:深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A
   法定代表人:高锋
   联系人:廖嘉琦


                                        29
客服电话:4008048688
官方网址:http://www.foreseakeynes.com/
(28)天津万家财富资产管理有限公司
注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室
办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层
法定代表人:李修辞
联系人:王茜蕊
客服电话:010-59013825
官方网址:www.wanjiawealth.com
(29)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人:王常青
联系人:许梦圆
联系电话:010-85156398
客服电话:95587
官方网址:www.csc108.com
(30)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层
法定代表人:宫少林
联系人:黄婵君
联系电话:0755-82943666
客服电话:95565
官方网址:www.newone.com.cn
(31)银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:陈共炎
联系人:邓颜
联系电话:010-66568292
客服电话:400-888-8888
官方网址:www.chinastock.com.cn
(32)申万宏源西部证券有限公司


                                      30
     注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005

     办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005

     法定代表人:韩志谦
     联系人:王怀春
     联系电话:0991-2307105
     客服电话:400-800-0562
     官方网址:www.hysec.com
     (33)申万宏源证券有限公司
     注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
     办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
     法定代表人:李梅
     联系人:李玉婷
     联系电话:021-33388229
     客服电话:4008895523
     官方网址:www.swhysc.com
     (34)安信证券股份有限责任公司
     注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
     办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
     法定代表人:王连志
     联系人:郑向溢
     联系电话:0755-82558038
     客服电话:400-800-1001
     官方网址:www.essence.com.cn
     (35)长城证券股份有限公司
     注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层
     办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层
     法定代表人:丁益
     联系人:金夏
     联系电话:0755-83516289
     客服电话:400-666-6888
     官方网址:www.cgws.com
     (36)光大证券股份有限公司


                                         31
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰
联系人:李晓皙
客服电话:95525
官方网址:http://www.ebscn.com/
(37)平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
办公地址:深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
法定代表人:詹露阳
联系人:石静武
客服电话:95511-8
官方网址:stock.pingan.com
(38)东莞证券股份有限公司
注册地址:东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼
办公地址:东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼
法定代表人:张运勇
联系人:李荣
客服电话:95328
官方网址:www.dgzq.com.cn
(39)中泰证券股份有限公司
注册地址:济南市市中区经七路 86 号
办公地址:上海市花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层
法定代表人:李玮
联系人:秦雨晴
客服电话:95538
官方网址:www.zts.com.cn
(40)世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42 层
办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42 层
法定代表人:姜昧军
联系人:王雯
客服电话:400-832-3000
官方网址:www.csco.com.cn


                                     32
(41)第一创业证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼
法定代表人:刘学民
联系人:毛诗莉
联系电话:0755-23838750
客服电话:400-888-1888
官方网址:www.fcsc.com
(42)金元证券股份有限公司
注册地址:海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层
办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层
法定代表人:王作义
联系人:马贤清
联系电话:0755-83025022
客服电话:4008-888-228
官方网址:www.jyzq.cn
(43)上海华信证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼
办公地址:上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 20 楼
法定代表人:陈灿辉
联系人:徐璐
客服电话:400-820-5999
官方网址:www.shhxzq.com
(44)永鑫保险销售服务有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世博馆路 200 号 3 层 A 区
办公地址:上海浦东新区世博馆路 200 号 B 栋 3 层
法定代表人:单开
联系人:曹楠
客服电话:95552
官方网址:www.all-share.com.cn
(45)上海联泰资产管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 310 室
办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 楼
法定代表人:燕斌


                                     33
    联系人:陈东
    客服电话:400-166-6788
    官方网址:www,66zichan.com
    (46)国金证券股份有限公司
    注册地址:成都市青羊区东城根上街 95 号
    办公地址:成都市青羊区东城根上街 95 号
    法定代表人:冉云
    联系人:刘婧漪
    客服电话:95310
    官方网址:www.gjzq.com.cn
    (47)中信证券股份有限公司
    注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
    办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
    法定代表人:张佑君
    联系人:马静懿
    客服电话:95548
    官方网址:www.cs.ecitic.com
    (48)中信证券(山东)有限责任公司
    注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
    办公地址:青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层
    法定代表人:杨宝林
    联系人:孙秋月
    客服电话:95548
    官方网址:www.citicssd.com
    (49)中信期货有限公司
    注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、
14 层
    办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、
14 层
    法定代表人:张皓
    联系人:刘宏莹
    (50)南京苏宁基金销售有限公司
    办公地址:南京玄武区苏宁大道 1 号
    注册地址:南京玄武区苏宁大道 1 号


                                         34
法定代表人:刘汉青
联系人:刘汉青
客服电话:95177
官方网站:www.snjijin.com
(51)包商银行股份有限公司
注册地址:内蒙古包头市钢铁大街 6 号
办公地址:内蒙古包头市钢铁大街 6 号
法定代表人:李镇西
联系人:刘芳
客服电话:95352
官方网址:www.bsb.com.cn
(52)上海长量基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层
法定代表人:张跃伟
联系人:党敏
联系电话:021-20691935
客服电话:400-820-2899
官方网址:www.erichfund.com
(53)广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、41、42、43 楼
法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
客服电话:95575
官方网址:www.gf.com.cn
(54)广州证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19、20 层
办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19、20 层
法定代表人:胡伏云
联系人:梁微
客服电话:95396
官方网址:www.gzs.com.cn
(55)和耕传承基金销售有限公司


                                      35
注册地址:郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北 6 号楼 6 楼 602、603 房间
办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院国际电子城 b 座
法定代表人:李淑慧
联系人:董亚芳
联系电话:13810222517
客服电话:4000-555-671
官方网址:www.hgccpb.com
(56)华创证券有限责任公司
注册地址:贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号华创大厦
办公地址:贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号华创大厦
法定代表人:陶永泽
联系人:扈炯
联系方式:0851-86824375
客服电话:4008-6666-89
官方网站:www.hczq.com
(57)上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层
法定代表人:毛淮平
联系人:仲秋玥
客服电话:400-817-5666
网址:www.amcfortune.com
(58)济安财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307
办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307
法定代表人:杨健
联系人:李海燕
客服电话:400-673-7010
官方网址:www.jianfortune.com
(59)泉州银行股份有限公司
办公地址:泉州市丰泽区云鹿路 3 号
法定代表人:傅子能
联系人:董培姗
联系电话:0595-22551071


                                     36
客户服务电话:4008896312
传真:0595-22578871
网址:www.qzccbank.com
(60)深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
客服电话:400-678-8887
官方网址:www.zlfund.cn
(61)阳光人寿保险股份有限公司
注册地址:海南省三亚市河东区三亚河东路海唐商务 12、13 层
办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层
法定代表人:李科
联系人:杨超
客服电话:95510
官网网址:http://life.sinosig.com/
(62)北京植信基金销售有限公司
注册地址:北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67
办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号
法定代表人:于龙
联系人:张喆
联系电话:13811935936
客服电话:4006-802-123
官方网址:https://www.zhixin-inv.com/
(63)中银国际证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
办公地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39-40 层
法定代表人:钱卫
联系人:王炜哲
客服电话:400-620-8888
官方网址:www.bocichina.com


二、登记机构


                                     37
名称:创金合信基金管理有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 201 室
办公地址:深圳市福田中心区福华一路 115 号投行大厦 15 层
法定代表人:刘学民
电话:0755-23838000
传真:0755-82737441-0187
联系人:沈琼


三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人:俞卫锋
电话:021-31358666
传真:021-31358600
经办律师:安冬、陆奇
联系人:陆奇


四、审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼
法定代表人:李丹
电话:021-2323 8888
传真:021-2323 8800
联系人:陈怡
经办注册会计师:曹翠丽、陈怡




                                    38
                          第六部分 基金的募集

    本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》及
其他有关规定,并经中国证监会 2015 年 9 月 29 日证监许可[2015]2218 号文注册。
    本基金的类别为货币市场基金。本基金的运作方式为契约型开放式。基金存续期限为不
定期。
    本基金募集期为 2015 年 10 月 15 日至 2015 年 10 月 20 日,共募集 200,465,521.51 份
基金份额,募集户数为 385 户。
    基金管理人可根据基金实际运作情况,经与基金托管人协商一致,在不违反法律法规且
对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,增加基金份额类别或停止某类基金份额类
别的销售、调整基金份额类别设置、费率水平,或对基金份额分类办法及规则进行调整并公
告,且无需召开基金份额持有人大会审议。




                                         39
                      第七部分 基金合同的生效

    本基金的基金合同于 2015 年 10 月 22 日正式生效。自基金合同生效日起,本基金管理
人正式开始管理本基金。
    《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
资产净值低于 5,000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作
日出现前述情形的,基金管理人应向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与
其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
    法律法规或基金合同另有规定时,从其规定。




                                        40
                  第八部分 基金份额的申购和赎回

    一、申购与赎回场所
    本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明
书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网
站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他
方式办理基金份额的申购与赎回。


    二、申购与赎回的开放日及时间
    1、开放日及开放时间
    投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金
合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
    基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况
或根据业务需要,基金管理人可视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实
施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
    2、申购、赎回开始日及业务办理时间
    本基金已于 2015 年 10 月 27 日开始办理日常申购和赎回业务。
    基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转
换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接
受的,视为下一开放日的申购、赎回或转换申请。


    三、申购与赎回的原则
    1、“确定价”原则,即申购、赎回价格以每份基金份额净值为 1.00 元的基准进行计算;
    2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
    3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
    4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。
    基金管理人可在不违反法律法规的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新
规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。


    四、申购与赎回的程序
    1、申购和赎回的申请方式
    投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回

                                        41
的申请。
    投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵
守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。
    2、申购和赎回的款项支付
    投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立,申
购是否生效以登记机构确认为准。
    基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立,赎回是否生效以登记机构确认为准。基金份
额持有人赎回申请成功后,基金管理人将指示基金托管人在法律法规规定的期限内向基金份
额持有人支付赎回款项。如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交
换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款
项的支付时间可相应顺延。在发生巨额赎回或基金合同约定的其他暂停赎回或延缓支付赎回
款项的情形时,款项的支付办法按照基金合同有关条款处理。
    3、申购和赎回申请的确认
    基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提
交的有效申请,投资人应及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认
情况。若申购不成功,则申购款项本金退还给投资人。
    销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接
收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请
的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
    基金管理人在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,可对
上述程序规则进行调整。基金管理人应在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规
定在指定媒介上公告。


    五、申购与赎回的数额限制
    1、申购金额限制
    投资者通过非直销销售机构首次申购本基金的单笔最低金额为 0.01 元,追加申购单笔
最低金额为 0.01 元。通过基金管理人直销中心申购的单笔最低金额见相关公告。各销售机
构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,需遵循该销售机构的相关规定。
    当期分配的基金收益转结为基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的
限制。
    投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额、单日或单笔申购金额不设上限限制。
法律法规、中国证监会另有规定的除外。
    基金管理人有权规定本基金的总规模限额,以及本基金当日申购金额上限,具体规定请


                                       42
参见更新的招募说明书或相关公告。
    基金管理人可以依照《监督管理办法》及相关法律法规以及基金合同的约定,在特定市
场条件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的资金申购,具体以基金管理人的公告为准。
    当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当
采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申
购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。
    2、赎回份额限制
    基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,基金份额单笔赎回不得少于 0 份。本
基金对投资者账户的保留余额不设限制。
    3、基金管理人可在不违反法律法规的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数
量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。


    六、申购费用和赎回费用
    1、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金不收取申购费用和赎回费用。
但是,如出现以下情形之一的,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人应
当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1%以上的赎回申请(对超
过基金总份额 1%的部分)征收 1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。
基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外:
    (1)本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到
期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负时;
    (2)当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额 50%,且本基金
投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融
工具占基金资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负时。
    2、本基金的申购、赎回价格为每份基金份额 1.00 元。


    七、申购份额与赎回金额的计算
    1、基金份额净值
    本基金采用摊余成本法计价,通过每日计算收益并分配的方式,使每份基金份额净值保
持在人民币 1.00 元。
    2、申购份额的计算
    申购份额=申购金额/基金份额净值
    申购份额计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由
基金财产承担。
    举例说明:某投资者申购本基金基金份额 100,000 元,则其可得到的申购份额为:


                                       43
    申购份额=100,000/1.00=100,000 份
    即,该投资者申购本基金基金份额 100,000 元,可得到 100,000 份基金份额。
    3、赎回金额的计算
    赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以面值,赎回金额单元为元。计算公式如下:
    当投资人部分赎回基金份额且未付收益为正时,赎回金额=赎回份额×1.00
    当投资人全部赎回或部分赎回但未付收益为负时,赎回金额=赎回份额×1.00+赎回份
额按比例结转的未付收益
    赎回金额以人民币元为单位,计算结果均按四舍五入,保留到小数点后 2 位,由此产
生的收益或损失由基金财产承担。
    举例说明:某投资人全部赎回 10,000 份基金份额,赎回份额按比例结转的未付收益为
1.20 元,则其可得到的赎回金额为:
    赎回金额 = 10,000×1.00+1.20=10,001.20 元
    即:投资人全部赎回本基金 10,000 份基金份额,则其可得到的赎回金额为 10,001.20
元。


    八、申购和赎回的登记
    1、本基金申购与赎回的登记业务按照登记机构的有关规定办理。正常情况下,投资人
T 日申购基金成功后,登记机构在 T+1 日内为投资人登记权益并办理登记结算手续,投资
人 T+2 日起(含该日)有权赎回该部分基金份额。
    2、投资人 T 日赎回成功后,正常情况下,登记机构在 T+1 日内为投资人扣除权益并办
理相应的登记结算手续。
    3、登记机构可在不违反法律法规的前提下,对上述登记业务办理时间进行调整。基金
管理人最迟于开始实施前 2 个工作日在指定媒介上公告。


    九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式
    发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
    1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
    2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。当前一估值日基金资产净值 50%以
上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性
时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
    3、本基金投资的证券交易市场临时停止交易。
    4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利
益时。
    5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业


                                          44
绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
    6、当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金总规模超过基金管理人规定的本基金总
规模上限时;或使本基金当日申购金额超过基金管理人规定的当日申购金额上限时;或该投
资人累计持有的份额超过单个投资人累计持有的份额上限时;或该投资人当日申购金额超过
单个投资人当日申购金额上限时。
    7、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异常情况导致
基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统等无法正常运行。
    8、当影子定价法确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏离度绝
对值达到 0.50%时;
    9、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额数的比
例达到或者超过本基金基金份额总数的 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。
    10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
    发生上述第 1、2、3、5、7、8、10 项暂停申购情形且基金管理人决定暂停接受申购时,
基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒
绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时
恢复申购业务的办理。


    十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式
    发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
    1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
    2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。当前一估值日基金资产净值 50%以
上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性
时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项。
    3、本基金投资的证券交易市场临时停止交易。
    4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
    5、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异常情况导致
基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统等无法正常运行。
    6、继续接受赎回可能会影响或损害基金份额持有人利益时。
    7、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对
值连续两个交易日超过 0.5%。
    8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
    发生上述情形且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人赎回申请或延缓支付赎回款
项时,基金管理人应报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂
时不能足额支付,未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关


                                       45
条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在
暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
    为公平对待不同类别基金份额持有人的合法权益,如本基金单个基金份额持有人在单个
开放日申请赎回基金份额超过基金总份额 10%,基金管理人可以采取延期办理部分赎回申请
或者延缓支付赎回款项的措施。


    十一、巨额赎回的情形及处理方式
    1、巨额赎回的认定
    若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一
开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。
    2、巨额赎回的处理方式
    当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或
部分延期赎回。
    (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回
程序执行。
    (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投
资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当
日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办
理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受
理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。
选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,
当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,
无优先权,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资
人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
    若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过基金总份额 20%的赎回申请(“大
额赎回申请人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回申请延期办理,即按照
保护其他赎回申请人(“小额赎回申请人”)利益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎
回申请人的赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认,则基金管
理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,在仍可接受赎回申
请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申
请延期办理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认,则对全部未确认的赎回申
请(含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延期
办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理;同时,基金管理人应当


                                        46
对延期办理的事宜在指定媒介上刊登公告。
    (3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必
要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过
20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
    3、巨额赎回的公告
    当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规
定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在 2 日内在指定
媒介上刊登公告。


    十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
    1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应于规定期限内在指定媒介上刊登暂
停公告。
    2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,
最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂
停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。
    3、单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额 10%的,基金
管理人可以采取延期办理部分赎回申请或者延缓支付赎回款项的措施。具体可参照巨额赎回
中关于延期办理、延缓支付赎回款项的规则办理,并予以公告。


    十三、基金转换
    基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人
管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人
届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。


    十四、基金的非交易过户
    基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非
交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接
受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
    继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金
份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是
指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法
人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件
的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。




                                         47
    十五、基金的转托管
    基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可
以按照规定的标准收取转托管费。


    十六、定期定额投资计划
    基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投
资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管
理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。


    十七、基金份额的冻结和解冻
    基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认
可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。


    十八、其他
    1、在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国
证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过
户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金
管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
    2、在条件许可的情况下,基金登记机构可依据相关法律法规及其业务规则,办理基金
份额质押业务,并可收取一定的手续费。
    3、当技术条件成熟,本基金管理人经与基金托管人协商一致,在不违反法律法规且对
基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,可安排本基金的一类或多类基金份额在证券
交易所上市交易,或者开通本基金的外币申购和赎回,或者办理基金份额的过户等业务,届
时无须召开基金份额持有人大会审议但须提前公告。




                                       48
                         第九部分 基金的投资

    一、投资目标
    在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资回
报。


    二、投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在 1 年以内(含 1
年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397 天以内(含 397
天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规、中国证监会或中国
人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
    未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变基金
投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,履行适当程序后,本基金可参与投资,不需
要召开基金份额持有人大会审议,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规
定执行。


    三、投资策略
    本基金将对基金资产组合进行积极管理,在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策
变化趋势、市场资金供求状况的基础上,综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特
征,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。
    1、资产配置策略
    基金管理人根据市场情况和可投资品种的容量,在严谨深入的研究分析基础上,综合考
量市场资金面走向、存款银行的信用资质、信用债券的信用评级以及各类资产的收益率水平、
流动性特征等,确定各类资产的配置比例。
    2、杠杆投资策略
    本基金将对回购利率与短期债券收益率、存款利率进行比较,并在对资金面进行综合分
析的基础上,判断是否存在利差套利空间,以确定是否进行杠杆操作。
    3、银行存款、同业存单投资策略
    银行存款、同业存单是本基金重要的投资对象。对于银行存款、同业存单的投资,本基
金将根据宏观经济指标分析债券类资产和银行存款的预期收益率水平,制定和调整银行存
款、同业存单投资比例、存款期限等。
    4、利率品种的投资策略
    本基金在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上,结合利率期限结构变化趋势和

                                         49
债券市场供求关系变化,确定利率品种的平均久期。在确定平均久期后,本基金对债券的期
限结构进行分析,选择合适的期限结构配置策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合
的流动性,决定投资品种。
    5、信用品种的投资策略
    本基金从市场上公开发行的信用债券中筛选投资备选券,形成信用债券投资备选库。从
信用债券投资备选库中,本基金结合本基金的投资与配置需要,通过分析比较到期收益率、
剩余期限、流动性等特征,挑选适当的信用债券进行投资。
    6、资产支持证券投资策略
    本基金将采取“自上而下”和“自下而上”相结合的投资策略参与资产支持证券投资。
“自上而下”投资策略指本基金在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,结合对资
产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收
益率走势及其收益和风险进行判断;“自下而上”投资策略指本基金运用数量化或定性分析
方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。
    7、其他金融工具投资策略
    本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品的动向,
如监管机构允许基金参与前述金融工具的投资,本基金可在不改变投资目标的前提下,遵循
法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。


    四、投资限制
    1、本基金不得投资于以下金融工具:
    (1)股票;
    (2)可转换债券、可交换债券;
    (3)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整期的除外;
    (4)信用等级在 AAA 级以下的企业债券、信用等级在 AA+级以下的除企业债券外的其
他债券与非金融企业债务融资工具;
    (5)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
    法律法规或监管部门取消上述限制后,本基金不受上述规定的限制。
    2、本基金的投资组合将遵循以下比例限制:
    (1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天,平均剩余存续
期不得超过 240 天;
    (2)本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比
例合计不得低于 5%;
    (3)本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到
期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 10%;


                                        50
    (4)本基金持有的到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资
产投资占基金资产净值的比例合计不得超过 30%;
    (5)除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎
回 30%以上的情形外,债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过 20%;
    (6)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不得超过基金资产净值的 10%;本基金
与由基金管理人管理的其他全部基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的 10%;
    (7)本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益
人的资产支持证券的比例,合计不得超过基金资产净值的 10%,国债、中央银行票据、政策
性金融债券除外;
    (8)本基金投资于具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同业存单,不得超
过基金资产净值的 20%;投资于不具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同业存单,
不得超过基金资产净值的 5%;
    (9)本基金投资于有固定期限银行存款(不包括有存款期限,但根据协议可以提前支
取的银行存款)的比例不得超过基金资产净值的 30%;
    (10)本基金基金总资产不得超过基金净资产的 140%;
    (11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40%,本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展
期;
    (12)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的 10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;本基金
持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超
过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
    (13)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时,本基金
投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天,平均剩余存续期不得超过 120 天;投资组合中现
金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金
资产净值的比例合计不得低于 30%;
    (14)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时,本基金
投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天,平均剩余存续期不得超过 180 天;投资组合中现
金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金
资产净值的比例合计不得低于 20%;
    (15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%;
    因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比
例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;


                                       51
    (16)同一基金管理人管理的全部货币市场基金投资于同一商业银行的银行存款及其发
行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%;
    (17)本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的
比例合计不得超过 10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过
2%;前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作
为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种;
    (18)本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,应
当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并作为重大事
项履行信息披露程序;
    (19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
    (20)中国证监会规定的其他比例限制。
    因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投
资比例不符合上述规定投资比例的(第(1)、(2)、(15)、(18)、(19)项除外),
基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规
另有规定时,从其规定。
    3、本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级,且
其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的信用级别。
    本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管理人应在评级
报告发布之日起 3 个月内对其予以全部卖出。
    4、禁止行为
    为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
    (1)承销证券;
    (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
    (3)从事承担无限责任的投资;
    (4)向其基金管理人、基金托管人出资;
    (5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
    (6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交
易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益
冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先
得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审
议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项


                                       52
进行审查。
    法律、行政法规或监管部门取消上述限制,则本基金投资不再受相关限制。
    5、若法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,以修改或变更后的规定为准。
    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。上述期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人
对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起。
    如果法律法规及监管部门等对基金合同约定的投资禁止行为和投资比例限制进行变更
的,经与基金托管人协商一致,本基金可相应调整禁止行为和投资比例限制规定,不需经基
金份额持有人大会审议。如法律法规或监管部门取消上述限制的,本基金不受上述限制。
    6、投资组合平均剩余期限与平均剩余存续期的计算
    (1)平均剩余期限(天)的计算公式如下:
    (Σ 投资于金融工具产生的资产×剩余期限-Σ 投资于金融工具产生的负债×剩余期限
+债券正回购×剩余期限)/(投资于金融工具产生的资产-投资于金融工具产生的负债+债券
正回购)
    平均剩余存续期(天)的计算公式如下:
    (Σ 投资于金融工具产生的资产×剩余存续期限-Σ 投资于金融工具产生的负债×剩余
存续期限+债券正回购×剩余存续期限)/(投资于金融工具产生的资产-投资于金融工具产
生的负债+债券正回购)
    其中:
    投资于金融工具产生的资产包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、中央银行
票据、同业存单,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资
产支持证券、期限在一年以内(含一年)的逆回购、买断式回购产生的待回购债券,以及中国
证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
    投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内(含一年)的正回购、买断式回购产生的
待返售债券等。
    采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价;贴现式债券成本包
括债券投资成本和内在应收利息。
    (2)各类资产和负债剩余期限和剩余存续期限的确定
    1)银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限为 0 天;证券
清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算;
    2)银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际
剩余天数计算;有存款期限,根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款,剩余期限和
剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算;银行通知存款的剩余期限和剩余
存续期限以存款协议中约定的通知期计算;


                                         53
    3)组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数,
以下情况除外:允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整
日的实际剩余天数计算;允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日至债
券到期日的实际剩余天数计算;
    4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期
日的实际剩余天数计算;买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该基础
债券的剩余期限,待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日的实际
剩余天数计算;
    5)中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩
余天数计算;
    6)对其它金融工具,基金管理人将基于审慎原则,根据法律法规或中国证监会的规定、
或参照行业公认的方法计算其剩余期限和剩余存续期限。
    平均剩余期限和剩余存续期限的计算结果保留至整数位,小数点后四舍五入。如法律法
规或中国证监会对剩余期限和剩余存续期限计算方法另有规定的从其规定。


    五、投资管理程序
    1、决策依据
    (1)国家有关法律、法规和《基金合同》的规定;
    (2)以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则;
    (3)国内宏观经济发展态势、微观经济运行环境、证券市场走势、政策指向及全球经
济因素分析。
    2、投资管理程序
    (1)备选库的形成与维护
    研究员通过宏观经济、货币政策和债券市场的分析判断,形成基金投资备选库。
    (2)资产配置会议
    基金管理人定期召开投资决策委员会,讨论基金的资产组合以及各投资标的配置,形成
资产配置建议。
    (3)构建投资组合
    投资决策委员会在基金合同规定的投资框架下,审议并确定基金资产配置方案,并审批
重大单项投资决定。
    基金经理在投资决策委员会的授权下,根据本基金的资产配置要求,参考资产配置会议、
投研会议讨论结果,制定基金的投资策略,在其权限范围进行基金的日常投资组合管理工作。
    (4)交易执行
    基金经理制定具体的操作计划并通过交易系统或书面指令形式向交易部发出交易指令。


                                       54
交易部依据投资指令具体执行买卖操作,并将指令的执行情况反馈给基金经理。
    (5)投资组合监控与调整
    基金经理负责向投资决策委员会汇报基金投资执行情况。监察稽核部负责对基金投资是
否符合监管要求及基金合同的约定进行日常监督。组合风险研究与服务部对基金投资组合的
质量进行日常监控,就产品运作期间实际执行效果进行监测和归因分析,完成内部的基金业
绩和风险评估。基金经理定期对证券市场变化和基金投资阶段成果和经验进行总结评估,对
基金投资组合不断进行调整和优化。


    六、业绩比较基准
    中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)
    如果今后法律法规发生变化,或者中国人民银行调整或停止该基准利率的发布,或者有
其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,经基金管理人和基金托管人
协商一致后,本基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,无需
召开基金份额持有人大会审议。


    七、风险收益特征
    本基金为货币市场基金,预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基
金。


    八、基金投资组合报告(未经审计)
    本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本基金的托管人根据本基金合同的规定,复核了本报告的内容,保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本投资组合报告所载数据截至 2019 年 3 月 31 日(未经审计)。
    1、报告期末基金资产组合情况

                                                                         占基金总资产的
 序号                      项目                         金额(元)
                                                                           比例(%)

   1    固定收益投资                                  3,981,448,681.92             70.65

        其中:债券                                    3,981,448,681.92             70.65

               资产支持证券                                         -                  -

   2    买入返售金融资产                              1,630,909,316.20             28.94

        其中:买断式回购的买入返售金融资产                          -                  -

   3    银行存款和结算备付金合计                          6,736,378.31              0.12

                                        55
  4       其他资产                                        16,482,255.25                      0.29

  5                          合计                       5,635,576,631.68                   100.00


      2、报告期债券回购融资情况

                                                                                占基金资产净值
 序号                        项目                        金额(元)
                                                                                  比例(%)

  1       报告期内债券回购融资余额                                      -                    8.51

          其中:买断式回购融资                                          -                    0.29

  2       报告期末债券回购融资余额                       290,589,454.70                      5.44

          其中:买断式回购融资                                          -                         -
      注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额
占资产净值比例的简单平均值。


      债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
      本基金本报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。
      3、基金投资组合平均剩余期限
      (1)投资组合平均剩余期限基本情况

                               项目                                             天数

 报告期末投资组合平均剩余期限                                                                    38

 报告期内投资组合平均剩余期限最高值                                                              52

 报告期内投资组合平均剩余期限最低值                                                              24


      报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
      本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情况。
      (2)报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

                                                           各期限资产占基        各期限负债占基
  序号                        平均剩余期限                 金资产净值的比        金资产净值的比
                                                              例(%)                  例(%)

      1     30天以内                                                63.55                    5.44

            其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债                           -                     -

      2     30天(含)—60天                                          17.18                         -

            其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债                           -                     -

      3     60天(含)—90天                                        18.43                         -


                                             56
        其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债                            -                  -

  4     90天(含)—120天                                             0.94                    -

        其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债                            -                  -

  5     120天(含)—397天(含)                                      5.06                    -

        其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债                            -                  -

                          合计                                 105.16                  5.44


  4、报告期内投资组合平均剩余期限超过240天情况说明
  本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过 240 天的情况。
  5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

                                                                             占基金资产净值
序号                    债券品种                     摊余成本(元)
                                                                               比例(%)

 1     国家债券                                        49,921,701.14                   0.93

 2     央行票据                                                      -                      -

 3     金融债券                                       250,150,110.52                   4.68

       其中:政策性金融债                             250,150,110.52                   4.68

 4     企业债券                                                      -                      -

 5     企业短期融资券                                 890,609,359.75                  16.67

 6     中期票据                                                      -                      -

 7     同业存单                                   2,790,767,510.51                    52.23

 8     其他                                                          -                      -

 9                        合计                    3,981,448,681.92                    74.51
10     剩余存续期超过397天的浮动利率债券                             -                      -


  6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

                                     债券数量                                占基金资产净值
序号   债券代码         债券名称                  摊余成本(元)
                                          (张)                                 比例(%)

 1     111990479   19宁波银行CD014   3,000,000        299,633,063.88                   5.61

 2     111806188   18交通银行CD188   3,000,000        299,227,029.29                   5.60

 3     111886900   18徽商银行CD156   2,000,000        199,751,044.78                   3.74
 4     111814128   18江苏银行CD128   2,000,000        199,724,756.73                   3.74

 5     111811109   18平安银行CD109   2,000,000        199,610,971.60                   3.74

 6     111916079   19上海银行CD079   2,000,000        199,607,371.42                   3.74

                                     57
   7    111813155   18浙商银行CD155      2,000,000     199,388,394.19                3.73

   8    111903012   19农业银行CD012      2,000,000     198,786,669.13                3.72

   9    111909084   19浦发银行CD084      2,000,000     198,734,776.19                3.72

  10    111903008   19农业银行CD008      1,900,000     188,874,142.11                3.53


    7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

                                 项目                                      偏离情况

 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数                                         0

 报告期内偏离度的最高值                                                        0.1418%

 报告期内偏离度的最低值                                                        0.0261%

 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值                                  0.0577%


    (1)报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
    本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
    (2)报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
    本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
    8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    本基金本报告期未持有资产支持证券。
    9、投资组合报告附注
    (1)基金计价方法说明
    ①本基金估值采用"摊余成本法",即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利
率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按照实际利率法进行摊销,每日计提损益。
本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
    ②为了避免采用"摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基
金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管
理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即"影子定价"。
投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的,可按其他公允指标对组合
的账面价值进行调整。当"影子定价"确定的基金资产净值与"摊余成本法"计算的基金资产净
值的偏离度的绝对值达到或超过0.25%时,基金管理人应根据风险控制的需要调整组合,其
中,对于偏离度的绝对值达到或超过0.5%的情形,基金管理人应与基金托管人协商一致后,
参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估,使基金资产净值更能公允地反映基
金资产价值。
    ③如有充足理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根
据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

                                         58
   ④相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规
定估值。
   (2)本基金未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情况。
   (3)其他资产构成

 序号                       名称                             金额(元)

  1        存出保证金                                                              -

  2        应收证券清算款                                                          -

  3        应收利息                                                     15,428,810.53

  4        应收申购款                                                    1,053,444.72

  5        其他应收款                                                              -

  6        其他                                                                    -

  7        合计                                                         16,482,255.25




                                      59
                           第十部分 基金业绩

    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理
的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本基金合同生效日为 2015 年 10 月 22 日,基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准
的比较如下表所示:

                                                         业绩比较
                                   净值收益   业绩比较
                        净值收益                         基准收益
        阶段                       率标准差   基准收益              ①-③    ②-④
                          率①                           率标准差
                                     ②         率③
                                                           ④
2015.10.22-2015.12.31    0.5055%    0.0033%    0.2589%    0.0000%   0.2466%   0.0033%

2016.01.01-2016.12.31    2.6265%    0.0044%    1.3500%    0.0000%   1.2765%   0.0044%

2017.01.01-2017.12.31    3.5707%    0.0038%    1.3500%    0.0000%   2.2207%   0.0038%

2018.01.01-2018.12.31   3.7077%    0.0025%    1.3688%    0.0000%    2.3389%   0.0025%
2019.01.01-2019.03.31    0.7645%    0.0044%    0.3375%    0.0000%   0.4270%   0.0044%




                                        60
                         第十一部分 基金的财产

    一、基金资产总值
    基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款
以及其他投资所形成的价值总和。


    二、基金资产净值
    基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。


    三、基金财产的账户
    基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资
所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基
金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。


    四、基金财产的保管和处分
    本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的
法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基
金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
    基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固
有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
得相互抵销。




                                        61
                       第十二部分 基金资产估值

    一、估值日
    本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金资产净值、每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率的非交易日。


    二、估值对象
    基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。


    三、估值方法
    1、本基金估值采用“摊余成本法”,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协
议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按照实际利率法进行摊销,每日计提
损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
    2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的
基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金
管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。
投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的,可按其他公允指标对组合
的账面价值进行调整。其中,当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产
净值的负偏离度绝对值达到 0.25%时,基金管理人应当在 5 个交易日内将负偏离度绝对值调
整到 0.25%以内。当正偏离度绝对值达到 0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在 5 个交
易日内将正偏离度绝对值调整到 0.5%以内。当负偏离度绝对值达到 0.5%时,基金管理人应
当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失,将负偏离度绝对值控制在 0.5%以内。
当负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%时,基金管理人应当采用公允价值估值方法对
持有投资组合的账面价值进行调整,或者在履行适当程序后采取暂停接受所有赎回申请并终
止基金合同进行财产清算等措施。出现上述情形时,基金管理人应当履行信息披露义务。
    3、如有充足理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
    4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新
规定估值。
    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,
双方协商解决。
    根据有关法律法规,基金资产净值、每万份基金已实现收益及 7 日年化收益率计算和基

                                        62
金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,
就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意
见,按照基金管理人对基金资产净值、每万份基金已实现收益及 7 日年化收益率的计算结果
对外予以公布。


    四、估值程序
    1、每万份基金已实现收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益,精
确到小数点后第 4 位,小数点后第 5 位四舍五入。7 日年化收益率是以最近 7 日(含节假日)
收益所折算的年资产收益率,精确到百分号内小数点后 3 位,百分号内小数点后第 4 位四舍
五入。国家另有规定的,从其规定。
    2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金估值结果发送基
金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。


    五、估值错误的处理
    基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金资产的计价导致每万份基金已实现收益小数点后 4 位以内(含第 4 位)或 7
日年化收益率百分号内小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生差错时,视为估值错误。
    本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
    1、估值错误类型
    本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该
估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,
承担赔偿责任。
    上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。
    2、估值错误处理原则
    (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确
认,确保估值错误已得到更正。
    (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对


                                        63
估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
    (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其
支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得
不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿
额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
    (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
    3、估值错误处理程序
    估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
    (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方;
    (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
    (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失;
    (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构
进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
    4、基金估值错误处理的方法如下:
    (1)基金估值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并
采取合理的措施防止损失进一步扩大。
    (2)错误偏差达到基金资产净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人;错误
偏差达到基金资产净值的 0.5%时,基金管理人应当公告并报中国证监会备案。
    (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。


    六、暂停估值的情形
    1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
    2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
    3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,基金管理人经与基金托管人协商一致的;
    4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。


    七、基金净值的确认
    用于基金信息披露的基金资产净值、每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率由基金管
理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日


                                       64
的基金资产净值、每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率并发送给基金托管人。基金托管
人复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人予以公布。


    八、特殊情形的处理
    1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 3 项进行估值时,所造成的误差不作为基
金资产估值错误处理;
    2、由于不可抗力,或证券交易所、登记结算机构及存款银行等第三方机构发送的数据
错误等非基金管理人与基金托管人原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、
合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基
金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由
此造成的影响。




                                       65
                     第十三部分 基金的收益与分配

    一、基金利润的构成
    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的
余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。


    二、收益分配原则
    本基金收益分配应遵循下列原则:
    1、本基金每份基金份额享有同等分配权;
    2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
    3、本基金根据每日基金收益情况,以基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日
收益并分配(该收益将会计确认为实收资金,参与下一日的收益分配)。通常情况下,本基
金的收益支付方式为按月支付,对于可支持按日支付的销售机构,本基金的收益支付方式经
基金管理人和销售机构双方协商一致后可以按日支付。不论何种支付方式,当日收益均参与
下一日的收益分配,不影响基金份额持有人实际获得的投资收益。投资人当日收益分配的计
算保留到小数点后 2 位,小数点后第 3 位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分
配,直到分完为止;
    4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为
投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于
零时,当日投资人不记收益;
    5、本基金每日进行收益计算并分配时,收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金
份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在收益支付时,其累计收
益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额;
    6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基
金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
    7、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人
可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
    8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。


    三、收益分配方案
    本基金每日进行收益分配,基金管理人不另行公告基金收益分配方案。


    四、收益分配的时间和程序

                                       66
    本基金每日进行收益分配。每个开放日公告前一个开放日每万份基金已实现收益和 7
日年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日结束后第二个自然日,披露节假日期间的每万
份基金已实现收益和节假日最后一日的 7 日年化收益率,以及节假日后首个开放日的每万份
基金已实现收益和 7 日年化收益率。经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。法律法
规另有规定的,从其规定。
    通常情况下,本基金每月例行对累计实现的收益进行收益结转(例行的收益结转不再另
行公告);对于可支持按日支付的销售机构,本基金的收益支付方式经基金管理人和销售机
构双方协商一致后可以按日支付(例行的收益结转不再另行公告)。




                                       67
                   第十四部分 基金的费用与税收

    一、基金费用的种类
    1、基金管理人的管理费;
    2、基金托管人的托管费;
    3、销售服务费;
    4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
    5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
    6、基金份额持有人大会费用;
    7、基金的证券交易费用;
    8、基金的银行汇划费用;
    9、账户开户费用、账户维护费用;
    10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。


    二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    1、基金管理人的管理费
    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下:
    H=E×0.15%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金管理费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双
方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金
财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
    2、基金托管人的托管费
    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如
下:
    H=E×0.10%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金托管费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双
方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金
财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
    3、基金销售服务费

                                       68
    本基金基金份额的年销售服务费率为 0.05%。基金份额的销售服务费计提的计算公式具
体如下:
    H=E×年销售服务费率÷当年天数
    H 为每日基金份额应计提的基金销售服务费
    E 为前一日基金份额的基金资产净值
    基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管
人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
    销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。
    上述“一、基金费用的种类”中第 4-10 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费
用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。


    三、不列入基金费用的项目
    下列费用不列入基金费用:
    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
    3、《基金合同》生效前的相关费用;
    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。


    四、费用调整
    基金管理人和基金托管人协商一致后,可按照基金发展情况,并根据法律法规规定和基
金合同约定,调整基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等相关费率。


    五、基金税收
    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。




                                        69
                   第十五部分 基金的会计与审计

    一、基金会计政策
    1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
    2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的会计年度按
如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度披露;
    3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
    4、会计制度执行国家有关会计制度;
    5、本基金独立建账、独立核算;
    6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,
按照有关规定编制基金会计报表;
    7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并确认。


    二、基金的年度审计
    1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
    2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
    3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事
务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。




                                        70
                     第十六部分 基金的信息披露

    一、信息披露的基本要求
    本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其
他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化
时,本基金从其最新规定。


    二、信息披露义务人
    本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
    本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国
证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明
性和易得性。
    本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国
证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网
站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复
制公开披露的信息资料。


    三、信息披露义务人公开披露基金信息的禁止行为
    本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
    1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
    2、对证券投资业绩进行预测;
    3、违规承诺收益或者承担损失;
    4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
    5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
    6、中国证监会禁止的其他行为。


    四、信息披露文本规范
    本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应
保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。
    本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。


    五、公开披露的基金信息

                                         71
    公开披露的基金信息包括:

    (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要


    1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有
人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法
律文件。

    2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认

购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服

务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当

在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生

变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说

明书。
    3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活
动中的权利、义务关系的法律文件。

    4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概

要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当

在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网

点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作

的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
    基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招募
说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、
基金托管协议登载在网站上。
    (二)基金份额发售公告
    基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明
书的当日登载于指定媒介上。
    (三)《基金合同》生效公告
    基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效
公告。
    (四)每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率公告
    1、本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人将至
少每周在指定网站公告一次各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率;
    每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率的计算方法如下:


                                        72
    每万份基金已实现收益=当日该类基金份额已实现收益/当日该类基金份额总额×
10000。其中,当日分配的基金收益自其下一日起享有分红权益,自下一日起纳入基金份额
总数的计算。
                      7      Ri  
                                   365/7
                                           
    7 日年化收益率=   1                   1 100%
                      i 1  10000           
    其中,Ri 为最近第 i 个自然日(包括计算当日)的每万份基金已实现收益。
    每万份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第 4 位,7 日年化收益率采用四舍
五入保留至百分号内小数点后第 3 位。其中,当日基金份额总额包括截至上一工作日(包括
节假日)未结转份额。
    如果基金成立不足七日,按类似规则计算。
    2、在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在不晚于每个开放日的次日,
通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的每万份基金已实
现收益和 7 日年化收益率。若遇法定节假日,于节假日结束后第 2 个自然日,公告节假日期
间各类基金份额的每万份基金已实现收益、节假日最后一日各类基金份额的 7 日年化收益
率,以及节假日后首个开放日各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。
    3、基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和
年度最后一日各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。

    (五)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

    基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载

在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报

告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

    基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登

载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

    基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报

告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
    《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者
年度报告。
    如报告期内出现单一投资者持有基金份额数的比例达到或超过基金份额总数 20%的情
形,为保障其他投资者利益,基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告
“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、
报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
    本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。


                                        73
    本基金应当在年度报告、中期报告中至少披露报告期末基金前 10 名基金份额持有人的
类别、持有份额及占总份额的比例等信息。
    (六)临时报告
    本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,并登载在指
定报刊和指定网站上。
    前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金资产净值产生重大影响的
下列事件:

    1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;

    2、《基金合同》终止、基金清算;

    3、转换基金运作方式、基金合并;

    4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;

    5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金

托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
    6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

    7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;

    8、基金募集期延长或提前结束募集;

    9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生

变动;

    10、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管

人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十;
    11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或者仲裁;

    12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处

罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大

行政处罚、刑事处罚;
    13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人
或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关
联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;14、基金收益分配事项,但基金合同另有约定
的除外;
    15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率
发生变更;
    16、基金资产净值计算错误达基金资产净值百分之零点五;
    17、当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值偏离度

                                         74
绝对值达到或超过 0.5%的情形;
    18、本基金开始办理申购、赎回;
    19、本基金发生巨额赎回并延期办理;
    20、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
    21、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
    22、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
    23、本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的银行存款与同业存单的;
    24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大
影响的其他事项基金合同或中国证监会规定的其他事项。
    (七)澄清公告
    在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金资产净值产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关
信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监
会。
    (八)基金份额持有人大会决议
    基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。

    (九)清算报告

    基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作

出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公

告登载在指定报刊上。
    (十)中国证监会规定的其他信息。
    基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券
市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报
告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按
市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。


    六、信息披露事务管理
    基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人
员负责管理信息披露事务。
    基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与
格式准则等法律法规规定。
    基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金
管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益、7 日年化收益率、基


                                         75
金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金
信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
    基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、
基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信
息的真实、准确、完整、及时。
    基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共
媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一
信息的内容应当一致。
    为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应
当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。

    基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供

有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提

下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。

前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。
    七、信息披露文件的存放与查阅

    依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信

息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。

    八、本基金信息披露事项以法律法规规定及《基金合同》约定的内容为准。




                                       76
                           第十七部分 风险揭示

    本基金的投资运作中可能出现的风险包括特有风险、市场风险、管理风险、流动性风险
及不可抗力风险等。


    一、本基金的特有风险
    1、货币市场基金的系统性风险
    本基金为货币市场基金,投资于货币市场工具,货币市场利率的波动会影响基金的再投
资收益,并影响到基金资产公允价值的变动,本基金将面临货币市场利率波动的系统性风险。
同时,由于货币市场基金的特殊要求,本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回的需求,
在管理现金头寸时,有可能存在现金不足的风险或现金过多而带来的机会成本风险。
    2、持有份额数太少而无法获得投资收益的风险
    本基金投资者当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位,小数点后第 3 位按去尾原则处
理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。如投资人持有的份额数太少,在收益
分配时可能由于去尾处理原则造成无法获得投资收益的风险。
    3、赎回款延缓支付的风险
    基金份额持有人赎回申请成功后,基金管理人将指示基金托管人在法律法规规定的期限
内向基金份额持有人支付赎回款项。如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、
银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流
程,则赎回款项的支付时间可相应顺延。投资者面临延缓获得赎回款的风险。
    4、申购暂停或被拒绝的风险
    当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金总规模超过基金管理人规定的本基金总规模
上限时;或使本基金当日申购金额超过基金管理人规定的当日申购金额上限时;或该投资人
累计持有的份额超过单个投资人累计持有的份额上限时;或该投资人当日申购金额超过单个
投资人当日申购金额上限时;基金管理人可拒绝该笔申购申请。
    5、技术因素的风险
    投资人可通过直销机构,以基金管理人指定的交易方式申购、赎回本基金。基金管理人
指定的交易方式可能由于技术因素而产生风险,如电脑等技术系统的故障或差错产生的风
险。


    二、市场风险
    本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,而其价格因受到经济因素、政治因素、
投资者心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动,从而导致基金收益水平发生变化,产

                                        77
生风险。主要的风险因素包括:
    1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)
发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
    2、利率风险。利率风险主要是指因金融市场利率的波动而导致证券市场价格和收益率
变动的风险。利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。本基金
主要投资固定收益类金融工具,其收益水平直接受到利率变化的影响。
    3、购买力风险。如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀
抵消,从而影响基金资产的保值增值。
    4、经营风险。债券发行主体的经营活动受多种因素影响。如果债券发行主体经营不善,
其债券价格可能下跌;同时,其偿债能力也会受到影响。
    5、信用风险。信用风险主要指债券发行主体、票据发行主体、存款银行信用状况可能
恶化而可能产生的到期不能兑付的风险。
    6、债券收益率曲线变动风险。债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动
有关的风险,单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。
    7、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影
响,这与利率上升所带来的价格风险(即前面所提到的利率风险)互为消长。具体为当利率
下降时,基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时,将获得较少的收益率。


    三、基金资产的流动性风险
    基金资产的流动性风险是指基金资产不能迅速转变成现金,或者不能应付可能出现的投
资者大额赎回的风险。
    1、本基金拟投资资产的流动性风险评估
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在 1 年以内(含 1
年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397 天以内(含 397
天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规、中国证监会或中国
人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
    本基金投资范围中的大部分债券品种的流动性较好,但也存在部分企业债、资产支持证
券等品种流动性相对较差的情况;本基金对银行存款的投资是在充分考虑组合流动性管理需
要的前提下,但在特殊情况下,基金赎回量较大可能会影响到银行存款的流动性和投资收益。
在特殊市场情况下(加息或是市场资金紧张的情况下),会普遍存在债券品种交投不活跃、
成交量不足的情形,此时如果基金赎回量较大,可能导致基金收益出现较大波动。
    2、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
    (1)申购基金份额受限的风险
    1)当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金总规模超过基金管理人规定的本基金总


                                         78
规模上限时;或使本基金当日申购金额超过基金管理人规定的当日申购金额上限时;或该投
资人累计持有的份额超过单个投资人累计持有的份额上限时;或该投资人当日申购金额超过
单个投资人当日申购金额上限时,基金管理人可拒绝该笔申购申请。
    2)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当
暂停接受基金申购申请。基金份额持有人存在不能及时申购基金份额的风险。
    3)本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%。如单一投
资者的认(申)购行为导致该投资者持有本基金的份额占基金总份额比例达到或超过 50%,
或者有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求时,登记机构可对其认(申)购申请进行
部分确认,以确保确认之后该单一投资人所持有本基金基金份额的比例符合相关要求。在该
种情形下,投资者的认(申)购申请存在部分确认或无法确认的风险。
    (2)赎回基金份额受限的风险
    1)基金份额持有人赎回申请成功后,基金管理人将指示基金托管人在法律法规规定的
期限内向基金份额持有人支付赎回款项。如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故
障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理
流程,则赎回款项的支付时间可相应顺延。投资者面临延缓获得赎回款的风险。
    2)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当
采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。基金份额持有人存在不能及时赎回
基金份额的风险。
    3)若本基金发生了巨额赎回,基金管理人有可能采取延期办理的措施以应对巨额赎回,
具体措施请见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回”部分“巨额赎回的处理方
式”。因此在巨额赎回情形发生时,基金份额持有人存在赎回申请不能被办理的风险。
    (3)征收强制赎回费的风险
    如出现以下情形之一的,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人应当
对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1%以上的赎回申请(对超过
基金总份额 1%的部分)征收 1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。
    1)当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到
期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负时;
    2)当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额 50%,且本基金投
资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工
具占基金资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负时。


    四、管理风险


                                       79
    在基金管理运作过程中,可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有误、获取的
信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人和基金托管人的管理水平、管理手段和管理技
术等对基金收益水平存在影响。


    五、运作风险
    1、操作风险。指相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为
因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,如交易错误、IT 系统故障等。此外,因
固定收益类金融工具主要在场外市场进行交易,场外市场交易现阶段自动化程度较场内市场
低,本基金在投资运作过程中可能面临操作风险。
    2、技术风险。在本基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或
者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金
管理公司、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。


    六、不可抗力风险
    1、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致
基金资产的损失。
    2、因金融市场危机、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身控制能力的
因素出现,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损的风险。




                                       80
   第十八部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

    一、《基金合同》的变更
    1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过
的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
    2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,并自决
议生效之日起 2 个工作日内在指定媒介公告。


    二、《基金合同》的终止事由
    有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
    1、基金份额持有人大会决定终止的;
    2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
    3、《基金合同》约定的其他情形;
    4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。


    三、基金财产的清算
    1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
    2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。
    3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
    4、基金财产清算程序:
    (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
    (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
    (3)对基金财产进行估值和变现;
    (4)制作清算报告;
    (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
    (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

                                        81
    (7)对基金剩余财产进行分配。
    5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的,清算期限相应顺延。


    四、清算费用
    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。


    五、基金财产清算剩余资产的分配
    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。


    六、基金财产清算的公告
    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。


    七、基金财产清算账册及文件的保存
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。




                                       82
                 第十九部分 基金合同的内容摘要

    一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
    (一)基金份额持有人的权利和义务
    基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资
者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金的基金份额持有人和《基金合同》的当
事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以
在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
    每份基金份额具有同等的合法权益。
    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不
限于:
    (1)分享基金财产收益;
    (2)参与分配清算后的剩余基金财产;
    (3)依法申请赎回其持有的基金份额;
    (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或召集基金份额持有人大会;
    (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权;
    (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
    (7)监督基金管理人的投资运作;
    (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁;
    (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不
限于:
    (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
    (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主
做出投资决策,自行承担投资风险;
    (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
    (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
    (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
    (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
    (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
    (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

                                       83
    (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
    (二)基金管理人的权利与义务
    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
    (1)依法募集资金;
    (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产;
    (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用;
    (4)销售基金份额;
    (5)按照规定召集基金份额持有人大会;
    (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基
金投资者的利益;
    (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
    (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
    (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用;
    (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
    (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请;
    (12)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法进行融资、融券;
    (13)在不违反法律法规和监管规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提
下,为支付本基金应付的赎回、交易清算等款项,基金管理人有权代表基金份额持有人以基
金资产作为抵押进行融资;
    (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为;
    (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外
部机构;
    (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、
非交易过户、转托管和收益分配等业务规则;
    (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
    (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、
申购、赎回和登记事宜;
    (2)办理基金备案手续;


                                       84
    (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
    (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;
    (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行
证券投资;
    (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
    (7)依法接受基金托管人的监督;
    (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告每万份基金已实现收益和 7 日年化收益
率;
    (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
    (10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
    (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
    (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金
合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
    (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金
收益;
    (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
    (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
    (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15
年以上;
    (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件;
    (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
    (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金
托管人;
    (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应
当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
    (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追


                                       85
偿;
    (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任;
    (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
    (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金
管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后
30 日内退还基金认购人;
    (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
    (26)建立并保存基金份额持有人名册;
    (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
    (三)基金托管人的权利与义务
    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
    (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产;
    (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用;
    (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监
会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
    (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算;
    (5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
    (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
    (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
    (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
    (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
    (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财
产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对
所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立;
    (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
    (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;


                                       86
    (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,根据基
金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
    (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,
在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
    (8)复核、审查基金管理人计算的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率;
    (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
    (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理
人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基
金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
    (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上;
    (12)建立并保存基金份额持有人名册;
    (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
    (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
    (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配
合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
    (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
    (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
    (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管
机构,并通知基金管理人;
    (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其
退任而免除;
    (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;
    (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
    (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。


    二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
    基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表
基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
    本基金基金份额持有人大会不设日常机构。
    (一)召开事由
    1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,但法律法规、
中国证监会另有规定的除外:
    (1)终止《基金合同》;


                                        87
    (2)更换基金管理人;
    (3)更换基金托管人;
    (4)转换基金运作方式;
    (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或销售服务费;
    (6)变更基金类别;
    (7)本基金与其他基金的合并;
    (8)变更基金投资目标、范围或策略;
    (9)变更基金份额持有人大会程序;
    (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
    (11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人(以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人
大会;
    (12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
    (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
    2、在法律法规和本基金合同规定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响
的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大
会:
    (1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;
    (2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
    (3)调低基金的销售服务费率或变更收费方式;
    (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
    (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
    (6)基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围
内调整有关认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管、质押等业务规则;
    (7)在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,在法律法规规定或中国证监
会许可的范围内基金推出新业务或服务;
    (8)在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人经与基金托管人
协商一致,调整基金收益的分配原则和支付方式;
    (9)在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,增加基金份额类别或停止某
类基金份额类别的销售、调整基金份额类别设置、费率水平,或调整基金份额分类办法及规
则;
    (10)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。


                                        88
    (二)会议召集人及召集方式
    1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召
集。
    2、基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集。
    3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,
基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起六
十日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合 。
    4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份
额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管
理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表
基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提
出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提
出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定
之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合 。
    5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持
有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上(含
10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有
人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干
扰。
    6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
    (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
    1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公告。基金份
额持有人大会通知应至少载明以下内容:
    (1)会议召开的时间、地点和会议形式;
    (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
    (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
    (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限
等)、送达时间和地点;
    (5)会务常设联系人姓名及联系电话;
    (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
    (7)召集人需要通知的其他事项。


                                       89
    2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面
表决意见寄交的截止时间和收取方式。
    3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的
计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
    (四)基金份额持有人出席会议的方式
    基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式及法律法规、中国证监会允许
的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
    1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人
或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行
基金份额持有人大会议程:
    (1)亲自出席会议者持有的有关证明文件、受托出席会议者出示的委托人的代理投票
授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并且持有基
金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
    (2)经核对,到会者在权益登记日代表的有效的基金份额不少于本基金在权益登记日
基金总份额的二分之一(含二分之一)。
    2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决
截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
    在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
    (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关
提示性公告;
    (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管
理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托
管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份
额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不
影响表决效力;
    (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);
    (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意
见的代理人,同时提交的有关证明文件、受托出具书面意见的代理人出示的委托人的代理投


                                         90
票授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金
登记机构记录相符。
    3、重新召集基金份额持有人大会的条件
    基金份额持有人大会应当有代表二分之一(含二分之一)以上基金份额的持有人或其代
理人参加,方可召开。
    参加基金份额持有人大会的基金份额持有人或其代理人持有的基金份额低于上述规定
比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,
就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表
三分之一(含三分之一)以上基金份额的持有人或其代理人参加,方可召开。
    4、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式
召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式由
会议召集人确定并在会议通知中列明。
    5、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书面、网络、
电话、短信或其他方式,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
    (五)议事内容与程序
    1、议事内容及提案权
    议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
    基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。
    基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
    2、议事程序
    (1)现场开会
    在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,
然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理
人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权
其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,
则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产
生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒
不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
    会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名
称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和
联系方式等事项。


                                       91
    (2)通讯开会
    在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后
2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
    (六)表决
    基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
    基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
    1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外
的其他事项均以一般决议的方式通过。
    2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托
管人、终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
    基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
    采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通
知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书
面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具
书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
    基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
决。
    (七)计票
    1、现场开会
    (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然
由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持
有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份
额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
    (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
    (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以
一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
    (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影
响计票的效力。


                                       92
    2、通讯开会
    在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关
对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督
的,不影响计票和表决结果。
    (八)生效与公告
    基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。
    基金份额持有人大会的决议,自表决通过之日起生效。
    基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯
方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员
姓名等一同公告。
    基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决
议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有
约束力。
    (九)其他
    本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡
是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理
人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。


    三、基金合同的解除和终止的事由、程序
    (一)《基金合同》的变更
    1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的
事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的
事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
    2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,并自决
议生效之日起 2 个工作日内在指定媒介公告。
    (二)《基金合同》的终止事由
    有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
    1、基金份额持有人大会决定终止的;
    2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
    3、《基金合同》约定的其他情形;
    4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
    (三)基金财产的清算


                                        93
    1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
    2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。
    3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
    4、基金财产清算程序:
    (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
    (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
    (3)对基金财产进行估值和变现;
    (4)制作清算报告;
    (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
    (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
    (7)对基金财产进行分配。
    5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的,清算期限相应顺延。
    (四)清算费用
    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
    (五)基金财产清算剩余资产的分配
    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
    (六)基金财产清算的公告
    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
    (七)基金财产清算账册及文件的保存
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。


    四、争议解决方式
    对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事人
应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将


                                         94
争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会,按照华南国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁
规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费
用由败诉方承担,除非仲裁裁决另有决定。
    争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金
合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
    《基金合同》受中国法律管辖。


    五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
    《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所
和营业场所查阅。




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               第二十部分 基金托管协议的内容摘要

    一、基金托管协议当事人
    1、基金管理人(也可称资产管理人)
    名称:创金合信基金管理有限公司
    住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
    办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15
    邮政编码:518046
    法定代表人:刘学民
    成立时间:2014 年 7 月 9 日
    批准设立机关:中国证券监督管理委员会
    批准设立文号:证监许可[2014]651 号
    组织形式:有限责任公司
    注册资本:2.33 亿元人民币
    存续期间:持续经营
    经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理、中国证监会许可的其
他业务。
    2、基金托管人(也可称资产托管人)
    名称:招商银行股份有限公司(简称:招商银行)
    住所:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
    办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
    邮政编码:518040
    法定代表人:李建红
    成立时间:1987 年 4 月 8 日
    基金托管业务批准文号:证监基金字[2002]83 号
    经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发
行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证
服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务。外汇存款;外汇贷款;外汇
汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借
款;外汇担保;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币
有价证券;自营和代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸金融业务。经中国人民
银行批准的其他业务。
    组织形式:股份有限公司

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    注册资本:人民币 252.20 亿元
    存续期间:持续经营


    二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
    (一)基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定,对基金投资范围
投资比例、投资风格、投资限制、关联方交易等,进行严格监督。《基金合同》明确约定基
金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应事先或定期向基金托管人提供投资品种池,以
便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督。
    1、本基金的投资范围为:
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在 1 年以内(含 1
年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397 天以内(含 397
天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规、中国证监会或中国
人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
    未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变基金
投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,履行适当程序后,本基金可参与投资,不需
要召开基金份额持有人大会审议,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规
定执行。
    2、投资限制:
    (1)本基金不得投资于以下金融工具:
    1)股票;
    2)可转换债券、可交换债券;
    3)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整期的除外;
    4)信用等级在 AAA 级以下的企业债券、信用等级在 AA+级以下的除企业债券外的其他
债券与非金融企业债务融资工具;
    5)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
    法律法规或监管部门取消上述限制后,本基金不受上述规定的限制。
    (2)投资组合限制
    本基金的投资组合将遵循以下比例限制:
    1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天,平均剩余存续期
不得超过 240 天;
    2)本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例
合计不得低于 5%;
    3)本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期
的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 10%;


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    4)本基金持有的到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产
投资占基金资产净值的比例合计不得超过 30%;
    5)除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回
30%以上的情形外,债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过 20%;
    6)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不得超过基金资产净值的 10%;本基金与
由基金管理人管理的其他全部基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的 10%;
    7)本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人
的资产支持证券的比例,合计不得超过基金资产净值的 10%,国债、中央银行票据、政策性
金融债券除外;
    8)本基金投资于具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同业存单,不得超过
基金资产净值的 20%;投资于不具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同业存单,
不得超过基金资产净值的 5%;
    9)本基金投资于有固定期限银行存款(不包括有存款期限,但根据协议可以提前支取
的银行存款)的比例不得超过基金资产净值的 30%;
    10)本基金基金总资产不得超过基金净资产的 140%;
    11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%,本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
    12)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值
的 10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;本基金持
有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;本
基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过
其各类资产支持证券合计规模的 10%;
    13)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时,本基金投
资组合的平均剩余期限不得超过 60 天,平均剩余存续期不得超过 120 天;投资组合中现金、
国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产
净值的比例合计不得低于 30%;
    14)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时,本基金投
资组合的平均剩余期限不得超过 90 天,平均剩余存续期不得超过 180 天;投资组合中现金、
国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产
净值的比例合计不得低于 20%;
    15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%;
    因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比
例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
    16)同一基金管理人管理的全部货币市场基金投资于同一商业银行的银行存款及其发行


                                        98
的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%;
    17)本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比
例合计不得超过 10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过
2%;前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作
为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种;
    18)本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,应当
经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并作为重大事项
履行信息披露程序;
    19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
    20)中国证监会规定的其他比例限制。
    因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投
资比例不符合上述规定投资比例的(第 1)、2)、15)、18)、19)项除外),基金管理
人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定
时,从其规定。
    (3)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级,
且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的信用级别。
    本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管理人应在评级
报告发布之日起 3 个月内对其予以全部卖出。
    (4)禁止行为
    为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
    1)承销证券;
    2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
    3)从事承担无限责任的投资;
    4)向其基金管理人、基金托管人出资;
    5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
    6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交
易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益
冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先
得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审
议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项
进行审查。


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    法律、行政法规或监管部门取消上述限制,则本基金投资不再受相关限制。
    (5)若法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,以修改或变更后的规定为
准。
    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。上述期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人
对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起。
    如果法律法规及监管部门等对基金合同约定的投资禁止行为和投资比例限制进行变更
的,经与基金托管人协商一致,本基金可相应调整禁止行为和投资比例限制规定,不需经基
金份额持有人大会审议。如法律法规或监管部门取消上述限制的,本基金不受上述限制。
    3、为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
    (1)承销证券;
    (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
    (3)从事承担无限责任的投资;
    (4)向其基金管理人、基金托管人出资;
    (5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
    (6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
    法律法规或监管部门取消上述限制,则本基金投资不再受相关限制。
    4、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人
或者与其有其他重大利害关系的公司发行或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交
易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利
益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事
先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会
审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事
项进行审查。
    5、如果法律法规及监管部门等对基金合同约定的投资禁止行为和投资比例限制进行变
更的,本基金可相应调整禁止行为和投资比例限制规定,不需经基金份额持有人大会审议。
如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,本基金不受上述限制。
    (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人选择
存款银行进行监督。基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及《基金
合同》的约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管
人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。对于不符合规定的银
行存款,基金托管人可以拒绝执行,并通知基金管理人。
    本基金投资银行存款应符合如下规定:
    1、本基金的存款银行应是具有证券投资基金托管资格、证券投资基金销售业务资格或


                                         100
合格境外基金投资人托管人资格的商业银行。
    2、本基金投资于定期存款(不包括有存款期限,但根据协议可以提前支取且没有利息
损失的银行存款)的比例不得超过基金资产净值的 30%,如中国证监会对该比例限制有其他
规定或解释的,从其规定。
    3、本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的
30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的 5%。
    有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策,基金公司履行适当程序
后,可相应调整投资组合限制的规定。
    4、基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究,建立健全银行定期存款的业务流
程、岗位职责、风险控制措施和监察稽核制度,切实防范有关风险。基金托管人负责对本基
金银行定期存款业务的监督与核查,审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实
书等有关文件,切实履行托管职责。
    (1)基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银
行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行不当造成基金财产损失
的,由基金管理人承担责任。
    (2)基金管理人负责控制流动性风险,并承担因控制不力而造成的损失。流动性风险
主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而存款银行未能及时兑付
的风险、基金投资银行存款不能满足基金正常结算业务的风险、因全部提前支取或部分提前
支取而涉及的利息损失影响估值等涉及到基金流动性方面的风险。
    (3)基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工的职务行为导
致基金财产受到损失的,需由基金管理人承担由此造成的损失。
    (4)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、《运
作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。
    (三)基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金划拨、账目核
对、到期兑付、提前支取和文件保管
    1、基金投资银行存款协议的签订
    (1)符合资格的存款银行,基金管理人应与存款银行总行或其授权分行签订《基金存
款业务总体合作协议》(以下简称《总体合作协议》),确定《存款协议书》的格式范本。
《总体合作协议》和《存款协议书》的格式范本由基金托管人与基金管理人共同商定。
    (2)基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭证的办理方
式、邮寄地址、联系人和联系电话,以及存款证实书或其他有效凭证在邮寄过程中遗失后,
存款余额的确认及兑付办法。
    (3)由存款银行指定的存放存款的分支机构(以下简称“存款分支机构”)寄送存款
证实书或其他有效存款凭证的,基金管理人应在《存款协议书》中规定基金托管人可向存款


                                      101
分支机构的上级行发出存款余额询证函,存款分支机构及其上级行应予配合。
    (4)基金管理人应在《存款协议书》中规定,基金存放到期或提前兑付的资金应全部
划转到指定的基金托管账户,并在《存款协议书》写明账户名称和账号,未划入指定账户的,
由存款银行承担一切责任。
    (5)基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款证实书》的内容进行复核,
审查存款银行资格等。
    2、基金投资银行存款时的账户开设与管理
    (1)基金投资于银行存款时,基金管理人应当依据基金管理人与存款银行签订的《总
体合作协议》,以基金的名义在存款银行总行或授权分行指定的分支机构开立银行账户。
    (2)银行存款的预留印鉴由基金托管人保管和使用。
    3、存款投资指令的发送与执行
    (1)基金管理人发送投资指令应采用加密传真方式或双方约定的其他方式。
    存款投资指令包括存款资金划拨指令、提前支取存款指令等。
    基金管理人应按照法律法规和基金合同及托管协议的规定向基金托管人发送存款投资
指令。对于基金管理人依约定程序发出的指令,基金管理人不得否认其效力。
    指令发出后,基金管理人应及时以电话方式向基金托管人确认。
    基金管理人在发送投资指令时,应为基金托管人执行投资指令留出执行指令所必需的时
间。投资指令传输不及时、未能留出足够的划款时间,导致资金未能及时到账所造成的损失
由基金管理人承担。
    (2)投资指令的确认
    基金托管人应指定专人接收基金管理人的指令,预先通知基金管理人其名单,并与基金
管理人商定指令发送和接收方式。投资指令到达基金托管人后,基金托管人应指定专人立即
审慎验证有关内容及印鉴和签名的表面一致性。
    (3)投资指令的执行
    基金托管人验证投资指令后,应及时执行。
    若因基金托管人过错致使资金未能及时到账或者投资指令执行差错所造成的损失由基
金托管人承担。
    若基金托管人未能执行或仅可部分执行投资指令(无论因基金托管人原因还是基金管理
人原因),基金托管人应及时电话通知基金管理人。
    4、资金划拨、账目核对及到期兑付
    (1)资金划拨
    基金管理人的划拨指令,经基金托管人审核无误后应在规定期限内执行。存款资金只能
存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。
    (2)存款证实书等存款凭证领取


                                       102
    存款银行分支机构应为基金开具存款证实书或其他有效存款凭证名称,该存款证实书为
基金托管人存款确认或到期提款的有效凭证。资金到账当日,由存款银行分支机构指定的会
计主管传真一份存款证实书复印件并与基金托管人电话确认收妥后,用特快专递将存款证实
书原件寄送基金托管人指定联系人;若开户行代为保管存单的,由存款行分支机构指定会计
主管传真一份存款证实书复印件并与基金托管人电话确认收妥。
    (3)存款证实书等存款凭证的遗失补办
    存款证实书在邮寄过程中遗失的,由基金托管人向存款银行提出补办申请,基金管理人
应督促存款银行尽快补办存款证实书或基金托管人兑付时可作为兑付依据的存款证明文件,
并按以上(2)的方式特快专递给托管人。
    (4)账目核对
    每个工作日,基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息。
    定期存款行应配合基金托管人对“存款证实书”的询证,并在询证函上加盖定期存款行
公章寄送至基金托管人指定联系人。
    (5)到期兑付
    基金管理人提前通知基金托管人通过特快专递将存款证实书原件或其他存款证明原件
寄给存款银行分支机构指定的会计主管。存款行未收到存款证实书原件的,应与基金托管人
电话询问。存款到期前基金管理人与存款行确认存款证实书收到并于到期日兑付存款本息事
宜。
    基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时,通知基金管理人与存
款行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽结果告知基金托管人,基金托
管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。
    存款证实书在邮寄过程中遗失的,存款行应立即通知基金托管人,基金托管人在原存款
证实书复印件上加盖公章并出具相关证明文件后,与存款行指定会计主管电话确认后,存款
行分支机构应在到期日将存款本息划至指定基金的资金账户。
    如果存款到期日为法定节假日,存款行顺延至到期后第一个工作日支付,存款行需按当
期利率和实际延期天数支付延期利息。
    5、提前支取
    如果在存款期限内,由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的需要等原因,
经向存款行说明理由,基金管理人可以提前支取全部或部分资金,但应继续按原有利率计提
利息,因提前支取导致的利息损失应由基金管理人承担。
    提前支取的具体事项按照基金管理人与存款行签订的《存款协议书》执行。
    6、基金投资银行存款的相关文件保管
    (1)基金资金存入存款银行当日,存款行分支机构开具存款证实书或其他有效存款凭
证,同时传真复印件给基金托管人和基金管理人,并寄送原件给基金托管人代为保管;若存


                                         103
款行代为保管存单原件,存款行传真复印件给基金托管人和基金管理人
    (2)存款证实书或其他有效存款凭证原件由基金托管人保管。基金托管人发现基金管
理人在选择存款银行时有违反有关法律法规的规定及《基金合同》的约定的行为,应及时以
书面形式通知基金管理人在 10 个工作日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项
未能在 10 个工作日内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人
有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在 10 个工作日内纠正或拒
绝结算,若基金管理人拒不执行造成基金财产的损失,基金托管人不承担任何责任。
    (四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行
间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及
行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单并约定各交易对手
所适用的交易结算方式。基金管理人有责任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金托
管人,否则由此造成的损失应由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对手名单的范
围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债
券市场交易对手名单进行交易。在基金存续期间基金管理人可以调整交易对手名单,但应将
调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。新名单确定前已与本次剔除的交易对手
所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场需要临时调整银
行间债券交易对手名单及结算方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易
前 3 个交易日内与基金托管人协商解决。
    基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负
责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交易对手在基金管理人确定
的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承
担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况
进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时,基
金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
    (五)基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究,认真评估中期票据投资业务的风
险,本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务。基金管理人根据法律、法规、监
管部门的规定,制定了经公司董事会批准的《中期票据投资管理办法》(以下简称《制度》),
以规范对中期票据的投资决策流程、风险控制。基金管理人《制度》的内容与本协议不一致
的,以本协议的约定为准。
    1、基金投资中期票据应遵循以下投资限制:
    (1)中期票据属于固定收益类证券,基金投资中期票据应符合法律、法规及《基金合
同》中关于该基金投资固定收益类证券的相关比例;
    (2)基金管理人管理的全部公募基金投资于一家企业发行的单期中期票据合计不超过
该期证券的 10%。


                                        104
    2、基金托管人对基金管理人流动性风险处置的监督职责限于:
    基金托管人对基金投资中期票据是否符合比例限制进行事后监督,如发现异常情况,应
及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。
基金管理人接到通知后应及时核对并向基金托管人说明原因和解决措施。基金托管人有权随
时对所通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。基金管理人违规事项未能在限期内纠正
的,基金托管人应报告中国证监会。
    3、如因市场变化,基金管理人投资的中期票据超过投资比例的,基金托管人有权要求
基金管理人在 10 个交易日内将中期票据调整至规定的比例要求,但中国证监会规定的特殊
情形除外。
    (六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、
每万份基金已实现收益、7 日年化收益率、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金
收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
    (七)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法
规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限
期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应
及时核对并回复基金托管人,对于收到的书面通知,基金管理人应以书面形式给基金托管人
发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限。在上述规定期
限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金
托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
    (八)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议
对基金业务执行核查。包括但不限于:对基金托管人发出的提示,基金管理人应在规定时间
内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金
合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合
提供相关数据资料和制度等。
    (九)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规
和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人及时纠正,由此造成
的损失由基金管理人承担。
    (十)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知
基金管理人限期纠正。


    三、基金管理人对基金托管人的业务核查
    (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人
安全保管基金财产、开设基金财产的银行托管账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金
资产净值和每万份基金已实现收益及 7 日年化收益率、根据基金管理人指令办理清算交收、


                                      105
相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
    (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未
执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金
合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人
收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规
原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时
对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。
    (三)基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和本托管协议
对基金业务执行核查,包括但不限于:对基金管理人发出的书面提示,基金托管人应在规定
时间内答复并改正,或就基金管理人的疑义进行解释或举证;基金托管人应积极配合提供相
关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性。
    (四)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知
基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。


    四、基金财产保管
    (一)基金财产保管的原则
    1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
    2、基金托管人应安全、完整地保管基金财产。
    3、基金托管人按照规定开设基金财产投资所需的相关账户。
    4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,独立核算,分账管理,确保基
金财产的完整与独立。
    5、基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产。
未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。不属于基金托管
人实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管人保管期间的损坏、灭失,基金托管人不
承担由此产生的责任。
    6、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日
期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管
理人采取措施进行催收。基金管理人未及时催收给基金财产造成损失的,基金管理人应负责
向有关当事人追偿基金财产的损失。
    7、基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外机构的基金
资产,或交由证券公司负责清算交收的基金资产及其收益;由于该等机构或该机构会员单位
等本协议当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给基金资产造成的损失等不承担
责任。
    8、除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。


                                         106
    (二)基金募集期间及募集资金的验资
    1、基金募集期间募集的资金应开立“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管
理。
    2、基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额
持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的
全部资金划入基金托管人为基金开立的基金资金账户,同时在规定时间内,基金管理人应聘
请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由
参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。
    3、若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退
款等事宜。
    (三)基金资金账户的开立和管理
    1、基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户(也可称为“托管账
户”),保管基金的银行存款,并根据基金管理人的指令办理资金收付。托管账户名称应为
“创金合信货币市场基金”,预留印鉴为基金托管人印章。
    2、基金资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基
金业务以外的活动。
    3、基金资金账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有关规定。
    (四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
    1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立
基金托管人与基金联名的证券账户。
    2、基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账
户进行本基金业务以外的活动。
    3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运
用由基金管理人负责。
    4、基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金
账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基
金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证
券登记结算有限责任公司的规定执行。
    5、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种
的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,按有关规定开立、使用并管理;若无相关规定,
则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
    (五)债券托管账户的开设和管理


                                         107
    基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构的有关规定,
以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管账户,并代表基金进行银行间
市场债券的结算。
    (六)其他账户的开立和管理
    1、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,由基金
管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开立。新账户按有关规定使
用并管理。基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合,并提供所需资料。基金管
理人保证所提供的账户开户材料的真实性和有效性,且在相关资料变更后及时将变更的资料
提供给托管人。
    2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
    (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
    基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金托管人的保
管库,或存入银行间市场登记结算机构、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳
分公司或票据营业中心的代保管库,实物保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证
的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由上述存放机构及
基金托管人以外机构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。
    (八)与基金财产有关的重大合同的保管
    由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、
基金托管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大
合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同
签署后及时将重大合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。
因基金管理人发送的合同传真件与事后送达的合同原件不一致所造成的后果,由基金管理人
负责。重大合同的保管期限为基金合同终止后 15 年。


    五、基金资产净值计算、估值和会计核算
    (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
    1、基金资产净值
    基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。
    每万份基金已实现收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益,精确到
小数点后第 4 位,小数点后第 5 位四舍五入。7 日年化收益率是以最近七日(含节假日)收
益所折算的年收益率,精确到 0.001%,百分号内小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定
的,从其规定。基金管理人每个工作日计算基金资产净值、基金份额的每万份基金已实现收
益及 7 日年化收益率,经基金托管人复核,按规定公告。
    2、复核程序


                                       108
    基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金资产净值、基金份额的每万份基金
已实现收益及 7 日年化收益率发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按
规定对外公布。
    3、根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。
本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关
各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对基金净值的计算
结果对外予以公布。
    (二)基金资产的估值
    基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。
    (三)基金估值错误的处理方式
    基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理估值错误。
    (四)基金会计制度
    按国家有关部门规定的会计制度执行。
    (五)基金账册的建立
    基金管理人和基金托管人在基金合同生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会计处
理原则,分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册,对相关各方各自的账册定期进行
核对,互相监督,以保证基金资产的安全。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在
分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影
响到基金净值信息的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。
    (六)基金财务报表与报告的编制和复核
    1、财务报表的编制
    基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。
    2、报表复核
    基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时,
应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。
    3、财务报表的编制与复核时间安排
    基金管理人、基金托管人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制及复核;
在每个季度结束之日起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制及复核;在上半年结束之日
起两个月内完成基金中期报告的编制及复核;在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告
的编制及复核。基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金
托管人应共同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。基金年度报告中的财务会计
报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。基金合同生效不足两个月
的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。




                                         109
    六、基金份额持有人名册的保管
    基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金
托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于 15 年。如不能妥善保管,则按相关
法律法规承担责任。
    在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前,基金管理人应将有关资料送交基金托
管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金管理人和托管
人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金管理、托管业务以外的其他用途,并应遵守
保密义务。


    七、争议解决方式
    因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或
者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会,
按照华南国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁
裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担,除非仲裁裁决另有决定。
    争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、
尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
    本协议受中国法律管辖。


    八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算
    (一)托管协议的变更程序
    本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与
基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。
    (二)基金托管协议终止出现的情形
    1、《基金合同》终止;
    2、基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在 6
个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务;
    3、基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在 6
个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务;
    4、发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
    (三)基金财产的清算
    基金管理人与基金托管人按照《基金合同》的约定处理基金财产的清算。




                                       110
                第二十一部分 基金份额持有人服务

    如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请及时通过下述方式联系基金管
理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解本招募说明书,并同意全部内容。
    对基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售机构及销售机构提供,以下是基金管
理人提供的主要服务内容。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权在符
合法律法规的前提下,增加和修改相关服务项目。如因系统、第三方或不可抗力等原因,导
致下述服务无法提供,基金管理人不承担任何责任。
    一、电子渠道服务
    1、信息查询服务
    机构投资者通过基金管理人网站,个人投资者通过基金管理人网站或微信公众号,可享
有场外基金交易查询、账户查询和基金信息查询服务。
    2、网上交易服务
    个人投资者可通过微信公众号办理开户、认购/申购、赎回及信息查询等业务。
    3、信息资讯服务
    投资人可以利用基金管理人网站等获取基金和基金管理人的各类信息,包括基金的法律
文件、基金公告、定期报告和基金管理人最新动态等各类最新资料。


    二、客户服务中心电话服务
    1、自助语音服务:7×24 小时。投资者可以通过客服热线的 IVR 自动语音或人工服务
查询账户信息。账户信息查询服务内容包括基金份额余额、交易流水、交易确认、分红记录、
净值查询等信息。
    2、人工服务:工作日 9:00-11:30,13:00-17:00。投资人可以通过该热线获得投资咨询、
业务咨询、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服务。


    三、投诉处理服务
    基金管理人呼叫中心提供电话投诉、信件和电子邮件投诉等多种投诉渠道。客户投诉实
行分级管理、限期处理。呼叫中心负责跟踪投诉处理的全过程,并将处理结果答复客户。


    四、基金份额持有人交易资料的寄送及发送服务
    1、电子对账单
    基金管理人提供场外交易电子邮件对账单、场外交易手机短信对账单服务,基金管理人
将以电子邮件或手机短信方式向定制的个人投资者定期发送,资料(含电子邮件地址及手机

                                       111
号码)不详的除外。
    2、注册登记机构和基金管理人不提供投资人的场内交易(本基金是否支持场内交易,
请以本基金基金合同和招募说明书相关条款为准)对账单服务(含纸质及电子对账单)。投
资人可到交易网点打印或通过交易网点提供的自助、电话、网上服务等渠道查询。


    五、各类讲座、推介会、座谈会和巡回路演
    基金管理人定期或不定期举办各类讲座、推介会、座谈会和巡回路演,及时与投资者分
享国内外经济和市场最新动态,介绍公司旗下基金的最新信息。


    六、基金经理座谈会
    基金管理人不定期举办基金经理座谈会,邀请机构客户与基金经理进行沟通,与投资者
分享基金投资理念,分析国内外经济形势、金融政策及投资机会。


    七、基金管理人客户服务联络方式
    客户服务热线:400-868-0666(国内免长途话费)
    传真:0755-82769149
    基金管理人网址:www.cjhxfund.com
    电子信箱:cjkf@cjhxfund.com
    微信公众号:创金合信基金(CJKeFu)




                                         112
                   第二十二部分 其他应披露事项

                                标题                                     日期
创金合信货币市场基金 2019 年第一季度报告                               2019/4/22
创金合信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加华夏财富为代销机
                                                                       2019/4/16
构的公告
创金合信货币市场基金调整大额申购、大额转换转入业务的公告               2019/4/10
创金合信货币市场基金 2019 年清明节假期前两个工作日暂停申购、转换转入
                                                                        2019/4/1
及定期定额投资业务的公告
创金合信货币市场基金调整大额申购、大额转换转入业务的公告               2019/3/29
创金合信货币市场基金 2018 年年度报告摘要                               2019/3/29
创金合信货币市场基金 2018 年年度报告                                   2019/3/29
创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币市场基金增加华创证券为代销
                                                                       2019/2/28
机构的公告
创金合信货币市场基金 2019 年春节假期前两个工作日暂停申购、转换转入及
                                                                       2019/1/29
定期定额投资业务的公告
创金合信货币市场基金 2018 年第 4 季度报告                              2019/1/19
创金合信货币市场基金调整大额申购、大额转换转入业务的公告                2019/1/5
创金合信基金管理有限公司旗下基金资产净值公告                            2019/1/1
创金合信货币市场基金暂停大额申购、大额转换转入业务的公告               2018/12/28
创金合信货币市场基金 2019 年元旦假期前两个工作日暂停申购、转换转入及
                                                                       2018/12/25
定期定额投资业务的公告
创金合信货币市场基金恢复大额申购、大额转换转入业务的公告               2018/12/20
创金合信货币市场基金暂停大额申购、大额转换转入业务的公告               2018/12/7
创金合信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加阳光人寿为代销机
                                                                       2018/11/29
构的公告
创金合信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加中银国际证券为代
                                                                       2018/11/13
销机构的公告
创金合信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加代销机构的公告       2018/11/8
创金合信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加植信基金为代销机
                                                                       2018/10/26
构的公告
创金合信货币市场基金 2018 年第 3 季度报告                              2018/10/25




                                       113
         第二十三部分 招募说明书存放及其查阅方式

    本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、基金销售机构的住所,投资人可在办
公时间免费查阅;也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件,但应以招募说明书正本
为准。
    基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。




                                      114
                   第二十四部分 备查文件

一、中国证监会准予本基金注册的文件;
二、《创金合信货币市场基金基金合同》;
三、《创金合信货币市场基金托管协议》;
四、法律意见书;
五、基金管理人业务资格批件、营业执照;
六、基金托管人业务资格批件、营业执照;
七、中国证监会要求的其他文件。




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