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德邦增利货币B(002241)

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每万份单位收益:0.7467
2018-06-26
七日年化收益率:3.1660%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:张铮烁
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:31,503.32万份 基金管理人:德邦基金管理有限公司
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

增利:2016年第三季度报告

公告日期:2016-10-24

    德邦增利货币市场基金
    2016 年第 3 季度报告

            2016 年 9 月 30 日




基金管理人:德邦基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 10 月 24 日
                                                               德邦增利货币 2016 年第 3 季度报告



                                    §1 重要提示

   基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

   本报告中财务资料未经审计。

   本报告期自 2016 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。


                                  §2 基金产品概况

 基金简称                               德邦增利货币
 基金主代码                             002240
 基金运作方式                           契约型开放式
 基金合同生效日                         2015 年 12 月 23 日
 报告期末基金份额总额                   1,018,466,196.42 份
                                        在严格控制基金资产风险、保持基金资产高流动性的
 投资目标
                                        前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
                                        本基金在保持组合高度流动性的前提下,在对国内外
                                        宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币
 投资策略                               市场收益率曲线形态等各方面的分析的基础上,科学
                                        预计未来利率走势,择优筛选并优化配置投资范围内
                                        的各种金融工具,进行积极的投资组合管理。
 业绩比较基准                           七天通知存款利率(税后)
                                        本基金为货币市场基金,其预期收益及预期风险水平
 风险收益特征                           低于债券型基金、混合型基金及股票型基金,属于低
                                        风险水平的投资品种。
 基金管理人                             德邦基金管理有限公司
 基金托管人                             平安银行股份有限公司
 下属分级基金的基金简称                 德邦增利货币 A                德邦增利货币 B
 下属分级基金的交易代码                 002240                        002241
 报告期末下属分级基金的份额总额         12,179,913.73 份              1,006,286,282.69 份




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                                                                    德邦增利货币 2016 年第 3 季度报告



                          §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
                                                                                   单位:人民币元
 主要财务指标                         报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 )
                                          德邦增利货币 A                    德邦增利货币 B
 1. 本期已实现收益                                     102,809.27                   5,500,774.03
 2.本期利润                                           102,809.27                   5,500,774.03
 3.期末基金资产净值                            12,179,913.73                  1,006,286,282.69
注:1、本基金合同生效日为 2015 年 12 月 23 日,基金合同生效日至报告期末,本基金运作时间

未满一年。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相

关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采

用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等;

3、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                     德邦增利货币 A
               净值收益    净值收益率标   业绩比较基       业绩比较基准收
   阶段                                                                          ①-③     ②-④
                 率①        准差②       准收益率③       益率标准差④
 过去三个
                0.6596%         0.0057%       0.3403%                0.0000%    0.3193%     0.0057%
   月
注:本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率(税后)
                                     德邦增利货币 B
             净值收益率    净值收益率标   业绩比较基       业绩比较基准收
   阶段                                                                          ①-③     ②-④
                 ①          准差②       准收益率③         益率标准差④
 过去三个
                0.7207%         0.0057%       0.3403%                0.0000%     0.3804%    0.0057%
   月
注:本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率(税后)




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                                                   德邦增利货币 2016 年第 3 季度报告


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
      变动的比较




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                                                                   德邦增利货币 2016 年第 3 季度报告




注:本基金的基金合同生效日为 2015 年 12 月 23 日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作

时间未满 1 年。本基金的建仓期为 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同

规定。图示日期为 2015 年 12 月 23 日至 2016 年 9 月 30 日。


                                    §4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
                         任本基金的基金经理期限         证券从业
  姓名        职务                                                               说明
                         任职日期         离任日期        年限
           本基金的
           基金经理、                                              硕士,历任汇富融略投资顾问
           德邦福鑫                                                有限公司助理副总裁;派杰亚
           灵活配置                                                洲证券有限公司研究员及产
           混合型证                                                品协调员;华富基金管理有限
                      2015 年 12
张翔       券投资基                   -                 9年        公司机构投资部理财经理、机
                      月 23 日
           金的基金                                                构投资部高级经理;2014 年
           经理、德邦                                              10 月起任德邦基金管理有限
           多元回报                                                公司机构专户部经理;现任本
           灵活配置                                                      公司基金经理。
           混合型证
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                                                            德邦增利货币 2016 年第 3 季度报告


          券投资基
          金的基金
          经理。
注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起

即任职,则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金

招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实

信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大

利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

    报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司

内部相关制度规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和

人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

    报告期内,本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证

券当日成交量的 5%的情况。本基金管理人未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

    本季度,债券市场依然向好,短端信用债收益率水平继续下行。货币政策仍然延续宽松基调,

以银行理财为代表的广义基金在“资产荒”背景下,对债券资产配置需求依然强烈。三季度以来,

货币市场流动性较为充裕,短端资金利率保持平稳,本基金严格遵守货币基金的相关法律法规,

控制久期及杠杆比例,优选个券,根据对短期市场利率走势的判断以及货币基金申购赎回规律,

不断优化组合各类资产配置结构,实现了较为稳定的投资收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

    报告期内,德邦增利货币 A 份额净值增长率为 0.6596%,同期业绩比较基准收益率为 0.3403%;

德邦增利货币 B 份额净值增长率为 0.7207%,同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。




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                                                              德邦增利货币 2016 年第 3 季度报告


4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

      无。


                                   §5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号               项目                  金额(元)               占基金总资产的比例(%)
  1     固定收益投资                      1,102,323,398.97                             96.86
        其中:债券                        1,102,323,398.97                             96.86
                                                          -
               资产支持证券                                                                  -

                                                          -
  2     买入返售金融资产                                                                     -

        其中:买断式回购的买入
                                                          -                                  -
        返售金融资产
        银行存款和结算备付金合
  3                                          30,344,348.30                               2.67
        计
  4     其他资产                               5,379,201.33                              0.47
  5     合计                              1,138,046,948.60                            100.00



5.2 报告期债券回购融资情况

 序号                项目                          占基金资产净值的比例(%)
  1     报告期内债券回购融资余额                                                     7.15
        其中:买断式回购融资                                                             -
 序号                项目                   金额(元)            占基金资产净值的比例(%)
  2     报告期末债券回购融资余额               118,116,502.82                           11.60
        其中:买断式回购融资                                  -                               -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例

的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

注:本报告期内,本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
                   项目                                           天数
报告期末投资组合平均剩余期限                                                                 97
报告期内投资组合平均剩余期限最高值                                                        102
报告期内投资组合平均剩余期限最低值                                                           76

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                                                                  德邦增利货币 2016 年第 3 季度报告




报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

注:本报告期内,本基金投资组合平均剩余期限未发生超过 120 天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
                                   各期限资产占基金资产净值         各期限负债占基金资产净值
序号           平均剩余期限
                                         的比例(%)                      的比例(%)
  1              30 天以内                               14.75                              11.60
       其中:剩余存续期超过 397
                                                              -                                  -
           天的浮动利率债
  2           30 天(含)-60 天                            18.66                                   -
       其中:剩余存续期超过 397
                                                          3.95                                   -
           天的浮动利率债
  3           60 天(含)-90 天                            24.44                                   -
       其中:剩余存续期超过 397
                                                              -                                  -
           天的浮动利率债
  4           90 天(含)-120 天                            6.82                                   -
       其中:剩余存续期超过 397
                                                              -                                  -
           天的浮动利率债
  5     120 天(含)-397 天(含)                       46.54                                      -
       其中:剩余存续期超过 397
                                                              -                                  -
           天的浮动利率债
                合计                                  111.21                                11.60



5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

注:本报告期内,本基金投资组合平均剩余存续期未发生超过 240 天的情况。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号             债券品种               摊余成本(元)               占基金资产净值比例(%)
  1    国家债券                                               -                                  -
  2    央行票据                                               -                                  -
  3    金融债券                               100,254,589.29                                 9.84
       其中:政策性金融债                     100,254,589.29                                 9.84
  4    企业债券                                               -                                  -
  5    企业短期融资券                         179,961,559.33                                17.67
  6    中期票据                                               -                                  -
  7    同业存单                               822,107,250.35                                80.72
  8    其他                                                   -                                  -
  9    合计                                 1,102,323,398.97                              108.23
 10    剩余存续期超过 397 天的浮                40,218,940.51                                3.95

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                                                                 德邦增利货币 2016 年第 3 季度报告


              动利率债券



5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
                                                                                占基金资产净值
序号       债券代码           债券名称       债券数量(张)   摊余成本(元)
                                                                                  比例(%)
                               16 同煤
  1        011699037                                500,000   50,012,335.86                 4.91
                               SCP001
                           16 联合水泥
  2        011699240                                500,000   49,995,500.36                 4.91
                             SCP002
  3         130212         13 国开 12               400,000   40,218,940.51                 3.95
                              16 鲁能源
  4        011699364                                400,000   39,966,560.43                 3.92
                               SCP001
                           16 中原银行
  5        111697922                                400,000   39,912,451.91                 3.92
                              CD109
                           16 萧山农商
  6        111697851                                400,000   39,705,382.05                 3.90
                           银行 CD031
                           16 福建南安
  7        111696931         农商行                 400,000   39,510,237.98                 3.88
                              CD025
                           16 河南伊川
  8        111697099       农村商业银               400,000   39,479,239.49                 3.88
                             行 CD016
                           16 莱商银行
  9        111697177                                400,000   39,475,965.22                 3.88
                              CD022
                           16 中德住房
 10        111697946        储蓄银行                400,000   39,410,028.42                 3.87
                              CD014



5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
                       项目                                            偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数                                                  -
报告期内偏离度的最高值                                                                   0.1227%
报告期内偏离度的最低值                                                                   0.0273%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值                                             0.0741%



报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注:无。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注:无。

                                         第 9 页 共 11 页
                                                                德邦增利货币 2016 年第 3 季度报告


5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
    细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注
5.9.1

      本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考

虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。

5.9.2

      报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3 其他资产构成
序号                      名称                                  金额(元)
  1      存出保证金                                                                            -
  2      应收证券清算款                                                                        -
  3      应收利息                                                                5,364,750.16
  4      应收申购款                                                                  14,451.17
  5      其他应收款                                                                            -
  6      待摊费用                                                                              -
  7      其他                                                                                  -
  8      合计                                                                    5,379,201.33



5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

      本报告中因四舍五入的原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计

可能存在尾差。


                                 §6 开放式基金份额变动

                                                                                       单位:份
                      项目                          德邦增利货币 A           德邦增利货币 B
报告期期初基金份额总额                                   17,827,605.66         700,988,430.72
报告期期间基金总申购份额                                 28,075,313.85         405,297,851.97
报告期期间基金总赎回份额                                 33,723,005.78         100,000,000.00
报告期期末基金份额总额                                   12,179,913.73       1,006,286,282.69
注:申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额;赎回含转换出及分级份额调减份额。


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                                                         德邦增利货币 2016 年第 3 季度报告



            §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。




                                §8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

    1、中国证监会核准基金募集的文件;

    2、德邦增利货币市场基金基金合同;

    3、德邦增利货币市场基金托管协议;

    4、德邦增利货币市场基金招募说明书;

    5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

    6、报告期内按照规定披露的各项公告。

8.2 存放地点

    上海市虹口区吴淞路 218 号宝矿国际大厦 35 层。

8.3 查阅方式

    投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件,亦可通过公司网

站查询,公司网址为 www.dbfund.com.cn。

    投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人。

    咨询电话:400-821-7788



                                                             德邦基金管理有限公司
                                                                 2016 年 10 月 24 日




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