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工银瑞信沪港深股票A(002387)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2016-04-20 管理人:工银瑞信... 基金经理:郝康
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基金公告

工银沪港深股票:2016年第三季度报告

公告日期:2016-10-24

工银瑞信沪港深股票型证券投资基金 2016
            年第 3 季度报告

                  2016 年 9 月 30 日




       基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

       基金托管人:北京银行股份有限公司

       报告送出日期:二〇一六年十月二十四日
                                            工银瑞信沪港深股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告




                                    §1 重要提示

   基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

   本报告中财务资料未经审计。

   本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。


                                 §2 基金产品概况

基金简称                                工银沪港深股票
交易代码                                002387
基金运作方式                            契约型开放式
基金合同生效日                          2016 年 4 月 20 日
报告期末基金份额总额                    1,986,978,363.22 份
                                        精选沪深两市优质个股及香港股票市场交易互联互
                                        通机制(以下简称“港股通”)下的港股投资标的,
投资目标
                                        通过积极有效的风险防控措施,力争获取超越业绩比
                                        较基准的最大化收益。
                                        本基金将由投资研究团队及时跟踪国际市场环境变
                                        化,根据境内外宏观经济运行态势、宏观经济政策变
                                        化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的
                                        深入研究,判断国内及香港证券市场的发展趋势,结
                                        合行业状况、公司价值性和成长性分析,综合评价各
                                        类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策
投资策略                                略分析的基础上,采用动态调整策略,在市场上涨阶
                                        段中,适当增加权益类资产配置比例,在市场下行周
                                        期中,适当降低权益类资产配置比例。以此为基础,
                                        本基金将参考 A 股市场与香港市场 H 股整体溢价情
                                        况,在 A 股溢价率偏高时,适当增加香港市场股票资
                                        产配置比例;相反当 A 股与 H 股整体价格持平甚至 A
                                        股折价时,将综合考虑市场投资者结构、流动性及成
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                                             工银瑞信沪港深股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告


                                          长空间等因素后,适当增加 A 股市场配置比例,最终
                                          力求实现基金财产的长期稳定增值,从而有效提高不
                                          同市场状况下基金资产的整体收益水平。在股票选择
                                          策略方面,本基金将通过定性分析和定量分析相结合
                                          的办法,精选具有核心竞争优势和持续增长潜力,且
                                          估值水平相对合理的国内 A 股及香港股票市场交易互
                                          联互通机制下的港股投资标的股票进行重点投资。


                                          40%×恒生指数收益率+40%×沪深 300 指数收益率
业绩比较基准
                                          +20%×中债综合财富指数收益率。
                                          本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合
风险收益特征
                                          型基金、债券型基金与货币市场基金。
基金管理人                                工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人                                北京银行股份有限公司




                       §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
                                                                                 单位:人民币元
主要财务指标                               报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 )
1.本期已实现收益                                                                  2,491,564.68
2.本期利润                                                                       -6,370,485.06
3.加权平均基金份额本期利润                                                              -0.0079
4.期末基金资产净值                                                           1,997,502,797.55
5.期末基金份额净值                                                                        1.005
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

    2、“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额;“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    3、所列数据截止到 2016 年 9 月 30 日。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

                                                             业绩比较基准
               净值增长率    净值增长率      业绩比较基
   阶段                                                      收益率标准差      ①-③     ②-④
                   ①          标准差②      准收益率③
                                                                 ④
过去三个月           0.60%         0.57%            6.74%            0.60%     -6.14%     -0.03%




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                                           工银瑞信沪港深股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
      变动的比较




注:1、本基金基金合同于 2016 年 4 月 20 日生效。截至报告期末,本基金尚处于建仓期。

    2、按基金合同规定,本基金建仓期为 6 个月。建仓期满,本基金的各项投资比例应符合基金

合同关于投资范围及投资限制的规定:股票占基金资产的比例为 80%–95%(其中投资于国内依法

发行上市的股票的比例占基金股票资产的 0-100%,投资于港股通投资标的股票的比例占基金股票

资产的 0-100%)。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于

基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

3.3 其他指标

    无。


                                 §4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

                           任本基金的基金经理期限
     姓名         职务                                 证券从业年限              说明
                            任职日期      离任日期

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                                    工银瑞信沪港深股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告


                                                                 曾任中国银行全球金
                                                                 融市场部首席交易
                                                                 员;2005 年加入工银
                                                                 瑞信,曾任工银核心
                                                                 价值混合基金、工银
                                                                 精选平衡混合型基
                                                                 金、工银稳健成长混
                                                                 合基金基金经理、专
                                                                 户投资部专户投资经
                                                                 理,现任权益投资部
                                                                 副总监,2011 年 10 月
                                                                 11 日至今,担任工银
                                                                 瑞信中小盘成长混合
                                                                 型证券投资基金基金
         权益投资                                                经理;2012 年 12 月 5
         部 副 总                                                日至今,担任工银瑞
                    2016 年 4 月
王筱苓   监,本基                      -              19         信大盘蓝筹混合型证
                       20 日
         金的基金                                                券投资基金基金经
         经理                                                    理;2014 年 6 月 26 日
                                                                 至今,担任工银瑞信
                                                                 绝对收益混合型基金
                                                                 基金经理;2014 年 12
                                                                 月 30 日至今,担任工
                                                                 银瑞信消费服务行业
                                                                 混合型证券投资基金
                                                                 基金经理;2015 年 8
                                                                 月 6 日至今,担任工
                                                                 银瑞信新蓝筹股票型
                                                                 基金基金经理;2016
                                                                 年 4 月 20 日,担任工
                                                                 银瑞信沪港深股票型
                                                                 证券投资基金基金经
                                                                 理。
                                                                 曾在申银万国证券研
                                                                 究所有限公司担任首
                                                                 席分析师、海外业务
                                                                 部负责人;2015 年加
                                                                 入工银瑞信,现任海
         本基金的   2016 年 4 月                                 外市场研究团队负责
唐明君                                 -               9
         基金经理      20 日                                     人、基金经理,2016
                                                                 年 3 月 22 日至今,担
                                                                 任工银瑞信香港中小
                                                                 盘股票型基金基金经
                                                                 理;2016 年 4 月 20 日,
                                                                 担任工银瑞信沪港深
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                                           工银瑞信沪港深股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告


                                                                        股票型证券投资基金
                                                                        基金经理。



4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募

说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控

制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

    为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违

法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、

《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交

易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,

并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法

违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同

一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公

平交易;未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间

未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

    本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所

公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 2 次。投资组

合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

    工银瑞信沪港深基金目前主要投资香港市场,这主要是因为我们判断中国投资者配置海外资

产是趋势性的和长期的。

    中国经济经历了几十年的快速发展,目前正面临经济增速下台阶以寻找再平衡的时候。根据

国际经验,这期间即使经常项下国际贸易仍然是顺差,但是境外投资兴起,资本项下容易产生逆

差,我们判断人民币贬值压力会长期存在。除了房产和固定收益类产品外,国内投资人对香港上

市的中国公司了解程度较高,又有沪港通和未来的深港通等非常顺畅的投资渠道,今年国内机构

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                                              工银瑞信沪港深股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告


投资者配置港股成为趋势。

     我们认为海外分散化投资的最大价值是选择与中国经济关联度较低的上市公司,这部分上市

公司受人民币贬值的影响较小。我们选择了一批收入主要在海外的,相对估值较低的优质高分红

蓝筹公司作为长期投资标的。



4.5 报告期内基金的业绩表现

     报告期内,本基金净值增长率为 0.60%,业绩比较基准收益率为 6.74%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

     本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》

第四十一条规定的条件。


                                   §5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号                项目                       金额(元)              占基金总资产的比例(%)
 1     权益投资                                  1,816,432,222.15                            90.75
       其中:股票                                1,816,432,222.15                            90.75
 2     基金投资                                                    -                              -
 3     固定收益投资                                                -                              -
       其中:债券                                                  -                              -
              资产支持证券                                         -                              -
 4     贵金属投资                                                  -                              -
 5     金融衍生品投资                                              -                              -
 6     买入返售金融资产                                            -                              -
       其中:买断式回购的买入返售
                                                                   -                              -
       金融资产
 7     银行存款和结算备付金合计                      178,589,420.68                           8.92
 8     其他资产                                        6,515,558.75                           0.33
 9     合计                                      2,001,537,201.58                           100.00
注:1、由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差;

     2、本基金本报告期末通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为 1,707,852,960.00 元,占

期末基金总资产比例为 85.33%。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码                行业类别                    公允价值(元)             占基金资产净值比例
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                                                 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告


                                                                                       (%)
 A     农、林、牧、渔业                                                  -                          -
 B     采矿业                                                            -                          -
 C     制造业                                            108,579,262.15                          5.44
       电力、热力、燃气及水生产和供应
 D                                                                       -                          -
       业
 E     建筑业                                                            -                          -
 F     批发和零售业                                                      -                          -
 G     交通运输、仓储和邮政业                                            -                          -
 H     住宿和餐饮业                                                      -                          -
 I     信息传输、软件和信息技术服务业                                    -                          -
 J     金融业                                                            -                          -
 K     房地产业                                                          -                          -
 L     租赁和商务服务业                                                  -                          -
 M     科学研究和技术服务业                                              -                          -
 N       水利、环境和公共设施管理业                                      -                          -
 O       居民服务、修理和其他服务业                                      -                          -
 P                    教育                                               -                          -
 Q              卫生和社会工作                                           -                          -
 R           文化、体育和娱乐业                                          -                          -
 S                    综合                                               -                          -
                      合计                               108,579,262.15                          5.44
注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
         行业类别                       公允价值(元)            占基金资产净值比例(%)
非必需消费品 Consumer
                                               182,384,660.00                             9.13
Discretionary
金融 Financials                                454,262,874.00                            22.74
工业 Industrials                                96,754,965.00                             4.84
信息技术 Information
                                                14,697,090.00                             0.74
Technology
公共事业 Utilities                             247,948,340.00                            12.41
房地产 Real Estate                             711,805,031.00                            35.63
合计                                        1,707,852,960.00                             85.50
注:1、以上分类采用全球行业分类标准(GICS);

     2、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

                                                                                   占基金资产净值
序号    股票代码          股票名称          数量(股)       公允价值(元)
                                                                                     比例(%)
                                     第 8 页 共 11 页
                                              工银瑞信沪港深股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告


                     金沙中国有限
 1       H01928                             5,474,000       158,581,780.00                    7.94
                         公司
 2       H00017       新世界发展           16,391,000       142,273,880.00                    7.12
 3       H02388        中银香港             5,543,500       125,061,360.00                    6.26
 4       H00005        汇丰控股             2,405,600       118,355,520.00                    5.93
 5       H00019     太古股份公司 A          1,598,500       114,980,105.00                    5.76
 6       H00083        信合置业             9,694,000       114,486,140.00                    5.73
 7       H00002        中电控股             1,653,500       114,108,035.00                    5.71
 8       H00101        恒隆地产             6,194,000        93,033,880.00                    4.66
 9       H00006        电能实业             1,319,500        85,886,255.00                    4.30
10       H00023        东亚银行             3,126,200        84,657,496.00                    4.24



5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

     本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

     本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
    细

     本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
     本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

     本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

     本基金本报告期末未持有股指期货投资,也无期间损益。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

     本报告期内,本基金未运用股指期货进行投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

     本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。

                                  第 9 页 共 11 页
                                           工银瑞信沪港深股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告


5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

      本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。

5.10.3 本期国债期货投资评价

      本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在
      报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
 序号                 名称                                  金额(元)
  1      存出保证金                                                                 90,161.30
  2      应收证券清算款                                                                       -
  3      应收股利                                                               6,345,127.67
  4      应收利息                                                                   80,269.78
  5      应收申购款                                                                           -
  6      其他应收款                                                                           -
  7      待摊费用                                                                             -
  8      其他                                                                                 -
  9      合计                                                                   6,515,558.75



5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

      本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。



5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

      本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

      无。


                              §6 开放式基金份额变动

                                                                                      单位:份
报告期期初基金份额总额                                                         202,717,171.66
报告期期间基金总申购份额                                                    1,785,708,399.95
减:报告期期间基金总赎回份额                                                      1,447,208.39

                               第 10 页 共 11 页
                                          工银瑞信沪港深股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告


报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"
                                                                                              -
填列)
报告期期末基金份额总额                                                     1,986,978,363.22
注:1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;

    2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。


               §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

    无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

    本基金本报告期基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。




                    §8 影响投资者决策的其他重要信息

    无。


                               §9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

    1、中国证监会准予工银瑞信沪港深股票型证券投资基金募集申请的注册文件;

    2、《工银瑞信沪港深股票型证券投资基金基金合同》;

    3、《工银瑞信沪港深股票型证券投资基金托管协议》;

    4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

    5、基金托管人业务资格批件、营业执照;

    6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

9.2 存放地点

    基金管理人或基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

    投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。




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