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北信瑞丰丰利混合(002745)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-06-21 管理人:北信瑞丰... 基金经理:于军华 等
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基金公告

北信瑞丰丰利混合:2018年第三季度报告

公告日期:2018-10-25

北信瑞丰丰利混合型证券投资基金
      2018 年第 3 季度报告

               2018 年 9 月 30 日




   基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

   基金托管人:北京银行股份有限公司

   报告送出日期:2018 年 10 月 25 日
                                                              北信瑞丰丰利 2018 年第 3 季度报告



                                     §1 重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 10 月 24 日复核了本报

告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。



    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。



                                   §2 基金产品概况
基金简称                                 北信瑞丰丰利
交易代码                                 002745
基金运作方式                             契约型开放式
基金合同生效日                           2018 年 6 月 27 日
报告期末基金份额总额                     30,057,354.01 份
                                         本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定
                                         收益类金融工具,通过科学的资产配置与严谨的风
投资目标
                                         险管理,力争超越业绩比较基准、实现基金资产持
                                         续稳定增值。
                                         1、资产配置策略
                                         本基金采用自上而下的策略,通过对宏观经济基本
                                         面(包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政
                                         策等)的分析判断,和对流动性水平(包括资金面
                                         供需情况、证券市场估值水平等)的深入研究,分
                                         析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预
                                         期风险和收益,并据此对本基金资产在股票、债券、
投资策略
                                         现金之间的投资比例进行动态调整。
                                         2、股票投资策略
                                         本基金的股票投资策略包括行业配置策略和个股投
                                         资策略。
                                         3、债券投资策略
                                         对于固定收益类资产的选择,本基金将以价值分析
                                         为主线,在综合研究的基础上实施积极主动的组合
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                                                            北信瑞丰丰利 2018 年第 3 季度报告


                                     管理,并主要通过类属配置与债券选择两个层次进
                                     行投资管理。在类属配置层次,结合对宏观经济、
                                     市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易
                                     所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定
                                     期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定
                                     类属资产的最优权重。在券种选择上,本基金以中
                                     长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政
                                     策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风
                                     险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合
                                     理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。
                                     4、股指期货投资策略
                                     本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动
                                     性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进
                                     行投资,旨在通过股指期货实现基金的套期保值。
                                     5、权证投资策略
                                     权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利
                                     于基金资产增值。本基金在权证投资方面将以价值
                                     分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的
                                     基础上,立足于无风险套利,尽量减少组合净值波
                                     动率,力求稳健的超额收益。
                                     沪深 300    指数收益率*20%+中债总财富指数收益率
业绩比较基准
                                     *80%
                                     本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于
                                     货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属
风险收益特征
                                     于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。


基金管理人                           北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人                           北京银行股份有限公司




                       §3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标

                                                                           单位:人民币元
                                       报告期( 2018 年 7 月 1 日 - 2018 年 9 月 30 日
             主要财务指标
                                                              )
1.本期已实现收益                                                               299,849.49
2.本期利润                                                                     637,526.28
3.加权平均基金份额本期利润                                                          0.0158
4.期末基金资产净值                                                         31,543,890.85
5.期末基金份额净值                                                                  1.0495

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                                                            北信瑞丰丰利 2018 年第 3 季度报告


注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低

于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                                         业绩比较基准
               净值增长率   净值增长率    业绩比较基
   阶段                                                  收益率标准差      ①-③   ②-④
                   ①         标准差②    准收益率③
                                                              ④
过去三个月          1.36%        0.08%           0.44%             0.27%    0.92%    -0.19%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较




注:1、本基金由原北信瑞丰丰利保本混合型证券投资基金转型而来,基金合同于 2018 年 6 月

27 日生效,基金合同生效起至报告期末未满一年。

2、本基金尚处于建仓期内,根据本基金基金合同的约定,本基金自基金合同生效之日起 6 个月

内为建仓期,建仓期结束时本基金的投资组合比例将符合基金合同的有关约定。
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                                                             北信瑞丰丰利 2018 年第 3 季度报告



3.3 其他指标
注:无。



                                  §4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

                          任本基金的基金经理期限
       姓名      职务                                  证券从业年限            说明
                           任职日期         离任日期
                                                                      郑猛先生      ,CFA、
                                                                      FRM 持证人,南开大
                                                                      学理学学士,北京大
                                                                      学硕士。2010 年 7 月
                                                                      至 2012 年 8 月在国
                                                                      家开发银行天津市分
                                                                      行,任一级业务员
                                                                      (副科级);
                                                                      2012 年 9 月至
                                                                      2014 年 10 月在国网
                          2017 年
郑猛           基金经理                 -              8              英大保险资产管理公
                          6 月 15 日
                                                                      司(原英大财险投资
                                                                      部),担任固定收益
                                                                      投资经理;2014 年
                                                                      11 月至 2016 年 8 月,
                                                                      在中国工商银行总行,
                                                                      资产管理部固定收益
                                                                      处,担任投资经理。
                                                                      现任北信瑞丰基金管
                                                                      理有限公司固定收益
                                                                      部基金经理。
                                                                      董鎏洋女士,英国圣
                                                                      安德鲁斯金融管理硕
                                                                      士,持有中国证券投
                                                                      资基金业从业证书。
                                                                      2011 年至 2015 年曾
                          2018 年                                     任联合资信评估有限
董鎏洋         基金经理                 -              7
                          4月4日                                      公司高级分析师,从
                                                                      事中国债券市场工商
                                                                      企业信用评级工作。
                                                                      2015 年 9 月加入北信
                                                                      瑞丰基金管理有限公
                                                                      司,曾任研究员、基

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                                                            北信瑞丰丰利 2018 年第 3 季度报告


                                                                     金经理助理。

注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为根据

 公司决定确定的聘任日期,基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期;

2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
     本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合

 同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金

 资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有

 人利益的行为。

 4.3 公平交易专项说明

 4.3.1 公平交易制度的执行情况

     本报告期内,公司严格执行《公司公平交易管理办法》各项规定,在研究、投资授权与决策、

 交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、特定客户资产管理组合等。

 具体如下:

     在投资决策环节,本基金管理人构建了统一的研究平台,为旗下所有投资组合公平地提供研

 究支持。同时,在投资决策过程中,各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管

 理制度和投资授权制度,保证各投资组合的独立投资决策机制。

     在交易执行环节,本基金管理人实行集中交易制度,按照“时间优先、价格优先、比例分配、

 综合平衡”的原则,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

     在事后监控环节,本基金管理人定期对股票交易情况进行分析,并出具公平交易执行情况分

 析报告;另外,本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不

 定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。

     综上所述,本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。

 4.3.2 异常交易行为的专项说明
     本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
     债市方面,2018 年三季度,债券市场呈现长短端两极分化格局,在震荡中缓慢下行。从宏

 观层面看,三季度经济数据有所回落,投资、进出口增速放缓,政策由“去杠杆”转变为“稳杠

 杆”,基建发力预期增强,通胀抬头预期提升,长端债券收益率在偏低位置震荡中回调。在此背

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                                                              北信瑞丰丰利 2018 年第 3 季度报告


景下,央行确认“稳健中性”的货币政策,年内第三次降准,彰显大国货币政策的独立性,为债

券市场短端营造了有利的利率环境。此外,《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》发布,

新规对于非标投资有所放松,对于投资标的要求符合预期。

     股市方面,2018 年三季度以来,国内经济整体承压,景气度缓慢下行,供需两弱,社融增

速持续下降,短期通胀压力上升。A 股市场仍在延续二季度以金融去杠杆和贸易摩擦升温为核心

压力的调整运行。股指走势来看,各大股指中仅上证 50 指数录得上涨 5.11%,其他均为下跌,

两市成交量在 9 月中旬一度下滑至 4.94 万亿元,创 2014 年 6 月以来新低。截至 9 月 28 日收盘,

沪深两市 A 股总市值为 53.25 万亿元,较 6 月底的 55.02 万亿元的总市值继续缩水 1.77 万亿元。

板块来看,银行及非银金融表现较好,其他行业鲜见亮眼走势。市场总体情绪尚未见修复。

     2018 年三季度,本基金积极布局利率债券,通过波段交易寻找投资机会,通过久期、仓位

动态调整控制产品风险。保障组合的流动性和收益率的稳定性,以期为投资者提供稳定的收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现
     截至本报告期末本基金份额净值为 1.0495 元;本报告期基金份额净值增长率为 1.36%,业

绩比较基准收益率为 0.44%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
     本基金在 2018 年 7 月 12 日(含)至 9 月 30 日期间资产净值低于伍仟万元。




                                   §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况

序号                项目                      金额(元)           占基金总资产的比例(%)
 1     权益投资                                    6,637,737.67                          19.74
       其中:股票                                  6,637,737.67                          19.74
 2     基金投资                                                -                              -
 3     固定收益投资                                12,287,400.00                         36.53
       其中:债券                                  12,287,400.00                         36.53
       资产支持证券                                            -                              -
 4     贵金属投资                                              -                              -
 5     金融衍生品投资                                          -                              -
 6     买入返售金融资产                            12,600,000.00                         37.46
       其中:买断式回购的买入返售
                                                               -                              -
       金融资产

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                                                                      北信瑞丰丰利 2018 年第 3 季度报告


   7    银行存款和结算备付金合计                          1,343,926.98                            4.00
   8    其他资产                                              764,211.90                          2.27
   9    合计                                             33,633,276.55                          100.00
 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
                                                                               占基金资产净值比例
 代码               行业类别                        公允价值(元)
                                                                                        (%)
   A    农、林、牧、渔业                                         12,450.00                        0.04
   B    采矿业                                                  202,323.00                        0.64
   C    制造业                                                2,752,612.67                        8.73
        电力、热力、燃气及水生产和供
   D                                                            199,397.00                        0.63
        应业
   E    建筑业                                                  239,027.00                        0.76
   F    批发和零售业                                            139,173.00                        0.44
   G    交通运输、仓储和邮政业                                  238,974.00                        0.76
   H    住宿和餐饮业                                                       -                         -
        信息传输、软件和信息技术服务
   I                                                            263,831.00                        0.84
        业
   J    金融业                                                2,116,919.00                        6.71
   K    房地产业                                                256,439.00                        0.81
   L    租赁和商务服务业                                        110,156.00                        0.35
   M    科学研究和技术服务业                                               -                         -
   N    水利、环境和公共设施管理业                               25,100.00                        0.08
   O    居民服务、修理和其他服务业                                         -                         -
   P    教育                                                               -                         -
   Q    卫生和社会工作                                           41,528.00                        0.13
   R    文化、体育和娱乐业                                       39,808.00                        0.13
   S    综合                                                               -                         -
        合计                                                  6,637,737.67                      21.04
注:以上行业分类以 2018 年 9 月 30 日的中国证监会行业分类标准为依据。

 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
                                                                                    占基金资产净值
 序号    股票代码          股票名称          数量(股)         公允价值(元)
                                                                                      比例(%)
   1      601318           中国平安                 6,200            424,700.00                   1.35
   2      600519           贵州茅台                     300          219,000.00                   0.69
   3      000651           格力电器                 3,800            152,760.00                   0.48
   4      600036           招商银行                 4,300            131,967.00                   0.42

                                      第 8 页 共12 页
                                                                     北信瑞丰丰利 2018 年第 3 季度报告


  5       601166          兴业银行                  7,600           121,220.00                   0.38
  6       600276          恒瑞医药                  1,900           120,650.00                   0.38
  7       600887          伊利股份                  4,600           118,128.00                   0.37
  8       600016          民生银行                 17,900           113,486.00                   0.36
  9       601328          交通银行                 18,500           108,040.00                   0.34
  10      000858          五 粮 液                  1,500           101,925.00                   0.32
 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
                                                                           占基金资产净值比例(%)
 序号               债券品种                      公允价值(元)

  1     国家债券                                                       -                             -
  2     央行票据                                                       -                             -
  3     金融债券                                           12,287,400.00                        38.95
        其中:政策性金融债                                 12,287,400.00                        38.95
  4     企业债券                                                       -                             -
  5     企业短期融资券                                                 -                             -
  6     中期票据                                                       -                             -
  7     可转债(可交换债)                                             -                             -
  8     同业存单                                                       -                             -
  9     其他                                                           -                             -
  10    合计                                               12,287,400.00                        38.95
 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
                                                                                 占基金资产净值比
 序号     债券代码       债券名称         数量(张)         公允价值(元)
                                                                                     例(%)
  1        180210        18 国开 10             100,000          9,873,000.00                  31.30
  2        018005        国开 1701                24,000         2,414,400.00                    7.65
 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
 明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。

 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:(1)本基金本报告期末未持有股指期货。

(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。



                                      第 9 页 共12 页
                                                            北信瑞丰丰利 2018 年第 3 季度报告



 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
 注:本基金本报告期末未投资股指期货。

 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
 5.10.1 本期国债期货投资政策
 注:本基金投资范围未包括国债期货,无相关投资政策。

 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
 注:(1)本基金本报告期末未持有国债期货。

(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。

 5.10.3 本期国债期货投资评价
 注:本基金报告期内未参与国债期货投资,无相关投资评价。

 5.11 投资组合报告附注
 5.11.1   本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案
 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
 5.11.2 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库。
 5.11.3 其他资产构成
  序号                 名称                               金额(元)
    1     存出保证金                                                             17,099.53
    2     应收证券清算款                                                       614,428.49
    3     应收股利                                                                         -
    4     应收利息                                                             132,584.67
    5     应收申购款                                                                  99.21
    6     其他应收款                                                                       -
    7     待摊费用                                                                         -
    8     其他                                                                             -
    9     合计                                                                 764,211.90

 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

 注:本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
 注:本基金报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
 由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。




                               第 10 页 共12 页
                                                           北信瑞丰丰利 2018 年第 3 季度报告




                               §6 开放式基金份额变动
                                                                                  单位:份
 报告期期初基金份额总额                                                     76,139,669.47
 报告期期间基金总申购份额                                                        10,441.31
 减:报告期期间基金总赎回份额                                                46,092,756.77
 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-
                                                                                           -
 "填列)
 报告期期末基金份额总额                                                     30,057,354.01
注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。




                 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
 注:本报告期内,基金管理人未持有本基金份额。

 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
 注:本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。




                      §8 影响投资者决策的其他重要信息

 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
 注:本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

 8.2 影响投资者决策的其他重要信息
 注:无影响投资者决策的其他重要信息。




                                第 11 页 共12 页
                                                          北信瑞丰丰利 2018 年第 3 季度报告




                                §9 备查文件目录


9.1 备查文件目录

    1、《北信瑞丰丰利混合型证券投资基金基金合同》。

    2、《北信瑞丰丰利混合型证券投资基金招募说明书》。

    3、《北信瑞丰丰利混合型证券投资基金托管协议》。

    4、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点
    基金管理人和基金托管人的住所,并登载于基金管理人网站 www.bxrfund.com。

9.3 查阅方式
    投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,也可登陆基金管理人网

站 www.bxrfund.com 查阅。




                                                         北信瑞丰基金管理有限公司
                                                                   2018 年 10 月 25 日




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