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长信国防军工量化灵活配置混合(002983)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-01-05 管理人:长信基金... 基金经理:左金保
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

长信国防军工量化混合:更新招募说明书(2018年第1号)

公告日期:2018-02-14

            长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书




长信国防军工量化灵活配置混合型
      证券投资基金更新的
            招募说明书




          2018 年第【1】号




 基金管理人:长信基金管理有限责任公司
 基金托管人:中国建设银行股份有限公司




             二〇一八年二月
                        长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书

                                重要提示


    长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于
2016 年 6 月 23 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1392 号文注册募
集。本基金合同于 2017 年 1 月 5 日正式生效。
    基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资本基
金可能遇到的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券、期货市场
价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投
资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产
生的基金管理风险等。
    本基金为混合型基金,属于较高风险、较高收益的投资品种,其预期风险和
预期收益低于股票型基金,但高于债券型基金和货币市场基金。
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括
国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、中小企业私募
债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持
证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、
权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须
符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,
基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有
效的法律法规和相关规定。投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特
性,并承担基金投资中出现的各类风险。
                       长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书

    投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解
基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况
等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
    基金的过往业绩并不预示其未来表现。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
    本更新的招募说明书所载的内容截止日为 2018 年 1 月 5 日,有关财务数据
和净值截止日为 2017 年 9 月 30 日(财务数据未经审计)。本基金托管人中国建
设银行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。




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                                                长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书




                                                                  目        录

一、绪 言 ........................................................................................................................................ 1

二、释 义 ........................................................................................................................................ 2

三、基金管理人 .............................................................................................................................. 6

四、基金托管人 ............................................................................................................................ 17

五、相关服务机构 ........................................................................................................................ 21

六、基金的募集 ............................................................................................................................ 26

七、基金合同的生效 .................................................................................................................... 27

八、基金份额的申购与赎回......................................................................................................... 28

九、基金的投资 ............................................................................................................................ 38

十、基金的投资组合报告............................................................................................................. 47

十一、基金的业绩 ........................................................................................................................ 51

十二、基金的财产 ........................................................................................................................ 53

十三、基金资产估值 .................................................................................................................... 54

十四、基金费用与税收................................................................................................................. 60

十五、基金的收益与分配............................................................................................................. 62

十六、基金的会计与审计............................................................................................................. 64

十七、基金的信息披露................................................................................................................. 65

十八、风险揭示 ............................................................................................................................ 71

十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算..................................................................... 75

二十、基金合同的内容摘要......................................................................................................... 77

二十一、基金托管协议的内容摘要........................................................................................... 105

二十二、基金份额持有人服务................................................................................................... 125

二十三 其他应披露事项............................................................................................................. 128

二十四、招募说明书存放及查阅方式....................................................................................... 130

二十五、备查文件 ...................................................................................................................... 131
                        长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书



                               一、绪 言

    《长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称
“招募说明书”或“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》
(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下
简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售
办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)
和其他有关法律法规的规定,以及《长信国防军工量化量化灵活配置混合型证券
投资基金基金合同》(以下简称“合同”或“基金合同”)编写。
    本招募说明书阐述了长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金的投
资目标、投资策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资
者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
    本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
    本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基
金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书
中载明的信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说明。
    本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金当事人之间权利、义务关系的法律文件。基金投资者自依基金合同取
得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他
有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,
应详细查阅基金合同。




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                        长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书



                               二、释 义

    在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称代表如下含义:
    1、基金或本基金:指长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金
    2、基金管理人:指长信基金管理有限责任公司
    3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司
    4、基金合同:指《长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》及对基金合同的任何有效修订和补充
    5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长信国防军工
量化灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和
补充
    6、招募说明书或本招募说明书:指《长信国防军工量化灵活配置混合型证
券投资基金招募说明书》及其定期的更新
    7、基金份额发售公告:指《长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基
金基金份额发售公告》
    8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
    9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过,2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会
第三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十二
届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关
于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证
券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
    10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
    11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日
实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
    12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施


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                        长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
     13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
     14、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员

     15、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
     16、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
     17、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
     18、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内
依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
     19、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以
及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
     20、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

     21、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
     22、销售机构:指长信基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》和中国
证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构
     23、代销机构:指接受基金管理人委托代为办理本基金认购、申购、赎回和
其他基金业务的具有基金代销业务资格的机构
     24、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
     25、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为长信基金管理有
限责任公司或接受长信基金管理有限责任公司委托代为办理登记业务的机构
     26、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所

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                       长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书

管理的基金份额余额及其变动情况的账户
    27、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换、定期定额投资及转托管业务而引起的基金份额
变动及结余情况的账户
    28、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
    29、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
    30、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过 3 个月
    31、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
    32、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常
交易日
    33、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
    34、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日),n 为自然数
    35、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
    36、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
    37、《业务规则》:指长信基金管理有限责任公司、上海证券交易所和中国证
券登记结算有限责任公司的相关业务规则,是规范基金管理人所管理的开放式证
券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守
    38、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
    39、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
    40、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
    41、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告

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规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
    42、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
    43、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
    44、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%
    45、元:指人民币元
    46、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
    47、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
款项及其他资产的价值总和
    48、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
    49、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
    50、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
    51、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站
及其他媒介
    52、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件。




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                              三、基金管理人

   (一)基金管理人概况
                                       基金管理人概况
名称              长信基金管理有限责任公司
注册地址          中国(上海)自由贸易试验区银城中路 68 号 9 楼
办公地址          上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼
邮政编码          200120
批准设立机关      中国证券监督管理委员会
批准设立文号      中国证监会证监基金字[2003]63 号
注册资本          壹亿陆仟伍佰万元人民币
设立日期          2003 年 5 月 9 日
组织形式          有限责任公司
法定代表人        成善栋
电话              021-61009999
传真              021-61009800
联系人            魏明东
存续期间          持续经营
                  基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其他业务。【依法须
经营范围
                  经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
                                股东名称                 出资额     出资比例
                         长江证券股份有限公司          7350 万元      44.55%
                      上海海欣集团股份有限公司       5149.5 万元      31.21%
股权结构                 武汉钢铁股份有限公司        2500.5 万元      15.15%
                  上海彤胜投资管理中心(有限合伙)      751 万元       4.55%
                  上海彤骏投资管理中心(有限合伙)      749 万元       4.54%
                                   总计               16500 万元        100%



   (二)主要人员情况
   1、基金管理人的董事会成员情况
                                      董事会成员
  姓名           职务          性别                         简历
                                        中共党员,硕士研究生,IMBA,曾任职中国人民
                                        银行上海市分行静安区办事处办公室科员,中国
                                        人民银行上海市分行、工商银行上海市分行办公
                                        室科员、科长,上海巴黎国际银行信贷部总经理,
 成善栋          董事长         男
                                        工商银行上海市分行办公室副主任、管理信息部
                                        总经理、办公室主任、党委委员、副行长,并历
                                        任上海市金融学会副秘书长,上海城市金融学会
                                        副会长、秘书长。
                                        中共党员,硕士研究生,现任长江证券股份有限
 刘元瑞        非独立董事       男      公司总裁。历任长江证券股份有限公司钢铁行业
                                        研究分析师、研究部副主管,长江证券承销保荐
                                           6
                           长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书
                                       有限公司总裁助理,长江证券股份有限公司研究
                                       部副总经理、研究所总经理、副总裁。
                                       中共党员,法学硕士,工商管理博士,高级经济
                                       师,高级商务谈判师。曾任湖北省委组织部“第
                                       三梯队干部班”干部,中国第二汽车制造厂干部,
                                       湖北经济学院讲师、特聘教授,扬子石化化工厂
                                       保密办主任、集团总裁办、股改办、宣传部、企
   陈谋亮     非独立董事       男
                                       管处管理干部、集团法律顾问,中石化/扬子石
                                       化与德国巴斯夫合资特大型一体化石化项目中
                                       方谈判代表,交大南洋部门经理兼董事会证券事
                                       务代表,海欣集团董事会秘书处主任、战略投资
                                       部总监、总裁助理、副总裁、总裁。
                                       中共党员,硕士,MBA、EMPACC。现任武汉钢铁
                                       有限公司副总经理。曾任宝钢计划财务部助理会
                                       计师,宝钢资金管理处费用综合管理,宝钢成本
                                       管理处冷轧成本管理主办、主管,宝钢股份成本
   何宇城     非独立董事       男      管理处综合主管,宝钢股份财务部预算室综合主
                                       管,宝钢股份财务部副部长,宝钢分公司炼钢厂
                                       副厂长,不锈钢分公司副总经理,宝钢股份钢管
                                       条钢事业部副总经理兼南通宝钢钢铁有限公司
                                       董事长、经营财务部部长。
                                       中共党员,硕士,上海国家会计学院 EMBA 毕业,
                                       具有基金从业资格。现任长信基金管理有限责任
                                       公司总经理、投资决策委员会主任委员。曾任职
    覃波      非独立董事       男      于长江证券有限责任公司。2002 年加入长信基金
                                       管理有限责任公司,历任市场开发部区域经理、
                                       营销策划部副总监、市场开发部总监、专户理财
                                       部总监、总经理助理、副总经理。
                                       经济学学士,研究员。现任中国生物多样性保护
                                       与绿色发展基金会副理事长、中国体制改革研究
   吴稼祥      独立董事        男      会公共政策研究部研究员。曾任职中共中央宣传
                                       部和中共中央书记处办公室、华能贵诚信托投资
                                       公司独立董事。
                                       中共党员,学士。曾任营教导员、军直属政治处
                                       主任,交通银行上海分行杨浦支行副行长、营业
                                       处处长兼房地产信贷部经理、静安支行行长、杨
   谢红兵      独立董事        男
                                       浦支行行长,交通银行基金托管部副总经理、总
                                       经理,交银施罗德基金管理有限公司董事长,中
                                       国交银保险(香港)副董事长。
                                       中共党员,经济学博士,曾任中国人民银行上海
                                       市徐汇区办事处办公室副主任、信贷科副科长、
                                       党委副书记,中国工商银行上海市分行办公室副
                                       主任、主任、金融调研室主任、浦东分行副行长,
   徐志刚      独立董事        男      上海实业(集团)有限公司董事、副总裁,上海
                                       实业金融控股有限公司董事、总裁,上海实业财
                                       务有限公司董事长、总经理,德勤企业咨询(上
                                       海)有限公司华东区财务咨询主管合伙人、全球
                                       金融服务行业合伙人。
注:
1、上述人员之间均不存在近亲属关系;
                                          7
                            长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书
2、自信息截止日至报告披露日期间,陈谋亮先生开始兼任上海市湖北商会常务副会长。



    2、监事会成员
                                      监事会成员
   姓名        职务          性别                      简历
                                   中共党员,研究生学历。现任武汉钢铁股份有限公
                                   司经营财务部总经理。历任武钢计划财务部驻工业
     吴伟    监事会主席    男      港财务科副科长、科长、资金管理处主任科员、预
                                   算统计处处长,武汉钢铁股份有限公司计划财务部
                                   副部长。
                                   硕士研究生,会计师、经济师。现任长江证券股份
                                   有限公司执行副总裁、财务负责人。曾任湖北证券
                                   有限责任公司营业部财务主管、经纪事业部财务经
   陈水元      监事        男
                                   理,长江证券有限责任公司经纪事业部总经理助理、
                                   经纪业务总部总经理助理、营业部总经理,长江证
                                   券股份有限公司营业部总经理、总裁特别助理。
                                   中共党员,在职研究生学历,会计师。现任上海海
                                   欣集团股份有限公司财务总监。曾任甘肃铝厂财务
   杨爱民      监事        男
                                   科副科长、科长,甘肃省铝业公司财务处副处长、
                                   处长,上海海欣集团审计室主任、财务副总监。
                                   中共党员,硕士。现任长信基金管理有限责任公司
     李毅      监事        女      总经理助理兼零售服务部总监。曾任长信基金管理
                                   有限责任公司综合行政部副总监。
                                   中共党员,硕士。现任长信基金管理有限责任公司
                                   总经理助理、运营总监兼基金事务部总监。曾任职
   孙红辉      监事        男
                                   于上海机械研究所、上海家宝燃气具公司和长江证
                                   券有限责任公司。
                                   中共党员,硕士。现任长信基金管理有限责任公司
                                   综合行政部总监兼人力资源总监。曾任职于上海市
   魏明东      监事        男
                                   徐汇区政府、华夏证券股份有限公司和国泰基金管
                                   理有限公司。
 注:上述人员之间均不存在近亲属关系



    3、经理层成员
                                      经理层成员
     姓名          职务        性别                              简历
     覃波         总经理         男     简历同上。
                                        经济学硕士,EMBA。现任长信基金管理有限责任
                                        公司督察长。曾任湖北证券有限责任公司武汉自
                                        治街营业部总经理,长江证券有限责任公司北方
    周永刚        督察长         男
                                        总部总经理兼北京展览路证券营业部总经理,长
                                        江证券有限责任公司经纪业务总部副总经理兼上
                                        海代表处主任、上海汉口路证券营业部总经理。
                                        硕士,毕业于对外经济贸易大学,具有基金从业
    邵彦明       副总经理        男     资格。现任长信基金管理有限责任公司副总经理
                                        兼北京分公司总经理。曾任职于北京市审计局、
                                           8
                            长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书
                                        上海申银证券公司、大鹏证券公司、嘉实基金管
                                        理有限公司。2001 年作为筹备组成员加入长信基
                                        金,历任公司北京代表处首席代表、公司总经理
                                        助理。
                                        上海交通大学工学学士,华南理工大学工学硕士,
                                        具有基金从业资格,加拿大特许投资经理资格
                                        (CIM)。曾任职长城证券公司、加拿大 Investors
                                        Group Financial Services Co.,Ltd。2002 年
                                        加入本公司(筹备),先后任基金经理助理、交易
                                        管理部总监、固定收益部总监、长信中短债证券
                                        投资基金、长信纯债一年定期开放债券型证券投
                                        资基金和长信利发债券型证券投资基金的基金经
                                        理。现任长信基金管理有限责任公司副总经理、
   李小羽        副总经理        男     长信利丰债券型证券投资基金、长信利富债券型
                                        证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、
                                        长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信利
                                        保债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期
                                        开放债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混
                                        合型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基
                                        金(LOF)、长信富安纯债一年定期开放债券型证
                                        券投资基金、长信纯债一年定期开放债券型证券
                                        投资基金和长信利尚一年定期开放混合型证券投
                                        资基金的基金经理。
                                        华中科技大学技术经济学士,具有基金从业资格,
                                        现任长信基金管理有限责任公司副总经理,曾任
                                        中国建设银行江西省分行南昌城东支行副行长,
                                        中国建设银行纪检监察部案件检查处监察员,中
                                        国建设银行基金托管部市场处、信息披露负责人,
   程燕春        副总经理        男
                                        融通基金管理有限公司筹备组成员、总经理助理
                                        兼北京分公司总经理、上海分公司总经理、执行
                                        监事,金元惠理基金管理有限公司首席市场官,
                                        历任长信基金管理有限责任公司总经理销售助
                                        理、总经理助理。
注:上述人员之间均不存在近亲属关系



   4、基金经理
                                  本基金基金经理情况
 姓名        职务       任职时间                                 简历
                                        经济学硕士,武汉大学金融工程专业研究生毕业。
                                        2010 年 7 月加入长信基金管理有限责任公司,从
                                        事量化投资研究和风险绩效分析工作。曾任公司
                                        数量分析研究员和风险与绩效评估研究员,现任
                       自基金合同生
左金保      基金经理                    量化投资部总监、长信量化多策略股票型证券投
                       效之日起至今
                                        资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券
                                        投资基金(LOF)、长信量化先锋混合型证券投资
                                        基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长
                                        信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长
                                           9
                         长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书
                                     信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信先锐
                                     债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资
                                     基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证
                                     券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券
                                     投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证
                                     券投资基金、长信量化优选混合型证券投资基金
                                     (LOF)和长信低碳环保行业量化股票型证券投资
                                     基金的基金经理。
注:
1、自 2018 年 2 月 6 日起,左金保先生不再担任长信量化多策略股票型证券投资基金和长
信中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理;
2、自 2018 年 2 月 6 日起,左金保先生开始担任长信先机两年定期开放灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理;
3、自 2018 年 2 月 13 日起,宋海岸先生开始担任本基金的基金经理。



   5、投资决策委员会成员
                              投资决策委员会成员
   姓名                                       职务
   覃波     总经理、投资决策委员会主任委员
            副总经理、投资决策委员会执行委员、长信利丰债券型证券投资基金、长信
            可转债债券型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利保债券
            型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信金葵纯债一
  李小羽    年定期开放债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、
            长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信富安纯债一年定期开放债券型证
            券投资基金、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信利尚一年定
            期开放混合型证券投资基金的基金经理
            总经理助理兼混合策略部总监、投资决策委员会执行委员、长信量化多策略
   常松     股票型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信先优债券型
            证券投资基金和长信中证 500 指数增强型证券投资基金的基金经理
            总经理助理、投资决策委员会执行委员、长信内需成长混合型证券投资基金
   安昀
            和长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
            国际业务部副总监、投资决策委员会执行委员、长信海外收益一年定期开放
            债券型证券投资基金、长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基
   杨帆
            金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基金和长信全球债券证券投资基
            金的基金经理
   高远     研究发展部总监、长信银利精选混合型证券投资基金的基金经理
  易利红    股票交易部总监兼债券交易部总监
            固定收益部总监、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证券
            投资基金(LOF)、长信利息收益开放式证券投资基金、长信富平纯债一年定
            期开放债券型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信富民
  张文琍
            纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型
            证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金和长信长金通货币市场基
            金的基金经理
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            长信利息收益开放式证券投资基金、长信纯债半年债券型证券投资基金、长
   陆莹     信稳健纯债债券型证券投资基金、长信长金通货币市场基金和长信稳通三个
            月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理
            FOF 投资部总监、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信新利灵
            活配置混合型证券投资基金、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基
   邓虎     金、长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)、长信睿进灵活
            配置混合型证券投资基金和长信量化优选混合型证券投资基金(LOF)的基
            金经理
            权益投资部总监、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信恒利优势混
            合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信内需成长混合
   叶松
            型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金和长信多利灵
            活配置混合型证券投资基金的基金经理
            量化投资部总监、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业
            灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、长信量化先锋混合型证券投资基金、
            长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信中证一带一路主题指数分级证券
            投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信先锐债券型证券投
  左金保
            资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混
            合型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信国防
            军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信量化优选混合型证券投资基金
            (LOF)和长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金的基金经理
  张飒岚    固收专户投资部总监兼投资经理
   姚奕帆     量化专户投资部投资经理
注:
1、上述人员之间均不存在近亲属关系;
2、自 2018 年 1 月 19 日起,陆莹女士开始担任长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证
券投资基金的基金经理;
3、自 2018 年 2 月 1 日起,易利红女士不再兼任债券交易部总监;
4、自 2018 年 2 月 6 日起,邓虎先生不再担任长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金
和长信新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;
5、自 2018 年 2 月 6 日起,叶松先生不再担任长信创新驱动股票型证券投资基金和长信内
需成长混合型证券投资基金的基金经理;
6、自 2018 年 2 月 6 日起,左金保先生不再担任长信量化多策略股票型证券投资基金和长
信中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理;
7、自 2018 年 2 月 6 日起,左金保先生开始担任长信先机两年定期开放灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。
   (三)基金管理人的职责
   1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
   2、办理基金备案手续;
   3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
   4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配收益;
                                        11
                      长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书

   5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
   6、编制季度、半年度和年度基金报告;
   7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
   8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
   9、按照规定召集基金份额持有人大会;
   10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
   11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为;
   12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。
   (四)基金管理人的承诺
   1、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及相关法律法规,建立健全的内部
控制制度,采取有效措施,防止违反上述法律法规的行为发生;
   2、基金管理人承诺防止下列禁止行为的发生:
   (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
   (2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
   (3)利用基金财产或职务便利为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
   (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
   (5)侵占、挪用基金财产;
   (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动;
   (7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
   (8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
   3、基金经理承诺
   (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持
有人谋取最大利益;
   (2)不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
   (3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息;
   (4)不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

                                     12
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    (五)基金管理人的风险管理和内部控制制度
    基金管理人高度重视内部风险控制,建立了完善的风险管理体系和控制体
系,从制度上保障本基金的规范运作。
    1、公司内部控制的总体目标
    (1)保证公司经营管理活动的合法合规性;
    (2)保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯;
    (3)实现公司稳健、持续发展、维护股东权益;
    (4)促进公司全体员工恪守职业操守,正直诚信,廉洁自律,勤勉尽责。
    2、内部控制制度遵循的原则
    (1)合法合规性原则:公司内部控制制度应当符合国家法律法规和各项规
定。
    (2)全面性原则:内部控制制度应当覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各
项业务过程和业务环节,并普遍适用于公司每一位员工。
    (3)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维
护内控制度的有效执行,内部控制制度应当具有高度的权威性,任何员工不得拥
有超越制度约束的权利。
    (4)独立性原则:公司在精简的基础上设立能够充分满足公司经营运作需
要的机构、部门和岗位,各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立。公司固有
财产、基金财产和其他财产的运作应当分离。
    (5)相互制约原则:公司内部机构、部门和岗位的设置应当权责分明、相
互制衡。
    (6)防火墙原则:公司基金投资、交易、研究策划、市场开发等相关部门,
应当在空间上和制度上适当分离,以达到风险防范的目的。对因业务需要知悉内
幕信息的人员,应当制定严格的审批程序和监管措施。
    (7)审慎性原则:制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为
出发点。
    (8)适时性原则:内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公
司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。
    (9)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高

                                        13
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经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
    (10)保持与业务发展的同等地位原则:公司的发展必须建立在风险控制制
度完善和稳固的基础上,内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上。
    (11)定性和定量相结合原则:建立完备风险控制指标体系,使风险控制更
具客观性和操作性。
    3、内部风险控制体系结构
    公司内控体系由不同层面的构成。公司董事会、经营管理层(包括督察长)、
内部控制委员会、监察稽核部及公司其他部门、各岗位在各自职责范围内承担风
险控制责任。
    (1)董事会:全面负责公司的风险控制工作,对建立内部控制系统和维持
其有效性承担最终责任;
    (2)经营管理层:负责日常经营管理中的风险控制工作,对内部控制制度
的有效执行承担责任;督察长:负责对公司内部管理、资产运作以及经营管理层、
内部各部门、各岗位执行制度及遵纪守法情况进行监督和检查,并对公司内部风
险控制制度的合法性、合规性、合理性进行评价;
    (3)内部控制委员会:协助经营管理层负责公司风险控制工作,主要负责
对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制定相应的控制制度,协
调处理突发性重大事件或危机事件。内部控制委员会由公司总经理、副总经理、
监察稽核部总监、基金事务部总监、市场开发部总监和部分从事内部控制方面的
业务骨干组成;
    (4)监察稽核部:负责检查评价公司内部控制制度的合法性、合规性、完
备性、有效性以及执行情况;对公司经营业务和基金运作情况进行日常稽核;对
各部门、各岗位、各项业务的风险控制情况实施全面的监督检查,并及时报告检
查结果。监察稽核部独立行使检查权并对经营管理层负责;
    (5)业务部门和公司各岗位:公司业务部门根据公司各项基本管理制度,
结合部门具体情况制定本部门的管理办法和实施细则,加强对各项业务和各业务
环节的风险控制;公司各岗位:根据岗位职责和业务操作流程,按业务授权规范
操作,严格控制操作风险。
    4、内部控制制度体系

                                        14
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    公司制定了合理、完备、有效并易于执行的内部风险控制制度体系。公司制
度体系由不同层面的制度构成,按照其效力大小分为四个层面:
    第一个层面是公司章程。
    第二个层面是公司内部控制大纲,它是公司自定各项规章制度的基础和依
据,内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。
    第三个层面是公司基本管理制度,它包括风险控制制度、投资管理制度、基
金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、
资料档案管理制度、人力资源制度、业绩评估考核制度和危机处理制度,等等。
    第四个层面是公司各部门业务规章、实施细则等。部门业务规章、实施细则
是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作
守则等的具体说明。
    公司重视对制度的持续检验,结合业务的发展、法规及监管环境的变化以及
公司风险控制的要求,不断检讨和增强公司制度的完备性、有效性。
    5、内部风险管理体系
    基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、
操作风险、合规性风险以及不可抗力风险。
    针对上述各种风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理程序,具体包括
以下内容:
    (1)投资风险管理;
    (2)交易风险管理;
    (3)巨额赎回风险管理;
    (4)基金注册登记风险管理;
    (5)基金核算风险管理;
    (6)市场开发风险管理;
    (7)信息披露风险管理;
    (8)不可抗力风险管理。
    6、风险管理和内部控制的措施
    (1)建立内控结构,完善内控制度:建立、健全了行之有效的内控制度,
确保各项业务活动都有适当的授权和明确的分工,确保监察稽核活动的独立性、

                                      15
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权威性;
    (2)建立相互分离、相互制衡的内控机制:建立了明确的岗位分离制度,
做到研究、决策分开,基金交易集中,形成不同部门,不同岗位之间的制衡机制,
同时进行空间隔离,建立防火墙,充分保证信息的隔离和保密,从制度上降低和
防范风险;
    (3)建立、健全岗位责任制:建立、健全了岗位责任制,使每位员工都明
确自己的任务、职责,及时上报各自工作领域中发现的风险隐患,以防范和化解
风险;
    (4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序:建立了内部控制委员
会,使用适合的程序和方法,确认和评估公司经营管理和基金运作中的风险;建
立自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时
掌握风险状况,从而以最快速度做出决策,减少风险造成的损失;
    (5)建立有效的内部监控系统:建立了足够、有效的内部监控系统,如计
算机预警系统、投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控;
    (6)使用数量化的风险管理手段:采取数量化、技术化的风险控制手段,
建立数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司
及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失;
    (7)提供足够的培训:制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适
当的培训,不断提高员工素质和职业技能,防范和化解风险。
    7、基金管理人关于内部合规控制声明书
    (1)基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;
    (2)基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制。




                                      16
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                           四、基金托管人


    (一)基金托管人情况
    1、基本情况
    名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
    住所:北京市西城区金融大街 25 号
    办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
    法定代表人:田国立
    成立时间:2004 年 09 月 17 日
    组织形式:股份有限公司
    注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
    存续期间:持续经营
    基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
    联系人:田青
    联系电话:(010)6759 5096
    中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份
制商业银行,总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股
票代码 939),于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。
    2017 年 6 月末,本集团资产总额 216,920.67 亿元,较上年末增加 7,283.62
亿元,增幅 3.47%。上半年,本集团实现利润总额 1,720.93 亿元,较上年同期
增长 1.30%;净利润较上年同期增长 3.81%至 1,390.09 亿元,盈利水平实现平稳
增长。
    2016 年,本集团先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。荣获
《欧洲货币》“2016 中国最佳银行”,《环球金融》“2016 中国最佳消费者银行”、
“2016 亚太区最佳流动性管理银行”,《机构投资者》“人民币国际化服务钻石
奖”,《亚洲银行家》“中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最具
社会责任金融机构奖”。本集团在英国《银行家》2016 年“世界银行 1000 强排


                                        17
                         长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书

名”中,以一级资本总额继续位列全球第 2;在美国《财富》2016 年世界 500
强排名第 22 位。
    中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险
资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核
算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室,在上海设有投资托管服
务上海备份中心,共有员工 220 余人。自 2007 年起,托管部连续聘请外部会计
师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
    2、主要人员情况
    纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划
财务部、信贷经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部
担任领导职务。其拥有八年托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户
服务和业务管理经验。
    龚毅,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、
营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客
户服务和业务管理经验。
    郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委
托代理部、战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的
客户服务和业务管理经验。
    黄秀莲,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长
期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
    原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,
长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销
拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
    3、基金托管业务经营情况
    作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉
持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管
人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托
管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品
种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账

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户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管
业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2017 年二季度末,中国建设银行已托管
759 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得
了业内的高度认同。中国建设银行连续 11 年获得《全球托管人》、《财资》、《环
球金融》 中国最佳托管银行”、 中国最佳次托管银行”、 最佳托管专家——QFII”
等奖项,并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”。
    (二)基金托管人的内部控制制度
    1、内部控制目标
    作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行
业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务
的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及
时,保护基金份额持有人的合法权益。
    2、内部控制组织结构
    中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工
作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合
规人员负责托管业务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。
    3、内部控制制度及措施
    资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制
度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务
人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集
中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格
有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披
露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完
整、独立。
    (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
    1、监督方法
    依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运
作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以
及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情

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况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基
金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查
监督。
    2、监督流程
    (1)每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比
例控制等情况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与
基金管理人进行情况核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。
    (2)收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。
    (3)根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基
金投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价,报送中国证监会。
    (4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管
理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。




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                         五、相关服务机构

(一)基金份额销售机构
1、直销中心:长信基金管理有限责任公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 68 号 9 楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 9 楼
法定代表人:成善栋                               联系人:王瑞英
电话:021-61009916                               传真:021-61009917
客户服务电话:400-700-5566                       公司网站:www.cxfund.com.cn


2、场外代销机构
(1)中国工商银行股份有限公司
注册地址:中国北京复兴门内大街 55 号
办公地址:中国北京复兴门内大街 55 号
法定代表人:易会满                               联系人:李鸿岩
电话:010-66105662
客户服务电话:95588                              网址:www.icbc.com.cn

(2)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:王洪章                               联系人:张静
电话:010-67596084
客户服务电话:95533                               网址:www.ccb.com

(3)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路 188 号
办公地址:上海市银城中路 188 号
法定代表人:牛锡明                               联系人:张宏革
电话:021-58781234                               传真:021-58408483
客户服务电话:95559                              网址:www.bankcomm.com

(4)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人:李建红                               联系人:邓炯鹏
电话:0755-83198888                              传真:0755-83195109
客户服务电话:95555                              网址:www.cmbchina.com

(5)平安银行股份有限公司

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注册地址:深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦
办公地址:深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦
法定代表人:孙建一                              联系人:张莉
电话:0755-22166118                             传真:0755-25841098
客户服务电话:95511-3                           网址:bank.pingan.com

(6)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:尤习贵                              联系人:李良
电话:027-65799999                              传真:027-85481900
客户服务电话:95579 或 4008-888-999             网址:www.95579.com

(7)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰                                联系人:刘晨
电话:021-22169999                              传真:021-22169134
客户服务电话:95525                             网址:www.ebscn.com


(8)国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人:王少华                              联系人:李弢
电话:010-84183389                              传真:010-84183311-3389
客户服务电话:400-818-8118                      网址:www.guodu.com


(9)平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼(518048)
法定代表人:杨宇翔                              联系人:周一涵
电话:0755-22626391                             传真:0755-82400862
客户服务电话:95511—8                          网址:www.stock.pingan.com

(10)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层
法定代表人:李梅                                联系人:黄莹
电话:021-33389888                              传真:021-33388224
客户服务电话:95523 或 4008895523               网址:www.swhysc.com

(11)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路 268 号
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办公地址:上海市浦东新区长柳路 36 号
法定代表人:杨华辉                                联系人:乔琳雪
电话:021-38565547
客户服务电话:95562                               网址:www.xyzq.com.cn

(12)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:陈共炎                                联系人:邓颜
电话:010-66568292                                传真:010-66568990
客户服务电话:4008-888-888                        网址:www.chinastock.com.cn

(13)上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层
法定代表人:张跃伟                                联系人:马良婷
电话:021-20691832                                传真:021-20691861
客户服务电话:400-820-2899                        网址:www.erichfund.com

(14)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801
法定代表人:汪静波                                联系人:徐诚
电话:021-38602377                                传真:021-38509777
客户服务电话:400-821-5399                        网址:www.noah-fund.com

(15)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室
法定代表人:杨文斌                                联系人:苗汀
电话:021-58870011                                传真:021-68596916
客户服务电话:4007009665                          网址:www.ehowbuy.com

(16)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼
法定代表人:其实                                  联系人:朱钰
电话:021-54509998                                传真:021-64385308
客户服务电话:400-1818-188                        网址:fund.eastmoney.com

(17)上海汇付金融服务有限公司
注册地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
办公地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

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法定代表人:冯修敏                                联系人: 陈云卉
电话:021-33323999-5611                           传真:021-33323830
客户服务电话:4008202819                          网址:www.chinapnr.com

(18)上海陆金所资产管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人:郭坚                                  联系人: 宁博宇
电话:021-20665952                                传真:021-22066653
客户服务电话: 4008219031                         网址:www.lufunds.com

(19)上海联泰资产管理有限公司
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址: 上海长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 楼
法定代表人:燕斌                                  联系人:陈东
电话:021-52822063                                传真:021-52975270
客户服务电话:400-046-6788                        网址: www.66zichan.com

(20)上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代表人:李兴春                                联系人:徐鹏
电话:86-021-50583533                             传真:86-021-50583633
客户服务电话:400-921-7755                        网站:http://a.leadfund.com.cn/

(21)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
法定代表人:王伟刚                                联系人:丁向坤
电话:010-56282140                                传真:010-62680827
客户服务电话:400-619-9059                        网站:www.hcjijin.com

(22)上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层
法定代表人:李一梅                                联系人:仲秋玥
电话:010-88066632                                传真:010-88066552
客户服务电话:4008175666                          网站:www.amcfortune.com

(23)长江期货股份有限公司
注册地址:武汉市武昌区中北路 9 号长城汇 T2 号写字楼第 27、28 层
办公地址:武汉市武昌区中北路 9 号长城汇 T2 号写字楼第 27、28 层
法定代表人:谭显荣                                联系人:史萍
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电话:027-65261377                                   传真:027-85860103
客户服务电话:027-85861133                           网站:www.cjfco.com.cn

(24)和谐保险销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环中路 55 号楼 20 层 2302
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 6 号安邦金融中心
法定代表人:蒋洪                                     联系人:张楠
电话:010-85256214
客户服务电话:4008195569                             网站:www.hx-sales.com

(25)一路财富(北京)信息科技股份有限公司
注册地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
办公地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
法定代表人:吴雪秀                                   联系人:徐越
电话:010-88312877-8032                              传真:010-88312099
客户服务电话:400-001-1566                           网站:www.yilucaifu.com
   基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售
本基金,并及时公告。


   (二)其他相关机构
 信息类型          登记机构                  律师事务所                会计师事务所
             长信基金管理有限责                                   德勤华永会计师事务所
   名称                                 上海源泰律师事务所
                    任公司                                          (特殊普通合伙)
             中国(上海)自由贸
                                       上海市浦东南路 256 号      上海市黄浦区延安东路
 注册地址    易试验区银城中路 68
                                       华夏银行大厦 1405 室           222 号 30 楼
                    号9楼
             上海市浦东新区银城        上海市浦东南路 256 号       上海市黄浦区延安东路
 办公地址
               中路 68 号 9 楼         华夏银行大厦 1405 室             222 号 30 楼
法定代表人          成善栋               廖海(负责人)                   曾顺福
  联系电话       021-61009999              021-51150298                021-61418888
    传真         021-61009800              021-51150398                021-61411909
                                                                 曾浩(曾浩、吴凌志为经
  联系人             孙红辉                  廖海、刘佳
                                                                     办注册会计师)




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                           六、基金的募集

    本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露
办法》等有关规定及基金合同,并经中国证监会 2016 年 6 月 23 日证监许可【2016】
1392 号文注册募集。
    本基金募集期自 2016 年 12 月 5 日至 2016 年 12 月 30 日止。经毕马威华振
会计师事务所(特殊普通合伙)验资,按照每份基金份额面值人民币 1.00 元计
算,基金募集期共募集长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金(含利息
结转份额)669,741,448.43 份基金份额,有效认购户数为 8,098 户。




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                     七、基金合同的生效

    (一)基金备案的条件
    根据《基金法》、《运作办法》和基金合同的有关规定,本基金符合基金合同
生效的条件,本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于 2017
年 1 月 5 日获得证监会书面确认,基金合同从即日起生效。自基金合同生效之日
起,本基金管理人正式开始管理本基金。


    (二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
    《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以
披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并
提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开
基金份额持有人大会进行表决。
    法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。




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                 八、基金份额的申购与赎回

    (一)申购和赎回场所
    本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构见本招募说明书
第五部分或由基金管理人在其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或
增减销售机构,并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营
业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
    (二)申购和赎回的开放日及时间
    1、开放日及开放时间
    投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人
根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
    基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时
间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应
的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
    2、申购、赎回开始日及业务办理时间
    基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。
    基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。
    本基金已于 2017 年 1 月 23 日开始办理日常申购赎回业务。
    在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
    基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基
金份额申购、赎回或转换的价格。
    (三)申购与赎回的原则


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    1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额
净值为基准进行计算;
    2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
    3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
    4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行
顺序赎回;
    5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则。
    基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
    (四)申购与赎回的程序
    1、申购和赎回的申请方式
    投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。投资人在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资
金,投资人在提交赎回申请时,必须有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、
赎回的申请无效。
    2、申购和赎回的款项支付
    投资人申购基金份额时,必须在规定的时间内全额交付申购款项。投资人交
付申购款项,申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。
    基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。
    投资人赎回申请生效后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款
项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
    遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障
或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款
顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出。
    基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内,对上述业务办理时间
进行调整,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒
介上公告。
    3、申购和赎回申请的确认

                                      29
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    基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有
效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网
点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无
效,则申购款项本金退还给投资人。
    基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表
销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果
为准。对于申购、赎回申请及申购份额、赎回金额的确认情况,投资人应及时查
询并妥善行使合法权利。因投资人怠于履行该项查询等各项义务,致使其相关权
益受损的,基金管理人、基金托管人、销售机构不承担由此造成的损失或不利后
果。
    在法律法规允许的范围内,本基金登记机构可根据相关业务规则,对上述业
务办理时间进行调整,本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。
    (五)申购和赎回的数量限制
    1、投资人办理本基金申购时,首次申购的单笔最低金额为人民币 1 元(含
申购费,下同),追加申购的单笔最低金额为人民币 1 元;超过最低申购金额的
部分不设金额级差。投资人通过本公司直销柜台及网上直销平台申购本基金遵循
上述规则;各代销机构有不同规定的,投资人在该代销机构办理申购业务时,需
同时遵循该代销机构的相关规定。
    2、投资人当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。
基金管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额。
    3、基金份额持有人在销售机构赎回本基金的单笔赎回申请不得低于 1 份基
金份额,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)单个交易账户保留
的基金份额余额不足 1 份的,余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。
    4、本基金不对单个投资人累计持有的份额上限进行限制。
    5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回
份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒介上公告并报中国证监会备案。
    (六)申购与赎回的价格、费用及其用途

                                      30
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    1、申购费用
    投资者在申购本基金时交纳申购费用,申购费用按申购金额采用比例费率。
投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:
           申购金额(M,含申购费)                             前端申购费率

                  M<100 万                                         1.5%

              100 万≤M<500 万                                     1.0%

                  M≥500 万                                     每笔 1000 元

   注:M 为申购金额

    投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。
    2、赎回费用
    本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,赎回费率随持有时间的
增加而递减,赎回具体费率如下:
                  持有时间(Y)                                     赎回费率

                   Y<7 天                                          1.5%

                7 天≤Y<30 天                                      0.75%

                30 天≤Y<1 年                                      0.5%

                1 年≤Y<2 年                                       0.25%

                   Y≥2 年                                           0%

   注:Y 为持有期限

    3、对于持有期少于 30 日的基金份额所收取的赎回费,全额计入基金财产;
对于持有期不少于 30 日但少于 3 个月的基金份额所收取的赎回费,其 75%计入
基金财产;对于持有期不少于 3 个月但少于 6 个月的基金份额所收取的赎回费,
其 50%计入基金财产;对于持有期长于 6 个月的基金份额所收取的赎回费,其 25%
计入基金财产。未计入基金财产部分用于支付登记费和必要的手续费。
    4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。
    5、基金销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据
市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活
                                            31
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动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金销
售费率。
    (七)申购份额与赎回金额的计算
    1、申购份额、余额的处理方式:申购时,申购的有效份额为按实际确认的
申购金额在扣除相应的费用后,以申请当日基金份额净值为基准计算,四舍五入
保留到小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
    2、赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基
金份额净值为基准并扣除相应的费用,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到
小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
    3、申购份额的计算
    基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,本基金的申购份额计算公式
为:
    净申购金额=申购金额/(1+申购费率),或净申购金额=申购金额-固定申
购费金额
    申购费用=申购金额-净申购金额,或申购费用=固定申购费金额
    申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
    例 1:某投资者投资 5 万元申购本基金基金份额,假设申购当日基金份额净
值为 1.0520 元,则可得到的申购份额为:
    净申购金额=50,000/(1+1.5%)=49,261.08 元
    申购费用=50,000-49,261.08=738.92 元
    申购份额=49,261.08/1.0520=46,826.12 份
    即投资者投资 5 万元申购本基金基金份额,假设申购当日基金份额净值为
1.0520 元,则其可得到的申购份额为 46,826.12 份。
    4、赎回金额的计算
    若投资者赎回本基金基金份额,则赎回金额的计算公式为:
    赎回总额=赎回份额×赎回当日本基金基金份额净值
    赎回费用=赎回总额×赎回费率
    赎回金额=赎回总额-赎回费用
    例 2:某投资者持有本基金 10 万份基金份额 2 年后赎回,赎回费率为 0%,

                                       32
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假设赎回当日本基金基金份额净值是 1.2000 元,则其可得到的赎回金额为:
    赎回总额=100,000×1.2000=120,000 元
    赎回费用=120,000×0=0 元
    赎回金额=120,000-0=120,000 元
    即投资者持有本基金 10 万份基金份额 2 年后赎回,假设赎回当日基金份额
净值是 1.2000 元,则其可得到的赎回金额为 120,000 元。
    5、基金份额净值的计算公式为:
    基金份额净值=基金资产净值总额基金份额总数。
    本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,
由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计
算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,基金份额净值可以适
当延迟计算或公告。
    (八)拒绝或暂停申购的情形
    发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
    1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
    2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
    3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值。
    4、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持
有人利益时。
    5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可
能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
    6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
    发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停或拒
绝基金投资者的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂
停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投
资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
    (九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
    发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回

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款项:
    1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
    2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
    3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值。
    4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
    5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时。
    6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
    发生上述第 1、2、3、5、6 项情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的
赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应按规定报中国证监会备案,已确
认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分
按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支
付。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人
在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况
消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
    (十)巨额赎回的情形及处理方式
    1、巨额赎回的认定
    若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。
    2、巨额赎回的处理方式
    当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。
    (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,
按正常赎回程序执行。
    (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的
前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎

                                       34
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回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,
投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自
动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获
受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处
理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,
直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回
部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
    (3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理
人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付
赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
    3、巨额赎回的公告
    当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招
募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方
法,同时在指定媒介上刊登公告。
    (十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
    1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应按规定向中国证监会备
案,并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
    2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,最迟于重新开放日在指定
媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确
重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。
    (十二)基金转换
    本公司已开通了长信国防军工量化混合基金与长信长金通货币基金之间的
双向转换,具体可办理转换业务的销售机构详见本公司公告。
    根据中国证监会[2009]32 号《开放式证券投资基金销售费用管理规定》的
相关规定,本公司从 2010 年 4 月 23 日起调整开放式基金转换业务规则。具体规
则如下:
    1、投资者进行基金转换时,转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出
与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费
率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率

                                       35
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高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。
     2、转换份额的计算公式:
     (1)货币基金转至非货币基金
     转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收

     补差费=转出份额×转出基金份额净值×补差费率÷(1+补差费率)
     转入确认金额=转出确认金额-补差费
     转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值
     (货币基金份额净值为 1.00 元,没有赎回费)
     (2)非货币基金转至货币基金
     转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值
     赎回费=转出确认金额×赎回费率
     转入确认金额=转出确认金额-赎回费
     转入确认份额=转入确认金额÷货币基金份额净值

     (货币基金份额净值为 1.00 元,补差费为零)
     (十三)基金的非交易过户
     基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论
在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
人,或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理。
     继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
     (十四)基金的转托管
     基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

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    (十五)定期定额投资计划
    基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另
行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。
    (十六)基金的冻结、解冻和质押
    基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额
被冻结的,被冻结基金份额所产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收
益分配,法律法规或监管部门另有规定的除外。
    如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,
基金管理人将制定和实施相应的业务规则。
    (十七)基金份额的转让
    在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者通过其他方式进行份额转让的申请并由登记
机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前
公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业
务。
    (十八)在不违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响
的前提下,基金管理人可根据具体情况对上述申购和赎回以及相关业务的安排进
行补充和调整并提前公告,无需召开基金份额持有人大会审议。




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                         九、基金的投资

    (一)投资目标
    本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,并精选国防军工
行业的优质企业进行投资,追求超越业绩比较基准的投资回报。
    (二)投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括
国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、中小企业私募
债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持
证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、
权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须
符合中国证监会相关规定)。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
    基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0%-95%;投资于国
防军工行业的证券资产不低于非现金基金资产的 80%。本基金持有全部权证的市
值不超过基金资产净值的 3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴
纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年
以内的政府债券。
    (三)投资策略
    1、资产配置策略
    本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息平台以及自身的研究
平台等信息资源,基于本基金的投资目标和投资理念,从宏观和微观两个角度进
行研究,开展战略资产配置,之后通过战术资产配置再平衡基金资产组合,实现
组合内各类别资产的优化配置,并对各类资产的配置比例进行定期或不定期调
整。

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    2、股票投资策略
    (1)国防军工行业的界定
    国防军工行业由国防投入领域涉及的相关公司组成,主要包括航空、航天、
兵器、船舶、信息安全等子行业。具体来讲,国防军工行业的涵盖范围包括:
    1)主营业务从事航空(包括从事航空整机或配件研究、生产、销售、维修
或其他相关业务)、航天(包括从事航天发射、应用或地面保障等领域的设备制
造、元器件制造、技术服务或其他相关业务)、兵器(包括从事面向陆、海、空、
天以及各军兵种研发生产武器装备、技术服务或其他相关业务)、船舶(包括从
事船舶及配套设施等领域的设备制造、技术服务、维修或其他相关业务)、信息
安全(包括从事城市安全、网络安全、通信安全、基础电子产业安全等领域的设
备制造、技术服务或其他相关业务)的公司;
    2)当前非主营业务提供的产品或服务隶属于国防军工行业,且未来这些产
品或服务有望成为主要利润来源的公司;
    3)未来明确转型成为国防军工行业的公司。
    (2)选股策略:
    本基金结合基金管理人量化团队多年定量研究与投资的经验,充分挖掘并不
断扩充对市场、对组合构建产生影响的各种因子,并利用定量模式,甄别不同股
票未来获取超额收益的可能性,选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合,
在控制组合风险的基础上,力求获得超越基准的投资回报。
    1)成长因子
    本基金考察的成长因子可以参考以下指标:PEG、营业收入增长率、过去三
年的每年净利润增长率、净资产增长率、可持续增长率(留存收益率*净资产收
益率)等;
    2)估值因子
    本基金考察的估值因子可以参考以下指标:市盈率(PE)、市净率(PB)、市
现率(PCF)、市销率(PS)等;
    3)基本面因子
    本基金考察的基本面因子可以参考以下指标:总资产收益率(ROA)、净资产
收益率(ROE)、销售毛利率、主营业务收入、资产负债率、每股收益、每股现金

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流等;
    4)流动性因子
    本基金考察的流动性因子可以参考以下指标:成交量、换手率、流通市值等。
    本基金将依据经济周期、行业周期、市场状态以及投资者情绪等多个层面,
定期检验各类因子的有效性以及因子之间的关联度,采用定量的模式挑选最稳定
有效的因子集合作为选股模型的判别因子,并依据投资目标,权衡风险与收益特
征,构建定量选股模型。模型的使用以及因子的判定方法同样需要随着市场的变
化根据不同的测试环境以及不同的测试结果进行动态的更新。
    本基金利用量化模型选取最具投资价值的个股进入本基金的股票投资组合。
    (3)股票投资组合的优化
    本基金还将考察对行业及板块有影响的政策制度、对个股有影响的潜在事件
等内容,从而对股票投资组合进行复核和优化,调整个股权重,在控制风险的前
提下追求收益最大化。
    3、债券投资策略
    本基金在债券资产的投资过程中,将采用积极主动的投资策略,结合宏观经
济政策分析、经济周期分析、市场短期和中长期利率分析、供求变化等多种因素
分析来配置债券品种,在兼顾收益的同时,有效控制基金资产的整体风险。在个
券的选择上,本基金将综合运用估值策略、久期管理策略、利率预期策略等多种
方法,结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素,对个券进行积极的管理。
    (1)久期配置策略
    本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对 GDP、CPI、国际收支等
引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析宏观经济运行的可能情景,并在
此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水
平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金供求结构及
变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。
    (2)类属配置策略
    类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管
理。本基金通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市
场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产

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类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。
    (3)个券选择策略
    对于国债、央行票据等非信用类债券,本基金将根据宏观经济变量和宏观经
济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资
品种;对于信用类债券,本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、
偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有
相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违
约风险水平。
    (4)可转债投资策略
    可转债兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,本基金一方面将对发债主
体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可转债的债底保护,防范信用风险,另一
方面,还会进一步分析公司的盈利和成长能力以确定可转债中长期的上涨空间。
本基金将借鉴信用债的基本面研究,从行业基本面、公司的行业地位、竞争优势、
财务稳健性、盈利能力、治理结构等方面进行考察,精选财务稳健、信用违约风
险小的可转债进行投资。
    (5)中小企业私募债券投资策略
    本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特
征进行全方位的研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债
券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制
和调整、适度分散投资来管理组合的风险。
    4、其他类型资产投资策略
    在法律法规或监管机构允许的情况下,本基金将在严格控制投资风险的基础
上适当参与权证、资产支持证券、股指期货等金融工具的投资。
    (1)权证投资策略
    本基金对权证的投资是在严格控制投资组合风险,有利于实现资产保值和锁
定收益的前提下进行的。本基金将通过对权证标的股票基本面的研究,并结合期
权定价模型,评估权证的合理投资价值,在有效控制风险的前提下进行权证投资;
本基金将通过权证与证券的组合投资,达到改善组合风险收益特征的目的,包括
但不限于卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略,杠杆交易策

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略等,利用权证进行对冲和套利等。
    (2)资产支持证券投资策略
    本基金将在严格控制风险的前提下,根据本基金资产管理的需要运用个券选
择策略、交易策略等进行投资。本基金通过对资产支持证券的发放机构、担保情
况、资产池信用状况、违约率、历史违约记录和损失比例、证券信用风险等级、
利差补偿程度等方面的分析,形成对资产证券的风险和收益进行综合评估,同时
依据资产支持证券的定价模型,确定合适的投资对象。在资产支持证券的管理上,
本基金通过建立违约波动模型、测评可能的违约损失概率,对资产支持证券进行
跟踪和测评,从而形成有效的风险评估和控制。
    (3)股指期货投资策略
    本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目
的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势
的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,
通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指
期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊
情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到
降低投资组合的整体风险的目的。
    (四)投资限制
    1、组合限制
    基金的投资组合应遵循以下限制:
    (1)本基金股票资产占基金资产的比例为 0%-95%;投资于国防军工行业的
证券资产不低于非现金基金资产的 80%;
    (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,
应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
    (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;
    (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的 10%;
    (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
    (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的

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10%;
    (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资
产净值的 0.5%;
    (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的 10%;
    (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
    (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
过该资产支持证券规模的 10%;
    (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
    (12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
    (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
    (14)基金总资产不得超过基金净资产的 140%;
    (15)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40%,债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
    (16)本基金参与股指期货交易,除中国证监会另有规定或批准的特殊基金
品种外,应当遵守下列要求:
    1)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产
净值的 10%;在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持
有的股票总市值的 20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的
成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;所持有的股票市值和买入、
卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例
的有关约定;
    2)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,
不得超过基金资产净值的 95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一

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年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回
购)等;
    (17)基金投资流通受限证券时,遵照《关于基金投资非公开发行股票等流
通受限证券有关问题的通知》(证监基金字【2006】141 号)及相关规定执行;
    (18)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的
10%;
    (19)本基金持有的全部中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值
的 20%;
    (20)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
    因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个
交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的
约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
    如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程
序后,则本基金投资不再受相关限制。
    2、禁止行为
    为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
    (1)承销证券;
    (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
    (3)从事承担无限责任的投资;
    (4)向其基金管理人、基金托管人出资;
    (5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
    (6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份

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额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并履行
信息披露义务。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过,基金管理人董事会至少每半年对关联交易事项进行审查。
    法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适
当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
    (五)业绩比较基准
    申万国防军工指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40%
    申万国防军工指数对国防军工行业股票具有较强的代表性,适合作为本基金
股票部分的业绩比较基准。中证综合债指数是中证指数公司编制的综合反映银行
间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数,
其选样是在中证全债指数样本的基础上,增加了央行票据、短期融资券以及一年
期以下的国债、金融债和企业债。该指数的推出旨在更全面地反映我国债券市场
的整体价格变动趋势。综合考虑基金资产配置与市场指数代表性等因素,本基金
选用申万国防军工指数和中证综合债指数加权作为本基金的投资业绩评价基准。
    如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,
或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现
更加适合用于本基金的业绩比较基准时,本基金管理人在与基金托管人协商一
致,并履行适当程序后调整或变更业绩比较基准并及时公告,而无须召开基金份
额持有人大会。
    (六)风险收益特征
    本基金为混合型基金,属于较高风险、较高收益的投资品种,其预期风险和
预期收益低于股票型基金,但高于债券型基金和货币市场基金。
    (七)基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
    1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份
额持有人的利益;
    2、有利于基金财产的安全与增值;
    3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益;

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4、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理。




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                            十、基金的投资组合报告

      基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 1
月复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       本投资组合报告所载数据截至 2017 年 9 月 30 日(摘自本基金 2017 年 3 季
报),本报告中所列财务数据未经审计。
(一)报告期末基金资产组合情况

 序号                   项目                       金额(元)            占基金总资产的比例(%)
  1      权益投资                                  412,459,418.97                        78.50
         其中:股票                                412,459,418.97                        78.50
  2      基金投资                                                   -                        -
  3      固定收益投资                                               -                        -
         其中:债券                                                 -                        -
                资产支持证券                                        -                        -
  4      贵金属投资                                                 -                        -
  5      金融衍生品投资                                             -                        -
  6      买入返售金融资产                                           -                        -
         其中:买断式回购的买入返售金融
                                                                    -                        -
         资产
  7      银行存款和结算备付金合计                  112,766,035.86                        21.46
  8      其他资产                                     212,407.38                          0.04
  9                     合计                       525,437,862.21                       100.00

注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。


(二)报告期末按行业分类的股票投资组合

1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码                行业类别                  公允价值(元)            占基金资产净值比例(%)
 A       农、林、牧、渔业                                       -                            -

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 B       采矿业                                        39,793.60                        0.01
 C       制造业                                394,802,621.18                          75.37

         电力、热力、燃气及水生产和
 D                                                     31,093.44                        0.01
         供应业
 E       建筑业                                                -                            -
 F       批发和零售业                               16,173,210.45                       3.09
 G       交通运输、仓储和邮政业                        25,571.91                        0.00
 H       住宿和餐饮业                                          -                            -

         信息传输、软件和信息技术服
 I                                                     57,416.38                        0.01
         务业
 J       金融业                                                -                            -
 K       房地产业                                              -                            -
 L       租赁和商务服务业                              79,324.72                        0.02
 M       科学研究和技术服务业                        1,039,843.14                       0.20
 N       水利、环境和公共设施管理业                    51,243.66                        0.01
 O       居民服务、修理和其他服务业                            -                            -
 P       教育                                                  -                            -
 Q       卫生和社会工作                               115,299.99                        0.02
 R       文化、体育和娱乐业                            44,000.50                        0.01
 S       综合                                                  -                            -

                    合计                       412,459,418.97                          78.74

2、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
       本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。


(三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

序号     股票代码   股票名称     数量(股)         公允价值(元)    占基金资产净值比例(%)
 1        300527    华舟应急         867,399          20,305,810.59                     3.88
 2        300123    太 阳 鸟      1,142,445           17,479,408.50                     3.34
 3        002023    海特高新      1,493,800           17,313,142.00                     3.31
 4        300456    耐威科技         394,688          17,030,787.20                     3.25
 5        002519    银河电子      1,952,198           16,984,122.60                     3.24
 6        002297    博云新材      1,501,849           16,940,856.72                     3.23
 7        002013    中航机电      1,407,597           16,722,252.36                     3.19

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 8       600862   中航高科      1,303,800        16,519,146.00                        3.15
 9       002520   日发精机      1,551,508        16,414,954.64                        3.13
 10      600677   航天通信      1,094,700        16,146,825.00                        3.08



(四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合
      本基金本报告期末未持有债券。


(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

      本基金本报告期末未持有债券。


(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细

      本基金本报告期末未持有资产支持证券。



(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细

      本基金本报告期末未投资贵金属。



(八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

     本基金本报告期末未持有权证。



(九)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
     本基金本报告期末未投资股指期货。
2、本基金投资股指期货的投资政策
     本基金本报告期末未投资股指期货。



(十)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
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1、本期国债期货投资政策
     本基金本报告期末未投资国债期货。
2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
     本基金本报告期末未投资国债期货。
3、本期国债期货投资评价
     本基金本报告期末未投资国债期货。



(十一) 投资组合报告附注

1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或
在报告编制期日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2、报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库
的情形。
3、其他资产的构成

序号                 名称                                 金额(元)
 1      存出保证金                                                             67,501.70

 2      应收证券清算款                                                                   -

 3      应收股利                                                                         -

 4      应收利息                                                               23,143.95

 5      应收申购款                                                            121,761.73

 6      其他应收款                                                                       -

 7      待摊费用                                                                         -

 8      其他                                                                             -

 9                   合计                                                     212,407.38

4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
      本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
      本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
      由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。



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                                   十一、基金的业绩

       基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未
来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
     2017 年 3 季度及各历史期间基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益
率比较:
                                   净值增    业绩比较     业绩比较基
                        净值增长
        阶段                       长率标    基准收益     准收益率标     ①-③     ②-④
                          率①
                                   准差②      率③         准差④
2017 年 1 月 5 日(合
同生效日)-2017 年      -13.30%    0.85%      -8.31%        0.94%        -4.99%     -0.09%
6 月 30 日
2017 年 7 月 1 日
                         7.88%     1.04%          2.79%     0.80%        5.09%      0.24%
-2017 年 9 月 30 日
       自合同生效之日(2017 年 1 月 5 日)至 2017 年 9 月 30 日期间,本基金份
额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比:




注:1、本基金基金合同生效日为 2017 年 1 月 5 日,基金合同生效日至本报告期
末,本基金运作时间未满一年。图示日期为 2017 年 1 月 5 日至 2017 年 9 月 30
日。
     2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期。报告
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期末已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年;建仓期结束时,本基金的各项
投资比例已符合基金合同的约定。




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                             十二、基金的财产

    (一)基金资产总值
    基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项
以及其他资产的价值总和。
    (二)基金资产净值
    基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
    (三)基金财产的账户
    基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独
立。
    (四)基金财产的保管和处分
    本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处
分。
    基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。




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                       十三、基金资产估值

    (一)估值日
    本基金的估值日为本基金相关的证券/期货交易场所的交易日以及国家法律
法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
    (二)估值对象
    基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货和银行存款本息、应收款项、其
它投资等资产及负债。
    (三)估值方法
    本基金所持有的投资品种,按如下原则进行估值 :
    (1)证券交易所上市的有价证券的估值
    ①交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所
挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生
重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市
价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发
生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素,调整最近交易市价,确定公允价格。
    ②在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),
选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。
    ③对在交易所市场上市交易的可转换债券,按照每日收盘价作为估值全价。
    ④对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募证券,估值日不存在活跃
市场时采用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值,
应持续评估上述做法的适当性,并在情况发生改变时做出适当调整。
    (2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
    ①送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同
一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
    ②首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

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    ③对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况
下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值;对于活跃
市场报价未能代表计量日公允价值的情况下,按成本应对市场报价进行调整,确
认计量日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则采用估
值技术确定公允价值。
    (3)流通受限股票的估值
    发行时明确一定期限限售期的股票(包括但不限于非公开发行股票、首次公
开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等),
按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
    (4)对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提
供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照
第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于
含投资人回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的
按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构
未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期
间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。
    (5)存款的估值方法
    持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认利
息收入。
    (6)投资证券衍生品的估值方法
    ①从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证按估值日在证券交
易所挂牌的该权证的收盘价估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境
未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了
重大变化的,将参考监管机构或行业协会有关规定,或者类似投资品种的现行市
价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。
    ②首次发行未上市的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可
靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
    ③因持有股票而享有的配股权,以及停止交易但未行权的权证,采用估值技
术确定公允价值进行估值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本

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进行估值。
    ④股指期货合约,一般以估值当日结算价进行,估值当日无结算价的,且最
近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
    (7)本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估
值价格数据。
    (8)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
    (9)同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别
估值。
    (10)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
    根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,基金
管理人向基金托管人出具加盖公章的书面说明后,按照基金管理人对基金资产净
值的计算结果对外予以公布。
    (四)估值程序
    1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份
额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规
定的,从其规定。
    基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
    2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,
将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人
按规定对外公布。

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    (五)估值错误的处理
    基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误
时,视为基金份额净值错误。
    基金合同的当事人应按照以下约定处理:
    1、估值错误类型
    本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下
述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
    上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
    2、估值错误处理原则
    (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。
    (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
    (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

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    (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
    (5)估值错误责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金资
产损失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过
错造成基金资产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。如果基
金管理人委托的第三方造成基金资产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人
负责向差错方追偿。
    3、估值错误处理程序
    估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
    (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
    (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
    (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
    (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
    4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
    (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
    (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人
应当公告。
    (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
    (六)暂停估值的情形
    1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时;
    2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
    3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
    (七)基金净值的确认

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    用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,
基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基
金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复
核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
    (八)特殊情形的处理
    1、基金管理人按估值方法的第(8)项进行估值时,所造成的误差不作为基
金资产估值错误处理;
    2、由于证券、期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误,有关会计制
度变化或由于不可抗力等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适
当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错
误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积
极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。




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                    十四、基金费用与税收

    (一)基金费用的种类
    1、基金管理人的管理费;
    2、基金托管人的托管费;
    3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
    4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
    5、基金份额持有人大会费用;
    6、基金的证券、期货交易费用;
    7、基金的银行汇划费用;
    8、证券/期货账户开户费用、账户维护费用;
    9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
    (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    1、基金管理人的管理费
    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
    H=E×1.5%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金管理费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,
顺延至法定节假日、休息日结束或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。
    2、基金托管人的托管费
    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
    H=E×0.25%÷当年天数

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    H 为每日应计提的基金托管费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,
顺延至法定节假日、休息日结束或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。
    上述“(一)基金费用的种类”中第 3-9 项费用,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
    (三)不列入基金费用的项目
    下列费用不列入基金费用:
    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
    3、《基金合同》生效前的相关费用;
    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
    (四)基金税收
    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
    (五)费用调整
    基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费
率、基金托管费率等相关费率。
    调整基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议。
    基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒介上刊登
公告。




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                  十五、基金的收益与分配

    (一)基金利润的构成
    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
    (二)基金可供分配利润
    基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
    (三)基金收益分配原则
    1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12
次,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
    2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默
认的收益分配方式是现金分红;
    3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
    4、每一基金份额享有同等分配权;
    5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
    (四)收益分配方案
    基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
    (五)收益分配方案的确定、公告与实施
    本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作
日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。
    基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间
不得超过 15 个工作日。
    (六)基金收益分配中发生的费用
    基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投

                                        62
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资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方
法,依照《业务规则》执行。




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                     十六、基金的会计与审计

    (一)基金会计政策
    1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
    2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的
会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计
年度;
    3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
    4、会计制度执行国家有关会计制度;
    5、本基金独立建账、独立核算;
    6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
    7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
    (二)基金的年度审计
    1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
    2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
    3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。




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                    十七、基金的信息披露

    (一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,
本基金从其最新规定。
    (二)信息披露义务人
    本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组
织。
    本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并
保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
    本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的媒介和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简
称“网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间
和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
    (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
    1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
    2、对证券投资业绩进行预测;
    3、违规承诺收益或者承担损失;
    4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
    5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
    6、中国证监会禁止的其他行为。
    (四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基
金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文
本为准。
    本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
    (五)公开披露的基金信息

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    公开披露的基金信息包括:
    1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议
    (1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确
基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投
资者重大利益的事项的法律文件。
    (2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月
结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书
摘要登载在指定媒介上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的
中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。
    (3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金
运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
    基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,
将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托
管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
    2、基金份额发售公告
    基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
    3、《基金合同》生效公告
    基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金
合同》生效公告。
    4、基金资产净值、基金份额净值
    《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应
当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
    在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次
日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和
基金份额累计净值。
    基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基

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金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、
基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。
    5、基金份额申购、赎回价格
    基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份
额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金
份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。
    6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
    基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将
年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告
的财务会计报告应当经过审计。
    基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,
并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。
    基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度
报告,并将季度报告登载在指定媒介上。
    《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半
年度报告或者年度报告。
    基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人
主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报
告方式。
    7、临时报告
    本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当按规定编制临时报告书,予
以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的
中国证监会派出机构备案。
    前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:
    (1)基金份额持有人大会的召开;
    (2)终止《基金合同》;
    (3)转换基金运作方式;
    (4)更换基金管理人、基金托管人;

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    (5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
    (6)基金管理人股东及其出资比例发生变更;
    (7)基金募集期延长;
    (8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金
托管人基金托管部门负责人发生变动;
    (9)基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;
    (10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动
超过百分之三十;
    (11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁;
    (12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
    (13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严
重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
    (14)重大关联交易事项;
    (15)基金收益分配事项;
    (16)管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
    (17)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
    (18)基金改聘会计师事务所;
    (19)变更基金销售机构;
    (20)更换基金登记机构;
    (21)本基金开始办理申购、赎回;
    (22)本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
    (23)本基金发生巨额赎回并延期支付;
    (24)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;
    (25)本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
    (26)本基金推出新业务或服务;
    (27)中国证监会规定的其他事项。
    8、澄清公告
    在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务

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人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
    9、基金份额持有人大会决议
    基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前 30 日公告基金份额持有人大
会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。
    基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托管
人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履
行相关信息披露义务。
    10、基金投资资产支持证券信息披露
    基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产
支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管
理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占
基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产
支持证券明细。
    11、基金投资股指期货的信息披露
    基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书
(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况
等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政
策和投资目标等。
    12、基金投资权证的信息披露
    本基金将严格按照《信息披露办法》及相关法律、法规和中国证监会的有关
规定,将权证投资有关信息在基金定期报告和开放式基金的招募说明书(更新)
中披露。本基金将在基金季度报告、半年度报告、年度报告的投资组合报告中披
露基金投资权证的有关信息。
    13、基金投资中小企业私募债券的信息披露
    基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后两个交易日内,在中国证监
会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。
    基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明
书(更新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。

                                      69
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    14、中国证监会规定的其他信息。
    (六)信息披露事务管理
    基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管
理信息披露事务。
    基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则的规定。
    基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、
基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审
查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。
    基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。
    基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
    为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10
年。
    (七)信息披露文件的存放与查阅
    招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机
构的住所,供公众查阅、复制。
    基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以
供公众查阅、复制。
    (八)暂停或延迟信息披露的情形
    1、基金投资所涉及的证券/期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业
时;
    2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
    3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。




                                      70
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                        十八、风险揭示

    (一)本基金特有的风险
    1、本基金为混合型基金,基金资产主要投资于股票市场与债券市场,因此
股市、债市的变化将影响到基金业绩表现。本基金股票投资占基金资产的比例为
0-95%,在灵活调整资产配置比例时,不能完全抵御市场整体下跌风险,基金净
值表现因此可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势,加强对市场、上
市公司基本面和固定收益类产品的深入研究,持续优化组合配置,以控制特定风
险。此外,由于本基金还可以投资其他品种,这些品种的价格也可能因市场中的
各类变化而出现一定幅度的波动,产生特定的风险,并影响到整体基金的投资收
益。
    2、本基金可投资中小企业私募债,其发行人是非上市中小微企业,发行方
式为面向特定对象的私募发行。当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现
违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于中小企业私募债券质量降低导致价
格下降等,可能造成基金财产损失。
    3、本基金可投资资产支持证券,资产支持证券在国内市场尚处发展初期,
具有低流动性、高收益的特征,并存在一定的投资风险。资产支持证券的投资与
基础资产密切相关,因此会受到特定原始权益人破产风险及现金流预测风险等的
影响;当本基金投资的资产支持证券信用评级发生变化时,本基金将需要面对临
时调整持仓的风险;此外当资产支持证券相关的发行人、管理人、托管人等出现
违规违约时,本基金将会面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险。
    4、本基金可投资权证,权证具有高杠杆、高风险、高收益的特征。除了一
般意义上的市场风险外,权证还具有以下投资风险:标的证券价格风险、流动性
风险、时效性风险、履约风险等。
    5、本基金可投资股指期货,股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交
易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资人权益
遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补
足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。

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     (二)投资组合的风险
     投资组合的风险主要包括市场风险、信用风险及流动性风险。
    1、市场风险
    证券市场价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的
影响而引起的波动,将对本基金资产产生潜在风险,主要包括:
    (1)政策风险
    货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化导致证券市场价
格波动,影响基金收益而产生风险。
    (2)经济周期风险
    经济运行具有周期性的特点,证券市场的收益水平受到宏观经济运行状况的
影响,也呈现周期性变化,基金投资于上市公司的股票与债券,其收益水平也会
随之发生变化,从而产生风险。
    (3)利率风险
    金融市场利率的波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动,同
时直接影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票与债券,其收益水平会
受到利率变化的影响,从而产生风险。
    (4)通货膨胀风险
    基金持有人的收益将主要通过现金形式来分配,如果发生通货膨胀,现金的
购买力会下降,从而影响基金的实际收益。
    (5)汇率风险
    汇率的变化可能对国民经济不同部门造成不同的影响,从而导致本基金所投
资的上市公司业绩及其股票价格。
    (6)上市公司经营风险
    上市公司的经营受多种因素影响。如果所投资的上市公司经营不善,其股票
价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然本基
金可通过分散化投资减少这种非系统性风险,但并不能完全消除该种风险。
    (7)债券收益率曲线变动的风险
    债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险,单一的
久期指标并不能充分反映这一风险的存在。

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    (8)再投资风险
    市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率,这与利率上
升所带来的价格风险互为消长。
    2、信用风险
    债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信用质量降低
导致债券价格下降的风险,信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交
割风险。
    3、流动性风险
    因市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。流动
性风险还包括由于本基金出现投资人大额赎回,致使本基金没有足够的现金应付
基金赎回支付的要求所引致的风险。
    (三)管理风险
    在基金管理运作过程中,可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有
误、获取的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人和基金托管人的管理水
平、管理手段和管理技术等对基金收益水平存在影响。
    (四)合规性风险
    指本基金的投资运作不符合相关法律、法规的规定和基金合同的要求而带来
的风险。
    (五)操作风险
    基金运作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操
作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系
统故障等风险。
    (六)其他风险
    1、现金管理风险
    由于开放式基金的特殊要求,本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回的
需求,在管理现金头寸时,有可能存在现金不足的风险和现金过多而带来的机会
成本风险。
    2、技术风险
    当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情

                                      73
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况,可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核
算系统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风
险。
    3、大额赎回风险
    本基金是一开放式基金,基金规模将随着投资人对基金份额的申购与赎回而
不断变化,若是由于投资人的连续大量赎回而导致基金管理人被迫抛售债券和股
票以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响。
    4、顺延或暂停赎回风险
    因为市场剧烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回,并导致基金管理人的现
金支付出现困难,投资人在赎回基金份额时,可能会遇到部分顺延赎回或暂停赎
回等风险。
    5、其他不可抗力风险
    战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可
能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约等超出基金管理
人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。


    声明:
    本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金,须
自行承担投资风险。




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  十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

    (一)《基金合同》的变更
    1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定
和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基
金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
     2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议报中国证监会备案,
自表决通过之日起生效,自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。
    (二)《基金合同》的终止事由
    有下列情形之一的,并在履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
    1、基金份额持有人大会决定终止的;
    2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
    3、《基金合同》约定的其他情形;
    4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
    (三)基金财产的清算
    1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
    2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
    3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
    4、基金财产清算程序:
    (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
    (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

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    (3)对基金财产进行估值和变现;
    (4)制作清算报告;
    (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
    (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
    (7)对基金剩余财产进行分配。
    5、基金财产清算的期限为 6 个月。
    (四)清算费用
    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
    (五)基金财产清算剩余资产的分配
    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
    (六)基金财产清算的公告
    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。
    (七)基金财产清算账册及文件的保存
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。




                                      76
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                 二十、基金合同的内容摘要

    一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
    (一)基金份额持有人的权利义务
    基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基
金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
    每份基金份额具有同等的合法权益。
    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利
包括但不限于:
    (1)分享基金财产收益;
    (2)参与分配清算后的剩余基金财产;
    (3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
    (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
    (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;
    (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
    (7)监督基金管理人的投资运作;
    (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁;
    (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务
包括但不限于:
    (1)认真阅读并遵守《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件;
    (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险,
自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策;
    (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;

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    (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
    (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任;
    (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
    (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
    (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
    (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
    (二)基金管理人的权利与义务
    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括
但不限于:
    (1)依法募集资金;
    (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产;
    (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用;
    (4)销售基金份额;
    (5)按照规定召集基金份额持有人大会;
    (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;
    (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
    (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
    (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用,若委托其他机构办理登记业务的,应对委托的
基金登记机构办理基金登记的行为进行监督;
    (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
    (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回或转换申
请;

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    (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
    (13)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
    (14)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构;
    (15)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换、定期定额投资和非交易过户等的业务规则;
    (16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括
但不限于:
    (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
    (2)办理基金备案手续;
    (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产;
    (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
    (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
    (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
    (7)依法接受基金托管人的监督;
    (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,
确定基金份额申购、赎回的价格;
    (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
    (10)编制季度、半年度和年度基金报告;

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    (11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露
及报告义务;
    (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露;
    (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
人分配基金收益;
    (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
    (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
    (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料 15 年以上;
    (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的
公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
    (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
    (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
    (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
    (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿;
    (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任,但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受
到损失,而基金管理人首先承担了责任的情况下,基金管理人有权向第三方追偿;
    (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;

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    (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能
生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在
基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人;
    (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
    (26)建立并保存基金份额持有人名册,按规定向基金托管人提供基金份额
持有人名册资料;
    (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
    (三)基金托管人的权利与义务
    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括
但不限于:
    (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产;
    (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用;
    (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
    (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户、
为基金办理证券交易资金清算。
    (5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
    (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
    (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括
但不限于:
    (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
    (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
    (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的

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基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
    (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
    (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
    (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照《基
金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
    (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,因审计、法律等外
部专业顾问提供的情况除外;
    (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价
格;
    (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
    (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基
金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了
适当的措施;
    (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
上;
    (12)建立并保存基金份额持有人名册;
    (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
    (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项;
    (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
    (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
    (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
    (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会

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和银行监管机构,并通知基金管理人;
    (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿
责任不因其退任而免除;
    (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿;
    (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
    (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
    二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
    基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
    本基金份额持有人大会不设立日常机构。
    (一)召开事由
    1、除法律法规、中国证监会另有规定外,当出现或需要决定下列事由之一
的,应当召开基金份额持有人大会:
    (1)终止《基金合同》;
    (2)更换基金管理人;
    (3)更换基金托管人;
    (4)转换基金运作方式;
    (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;
    (6)变更基金类别;
    (7)本基金与其他基金的合并;
    (8)变更基金投资目标、范围或策略;
    (9)变更基金份额持有人大会程序;
    (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
    (11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份
额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会;

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    (12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
    (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
    2、在法律法规和《基金合同》约定的范围内,以及对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修
改,不需召开基金份额持有人大会:
    (1)法律法规要求增加的基金费用的收取,或按规定调低其他应由基金承
担的费用;
    (2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对基金份额持有人无实质
性不利影响的前提下,调整本基金的申购费率、调低赎回费率,或调整收费方式、
调整基金份额类别的设置;
    (3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
    (4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;
    (5)在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、
登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围内调整有关认
购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务规则;
    (6)在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金在法律法
规或中国证监会允许的范围内推出新业务或服务;
    (7)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。
    (二)会议召集人及召集方式
    1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基
金管理人召集;
    2、基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集;
    3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日 60
日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基

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金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,
基金管理人应当配合。
    4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求
召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自
收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持
有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金
份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人
应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金
份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之
日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
    5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开
基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表
基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30
日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基
金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
    6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
    (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
    1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
    (1)会议召开的时间、地点和会议形式;
    (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
    (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
    (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;
    (5)会务常设联系人姓名及联系电话;
    (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
    (7)召集人需要通知的其他事项。

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    2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
    3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见
的计票效力。
    (四)基金份额持有人出席会议的方式
    基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规及监管
机关允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
    1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
    (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符;
    (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%)。
    2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式或大会公告载明的其他方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通
讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。
    在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
    (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连
续公布相关提示性公告;
    (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,

                                        86
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则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托
管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会
议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经
通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;
    (3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%);
    (4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
    3、重新召集基金份额持有人大会的条件
    若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于第 1 条第(2)款、第 2
条第(3)款规定比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间
的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重
新召集的基金份额持有人大会,到会者所持有的有效基金份额应不小于在权益登
记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
    4、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、录音
电话或其他可记录的方式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、录音电话
或其他可记录方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
    5、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书
面、网络、录音电话或其他可记录方式,具体方式在会议通知中列明。
    (五)议事内容与程序
    1、议事内容及提案权
    议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
    基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额 10%以
上(含 10%)的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向

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大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知发
出后向大会召集人提交临时提案,临时提案应当在大会召开日前 35 日提交召集
人。召集人对于临时提案应当在大会召开日前 30 日公告。否则,会议的召开日
期应当顺延并保证至少与临时提案公告日期有 30 日的间隔期。
    基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当最迟在基金份额持有人大会召开日前 30 日公告。否则,会议的召开日期应当
顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。
    基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
    2、议事程序
    (1)现场开会
    在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定
和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决
议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能
主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人
授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有
人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为
该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基
金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
    会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
    (2)通讯开会
    在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。
    (六)表决
    基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
    基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
    1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

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决权的 50%以上(含 50%)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议
通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
    2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除本合同另有约定外,转
换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他
基金合并以特别决议通过方为有效。
    基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
    采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面
符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视
为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总
数。
    基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
    (七)计票
    1、现场开会
    (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
    (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
    (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异
议,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清
点结果。

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    (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的,不影响计票的效力。
    2、通讯开会
    在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
    (八)生效与公告
    基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
    基金份额持有人大会的决议自通过之日起生效。
    基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。如
果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
    基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
    (九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监
管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致
并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人
大会审议。
    三、基金收益分配原则、执行方式
    (一)基金利润的构成
    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
    (二)基金可供分配利润
    基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。

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    (三)基金收益分配原则
    1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12
次,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
    2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默
认的收益分配方式是现金分红;
    3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
    4、每一基金份额享有同等分配权;
    5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
    (四)收益分配方案
    基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
    (五)收益分配方案的确定、公告与实施
    本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作
日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。
    基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间
不得超过 15 个工作日。
    (六)基金收益分配中发生的费用
    基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投
资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方
法,依照《业务规则》执行。
    四、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例
    (一)基金费用的种类
    1、基金管理人的管理费;
    2、基金托管人的托管费;
    3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
    4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;

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    5、基金份额持有人大会费用;
    6、基金的证券、期货交易费用;
    7、基金的银行汇划费用;
    8、证券/期货账户开户费用、账户维护费用;
    9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
    (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    1、基金管理人的管理费
    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
    H=E×1.5%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金管理费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,
顺延至法定节假日、休息日结束或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。
    2、基金托管人的托管费
    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
    H=E×0.25%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金托管费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,
顺延至法定节假日、休息日结束或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。
    上述“(一)基金费用的种类”中第 3-9 项费用,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

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    (三)不列入基金费用的项目
    下列费用不列入基金费用:
    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
    3、《基金合同》生效前的相关费用;
    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
    (四)基金税收
    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
    (五)费用调整
    基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费
率、基金托管费率等相关费率。
    调整基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议。
    基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒介上刊登
公告。
    五、基金财产的投资方向和投资限制
    (一)投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括
国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、中小企业私募
债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持
证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、
权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须
符合中国证监会相关规定)。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。

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    基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0%-95%;投资于国
防军工行业的证券资产不低于非现金基金资产的 80%。本基金持有全部权证的市
值不超过基金资产净值的 3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴
纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年
以内的政府债券。
    (二)投资限制
    1、组合限制
    基金的投资组合应遵循以下限制:
    (1)本基金股票资产占基金资产的比例为 0%-95%;投资于国防军工行业的
证券资产不低于非现金基金资产的 80%;
    (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,
应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
    (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;
    (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的 10%;
    (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
    (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的
10%;
    (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资
产净值的 0.5%;
    (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的 10%;
    (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
    (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
过该资产支持证券规模的 10%;
    (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
    (12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。

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基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
    (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
    (14)基金总资产不得超过基金净资产的 140%;
    (15)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40%,债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
    (16)本基金参与股指期货交易,除中国证监会另有规定或批准的特殊基金
品种外,应当遵守下列要求:
    1)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产
净值的 10%;在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持
有的股票总市值的 20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的
成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;所持有的股票市值和买入、
卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例
的有关约定;
    2)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,
不得超过基金资产净值的 95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一
年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回
购)等;
    (17)基金投资流通受限证券时,遵照《关于基金投资非公开发行股票等流
通受限证券有关问题的通知》(证监基金字【2006】141 号)及相关规定执行;
    (18)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的
10%;
    (19)本基金持有的全部中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值
的 20%;
    (20)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
    因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个
交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。

                                      95
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    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的
约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
    如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程
序后,则本基金投资不再受相关限制。
    2、禁止行为
    为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
    (1)承销证券;
    (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
    (3)从事承担无限责任的投资;
    (4)向其基金管理人、基金托管人出资;
    (5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
    (6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份
额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并履行
信息披露义务。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过,基金管理人董事会至少每半年对关联交易事项进行审查。
    法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适
当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
    六、基金资产净值的计算方法和公告方式
    (一)估值日
    本基金的估值日为本基金相关的证券/期货交易场所的交易日以及国家法律
法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
    (二)估值对象
    基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货和银行存款本息、应收款项、其

                                     96
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它投资等资产及负债。
    (三)估值方法
    本基金所持有的投资品种,按如下原则进行估值:
    (1)证券交易所上市的有价证券的估值
    ①交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所
挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生
重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市
价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发
生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素,调整最近交易市价,确定公允价格。
    ②在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),
选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。
    ③对在交易所市场上市交易的可转换债券,按照每日收盘价作为估值全价。
    ④对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募证券,估值日不存在活跃
市场时采用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值,
应持续评估上述做法的适当性,并在情况发生改变时做出适当调整。
    (2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
    ①送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同
一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
    ②首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
    ③对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况
下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值;对于活跃
市场报价未能代表计量日公允价值的情况下,按成本应对市场报价进行调整,确
认计量日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则采用估
值技术确定公允价值。
    ④首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所
上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构
或行业协会有关规定确定公允价值。

                                      97
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    (3)对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提
供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照
第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于
含投资人回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的
按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构
未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期
间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。
    (4)存款的估值方法
    持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认利
息收入。
    (5)投资证券衍生品的估值方法
    ①从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证按估值日在证券交
易所挂牌的该权证的收盘价估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境
未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了
重大变化的,将参考监管机构或行业协会有关规定,或者类似投资品种的现行市
价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。
    ②首次发行未上市的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可
靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
    ③因持有股票而享有的配股权,以及停止交易但未行权的权证,采用估值技
术确定公允价值进行估值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本
进行估值。
    ④股指期货合约,一般以估值当日结算价进行,估值当日无结算价的,且最
近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
    (6)本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估
值价格数据。
    (7)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
    (8)同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别

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估值。
    (9)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
    根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,基金
管理人向基金托管人出具加盖公章的书面说明后,按照基金管理人对基金资产净
值的计算结果对外予以公布。
    (四)估值程序
    1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份
额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规
定的,从其规定。
    基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
    2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值
后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管
理人按规定对外公布。
    (五)估值错误的处理
    基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误
时,视为基金份额净值错误。
    本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
    1、估值错误类型
    本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下

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述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
    上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
    2、估值错误处理原则
    (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。
    (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
    (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
    (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
    (5)估值错误责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金资
产损失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过
错造成基金资产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。如果基
金管理人委托的第三方造成基金资产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人
负责向差错方追偿。
    3、估值错误处理程序
    估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
    (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生

                                     100
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的原因确定估值错误的责任方;
    (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
    (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
    (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
    4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
    (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
    (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人
应当公告。
    (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
    (六)暂停估值的情形
    1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时;
    2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
    3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
    (七)基金净值的确认
    用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,
基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基
金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复
核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
    (八)特殊情形的处理
    1、基金管理人按估值方法的第(7)项进行估值时,所造成的误差不作为基
金资产估值错误处理;
    2、由于证券、期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误,有关会计制
度变化或由于不可抗力等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适

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当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错
误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积
极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
    七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式
    (一)《基金合同》的变更
    1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会
决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和
基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金
托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
     2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议报中国证监会备案,
自表决通过之日起生效,自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。
    (二)《基金合同》的终止事由
    有下列情形之一的,并在履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
    1、基金份额持有人大会决定终止的;
    2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
    3、《基金合同》约定的其他情形;
    4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
    (三)基金财产的清算
    1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
    2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
    3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
    4、基金财产清算程序:
    (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

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    (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
    (3)对基金财产进行估值和变现;
    (4)制作清算报告;
    (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
    (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
    (7)对基金剩余财产进行分配。
    5、基金财产清算的期限为 6 个月。
    (四)清算费用
    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
    (五)基金财产清算剩余资产的分配
    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
    (六)基金财产清算的公告
    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。
    (七)基金财产清算账册及文件的保存
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
    八、争议解决方式
    各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当
时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当
事人具有约束力,仲裁费、律师费由败诉方承担。
    争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

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   《基金合同》受中国法律管辖。
   九、基金合同存放地和投资者取得合同的方式
   《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。




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           二十一、基金托管协议的内容摘要

   一、托管协议当事人
   (一)基金管理人
   名称:长信基金管理有限责任公司
   住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 68 号 9 楼
   办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 68 号 9 楼
   法定代表人:叶烨
   成立时间:2003 年 5 月 9 日
   批准设立机关:中国证监会
   批准设立文号:证监基金字[2003]63 号
   经营范围:基金管理业务、发起设立基金、中国证监会批准的其他业务。【依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
   注册资本:1.5 亿元人民币
   组织形式:有限责任公司
   存续期间:持续经营
   (二)基金托管人
   名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
   住所:北京市西城区金融大街 25 号
   办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
   邮政编码:100033
   法定代表人:王洪章
   成立日期:2004 年 09 月 17 日
   基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
   组织形式:股份有限公司
   注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
   存续期间:持续经营
   经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;

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办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买
卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;
提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中
国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
    二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
    (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金
投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择
标准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托
管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标
准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括
国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、中小企业私募
债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持
证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、
权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须
符合中国证监会相关规定)。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
    基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0%-95%;投资于国
防军工行业的证券资产不低于非现金基金资产的 80%。本基金持有全部权证的市
值不超过基金资产净值的 3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴
纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年
以内的政府债券。
    (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金
投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
    1.本基金股票资产占基金资产的比例为 0%-95%;投资于国防军工行业的证
券资产不低于非现金基金资产的 80%;

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    2.本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当
保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
    3.本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;
    4.本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发
行的证券,不超过该证券的 10%;
    5.本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
    6.本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有的同一权证,
不得超过该权证的 10%;
    7.本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净
值的 0.5%;
    8.本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金
资产净值的 10%;
    9.本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
    10.本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的 10%;
    11.本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始
权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
    12.本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级
报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
    13.基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
    14.基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
    15.本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的 40%,债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
    16.本基金参与股指期货交易,除中国证监会另有规定或批准的特殊基金品
种外,应当遵守下列要求:
    (1)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产
净值的 10%;在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持

                                       107
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有的股票总市值的 20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的
成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;所持有的股票市值和买入、
卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例
的有关约定;
    (2)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,
不得超过基金资产净值的 95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一
年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回
购)等;
    本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人、期货公司三方一同
就股指期货开户、清算、估值、交收等事宜另行签署《期货投资托管操作三方备
忘录》。
    17.本基金管理人管理并由本托管人托管的全部开放式基金累计投资投入流
通受限证券的余额不得超过净值的 5%,投资于单只比例不得超过净值的 3%。经
基金管理人和基金托管人协商,可对以上比例进行调整。
    18.本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的
10%;
    19.本基金持有的全部中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
    20.法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
    如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。
    法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适
当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
    因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个
交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的
约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
    (三)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对本托

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管协议第十五条第九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。
    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份
额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并履行
信息披露义务。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过,基金管理人董事会至少每半年对关联交易事项进行审查。
    (四)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金
管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金
托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债
券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应
严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督
基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理
人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定
前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。
如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算
方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与
基金托管人协商解决。
    基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行
交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承
担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管
理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对
相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间
债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没
有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金
管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
    (五)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金
管理人投资流通受限证券进行监督。

                                     109
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    基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金
投资流通受限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动
性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相
关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。
    1.本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公
开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括
由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易
中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
    本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中
央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间
债券市场交易的证券。
    本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责
相关工作的落实和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产
生的流通受限证券登记存管问题,造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责
任与损失,及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失,由基金管
理人承担。
    本基金投资流通受限证券,不得预付任何形式的保证金。
    2.基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董事
会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资
比例限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施,以及有关异常情
况的处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资
非公开发行股票相关流动性风险处置预案。
    基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险
采取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基
金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人
应保证提供足额现金确保基金的支付结算,并承担所有损失。对本基金因投资流
通受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原
因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金管理人应赔偿
基金托管人由此遭受的损失。

                                     110
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    3.本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于投资前三个工作日向基
金托管人提交有关书面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、
完整。有关资料如有调整,基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料
包括但不限于:
    (1)中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。
    (2)非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。
    (3)非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债
登记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。
    (4)基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。
    4.基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监
会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及
总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
    本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未能
进行及时调整,基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书,予以公告。
    5.基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督:
    (1)本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。
    (2)在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预
案的建立与完善情况。
    (3)有关比例限制的执行情况。
    (4)信息披露情况。
    6.相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。
    (六)基金投资中小企业私募债券,基金管理人应根据审慎原则,制定严格
的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会
批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
    基金托管人对基金投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督,
如发现异常情况,应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和
协助基金托管人的监督和核查。基金因投资中小企业私募债券导致的信用风险、
流动性风险,基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致基金出现损
失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受

                                     111
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的损失。
    (七)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金
资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进
行监督和核查。
    (八)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违
反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示
等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监
督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式
给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及
纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权
随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知
的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
    (九)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》
和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人
应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托
管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金
监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
    (十)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法
律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基
金管理人,由此造成的损失由基金管理人承担。
    (十一)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监
会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人
无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺
诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正
的,基金托管人应报告中国证监会。
    三、基金管理人对基金托管人的业务核查
    (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括
基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需

                                     112
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账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指
令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
    (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分
账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通
知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金
管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在
上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改
正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资
料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理
人并改正。
    (三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,
同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正
当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段
妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管
理人应报告中国证监会。
    四、基金财产保管
    (一)基金财产保管的原则
    1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
    2.基金托管人应安全保管基金财产。
    3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账
户。
    4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整
与独立。
    5.基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情
况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处
分、分配本基金的任何资产(不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任
公司结算数据完成场内交易交收、开户银行或登记结算机构扣收交易费、结算费
和账户维护费等费用)。

                                       113
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    6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确
定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管
人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金
管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责
任。
    7.除依据法律法规和《基金合同》的规定外,基金托管人不得委托第三人托
管基金财产。
    (二)基金募集期间及募集资金的验资
    1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开
立的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。
    2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、
基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应
将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时
间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。
出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。
    3.若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人
按规定办理退款等事宜。
    (三)基金银行账户的开立和管理
    1.基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基
金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保
管和使用。
    2.基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管
人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金
的任何账户进行本基金业务以外的活动。
    3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
    4.在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户
办理基金资产的支付。
    (四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
    1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为基金开立基金托管人与

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基金联名的证券账户。
    2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不
得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
    3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的
管理和运用由基金管理人负责。
    证券账户开户费由基金管理人先行垫付,待托管产品启始运营后,基金管理
人可向基金托管人发送划款指令,将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基
金管理人。
    4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立
结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的
一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金、交
收资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定以及基金管理人与
基金托管人签署的《托管银行证券资金结算协议》执行。
    5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其
他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金
托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
    (五)债券托管专户的开设和管理
    《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银
行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人根据中国人民
银行、银行间市场登记结算机构的有关规定,在银行间市场登记结算机构开立债
券托管账户,持有人账户和资金结算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结
算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主
协议。
    (六)其他账户的开立和管理
    1. 在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基
金合同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,
由基金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立
有关账户。该账户按有关规则使用并管理。

                                     115
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    2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办
理。
    (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
    基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管
人存放于基金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司、银行间市场清
算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。实
物证券、银行定期存款证实书等有价凭证的购买和转让,按基金管理人和基金托
管人双方约定办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制或保管的
资产不承担保管责任。
    (八)与基金财产有关的重大合同的保管
    与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表
基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人
保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大
合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生
的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的
原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托
管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为《基
金合同》终止后 15 年。对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金
托管人提供加盖公章的合同复印件或传真件,未经双方协商一致,合同原件不得
转移。
    五、基金资产净值计算和会计核算
    (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
    1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是按照
每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到
0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
    每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
    2.基金管理人应每工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或
《基金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,

                                     116
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将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人
按规定对外公布。
    (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理
    1.估值对象
    基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货和银行存款本息、应收款项、其
它投资等资产及负债。
    2.估值方法
    本基金所持有的投资品种,按如下原则进行估值:
    (1)证券交易所上市的有价证券的估值
    ①交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所
挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生
重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市
价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发
生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素,调整最近交易市价,确定公允价格。
    ②在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),
选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。
    ③对在交易所市场上市交易的可转换债券,按照每日收盘价作为估值全价。
    ④对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募证券,估值日不存在活跃
市场时采用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值,
应持续评估上述做法的适当性,并在情况发生改变时做出适当调整。
    (2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
    ①送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同
一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
    ②首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
    ③对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况
下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值;对于活跃
市场报价未能代表计量日公允价值的情况下,按成本应对市场报价进行调整,确

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认计量日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则采用估
值技术确定公允价值。
    ④首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所
上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构
或行业协会有关规定确定公允价值。
    (3)对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提
供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照
第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于
含投资人回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的
按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构
未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期
间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。
    (4)存款的估值方法
    持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认利
息收入。
    (5)投资证券衍生品的估值方法
    ①从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证按估值日在证券交
易所挂牌的该权证的收盘价估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境
未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了
重大变化的,将参考监管机构或行业协会有关规定,或者类似投资品种的现行市
价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。
    ②首次发行未上市的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可
靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
    ③因持有股票而享有的配股权,以及停止交易但未行权的权证,采用估值技
术确定公允价值进行估值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本
进行估值。
    ④股指期货合约,一般以估值当日结算价进行,估值当日无结算价的,且最
近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
    (6)本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估

                                     118
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值价格数据。
    (7)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
    (8)同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别
估值。
    (9)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
    根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,基金
管理人向基金托管人出具加盖公章的书面说明后,按照基金管理人对基金资产净
值的计算结果对外予以公布。
    3.特殊情形的处理
    基金管理人、基金托管人按估值方法的第(7)项进行估值时,所造成的误差
不作为基金份额净值错误处理。
    (三)基金份额净值错误的处理方式
    1.当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时,视为基金份额
净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金
托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到基金份额净值的
0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到
基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告;当发生净值计算错误时,由基
金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损失的,应由基金管理人
先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。
    2.当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔
偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后

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按以下条款进行赔偿:
    (1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,
如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执
行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。
    (2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而
且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额净值
出错且造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付
赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照
管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。
    (3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新
计算和核对或对基金管理人采用的估值方法,尚不能达成一致时,为避免不能按
时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份
额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。
    (4)由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额
等),进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损
失,由基金管理人负责赔付。
    3.由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变
化或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、
合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基
金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必
要的措施减轻或消除由此造成的影响。
    4.基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,
以基金管理人计算结果为准。
    5.前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业另有
通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
    (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形
    1.基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时;
    2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

                                     120
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    3.中国证监会和《基金合同》认定的其它情形。
    (五)基金会计制度
    按国家有关部门规定的会计制度执行。
    (六)基金账册的建立
    基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地
设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方
法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找
到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为
准。
    (七)基金财务报表与报告的编制和复核
    1.财务报表的编制
    基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。
    2.报表复核
    基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核
对不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全
一致。
    3.财务报表的编制与复核时间安排
    (1)报表的编制
    基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制;在每个季
度结束之日起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起 60
日内完成基金半年度报告的编制;在每年结束之日起 90 日内完成基金年度报告
的编制。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。《基金合同》生效不足两
个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。
    (2)报表的复核
    基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托
管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共
同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。
    基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。
    (八)基金管理人应在编制季度报告、半年度报告或者年度报告之前及时向

                                       121
                         长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书

基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。
    六、基金份额持有人名册的保管
    基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基
金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于 15 年。
如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。法律法规或监管部门另有规定的除外。
    在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基
金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基
金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用
途,并应遵守保密义务。
    七、争议解决方式
    因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、
调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲
裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲
裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用和律师费用由败诉方承
担。
    争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续
忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务,维护基金份额
持有人的合法权益。
    本协议受中国法律管辖。
    八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算
    (一)托管协议的变更程序
    本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其
内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会
备案。
    (二)基金托管协议终止出现的情形
    1.《基金合同》终止;
    2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
    3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;

                                       122
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    4.发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
    (三)基金财产的清算
    1.基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
    2.基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管
人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员
组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
    3.基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
    4.基金财产清算程序:
    (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
    (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
    (3)对基金财产进行估值和变现;
    (4)制作清算报告;
    (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书;
    (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
    (7)对基金剩余财产进行分配。
    5.基金财产清算的期限为 6 个月。
    6.清算费用
    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
    7.基金财产清算剩余资产的分配:
    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
    8.基金财产清算的公告
    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所

                                      123
                      长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书

审计、并由律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。基金财产
清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清
算小组进行公告。
    9.基金财产清算账册及文件的保存
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。




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                  二十二、基金份额持有人服务

    长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”,或“基金管理人”,或“公
司”)将为基金份额持有人提供一系列的服务,并根据基金份额持有人的需要和
市场的变化,增加或变更服务项目。基金份额持有人可以通过销售网点、客户服
务中心、网站等渠道享受全方位、全过程的服务。以下是主要的服务方式和内容:
                              基金份额持有人服务内容
 序号    类型    明细                                 内容详述
                             每次交易结束后,投资者可在 T+2 个工作日后通过销售机
                对账单服     构的网点查询和打印确认单;
         账户     务         每月结束后的 5 个工作日内,基金管理人根据投资者的对账
(一)
         服务                单定制需求以电子或纸质形式寄送交易对账单。
                             基金管理人将按基金份额持有人的需求不定期向其邮寄相
                其他资料
                             关公司介绍和产品介绍的资料。
                             客户通过基金账户号码或开户证件号码登录基金管理人网
                网络在线
                             站“查询/交易登录”栏目,可享有账户查询、短信/邮件信
                  查询
                             息定制、资料修改等多项在线服务。
                             在一笔交易结束后,投资者可在 T+2 个工作日开始通过销售
                交易信息     机构的网点或登录基金管理人网站“查询/交易登录”栏目
                  查询       查询交易情况,包括客户购买总金额、基金购买份额、基金
                             分红份额、历史交易信息等等。
                             基金份额持有人可以直接登录基金管理人网站修改账户的
                             非重要信息,如联系地址、电话、电子邮箱等等。也可以亲
                             自到直销网点或致电客户服务专线,由人工坐席提供相关服
                             务。
         查询
(二)                       为了维护投资者的利益,投资者重要信息的更改手续办理如
         服务
                             下:
                             1、代销客户由代销渠道提交办理(具体提供材料请咨询代
                客户账户
                             销机构)。以配号方式开立的开放式基金账户资料中的投资
                信息的修
                             者名称、证件类型、证件号码的变更业务,在一个工作日内,
                  改
                             对单个开放式基金账户只能够修改其中一项关键信息。
                             2、直销客户:非正常变更需要提供本人身份证复印件、公
                             安机关证明原件、开放式基金账户业务申请表、开放式基金
                             账户资料变更申请表;正常变更需要提供身份证复印件、开
                             放式基金账户业务申请表、开放式基金账户资料变更申请表
                             以及银行柜台出具的新旧银行卡转换证明原件,邮寄到本公
                             司。
         基金                投资者除可通过销售机构和基金管理人的直销网点办理申
(三)          网上交易
         投资                购、赎回及信息查询外,还可通过基金管理人的网站

                                         125
                           长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书
         的服                (www.cxfund.com.cn)享受网上交易服务。具体业务规则
           务                详见本公司网站说明。
                             本基金收益分配时,经投资者选择,基金管理人将为持有人
                             提供红利再投资服务,其分红资金按除息日的基金份额净值
                红利再投
                             自动转成相应的基金份额。红利再投资免收申购费用。基金
                  资
                             份额持有人可以随时(权益登记日申请设置的分红方式对当
                             次分红无效)选择更改基金分红方式。
         客户                客户服务中心自动语音系统提供 7×24 小时基金净值信息、
         服务                账户交易情况、基金产品与服务等信息查询。
(四)   中心                客户服务中心人工坐席提供每周 5 天的坐席服务,投资者可
         电话                以通过该专线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定
         服务                制、资料修改等专项服务。
                             本公司客户投诉受理由客户服务中心统一管理,指定专人负
                客户投诉
                             责,设定专门的投诉管理工作流程,并由监察稽核部负责督
                处理流程
                             促投诉的处理情况。
                             投资者可通过本公司的客户服务专线(400-700-5566)、代
         客户
                             销 机 构 、 公 司 网 站 ( www.cxfund.com.cn )、 电 子 邮 件
         投诉
(五)                       (service@cxfund.com.cn)、信件、传真(021-61009865)、
         受理
                客户投诉     各销售机构网点柜台等多种形式对本公司所提供的服务以
         服务
                  方式       及公司的政策规定进行投诉。客户投诉都将被定期汇总登记
                             并存档,通过拨打客户服务专线进行的投诉将被电话录音存
                             档,本公司将采取适当措施,及时妥善处理客户投诉,总结
                             相关问题,完善内控制度。
                             基金份额持有人可以在基金管理人网站或致电客户服务专
                信息定制     线定制自己所需要的信息,包括产品净值、交易确认、公司
                  服务       新闻、基金信息等方面的内容。基金管理人按照要求,将以
                             手机短信或者电子邮件的方式定期向投资者发送信息。
                             随着公司的发展,本公司将酌情为基金份额持有人提供个性
                个性化理
         增值                化理财服务,如配备理财顾问为基金份额持有人提供理财建
(六)          财服务
         服务                议以及相关的理财计划等形式。
                             本公司将不定期地举行投资者交流会,为基金份额持有人提
                             供基金、投资、理财等方面的讲座,使得本公司基金份额持
                组织投资
                             有人能得到更多的理财信息和其他增值服务。另外,本公司
                者交流会
                             基金经理也将通过多种方式不定期地与基金份额持有人交
                             流,让基金份额持有人了解更多基金运作情况。
                             为了进一步做好投资者服务,让投资者了解证券市场和各类
         投资
                             证券投资品种的特点和风险,熟悉证券市场的法律法规,树
         者教
(七)                       立正确的投资理念,增强风险防范意识,依法维护自身合法
         育服
                             权益,本公司将开展普及证券知识、宣传政策法规、揭示市
           务
                             场风险、引导依法维权等投资者教育活动。
         公开                为方便社会公众了解公司的信息,包括本公司的发展概况、
                披露公司
(八)   信息                组织结构、公司文化、经营理念、经营管理层、经营情况等
                  信息
         披露                公开信息,本公司开通了全国统一的客户服务专线

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         服务                400-700-5566 ( 免 长 话 费 ) 和 公 司 网 站
                             (www.cxfund.com.cn),以方便投资者查询。
                             本公司将按规定在中国证监会指定的信息披露媒介上披露
                             法定的文件、公告信息。
                             本公司将通过客户服务中心、公司网站、代销机构及相关基
                             金宣传资料来披露本基金相关信息,包括本基金的概况、投
                披露基金
                             资理念、投资对象、风险收益特征、净值及其变化情况、基
                  信息
                             金经理介绍等多方面的信息。
                             本公司将通过客户服务中心、公司网站、代销机构等途径来
                             告知认购、申购、赎回的手续、流程、费用和其他注意事项,
                             基金投资者可以通过登陆公司网站下载相关表格。
                             本公司客户服务中心和网站除为投资者提供上述信息咨询
                其他信息
                             外,还提供其他信息咨询,包括托管人的情况、基金知识、
                的披露
                             市场新闻和行情、产品信息等多方面内容。
                客户服务     4007005566(免长话费)、工作时间(8:30-12:00
         客户
                  专线       13:00-17:00)内可转人工坐席。
         服务
(九)           传真        021-61009865
         联络
                公司网址     http://www.cxfund.com.cn
         方式
                电子信箱     service@cxfund.com.cn




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                    二十三 其他应披露事项

序号                  公告事项                      法定披露方式       法定披露日期
                                                   上证报、中证报、
       长信基金管理有限责任公司关于设立武汉分
 1                                                 证券时报、公司         2017/7/8
       公司的公告
                                                         网站
       长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资      上证报、中证报、
 2                                                                       2017/7/19
       基金 2017 年第 2 季度报告                       公司网站
       长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开
                                                   上证报、中证报、
       放式基金参加华泰证券股份有限公司基金申
 3                                                 证券时报、公司        2017/7/28
       购(含定期定额投资申购)费率优惠活动的
                                                         网站
       公告
       长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开      上证报、中证报、
 4     放式基金参加上海华夏财富投资管理有限公      证券时报、证券        2017/8/14
       司申购费率优惠活动的公告                    日报、公司网站
       长信基金管理有限责任公司关于增加一路财
       富(北京)信息科技股份有限公司为旗下部      上证报、中证报、
 5     分开放式证券投资基金代销机构并开通转        证券时报、证券        2017/8/15
       换、定期定额投资业务及参加申购(含定投      日报、公司网站
       申购)费率优惠活动的公告
       长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资
                                                上证报、中证报、
 6     基金更新的招募说明书(2017 年第【1】号)                          2017/8/18
                                                    公司网站
       及摘要(仅摘要见报)
                                                   上证报、中证报、
       长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基
 7                                                 证券时报、公司        2017/8/18
       金所持停牌股票估值方法的提示性公告
                                                         网站
       长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资
                                                   上证报、中证报、
 8     基金 2017 年半年度报告及摘要(仅摘要见                            2017/8/24
                                                       公司网站
       报)
                                                   上证报、中证报、
       长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基
 9                                                 证券时报、公司         2017/9/8
       金所持停牌股票估值方法的提示性公告
                                                         网站
       长信基金管理有限责任公司关于增加和谐保
       险销售有限公司为旗下部分开放式证券投资      上证报、中证报、
10     基金代销机构并开通转换、定期定额投资业      证券时报、证券        2017/10/13
       务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动      日报、公司网站
       的公告
       长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资      上证报、中证报、
 11                                                                      2017/10/27
       基金 2017 年第 3 季度报告                       公司网站



                                       128
                          长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书
                                                    上证报、中证报、
       长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持
 12                                                 证券时报、公司        2017/11/11
       有的长期停牌股票调整估值方法的公告
                                                          网站
                                                    上证报、中证报、
       长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持
 13                                                 证券时报、公司        2017/11/17
       有的长期停牌股票调整估值方法的公告
                                                          网站
                                                    上证报、中证报、
       长信基金管理有限责任公司关于旗下基金调
 14                                                 证券时报、公司        2017/12/18
       整流通受限股票估值方法的公告
                                                          网站
                                                    上证报、中证报、
       长信基金管理有限责任公司关于改聘会计师
 15                                                 证券时报、公司        2017/12/19
       事务所公告(德勤)
                                                          网站
       长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开       上证报、中证报、
 16    放式基金参加中国工商银行股份有限公司定       证券时报、公司        2017/12/28
       期定额投资申购费率优惠活动的公告                   网站
       长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开
                                                    上证报、中证报、
       放式基金参加中国农业银行股份有限公司基
 17                                                 证券时报、公司        2017/12/28
       金及基金组合申购(含定期定额投资申购)
                                                          网站
       费率优惠活动的公告
                                                    上证报、中证报、
       长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持
 18                                                 证券时报、公司        2017/12/28
       有的长期停牌股票调整估值方法的公告
                                                          网站
       长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开
                                                    上证报、中证报、
       放式基金参加交通银行股份有限公司手机银
 19                                                 证券时报、公司        2017/12/29
       行基金申购(含定期定额投资申购)费率优
                                                          网站
       惠活动的公告
                                                    上证报、中证报、
       长信基金管理有限责任公司关于资管产品增
 20                                                 证券时报、公司        2017/12/30
       值税事项的提示性公告
                                                          网站
       长信基金管理有限责任公司关于旗下基金
 21                                                     公司网站           2018/1/1
       2017 年 12 月 31 日资产净值的公告
                                                    上证报、中证报、
       长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持
 22                                                 证券时报、公司         2018/1/4
       有的长期停牌股票调整估值方法的公告
                                                          网站
                                                    上证报、中证报、
       长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持
 23                                                 证券时报、公司         2018/1/5
       有的长期停牌股票调整估值方法的公告
                                                          网站
本信息披露事项截止时间为 2018 年 1 月 5 日




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                      长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书



           二十四、招募说明书存放及查阅方式

    本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、基金代销机构和登记机
构的办公场所,投资者可在办公时间查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取
得上述文件的复制件或复印件。
    基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。




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                        长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书



                        二十五、备查文件

   本基金备查文件包括:
   (一)中国证监会注册长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金募集
的文件;
   (二)《长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
   (三)《长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
   (四)法律意见书;
   (五)中国证监会要求的其他文件。




                                                      长信基金管理有限责任公司
                                                           二〇一八年二月十四日




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