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华宝新机遇灵活配置C(003144)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-06-11 管理人:华宝基金... 基金经理:林昊
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基金公告

新机遇混合:2016年半年度报告

公告日期:2016-08-26

    华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资
    
    基金(LOF)2016年半年度报告
    
    2016年6月30日
    
    基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
    
    基金托管人:中国建设银行股份有限公司
    
    送出日期:2016年8月26日
    
    §1 重要提示及目录
    
    1.1重要提示
    
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    
    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    
    本报告中财务资料未经审计。
    
    本报告期自2016年01月01日起至06月30日止。1.2目录
    
    §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2
    
    1.1 重要提示......................................................................................................................................2
    
    1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5
    
    2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5
    
    2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5
    
    2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................6
    
    2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6
    
    2.5 其他相关资料..............................................................................................................................7§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................7
    
    3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................7
    
    3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7§4 管理人报告...........................................................................................................................................8
    
    4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8
    
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 11
    
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 11
    
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................12
    
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................13
    
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................14
    
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................14
    
    4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................14§5 托管人报告.........................................................................................................................................15
    
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................15
    
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........15
    
    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................15§6 半年度财务会计报告(未经审计).................................................................................................15
    
    6.1 资产负债表................................................................................................................................15
    
    6.2 利润表........................................................................................................................................16
    
    6.3 所有者权益(基金净值)变动表............................................................................................17
    
    6.4 报表附注....................................................................................................................................19§7 投资组合报告.....................................................................................................................................37
    
    7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................37
    
    7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................37
    
    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................38
    
    7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................39
    
    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................40
    
    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................41
    
    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................41
    
    7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................41
    
    7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................41
    
    7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................41
    
    7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................42
    
    7.12 投资组合报告附注..................................................................................................................42§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................43
    
    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................43
    
    8.2 期末上市基金前十名持有人....................................................................................................43
    
    8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................44
    
    8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................44§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................44§10 重大事件揭示...................................................................................................................................44
    
    10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................44
    
    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................44
    
    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................45
    
    10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................45
    
    10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................45
    
    10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................45
    
    10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................45
    
    10.8 其他重大事件..........................................................................................................................48§11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................50§12 备查文件目录...................................................................................................................................50
    
    12.1 备查文件目录..........................................................................................................................50
    
    12.2 存放地点..................................................................................................................................50
    
    12.3 查阅方式..................................................................................................................................50
    
    §2 基金简介
    
    2.1基金基本情况
    
     基金名称                            华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
     基金简称                            华宝新机遇混合
     场内简称                            新机遇
     基金主代码                          162414
     交易代码                            162414
     基金运作方式                        上市契约型开放式(LOF)
     基金合同生效日                      2015年6月11日
     基金管理人                          华宝兴业基金管理有限公司
     基金托管人                          中国建设银行股份有限公司
     报告期末基金份额总额                225,762,945.93份
     基金合同存续期                      不定期
     基金份额上市的证券交易所            深圳证券交易所
     上市日期                            2015-07-01
    
    
    2.2基金产品说明
    
     投资目标                            在严格控制风险的前提下,本基金通过大类资产间的
                                         灵活配置和多样的投资策略,追求超越业绩比较基准
                                         的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
     投资策略                            1、大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配
                                         置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、国
                                         家财政政策、货币政策、产业政策、以及市场流动性
                                         等方面因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟
                                         踪,决定大类资产配置比例。 2、股票投资策略 本基
                                         金采取积极的股票选择策略,将“自上而下”的行业
                                         配置策略和“自下而上”的股票精选策略相结合,根
                                         据对宏观经济和市场风险特征变化的判断,进行投资
                                         组合的动态优化,实现基金资产长期稳定增值。 3、
                                         固定收益类投资工具投资策略 本基金将投资于债券、
                                         货币市场工具和资产支持证券等固定收益率投资工
                                         具,以有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。
                                         4、权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下,
                                         主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基
                                         础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把
                                         握市场的短期波动,进行积极操作,在风险可控的前
                                         提下力争实现稳健的超额收益。 5、股指期货投资策
                                         略 本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参
                                         与股指期货投资。本基金将通过对证券市场和期货市
                                         场运行趋势的研究,采用流动性好、交易活跃的期货
                                         合约,并充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险
                                         性特征。 6、资产支持证券投资策略 本基金将严格控
                                         制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以
                                         降低流动性风险。 7、其他金融工具投资策略 如法律
                                         法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,
                                         基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目
                                         标,制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信
                                         息披露方式等。
     业绩比较基准                        1年期银行定期存款基准利率(税后)+3%
     风险收益特征                        本基金是混合型基金,其长期平均预期风险和预期收
                                         益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基
                                         金。
    
    
    2.3基金管理人和基金托管人
    
                 项目                     基金管理人                 基金托管人
     名称                          华宝兴业基金管理有限公   中国建设银行股份有限公司
                                   司
                     姓名          刘月华                   田青
     信息披露负责人  联系电话      021-38505888             010-67595096
                     电子邮箱      xxpl@fsfund.com          tianqing1.zh@ccb.com
     客户服务电话                  400-700-5588、           010—67595096
                                  021-38924558
     传真                          021-38505777             010-66275853
     注册地址                      中国(上海)自由贸易试验 北京市西城区金融大街25号
                                   区世纪大道100号上海环
                                   球金融中心58楼
     办公地址                      中国(上海)自由贸易试验 北京市西城区闹市口大街1号
                                   区世纪大道100号上海环    院1号楼
                                   球金融中心58楼
     邮政编码                      200120                   100033
     法定代表人                    郑安国                   王洪章
    
    
    2.4信息披露方式
    
     本基金选定的信息披露报纸名称             《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
     登载基金半年度报告正文的管理人互联网                  www.fsfund.com
     网址
     基金半年度报告备置地点                 本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所和
                                                        基金托管人办公场所。
    
    
    2.5其他相关资料
    
            项目                      名称                           办公地址
     注册登记机构       中国证券登记结算有限责任公司     北京市西城区太平桥大街17号
    
    
    §3 主要财务指标和基金净值表现
    
    3.1主要会计数据和财务指标
    
    金额单位:人民币元
    
     3.1.1 期间数据和指标                    报告期(2016年1月1日-    2016年6月30日)
     本期已实现收益                                                         8,756,481.70
     本期利润                                                               4,838,939.13
     加权平均基金份额本期利润                                                     0.0126
     本期加权平均净值利润率                                                        1.22%
     本期基金份额净值增长率                                                        1.60%
     3.1.2 期末数据和指标                           报告期末( 2016年6月30日)
     期末可供分配利润                                                       8,723,515.65
     期末可供分配基金份额利润                                                     0.0386
     期末基金资产净值                                                     236,002,552.02
     期末基金份额净值                                                             1.0454
     3.1.3 累计期末指标                             报告期末( 2016年6月30日)
     基金份额累计净值增长率                                                        4.54%
    
    
    注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
    
    低于所列数字。
    
    2、净值相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)
    
    3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
    
    关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    
    4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
    
    3.2基金净值表现
    
    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    
                  份额净值   份额净值   业绩比较   业绩比较基
        阶段      增长率①   增长率标   基准收益   准收益率标     ①-③        ②-④
                              准差②      率③       准差④
     过去一个月       0.95%      0.08%      0.37%       0.01%         0.58%        0.07%
     过去三个月       1.48%      0.07%      1.12%       0.01%         0.36%        0.06%
     过去六个月       1.60%      0.11%      2.24%       0.01%        -0.64%        0.10%
      过去一年        4.54%      0.12%      4.63%       0.01%        -0.09%        0.11%
     自基金合同
     生效日起至       4.54%      0.12%      4.92%       0.01%        -0.38%        0.11%
         今
    
    
    注: 1、本基金业绩比较基准为:1年期银行定期存款基准利率(税后)+3%。
    
    2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非
    
    交易日)。
    
    3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
    
    益率变动的比较
    
    (2015年6月11日至2016年6月25日)
    
    1、按照基金合同的约定,规定,基金管理人应当自基金成立日期合同生效之日起六个月内使基
    
    金的6个月内达到规定的资产投资组合,比例符合基金合同的有关约定。2015年12月11日,本
    
    基金已达到合同规定的资产配置比例。
    
    §4 管理人报告
    
    4.1基金管理人及基金经理情况
    
    4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
    
    基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司,截至本报告期末(2016年6月30日),所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、增强收益基金、中证100基金、上证180价值ETF、上证180价值ETF联接、新兴产业基金、可转债债券、上证180成长ETF、上证180成长ETF联接、华宝油气基金、华宝兴业医药生物基金、华宝兴业资源优选基金、华宝添益基金、华宝兴业服务优选基金、华宝兴业创新优选基金、华宝兴业生态中国基金、华宝兴业量化对冲基金、华宝兴业高端制造基金、华宝兴业品质生活基金、华宝兴业稳健回报基金、华宝兴业事件驱动基金、华宝兴业国策导向、华宝兴业新价值、华宝兴业新机遇、华宝兴业医疗分级、华宝兴业1000分级、华宝兴业万物互联、华宝兴业中国互联网、华宝兴业核心优势、华宝兴业转型升级、华宝标普美国消费、华宝宝鑫纯债及华宝香港中小,所管理的开放式证券投资基金资产净值合计157,478,315,809.98元。
    
    4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
    
     姓名     职务     任本基金的基金经理(助理)期限  证 券 从    说明
                        任职日期        离任日期        业年限
                                                                  硕士。曾在金信研究、国
                                                                  金证券股份有限公司从事
                                                                  研究工作,2008年6月进
              国 内 投                                            入华宝兴业基金管理有限
              资 部 副                                            公司,先后担任高级分析
              总经理、                                            师、研究部总经理助理、
              本 基 金                                            基金经理助理和交易员的
              基 金 经                                            职务。2012年8月起任华
     蔡目荣   理、华宝 2015年6月11     -               13年     宝兴业资源优选混合型证
              兴 业 多  日                                        券投资基金基金经理。
              策略、华                                            2015年6月起任华宝兴业
              宝 资 源                                            新机遇灵活配置混合型证
              优 选 混                                            券投资基金基金经理。
              合 基 金                                            2015年11月任华宝兴业
              经理                                                多策略增长开放式证券投
                                                                  资基金基金经理。2015年
                                                                  3月起任国内投资部副总
                                                                  经理。
              固 定 收                                            硕士。曾在国联证券有限
              益 部 副                                            责任公司、华宝信托有限
              总经理、                                            责任公司和太平资产管理
              本 基 金                                            有限公司从事固定收益的
              基 金 经                                            研究和投资,2010年9月
     李栋梁   理、华宝 2015年10月16    -               13年     加入华宝兴业基金管理有
              兴 业 宝  日                                        限公司担任债券分析师,
              康债券、                                            2010年12月至2011年6
              华 宝 兴                                            月任华宝兴业宝康债券基
              业 增 强                                            金经理助理,2011年6月
              收 益 债                                            起担任华宝兴业宝康债券
              券、华宝                                            基金经理,2014年10月
              新 价 值                                            起兼任华宝兴业增强收益
              混合、华                                            债券型证券投资基金基金
              宝 兴 业                                            经理,2015年10月兼任
              可 转 债                                            华宝兴业新机遇灵活配置
              债券、华                                            混 合 型 证 券 投 资 基 金
              宝 宝 鑫                                            (LOF)和华宝兴业新价值
              债 券 基                                            灵活配置混合型证券投资
              金经理                                              基金基金经理。2016年4
                                                                  月兼任华宝兴业宝鑫纯债
                                                                  一年定期开放债券型证券
                                                                  投资基金基金经理。2016
                                                                  年5月任固定收益部副总
                                                                  经理。2016年6月兼任华
                                                                  宝兴业可转债债券型证券
                                                                  投资基金基金经理。
                                                                  硕士。曾在长江证券研究
              本 基 金                                            部从事研究工作。2011年
              基 金 经                                            2月加入华宝兴业基金管
              理助理、                                            理有限公司担任研究部高
              华 宝 兴                                            级分析师。2015年3月起
              业 增 强  2015年6月11                               担任华宝兴业增强收益债
     梅崯玺   收 益 债  日              -               6年      券型证券投资基金基金经
              券、华宝                                            理助理。2015年6月兼任
              新 价 值                                            华宝兴业新机遇灵活配置
              混 合 基                                            混 合 型 证 券 投 资 基 金
              金 经 理                                            (LOF)和华宝兴业新价值
              助理                                                灵活配置混合型证券投资
                                                                  基金基金经理助理。
                                                                  本科。2012年7月加入华
              本 基 金                                            宝兴业基金管理有限公
              基 金 经                                            司,先后担任机构投资部
              理助理、                                            投资经理、研究部分析师。
     王炜     华 宝 新  2015年6月11     -               4年      2015年6月任华宝兴业新
              价 值 混  日                                        机遇灵活配置混合型证券
              合 基 金                                            投资基金(LOF)和华宝兴
              经 理 助                                            业新价值灵活配置混合型
              理                                                  证券投资基金基金经理助
                                                                  理。
              本 基 金                                            本科。2006年5月加入华
              基 金 经                                            宝兴业基金管理有限公
              理助理、  2016年5月23                               司,先后担任渠道经理、
     林昊     华 宝 兴  日              -               10年     市场支持经理、行政经理、
              业 现 金                                            交易员、高级交易员等职
              宝货币、                                            务。2014年6月任华宝兴
              华 宝 添                                            业现金宝货币市场基金、
              益、华宝                                            华宝兴业现金添益交易型
              新 价 值                                            货币市场基金基金经理助
              混 合 基                                            理。2016年任华宝兴业新
              金 经 理                                            价值灵活配置混合型证券
              助理                                                投资基金基金经理助理。
                                                                  2016年5月任华宝华宝兴
                                                                  业新机遇灵活配置混合型
                                                                  证券投资基金(LOF)基金
                                                                  经理助理。
    
    
    注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
    
    2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    
    本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
    
    由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化,新机遇灵活配置混合型证券投资基金在短期内出现过基金总资产占基金资产净值超过140%和持有同一发行人发行证券占基金资产净值超过10%的情况。发生此类情况后,该基金均在合理期限内得到了调整,没有给投资人带来额外风险或损失。
    
    4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    
    4.3.1公平交易制度的执行情况
    
    本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。
    
    4.3.2异常交易行为的专项说明
    
    本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
    
    本报告期内,本基金未发现异常交易行为。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
    
    2016年1-6月份,固定资产投资完成额同比增长9%,1季度固定资产投资增速微幅反弹,进入2季度固定资产投资增速压力再现。分行业来看,制造业投资完成额同比增速下降至3.3%,房地产开发投资完成额同比增速反弹至6.1%,但是2季度房地产开发投资增速转为下降;制造业投资增速持续下滑且难有起色,房地产投资增速表现相对较好但持续性堪忧,后期存在下滑的压力,基建投资增速维持在20%左右。房地产销售好转带动投资增速的回升,但是进入2季度房地产销售增速下滑,后期房地产固定资产增速可能下降,基建成为唯一的对冲工具了。1-6月份出口金额同比下降7.7%,出口增速降幅较1季度收窄;1-6月份进口金额同比下降10.2%,进口增速较低表明内需很不乐观。1-6月份社会消费品零售总额同比增长10.6%,实际消费增速为10.3%,名义和实际消费增速相对稳定。物价水平相对稳定,6月份CPI为1.9%,1-6月份CPI为2.1%,1季度蔬菜和猪肉价格上涨是物价水平高于预期的主要原因。1季度央行降准一次,2季度央行没有大的动作,以公开市场为主,辅之以其他工具,央行7天公开市场操作利率保持稳定。1季度信贷和社会融资总量表现较好,但是2季度新增信贷和社会融资总量萎缩的非常快,4月份信贷事件集中爆发导致信用债融资规模大幅下降,5月份信用债融资有所修复但仍持续下降,票据风险爆发后票据融资规模下降,地方债置换导致信贷和债券规模下降,企业降低投资增速对于信贷的需求下降等因素共同导致了社会融资总量增速的下降。上半年债券市场波动较大,1季度长久期债券收益率小幅上行,短久期债券收益率小幅下行,收益率曲线出现平坦化;4月份违约事件频出,投资者风险偏好的下降导致债券收益率出现快速上行,低等级信用债因信用状况不佳收益率出现快速上升,高等级信用债和利率债因流动性冲击收益率上升;5月中旬“权威人士”的讲话改变了债券投资者的悲观预期,所有债券收益率都下降,但是高等级信用债和低等级信用债之间的利差拉大;6月中,债券市场再度上涨,6月份资金紧张状态低于预期、5月份信贷和社会融资总量数据欠佳以及英国脱欧等事件共同推动债券收益率的快速下降,收益率曲线整体呈现平坦化走势,信用利差拉大。
    
    股市的波动很大,1季度股票市场快速下跌且盘中多次出现急涨急跌,3-4月份股市持续反弹,4月底至5月中股市持续下跌,随后市场再度持续反弹,期间虽有大幅调整,但是市场很快修复。2季度股市出现结构性机会,从行业板块来看,酒类、新能源、自动驾驶、有色中的黄金等板块走势相对持续,其他板块持续性较差,部分板块如强周期性板块多出现短期快速拉升而长期横盘的走势。从股市走势来看,多次有神秘资金通过拉抬券商板块或者创业板指数权重股来引导市场,降低市场波动。从做绝对收益的角度来说,这样的市场波动对交易的要求极高,择股和择时能力要非常强,否则很难实现绝对正收益。
    
    可转债整体以下跌为主,一方面股市整体下跌,另一方面新增转债规模较大,如宁波银行拟发行100亿,光大银行拟发行300亿,国泰君安证券拟发行80亿。新增转债供给规模大幅超过市场存量规模,导致转债的估值水平下降,转债整体的转股溢价率压缩。2季度随着股市企稳反弹出现结构性行情,转债中的少数品种表现较好。目前转债总体安全性不足,攻击性也不足。
    
    2016年上半年新机遇混合型基金提高了利率债的投资比例,提高了信用债的投资比例,提高了股票的配置比例,并积极参与新股网下申购来提高收益。本基金始终坚持绝对收益的投资目标。4.4.2报告期内基金的业绩表现
    
    截至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为1.60%,同期业绩比较基准收益率为2.24%,基金表现落后于比较基准0.64%。
    
    4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    
    从宏观经济走势来看,下半年经济下行压力依然很大。居民消费保持相对稳定,但是出口和投资难有起色。全球经济较为低迷,中国的出口难有好的表现;固定资产投资中,制造业投资增速持续下降,下半年房地产销售增速下滑,房地产销售增速的下滑可能导致房地产固定资产投资增速的下滑,固定资产投资增速全靠基建对冲。下半年物价水平整体稳定,3季度物价水平是全年低点,4季度物价水平转为上升,总体来看,物价水平较为温和。货币政策预计以稳健为主,春节后央行为了对冲外汇占款的下降,降低存款准备金率一次,随后央行始终以公开市场操作为主,辅之以其他工具,公开市场操作利率也保持稳定。近期央行表态,货币宽松政策已经持续很久,目前货币政策有效性下降,预计下半年央行货币政策以稳健为主,降准的概率很低,降息的可能性极低。下半年经济政策可能更多的依赖宽松的财政政策。
    
    整体的经济环境和政策环境对于债券市场依然是有利的。经济下行压力依然很大,物价水平较为温和,货币政策较为稳健但可能根据经济和物价的组合情况相机决策。只是债券市场在经历了5-7月份的快速上涨之后,收益率曲线较为平坦化,在央行不下调7天公开市场操作利率的情况下,收益率曲线的进一步平坦化需要更强的推动因素,如信贷和社会融资总量的快速下行、经济增速的快速下行等;总体来看,下半年债券市场可能出现慢牛的走势,收益率曲线可能进一步平坦化,期间资金面紧张、单月经济数据的好转可能对收益率的下行造成扰动。信用债的风险依然较大,尤其是低等级的信用债,需要回归本源,对债券发行人的经营状态、财务状态等进行仔细分析之后进行投资决策;中高等级信用债的走势和利率债较为一致。股票市场整体难有好的表现,还是以结构性行情为主,行业和个券的选择更加重要。转债整体的安全性和攻击性均不足,转债的走势很可能和股市一致,以结构性行情为主,转债的投资需要精选个券。总得来说市场依然存在不确定性,我们会高度关注经济和政策的变化,分析其对大类资产配置的影响,以改善业绩。
    
    4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    
    基金管理人在报告期内对旗下基金估值过程中,公司内部参与估值流程的各方职责分工如下:
    
    (一)基金会计:根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算,并对基金投资品种进行估值。
    
    (二)量化投资部:对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下,根据估值委员会对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法(比如:指数收益法)进行估值,并在估值时兼顾考虑行业研究员提供的根据上市公司估值模型计算的结果所提出的建议或意见。
    
    (三)估值委员会:定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时,评价现有估值政策和程序的适用性。
    
    (四)必要时基金经理就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见,但由估值委员会做最终决策。
    
    上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
    
    4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    
    本基金本报告期末未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
    
    本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
    
    §5 托管人报告
    
    5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    
    本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
    
    5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    
    -本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
    
    报告期内,本基金未实施利润分配。5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    
    本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    §6 半年度财务会计报告(未经审计)
    
    6.1资产负债表
    
    会计主体:华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
    
    报告截止日: 2016年6月30日
    
    单位:人民币元
    
              资 产             附注号            本期末                 上年度末
                                             2016年6月30日          2015年12月31日
     资 产:
     银行存款                 6.4.7.1               10,159,329.20           30,606,112.25
     结算备付金                                       640,476.19            8,444,761.90
     存出保证金                                        12,359.41               46,534.62
     交易性金融资产           6.4.7.2              233,673,730.68          106,020,202.06
     其中:股票投资                                24,987,230.68           34,314,752.06
           基金投资                                            -                       -
           债券投资                               208,686,500.00           71,705,450.00
           资产支持证券投资                                    -                       -
           贵金属投资                                          -                       -
     衍生金融资产             6.4.7.3                           -                       -
     买入返售金融资产         6.4.7.4                           -          180,000,000.00
     应收证券清算款                                   383,213.03          146,571,817.88
     应收利息                 6.4.7.5                3,138,790.24              533,405.28
     应收股利                                                  -                       -
     应收申购款                                         2,895.66              143,842.37
     递延所得税资产                                            -                       -
     其他资产                 6.4.7.6                           -                       -
     资产总计                                     248,010,794.41          472,366,676.36
        负债和所有者权益        附注号            本期末                 上年度末
                                             2016年6月30日          2015年12月31日
     负 债:
     短期借款                                                  -                       -
     交易性金融负债                                            -                       -
     衍生金融负债             6.4.7.3                           -                       -
     卖出回购金融资产款                             9,899,875.05                       -
     应付证券清算款                                            -                       -
     应付赎回款                                     1,602,799.47            2,648,818.42
     应付管理人报酬                                   167,819.55              247,057.17
     应付托管费                                        69,924.81              102,940.45
     应付销售服务费                                            -                       -
     应付交易费用             6.4.7.7                   12,368.07               31,108.93
     应交税费                                                  -                       -
     应付利息                                           1,155.63                       -
     应付利润                                                  -                       -
     递延所得税负债                                            -                       -
     其他负债                 6.4.7.8                  254,299.81              259,716.95
     负债合计                                      12,008,242.39            3,289,641.92
     所有者权益:
     实收基金                 6.4.7.9              225,762,945.93          455,899,966.07
     未分配利润               6.4.7.10              10,239,606.09           13,177,068.37
     所有者权益合计                               236,002,552.02          469,077,034.44
     负债和所有者权益总计                         248,010,794.41          472,366,676.36
    
    
    注:报告截止日2016年6月30日,基金份额净值1.0454元,基金份额总额225,762,945.93份。
    
    6.2利润表
    
    会计主体:华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
    
    本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日
    
    单位:人民币元
    
                                                        本期           上年度可比期间
                 项 目                附注号     2016年1月1日至      2015年6月11日(基
                                                  2016年6月30日        金合同生效日)至
                                                                       2015年6月30日
     一、收入                                          6,742,874.93         1,653,138.04
     1.利息收入                                         4,454,244.84         1,561,546.76
     其中:存款利息收入             6.4.7.11               152,725.43           280,215.00
           债券利息收入                                3,948,242.09                    -
           资产支持证券利息收入                                   -                    -
           买入返售金融资产收入                          353,277.32         1,281,331.76
           其他利息收入                                           -                    -
     2.投资收益(损失以“-”填列)                      5,437,949.19           617,516.03
     其中:股票投资收益             6.4.7.12             4,898,676.45           425,516.03
           基金投资收益                                           -                    -
           债券投资收益             6.4.7.13               552,042.74                    -
           资产支持证券投资收益     6.4.7.13.3                      -                    -
           贵金属投资收益           6.4.7.14                        -                    -
           衍生工具收益             6.4.7.15                        -                    -
           股利收益                 6.4.7.16               -12,770.00           192,000.00
     3.公允价值变动收益(损失以“-” 6.4.7.17            -3,917,542.57          -697,221.80
     号填列)
     4.汇兑收益(损失以“-”号填列)                               -                    -
     5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18               768,223.47           171,297.05
     减:二、费用                                      1,903,935.80         1,275,777.33
     1.管理人报酬                  6.4.10.2.1           1,184,656.29           896,470.91
     2.托管费                      6.4.10.2.2             493,606.82           186,764.78
     3.销售服务费                                                -                    -
     4.交易费用                    6.4.7.19                28,372.54           166,788.91
     5.利息支出                                           1,921.73                    -
     其中:卖出回购金融资产支出                            1,921.73                    -
     6.其他费用                    6.4.7.20               195,378.42            25,752.73
     三、利润总额(亏损总额以“-”                     4,838,939.13           377,360.71
     号填列)
     减:所得税费用                                               -                    -
     四、净利润(净亏损以“-”号填                     4,838,939.13           377,360.71
     列)
    
    
    6.3所有者权益(基金净值)变动表
    
    会计主体:华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
    
    本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日
    
    单位:人民币元
    
                                                       本期
                                         2016年1月1日至2016年6月30日
             项目
                                 实收基金             未分配利润        所有者权益合计
     一、期初所有者权益(基      455,899,966.07        13,177,068.37     469,077,034.44
     金净值)
     二、本期经营活动产生                     -         4,838,939.13       4,838,939.13
     的基金净值变动数(本
     期利润)
     三、本期基金份额交易       -230,137,020.14        -7,776,401.41    -237,913,421.55
     产生的基金净值变动数
     (净值减少以“-”号填
     列)
     其中:1.基金申购款             1,472,920.83            37,762.73       1,510,683.56
           2.基金赎回款         -231,609,940.97        -7,814,164.14    -239,424,105.11
     四、本期向基金份额持                     -                    -                  -
     有人分配利润产生的基
     金净值变动(净值减少
     以“-”号填列)
     五、期末所有者权益(基      225,762,945.93        10,239,606.09     236,002,552.02
     金净值)
                                                   上年度可比期间
                                 2015年6月11日(基金合同生效日)至2015年6月30日
             项目
                                  实收基金            未分配利润        所有者权益合计
     一、期初所有者权益(基                   -                    -                  -
     金净值)
     二、本期经营活动产生                     -           377,360.71         377,360.71
     的基金净值变动数(本
     期利润)
     三、本期基金份额交易      1,429,569,943.35             4,128.57   1,429,574,071.92
     产生的基金净值变动数
     (净值减少以“-”号填
     列)
     其中:1.基金申购款         1,451,772,066.67           -15,932.34   1,451,756,134.33
           2.基金赎回款          -22,202,123.32            20,060.91     -22,182,062.41
     四、本期向基金份额持                     -                    -                  -
     有人分配利润产生的基
     金净值变动(净值减少
     以“-”号填列)
     五、期末所有者权益(基    1,429,569,943.35           381,489.28   1,429,951,432.63
     金净值)
    
    
    报表附注为财务报表的组成部分。
    
    本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
    
    ______黄小薏______ ______向辉______ ____张幸骏____
    
    基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
    
    6.4报表附注
    
    6.4.1基金基本情况
    
    华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2015年4月30日《关于准予华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)注册的批复》(证监许可[2015]第801号)注册募集,由华宝兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式基金(LOF),存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,437,765,787.61元,业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明(2015)验字第60737318_B27号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》于2015年6月11日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,438,056,502.93份基金份额,其中认购资金利息折合290,715.32份基金份额。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。/
    
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、固定收益品种和货币市场工具(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款、大额存单等)、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的比例为基金资产的0-95%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为:1年期银行定期存款基准利率(税后)+3%。
    
    本财务报表由本基金的基金管理人华宝兴业基金管理有限公司于2016年8月26日批准报出。6.4.2会计报表的编制基础
    
    本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
    
    6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    
    本基金2016半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
    
    6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
    
    本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
    
    6.4.5.1会计政策变更的说明
    
    本基金本报告期未发生会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明
    
    本基金本报告期未发生会计估计变更。6.4.5.3差错更正的说明
    
    本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。6.4.6税项
    
    根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
    
    (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。
    
    (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
    
    (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额,自2015年9月8日起,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
    
    (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7重要财务报表项目的说明
    
    6.4.7.1银行存款
    
    单位:人民币元
    
                      项目                                      本期末
                                                           2016年6月30日
    活期存款                                                                10,159,329.20
    定期存款                                                                            -
    其中:存款期限1-3个月                                                               -
    其他存款                                                                            -
                     合计:                                                10,159,329.20
    
    
    6.4.7.2交易性金融资产
    
    单位:人民币元
    
                                                      本期末
            项目                                 2016年6月30日
                                成本              公允价值             公允价值变动
     股票                     24,683,623.76        24,987,230.68              303,606.92
     贵金属投资-金交所                    -                    -                       -
     黄金合约
     债券    交易所市场        8,345,400.20         8,132,500.00             -212,900.20
             银行间市场      200,352,646.86       200,554,000.00              201,353.14
             合计            208,698,047.06       208,686,500.00              -11,547.06
     资产支持证券                         -                    -                       -
     基金                                 -                    -                       -
     其他                                 -                    -                       -
            合计             233,381,670.82       233,673,730.68              292,059.86
    
    
    6.4.7.3衍生金融资产/负债
    
    本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
    
    6.4.7.4买入返售金融资产
    
    6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
    
    本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
    
    6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
    
    本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
    
    6.4.7.5应收利息
    
    单位:人民币元
    
                      项目                                     本期末
                                                           2016年6月30日
    应收活期存款利息                                                            4,851.98
    应收定期存款利息                                                                   -
    应收其他存款利息                                                                   -
    应收结算备付金利息                                                            288.20
    应收债券利息                                                            3,133,644.46
    应收买入返售证券利息                                                               -
    应收申购款利息                                                                     -
    应收黄金合约拆借孳息                                                               -
    其他                                                                            5.60
                      合计                                                  3,138,790.24
    
    
    6.4.7.6其他资产
    
    本基金本报告期末未持有其他资产。
    
    6.4.7.7应付交易费用
    
    单位:人民币元
    
                      项目                                        本期末
                                                             2016年6月30日
    交易所市场应付交易费用                                                      10,668.12
    银行间市场应付交易费用                                                       1,699.95
                      合计                                                      12,368.07
    
    
    6.4.7.8其他负债
    
    单位:人民币元
    
                      项目                                        本期末
                                                             2016年6月30日
    应付券商交易单元保证金                                                             -
    应付赎回费                                                                  2,871.21
    预提费用                                                                  251,428.60
                      合计                                                    254,299.81
    
    
    6.4.7.9实收基金
    
    金额单位:人民币元
    
                                                           本期
                项目                        2016年1月1日至2016年6月30日
                                       基金份额(份)                 账面金额
    上年度末                                 455,899,966.07               455,899,966.07
    本期申购                                   1,472,920.83                 1,472,920.83
    本期赎回(以"-"号填列)                    -231,609,940.97              -231,609,940.97
    本期末                                   225,762,945.93               225,762,945.93
    
    
    注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。
    
    6.4.7.10未分配利润
    
    单位:人民币元
    
           项目            已实现部分           未实现部分           未分配利润合计
     上年度末                 6,930,986.20          6,246,082.17           13,177,068.37
     本期利润                 8,756,481.70         -3,917,542.57            4,838,939.13
     本期基金份额交易        -6,963,952.25           -812,449.16           -7,776,401.41
     产生的变动数
     其中:基金申购款            36,487.50              1,275.23               37,762.73
           基金赎回款        -7,000,439.75           -813,724.39           -7,814,164.14
     本期已分配利润                      -                     -                       -
     本期末                   8,723,515.65          1,516,090.44           10,239,606.09
    
    
    6.4.7.11存款利息收入
    
    单位:人民币元
    
                      项目                                       本期
                                                  2016年1月1日至2016年6月30日
     活期存款利息收入                                                         110,706.71
     定期存款利息收入                                                                  -
     其他存款利息收入                                                                  -
     结算备付金利息收入                                                        41,876.84
     其他                                                                         141.88
                      合计                                                    152,725.43
    
    
    6.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入
    
    单位:人民币元
    
                      项目                                         本期
                                                    2016年1月1日至2016年6月30日
    卖出股票成交总额                                                      11,838,962.45
    减:卖出股票成本总额                                                   6,940,286.00
    买卖股票差价收入                                                       4,898,676.45
    
    
    6.4.7.13债券投资收益
    
    6.4.7.13.1债券投资收益项目构成
    
    单位:人民币元
    
                      项目                                        本期
                                                       2016年1月1日至2016年6月30日
         债券投资收益——买卖债券(、债转股                                  552,042.74
         及债券到期兑付)差价收入
         债券投资收益——赎回差价收入                                                 -
         债券投资收益——申购差价收入                                                 -
         合计                                                                552,042.74
    
    
    6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
    
    单位:人民币元
    
                                                                 本期
                      项目
                                                  2016年1月1日至2016年6月30日
     卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交   178,975,154.68
     总额
     减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)   176,366,017.04
     成本总额
     减:应收利息总额                         2,057,094.90
     买卖债券差价收入                         552,042.74
    
    
    6.4.7.13.3资产支持证券投资收益
    
    本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
    
    6.4.7.14贵金属投资收益
    
    本基金本报告期内无贵金属投资收益。
    
    6.4.7.15衍生工具收益
    
    本基金本报告期内无衍生工具收益。
    
    6.4.7.16股利收益
    
    单位:人民币元
    
                       项目                                      本期
                                                   2016年1月1日至2016年6月30日
     股票投资产生的股利收益                                                   -12,770.00
     基金投资产生的股利收益                                                            -
                       合计                                                   -12,770.00
    
    
    6.4.7.17公允价值变动收益
    
    单位:人民币元
    
                    项目名称                                       本期
                                                     2016年1月1日至2016年6月30日
     1.交易性金融资产                                                      -3,917,542.57
     ——股票投资                                                          -3,852,463.53
     ——债券投资                                                             -65,079.04
     ——资产支持证券投资                                                              -
     ——贵金属投资                                                                    -
     ——其他                                                                          -
     2.衍生工具                                                                        -
     ——权证投资                                                                      -
     3.其他                                                                            -
                      合计                                                 -3,917,542.57
    
    
    6.4.7.18其他收入
    
    单位:人民币元
    
                      项目                                         本期
                                                     2016年1月1日至2016年6月30日
    基金赎回费收入                                                            768,223.47
    其他                                                                               -
                      合计                                                    768,223.47
    
    
    注:
    
    本基金的赎回费率按持有期间递减,对于持续持有期少于30日的投资人的赎回费全额计入基金资
    
    产,对持续持有期长于30日但少于3个月的投资人,应将不低于赎回费总额75%计入基金财产;
    
    对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人,应将不低于赎回费总额50%计入基金财产;对
    
    持续持有期长于6个月的投资人,应当将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。
    
    6.4.7.19交易费用
    
    单位:人民币元
    
                      项目                                         本期
                                                     2016年1月1日至2016年6月30日
    交易所市场交易费用                                                          24,072.54
    银行间市场交易费用                                                           4,300.00
                      合计                                                      28,372.54
    
    
    6.4.7.20其他费用
    
    单位:人民币元
    
                      项目                                         本期
                                                     2016年1月1日至2016年6月30日
     审计费用                                                                  39,781.56
     信息披露费                                                               101,811.78
     基金上市费                                                                29,835.26
     其他手续费                                                                   400.00
     银行间帐户维护费                                                          18,000.00
     银行费用                                                                   5,549.82
                      合计                                                    195,378.42
    
    
    6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
    
    6.4.8.1或有事项
    
    截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项
    
    截至本财务报表批准报出日,本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。6.4.9关联方关系
    
                  关联方名称                               与本基金的关系
     华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴      基金管理人、基金销售机构
     业”)
     中国建设银行股份有限公司(“中国建设    基金托管人、基金销售机构
     银行”)
     华宝信托有限责任公司(“华宝信托”)     基金管理人的股东
     领先资产管理有限公司(Lyxor Asset       基金管理人的股东
     Management S.A.)
     宝钢集团有限公司(“宝钢集团”)         华宝信托的最终控制人
     华宝证券有限责任公司(“华宝证券”)     受宝钢集团控制的公司
     华宝投资有限公司(“华宝投资”)         受宝钢集团控制的公司
    
    
    注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    
    6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    
    6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
    
    本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
    
    6.4.10.2关联方报酬
    
    6.4.10.2.1基金管理费
    
    单位:人民币元
    
                                        本期                      上年度可比期间
              项目          2016年1月1日至2016年6月       2015年6月11日(基金合同生效日)
                                        30日                     至2015年6月30日
     当期发生的基金应支付                  1,184,656.29                      896,470.91
     的管理费
     其中:支付销售机构的客                  851,460.76                               -
     户维护费
    
    
    注:注:支付基金管理人 华宝兴业 的管理人报酬按前一日基金资产净值的年费率计提,逐日累
    
    计至每月月底,按月支付。自基金合同生效日,基金管理费的年费率为1.2%,自2015年7月10
    
    日起,年费率调整为0.6%。其计算公式为:
    
    日管理人报酬=前一日基金资产净值×年费率/当年天数。
    
    6.4.10.2.2基金托管费
    
    单位:人民币元
    
              项目                       本期                      上年度可比期间
                             2016年1月1日至2016年6月30日     2015年6月11日(基金合同生效
                                                                 日)至2015年6月30日
     当期发生的基金应支付                      493,606.82                     186,764.78
     的托管费
    
    
    注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累
    
    计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值X 0.25% /当年天数。
    
    6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    
    本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
    
    6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
    
    6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    
    本基金本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
    
    6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    
    份额单位:份
    
                           本期末                                上年度末
                       2016年6月30日                         2015年12月31日
      关联                             持有的基                              持有的基金
      方名            持有的             金份额             持有的               份额
       称            基金份额           占基金总           基金份额           占基金总份
                                       份额的比                               额的比例
                                          例
     华宝投                           0.00         0.00%                   99,107,036.00         21.74%
     资有限
     公司
    
    
    6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    
    单位:人民币元
    
                              本期                           上年度可比期间
       关联方   2016年1月1日至2016年6月30日2015年6月11日(基金合同生效日)至2015年
        名称                                                    6月30日
                   期末余额      当期利息收入          期末余额          当期利息收入
     中国建设银行    10,159,329.20           110,706.71           577,812,550.52            280,188.58
    
    
    注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。
    
    6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    
    本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
    
    6.4.10.7其他关联交易事项的说明
    
    本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。6.4.11利润分配情况
    
    本基金本报告期内未进行利润分配。
    
    6.4.12期末( 2016年6月30日)本基金持有的流通受限证券
    
    6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    
    金额单位:人民币元
    
    6.4.12.1.1 受限证券类别:股票
     证券  证券  成功   可流  流通受  认购  期末估    数量        期末      期末估  备注
     代码  名称 认购日  通日  限类型  价格  值单价(单位:股)  成本总额    值总额
            玲珑 2016年6  2016年  新股流
    601966  轮胎  月24日   7月6   通受限   12.98    12.98       2,849       36,980.0236,980.02       -
                            日
            新宏 2016年6  2016年  新股流
    603016   泰   月23日   7月1   通受限    8.49     8.49       1,602       13,600.9813,600.98       -
                            日
            科大 2016年6  2016年  新股流
    300520  国创  月30日   7月8   通受限   10.05    10.05         926        9,306.30 9,306.30       -
                            日
            丰元 2016年6  2016年  新股流
    002805  股份  月29日   7月7   通受限    5.80     5.80         971        5,631.80 5,631.80       -
                            日
    
    
    6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
    
    金额单位:人民币元
    
                    停   期末
     股票 股票 停牌  牌  估值单  复牌   复牌   数量(股)      期末      期末估值总  备注
     代码 名称 日期  原    价    日期 开盘单价              成本总额        额
                    因
              2015  重大         2016
    000002万科  年12  事项   18.20  年7月      21.99      600,000     8,668,497.0910,920,000.00       -
            A   月21  停牌           4日
                  日
          中国 2016 临时         2016
    601611核建  年6月  停牌   20.92  年7月      23.01       10,689        37,090.83   223,613.88       -
                30日                 1日
    
    
    注:本基金截至2016年6月30日,持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
    
    的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
    
    6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    
    6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
    
    截至本报告期末2016年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额9,899,875.05元,是以如下债券作为抵押:
    
    金额单位:人民币元
    
     债券代码   债券名称  回购到期日  期末估值单    数量(张)   期末估值总额
                                       价
     011537013   15中建材    2016年7月1            100.37        100,000                10,037,000.00
                    SCP013         日
        合计                                              100,000             10,037,000.00
    
    
    6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
    
    本基金本报告期末无交易所市场债券正回购,因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
    
    6.4.13金融工具风险及管理
    
    6.4.13.1风险管理政策和组织架构
    
    本基金是一只混合型的证券投资基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。
    
    本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,公司内部监督和反馈系统包括内部控制委员会、副总经理、督察长、监察稽核部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。内部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度。副总经理总管公司的内控事务。督察长向董事会负责,独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、报告和建议职能。风险管理部在副总经理指导下对公司内部控制运行情况进行监控,主要针对公司内部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见;监察稽核部在督察长的领导下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查,同时对内控的失控点进行查漏并责令改正。
    
    本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。第一层监控防线为一线岗位自控与互控;第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控和互控;第三层监控防线为风险管理部和监察稽核部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监督反馈;最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线,实施对公司各类业务和风险的总体监督、控制,并对风险管理部和监察稽核部的工作予以直接指导。
    
    本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法,估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具的特征,通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告,确定相应置信程度和风险损失的限度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2信用风险
    
    信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
    
    为了规避信用风险,本公司在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
    
    本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种的信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券。
    
    本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
    
    6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
    
    单位:人民币元
    
       短期信用评级                 本期末                          上年度末
                               2016年6月30日                    2015年12月31日
     A-1                               60,155,000.00                    10,049,000.00
     A-1以下                                         -                                 -
     未评级                             140,469,000.00                     50,058,000.00
           合计                         200,624,000.00                     60,107,000.00
    
    
    注:债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
    
    6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
    
    单位:人民币元
    
       长期信用评级                 本期末                          上年度末
                               2016年6月30日                    2015年12月31日
     AAA                                           -                    11,365,450.00
     AAA以下                              8,132,500.00                        233,000.00
     未评级                                          -                                 -
           合计                           8,132,500.00                     11,598,450.00
    
    
    6.4.13.3流动性风险
    
    流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
    
    针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
    
    针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除部分基金资产流通暂时受限不能自由转让的情况下,其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。6.4.13.4市场风险
    
    市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
    
    6.4.13.4.1利率风险
    
    利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
    
    本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
    
    本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
    
    6.4.13.4.1.1利率风险敞口
    
    单位:人民币元
    
         本期末        1年以内     1-5年   5年以上    不计息       合计
     2016年6月30日
          资产
        银行存款      10,159,329.20         -        -           - 10,159,329.20
       结算备付金       640,476.19         -        -           -    640,476.19
       存出保证金        12,359.41         -        -           -    12,359.41
     交易性金融资产  208,686,500.00         -        - 24,987,230.68233,673,730.68
     应收证券清算款             -         -        -    383,213.03    383,213.03
        应收利息                -         -        -  3,138,790.24  3,138,790.24
       应收申购款               -         -        -     2,895.66     2,895.66
        其他资产                -         -        -           -           -
        资产总计     219,498,664.80         -        - 28,512,129.61248,010,794.41
          负债
    卖出回购金融资产   9,899,875.05         -        -           -  9,899,875.05
           款
       应付赎回款               -         -        -  1,602,799.47  1,602,799.47
     应付管理人报酬             -         -        -    167,819.55    167,819.55
       应付托管费               -         -        -    69,924.81    69,924.81
      应付交易费用              -         -        -    12,368.07    12,368.07
        应付利息                -         -        -     1,155.63     1,155.63
        其他负债                -         -        -    254,299.81    254,299.81
        负债总计       9,899,875.05         -        -  2,108,367.34 12,008,242.39
     利率敏感度缺口  209,598,789.75         -        - 26,403,762.27236,002,552.02
        上年度末     1年以内     1-5年     5年以上  不计息      合计
    2015年12月31日
          资产
        银行存款      30,606,112.25         -        -           - 30,606,112.25
       结算备付金      8,444,761.90         -        -           -  8,444,761.90
       存出保证金        46,534.62         -        -           -    46,534.62
     交易性金融资产   71,705,450.00         -        - 34,314,752.06106,020,202.06
    买入返售金融资产180,000,000.00          -        -           -180,000,000.00
     应收证券清算款             -         -        -146,571,817.88146,571,817.88
        应收利息                -         -        -    533,405.28    533,405.28
       应收申购款               -         -        -    143,842.37    143,842.37
        其他资产                -         -        -           -           -
        资产总计     290,802,858.77         -        -181,563,817.59472,366,676.36
    负债
       应付赎回款               -         -        -  2,648,818.42  2,648,818.42
     应付管理人报酬             -         -        -    247,057.17    247,057.17
       应付托管费               -         -        -    102,940.45    102,940.45
      应付交易费用              -         -        -    31,108.93    31,108.93
        其他负债                -         -        -    259,716.95    259,716.95
        负债总计                -         -        -  3,289,641.92  3,289,641.92
    利率敏感度缺口   290,802,858.77         -        -178,274,175.67469,077,034.44
    
    
    注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
    
    者予以分类。
    
    6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
    
      假设   除市场利率以外的其他市场变量保持不变
                                              对资产负债表日基金资产净值的
             相关风险变量的变动                影响金额(单位:人民币元)
      分析                       本期末(2016年6月30日)      上年度末( 2015年12月31
                                                                        日)
             市场利率下降25个                    120,086.04                   119,317.62
             基点
            市场利率上升25个                    -119,903.44                   118,884.52
            基点
    
    
    6.4.13.4.2外汇风险
    
    外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
    
    6.4.13.4.3其他价格风险
    
    其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
    
    本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下和自下而上相结合”的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及投资组合构建的策略;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。
    
    本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的0%-95%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
    
    6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
    
    金额单位:人民币元
    
                                         本期末                      上年度末
                                    2016年6月30日                2015年12月31日
               项目                               占基金                       占基金资
                                  公允价值        资产净        公允价值       产净值比
                                                  值比例                       例(%)
                                                (%)
    交易性金融资产-股票投资         24,987,230.68    10.59       34,314,752.06       7.32
    交易性金融资产-基金投资                    -        -                   -          -
    交易性金融资产-债券投资                    -        -                   -          -
    交易性金融资产-贵金属投                    -        -                   -          -
    资
    衍生金融资产-权证投资                      -        -                   -          -
    其他                                        -        -                   -          -
               合计                 24,987,230.68    10.59       34,314,752.06       7.32
    
    
    6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
    
    (1)公允价值
    
    (a)金融工具公允价值计量的方法
    
    公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
    
    第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
    
    第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
    
    第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
    
    (b)持续的以公允价值计量的金融工具
    
    (i)各层次金融工具公允价值
    
    于2016年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为21,910,597.70元,属于第二层次的余额为211,763,132.98元,无属于第三层次的余额(2015年12月31日:第一层次19,609,152.06元,第二层次86,411,050.00元,无第三层次)。于2016年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债均属于第一层次(2015年12月31日:同)。
    
    (ii)公允价值所属层次间的重大变动
    
    本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
    
    (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
    
    无。
    
    (c)非持续的以公允价值计量的金融工具
    
    于2016年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
    
    §7 投资组合报告
    
    7.1期末基金资产组合情况
    
    金额单位:人民币元
    
     序号                     项目                          金额       占基金总资产的比例
                                                                         (%)
       1   权益投资                                      24,987,230.68             10.08
           其中:股票                                    24,987,230.68             10.08
       2   固定收益投资                                 208,686,500.00             84.14
           其中:债券                                   208,686,500.00             84.14
                  资产支持证券                                       -                 -
       3   贵金属投资                                                -                 -
       4   金融衍生品投资                                            -                 -
       5   买入返售金融资产                                          -                 -
           其中:买断式回购的买入返售金融资产                        -                 -
       6   银行存款和结算备付金合计                      10,799,805.39              4.35
       7   其他各项资产                                   3,537,258.34              1.43
       8   合计                                         248,010,794.41            100.00
    
    
    7.2期末按行业分类的股票投资组合
    
    7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
    
    金额单位:人民币元
    
     代码            行业类别                  公允价值(元)        占基金资产净值比例(%)
       A   农、林、牧、渔业                                      -                       -
       B   采矿业                                                -                       -
       C   制造业                                       432,998.30                    0.18
       D   电力、热力、燃气及水生产和供                          -                       -
           应业
       E   建筑业                                       223,613.88                    0.09
       F   批发和零售业                                          -                       -
       G   交通运输、仓储和邮政业                                -                       -
       H   住宿和餐饮业                                          -                       -
       I   信息传输、软件和信息技术服务                  70,492.40                    0.03
           业
       J   金融业                                    13,320,000.00                    5.64
       K   房地产业                                  10,920,000.00                    4.63
       L   租赁和商务服务业                                      -                       -
       M   科学研究和技术服务业                          20,126.10                    0.01
       N    水利、环境和公共设施管理业                           -                       -
       O    居民服务、修理和其他服务业                           -                       -
       P               教育                                      -                       -
       Q          卫生和社会工作                                 -                       -
       R        文化、体育和娱乐业                               -                       -
       S               综合                                      -                       -
                       合计                           24,987,230.68                   10.59
    
    
    7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
    
    本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
    
    7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
    
    金额单位:人民币元
    
     序号   股票代码   股票名称     数量(股)           公允价值         占基金资产净值
                                                                            比例(%)
       1     601398    工商银行         3,000,000           13,320,000.00            5.64
       2     000002     万科A             600,000           10,920,000.00            4.63
       3     601611    中国核建            10,689              223,613.88            0.09
       4     601127    小康股份             5,470              130,568.90            0.06
       5     603131    上海沪工             1,263               76,664.10            0.03
       6     300515    三德科技             1,354               63,461.98            0.03
       7     300518     盛讯达              1,306               61,186.10            0.03
       8     002799    环球印务             1,080               47,131.20            0.02
       9     601966    玲珑轮胎             2,849               36,980.02            0.02
      10     603958    哈森股份             2,372               34,394.00            0.01
      11     002802    洪汇新材             1,629               24,565.32            0.01
      12     603909    合诚股份             1,095               20,126.10            0.01
      13     603016     新宏泰              1,602               13,600.98            0.01
      14     300520    科大国创               926                9,306.30            0.00
      15     002805    丰元股份               971                5,631.80            0.00
    
    
    7.4报告期内股票投资组合的重大变动
    
    7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    
    金额单位:人民币元
    
      序号   股票代码      股票名称            本期累计买入金额        占期初基金资产净值
                                                                          比例(%)
       1      603377       东方时尚                         79,622.00               0.02
       2      603608       天创时尚                         78,341.20               0.02
       3      002788       鹭燕医药                         68,314.95               0.01
       4      601900       南方传媒                         66,547.28               0.01
       5      603919        金徽酒                          65,355.56               0.01
       6      002792       通宇通讯                         54,964.24               0.01
       7      002790        瑞尔特                          50,104.76               0.01
       8      002791       坚朗五金                         49,438.44               0.01
       9      002797       第一创业                         48,412.00               0.01
       10     300511       雪榕生物                         48,307.04               0.01
       11     603868       飞科电器                         42,821.25               0.01
       12     601611       中国核建                         37,090.83               0.01
       13     601966       玲珑轮胎                         36,980.02               0.01
       14     300512       中亚股份                         34,731.51               0.01
       15     603861       白云电器                         34,476.00               0.01
       16     002789       建艺集团                         33,795.00               0.01
       17     300474        景嘉微                          33,649.88               0.01
       18     601127       小康股份                         31,780.70               0.01
       19     601020       华钰矿业                         31,426.86               0.01
       20     603101       汇嘉时代                         31,390.03               0.01
    
    
    注:买入金额不包括相关交易费用。
    
    7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    
    金额单位:人民币元
    
      序号   股票代码      股票名称           本期累计卖出金额        占期初基金资产净值
                                                                          比例(%)
       1      601398       工商银行                      4,275,000.00                0.91
       2      603996       中新科技                        787,768.61                0.17
       3      300493       润欣科技                        495,172.02                0.11
       4      002780       三夫户外                        392,260.00                0.08
       5      002777       久远银海                        355,873.44                0.08
       6      300474        景嘉微                         325,915.37                0.07
       7      300490       华自科技                        313,624.00                0.07
       8      300492       山鼎设计                        283,835.16                0.06
       9      603377       东方时尚                        245,760.10                0.05
       10     002778       高科石化                        236,656.00                0.05
       11     300516        久之洋                         234,608.60                0.05
       12     601900       南方传媒                        233,295.44                0.05
       13     002788       鹭燕医药                        210,988.80                0.04
       14     603528       多伦科技                        210,060.00                0.04
       15     603608       天创时尚                        197,851.50                0.04
       16     002792       通宇通讯                        186,624.44                0.04
       17     603919        金徽酒                         167,272.00                0.04
       18     300511       雪榕生物                        157,960.00                0.03
       19     603737        三棵树                         149,022.10                0.03
       20     002790        瑞尔特                         146,567.00                0.03
    
    
    注:卖出金额不包括相关交易费用。
    
    7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    
    单位:人民币元
    
     买入股票成本(成交)总额                                               1,465,228.15
     卖出股票收入(成交)总额                                              11,838,962.45
    
    
    注:买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
    
    7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
    
    金额单位:人民币元
    
     序号           债券品种                  公允价值          占基金资产净值比例(%)
       1    国家债券                                          -                         -
       2    央行票据                                          -                         -
       3    金融债券                              20,004,000.00                     8.48
            其中:政策性金融债                    20,004,000.00                     8.48
       4    企业债券                               8,132,500.00                     3.45
       5    企业短期融资券                       180,550,000.00                    76.50
       6    中期票据                                          -                         -
       7    可转债(可交换债)                                -                         -
       8    同业存单                                          -                         -
       9    其他                                              -                         -
      10    合计                                 208,686,500.00                    88.43
    
    
    7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    
    金额单位:人民币元
    
      序号    债券代码     债券名称   数量(张)         公允价值         占基金资产净值
                                                                            比例(%)
       1     011548003    15中节能       200,000           20,078,000.00            8.51
                          SCP003
       2     011537013    15中建材       200,000           20,074,000.00            8.51
                          SCP013
       2     041557007    15葛洲坝       200,000           20,074,000.00            8.51
                           CP002
       3     011699132     16鲁信        200,000           20,066,000.00            8.50
                          SCP001
       4     011699383    16雅砻江       200,000           20,006,000.00            8.48
                          SCP002
       5       150419     15农发19        200,000           20,004,000.00            8.48
    
    
    7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
    
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    
    7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    
    本基金本报告期末未持有贵金属。
    
    7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    
    本基金本报告期末未持有权证。
    
    7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
    
    7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
    
    本基金未投资股指期货。7.10.2本基金投资股指期货的投资政策本基金未投资股指期货。
    
    7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    
    7.11.1本期国债期货投资政策
    
    本基金未投资国债期货。
    
    7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    
    本基金未投资国债期货。
    
    7.11.3本期国债期货投资评价
    
    本基金未投资国债期货。
    
    7.12投资组合报告附注
    
    7.12.1
    
    新机遇混合基金截至2016年6月30日持仓前十名证券中的工商银行(601398)于2016年1月6
    
    日收到吉林证监局对中国工商银行股份有限公司吉林省分行采取责令改正措施的决定。因中国工
    
    商银行股份有限公司吉林省分行存在未及时在网站更新基金销售人员资格情况,部分从事基金销
    
    售业务的人员未取得基金销售业务资格等问题,责令改正。
    
    本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析,认为上述处分不会对公司的投资价值
    
    构成实质性影响,因此本基金管理人对上述股票的投资判断未发生改变。报告期内,本基金投资
    
    的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受
    
    到公开谴责、处罚的情况。
    
    7.12.2
    
    基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
    
    7.12.3期末其他各项资产构成
    
    单位:人民币元
    
     序号                   名称                                   金额
       1    存出保证金                                                          12,359.41
       2    应收证券清算款                                                     383,213.03
       3    应收股利                                                                    -
       4    应收利息                                                         3,138,790.24
       5    应收申购款                                                           2,895.66
       6    其他应收款                                                                  -
       7    待摊费用                                                                    -
       8    其他                                                                        -
       9    合计                                                             3,537,258.34
    
    
    7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    
    7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    
    金额单位:人民币元
    
     序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比     流通受限情况说明
                                   价值             例(%)
      1    000002   万科A        10,920,000.00             4.63             重大资产重组
      2    601611  中国核建         223,613.88             0.09             重大资产重组
      3    601966  玲珑轮胎          36,980.02             0.02                 新股锁定
    
    
    §8 基金份额持有人信息
    
    8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
    
    份额单位:份
    
                                                      持有人结构
     持有人户数   户均持有的           机构投资者                   个人投资者
         (户)       基金份额                        占总份                        占总份
                                   持有份额        额比例        持有份额        额比例
          5,586    40,415.85              0.00     0.00%      225,762,945.90  100.00%
    
    
    8.2期末上市基金前十名持有人
    
      序号          持有人名称                   持有份额(份)            占上市总份额
                                                                               比例
       1              邱晓春                                  228,019.00          12.24%
       2              吴秋炎                                  141,700.00           7.61%
       3              孙宇华                                  133,000.00           7.14%
       4              庄佩芬                                  128,009.00           6.87%
       5              黄海明                                  113,005.00           6.07%
       6              柳永旭                                  100,000.00           5.37%
       7              蔡正伟                                   86,000.00           4.62%
       8              陈志海                                   73,200.00           3.93%
       9              邵建忠                                   66,600.00           3.58%
       10             陆群飞                                   60,004.00           3.22%
    
    
    8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
    
               项目                  持有份额总数(份)             占基金总份额比例
     基金管理人所有从业人员                           9,943.85                   0.0044%
     持有本基金
    
    
    8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
    
                     项目                       持有基金份额总量的数量区间(万份)
     本公司高级管理人员、基金投资和研究部                                              0
     门负责人持有本开放式基金
     本基金基金经理持有本开放式基金                                                  0
    
    
    §9 开放式基金份额变动
    
    单位:份
    
     基金合同生效日( 2015年6月11日   )基金份额总额                  1,438,056,502.93
     本报告期期初基金份额总额                                             455,899,966.07
     本报告期基金总申购份额                                              1,472,920.83
     减:本报告期基金总赎回份额                                          231,609,940.97
     本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)                                   -
     本报告期期末基金份额总额                                             225,762,945.93
    
    
    注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
    
    §10 重大事件揭示
    
    10.1基金份额持有人大会决议
    
    本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    
    1、基金管理人的重大人事变动
    
    本报告期内,基金管理人无重大人事变动。
    
    2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    
    本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    
    本报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。10.4基金投资策略的改变
    
    本报告期内本基金的投资策略未发生变更。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
    
    基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为:会计事务所变更之日(2015年12月15日)起至本报告期末。
    
    10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    
    1、本报告期内,基金管理人未有受到稽查或处罚的情况。
    
    2、本报告期内,基金管理人的高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
    
    3、本报告期内,基金托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
    
    10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
    
    金额单位:人民币元
    
                                   股票交易              应支付该券商的佣金
      券商名称  交易单元                 占当期股票                占当期佣金
                  数量      成交金额    成交总额的比     佣金      总量的比例    备注
                                             例
       中信证券            2     6,982,651.25         58.98%       6,502.84         59.30%     -
       国泰君安            2     2,271,902.47         19.19%       2,070.41         18.88%     -
       申万宏源            3       401,156.40          3.39%         373.61          3.41%     -
       国信证券            1       375,793.60          3.17%         349.98          3.19%     -
       东方证券            2       343,272.00          2.90%         319.70          2.92%     -
       民生证券            1       327,002.91          2.76%         304.52          2.78%     -
       兴业证券            2       325,915.37          2.75%         297.01          2.71%     -
       中信建投            1       313,624.00          2.65%         285.81          2.61%     -
       方正证券            2       191,385.00          1.62%         178.24          1.63%     -
       华创证券            1       143,046.25          1.21%         133.23          1.21%     -
       东兴证券            1        81,954.00          0.69%          74.68          0.68%     -
       广发证券            2        81,259.20          0.69%          75.68          0.69%     -
       中金国际            1                -              -              -              -     -
       信达证券            1                -              -              -              -     -
       国金证券            1                -              -              -              -     -
       海通证券            1                -              -              -              -     -
       财富里昂            1                -              -              -              -     -
       银河证券            1                -              -              -              -     -
       长城证券            1                -              -              -              -     -
       东吴证券            1                -              -              -              -     -
       高华证券            1                -              -              -              -     -
       西南证券            1                -              -              -              -     -
       华安证券            1                -              -              -              -     -
       光大证券            1                -              -              -              -     -
       华宝证券            1                -              -              -              -     -
       日信证券            1                -              -              -              -     -
       平安证券            1                -              -              -              -     -
       瑞银证券            1                -              -              -              -     -
       中泰证券            2                -              -              -              -     -
       东海证券            1                -              -              -              -     -
       华泰证券            1                -              -              -              -     -
       招商证券            1                -              -              -              -     -
       江海证券            1                -              -              -              -     -
       中航证券            1                -              -              -              -     -
       东北证券            1                -              -              -              -     -
       中投证券            1                -              -              -              -     -
       中银国际            1                -              -              -              -     -
       长江证券            1                -              -              -              -     -
       安信证券            1                -              -              -              -     -
       广州证券            1                -              -              -              -     -
    
    
    注:1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下:
    
    (1)选择标准:资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于5亿元人民币;财务状况良好,各项财务
    
    指标显示公司经营状况稳定;经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国
    
    人民银行处罚;内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
    
    具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,
    
    并能为本基金提供全面的信息服务;研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及
    
    时为本基金提供高质量的咨询服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告;适当的
    
    地域分散化。
    
    (2)选择程序:(a)服务评价;(b)拟定备选交易单元;(c)签约。
    
    2、本报告期租用的证券公司交易单元无变化。
    
    10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
    
    金额单位:人民币元
    
                         债券交易               债券回购交易             权证交易
                               占当期债券                占当期债             占当期权证
      券商名称    成交金额    成交总额的比    成交金额     券回购    成交金额  成交总额的
                                   例                    成交总额                比例
                                                          的比例
      中信证券     122,610,178.82          84.77%3,915,100,000.00     94.35%             -           -
      国泰君安         266,109.30           0.18%               -          -             -           -
      申万宏源                  -               -               -          -             -           -
      国信证券                  -               -               -          -             -           -
      东方证券                  -               -               -          -             -           -
      民生证券      11,956,347.94           8.27%   24,500,000.00      0.59%             -           -
      兴业证券                  -               -               -          -             -           -
      中信建投                  -               -               -          -             -           -
      方正证券                  -               -   34,000,000.00      0.82%             -           -
      华创证券                  -               -   36,000,000.00      0.87%             -           -
      东兴证券                  -               -               -          -             -           -
      广发证券                  -               -               -          -             -           -
      中金国际                  -               -               -          -             -           -
      信达证券                  -               -               -          -             -           -
      国金证券                  -               -               -          -             -           -
      海通证券                  -               -               -          -             -           -
      财富里昂                  -               -               -          -             -           -
      银河证券                  -               -               -          -             -           -
      长城证券                  -               -               -          -             -           -
      东吴证券                  -               -               -          -             -           -
      高华证券                  -               -               -          -             -           -
      西南证券                  -               -               -          -             -           -
      华安证券                  -               -               -          -             -           -
      光大证券                  -               -               -          -             -           -
      华宝证券                  -               -               -          -             -           -
      日信证券                  -               -               -          -             -           -
      平安证券                  -               -               -          -             -           -
      瑞银证券                  -               -               -          -             -           -
      中泰证券                  -               -               -          -             -           -
      东海证券                  -               -               -          -             -           -
      华泰证券                  -               -               -          -             -           -
      招商证券                  -               -               -          -             -           -
      江海证券                  -               -               -          -             -           -
      中航证券                  -               -               -          -             -           -
      东北证券                  -               -               -          -             -           -
      中投证券                  -               -               -          -             -           -
      中银国际         211,129.38           0.15%               -          -             -           -
      长江证券       7,125,423.54           4.93%   10,000,000.00      0.24%             -           -
      安信证券       2,469,828.36           1.71%  130,000,000.00      3.13%             -           -
      广州证券                  -               -               -          -             -           -
    
    
    10.8其他重大事件
    
      序号            公告事项                 法定披露方式            法定披露日期
            华宝兴业基金管理有限公司关于   《中国证券报》、《证
            旗下部分开放式基金在上海陆金   券时报》、《上海证券
     1      所资产管理有限公司开通定投业  报》以及基金管理人
            务并参加定投费率优惠活动的公   网站
            告                                                   2016年6月24日
            华宝兴业基金管理有限公司关于   《中国证券报》、《证
            旗下部分开放式基金增加珠海盈   券时报》、《上海证券
     2
            米财富管理有限公司为代销机构   报》以及基金管理人
            及费率优惠的公告               网站                   2016年5月31日
            华宝兴业基金管理有限公司关于   《中国证券报》、《证
     3      旗下部分开放式基金在上海联泰  券时报》、《上海证券
            资产管理有限公司开通转换、定   报》以及基金管理人     2016年5月3日
            投业务并参加定投费率优惠活动   网站
            的公告
            华宝兴业基金管理有限公司关于   《中国证券报》、《证
            旗下部分开放式基金增加诺亚正   券时报》、《上海证券
     4
            行(上海)基金投资顾问有限公   报》以及基金管理人
            司为代销机构及费率优惠的公告   网站                   2016年4月25日
            华宝兴业基金管理有限公司关于   《中国证券报》、《证
            旗下部分开放式基金增加上海联   券时报》、《上海证券
     5
            泰资产管理有限公司为代销机构   报》以及基金管理人
            及费率优惠的公告               网站                   2016年4月12日
                                           《中国证券报》、《证
            华宝兴业新机遇灵活配置混合型
                                           券时报》、《上海证券
     6      证券投资基金(LOF)恢复大额申
                                           报》以及基金管理人
            购(含定投)业务的公告
                                           网站                  2016年1月26日
            华宝兴业基金管理有限公司关于   基金管理人网站
     7      因指数熔断调整公司旗下部分基
            金开放时间的公告                                     2016年1月7日
            华宝兴业基金管理有限公司关于   《中国证券报》、《证
            旗下部分开放式基金参加国都证   券时报》、《上海证券
     8
            券有限责任公司申购费率优惠活   报》以及基金管理人
            动的公告                       网站                   2016年1月6日
            华宝兴业基金管理有限公司关于   《中国证券报》、《证
            旗下场内基金在指数熔断期间场   券时报》、《上海证券
     9
            内申购赎回业务安排的提示性公   报》以及基金管理人
            告                             网站                   2016年1月6日
            华宝兴业基金管理有限公司关于   基金管理人网站
     10     因指数熔断调整公司旗下部分基
            金开放时间的公告                                     2016年1月4日
     11     华宝兴业基金管理有限公司旗下  基金管理人网站         2016年1月4日
            基金资产净值公告
    
    
    §11 影响投资者决策的其他重要信息
    
    基金管理人于2016年8月3日发布公告,华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
    
    增加C类份额并修改了合同,请投资者予以关注。
    
    §12 备查文件目录
    
    12.1备查文件目录
    
    中国证监会批准基金设立的文件;
    
    华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同;
    
    华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书;
    
    华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议;
    
    基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
    
    基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;
    
    基金托管人业务资格批件和营业执照。12.2存放地点
    
    以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。12.3查阅方式
    
    投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。
    
    华宝兴业基金管理有限公司
    
    2016年8月26日
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