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华宝新机遇灵活配置C(003144)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-06-11 管理人:华宝基金... 基金经理:林昊
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基金公告

新机遇:2018年半年度报告

公告日期:2018-08-24

华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金
              (LOF)
        2018年半年度报告
                      2018年6月30日
          基金管理人:华宝基金管理有限公司
          基金托管人:中国建设银行股份有限公司

                      §1重要提示及目录
1.1重要提示
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。
1.2目录
§1重要提示及目录 ...................................................................................................................................2
    1.1重要提示 ......................................................................................................................................2
    1.2目录 ..............................................................................................................................................3
§2基金简介 ...............................................................................................................................................6
    2.1基金基本情况 ..............................................................................................................................6
    2.2基金产品说明 ..............................................................................................................................6
    2.3基金管理人和基金托管人..........................................................................................................7
    2.4信息披露方式 ..............................................................................................................................7
    2.5其他相关资料 ..............................................................................................................................7
§3主要财务指标和基金净值表现 ...........................................................................................................9
  3.1主要会计数据和财务指标..........................................................................................................9
  3.2基金净值表现 ..............................................................................................................................9
§4管理人报告 .........................................................................................................................................12
  4.1基金管理人及基金经理情况....................................................................................................12
  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................14
    4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................15
    4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................15
    4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................16
    4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................16
    4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................17
    4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................17
§5托管人报告 .........................................................................................................................................18
    5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................18
    5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........18
    5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................18
§6半年度财务会计报告(未经审计) .................................................................................................19
    6.1资产负债表 ................................................................................................................................19
    6.2利润表 ........................................................................................................................................20
    6.3所有者权益(基金净值)变动表............................................................................................21

    6.4报表附注 ....................................................................................................................................22
§7投资组合报告 .....................................................................................................................................48
  7.1期末基金资产组合情况............................................................................................................48
    7.2期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................48
    7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................49
    7.4报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................51
    7.5期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................52
    7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................53
    7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................53
    7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................53
    7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................53
    7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................53
    7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................54
    7.12投资组合报告附注..................................................................................................................54
§8基金份额持有人信息 .........................................................................................................................56
    8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................56
    8.2期末上市基金前十名持有人....................................................................................................56
    8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................56
    8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................57
§9开放式基金份额变动 .......................................................................................................................58
§10重大事件揭示 ...................................................................................................................................59
  10.1基金份额持有人大会决议......................................................................................................59
  10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................59
  10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................59
  10.4基金投资策略的改变..............................................................................................................59
  10.5为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................59
    10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................59
    10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................59
    10.8其他重大事件 ..........................................................................................................................63
§11影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................64

    11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................................64
    11.2影响投资者决策的其他重要信息..........................................................................................64
§12备查文件目录 ...................................................................................................................................65
  12.1备查文件目录 ..........................................................................................................................65
  12.2存放地点 ..................................................................................................................................65
  12.3查阅方式 ..................................................................................................................................65
                        §2  基金简介
2.1基金基本情况
基金名称                            华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金简称                            华宝新机遇混合
场内简称                            新机遇
基金主代码                          162414
基金运作方式                        上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日                      2015年6月11日
基金管理人                          华宝基金管理有限公司
基金托管人                          中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额                152,415,026.13份
基金合同存续期                      不定期
基金份额上市的证券交易所            深圳证券交易所
上市日期                            2015-07-01
下属分级基金的基金简称:            新机遇                  华宝新机遇混合C
下属分级基金的交易代码:            162414                  003144
报告期末下属分级基金的份额总额      87,824,735.12份        64,590,291.01份
2.2基金产品说明
投资目标      在严格控制风险的前提下,本基金通过大类资产间的灵活配置和多样的投资策
              略,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
              1、大类资产配置策略
              本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、
              国家财政政策、货币政策、产业政策、以及市场流动性等方面因素,对相关资
              产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。
              2、股票投资策略
              本基金采取积极的股票选择策略,将“自上而下”的行业配置策略和“自下而
              上”的股票精选策略相结合,根据对宏观经济和市场风险特征变化的判断,进
              行投资组合的动态优化,实现基金资产长期稳定增值。
投资策略      3、固定收益类投资工具投资策略
              本基金将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券等固定收益率投资工具,
              以有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。
              4、权证投资策略
              本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价
              值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期
              波动,进行积极操作,在风险可控的前提下力争实现稳健的超额收益。
              5、股指期货投资策略
              本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与股指期货投资。本基金将通
              过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,采用流动性好、交易活跃的期货合
              约,并充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征。
业绩比较基准  1年期银行定期存款基准利率(税后)+3%。
风险收益特征  本基金是混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高
              于债券型基金、货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
            项目                    基金管理人                基金托管人
名称                        华宝基金管理有限公司    中国建设银行股份有限公司
                姓名        刘月华                  田青
信息披露负责人  联系电话    021-38505888            010-67595096
                电子邮箱    xxpl@fsfund.com          tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话                400-700-5588、          010—67595096
                              021-38924558
传真                        021-38505777            010-66275853
                              中国(上海)自由贸易试验
注册地址                    区世纪大道100号上海环  北京市西城区金融大街25号
                              球金融中心58楼
                              中国(上海)自由贸易试验  北京市西城区闹市口大街1号
办公地址                    区世纪大道100号上海环  院1号楼
                              球金融中心58楼
邮政编码                    200120                  100033
法定代表人                  孔祥清                  田国立
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称          《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网  www.fsfund.com
网址
基金半年度报告备置地点                本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所和
                                      基金托管人办公场所。
2.5其他相关资料
      项目                      名称                          办公地址
                    中国证券登记结算有限责任公司、  北京市西城区太平桥大街17号、上
注册登记机构      基金管理人                      海自由贸易试验区世纪大道100号
                                                    上海环球金融中心58楼
注:新机遇C类份额的注册登记机构是基金管理人。

                §3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
                                                                  金额单位:人民币元
基金级别                  新机遇                        华宝新机遇混合C
3.1.1期间数据和指标      报告期(2018年1月1日-2018  报告期(2018年1月1日-
                                  年6月30日)              2018年6月30日)
本期已实现收益                            1,231,762.84                  751,488.16
本期利润                                  -1,976,996.20              -1,685,015.70
加权平均基金份额本期利润                        -0.0198                    -0.0260
本期加权平均净值利润率                          -1.70%                      -2.23%
本期基金份额净值增长率                          -2.10%                      -2.13%
3.1.2期末数据和指标                    报告期末(2018年6月30日)
期末可供分配利润                          12,306,745.12                8,917,642.23
期末可供分配基金份额利润                        0.1401                      0.1381
期末基金资产净值                        100,131,480.24              73,507,933.24
期末基金份额净值                                1.1401                      1.1381
3.1.3累计期末指标                      报告期末(2018年6月30日)
基金份额累计净值增长率                          14.01%                      7.56%
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、净值相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                            新机遇
            份额净值增  份额净值  业绩比较  业绩比较基准
    阶段      长率①    增长率标  基准收益  收益率标准差    ①-③      ②-④
                          准差②    率③        ④
过去一个月      -1.88%    0.45%    0.37%        0.01%      -2.25%      0.44%
过去三个月      -1.66%    0.40%    1.12%        0.01%      -2.78%      0.39%
过去六个月      -2.10%    0.40%    2.23%        0.01%      -4.33%      0.39%
过去一年        2.67%    0.30%    4.50%        0.01%      -1.83%      0.29%
过去三年        14.01%    0.20%    13.63%        0.01%      0.38%      0.19%
自基金合同
生效日起至      14.01%    0.19%    13.92%        0.01%      0.09%      0.18%

                            华宝新机遇混合C
            份额净值增  份额净值  业绩比较  业绩比较基准
    阶段      长率①    增长率标  基准收益  收益率标准差    ①-③      ②-④
                          准差②    率③        ④
过去一个月      -1.88%    0.45%    0.37%        0.01%      -2.25%      0.44%
过去三个月      -1.69%    0.40%    1.12%        0.01%      -2.81%      0.39%
过去六个月      -2.13%    0.40%    2.23%        0.01%      -4.36%      0.39%
  过去一年        2.58%    0.30%    4.50%        0.01%      -1.92%      0.29%
自基金合同
生效日起至      7.56%    0.23%    8.58%        0.01%      -1.02%      0.22%
    今
注:1、本基金业绩比较基准为:1年期银行定期存款基准利率(税后)+3%。
2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:
1、按照基金合同的规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至2015年12月11日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。2、华宝新机遇C成立于2016年8月4日,本报告中其累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图的数据的计算起始日期为2016年8月4日。

                        §4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
  基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司,截至本报告期末(2018年6月30日),所管理的证券投资基金包括宝康系列基金、华宝多策略基金、华宝现金宝货币市场基金、华宝动力组合基金、华宝收益增长基金、华宝先进成长基金、华宝行业精选基金、华宝海外中国成长基金、华宝大盘精选基金、华宝增强收益基金、华宝中证100基金、上证180价值ETF、华宝上证180价值ETF联接基金、华宝新兴产业基金、华宝可转债基金、上证180成长ETF、华宝上证180成长ETF联接基金、华宝油气基金、华宝医药生物基金、华宝资源优选基金、华宝添益货币市场基金、华宝服务优选基金、华宝创新优选基金、华宝生态中国基金、华宝量化对冲基金、华宝高端制造基金、华宝品质生活基金、华宝稳健回报基金、华宝事件驱动基金、华宝国策导向基金、华宝新价值基金、华宝新机遇基金、华宝医疗分级基金、华宝中证1000分级基金、华宝万物互联基金、华宝转型升级基金、华宝核心优势基金、华宝美国消费基金、华宝宝鑫纯债基金、华宝香港中小盘基金、华宝中证全指证券公司ETF、华宝中证军工ETF、华宝新活力基金、华宝沪深300指数增强基金、华宝未来主导产业基金、华宝新起点基金、华宝红利基金、华宝新飞跃基金、华宝新优选基金、华宝香港大盘基金、华宝智慧产业基金、华宝第三产业基金、华宝新优享基金、华宝银行ETF、华宝价值发现基金、华宝香港本地基金、华宝中证500指数增强基金、华宝香港精选基金、华宝券商ETF联接基金,所管理的证券投资基金资产净值合计153,280,039,194.92元。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
                    任本基金的基金经理(助理)期限  证券从
  姓名    职务      任职日期        离任日期    业年限    说明
          本基金                                            本科。2006年5月加入华
          基金经                                            宝基金管理有限公司,先
          理、华宝  2017年3月17                            后担任渠道经理、交易员、
林昊    新价值  日              -              12年    高级交易员、基金经理助
          混合、华                                          理等职务。2017年3月起
          宝新活                                            担任华宝新价值灵活配置
          力混合、                                          混合型证券投资基金、华
        华宝新                                            宝新机遇灵活配置混合型
        回报混                                            证券投资基金(LOF)、华
        合、华宝                                          宝新活力灵活配置混合型
        新优选                                            证券投资基金基金经理。
        混合基                                            2017年12月至2018年6
        金经理                                            月任华宝新动力一年定期
                                                            开放灵活配置混合型证券
                                                            投资基金基金经理。2017
                                                            年12月任华宝新回报一
                                                            年定期开放混合型证券投
                                                            资基金和华宝新优选一年
                                                            定期开放灵活配置混合型
                                                            证券投资基金基金经理。
                                                            硕士。2012年加入华宝基
                                                            金管理有限公司,曾任助
        本基金                                            理量化分析师、投资经理
        基金经                                            助理,2014年10月起任
        理助理、                                          华宝量化对冲策略混合型
        华宝新                                            发起式证券投资基金基金
        价值混                                            经理助理。2015年11月
        合、华宝                                          起兼任华宝事件驱动混合
        新起点                                            型证券投资基金基金经理
        混合、华                                          助理。2016年12月起兼
        宝新飞                                            任华宝沪深300指数增强
        跃混合、                                          型发起式证券投资基金基
        华宝新                                            金经理助理。2017年8月
        回报混  2017年8月18                            至2018年6月任华宝新动
王正    合、华宝  日              -              6年    力一年定期开放灵活配置
        新优选                                            混合型证券投资基金基金
        混合、华                                          经理助理。2017年8月起
        宝量化                                            任华宝新价值灵活配置混
        对冲混                                            合型证券投资基金、华宝
        合、华宝                                          新机遇灵活配置混合型证
        事件驱                                            券投资基金(LOF)、华宝
        动混合、                                          新起点灵活配置混合型证
        华宝沪                                            券投资基金、、华宝新飞跃
        深300                                            灵活配置混合型证券投资
        增强基                                            基金、华宝新回报一年定
        金经理                                            期开放混合型证券投资基
        助理                                              金和华宝新优选一年定期
                                                            开放灵活配置混合型证券
                                                            投资基金基金经理助理。
唐雪倩  本基金  2018年1月23  -              3年    硕士。2015年加入华宝基
        基金经  日                                      金管理有限公司任助理量
          理助理、                                          化分析师。2018年1月起
          华宝新                                            任华宝量化对冲策略混合
          价值混                                            型发起式证券投资基金、
          合、华宝                                          华宝沪深300指数增强型
          新起点                                            发起式证券投资基金、华
          混合、华                                          宝新价值灵活配置混合型
          宝新飞                                            证券投资基金、华宝新机
          跃混合、                                          遇灵活配置混合型证券投
          华宝新                                            资基金(LOF)、华宝新起
          回报混                                            点灵活配置混合型证券投
          合、华宝                                          资基金、华宝新飞跃灵活
          新优选                                            配置混合型证券投资基
          混合、华                                          金、华宝新回报一年定期
          宝量化                                            开放混合型证券投资基金
          对冲混                                            和华宝新优选一年定期开
          合、华宝                                          放灵活配置混合型证券投
          沪深300                                          资基金基金经理助理。
          增强基
          金经理
          助理
注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
  由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化,新机遇灵活配置混合型证券投资基金在短期内出现过投资于同一证券证券发行人发行的证券超过基金资产净值10%及持有现金与到期日在一年之内的政府债券市值占基金资产净值比低于5%的情况。发生此类情况后,该基金均在合理期限内得到了调整,没有给投资人带来额外风险或损失。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
  本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
  本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
  本报告期内,本基金未发现异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
  上半年债券市场收益率整体呈现先上后下的格局。年初在宏观经济维持较强韧性、金融监管不断加码等影响下,债市悲观情绪进一步发酵,长端利率持续上行。随后,在流动性宽松的背景下,叠加金融监管边际趋缓,以及海外因素等扰动,债市迎来一轮快速修复行情,长端利率大幅度下行。而信用方面,今年以来民企债券违约事件的数量和规模均有所增加,主要受表外理财和非标的收缩,使得投资者风险偏好下降,中低等级再融资的难度不断攀升,信用利差走扩。
  货币政策由稳健中性转为稳健宽裕,除四月短暂扰动外,上半年流动性得到很大改善。一季度主要得益于央行去年底普惠金融定向降准的实施,以及春节期间临时准备金安排的动用,满足了节日期间居民现金走款的需求,大幅度缓和了短期资金面的冲击。二季度央行连续两次下调金融机构存款准备金率,一次超额置换MLF,一次用来支持“债转股”和小微企业的信贷投放,降低了金融机构的资金成本。

  上半年权益市场表现较为疲软。蓝筹指数年初在外盘带动下大幅调整,亦是对过去一年市场连续上涨的获利回吐,以上证50为例,上半年累计跌幅达到13.30%;而成长股表现相对活跃,以创业板指数为例,在一季度短暂反弹8.43%后,二季度回撤了15.45%,最终上半年的累计跌幅为8.33%,稍好于蓝筹指数。从行业上看,以食品饮料、医药服务等大消费板块表现亮眼,受到资金的追捧。
  新机遇混合型基金维持了较高的债券和货币市场工具的投资比例,但权益市场的大幅调整对整体组合产生一定的负贡献。本基金始终坚持绝对收益的投资目标。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末华宝新机遇混合A类份额净值增长率为-2.10%,同期业绩比较基准收益率为2.23%;截至本报告期末华宝新机遇混合C类份额净值增长率为-2.13%;同期业绩比较基准收益率为2.23%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  展望下半年,国内宏观经济仍将维持温和走低。消费增速受到居民可支配收入增速下行的挤压,将在一定程度上影响GDP的增长;同时,未来面临的外部贸易环境也存在诸多不确定性,可能会对宏观经济增长造成拖累;而财政支出节奏是调节基建投资的主要阀门,配合相对平稳的制造业和房地产投资增速,固定资产投资将成为稳定宏观增长率的主要手段。货币政策已在上半年出现了较大的变化,下半年关注财政政策的配合实施,以及监管政策的边际变化,是否会促进债券市场由“紧信用”向“宽信用”的转变。积极布局可能存在的信用利差收窄带来的债券投资机会,以及随着风险偏好抬升所带来的权益、可转债等市场的修复性机会。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
  本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。
  本基金管理人设有估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时,由估值委员会评价现有估值政策和程序的适用性。

  (1)日常估值流程
  本基金的估值由基金会计负责,基金会计以本基金为会计核算主体,基金会计核算独立于公司会计核算,独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行;基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对,每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。
  (2)特殊业务估值流程
  根据中国证券监督管理委员会[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》、《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》、《关于发布的通知》等有关规定及本公司的估值制度,对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况,量化投资部根据估值委员会确定的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法(比如:指数收益法)进行估值,并兼顾行业研究员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也会就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见,但由估值委员会做最终决策。
  上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
  本基金本报告期亏损,未有应分未分的利润。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
  本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

                        §5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
  本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
  本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
  报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

              §6半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体:华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
报告截止日:2018年6月30日
                                                                    单位:人民币元
        资产            附注号          本期末                上年度末
                                      2018年6月30日        2017年12月31日
资产:
银行存款                6.4.7.1              1,489,252.08              274,463.05
结算备付金                                      83,751.29              723,227.27
存出保证金                                      7,258.03                23,291.91
交易性金融资产          6.4.7.2            178,299,180.25          164,257,256.32
其中:股票投资                              59,663,230.25            61,903,901.92
      基金投资                                          -                        -
      债券投资                            118,635,950.00          102,353,354.40
      资产支持证券投资                                  -                        -
      贵金属投资                                        -                        -
衍生金融资产            6.4.7.3                        -                        -
买入返售金融资产        6.4.7.4              1,400,000.00            37,728,363.99
应收证券清算款                                          -                15,838.03
应收利息                6.4.7.5              3,054,578.23            2,359,013.87
应收股利                                                -                        -
应收申购款                                      19,724.40                  148.98
递延所得税资产                                          -                        -
其他资产                6.4.7.6                        -                        -
资产总计                                  184,353,744.28          205,381,603.42
    负债和所有者权益      附注号          本期末                上年度末
                                      2018年6月30日        2017年12月31日
负债:
短期借款                                                -                        -
交易性金融负债                                          -                        -
衍生金融负债            6.4.7.3                        -                        -
卖出回购金融资产款                          9,899,875.05                        -
应付证券清算款                                210,744.55                        -
应付赎回款                                      63,107.13              389,083.04
应付管理人报酬                                  88,523.47              120,270.46
应付托管费                                      36,884.76                50,112.68
应付销售服务费                                  6,128.96                8,893.62
应付交易费用            6.4.7.7                301,660.46              237,661.38
应交税费                                        4,531.30                        -
应付利息                                        1,922.26                        -
应付利润                                                -                        -
递延所得税负债                                          -                        -
其他负债                6.4.7.8                100,952.86              120,058.31
负债合计                                    10,714,330.80              926,079.49
所有者权益:
实收基金                6.4.7.9            152,415,026.13          175,663,753.90
未分配利润              6.4.7.10            21,224,387.35            28,791,770.03
所有者权益合计                            173,639,413.48          204,455,523.93
负债和所有者权益总计                      184,353,744.28          205,381,603.42
报告截止日2018年6月30日,华宝新机遇混合A基金份额净值1.1401元,基金份额总额87824735.12份;华宝新机遇混合C基金份额净值1.1381元,基金份额总额64590291.01份。华宝新机遇混合份额总额合计为152415026.13份。
6.2利润表
会计主体:华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日
                                                                    单位:人民币元
                              附注号          本期            上年度可比期间
          项目                          2018年1月1日至  2017年1月1日至2017
                                          2018年6月30日        年6月30日
一、收入                                      -2,469,989.44        27,003,944.05
1.利息收入                                      3,490,253.03        10,919,744.52
其中:存款利息收入          6.4.7.11                21,217.36            372,395.49
      债券利息收入                              3,286,743.66        10,037,449.04
      资产支持证券利息收入                                -                    -
      买入返售金融资产收入                        182,292.01            509,899.99
      其他利息收入                                        -                    -
2.投资收益(损失以“-”填列)                    -320,527.62          4,811,643.66
其中:股票投资收益          6.4.7.12              321,198.66          9,718,720.24
      基金投资收益                                        -                    -
      债券投资收益          6.4.7.13            -1,460,063.29        -5,269,416.58
      资产支持证券投资收益  6.4.7.13.3                      -                    -
      贵金属投资收益        6.4.7.14                        -                    -
      衍生工具收益          6.4.7.15                        -                    -
      股利收益              6.4.7.16              818,337.01            362,340.00
3.公允价值变动收益(损失以  6.4.7.17            -5,645,262.90        11,244,132.76
“-”号填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号填                                -                    -
列)
5.其他收入(损失以“-”号填  6.4.7.18                5,548.05            28,423.11
列)
减:二、费用                                    1,192,022.46          4,094,558.86
1.管理人报酬              6.4.10.2.1            571,890.29          2,002,260.81
2.托管费                  6.4.10.2.2            238,287.56            834,275.34
3.销售服务费              6.4.10.2.3              37,425.30            248,337.62
4.交易费用                6.4.7.19              119,866.47            409,130.44
5.利息支出                                        97,598.19            426,647.54
其中:卖出回购金融资产支出                        97,598.19            426,647.54
6.税金及附加                                      4,210.30                    -
7.其他费用                6.4.7.20              122,744.35            173,907.11
三、利润总额 (亏损总额以“-”                  -3,662,011.90        22,909,385.19
号填列)
减:所得税费用                                            -                    -
四、净利润(净亏损以“-”号                    -3,662,011.90        22,909,385.19
填列)
6.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日
                                                                      单位:人民币元
                                                  本期
                                    2018年1月1日至2018年6月30日
        项目
                            实收基金            未分配利润        所有者权益合计
一、期初所有者权益        175,663,753.90        28,791,770.03    204,455,523.93
(基金净值)
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本                  0.00        -3,662,011.90    -3,662,011.90
期利润)
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数                          -23,248,727.77        -3,905,370.78    -27,154,098.55
(净值减少以“-”号
填列)
其中:1.基金申购款          18,011,812.94        2,759,382.01    20,771,194.95
      2.基金赎回款          -41,260,540.71        -6,664,752.79    -47,925,293.50
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的                  0.00                0.00              0.00
基金净值变动(净值减
少以“-”号填列)
五、期末所有者权益        152,415,026.13        21,224,387.35    173,639,413.48
(基金净值)
                                            上年度可比期间
                                    2017年1月1日至2017年6月30日
        项目
                            实收基金            未分配利润        所有者权益合计
一、期初所有者权益        784,865,902.91        54,686,300.24    839,552,203.15
(基金净值)
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本                    -        22,909,385.19    22,909,385.19
期利润)
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数                        -447,464,302.52      -40,513,400.94  -487,977,703.46
(净值减少以“-”号
填列)
其中:1.基金申购款          60,056,436.52        4,864,301.99    64,920,738.51
      2.基金赎回款        -507,520,739.04      -45,377,702.93  -552,898,441.97
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的                    -                    -                -
基金净值变动(净值减
少以“-”号填列)
五、期末所有者权益        337,401,600.39        37,082,284.49    374,483,884.88
(基金净值)
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
______黄小薏______        ______向辉______        ____张幸骏____
基金管理人负责人        主管会计工作负责人          会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
  华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原名为华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF),以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证
监许可[2015]第801号《关于准予华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)注册的批复》核准,由华宝基金管理有限公司(原华宝兴业基金管理有限公司,已于2017年10月17日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,437,765,787.61元,业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明(2015)验字第60737318_B27号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》于2015年6月11日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,438,056,502.93份基金份额,其中认购资金利息折合290,715.32份基金份额。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
    根据《关于华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)增加C类基金份额并修改基金合同的公告》及更新后的《华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》,自2016年8月4日起,本基金增设C类基金份额。本基金根据销售服务费及申购费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额。A类基金份额和C类基金份额分别设置代码,分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。投资人可自行选择申购的基金份额类别。投资人可通过场内、场外两种渠道申购与赎回A类基金份额;可通过场外渠道申购与赎回C类基金份额。A类基金份额参与上市交易,C类基金份额不参与上市交易。
    根据《华宝基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》,华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)于2017年12月30日起更名为华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)。
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、固定收益品种和货币市场工具(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款、大额存单等)、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的比例为基金资产的0-95%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为:1年期银行定期存款基准利率(税后)+3%。6.4.2会计报表的编制基础
    本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
  本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本基金2018半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
    本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
    本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
  本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
  本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项
  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知 》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
    (a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
    对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
    (b)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
    (c)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
    (d)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
    (e)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
                                                                      单位:人民币元
                  项目                                    本期末
                                                      2018年6月30日
活期存款                                                                1,489,252.08
定期存款                                                                          -
其中:存款期限1个月以内                                                          -
      存款期限1-3个月                                                            -
      存款期限3个月以上                                                          -
其他存款                                                                          -
合计:                                                                  1,489,252.08
6.4.7.2交易性金融资产
                                                                      单位:人民币元
                                                本期末
        项目                                2018年6月30日
                            成本            公允价值            公允价值变动
股票                    63,103,534.40      59,663,230.25          -3,440,304.15
贵金属投资-金交所                  -                  -                      -
黄金合约
债券  交易所市场      1,621,785.20        1,512,950.00            -108,835.20
        银行间市场    117,179,767.81      117,123,000.00              -56,767.81
        合计          118,801,553.01      118,635,950.00            -165,603.01
资产支持证券                        -                  -                      -
基金                                -                  -                      -
其他                                -                  -                      -
合计                  181,905,087.41      178,299,180.25          -3,605,907.16
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
                                                                      单位:人民币元
                                                本期末
        项目                                2018年6月30日
                                账面余额                  其中:买断式逆回购
交易所市场                                      -                              -
银行间市场                                      -                              -
买入返售证券                        1,400,000.00                              -
        合计                          1,400,000.00                              -
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息
                                                                      单位:人民币元
                项目                                    本期末
                                                      2018年6月30日
应收活期存款利息                                                              377.53
应收定期存款利息                                                                  -
应收其他存款利息                                                                  -
应收结算备付金利息                                                            37.70
应收债券利息                                                            3,054,499.16
应收资产支持证券利息                                                              -
应收买入返售证券利息                                                        -339.46
应收申购款利息                                                                    -
应收黄金合约拆借孳息                                                              -
其他                                                                            3.30
合计                                                                    3,054,578.23
6.4.7.6其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7应付交易费用
                                                                      单位:人民币元
                项目                                      本期末
                                                        2018年6月30日
交易所市场应付交易费用                                                    297,763.14
银行间市场应付交易费用                                                      3,897.32
合计                                                                      301,660.46
6.4.7.8其他负债
                                                                      单位:人民币元
                项目                                      本期末
                                                        2018年6月30日
应付券商交易单元保证金                                                            -
应付赎回费                                                                      8.72
预提费用                                                                  100,944.14
合计                                                                      100,952.86
6.4.7.9实收基金
                                                                  金额单位:人民币元
                                      新机遇
                                                      本期
            项目                        2018年1月1日至2018年6月30日
                                  基金份额(份)              账面金额
上年度末                                111,820,205.92              111,820,205.92
本期申购                                    653,715.39                  653,715.39
本期赎回(以"-"号填列)                    -24,649,186.19              -24,649,186.19
-基金拆分/份额折算前                                -                            -
基金拆分/份额折算变动份额                            -                            -
本期申购                                            -                            -
本期赎回(以"-"号填列)                                -                            -
本期末                                  87,824,735.12                87,824,735.12
                                                                  金额单位:人民币元
                                  华宝新机遇混合C
                                                      本期
            项目                        2018年1月1日至2018年6月30日
                                  基金份额(份)              账面金额

上年度末                                63,843,547.98                63,843,547.98
本期申购                                17,358,097.55                17,358,097.55
本期赎回(以"-"号填列)                    -16,611,354.52              -16,611,354.52
-基金拆分/份额折算前                                -                            -
基金拆分/份额折算变动份额                            -                            -
本期申购                                            -                            -
本期赎回(以"-"号填列)                                -                            -
本期末                                  64,590,291.01                64,590,291.01
注:申购含红利再投以及转换入份额;赎回含转换出份额。
6.4.7.10未分配利润
                                                                      单位:人民币元
                                      新机遇
      项目            已实现部分          未实现部分          未分配利润合计
上年度末                18,070,995.31          318,150.13          18,389,145.44
本期利润                1,231,762.84        -3,208,759.04          -1,976,996.20
本期基金份额交易        -4,008,601.23          -96,802.89          -4,105,404.12
产生的变动数
其中:基金申购款          108,345.79            9,133.77            117,479.56
      基金赎回款        -4,116,947.02          -105,936.66          -4,222,883.68
本期已分配利润                      -                    -                      -
本期末                  15,294,156.92        -2,987,411.80          12,306,745.12
                                                                      单位:人民币元
                                华宝新机遇混合C
      项目            已实现部分          未实现部分          未分配利润合计
上年度末                10,220,712.00          181,912.59        10,402,624.59
本期利润                    751,488.16        -2,436,503.86        -1,685,015.70
本期基金份额交易          138,047.34            61,986.00            200,033.34
产生的变动数
其中:基金申购款          2,897,870.86          -255,968.41          2,641,902.45
    基金赎回款        -2,759,823.52          317,954.41        -2,441,869.11
本期已分配利润                      -                    -                    -
本期末                  11,110,247.50        -2,192,605.27          8,917,642.23
6.4.7.11存款利息收入
                                                                      单位:人民币元
                项目                                      本期
                                            2018年1月1日至2018年6月30日

活期存款利息收入                                                        14,042.71
定期存款利息收入                                                                -
其他存款利息收入                                                                -
结算备付金利息收入                                                        4,395.78
其他                                                                      2,778.87
合计                                                                    21,217.36
6.4.7.12股票投资收益
6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入
                                                                      单位:人民币元
                项目                                        本期
                                              2018年1月1日至2018年6月30日
卖出股票成交总额                                                      37,698,135.38
减:卖出股票成本总额                                                  37,376,936.72
买卖股票差价收入                                                        321,198.66
6.4.7.13债券投资收益
6.4.7.13.1债券投资收益项目构成
                                                                      单位:人民币元
                  项目                                        本期
                                                  2018年1月1日至2018年6月30日
债券投资收益——买卖债券(、债转股及债                              -1,460,063.29
券到期兑付)差价收入
债券投资收益——赎回差价收入                                                    -
债券投资收益——申购差价收入                                                    -
合计                                                                -1,460,063.29
6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
                                                                      单位:人民币元
                  项目                                        本期
                                                  2018年1月1日至2018年6月30日
卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交                              93,260,013.88
总额
减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)                              92,066,964.21
成本总额
减:应收利息总额                                                      2,653,112.96
买卖债券差价收入                                                    -1,460,063.29
6.4.7.13.3资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14贵金属投资收益
6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16股利收益
                                                                    单位:人民币元
                项目                                      本期
                                            2018年1月1日至2018年6月30日
股票投资产生的股利收益                                                  818,337.01
基金投资产生的股利收益                                                          -
合计                                                                    818,337.01
6.4.7.17公允价值变动收益
                                                                      单位:人民币元
              项目名称                                      本期
                                              2018年1月1日至2018年6月30日
1.交易性金融资产                                                    -5,645,262.90
——股票投资                                                        -6,802,115.63
——债券投资                                                          1,156,852.73
——资产支持证券投资                                                            -
——贵金属投资                                                                  -
——其他                                                                        -
2.衍生工具                                                                      -
——权证投资                                                                    -
3.其他                                                                          -
减:应税金融商品公允价值变动产生的预估                                            -
    增值税
合计                                                                -5,645,262.90
6.4.7.18其他收入
                                                                    单位:人民币元
                项目                                        本期
                                                2018年1月1日至2018年6月30日
基金赎回费收入                                                              5,548.05
合计                                                                        5,548.05
注:本基金A类基金份额的场内赎回费率为0.5%,A类基金份额的场外赎回费率和C类基金份额的赎回费率按照持有期间递减,不低于赎回费总额的25%计入基金财产。
6.4.7.19交易费用
                                                                    单位:人民币元
                项目                                        本期
                                              2018年1月1日至2018年6月30日
交易所市场交易费用                                                        118,616.47
银行间市场交易费用                                                          1,250.00
合计                                                                      119,866.47
6.4.7.20其他费用
                                                                      单位:人民币元
                项目                                        本期
                                                2018年1月1日至2018年6月30日
审计费用                                                                29,752.78
信息披露费                                                              41,438.58
基金上市费                                                              29,752.78
其他手续费                                                                  600.00
银行间帐户维护费                                                        18,000.00
银行费用                                                                  3,200.21
合计                                                                    122,744.35
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
  截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
  截至本财务报表批准报出日,本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
  本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
              关联方名称                              与本基金的关系
华宝基金管理有限公司(“华宝基金”)    基金管理人、登记机构、基金销售机构、C类份额
                                      注册机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设  基金托管人、基金销售机构
银行”)
华宝信托有限责任公司(“华宝信托”)    基金管理人的股东
华平资产管理有限合伙(WarburgPincus  基金管理人的股东
AssetManagement,L.P.)
中国宝武钢铁集团有限公司(“宝武集  华宝信托的最终控制人
团”)
华宝证券有限责任公司(“华宝证券”)    受宝武集团控制的公司
华宝投资有限公司(“华宝投资”)        受宝武集团控制的公司
宝钢集团财务有限责任公司(“宝钢财  受宝武集团控制的公司
务”)
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
                                                                  金额单位:人民币元
                                本期                        上年度可比期间
    关联方名称    2018年1月1日至2018年6月30日  2017年1月1日至2017年6月30日
                    成交金额      占当期股票        成交金额      占当期股票
                                  成交总额的比例                  成交总额的比例
华宝证券            303,200.69              0.38%    255,104.22            0.10%
6.4.10.1.2债券交易
                                                                  金额单位:人民币元
    关联方名称                  本期                        上年度可比期间
                  2018年1月1日至2018年6月30日  2017年1月1日至2017年6月30日
                      成交金额      占当期债券      成交金额      占当期债券
                                    成交总额的比例                  成交总额的比例
华宝证券              1,001,610.96          5.34%                -            -
6.4.10.1.3债券回购交易
                                                                  金额单位:人民币元
                                本期                        上年度可比期间
                  2018年1月1日至2018年6月30    2017年1月1日至2017年6月30日
    关联方名称                  日
                    回购成交金额  占当期债券回购  回购成交金额    占当期债券回购
                                  成交总额的比例                    成交总额的比例
华宝证券              9,600,000.00        2.57%    183,000,000.00        16.51%
6.4.10.1.4权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
                                                                金额单位:人民币元
                                                本期
  关联方名称                        2018年1月1日至2018年6月30日
                      当期佣金      占当期佣金总  期末应付佣金余额  占期末应付佣金
                                      量的比例                        总额的比例
华宝证券                      282.36        0.38%          29,400.32          9.87%
                                          上年度可比期间
  关联方名称                        2017年1月1日至2017年6月30日
                      当期佣金      占当期佣金  期末应付佣金余额  占期末应付佣金
                                      总量的比例                      总额的比例
华宝证券                      237.56      0.10%                  -              -
注:1.上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
                                                                      单位:人民币元
                                  本期                    上年度可比期间
        项目          2018年1月1日至2018年6  2017年1月1日至2017年6月30
                                  月30日                          日
当期发生的基金应支付                  571,890.29                    2,002,260.81
的管理费
其中:支付销售机构的客                  280,397.62                      425,091.02
户维护费
注:支付基金管理人华宝基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值X0.60%/当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
                                                                      单位:人民币元
                                  本期                    上年度可比期间
        项目          2018年1月1日至2018年6  2017年1月1日至2017年6月30
                                  月30日                          日
当期发生的基金应支付                  238,287.56                      834,275.34
的托管费
注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费
                                                                      单位:人民币元
                                                      本期
  获得销售服务费的                    2018年1月1日至2018年6月30日
    各关联方名称                      当期发生的基金应支付的销售服务费
                            新机遇        华宝新机遇混合C          合计
华宝基金                              -          37,425.30            37,425.30
合计                                  -          37,425.30            37,425.30
                                                上年度可比期间
                                      2017年1月1日至2017年6月30日
  获得销售服务费的                    当期发生的基金应支付的销售服务费
    各关联方名称
                        新机遇            华宝新机遇混合C          合计

华宝基金                              -        248,337.62            248,337.62
合计                                  -        248,337.62            248,337.62
注:C类基金份额支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给华宝基金,再由华宝基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为:日销售服务费=C类基金份额的前一日基金资产净值X0.10%/当年天数
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
                                                                        份额单位:份
            项目                                    本期
                                      2018年1月1日至2018年6月30日
                                                新机遇            华宝新机遇混合C
    基金合同生效日(2015
  年6月11日)持有的基金                          -                          -
  份额
  期初持有的基金份额                      2,117,076.73                          -
  期间申购/买入总份额                                -                          -
  期间因拆分变动份额                                -                          -
  减:期间赎回/卖出总份额                            -                          -
  期末持有的基金份额                      2,117,076.73                          -
  期末持有的基金份额                          2.4100%                          -
  占基金总份额比例
          项目                                上年度可比期间
                                      2017年1月1日至2017年6月30日
                                      新机遇                华宝新机遇混合C
  基金合同生效日(2015年
6月11日)持有的基金份                          -                          -

期初持有的基金份额                      1,386,337.38                          -
期间申购/买入总份额                        730,739.35                          -
期间因拆分变动份额                                -                          -
减:期间赎回/卖出总份额                            -                          -
期末持有的基金份额                      2,117,076.73                          -
期末持有的基金份额                          1.4800%                          -
占基金总份额比例
注:基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
                                                                    单位:人民币元
    关联方                    本期                        上年度可比期间
    名称      2018年1月1日至2018年6月30日  2017年1月1日至2017年6月30日
                    期末余额        当期利息收入      期末余额      当期利息收入
中国建设银行        1,489,252.08      14,042.71    1,750,933.97      35,496.12
注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7其他关联交易事项的说明
    本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12期末(2018年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
                                                                  金额单位:人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别:股票
证券证券  成功  可流流通受认购  期末估  数量      期末    期末估值备注
代码名称认购日通日限类型价格  值单价(单位:股)成本总额    总额
      江苏2018年2018新股流
603693新能6月25年7月通受限  9.00  9.00    5,384    48,456.0048,456.00-
          日    3日
      东方2018年2018新股流
603706环宇6月29年7月通受限13.09  13.09    1,765    23,103.8523,103.85-
          日    9日

      芯能2018年2018新股流
603105科技6月29年7月通受限  4.83  4.83    3,410    16,470.3016,470.30-
          日    9日
注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议
的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购
获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外,基金还可作为特定
投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所
认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额9899875.05元,是以如下债券作为抵押:
                                                                  金额单位:人民币元
债券代码  债券名称  回购到期  期末估值单价  数量(张)      期末估值总额
                          日
170207    17国开07  2018年7月        100.00      100,000          10000000.00
                      2日
合计                                                100,000          10000000.00
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
  本基金本报告期末无交易所市场债券正回购,因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
  本基金是一只混合型的证券投资基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。本基
金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。
  本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,公司内部监督和反馈系统包括内部控制委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。内部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度。督察长向董事会负责,总管公司的内控事务并独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、报告和建议职能。风险管理部在督察长指导下对公司内部控制运行情况进行监控,主要针对公司内部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见;监察稽核部在督察长的领导下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查,同时对内控的失控点进行查漏并责令改正。
  本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。第一层监控防线为一线岗位自控与互控;第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控和互控;第三层监控防线为风险管理部和监察稽核部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监督反馈;最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线,实施对公司各类业务和风险的总体监督、控制,并对风险管理部和监察稽核部的工作予以直接指导。
  本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法,估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具的特征,通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告,确定相应置信程度和风险损失的限度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2信用风险
  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
  本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国建设银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
  本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
  本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
                                                                    单位:人民币元
  短期信用评级                本期末                        上年度末
                          2018年6月30日                2017年12月31日
A-1                                            -                                -
A-1以下                                        -                                -
未评级                              10,000,000.00                    9,952,000.00
合计                                10,000,000.00                    9,952,000.00
注:债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的同业存单投资
                                                                    单位:人民币元
  短期信用评级                本期末                        上年度末
                          2018年6月30日                2017年12月31日
A-1                                            -                                -
A-1以下                                        -                                -
未评级                              87,119,000.00                    57,141,000.00
合计                                87,119,000.00                    57,141,000.00
6.4.13.2.3按长期信用评级列示的债券投资
                                                                    单位:人民币元
  长期信用评级                本期末                        上年度末
                          2018年6月30日                2017年12月31日
AAA                                11,616,950.00                  10,613,800.00
AAA以下                              9,900,000.00                  24,646,554.40
未评级                                          -                              -
合计                                21,516,950.00                  35,260,354.40
注:债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
6.4.13.3流动性风险
  流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
  针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
  于2018年6月30日,除附注中列示的卖出回购金融资产款将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
  本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
  本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%,本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
  本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
  本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
  本报告期内,基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则,严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证券在证券交易所上市或银行间同业市场交易,不存在具有重大流动性风险的投资品种。
  同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度,按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
  综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动性情况良好。
6.4.13.4市场风险
  市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
  利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
  本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
  本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入
返售金融资产等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
                                                                        单位:人民币元
          本期末        1年以内    1-5年  5年以上  不计息        合计
    2018年6月30日
          资产
        银行存款        1,489,252.08            -      -            -      1,489,252.08
        结算备付金          83,751.29            -      -            -        83,751.29
        存出保证金          7,258.03            -      -            -          7,258.03
      交易性金融资产  118,635,950.00            -      -59,663,230.25    178,299,180.25
    买入返售金融资产    1,400,000.00            -      -            -      1,400,000.00
        应收利息                  -            -      -3,054,578.23      3,054,578.23
        应收申购款                  -            -      -    19,724.40        19,724.40
        资产总计      121,616,211.40            -      -62,737,532.88    184,353,744.28
          负债
    卖出回购金融资产款  9,899,875.05            -      -            -      9,899,875.05
      应付证券清算款                -            -      -  210,744.55        210,744.55
        应付赎回款                  -            -      -    63,107.13        63,107.13
      应付管理人报酬                -            -      -    88,523.47        88,523.47

        应付托管费                  -            -      -    36,884.76        36,884.76
      应付销售服务费                -            -      -    6,128.96          6,128.96
      应付交易费用                -            -      -  301,660.46        301,660.46
        应付利息                  -            -      -    1,922.26          1,922.26
        应交税费                  -            -      -    4,531.30          4,531.30
        其他负债                  -            -      -  100,952.86        100,952.86
        负债总计        9,899,875.05            -      -  814,455.75    10,714,330.80
      利率敏感度缺口  111,716,336.35            -      -61,923,077.13    173,639,413.48
        上年度末    1年以内    1-5年    5年以上不计息    合计
    2017年12月31日
          资产
        银行存款          274,463.05            -      -            -        274,463.05
        结算备付金        723,227.27            -      -            -        723,227.27
        存出保证金          23,291.91            -      -            -        23,291.91
      交易性金融资产    92,743,354.409,610,000.00      -61,903,901.92    164,257,256.32
    买入返售金融资产  37,728,363.99            -      -            -    37,728,363.99
      应收证券清算款                -            -      -    15,838.03        15,838.03
        应收利息                  -            -      -2,359,013.87      2,359,013.87
        应收申购款                  -            -      -      148.98            148.98
        资产总计      131,492,700.629,610,000.00      -64,278,902.80    205,381,603.42
          负债
        应付赎回款                  -            -      -  389,083.04        389,083.04
      应付管理人报酬                -            -      -  120,270.46        120,270.46
        应付托管费                  -            -      -    50,112.68        50,112.68
      应付销售服务费                -            -      -    8,893.62          8,893.62
      应付交易费用                -            -      -  237,661.38        237,661.38
        其他负债                  -            -      -  120,058.31        120,058.31
        负债总计                  -            -      -  926,079.49        926,079.49
      利率敏感度缺口  130,488,900.6210,613,800.00      -63,352,823.31    204,455,523.93
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设                      除市场利率以外的其他市场变量保持不变
                                          对资产负债表日基金资产净值的
        相关风险变量的变动                影响金额(单位:人民币元)
                            本期末(2018年6月30日)  上年度末(2017年12月31
分析                                                            日)
        市场利率下降25个                    71,040.69                  162,525.92
        基点
        市场利率上升25个                  -71,040.69                  -161,924.11
        基点
6.4.13.4.2外汇风险
  外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
  其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
  本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下和自下而上相结合”的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及投资组合构建的策略;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。
  本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的0%-95%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
                                                                  金额单位:人民币元
                                    本期末                      上年度末
                                2018年6月30日            2017年12月31日
          项目                              占基金                      占基金资
                              公允价值      资产净      公允价值      产净值比
                                            值比例                      例(%)
                                              (%)
交易性金融资产-股票投资        59,663,230.25    34.36      61,903,901.92    30.28
交易性金融资产-基金投资                  -        -                  -        -
交易性金融资产-债券投资                  -        -                  -        -
交易性金融资产-贵金属投                  -        -                  -        -

衍生金融资产-权证投资                    -        -                  -        -
其他                                      -        -                  -        -
合计                          59,663,230.25    34.36      61,903,901.92    30.28
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
  假设                    除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
                                              对资产负债表日基金资产净值的
                相关风险变量的变动              影响金额(单位:人民币元)
  分析                              本期末(2018年6月  上年度末(2017年12月
                                            30日)              31日)
            业绩比较基准上升5%                2,496,066.57            9,652,007.93
            业绩比较基准下降5%              -2,496,066.57          -9,652,007.93
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
  (1)公允价值
  (a)金融工具公允价值计量的方法
  公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
  第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
  第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
  第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
  (b)持续的以公允价值计量的金融工具
  (i)各层次金融工具公允价值
  于2018年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为59,575,200.10元,属于第二层次的余额为118,723,980.15元,无属于第三层次的余额(2017年12月31日:第一层次61,108,205.47元,第二层次103,149,050.85元,无属于第三层次的余额)。

  (ii)公允价值所属层次间的重大变动
  对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
  (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
  无。
  (c)非持续的以公允价值计量的金融工具
  于2018年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日:同)。
  (d)不以公允价值计量的金融工具
  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
  (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

                      §7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
                                                                  金额单位:人民币元
序号                  项目                          金额          占基金总资产的
                                                                        比例(%)
  1  权益投资                                        59,663,230.25        32.36
      其中:股票                                      59,663,230.25        32.36
  2  固定收益投资                                    118,635,950.00        64.35
      其中:债券                                      118,635,950.00        64.35
            资产支持证券                                          -            -
  3  贵金属投资                                                  -            -
  4  金融衍生品投资                                              -            -
  5  买入返售金融资产                                  1,400,000.00          0.76
      其中:买断式回购的买入返售金融资产                          -            -
  6  银行存款和结算备付金合计                          1,573,003.37          0.85
  7  其他各项资产                                      3,081,560.66          1.67
  8  合计                                            184,353,744.28        100.00
7.2期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
                                                                  金额单位:人民币元
代码            行业类别                公允价值(元)        占基金资产净值比例(%)
A  农、林、牧、渔业                                      -                      -
B  采矿业                                    2,079,807.00                  1.20
C  制造业                                    26,102,330.86                  15.03
D  电力、热力、燃气及水生产和供              2,144,143.85                  1.23
      应业
E  建筑业                                    1,896,264.40                  1.09
F  批发和零售业                              2,882,763.00                  1.66
G  交通运输、仓储和邮政业                    1,326,050.00                  0.76
H  住宿和餐饮业                                          -                      -
I  信息传输、软件和信息技术服务                553,008.00                  0.32
      业
J  金融业                                    18,127,422.00                  10.44
K  房地产业                                  2,672,633.00                  1.54
L  租赁和商务服务业                            463,752.00                  0.27
M  科学研究和技术服务业                                  -                      -
N  水利、环境和公共设施管理业                    81,226.14                  0.05
O  居民服务、修理和其他服务业                            -                      -
P  教育                                                  -                      -
Q  卫生和社会工作                                        -                      -
R  文化、体育和娱乐业                        1,333,830.00                  0.77
S  综合                                                  -                      -
      合计                                      59,663,230.25                  34.36
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
                                                                  金额单位:人民币元
序号  股票代码  股票名称    数量(股)          公允价值        占基金资产净值
                                                                        比例(%)
1    601318    中国平安            79,800            4,674,684.00          2.69
2    600519    贵州茅台              5,900            4,315,614.00          2.49
3    600690    青岛海尔            199,800            3,848,148.00          2.22
4    600703    三安光电            160,200            3,079,044.00          1.77
5    600036    招商银行            89,900            2,376,956.00          1.37
6    601398    工商银行            446,600            2,375,912.00          1.37
7    601166    兴业银行            164,700            2,371,680.00          1.37
8    600016    民生银行            337,400            2,361,800.00          1.36
9    600887    伊利股份            61,200            1,707,480.00          0.98
10    600048    保利地产            138,300            1,687,260.00          0.97
11    600196    复星医药            36,800            1,523,152.00          0.88
12    601607    上海医药            63,400            1,515,260.00          0.87
13    600276    恒瑞医药            18,350            1,390,196.00          0.80
14    600373    中文传媒            103,800            1,333,830.00          0.77
15    600271    航天信息            46,800            1,182,636.00          0.68
16    600104    上汽集团            33,600            1,175,664.00          0.68
17    600309    万华化学            25,300            1,149,126.00          0.66
18    600741    华域汽车            47,300            1,121,956.00          0.65
19    601088    中国神华            54,500            1,086,730.00          0.63
20    600886    国投电力            145,000            1,054,150.00          0.61
21    600900    长江电力            63,100            1,018,434.00          0.59
22    600030    中信证券            61,200            1,014,084.00          0.58
23    601211    国泰君安            67,700              997,898.00          0.57
24    600383    金地集团            96,700              985,373.00          0.57
25    601377    兴业证券            186,500              982,855.00          0.57
26    601688    华泰证券            64,900              971,553.00          0.56
27    601668    中国建筑            174,840              954,626.40          0.55
28    600219    南山铝业            339,500              920,045.00          0.53
29    600028    中国石化            130,600              847,594.00          0.49
30    600827    百联股份            74,400              758,880.00          0.44
31    601766    中国中车            93,900              723,030.00          0.42
32    601006    大秦铁路            87,000              714,270.00          0.41
33    000898    鞍钢股份            113,700              633,309.00          0.36
34    600029    南方航空            72,400              611,780.00          0.35
35    600153    建发股份            67,700              608,623.00          0.35
36    601012    隆基股份            36,140              603,176.60          0.35
37    600585    海螺水泥            17,700              592,596.00          0.34
38    600522    中天科技            65,800              579,698.00          0.33
39    600050    中国联通            112,400              553,008.00          0.32
40    600068    葛洲坝              66,400              478,744.00          0.28
41    601888    中国国旅              7,200              463,752.00          0.27
42    601186    中国铁建            53,700              462,894.00          0.27
43    600038    中直股份              7,500              299,925.00          0.17
44    600372    中航电子            22,300              291,238.00          0.17
45    000876    新希望              43,000              272,620.00          0.16
46    601718    际华集团            62,100              249,642.00          0.14
47    603833    欧派家居              1,600              204,048.00          0.12
48    601992    金隅集团            52,600              172,528.00          0.10
49    601899    紫金矿业            40,300              145,483.00          0.08
50    601330    绿色动力              4,971                81,226.14          0.05
51    603650    彤程新材              2,376                50,988.96          0.03
52    603693    江苏新能              5,384                48,456.00          0.03
53    603706    东方环宇              1,765                23,103.85          0.01
54    603105    芯能科技              3,410                16,470.30          0.01
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
                                                                  金额单位:人民币元
序号  股票代码      股票名称            本期累计买入金额        占期初基金资产净
                                                                    值比例(%)
1      600703    三安光电                            3,849,037.00            1.88
2      601009    南京银行                            1,919,088.27            0.94
3      600015    华夏银行                            1,909,402.00            0.93
4      601988    中国银行                            1,858,849.00            0.91
5      601318    中国平安                            1,720,603.79            0.84
6      601607    上海医药                            1,548,205.00            0.76
7      601012    隆基股份                            1,534,804.00            0.75
8      000898    鞍钢股份                            1,505,728.66            0.74
9      600741    华域汽车                            1,228,618.00            0.60
10    600519    贵州茅台                            1,200,082.90            0.59
11    600219    南山铝业                            1,151,105.00            0.56
12    600016    民生银行                            1,141,246.00            0.56
13    601166    兴业银行                            1,136,510.00            0.56
14    600036    招商银行                            1,129,228.00            0.55
15    601398    工商银行                            1,097,127.00            0.54
16    600690    青岛海尔                            1,000,079.00            0.49
17    600373    中文传媒                              978,695.72            0.48
18    600827    百联股份                              884,768.00            0.43
19    600887    伊利股份                              860,880.91            0.42
20    600153    建发股份                              786,707.00            0.38
注:买入金额不包括相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
                                                                  金额单位:人民币元
序号  股票代码      股票名称            本期累计卖出金额        占期初基金资产净
                                                                    值比例(%)
1      601988    中国银行                            3,511,995.70            1.72
2      601899    紫金矿业                            2,138,241.00            1.05
3      600015    华夏银行                            1,799,850.00            0.88
4      601009    南京银行                            1,762,236.00            0.86
5      600000    浦发银行                            1,679,316.50            0.82
6      000898    鞍钢股份                            1,569,560.43            0.77
7      600977    中国电影                            1,469,711.00            0.72
8      600518    康美药业                            1,229,402.99            0.60
9      600050    中国联通                            1,127,017.71            0.55
10    601933    永辉超市                              883,810.00            0.43
11    601628    中国人寿                              831,710.00            0.41
12    601877    正泰电器                              781,371.00            0.38
13    601318    中国平安                              761,669.00            0.37
14    600009    上海机场                              752,096.00            0.37
15    600048    保利地产                              729,944.00            0.36
16    600522    中天科技                              677,790.00            0.33
17    600660    福耀玻璃                              611,781.81            0.30
18    600104    上汽集团                              606,350.00            0.30
19    601186    中国铁建                              599,944.00            0.29
20    600406    国电南瑞                              587,461.00            0.29
注:卖出金额不包括相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
                                                                      单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额                                            41,938,380.68
卖出股票收入(成交)总额                                            37,698,135.38
注:买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
                                                                  金额单位:人民币元
序号          债券品种                      公允价值              占基金资产净值
                                                                      比例(%)
  1    国家债券                                                  -              -
  2    央行票据                                                  -              -
  3    金融债券                                      10,000,000.00          5.76
        其中:政策性金融债                            10,000,000.00          5.76
  4    企业债券                                        1,006,400.00          0.58
  5    企业短期融资券                                            -              -
  6    中期票据                                      20,004,000.00          11.52
  7    可转债(可交换债)                                506,550.00          0.29
  8    同业存单                                      87,119,000.00          50.17
  9    其他                                                      -              -
  10  合计                                          118,635,950.00          68.32
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
                                                                  金额单位:人民币元
序号  债券代码    债券名称    数量(张)        公允价值        占基金资产净值
                                                                      比例(%)
1    111781647  17重庆农村商      300,000        28,710,000.00          16.53
                  行CD150
2    111713073  17浙商银行        300,000        28,698,000.00          16.53
                  CD073
3    111815260  18民生银行        200,000        19,808,000.00          11.41
                  CD260
4    101454014  14中金集          100,000        10,104,000.00          5.82
                  MTN001
5    170207      17国开07          100,000        10,000,000.00          5.76
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金未投资股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    本基金未投资国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1
    报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。
7.12.2
    基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
                                                                      单位:人民币元
序号                  名称                                  金额
  1    存出保证金                                                          7,258.03
  2    应收证券清算款                                                            -
  3    应收股利                                                                  -
  4    应收利息                                                        3,054,578.23
  5    应收申购款                                                        19,724.40
  6    其他应收款                                                                -
  7    待摊费用                                                                  -
  8    其他                                                                      -
  9    合计                                                            3,081,560.66
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
                                                                  金额单位:人民币元
序号  债券代码        债券名称                  公允价值          占基金资产净值
                                                                        比例(%)
1    113013    国君转债                                  506,550.00          0.29
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

                    §8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
                                                                        份额单位:份
                                                    持有人结构
份额  持有人  户均持有的基          机构投资者                个人投资者
级别  户数      金份额
        (户)                    持有份额    占总份额比    持有份额    占总份
                                                  例                      额比例
新机  2,760      31,820.56  2,117,076.73      2.41%  85,707,658.39  97.59%

华宝
新机      2  32,295,145.51  64,590,291.01    100.00%            0.00    0.00%
遇混
合C
合计    2,762      55,182.85  66,707,367.74      43.77%  85,707,658.39  56.23%
8.2期末上市基金前十名持有人
                                      新机遇
序号          持有人名称                  持有份额(份)            占上市总份额
                                                                          比例
1              高德荣                                  242,408.00        25.36%
2              吴秋炎                                  141,600.00        14.81%
3              黄海明                                  113,005.00        11.82%
4                王方                                    96,800.00        10.13%
5              万志明                                  50,003.00          5.23%
6                张静                                    42,800.00          4.48%
7              李守渤                                  41,924.00          4.39%
8              于志明                                  40,002.00          4.19%
9              黄筱艳                                  20,000.00          2.09%
10              李志英                                  20,000.00          2.09%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
          项目            份额级别        持有份额总数(份)        占基金总份额
                                                                          比例
基金管理人所有从业人员  新机遇                      235,884.61        0.2686%
持有本基金              华宝新机                              -              -
                          遇混合C
                              合计                      235,884.61        0.1548%
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
          项目                份额级别        持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金        新机遇                                            0
投资和研究部门负责人持  华宝新机遇混合C                                      0
有本开放式基金                        合计                                      -
本基金基金经理持有本开        新机遇                                        10~50
放式基金                  华宝新机遇混合C                                      0
                                        合计                                      -
                    §9开放式基金份额变动
                                                                            单位:份
                  项目                        新机遇          华宝新机遇混合
                                                                      C
基金合同生效日(2015年6月11日)基金份    1,438,056,502.93                    -
额总额
本报告期期初基金份额总额                      111,820,205.92        63,843,547.98
本报告期基金总申购份额                            653,715.39        17,358,097.55
减:本报告期基金总赎回份额                      24,649,186.19        16,611,354.52
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"                    -                    -
填列)
本报告期期末基金份额总额                        87,824,735.12        64,590,291.01
注:1.总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。2.c类份额自2016年8月4日开始申赎交易。

                      §10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
    报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    1、基金管理人的重大人事变动
    2018年4月11日,经公司董事会审议通过,聘任李慧勇为公司副总经理。该事项经中国证券投资基金业协会备案,并在指定媒体上披露。
    2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    本报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
    本报告期内本基金的投资策略未发生变更。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
    基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为:本基金合同生效之日起至本报告期末。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
                                                                金额单位:人民币元
                              股票交易              应支付该券商的佣金
券商名称  交易单元                占当期股票                占当期佣金
              数量    成交金额  成交总额的比    佣金      总量的比例    备注
                                        例
海通证券          138,756,624.77      48.95%    36,093.89      48.98%        -
中信证券          214,522,480.63      18.34%    13,524.80      18.35%        -
华创证券          113,381,249.33      16.90%    12,461.90      16.91%        -
申万宏源          3  4,087,982.00        5.16%    3,807.15        5.17%        -
天风证券          2  3,038,913.43        3.84%    2,804.07        3.81%        -
长江证券          1  1,628,852.28        2.06%    1,516.87        2.06%        -
光大证券          1  1,615,478.00        2.04%    1,504.50        2.04%        -
国泰君安          2  1,036,942.66        1.31%      944.99        1.28%        -
银河证券          1    663,769.00        0.84%      618.21        0.84%        -
华宝证券          1    303,200.69        0.38%      282.36        0.38%        -
中金国际          1    89,366.87        0.11%        83.24        0.11%        -
中泰证券          2    51,664.00        0.07%        47.08        0.06%        -
中银国际          1            -            -            -            -        -
方正证券          2            -            -            -            -        -
东海证券          1            -            -            -            -        -
信达证券          1            -            -            -            -        -
长城证券          1            -            -            -            -        -
民生证券          1            -            -            -            -        -
华信证券          1            -            -            -            -        -
国信证券          1            -            -            -            -        -
东吴证券          1            -            -            -            -        -
高华证券          1            -            -            -            -        -
华安证券          1            -            -            -            -        -
安信证券          1            -            -            -            -        -
太平洋证券        2            -            -            -            -        -
东兴证券          1            -            -            -            -        -
东方证券          2            -            -            -            -        -
中信建投          1            -            -            -            -        -
广发证券          2            -            -            -            -        -
日信证券          1            -            -            -            -        -
西部证券          1            -            -            -            -        -
广州证券          1            -            -            -            -        -
平安证券          1            -            -            -            -        -
中航证券          1            -            -            -            -        -
东北证券          1            -            -            -            -        -
中投证券          1            -            -            -            -        -
西南证券          1            -            -            -            -        -
国金证券          1            -            -            -            -        -
兴业证券          2            -            -            -            -        -
华泰证券          1            -            -            -            -        -
瑞银证券          1            -            -            -            -        -
招商证券          2            -            -            -            -        -
江海证券          1            -            -            -            -        -
注:基金管理人选择交易单元的标准和程序如下:
(1)选择标准:资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于5亿元人民币;财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚;内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告;适当的地域分散化。
(2)选择程序:(a)服务评价;(b)拟定备选交易单元;(c)签约。
2、本报告期租用的证券公司交易单元新增的有:太平洋证券;退租的有:江海证券。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
                                                                金额单位:人民币元
                    债券交易              债券回购交易            权证交易
                          占当期债券                占当期债            占当期权证
券商名称    成交金额  成交总额的比  成交金额    券回购  成交金额  成交总额的
                              例                    成交总额                比例
                                                      的比例
海通证券    1,943,259.12      10.36%64,600,000.00  17.31%          -        -
中信证券    1,011,507.23        5.39%52,200,000.00  13.98%          -        -
华创证券    1,060,090.40        5.65%108,200,000.00  28.98%          -        -
申万宏源              -            -            -        -          -        -
天风证券    3,577,216.23      19.06%22,400,000.00    6.00%          -        -
长江证券              -            -  8,000,000.00    2.14%          -        -
光大证券              -            -  8,000,000.00    2.14%          -        -
国泰君安      487,334.40        2.60%            -        -          -        -
银河证券              -            -13,200,000.00    3.54%          -        -
华宝证券    1,001,610.96        5.34%  9,600,000.00    2.57%          -        -
中金国际              -            -  9,800,000.00    2.63%          -        -
中泰证券              -            -            -        -          -        -
中银国际              -            -            -        -          -        -
方正证券              -            -            -        -          -        -
东海证券              -            -            -        -          -        -
信达证券              -            -            -        -          -        -
长城证券              -            -            -        -          -        -
民生证券              -            -            -        -          -        -
华信证券              -            -            -        -          -        -
国信证券              -            -            -        -          -        -
东吴证券              -            -            -        -          -        -
高华证券              -            -            -        -          -        -
华安证券              -            -            -        -          -        -
安信证券              -            -            -        -          -        -
太平洋证券            -            -            -        -          -        -
东兴证券              -            -            -        -          -        -
东方证券              -            -            -        -          -        -
中信建投              -            -            -        -          -        -
广发证券              -            -            -        -          -        -
日信证券              -            -            -        -          -        -
西部证券              -            -            -        -          -        -
广州证券              -            -            -        -          -        -
平安证券              -            -            -        -          -        -
中航证券              -            -            -        -          -        -
东北证券              -            -            -        -          -        -
中投证券              -            -            -        -          -        -
西南证券    4,462,279.45      23.78%33,300,000.00    8.92%          -        -
国金证券      943,760.00        5.03%            -        -          -        -
兴业证券              -            -23,700,000.00    6.35%          -        -
华泰证券    2,400,000.00      12.79%            -        -          -        -
瑞银证券              -            -  2,900,000.00    0.78%          -        -
招商证券    1,878,952.19      10.01%17,400,000.00    4.66%          -        -
江海证券              -            -            -        -          -        -
10.8其他重大事件
  序号            公告事项            法定披露方式          法定披露日期
          华宝新机遇灵活配置混合型  上海证券报、中国证
1        证券投资基金(LOF)2017年  券报、证券时报以及  2018年1月22日
          第4季度报告              基金管理人网站
          华宝新机遇灵活配置混合型  上海证券报、中国证
2        证券投资基金(LOF)招募说  券报、证券时报以及  2018年1月24日
          明书(更新)摘要          基金管理人网站
          华宝基金公司关于旗下部分  上海证券报、中国证
3        基金增加西南证券为代销机  券报、证券时报以及  2018年3月19日
          构的公告                  基金管理人网站
          华宝新机遇灵活配置混合型  上海证券报、中国证
4        证券投资基金(LOF)2017年  券报、证券时报以及  2018年3月27日
          度报告(摘要)            基金管理人网站
          华宝基金管理有限公司关于  上海证券报、中国证
5        旗下部分开放式基金增加北  券报、证券时报以及  2018年3月27日
          京汇成基金销售有限公司为  基金管理人网站
          代销机构及费率优惠的公告
          华宝基金管理有限公司关于  上海证券报、中国证
6        旗下基金修订基金合同有关  券报、证券时报以及  2018年3月28日
          条款的公告                基金管理人网站
          华宝基金公司关于旗下部分  上海证券报、中国证
7        公募基金增加广发证券为代  券报、证券时报以及  2018年3月30日
          销机构的公告              基金管理人网站
          华宝基金管理有限公司关于  上海证券报、中国证
8        旗下部分开放式基金增加上  券报、证券时报以及  2018年4月16日
          海万得基金销售有限公司为  基金管理人网站
          代销机构及费率优惠的公告
          华宝新机遇灵活配置混合型  上海证券报、中国证
9        证券投资基金(LOF)2018年  券报、证券时报以及  2018年4月21日
          第1季度报告              基金管理人网站

                §11影响投资者决策的其他重要信息
  11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
                    报告期内持有基金份额变化情况                报告期末持有基金情况
投资者        持有基金份额比例
类别  序号  达到或者超过20%      期初      申购  赎回    持有份额    份额占
                  的时间区间          份额      份额  份额                    比
机构    -    20180101~20180630  47,232,193.46      -      -  47,232,193.46  30.99%
个人    -    -                              -      -      -              -        -
  -      -    -                              -      -      -              -        -
                                    产品特有风险
报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况。在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下,如该投资者集中赎回,可能会增加基金的流动性风险。此外,由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产,可能对持有资产的价格形成冲击,增加基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产,加强防范流动性风险、市场风险,保护持有人利益。
  11.2影响投资者决策的其他重要信息
      1、基金管理人于2018年3月28日发布《华宝基金管理有限公司关于旗下基金修订基金
  合同有关条款的公告》,公司根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》,对旗
  下部分基金基金合同有关条款进行修订并相应修订了托管协议,具体修订内容详见公司公告,
  请投资者予以关注。

                      §12备查文件目录
12.1备查文件目录
  中国证监会批准基金设立的文件;
  华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同;
  华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书;
  华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议;
  基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
  基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;
  基金托管人业务资格批件和营业执照。
12.2存放地点
  以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
12.3查阅方式
  投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。
                                                    华宝基金管理有限公司
                                                          2018年8月24日
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