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华宝新机遇灵活配置C(003144)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-06-11 管理人:华宝基金... 基金经理:林昊
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基金公告

新机遇:2019年半年度报告

公告日期:2019-08-29

华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金
              (LOF)
        2019 年半年度报告
                      2019 年 6 月 30 日
          基金管理人:华宝基金管理有限公司
          基金托管人:中国建设银行股份有限公司
          送出日期:2019 年 8 月 29 日

                      §1 重要提示及目录
1.1 重要提示
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
  本报告中财务资料未经审计 。
  本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ......2
    1.1 重要提示 ......2
    1.2 目录 ......3
§2 基金简介 ......6
    2.1 基金基本情况 ......6
    2.2 基金产品说明 ......6
    2.3 基金管理人和基金托管人......7
    2.4 信息披露方式 ......7
    2.5 其他相关资料 ......7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......8
    3.1 主要会计数据和财务指标......8
    3.2 基金净值表现 ......8
§4 管理人报告 ......11
  4.1 基金管理人及基金经理情况......11
  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13
  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13
  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14
  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14
  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16
    4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16
§5 托管人报告 ......17
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......17
    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......17
§6 半年度财务会计报告(未经审计) ......18
    6.1 资产负债表 ......18
    6.2 利润表 ......19
    6.3 所有者权益(基金净值)变动表......20

    6.4 报表附注 ......21
§7 投资组合报告 ......46
    7.1 期末基金资产组合情况......46
    7.2 期末按行业分类的股票投资组合......46
    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......47
    7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......49
    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......50
    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......51
    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......51
    7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......51
    7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......51
    7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......52
    7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......52
    7.12 投资组合报告附注......52
§8 基金份额持有人信息 ......54
    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......54
    8.2 期末上市基金前十名持有人......54
    8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......54
    8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......55
§9 开放式基金份额变动 ......56
§10 重大事件揭示 ......57
    10.1 基金份额持有人大会决议......57
    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......57
    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......57
    10.4 基金投资策略的改变......57
    10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......57
    10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......57
    10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......57
    10.8 其他重大事件 ......61
§11 影响投资者决策的其他重要信息......63

    11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......63
    11.2 影响投资者决策的其他重要信息......63
§12 备查文件目录 ......64
  12.1 备查文件目录 ......64
  12.2 存放地点 ......64
  12.3 查阅方式 ......64
                        §2  基金简介
2.1 基金基本情况
 基金名称                            华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
 基金简称                            华宝新机遇混合
 场内简称                            新机遇
 基金主代码                          162414
 交易代码                            162414
 基金运作方式                        上市契约型开放式(LOF)
 基金合同生效日                      2015 年 6 月 11 日
 基金管理人                          华宝基金管理有限公司
 基金托管人                          中国建设银行股份有限公司
 报告期末基金份额总额                273,688,983.24 份
 基金合同存续期                      不定期
 基金份额上市的证券交易所            深圳证券交易所
 上市日期                            2015-07-01
 下属分级基金的基金简称:            新机遇                  华宝新机遇混合 C
 下属分级基金场内简称:              新机遇                  -
 下属分级基金的交易代码:            162414                  003144
 报告期末下属分级基金的份额总额      65,433,281.29 份        208,255,701.95 份
2.2 基金产品说明
 投资目标      在严格控制风险的前提下,本基金通过大类资产间的灵活配置和多样的投资策
              略,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
              1、大类资产配置策略
              本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、
              国家财政政策、货币政策、产业政策、以及市场流动性等方面因素,对相关资
              产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。
              2、股票投资策略
              本基金采取积极的股票选择策略,将“自上而下”的行业配置策略和“自下而
              上”的股票精选策略相结合,根据对宏观经济和市场风险特征变化的判断,进
              行投资组合的动态优化,实现基金资产长期稳定增值。
 投资策略      3、固定收益类投资工具投资策略
              本基金将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券等固定收益率投资工具,
              以有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。
              4、权证投资策略
              本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价
              值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期
              波动,进行积极操作,在风险可控的前提下力争实现稳健的超额收益。
              5、股指期货投资策略
              本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与股指期货投资。本基金将通

              过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,采用流动性好、交易活跃的期货合
              约,并充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征。
 业绩比较基准  1 年期银行定期存款基准利率(税后)+3%。
 风险收益特征  本基金是混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高
              于债券型基金、货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
            项目                    基金管理人                基金托管人
 名称                        华宝基金管理有限公司    中国建设银行股份有限公司
                姓名        刘月华                  田青
 信息披露负责人  联系电话    021-38505888            010-67595096
                电子邮箱    xxpl@fsfund.com          tianqing1.zh@ccb.com
 客户服务电话                400-700-5588、          010—67595096
                              021-38924558
 传真                        021-38505777            010-66275853
                              中国(上海)自由贸易试验
 注册地址                    区世纪大道 100 号上海环  北京市西城区金融大街 25 号
                              球金融中心 58 楼
                              中国(上海)自由贸易试验  北京市西城区闹市口大街 1 号
 办公地址                    区世纪大道 100 号上海环  院 1 号楼
                              球金融中心 58 楼
 邮政编码                    200120                  100033
 法定代表人                  孔祥清                  田国立
2.4 信息披露方式
 本基金选定的信息披露报纸名称          《上海证券报》
 登载基金半年度报告正文的管理人互联网  www.fsfund.com
 网址
 基金半年度报告备置地点                本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所和
                                      基金托管人办公场所。
2.5 其他相关资料
      项目                      名称                          办公地址
                    中国证券登记结算有限责任公司、  北京市西城区太平桥大街 17 号、上
 注册登记机构      基金管理人                      海自由贸易试验区世纪大道 100 号
                                                    上海环球金融中心 58 楼
注:新机遇 C 类份额的注册登记机构是基金管理人。

                §3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
                                                                  金额单位:人民币元
基金级别                  新机遇                        华宝新机遇混合 C
3.1.1 期间数据和指标      报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019  报告期(2019 年 1 月 1 日 -
                                  年 6 月 30 日)              2019 年 6 月 30 日)
本期已实现收益                            4,445,481.80                2,299,756.12
本期利润                                  8,079,288.85                6,449,047.49
加权平均基金份额本期利润                        0.1126                      0.1219
本期加权平均净值利润率                            9.49%                      10.22%
本期基金份额净值增长率                            9.43%                      9.37%
3.1.2 期末数据和指标                    报告期末( 2019 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润                          12,871,904.08              40,248,636.06
期末可供分配基金份额利润                        0.1967                      0.1933
期末基金资产净值                          79,629,687.32              252,708,145.17
期末基金份额净值                                1.2170                      1.2135
3.1.3 累计期末指标                      报告期末( 2019 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率                          21.70%                      14.69%
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、净值相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                  新机遇
            份额净值增  份额净值  业绩比较  业绩比较基准
    阶段      长率①    增长率标  基准收益  收益率标准差    ①-③      ②-④
                          准差②    率③        ④
 过去一个月      2.25%    0.33%    0.37%        0.01%      1.88%      0.32%
 过去三个月      -0.11%    0.51%    1.12%        0.01%      -1.23%      0.50%
 过去六个月      9.43%    0.54%    2.23%        0.01%      7.20%      0.53%
 过去一年        6.75%    0.56%    4.50%        0.01%      2.25%      0.55%

 过去三年        16.41%    0.37%    13.50%        0.01%      2.91%      0.36%
 自基金合同
 生效日起至      21.70%    0.33%    18.42%        0.01%      3.28%      0.32%
 今
                            华宝新机遇混合 C
            份额净值增  份额净值  业绩比较  业绩比较基准
    阶段      长率①    增长率标  基准收益  收益率标准差    ①-③      ②-④
                          准差②    率③        ④
 过去一个月      2.24%    0.33%    0.37%        0.01%      1.87%      0.32%
 过去三个月      -0.14%    0.51%    1.12%        0.01%      -1.26%      0.50%
 过去六个月      9.37%    0.53%    2.23%        0.01%      7.14%      0.52%
  过去一年        6.63%    0.56%    4.50%        0.01%      2.13%      0.55%
 自基金合同
 生效日起至      14.69%    0.38%    13.08%        0.01%      1.61%      0.37%
    今
注: 1、本基金业绩比较基准为:1 年期银行定期存款基准利率(税后)+3%。
2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
    益率变动的比较
注:1、按照基金合同的规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合
比例符合基金合同的有关约定。截至 2015 年 12 月 11 日,本基金已达到合同规定的资产配置
比例。
2、华宝新机遇 C 成立于 2016 年 8 月 4 日,本报告中其累计净值收益率与同期业绩比较基准
收益率的历史走势对比图的数据的计算起始日期为 2016 年 8 月 4 日。

                        §4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
  基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司,截至本报告期末(2019 年 6
月 30 日),正在管理运作的证券投资基金包括宝康系列基金、华宝多策略基金、华宝现金宝货币市场基金、华宝动力组合基金、华宝收益增长基金、华宝先进成长基金、华宝行业精选基金、华宝海外中国成长基金、华宝大盘精选基金、华宝增强收益基金、华宝中证 100 基金、上证 180 价
值 ETF、华宝上证 180 价值 ETF 联接基金、华宝新兴产业基金、华宝可转债基金、华宝油气基金、
华宝医药生物基金、华宝资源优选基金、华宝添益货币市场基金、华宝服务优选基金、华宝创新优选基金、华宝生态中国基金、华宝量化对冲基金、华宝高端制造基金、华宝品质生活基金、华宝稳健回报基金、华宝事件驱动基金、华宝国策导向基金、华宝新价值基金、华宝新机遇基金、华宝医疗分级基金、华宝中证 1000 分级基金、华宝万物互联基金、华宝转型升级基金、华宝核心优势基金、华宝美国消费基金、华宝香港中小盘基金、华宝中证全指证券公司 ETF、华宝中证军工 ETF、华宝新活力基金、华宝沪深 300 指数增强基金、华宝未来主导产业基金、华宝新起点基金、华宝红利基金、华宝新飞跃基金、华宝新优选基金、华宝香港大盘基金、华宝智慧产业基金、华宝第三产业基金、华宝银行 ETF、华宝银行 ETF 联接基金、华宝价值发现基金、华宝香港本地基金、华宝中证 500 指数增强基金、华宝香港精选基金、华宝券商 ETF 联接基金、华宝宝丰高等级债券基金、华宝绿色主题基金、华宝沪港深价值基金、华宝科技先锋基金、华宝宝裕纯债基金、华宝大健康基金、华宝中短债基金、华宝稳健 FOF 基金、华宝宝盛纯债基金、华宝宝怡纯债基金、华宝消费升级基金、华宝质量价值基金等,正在管理运作的证券投资基金资产净值合计171,851,775,826.03 元。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
                      任本基金的基金经理
  姓名      职务        (助理)期限      证券从    说明
                    任职日期  离任日期  业年限
          本基金基                                本科。2006 年 5 月加入华宝基金管理
          金经理、  2017 年 3                      有限公司,先后担任渠道经理、交易
 林昊    华宝新价  月 17 日  -        13 年    员、高级交易员、基金经理助理等职
          值混合、                                务。2017 年 3 月起任华宝新价值灵活
          华宝新活                                配置混合型证券投资基金、华宝新机

        力混合华                                遇灵活配置混合型证券投资基金
        宝宝丰高                                (LOF)、华宝新活力灵活配置混合型
        等级债券                                证券投资基金基金经理。2017 年 12
        基金经理                                月至 2018 年 6 月任华宝新动力一年
                                                  定期开放灵活配置混合型证券投资
                                                  基金基金经理,2017 年 12 月至 2018
                                                  年7月任华宝新回报一年定期开放混
                                                  合型证券投资基金基金经理,2017
                                                  年 12 月至 2018 年 12 月任华宝新优
                                                  选一年定期开放灵活配置混合型证
                                                  券投资基金基金经理,2018 年 8 月起
                                                  任华宝宝丰高等级债券型发起式证
                                                  券投资基金基金经理。
                                                  硕士。2012 年加入华宝基金管理有限
        本基金基                                公司,曾任助理量化分析师、投资经
        金经理助                                理助理,2014 年 10 月起任华宝量化
        理、华宝                                对冲策略混合型发起式证券投资基
        量化对冲                                金基金经理助理。2015 年 11 月起兼
        混合、华                                任华宝事件驱动混合型证券投资基
        宝新价值                                金基金经理助理。2016 年 12 月起兼
        混合、华                                任华宝沪深300指数增强型发起式证
        宝事件驱                                券投资基金基金经理助理。2017 年 8
        动混合、                                月至 2018 年 6 月任华宝新动力一年
王正    华宝沪深  2017 年 8  -        7 年    定期开放灵活配置混合型证券投资
        300 增强、 月 18 日                        基金基金经理助理。2017 年 8 月起任
        华宝新起                                华宝新价值灵活配置混合型证券投
        点混合、                                资基金、华宝新机遇灵活配置混合型
        华宝新飞                                证券投资基金(LOF)、华宝新起点灵
        跃混合、                                活配置混合型证券投资基金、华宝新
        华宝新回                                飞跃灵活配置混合型证券投资基金、
        报混合基                                华宝新回报一年定期开放混合型证
        金经理助                                券投资基金基金经理助理,2017 年 8
        理                                      月至 2018 年 8 月任华宝新优选一年
                                                  定期开放灵活配置混合型证券投资
                                                  基金基金经理助理。
        本基金基                                硕士。2015 年加入华宝基金管理有限
        金经理助                                公司任助理量化分析师。2018 年 1
        理、华宝                                月起任华宝量化对冲策略混合型发
        量化对冲  2018 年 1                      起式证券投资基金、华宝沪深 300 指
唐雪倩  混合、华  月 23 日  -        4 年    数增强型发起式证券投资基金、华宝
        宝沪深                                  新价值灵活配置混合型证券投资基
        300 增强、                                金、华宝新机遇灵活配置混合型证券
        华宝新价                                投资基金(LOF)、华宝新起点灵活配
        值混合、                                置混合型证券投资基金、华宝新飞跃

          华宝新起                                灵活配置混合型证券投资基金、华宝
          点混合、                                新回报一年定期开放混合型证券投
          华宝新飞                                资基金基金经理助理,。2018 年 1 月
          跃混合、                                至 2018 年 8 月任华宝新优选一年定
          华宝新回                                期开放灵活配置混合型证券投资基
          报混合、                                金基金经理助理。2019 年 2 月起任华
          华宝科技                                宝科技先锋混合型证券投资基金基
          先锋混合                                金经理助理。
          基金经理
          助理
注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
  本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
  本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。

  本报告期内,本基金未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
  上半年国内宏观经济稳中有降,一、二季度 GDP 当季增速分别为 6.4%和 6.2%。一季度在外部
环境稳定,内部货币宽松、信贷投放加速的刺激下,宏观经济显现出一定的企稳迹象,长端利率品种在年初收益率下行后承压整固,权益资产则表现亢奋,沪深 300 指数一季度涨幅达到 28.62%。4 月央行在货币政策委员会例会上意外重提“把好货币供给总闸门,不搞大水漫灌”并且取消“加大逆周期调节的力度”,同时,管理层将“促改革、调结构”的重要性逐渐提升,更加关注供给侧的结构性改革,投资者情绪受到较大影响,叠加对 2 季度通胀抬头的预期,长端利率品出现较大幅度的上行,股市进一步上行也去缺乏动能。临近五一假期尾声,美国总统特朗普表达了对贸易谈判的负面态度,并称可能加征 3000 亿美元关税,使得权益市场受挫,长债利率小幅下行。5 月 24 日包商银行被接管事件公告后,债市情绪一度悲观升温,但在后续管理层不断加码安抚政策出台后,短期影响消退,过度宽松的货币环境与 5 月较弱的经济数据推动长债利率进一步下行。
    新机遇基金在去年四季度规模下降较快,债券部分今年以来一直保持了较低的组合久期,主要以 1 年期高等级信用或存单为主。股票投资比例保持在 20%附近,在转债上年初也持有一定的仓位,把握住了权益市场估值修复的机会。基金总体维持了较高的债券和货币市场工具的投资比例,同时积极参与新股网下新股申购,始终坚持绝对收益的投资目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
  本报告期基金份额 A 净值增长率为 9.43%;本报告期基金份额 C 净值增长率为 9.37%;同期业
绩比较基准收益率为 2.23%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  展望下半年,国内宏观经济仍将维持温和走低。短期汽车消费大幅回升拉动整体消费增速的反弹,但前期居民加杠杆的负面影响,以及就业压力带来的可支配收入增速的放缓,都制约了消费改善的持续性;全球经济下行共振,外部主要经济体制造业 PMI 持续走弱,贸易摩擦对世界经济进出口冲击较大;地产投资是上半年支撑固定资产投资的中坚力量,但在土地购置增速回落、棚改力度减弱,以及房企信托融资收紧的背景下,下半年地产投资增速预计将持续回落。需要密切关注稳增长政策的持续力度,今年以来财政支出、专项债发行提前,并且近期多重信号显示基建政策再次加码,政策落实及效果将在未来一段时间显现。货币政策层面,多国央行开启降息周
期,美联储、欧央行近期暗示降息可能性,中美利差扩大至较高水平,为我国央行政策提供了宽松空间。宏观经济走弱与货币政策宽松,有利于利率债长债的配置,信用利差整体上处于历史偏低分位水平,后续进一步压缩的空间有限,低等级信用面临一定估值调整风险,权益资产下行空间有限,景气度较好、估值合理的成长类板块将会受到市场的青睐。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
  本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。
  本基金管理人设有估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时,由估值委员会评价现有估值政策和程序的适用性。
  (1)日常估值流程
  本基金的估值由基金会计负责,基金会计以本基金为会计核算主体,基金会计核算独立于公司会计核算,独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行;基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对,每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。
  (2)特殊业务估值流程
  根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》、《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》、《关于发布的通知》等有关规定及本公司的估值制度,对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况,量化投资部根据估值委员会确定的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法(比如:指数收益法)进行估值,并兼顾行业研究员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也会就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见,但由估值委员会做最终决策。
  上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
  本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
  本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

                        §5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
  本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
  本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
  报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

              §6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
报告截止日: 2019 年 6 月 30 日
                                                                    单位:人民币元
        资 产            附注号          本期末                上年度末
                                      2019 年 6 月 30 日        2018 年 12 月 31 日
 资 产:
 银行存款                6.4.7.1              2,752,590.60            10,864,612.73
 结算备付金                                    542,050.94              272,700.57
 存出保证金                                      31,102.50                8,314.21
 交易性金融资产          6.4.7.2            326,587,501.34          106,786,820.96
 其中:股票投资                              75,980,237.44            34,692,310.20
      基金投资                                          -                        -
      债券投资                            250,607,263.90            72,094,510.76
      资产支持证券投资                                  -                        -
      贵金属投资                                        -                        -
 衍生金融资产            6.4.7.3                        -                        -
 买入返售金融资产        6.4.7.4            15,700,000.00            41,105,365.00
 应收证券清算款                                          -                40,108.49
 应收利息                6.4.7.5              1,212,376.39            1,624,019.71
 应收股利                                                -                        -
 应收申购款                                              -                  319.52
 递延所得税资产                                          -                        -
 其他资产                6.4.7.6                        -                        -
 资产总计                                  346,825,621.77          160,702,261.19
    负债和所有者权益      附注号          本期末                上年度末
                                      2019 年 6 月 30 日        2018 年 12 月 31 日
 负 债:
 短期借款                                                -                        -
 交易性金融负债                                          -                        -
 衍生金融负债            6.4.7.3                        -                        -
 卖出回购金融资产款                          13,484,859.77                        -
 应付证券清算款                                381,878.45                        -
 应付赎回款                                      20,425.86            52,272,929.62
 应付管理人报酬                                148,429.04                79,222.08
 应付托管费                                      61,845.44                33,009.19
 应付销售服务费                                  18,234.27                5,573.74
 应付交易费用            6.4.7.7                262,307.39              343,293.50

 应交税费                                        2,464.77                2,268.11
 应付利息                                        7,898.72                        -
 应付利润                                                -                        -
 递延所得税负债                                          -                        -
 其他负债                6.4.7.8                99,445.57              140,000.00
 负债合计                                    14,487,789.28            52,876,296.24
 所有者权益:
 实收基金                6.4.7.9            273,688,983.24            96,997,518.14
 未分配利润              6.4.7.10            58,648,849.25            10,828,446.81
 所有者权益合计                            332,337,832.49          107,825,964.95
 负债和所有者权益总计                      346,825,621.77          160,702,261.19
注:报告截止日 2019 年 06 月 30 日,新机遇基金份额净值 1.2170 元,基金份额总额 65,433,281.29
份;华宝新机遇混合 C 基金份额净值 1.2135 元,基金份额总额 208,255,701.95 份。华宝新机遇
混合份额总额合计为 273,688,983.24 份。
6.2 利润表
会计主体:华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
本报告期:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
                                                                    单位:人民币元
                              附注号          本期            上年度可比期间
          项 目                          2019 年 1 月 1 日至  2018 年 1 月 1 日至 2018
                                          2019 年 6 月 30 日        年 6 月 30 日
 一、收入                                      15,692,757.14        -2,469,989.44
 1.利息收入                                      1,891,439.16          3,490,253.03
 其中:存款利息收入          6.4.7.11                58,515.39            21,217.36
      债券利息收入                              1,742,814.87          3,286,743.66
      资产支持证券利息收入                                -                    -
      买入返售金融资产收入                        90,108.90            182,292.01
      其他利息收入                                        -                    -
 2.投资收益(损失以“-”填列)                    6,014,966.80          -320,527.62
 其中:股票投资收益          6.4.7.12            5,876,210.88            321,198.66
      基金投资收益                                        -                    -
      债券投资收益          6.4.7.13              -511,180.72        -1,460,063.29
      资产支持证券投资收益  6.4.7.14                        -                    -
      贵金属投资收益        6.4.7.15                        -                    -
      衍生工具收益          6.4.7.16                        -                    -
      股利收益              6.4.7.17              649,936.64            818,337.01
 3.公允价值变动收益(损失以  6.4.7.18            7,783,098.42        -5,645,262.90
 “-”号填列)
 4.汇兑收益(损失以“-”号填                                -                    -
 列)
 5.其他收入(损失以“-”号填  6.4.7.19                3,252.76              5,548.05
 列)
 减:二、费用                                    1,164,420.80          1,192,022.46
 1.管理人报酬              6.4.10.2.1            435,678.99            571,890.29
 2.托管费                  6.4.10.2.2            181,532.78            238,287.56
 3.销售服务费              6.4.10.2.3              30,374.10            37,425.30
 4.交易费用                6.4.7.20              337,465.91            119,866.47
 5.利息支出                                        52,106.11            97,598.19
 其中:卖出回购金融资产支出                        52,106.11            97,598.19
 6.税金及附加                                      1,527.28              4,210.30
 7.其他费用                6.4.7.21              125,735.63            122,744.35
 三、利润总额 (亏损总额以“-”                  14,528,336.34        -3,662,011.90
 号填列)
 减:所得税费用                                            -                    -
 四、净利润(净亏损以“-”号                    14,528,336.34        -3,662,011.90
 填列)
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
本报告期:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
                                                                      单位:人民币元
                                                  本期
                                    2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
        项目
                            实收基金            未分配利润        所有者权益合计
 一、期初所有者权益        96,997,518.14        10,828,446.81    107,825,964.95
 (基金净值)
 二、本期经营活动产生
 的基金净值变动数(本                    -        14,528,336.34    14,528,336.34
 期利润)
 三、本期基金份额交易
 产生的基金净值变动
 数                          176,691,465.10        33,292,066.10    209,983,531.20
 (净值减少以“-”号
 填列)
 其中:1.基金申购款          191,292,756.72        36,180,773.82    227,473,530.54
      2.基金赎回款          -14,601,291.62        -2,888,707.72    -17,489,999.34
 四、本期向基金份额持                    -                    -                -
 有人分配利润产生的
 基金净值变动(净值减
 少以“-”号填列)
 五、期末所有者权益        273,688,983.24        58,648,849.25    332,337,832.49
 (基金净值)
                                            上年度可比期间
                                    2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
        项目
                            实收基金            未分配利润        所有者权益合计
 一、期初所有者权益        175,663,753.90        28,791,770.03    204,455,523.93
 (基金净值)
 二、本期经营活动产生
 的基金净值变动数(本                    -        -3,662,011.90    -3,662,011.90
 期利润)
 三、本期基金份额交易
 产生的基金净值变动
 数                          -23,248,727.77        -3,905,370.78    -27,154,098.55
 (净值减少以“-”号
 填列)
 其中:1.基金申购款          18,011,812.94        2,759,382.01    20,771,194.95
      2.基金赎回款          -41,260,540.71        -6,664,752.79    -47,925,293.50
 四、本期向基金份额持
 有人分配利润产生的                    -                    -                -
 基金净值变动(净值减
 少以“-”号填列)
 五、期末所有者权益        152,415,026.13        21,224,387.35    173,639,413.48
 (基金净值)
 报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______黄小薏______        ______向辉______        ____张幸骏____
基金管理人负责人        主管会计工作负责人          会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
    华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原名为华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF),以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第 801 号《关于准予华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)注册的批
复》核准,由华宝基金管理有限公司(原华宝兴业基金管理有限公司,已于 2017 年 10 月 17 日办
理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,437,765,787.61 元,业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明(2015)验字第 60737318_B27 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华
宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》于 2015 年 6 月 11 日正式生效,基金
合同生效日的基金份额总额为 1,438,056,502.93 份基金份额,其中认购资金利息折合 290,715.32份基金份额。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
    根据《关于华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)增加 C 类基金份额并修改基金
合同的公告》及更新后的《华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》,自 2016
年 8 月 4 日起,本基金增设 C 类基金份额。本基金根据销售服务费及申购费收取方式的不同,将
基金份额分为不同的类别。不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 A 类基金份
额;从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 C 类基金份额。A 类基金份额和 C 类
基金份额分别设置代码,分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。投资人可自行选择申购的基金份额类别。投资人可通过场内、场外两种渠道申购与赎回 A 类基金份额;可通过场外渠道申购与赎回 C 类基金份额。A 类基金份额参与上市交易,C 类基金份额不参与上市交易。
    根据《华宝基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》,华宝兴业新机遇灵活配置混合
型证券投资基金(LOF)于 2017 年 12 月 30 日起更名为华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金
(LOF)。
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、固定收益品种和货币市场工具(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款、大额存单等)、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的比例为基金资产的 0-95%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为:1 年期银行定期存款基准利率(税后)+3%。
    本基金的财务报表于 2019 年 8 月 29 日已经本基金的基金管理人批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
    本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
  本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本基金 2019 半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2019 年
6 月 30 日的财务状况以及 2019 半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
    本基金本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
    -
6.4.5.2 会计估计变更的说明
    -
6.4.5.3 差错更正的说明
    本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
    根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知 》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
    (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税
的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
    对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
    (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
    (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,
其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%
计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
    (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
    (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
                                                                      单位:人民币元
                  项目                                    本期末
                                                      2019 年 6 月 30 日
活期存款                                                                2,752,590.60
定期存款                                                                          -
其中:存款期限 1 个月以内                                                          -
      存款期限 1-3 个月                                                            -
      存款期限 3 个月以上                                                          -
其他存款                                                                          -
合计:                                                                  2,752,590.60
6.4.7.2 交易性金融资产
                                                                      单位:人民币元
                                                本期末
        项目                                2019 年 6 月 30 日
                            成本            公允价值            公允价值变动
 股票                    69,502,704.74      75,980,237.44            6,477,532.70
 贵金属投资-金交所                  -                  -                      -
 黄金合约
 债券  交易所市场      18,428,691.29      17,497,263.90            -931,427.39
        银行间市场    232,975,080.00      233,110,000.00              134,920.00
        合计          251,403,771.29      250,607,263.90            -796,507.39
 资产支持证券                        -                  -                      -
 基金                                -                  -                      -
 其他                                -                  -                      -
 合计                  320,906,476.03      326,587,501.34            5,681,025.31
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
                                                                      单位: 人民币元
                                                本期末
        项目                                2019 年 6 月 30 日
                                账面余额                  其中:买断式逆回购
 交易所市场                          15,700,000.00                              -
 银行间市场                                      -                              -
        合计                          15,700,000.00                              -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
                                                                      单位:人民币元
                项目                                    本期末
                                                      2019 年 6 月 30 日
应收活期存款利息                                                              857.81
应收定期存款利息                                                                  -
应收其他存款利息                                                                  -
应收结算备付金利息                                                            243.90
应收债券利息                                                            1,210,720.68
应收资产支持证券利息                                                              -
应收买入返售证券利息                                                              -
应收申购款利息                                                                540.00
应收黄金合约拆借孳息                                                              -
其他                                                                          14.00
合计                                                                    1,212,376.39
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
                                                                      单位:人民币元
                项目                                      本期末
                                                        2019 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用                                                    257,296.77
银行间市场应付交易费用                                                      5,010.62
合计                                                                      262,307.39
6.4.7.8 其他负债
                                                                      单位:人民币元
                项目                                      本期末
                                                        2019 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金                                                            -
应付赎回费                                                                        -

预提费用                                                                  99,445.57
合计                                                                      99,445.57
6.4.7.9 实收基金
                                                                  金额单位:人民币元
                                      新机遇
                                                      本期
            项目                        2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
                                  基金份额(份)              账面金额
上年度末                                79,639,420.59                79,639,420.59
本期申购                                    395,152.32                  395,152.32
本期赎回(以"-"号填列)                    -14,601,291.62              -14,601,291.62
- 基金拆分/份额折算前                                -                            -
基金拆分/份额折算变动份额                            -                            -
本期申购                                            -                            -
本期赎回(以"-"号填列)                                -                            -
本期末                                  65,433,281.29                65,433,281.29
                                                                  金额单位:人民币元
                                  华宝新机遇混合 C
                                                      本期
            项目                        2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
                                  基金份额(份)              账面金额
上年度末                                17,358,097.55                17,358,097.55
本期申购                                190,897,604.40              190,897,604.40
本期赎回(以"-"号填列)                                -                            -
- 基金拆分/份额折算前                                -                            -
基金拆分/份额折算变动份额                            -                            -
本期申购                                            -                            -
本期赎回(以"-"号填列)                                -                            -
本期末                                  208,255,701.95              208,255,701.95
注:申购含红利再投以及转换入份额;赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
                                                                      单位:人民币元
                                      新机遇
      项目            已实现部分          未实现部分          未分配利润合计
 上年度末                10,718,322.20        -1,790,875.52          8,927,446.68
 本期利润                4,445,481.80        3,633,807.05          8,079,288.85

 本期基金份额交易        -2,291,899.92          -518,429.58          -2,810,329.50
 产生的变动数
 其中:基金申购款            62,559.38            15,818.84              78,378.22
      基金赎回款        -2,354,459.30          -534,248.42          -2,888,707.72
 本期已分配利润                      -                    -                      -
 本期末                  12,871,904.08        1,324,501.95          14,196,406.03
                                                                      单位:人民币元
                                华宝新机遇混合 C
      项目            已实现部分          未实现部分          未分配利润合计
上年度末                  2,290,575.58          -389,575.45          1,901,000.13
本期利润                  2,299,756.12        4,149,291.37          6,449,047.49
本期基金份额交易        35,658,304.36          444,091.24        36,102,395.60
产生的变动数
其中:基金申购款        35,658,304.36          444,091.24        36,102,395.60
    基金赎回款                    -                    -                    -
本期已分配利润                      -                    -                    -
本期末                  40,248,636.06        4,203,807.16        44,452,443.22
6.4.7.11 存款利息收入
                                                                      单位:人民币元
                项目                                      本期
                                            2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
活期存款利息收入                                                        36,535.90
定期存款利息收入                                                          2,488.92
其他存款利息收入                                                                -
结算备付金利息收入                                                        4,304.14
其他                                                                    15,186.43
合计                                                                    58,515.39
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
                                                                      单位:人民币元
                项目                                        本期
                                              2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额                                                    102,853,691.76
减:卖出股票成本总额                                                  96,977,480.88
买卖股票差价收入                                                      5,876,210.88
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
                                                                      单位:人民币元
                  项目                                        本期
                                                  2019年1月1日至2019年6月30日
 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债                                -511,180.72
 券到期兑付)差价收入
 债券投资收益——赎回差价收入                                                    -
 债券投资收益——申购差价收入                                                    -
 合计                                                                  -511,180.72
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
                                                                      单位:人民币元
                  项目                                        本期
                                                  2019年1月1日至2019年6月30日
 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交                              89,706,864.53
 总额
 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)                              87,932,188.56
 成本总额
 减:应收利息总额                                                      2,285,856.69
 买卖债券差价收入                                                      -511,180.72
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.17 股利收益
                                                                    单位:人民币元
                项目                                      本期
                                            2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
 股票投资产生的股利收益                                                  649,936.64
 基金投资产生的股利收益                                                          -
 合计                                                                    649,936.64
6.4.7.18 公允价值变动收益
                                                                      单位:人民币元
              项目名称                                      本期
                                              2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
 1.交易性金融资产                                                      7,783,098.42
 ——股票投资                                                          8,706,249.38
 ——债券投资                                                          -923,150.96
 ——资产支持证券投资                                                            -
 ——贵金属投资                                                                  -
 ——其他                                                                        -
 2.衍生工具                                                                      -
 ——权证投资                                                                    -
 3.其他                                                                          -
 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估                                            -
    增值税
 合计                                                                  7,783,098.42
6.4.7.19 其他收入
                                                                    单位:人民币元
                项目                                        本期
                                                2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
基金赎回费收入                                                              3,252.76
合计                                                                        3,252.76
注:本基金 A 类基金份额的场内赎回费率为 0.5%,A 类基金份额的场外赎回费率和 C 类基金份额
的赎回费率按照持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%计入基金财产。
6.4.7.20 交易费用
                                                                    单位:人民币元
                项目                                        本期
                                              2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用                                                        336,190.91
银行间市场交易费用                                                          1,275.00
交易基金产生的费用                                                                -
其中:申购费                                                                      -
      赎回费                                                                      -
合计                                                                      337,465.91
6.4.7.21 其他费用
                                                                      单位:人民币元
                项目                                        本期
                                                2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
 审计费用                                                                24,795.19
 信息披露费                                                              44,897.60
 基金上市费                                                              29,752.78
 银行间查询证书费                                                            600.00
 银行间帐户维护费                                                        18,000.00
 银行费用                                                                  7,690.06
 其他手续费                                                                      -
 合计                                                                    125,735.63
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
  截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
  截至本财务报表批准报出日,本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
  本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
              关联方名称                              与本基金的关系
 华宝基金管理有限公司(“华宝基金”)    基金管理人、基金销售机构、C 类份额注册机构
 中国建设银行股份有限公司(“中国建设  基金托管人、基金销售机构
 银行”)
 华宝信托有限责任公司(“华宝信托”)    基金管理人的股东
 华平资产管理有限合伙(Warburg Pincus  基金管理人的股东
 Asset Management,L.P.)
 中国宝武钢铁集团有限公司(“宝武集  华宝信托的最终控制人
 团”)
 华宝证券有限责任公司(“华宝证券”)    受宝武集团控制的公司
 华宝投资有限公司(“华宝投资”)        受宝武集团控制的公司
 宝钢集团财务有限责任公司(“宝钢财  受宝武集团控制的公司
 务”)
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
                                                                  金额单位:人民币元
                                本期                        上年度可比期间
    关联方名称    2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日  2018年1月1日至2018年6月30日
                    成交金额      占当期股票        成交金额      占当期股票
                                  成交总额的比例                  成交总额的比例
华宝证券                      -                  -    303,200.69            0.38%
6.4.10.1.2 债券交易
                                                                  金额单位:人民币元
                                本期                        上年度可比期间
    关联方名称    2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日  2018年1月1日至2018年6月30日
                      成交金额      占当期债券      成交金额      占当期债券
                                    成交总额的比例                  成交总额的比例
华宝证券                          -              -    1,001,610.96        5.34%
6.4.10.1.3 债券回购交易
                                                                  金额单位:人民币元
                                本期                        上年度可比期间
                  2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30    2018年1月1日至2018年6月30日
    关联方名称                  日
                    回购成交金额  占当期债券回购  回购成交金额    占当期债券回购
                                  成交总额的比例                    成交总额的比例
华宝证券              4,000,000.00        0.89%      9,600,000.00          2.57%
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
                                                                金额单位:人民币元
                                                本期
  关联方名称                        2019年1月1日至2019年6月30日
                      当期佣金      占当期佣金总  期末应付佣金余额  占期末应付佣金
                                      量的比例                        总额的比例
华宝证券                          -            -                  -              -
                                          上年度可比期间
  关联方名称                        2018年1月1日至2018年6月30日
                      当期佣金      占当期佣金  期末应付佣金余额  占期末应付佣金
                                      总量的比例                      总额的比例
华宝证券                      282.36      0.38%          29,400.32          9.87%
注:1.上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
                                                                      单位:人民币元
                                  本期                    上年度可比期间
        项目          2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6  2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30
                                  月 30 日                          日
 当期发生的基金应支付                  435,678.99                      571,890.29
 的管理费
 其中:支付销售机构的客                  207,247.59                      280,397.62
 户维护费
注:支付基金管理人华宝基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提,逐日累
计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.60%/ 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
                                                                      单位:人民币元
                                  本期                    上年度可比期间
        项目          2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6  2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30
                                  月 30 日                          日
 当期发生的基金应支付                  181,532.78                      238,287.56
 的托管费
注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 × 0.25%/ 当年天数。6.4.10.2.3 销售服务费
                                                                      单位:人民币元
                                                      本期
  获得销售服务费的                    2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
    各关联方名称                      当期发生的基金应支付的销售服务费
                            新机遇        华宝新机遇混合 C          合计
 华宝基金                              -          29,259.68            29,259.68
 合计                                  -          29,259.68            29,259.68
                                                上年度可比期间
                                      2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
  获得销售服务费的                    当期发生的基金应支付的销售服务费
    各关联方名称
                        新机遇            华宝新机遇混合 C          合计
 华宝基金                              -          37,425.30            37,425.30
 合计                                  -          37,425.30            37,425.30
注:C 类基金份额支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给华宝基金,再由华宝基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为:日销售服务费=C 类基金份额的前一日基金资产净值 X 0.10 %/当年天数
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
                                                                        份额单位:份
            项目                                    本期
                                      2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
                                                新机遇            华宝新机遇混合 C
    基金合同生效日( 2015
  年 6 月 11 日 )持有的基金                          -                          -
  份额
  期初持有的基金份额                      2,117,076.73                          -
  期间申购/买入总份额                                -                          -
  期间因拆分变动份额                                -                          -
  减:期间赎回/卖出总份额                            -                          -
  期末持有的基金份额                      2,117,076.73                          -
  期末持有的基金份额                          0.7700%                          -
  占基金总份额比例
          项目                                上年度可比期间
                                      2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
                                      新机遇                华宝新机遇混合 C
  基金合同生效日( 2015 年
 6 月 11 日 )持有的基金份                          -                          -
 额
 期初持有的基金份额                      2,117,076.73                          -
 期间申购/买入总份额                                -                          -
 期间因拆分变动份额                                -                          -
 减:期间赎回/卖出总份额                            -                          -
 期末持有的基金份额                      2,117,076.73                          -
 期末持有的基金份额                          2.4100%                          -
 占基金总份额比例
注:基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
                                                                    单位:人民币元
    关联方                    本期                        上年度可比期间
    名称      2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日  2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

                    期末余额        当期利息收入      期末余额      当期利息收入
中国建设银行        2,752,590.60      36,535.90    1,489,252.08      14,042.71
注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
    本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末(2019 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
                                                                  金额单位:人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别:股票
 证券 证券  成功  可流 流通受 认购  期末估  数量      期末    期末估值 备注
 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格  值单价 (单位:股) 成本总额    总额
      红塔 2019 年 2019 新股流
601236证券 6 月 26 年7月通受限  3.46  3.46    9,789    33,869.9433,869.94-
          日    5 日
      中信 2019 年 2019 新股流
300788出版 6 月 27 年7月通受限 14.85  14.85    1,556    23,106.6023,106.60-
          日    5 日
    注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
  截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 13,484,859.77 元,是以如下债券作为抵押:
                                                                  金额单位:人民币元
 债券代码  债券名称  回购到期  期末估值单价  数量(张)      期末估值总额
                          日
 111909158  19 浦发银  2019年7月        96.98      145,000        14,062,100.00
            行 CD158  1 日
 合计                                                145,000        14,062,100.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
  本基金本报告期末无交易所市场债券正回购,因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
  本基金是一只混合型的证券投资基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。
  本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,公司内部监督和反馈系统包括内部控制委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。内部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度。督察长向董事会负责,总管公司的内控事务并独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、报告和建议职能。风险管理部在督察长指导下对公司内部控制运行情况进行监控,主要针对公司内部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见;监察稽核部在督察长的领导下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查,同时对内控的失控点进行查漏并责令改正。
  本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。
第一层监控防线为一线岗位自控与互控;第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控和互控;第三层监控防线为风险管理部和监察稽核部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监督反馈;最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线,实施对公司各类业务和风险的总体监督、控制,并对风险管理部和监察稽核部的工作予以直接指导。
  本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法,估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具的特征,通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告,确定相应置信程度和风险损失的限度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险
  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
  本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
  本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
  本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
                                                                    单位:人民币元
  短期信用评级                本期末                        上年度末
                          2019 年 6 月 30 日                2018 年 12 月 31 日
 A-1                                            -                                -
 A-1 以下                                        -                                -
 未评级                              6,699,120.00                    10,043,000.00
 合计                                6,699,120.00                    10,043,000.00
注:债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
                                                                    单位:人民币元
  短期信用评级                本期末                        上年度末
                          2019 年 6 月 30 日                2018 年 12 月 31 日
 A-1                                            -                                -
 A-1 以下                                        -                                -
 未评级                              19,598,000.00                    9,662,000.00
 合计                                19,598,000.00                    9,662,000.00
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
                                                                    单位:人民币元
  长期信用评级                本期末                        上年度末
                          2019 年 6 月 30 日                2018 年 12 月 31 日
 AAA                                  3,842,400.00                  14,845,300.00
 AAA 以下                              6,955,743.90                  16,335,210.76
 未评级                              10,092,000.00                  21,209,000.00
 合计                                20,890,143.90                  52,389,510.76
注:债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
                                                                    单位:人民币元
  长期信用评级                本期末                        上年度末
                          2019 年 6 月 30 日                2018 年 12 月 31 日
 AAA                                            -                              -
 AAA 以下                                        -                              -
 未评级                            203,420,000.00                              -
 合计                              203,420,000.00                              -
6.4.13.3 流动性风险
  流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
  针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
  于本报告期末,除附注中列示的卖出回购金融资产款将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
  本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
  本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
  本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
  本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
  本报告期内,基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则,严格按照法律法规的有关规
定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证券在证券交易所上
市或银行间同业市场交易,不存在具有重大流动性风险的投资品种。
  同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:
根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额;开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一
致。
  综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流
动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
  市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
  利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
  本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
  本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大,此外还持有银行存款、结
算备付金、存出保证金和买入返售金融资产等利率敏感性资产,因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
                                                                        单位:人民币元
        本期末      1 年以内    1-5 年    5 年以上    不计息        合计
  2019 年 6 月 30 日
        资产
      银行存款      2,752,590.60            -            -            -    2,752,590.60
      结算备付金      542,050.94            -            -            -      542,050.94
      存出保证金        31,102.50            -            -            -        31,102.50

 交易性金融资产 250,607,263.90            -            - 75,980,237.44  326,587,501.34
 买入返售金融资  15,700,000.00            -            -            -    15,700,000.00
      产
  应收利息                -            -            -  1,212,376.39    1,212,376.39
  其他资产                -            -            -            -                -
  资产总计    269,633,007.94            -            - 77,192,613.83  346,825,621.77
    负债
 卖出回购金融资  13,484,859.77            -            -            -    13,484,859.77
    产款
 应付证券清算款              -            -            -    381,878.45      381,878.45
  应付赎回款                -            -            -    20,425.86        20,425.86
 应付管理人报酬              -            -            -    148,429.04      148,429.04
  应付托管费                -            -            -    61,845.44        61,845.44
 应付销售服务费              -            -            -    18,234.27        18,234.27
 应付交易费用              -            -            -    262,307.39      262,307.39
  应付利息                -            -            -      7,898.72        7,898.72
  应交税费                -            -            -      2,464.77        2,464.77
  其他负债                -            -            -    99,445.57        99,445.57
  负债总计    13,484,859.77            -            -  1,002,929.51    14,487,789.28
 利率敏感度缺口 256,148,148.17            -            - 76,189,684.32  332,337,832.49
  上年度末    1 年以内    1-5 年    5 年以上  不计息      合计
2018年12月31日
    资产
  银行存款    10,864,612.73            -            -            -    10,864,612.73
  结算备付金      272,700.57            -            -            -      272,700.57
  存出保证金        8,314.21            -            -            -        8,314.21
 交易性金融资产  40,880,500.0010,005,010.7621,209,000.00 34,692,310.20  106,786,820.96
 买入返售金融资  41,105,365.00            -            -            -    41,105,365.00
      产
 应收证券清算款              -            -            -    40,108.49        40,108.49
  应收利息                -            -            -  1,624,019.71    1,624,019.71
  应收申购款                -            -            -        319.52          319.52
  其他资产                -            -            -            -                -
  资产总计    93,131,492.5110,005,010.7621,209,000.00 36,356,757.92  160,702,261.19
    负债
  应付赎回款                -            -            - 52,272,929.62    52,272,929.62
 应付管理人报酬              -            -            -    79,222.08        79,222.08
  应付托管费                -            -            -    33,009.19        33,009.19
 应付销售服务费              -            -            -      5,573.74        5,573.74
 应付交易费用              -            -            -    343,293.50      343,293.50
  应交税费                -            -            -      2,268.11        2,268.11
  其他负债                -            -            -    140,000.00      140,000.00
  负债总计                -            -            - 52,876,296.24    52,876,296.24

    利率敏感度缺口  93,131,492.5110,005,010.7621,209,000.00-16,519,538.32  107,825,964.95
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
 假设                      除市场利率以外的其他市场变量保持不变
                                          对资产负债表日基金资产净值的
        相关风险变量的变动                影响金额(单位:人民币元)
                            本期末( 2019 年 6 月 30 日 )  上年度末( 2018 年 12 月 31
 分析                                                            日 )
        1.市场利率下降 25                  618,029.20                    65,929.34
        个基点
        2.市场利率上升 25                  -613,942.19                  -65,838.24
        个基点
6.4.13.4.2 外汇风险
  外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
  其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
  本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下和自下而上相结合”的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及投资组合构建的策略;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。
  本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的 0%-95%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
                                                                  金额单位:人民币元
                                    本期末                      上年度末
                                2019 年 6 月 30 日            2018 年 12 月 31 日
          项目                              占基金                      占基金资
                              公允价值      资产净      公允价值      产净值比
                                            值比例                      例(%)
                                              (%)
交易性金融资产-股票投资        75,980,237.44    22.86      34,692,310.20    32.17
交易性金融资产-基金投资                  -        -                  -        -
交易性金融资产-债券投资                  -        -                  -        -
交易性金融资产-贵金属投                  -        -                  -        -

衍生金融资产-权证投资                    -        -                  -        -
其他                                      -        -                  -        -
合计                          75,980,237.44    22.86      34,692,310.20    32.17
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
  假设                      除市场基准以外的其他风险变量保持不变
                                              对资产负债表日基金资产净值的
                相关风险变量的变动              影响金额(单位:人民币元)
  分析                              本期末( 2019 年 6 月  上年度末( 2018 年 12 月
                                            30 日 )              31 日 )
            1.沪深 300 指数上升 5%              5,982,080.98            1,991,592.27
            2.沪深 300 指数下降 5%            -5,982,080.98          -1,991,592.27
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
  (1) 公允价值
  (a)  金融工具公允价值计量的方法
  公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
  第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
  第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
  第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
  (b)  持续的以公允价值计量的金融工具
  (i)  各层次金融工具公允价值

  于 2019 年 06 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 75,923,260.90 元,属于第二层次的余额为 250,664,240.44 元,无属于第三
层次的余额(2018 年 12 月 31 日:第一层次 33,058,775.40 元,第二层次 73,728,045.56 元,无
第三层次)。
  (ii)  公允价值所属层次间的重大变动
  本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
  对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
  (iii)  第三层次公允价值余额和本期变动金额
  无。
  (c)  非持续的以公允价值计量的金融工具
  于 2019 年 06 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12 月 31
日:同)。
  (d)  不以公允价值计量的金融工具
  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
  (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

                      §7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
                                                                  金额单位:人民币元
 序号                  项目                          金额          占基金总资产的
                                                                        比例(%)
  1  权益投资                                        75,980,237.44        21.91
      其中:股票                                      75,980,237.44        21.91
  2  基金投资                                                    -            -
  3  固定收益投资                                    250,607,263.90        72.26
      其中:债券                                      250,607,263.90        72.26
            资产支持证券                                          -            -
  4  贵金属投资                                                  -            -
  5  金融衍生品投资                                              -            -
  6  买入返售金融资产                                15,700,000.00          4.53
      其中:买断式回购的买入返售金融资产                          -            -
  7  银行存款和结算备付金合计                          3,294,641.54          0.95
  8  其他各项资产                                      1,243,478.89          0.36
  9  合计                                            346,825,621.77        100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
                                                                  金额单位:人民币元
代码            行业类别                公允价值(元)        占基金资产净值比例(%)
 A  农、林、牧、渔业                                      -                      -
 B  采矿业                                    2,759,226.10                  0.83
 C  制造业                                    23,474,622.24                  7.06
 D  电力、热力、燃气及水生产和供                          -                      -
      应业
 E  建筑业                                    2,710,563.00                  0.82
 F  批发和零售业                                          -                      -
 G  交通运输、仓储和邮政业                      617,815.00                  0.19
 H  住宿和餐饮业                                          -                      -
 I  信息传输、软件和信息技术服务              2,830,321.26                  0.85
      业
 J  金融业                                    39,506,277.94                  11.89
 K  房地产业                                  2,567,122.00                  0.77

 L  租赁和商务服务业                            966,285.00                  0.29
 M  科学研究和技术服务业                        104,016.00                  0.03
 N  水利、环境和公共设施管理业                            -                      -
 O  居民服务、修理和其他服务业                            -                      -
 P  教育                                                  -                      -
 Q  卫生和社会工作                              420,882.30                  0.13
 R  文化、体育和娱乐业                            23,106.60                  0.01
 S  综合                                                  -                      -
      合计                                      75,980,237.44                  22.86
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
                                                                  金额单位:人民币元
 序号  股票代码  股票名称    数量(股)          公允价值        占基金资产净值
                                                                        比例(%)
  1    601318    中国平安        144,300            12,786,423.00          3.85
  2    600519    贵州茅台          5,600            5,510,400.00          1.66
  3    600036    招商银行        119,300            4,292,414.00          1.29
  4    601166    兴业银行        168,200            3,076,378.00          0.93
  5    600887    伊利股份          68,900            2,301,949.00          0.69
  6    600276    恒瑞医药          34,760            2,294,160.00          0.69
  7    300059    东方财富        158,450            2,146,997.50          0.65
  8    600030    中信证券          88,300            2,102,423.00          0.63
  9    601328    交通银行        317,700            1,944,324.00          0.59
  10    600016    民生银行        287,100            1,823,085.00          0.55
  11    601288    农业银行        503,300            1,811,880.00          0.55
  12    601398    工商银行        286,600            1,688,074.00          0.51
  13    600048    保利地产        127,500            1,626,900.00          0.49
  14    600000    浦发银行        135,800            1,586,144.00          0.48
  15    000333    美的集团          28,200            1,462,452.00          0.44
  16    000651    格力电器          26,500            1,457,500.00          0.44
  17    601668    中国建筑        235,540            1,354,355.00          0.41
  18    600837    海通证券          90,800            1,288,452.00          0.39
  19    000001    平安银行          77,600            1,069,328.00          0.32
  20    002142    宁波银行          42,100            1,020,504.00          0.31

21    600104    上汽集团          39,400            1,004,700.00          0.30
22    601888    中国国旅          10,900              966,285.00          0.29
23    600585    海螺水泥          22,400              929,600.00          0.28
24    601211    国泰君安          50,600              928,510.00          0.28
25    601988    中国银行        245,700              918,918.00          0.28
26    000858    五粮液            7,700              908,215.00          0.27
27    601766    中国中车        109,200              883,428.00          0.27
28    600031    三一重工          65,700              859,356.00          0.26
29    600028    中国石化        150,000              820,500.00          0.25
30    601688    华泰证券          36,700              819,144.00          0.25
31    600309    万华化学          17,600              753,104.00          0.23
32    601088    中国神华          36,900              752,022.00          0.23
33    601229    上海银行          63,200              748,920.00          0.23
34    600690    青岛海尔          41,300              714,077.00          0.21
35    601818    光大银行        185,600              707,136.00          0.21
36    600050    中国联通        104,500              643,720.00          0.19
37    601857    中国石油          90,800              624,704.00          0.19
38    601628    中国人寿          22,000              623,040.00          0.19
39    601989    中国重工        102,600              570,456.00          0.17
40    002304    洋河股份          4,500              547,020.00          0.16
41    601390    中国中铁          83,600              545,072.00          0.16
42    601186    中国铁建          51,600              513,420.00          0.15
43    000002      万科 A            17,200              478,332.00          0.14
44    601138    工业富联          38,500              463,925.00          0.14
45    001979    招商蛇口          22,100              461,890.00          0.14
46    000568    泸州老窖          5,500              444,565.00          0.13
47    300015    爱尔眼科          13,590              420,882.30          0.13
48    000538    云南白药          5,000              417,100.00          0.13
49    000596    古井贡酒          2,800              331,828.00          0.10
50    601111    中国国航          33,500              320,595.00          0.10
51    603993    洛阳钼业          79,900              316,404.00          0.10
52    000338    潍柴动力          24,800              304,792.00          0.09
53    601800    中国交建          26,300              297,716.00          0.09
54    600029    南方航空          38,500              297,220.00          0.09
55    000425    徐工机械          66,500              296,590.00          0.09
56    000895    双汇发展          11,900              296,191.00          0.09
57    600196    复星医药          11,300              285,890.00          0.09
58    000063    中兴通讯          8,600              279,758.00          0.08
59    600968    海油发展          69,182              245,596.10          0.07

  60    601319    中国人保          13,900              131,911.00          0.04
  61    601066    中信建投          5,000              105,400.00          0.03
  62    603259    药明康德          1,200              104,016.00          0.03
  63    300782    卓胜微              743                80,927.56          0.02
  64    601698    中国卫通          10,103                39,603.76          0.01
  65    601236    红塔证券          9,789                33,869.94          0.01
  66    300594    朗进科技            721                31,803.31          0.01
  67    603867    新化股份          1,045                26,971.45          0.01
  68    300788    中信出版          1,556                23,106.60          0.01
  69    603863    松炀资源            774                17,863.92          0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
                                                                  金额单位:人民币元
 序号  股票代码      股票名称            本期累计买入金额        占期初基金资产净
                                                                    值比例(%)
  1    601318      中国平安                      11,382,481.00          10.56
  2    600519      贵州茅台                        5,502,452.00            5.10
  3    600036      招商银行                        4,265,104.81            3.96
  4    601166      兴业银行                        3,165,365.02            2.94
  5    002142      宁波银行                        3,156,711.65            2.93
  6    600887      伊利股份                        2,915,967.00            2.70
  7    601288      农业银行                        2,463,999.00            2.29
  8    601398      工商银行                        2,426,494.00            2.25
  9    300059      东方财富                        2,310,682.10            2.14
  10    600048      保利地产                        2,304,837.00            2.14
  11    600276      恒瑞医药                        2,296,855.00            2.13
  12    601328      交通银行                        2,163,384.00            2.01
  13    000776      广发证券                        2,146,711.00            1.99
  14    000651      格力电器                        2,145,193.00            1.99
  15    600016      民生银行                        1,991,374.00            1.85
  16    600837      海通证券                        1,875,207.00            1.74
  17    000333      美的集团                        1,830,986.50            1.70
  18    600030      中信证券                        1,797,078.00            1.67
  19    601211      国泰君安                        1,770,517.00            1.64
  20    600000      浦发银行                        1,736,846.88            1.61
注:买入金额不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
                                                                  金额单位:人民币元
 序号  股票代码      股票名称            本期累计卖出金额        占期初基金资产净
                                                                    值比例(%)
  1    601318      中国平安                        3,867,310.58            3.59
  2    600519      贵州茅台                        3,178,025.00            2.95
  3    002142      宁波银行                        2,541,649.00            2.36
  4    601398      工商银行                        2,476,640.00            2.30
  5    600036      招商银行                        2,199,718.40            2.04
  6    000776      广发证券                        2,102,936.40            1.95
  7    601138      工业富联                        2,042,459.00            1.89
  8    600690      海尔智家                        1,973,117.00            1.83
  9    600030      中信证券                        1,954,744.60            1.81
  10    601166      兴业银行                        1,927,001.97            1.79
  11    601229      上海银行                        1,898,814.23            1.76
  12    600340      华夏幸福                        1,865,220.00            1.73
  13    601688      华泰证券                        1,630,924.72            1.51
  14    600048      保利地产                        1,616,726.00            1.50
  15    600999      招商证券                        1,555,219.80            1.44
  16    600919      江苏银行                        1,484,218.00            1.38
  17    600887      伊利股份                        1,410,198.00            1.31
  18    601009      南京银行                        1,334,726.00            1.24
  19    002415      海康威视                        1,281,402.40            1.19
  20    600977      中国电影                        1,245,442.76            1.16
注:卖出金额不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
                                                                      单位:人民币元
 买入股票成本(成交)总额                                            127,571,926.64
 卖出股票收入(成交)总额                                            102,853,691.76
注:买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
                                                                  金额单位:人民币元
 序号          债券品种                      公允价值              占基金资产净值
                                                                      比例(%)
  1    国家债券                                        3,497,200.00          1.05
  2    央行票据                                                  -              -
  3    金融债券                                      13,293,920.00          4.00
        其中:政策性金融债                            13,293,920.00          4.00
  4    企业债券                                                  -              -
  5    企业短期融资券                                            -              -
  6    中期票据                                                  -              -
  7    可转债(可交换债)                            10,798,143.90          3.25
  8    同业存单                                      223,018,000.00          67.11
  9    其他                                                      -              -
  10  合计                                          250,607,263.90          75.41
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
                                                                  金额单位:人民币元
 序号  债券代码    债券名称    数量(张)        公允价值        占基金资产净值
                                                                      比例(%)
1    111907089  19 招商银行        200,000        19,396,000.00          5.84
                  CD089
1    111909158  19 浦发银行        200,000        19,396,000.00          5.84
                  CD158
2    111999296  19 重庆农村商      200,000        19,372,000.00          5.83
                  行 CD119
3    111999293  19 苏州银行        200,000        19,354,000.00          5.82
                  CD131
4    111998838  19 天津银行        200,000        19,312,000.00          5.81
                  CD118
5    170407      17 农发 07          100,000        10,092,000.00          3.04
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
    本基金未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
    本基金未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
    本基金未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
    新机遇基金截至 2019 年 6 月 30 日持仓前十名证券中的 19 民生银行 CD165(111915165)发
行主体民生银行(600016)于 2018 年 12 月 8 日收到中国银行保险监督管理委员会处罚通知。由
于公司存在:(一)内控管理严重违反审慎经营规则;(二)同业投资违规接受担保;(三)同业投资,理财资金违规投资房地产,用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资;(四)本行理财产品之间风险隔离不到位;(五)个人理财资金违规投资;(六)票据代理未明示,增信未簿记和计提资本占用;(七)为非保本理财产品提供保本承诺;被处以罚款。
    新机遇基金截至 2019 年 6 月 30 日持仓前十名证券中的 19 苏州银行 CD131(111999293)发
行主体苏州银行于 2018 年 11 月 20 日收到中国银行保险监督管理委员会处罚通知。由于公司存在
不良资产非洁净除表;被处以 40 万元罚款。
    本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析,认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响,因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内,本基金投资的前十名证券的其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
    基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
                                                                      单位:人民币元
 序号                  名称                                  金额
  1    存出保证金                                                        31,102.50
  2    应收证券清算款                                                            -
  3    应收股利                                                                  -
  4    应收利息                                                        1,212,376.39
  5    应收申购款                                                                -
  6    其他应收款                                                                -
  7    待摊费用                                                                  -
  8    其他                                                                      -
  9    合计                                                            1,243,478.89
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
                                                                  金额单位:人民币元
 序号  债券代码        债券名称                  公允价值          占基金资产净值
                                                                        比例(%)
1    113011    光大转债                                2,710,000.00          0.82
2    113020    桐昆转债                                2,138,760.00          0.64
3    113013    国君转债                                1,132,400.00          0.34
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
  由于四舍五入的原因 ,合计数可能不等于分项之和。

                    §8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
                                                                        份额单位:份
                                                    持有人结构
 份额  持有人  户均持有的基          机构投资者                个人投资者
 级别  户数      金份额
        (户)                    持有份额    占总份额比    持有份额    占总份
                                                    例                      额比例
 新 机  2,224      29,421.44    2,117,076.73      3.24%  63,316,204.56  96.76%
 遇
 华 宝
 新 机      11  18,932,336.54  208,255,701.95    100.00%            0.00    0.00%
 遇 混
 合 C
 合计    2,235    122,455.92  210,372,778.68      76.87%  63,316,204.56  23.13%
8.2 期末上市基金前十名持有人
                                      新机遇
 序号          持有人名称                  持有份额(份)            占上市总份额
                                                                          比例
 1              高德荣                                  242,408.00        33.36%
 2              黄海明                                  113,005.00        15.55%
 3                王方                                    96,800.00        13.32%
 4              万志明                                  50,003.00          6.88%
 5              于志明                                  40,002.00          5.50%
 6              钱中明                                  24,300.00          3.34%
 7              李志英                                  20,000.00          2.75%
 8              黄筱艳                                  20,000.00          2.75%
 9                林颖                                    15,001.00          2.06%
 10              尹忠岭                                  14,000.00          1.93%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
          项目            份额级别        持有份额总数(份)        占基金总份额
                                                                          比例
 基金管理人所有从业人员  新机遇                      230,942.33        0.3529%

 持有本基金              华宝新机                              -              -
                          遇混合 C
                              合计                      230,942.33        0.0844%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
          项目                份额级别        持有基金份额总量的数量区间(万份)
 本公司高级管理人员、基金        新机遇                                            0
 投资和研究部门负责人持  华宝新机遇混合 C                                      0
 有本开放式基金                        合计                                      0
 本基金基金经理持有本开        新机遇                                        10~50
 放式基金                  华宝新机遇混合 C                                      0
                                        合计                                  10~50

                    §9 开放式基金份额变动
                                                                            单位:份
                  项目                        新机遇          华宝新机遇混合
                                                                      C
 基金合同生效日(2015 年 6 月 11 日)基金份    1,438,056,502.93                    -
 额总额
 本报告期期初基金份额总额                        79,639,420.59        17,358,097.55
 本报告期期间基金总申购份额                        395,152.32      190,897,604.40
 减:本报告期期间基金总赎回份额                  14,601,291.62                    -
 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以                    -                    -
 "-"填列)
 本报告期期末基金份额总额                        65,433,281.29      208,255,701.95
注:1.总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
2.c 类份额自 2016 年 8 月 4 日开始申赎交易。

                      §10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
    报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    1、基金管理人的重大人事变动
    本报告期内,基金管理人无重大人事变动。
    2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    托管人中国建设银行 2019 年 6 月 4 日发布公告,聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司
资产托管业务部总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    本报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
    本报告期内本基金的投资策略未发生变更。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
    基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为:本基金合同生效之日起至本报告期末。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
                                                                金额单位:人民币元
 券商名称                    股票交易              应支付该券商的佣金

            交易单元                占当期股票                占当期佣金
              数量    成交金额  成交总额的比    佣金      总量的比例    备注
                                        例
长江证券          1 84,332,939.50      36.83%    78,538.59      37.01%        -
万联证券          1 22,496,283.37        9.82%    20,500.74        9.66%        -
安信证券          1 15,578,876.41        6.80%    14,508.51        6.84%        -
招商证券          2 15,304,539.44        6.68%    13,947.05        6.57%        -
海通证券          1 12,889,790.38        5.63%    12,004.15        5.66%        -
中投证券          1 11,126,371.60        4.86%    10,361.75        4.88%        -
兴业证券          2 10,795,056.85        4.71%    9,837.42        4.64%        -
民生证券          1 10,687,410.93        4.67%    9,953.08        4.69%        -
广发证券          2  9,330,982.60        4.07%    8,689.99        4.10%        -
中信证券          2  7,745,957.24        3.38%    7,213.86        3.40%        -
申万宏源          3  7,300,804.54        3.19%    6,799.25        3.20%        -
东吴证券          1  6,745,239.40        2.95%    6,281.82        2.96%        -
华创证券          1  5,021,212.96        2.19%    4,676.24        2.20%        -
国金证券          1  4,303,107.20        1.88%    4,007.49        1.89%        -
中泰证券          2  3,445,727.46        1.50%    3,140.07        1.48%        -
国泰君安          2    919,855.72        0.40%      839.05        0.40%        -
光大证券          1    489,299.82        0.21%      455.71        0.21%        -
中信建投          1    199,066.59        0.09%      181.41        0.09%        -
天风证券          2    192,985.75        0.08%      179.75        0.08%        -
西南证券          1    48,906.00        0.02%        45.56        0.02%        -
华泰证券          1    32,576.87        0.01%        30.34        0.01%        -
东海证券          1            -            -            -            -        -
中金国际          1            -            -            -            -        -
信达证券          1            -            -            -            -        -
长城证券          1            -            -            -            -        -
华信证券          1            -            -            -            -        -
国信证券          1            -            -            -            -        -
高华证券          1            -            -            -            -        -
华安证券          1            -            -            -            -        -
太平洋证券        2            -            -            -            -        -
东兴证券          1            -            -            -            -        -
日信证券          1            -            -            -            -        -
红塔证券          1            -            -            -            -        -
川财证券          1            -            -            -            -        -

中银国际          1            -            -            -            -        -
西部证券          1            -            -            -            -        -
广州证券          1            -            -            -            -        -
江海证券          1            -            -            -            -        -
东方证券          2            -            -            -            -        -
东北证券          1            -            -            -            -        -
方正证券          2            -            -            -            -        -
平安证券          1            -            -            -            -        -
银河证券          1            -            -            -            -        -
瑞银证券          1            -            -            -            -        -
华宝证券          1            -            -            -            -        -
中航证券          1            -            -            -            -        -
注:基金管理人选择交易单元的标准和程序如下:
(1)选择标准: 资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 5 亿元人民币;财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚;内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告;适当的地域分散化。
(2)选择程序:(a)服务评价;(b)拟定备选交易单元;(c)签约。
2. 本基金本报告期券商交易单元新增:红塔证券。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
                                                                金额单位:人民币元
                    债券交易              债券回购交易            权证交易
                          占当期债券                占当期债            占当期权证
 券商名称    成交金额  成交总额的比  成交金额    券回购  成交金额  成交总额的
                              例                    成交总额                比例
                                                      的比例
长江证券    7,961,867.80      21.96%103,700,000.00  23.20%          -        -
万联证券    3,438,005.30        9.48%            -        -          -        -
安信证券      155,657.50        0.43% 13,900,000.00    3.11%          -        -
招商证券    2,501,750.00        6.90%            -        -          -        -

海通证券      20,357.50        0.06% 55,600,000.00  12.44%          -        -
中投证券              -            - 11,800,000.00    2.64%          -        -
兴业证券    4,462,368.90      12.31%            -        -          -        -
民生证券              -            - 35,800,000.00    8.01%          -        -
广发证券              -            - 30,300,000.00    6.78%          -        -
中信证券              -            -  6,500,000.00    1.45%          -        -
申万宏源    2,904,647.79        8.01%            -        -          -        -
东吴证券              -            -            -        -          -        -
华创证券    3,483,961.00        9.61% 52,100,000.00  11.66%          -        -
国金证券              -            - 35,600,000.00    7.96%          -        -
中泰证券              -            -            -        -          -        -
国泰君安              -            -  9,200,000.00    2.06%          -        -
光大证券    2,495,000.00        6.88% 29,300,000.00    6.55%          -        -
中信建投      700,770.00        1.93%            -        -          -        -
天风证券    6,001,750.00      16.55%  4,200,000.00    0.94%          -        -
西南证券              -            -  8,700,000.00    1.95%          -        -
华泰证券              -            -            -        -          -        -
东海证券              -            -            -        -          -        -
中金国际              -            -            -        -          -        -
信达证券              -            -            -        -          -        -
长城证券              -            -            -        -          -        -
华信证券              -            -            -        -          -        -
国信证券              -            -            -        -          -        -
高华证券              -            -            -        -          -        -
华安证券              -            -            -        -          -        -
太平洋证券            -            -            -        -          -        -
东兴证券              -            -            -        -          -        -
日信证券              -            -            -        -          -        -
红塔证券              -            -            -        -          -        -
川财证券              -            -            -        -          -        -
中银国际              -            -            -        -          -        -
西部证券              -            -            -        -          -        -
广州证券              -            -            -        -          -        -
江海证券              -            -            -        -          -        -
东方证券    2,040,000.00        5.63%            -        -          -        -
东北证券              -            -            -        -          -        -
方正证券      73,030.00        0.20%            -        -          -        -

平安证券              -            -            -        -          -        -
银河证券              -            -  3,900,000.00    0.87%          -        -
瑞银证券      21,584.00        0.06% 42,400,000.00    9.49%          -        -
华宝证券              -            -  4,000,000.00    0.89%          -        -
中航证券              -            -            -        -          -        -
10.8 其他重大事件
  序号            公告事项            法定披露方式          法定披露日期
    1    华宝基金管理有限公司旗下  基金管理人网站    2019 年 1 月 1 日
          基金资产净值公告
          华宝基金管理有限公司关于  中国证券报、上海证
    2    旗下部分开放式基金增加北  券报、证券时报、基  2019 年 1 月 10 日
          京百度百盈基金销售有限公  金管理人网站
          司为代销机构的公告
          华宝基金管理有限公司关于  中国证券报、上海证
    3    旗下部分开放式基金增加宜  券报、证券时报、基  2019 年 1 月 18 日
          信普泽(北京)基金销售有限  金管理人网站
          公司为代销机构的公告
          华宝基金管理有限公司关于  中国证券报、上海证
    4    参加宜信普泽(北京)基金销  券报、证券时报、基  2019 年 1 月 18 日
          售有限公司费率优惠活动的  金管理人网站
          公告
          华宝新机遇灵活配置混合型  上海证券报、基金管
    5    证券投资基金(LOF)2018 年  理人网站          2019 年 1 月 21 日
          第 4 季度报告
          华宝新机遇灵活配置混合型  上海证券报、基金管
    6    证券投资基金(LOF)招募说  理人网站          2019 年 1 月 24 日
          明书(更新)摘要
          华宝新机遇灵活配置混合型
    7    证券投资基金(LOF)招募说  基金管理人网站    2019 年 1 月 24 日
          明书(更新)
          华宝新机遇灵活配置混合型
    8    证券投资基金(LOF)2018 年  基金管理人网站    2019 年 3 月 30 日
          度报告
          华宝新机遇灵活配置混合型  上海证券报、基金管
    9    证券投资基金(LOF)2018 年  理人网站          2019 年 3 月 30 日
          度报告(摘要)
          华宝基金管理有限公司关于  中国证券报、上海证
    10    旗下部分开放式基金增加上  券报、证券时报、证  2019 年 4 月 3 日
          海挖财基金销售有限公司为  券日报、基金管理人

      代销机构的公告            网站
      华宝新机遇灵活配置混合型  上海证券报、基金管
11    证券投资基金(LOF)2019 年  理人网站          2019 年 4 月 19 日
      第 1 季度报告
      华宝基金管理有限公司关于  中国证券报、上海证
      旗下部分开放式基金增加通  券报、证券时报、证
12    华财富(上海)基金销售有限  券日报、基金管理人  2019 年 6 月 12 日
      公司为代销机构并参加其费  网站
      率优惠活动的公告
      华宝基金管理有限公司关于  中国证券报、上海证
13    旗下部分开放式基金增加上  券报、证券时报、证  2019 年 6 月 14 日
      海基煜基金销售有限公司为  券日报、基金管理人
      代销机构的公告            网站
      华宝基金管理有限公司关于  中国证券报、上海证
14    旗下部分基金可投资科创板  券报、证券时报、证  2019 年 6 月 22 日
      股票的公告                券日报、基金管理人
                                  网站
15    华宝基金管理有限公司旗下  基金管理人网站    2019 年 6 月 30 日
      基金资产净值公告

                §11 影响投资者决策的其他重要信息
  11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
 投                报告期内持有基金份额变化情况                报告期末持有基金情况
 资
 者  序  持有基金份额比例      期初          申购      赎回                份额占
 类  号  达到或者超过 20%      份额          份额      份额    持有份额      比
 别          的时间区间
 机  1  20190415~20190515  17,358,097.55          0.00  0.00  17,358,097.55  6.34%
 构
    2  20190517~20190604          0.00  41,914,661.74  0.00  41,914,661.74  15.31%
    3  20190605~20190630          0.00  54,884,742.04  0.00  54,884,742.04  20.05%
 个  -  -                              -              -    -              -      -
 人
 -  -  -                              -              -    -              -      -
                                    产品特有风险
报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下,如该投资者集中赎回,可能会增加基金的流动性风险。此外,由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产,可能对持有资产的价格形成冲击,增加基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产,加强防范流动性风险、市场风险,保护持有人利益。
  11.2 影响投资者决策的其他重要信息
      基金管理人于 2019 年 6 月 22 日发布《华宝基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科
  创板股票的公告》,具体内容详见公司公告,请投资者予以关注。

                      §12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
  中国证监会批准基金设立的文件;
  华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同;
  华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书;
  华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议;
  基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
  基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;
  基金托管人业务资格批件和营业执照。
12.2 存放地点
  以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
12.3 查阅方式
  投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。
                                                    华宝基金管理有限公司
                                                          2019 年 8 月 29 日
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