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中金量化多策略(003582)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-11-10 管理人:中金基金... 基金经理:刘重晋
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

中金量化多策略:更新招募说明书摘要(2017年第1号)

公告日期:2017-06-24

中金量化多策略灵活配置混合型
  证券投资基金招募说明书摘要

          (2017 年第 1 号)




  基金管理人:中金基金管理有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司



            二〇一七年六月
              中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 1 号)



                                    重要提示


    中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集

申请于 2016 年 6 月 27 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)

证监许可[2016]1415 号《中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金注册的批

复》注册,并于 2016 年 11 月 10 日经中国证监会证券基金机构监管部部函[2016]

2759 号《中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金备案确认的函》备案。

本基金的基金合同于 2016 年 11 月 10 日生效。

    本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

    本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不

表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没

有风险。中国证监会不对本基金的投资价值及市场前景等做出实质性判断或者保

证。

    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投

资人根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投

资中的风险包括但不限于:市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、估值

风险、操作风险、技术风险、合规性风险、本基金特有风险和其他风险等。本基

金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型证券投资基金,

高于债券型证券投资基金和货币市场基金。投资者在投资本基金之前,请仔细阅

读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,

并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

    投资人在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信

息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,自主判断基金的投资

价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险,并充分考虑自身的风险承受能力,

理性判断市场,谨慎做出投资决策。

    投资有风险,投资人认/申购基金时应认真阅读本招募说明书。

    基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策

后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

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              中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 1 号)



    基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金的

过往业绩并不预示其未来表现。

    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
    本更新招募说明书已经本基金托管人复核。本更新招募说明书所载内容截止

日为 2017 年 5 月 9 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 3 月 31 日(财

务数据未经审计)。




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              中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 1 号)



                               一、基金管理人



    (一)基金管理人概况

    名称:中金基金管理有限公司

    住所:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室

    办公地址:北京市西城区太平桥大街 18 号丰融国际大厦 17 层

    法定代表人:林寿康

    成立时间:2014 年 2 月 10 日

    批准设立机关:中国证券监督管理委员会

    批准设立文号:中国证监会证监许可〔2014〕97 号

    组织形式:有限责任公司

    注册资本:人民币 2 亿元

    存续期间:持续经营

    联系人:张显

    联系电话:010-63211122

    公司的股权结构如下:

               股东名称                         持股比例

      中国国际金融股份有限公司                   100%



    (二)主要人员情况

    1、基金管理人董事会成员

    林寿康先生,董事长,货币经济学博士。历任国际货币基金组织国际部经济

学家;香港金融管理局货币管理部高级经理;德意志摩根建富公司新兴市场部经

济学家;中国信达资产管理公司国际部副主任。现任中国国际金融股份有限公司

管理委员会成员、投资管理业务负责人、董事总经理。

    孙菁女士,董事,管理学硕士。历任中国国际金融股份有限公司资本市场部

副总经理、公司管理部副总经理、运营支持部执行总经理及负责人等职务。现任


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             中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 1 号)



中金基金管理有限公司总经理。

    黄劲峰先生,董事,机械工程专业学士。历任英国毕马威会计师事务所(英

国及香港)审计、核算见习生、副经理,经理等职务;香港汇丰银行资本市场财

务经理、货币及外汇市场财务经理职务;高盛(亚洲),高盛集团(日本东京)

固定收益外汇及大宗商品产品财务控制负责人、权益类产品财务控制负责人、日

本产品财务控制负责人、香港财务控制负责人、执行董事等职务;北京高华证券

有限责任公司中后台协调、风险管理岗位;高盛(亚洲)有限责任公司资产管理

部亚太区首席营运官、亚太除日本首席营运官、产品研发主管和董事总经理职务。

现任中国国际金融股份有限公司首席财务官、董事总经理。

    陈刚先生,董事,法学博士。历任国务院发展研究中心技术经济研究所研究

人员;北京世泽律师事务所律师;中国国际金融股份有限公司合规律师、中国国

际金融香港有限公司合规律师、中金美国证券有限公司法律部负责人;厚朴香港

投资咨询有限公司法律合规事务负责人。陈刚先生是纽约州执业律师并具有中国

法律职业资格。现任中国国际金融股份有限公司合规总监、董事总经理。

    赵璧先生,董事,经济学硕士。历任中国国际金融股份有限公司投资银行部

经理助理;中信产业基金管理有限公司投资经理。现任中金基金管理有限公司总

经理助理。

    杜季柳女士,董事,经济学学士。历任摩托罗拉(中国)电子有限公司财务

人员;北电网络(中国)有限公司财务经理;中国国际金融股份有限公司运营支

持部执行总经理、财务部负责人等职务。现任中金基金管理有限公司副总经理。

    张龙先生,独立董事,博士。历任内蒙康隆能源有限公司总经理,现任中宝

睿信投资有限公司董事长、中国建设银行独立董事。

    张春先生,独立董事,经济学和决策科学博士。历任美国明尼苏达大学卡尔

森管理学院金融系终身教授;中欧国际工商学院金融和会计系讲席教授、系主任、

副教务长。现任上海交通大学上海高级金融学院教授、执行院长。

    颜羽女士,独立董事,经济法硕士、EMBA 硕士研究生。历任云南政法干

部管理学院教师;四通集团条法部法律咨询副主任;海问律师事务所证券业务律

师;嘉和律师事务所合伙人。现任嘉源律师事务所创始合伙人。


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              中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 1 号)



    2、基金管理人监事

    夏静女士,执行监事,数学系理学硕士。历任普华永道(深圳)咨询有限公

司北京分公司风险管理及内部控制服务部经理;中国国际金融股份有限公司公司

稽核部高级经理。现任中金基金管理有限公司风险管理部负责人。

    3、基金管理人高级管理人员

    林寿康先生,董事长,货币经济学博士。简历同上。

    孙菁女士,总经理。简历同上。

    杜季柳女士,副总经理,简历同上。

    李虹女士,督察长,法学硕士。历任美国众达律师事务所北京代表处律师;

中国国际金融股份有限公司合规管理部副总经理。李虹女士是美国纽约州执业律

师并具有中国法律职业资格。

    4、本基金拟任基金经理

    本基金存续期间,基金经理由李云琪先生变更为魏孛先生并增聘基金经理石

玉女士。

    李云琪先生,工学硕士。历任摩根士丹利信息技术(上海)有限公司固定收

益部分析员、经理;中国国际金融股份有限公司证券投资部经理、高级经理。现

任中金基金管理有限公司量化公募投资部副总经理。李云琪先生自 2017 年 3 月

28 日起不再担任本基金的基金经理。

    魏孛先生,香港大学统计专业博士。历任北京尊嘉资产管理有限公司量化策

略研究员、高级量化研究员。现任中金基金管理有限公司量化公募投资部副总经

理。魏孛先生自 2017 年 3 月 28 日担任本基金的基金经理。

    石玉女士,管理学硕士。历任天弘基金管理有限公司金融工程分析师、固定

收益研究员;中国国际金融股份有限公司高级研究员、投资经理助理、投资经理。

现任中金基金管理有限公司投资管理部副总经理,石玉女士自 2017 年 3 月 29

日担任本基金的基金经理。

    5、投资决策委员会成员

    李永先生,工商管理硕士。历任人保资产管理有限公司交易员、风险监控员、

投资经理;中国人寿资产管理有限公司养老金及机构业务部投资经理、固定收益


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              中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 1 号)



团队负责人;固定收益部投资经理、高级投资经理、一级团队负责人;中国人寿

资产管理有限公司固定收益投资委员会委员、自有资金投资委员会委员。现任中

金基金管理有限公司执行总经理。

    郭党钰先生,工商管理硕士。历任宁波镇海炼化投资经理;华泰证券项目经

理;德恒证券高级经理;华策投资有限公司投资副总经理;招商基金管理有限公

司投资经理。现任中金基金管理有限公司投资管理部执行总经理。

    石玉女士,管理学硕士。简历同上。

    魏孛先生,统计博士。简历同上。

    6、上述人员之间均不存在近亲属关系。



                               二、基金托管人



    (一)基金托管人概况

    名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

    住所:北京市西城区金融大街 25 号

    办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

    法定代表人:王洪章

    成立时间:2004 年 09 月 17 日

    组织形式:股份有限公司

    注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

    存续期间:持续经营

    基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号

    联系人:田青

    联系电话:(010)6759 5096

    中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份

制商业银行,总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股

票代码 939),于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。


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              中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 1 号)



    2015 年末,本集团资产总额 18.35 万亿元,较上年增长 9.59%;客户贷款和

垫款总额 10.49 万亿元,增长 10.67%;客户存款总额 13.67 万亿元,增长 5.96%。

净利润 2,289 亿元,增长 0.28%;营业收入 6,052 亿元,增长 6.09%,其中,利

息净收入增长 4.65%,手续费及佣金净收入增长 4.62%。平均资产回报率 1.30%,

加权平均净资产收益率 17.27%,成本收入比 26.98%,资本充足率 15.39%,主要

财务指标领先同业。

    物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取得新进展,综合性网点

数量达1.45万个,综合营销团队2.15万个,综合柜员占比达到88%。启动深圳等8

家分行物理渠道全面转型创新试点,智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网点建设

有序推进。电子银行主渠道作用进一步凸显,电子银行和自助渠道账务性交易量

占比达95.58%,较上年提升7.55个百分点;同时推广账号支付、手机支付、跨行

付、龙卡云支付、快捷付等五种在线支付方式,成功实现绝大多数主要快捷支付

业务的全行集中处理。

    转型业务快速增长。信用卡累计发卡量8,074万张,消费交易额2.22万亿元,

多项核心指标继续保持同业领先。金融资产1,000万以上的私人银行客户数量增

长23.08%,客户金融资产总量增长32.94%。非金融企业债务融资工具累计承销

5,316亿元,承销额市场领先。资产托管业务规模7.17万亿元,增长67.36%;托管

证券投资基金数量和新增只数均为市场第一。人民币国际清算网络建设再获突破,

继伦敦之后,再获任瑞士、智利人民币清算行资格;上海自贸区、新疆霍尔果斯

特殊经济区主要业务指标居同业首位。

    2015年,本集团先后获得国内外各类荣誉总计122项,并独家荣获美国《环

球金融》杂志“中国最佳银行”、香港《财资》杂志“中国最佳银行”及香港《企业

财资》杂志“中国最佳银行”等大奖。本集团在英国《银行家》杂志2015年“世界

银行品牌1000强”中,以一级资本总额位列全球第二;在美国《福布斯》杂志2015

年度全球企业2000强中位列第二。

    中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险

资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算

处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室,在上海设有投资托管服务上


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             中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 1 号)



海备份中心,共有员工220余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务

所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。

    (二)主要人员情况

    赵观甫,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行

信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、

总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行

业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

    张军红,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国

建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和

个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

    张力铮,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、

信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户

部和中国建设银行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务

等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

    黄秀莲,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长

期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。



                             三、相关服务机构


    (一)基金份额发售机构

    1、直销机构

    (1)直销柜台

    名称:中金基金管理有限公司

    住所:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室

    办公地址:北京市西城区太平桥大街 18 号丰融国际大厦 17 层

    法定代表人:林寿康

    电话:010-63211122

    传真:010-66159121

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   联系人:张显

   客户服务电话:400-868-1166

   网站:www.ciccfund.com

   (2)网上直销

   交易系统:中金基金网上交易系统

   交易系统网址:trade.ciccfund.com

   2、其他销售机构

   其他销售机构详见本基金基金份额发售公告或基金管理人届时发布的变更

或增减销售机构的公告。



    (二)登记机构

   名称:中金基金管理有限公司

   住所:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室

   办公地址:北京市西城区太平桥大街 18 号丰融国际大厦 17 层

   法定代表人:林寿康

   电话:010-63211122

   传真:010-66155573

   联系人:白娜



    (三)出具法律意见书的律师事务所

   名称:上海市通力律师事务所

   住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

   办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

   负责人:俞卫锋

   电话:021-31358666

   传真:021-31358600

   经办律师:安冬、陆奇

   联系人:安冬


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(四)审计基金财产的会计师事务所

名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 办公楼 8 层

办公地址:中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 办公楼 8 层

执行事务合伙人:邹俊

电话:010-85085000

传真:010-85185111

签章注册会计师:程海良、黄艾舟

联系人:管祎铭




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                              四、基金的名称


    中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金。



                       五、基金的类型与运作方式
    (一)基金的类型

    混合型证券投资基金。

    (二)基金的运作方式

    契约开放式。



                           六、基金的投资目标
    本基金通过数量化模型合理配置资产权重、精选个股,在严格控制投资风险

的前提下,力求实现基金资产的稳定增值。



                           七、基金的投资方向
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的

股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包

括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转换

债券)、次级债、短期融资券、中期票据等)、债券回购、货币市场工具、权证、

资产支持证券、股指期货、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的

其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当

程序后,可以将其纳入投资范围。

    基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为 0-95%;在每个

交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金

资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。



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             中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 1 号)



                           八、基金的投资策略
    本基金的量化选股模型在注重基本面研究的同时,结合多种统计量化策略,

主要包括多因子模型和统计套利模型等多种量化策略。本基金在股票投资过程中

将保持模型选股并构建股票投资组合的投资策略,强调投资纪律、降低随意性投

资带来的风险,力争基金资产长期稳定增值。

    (一)量化选股策略

    1)多因子选股策略

    本基金的多因子选股策略秉承价值投资和技术投资相结合的理念,不但将可

能影响股价并且具有经济意义的基本面指标纳入因子汇总,包括盈利能力、价值、

成长性、规模等基本面因子;同时也关注市场短期的波动指标,包括交易活动、

持仓量、成交量、期现价差、不同期限的动量趋势,强弱指标、超买超卖、反转

概率等技术因子。通过对因子的量化分析和综合评价,精选最能代表这些因子的

个股构建多头组合。

    2)统计套利模型

    本基金通过对股票大量数据的回溯研究,用量化统计分析工具找出市场内部

个股之间的稳定性关系,估计其概率分布并确定该分布的极端区域。由于市场进

入这些极端区域后价格关系不能长久维持,可以借由计算机快速捕捉市场进入这

些极端区域的机会,挑选历史上大概率跑赢市场的股票进行组合,试图以较高的

成功概率进场套利。统计套利是将套利建立在对历史数据进行统计分析的基础之

上,估计相关变量的概率分布,并结合基本面数据进行分析用以指导套利交易。

相比于无风险套利,统计套利增加风险,但可获得的套利机会将多于无风险套利。

    3)事件驱动套利

    本基金通过挖掘和深入分析可能造成股价异常波动的事件以及对过往事件

的数据检测,获取事件影响所带来的超额投资回报。事件驱动模型的“事件”是指

具有较为明确的时间和内容,能够对部分投资者的投资行为产生一定的影响,从

而决定股价短期波动的因素。

    4)投资组合优化

    本基金会根据量化风险模型对投资组合进行优化,调整个股权重,在控制风

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             中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 1 号)



险的前提下追求收益最大化。

    (二)其他策略

    1)债券投资策略

    在债券投资方面,本基金将深入研究国民经济运行状况、货币市场及资本市

场资金供求关系,采取利率策略、信用策略、相对价值策略以及正逆回购进行杠

杆操作等积极投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的

投资机会,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。

    2)股指期货投资策略

    本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目

的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势

的定量化研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,并与现货资产

进行匹配,在法律法规允许的范围内,通过多头或空头套期保值等策略进行套期

保值操作。

    基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责

股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制

等制度并报董事会批准。

    (三)权证投资策略

    权证为本基金辅助性投资工具。在进行权证投资时,基金管理人将通过对权

证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,根据权证的

高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性,通过限量投资、趋势投资、优化组合、

获利等投资策略进行权证投资。基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动

性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资。



                        九、基金的业绩比较基准
    本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率*80%+中证全债指数收益

率*20%。

    沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限

公司开发的中国 A 股市场指数,其成份股票为中国 A 股市场中代表性强、流动

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                中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 1 号)



性高、流通市值大的主流股票,能够反映 A 股市场总体价格走势;中证全债指

数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨

市场债券指数。基于本基金资产配置比例以及沪深 300 指数和中证全债指数的特

征,选用该业绩比较基准能够反应本基金的风险收益特征。

      今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较

基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时,本

基金管理人协商基金托管人后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准

并及时公告,但不需要召集基金份额持有人大会。



                                十、风险收益特征
      本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型证券投

资基金,高于债券型证券投资基金和货币市场基金。



                             十一、基金投资组合报告
      基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      基金托管人根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和

投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      本投资组合报告所载数据截至 2017 年 3 月 31 日,报告期间为 2017 年 1 月

1 日至 2017 年 3 月 31 日。本报告财务数据未经审计。

11.1 报告期末基金资产组合情况

 序号                 项目                    金额(元)            占基金总资产的比例(%)

  1      权益投资                                 132,642,584.20                          65.43

         其中:股票                               132,642,584.20                          65.43

  2      基金投资                                               -                              -

  3      固定收益投资                              54,087,200.00                          26.68

         其中:债券                                54,087,200.00                          26.68


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       资产支持证券                                               -                               -

 4     贵金属投资                                                 -                               -

 5     金融衍生品投资                                             -                               -

 6     买入返售金融资产                                           -                               -

       其中:买断式回购的买入返
                                                                  -                               -
       售金融资产

 7     银行存款和结算备付金合计                     8,506,112.66                               4.20

 8     其他资产                                     7,482,895.55                               3.69

 9     合计                                       202,718,792.41                         100.00

     11.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码              行业类别                 公允价值(元)             占基金资产净值比例(%)

 A     农、林、牧、渔业                               84,470.00                            0.04

 B     采矿业                                      1,987,018.66                            0.98

 C     制造业                                     58,238,311.70                           28.83

       电力、热力、燃气及水生产
 D                                                16,745,081.75                            8.29
       和供应业

 E     建筑业                                      2,705,322.19                            1.34

 F     批发和零售业                               19,066,417.43                            9.44

 G     交通运输、仓储和邮政业                     11,069,748.97                            5.48

 H     住宿和餐饮业                                  101,080.00                            0.05

       信息传输、软件和信息技术
 I                                                 2,819,127.20                            1.40
       服务业

 J     金融业                                        283,359.00                            0.14

 K     房地产业                                   16,578,978.08                            8.21

 L     租赁和商务服务业                              611,889.80                            0.30

 M     科学研究和技术服务业                          574,577.56                            0.28

 N     水利、环境和公共设施管理
                                                   1,083,268.75                            0.54
       业

                                             15
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  O     居民服务、修理和其他服务
                                                               -                                   -
        业

  P     教育                                          36,890.00                            0.02

  Q     卫生和社会工作                                45,600.00                            0.02

  R     文化、体育和娱乐业                          611,443.11                             0.30

  S     综合                                                   -                                   -

        合计                                   132,642,584.20                             65.67

      11.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

明细

                                                                             占基金资产净
序号     股票代码      股票名称       数量(股)       公允价值(元)
                                                                             值比例(%)

 1           600683     京投发展            360,379         3,001,957.07                  1.49

 2           000966     长源电力            387,600         2,306,220.00                  1.14

 3           600396     金山股份            462,121         2,287,498.95                  1.13

 4           002641     永高股份            273,044         2,137,934.52                  1.06

 5           600723     首商股份            205,836         2,008,959.36                  0.99

 6           600665        天地源           357,204         1,950,333.84                  0.97

 7           002039     黔源电力            116,600         1,863,268.00                  0.92

 8           601339     百隆东方            295,204         1,842,072.96                  0.91

 9           601518     吉林高速            382,800         1,653,696.00                  0.82

 10          002083     孚日股份            236,102         1,640,908.90                  0.81

      11.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号            债券品种            公允价值(元)          占基金资产净值比例(%)

 1      国家债券                         4,001,200.00                                    1.98

 2      央行票据                                       -                                       -

 3      金融债券                                       -                                       -

        其中:政策性金融债                             -                                       -

 4      企业债券                        39,955,000.00                                   19.78
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                      中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 1 号)



       5      企业短期融资券                                 -                                       -

       6      中期票据                        10,131,000.00                                    5.02

       7      可转债(可交换债)                             -                                       -

       8      同业存单                                       -                                       -

       9      其他                                           -                                       -

     10       合计                            54,087,200.00                                   26.78



           11.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资

  明细

                                                                                    占基金资产净
序号       债券代码          债券名称            数量(张) 公允价值(元)
                                                                                    值比例(%)

 1         1282532     12 蓉公交 MTN1                   100,000   10,131,000.00                 5.02

 2         011698486 16 晋能 SCP005                     100,000   10,009,000.00                 4.96

 3         011698984 16 宏泰国资 SCP002                 100,000    9,994,000.00                 4.95

 4         011698813 16 富兴 SCP003                     100,000    9,978,000.00                 4.94

 5         011698625 16 特变股份 SCP002                 100,000    9,974,000.00                 4.94

           11.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持

  证券投资明细

           本报告期末,本基金未持有资产支持证券。

           11.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投

  资明细

           本报告期末,本基金未持有贵金属。

           11.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资

  明细

           本报告期末,本基金未持有权证。

           11.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

           11.9.1 本期国债期货投资政策

           本报告期未,本基金未持有国债期货。

                                                   17
               中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 1 号)



    11.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

    本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

    11.9.3 本期国债期货投资评价

    本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

    11.10 投资组合报告附注

    11.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调

查,在报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、

处罚。

    11.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库

之外的股票。

    11.10.3 其他资产构成

     序号            名称                                金额(元)

         1   存出保证金                                                        41,115.80

         2   应收证券清算款                                                 6,815,079.04

         3   应收股利                                                                    -

         4   应收利息                                                         626,700.71

         5   应收申购款                                                                  -

         6   其他应收款                                                                  -

         7   待摊费用                                                                    -

         8   其他                                                                        -

         9   合计                                                           7,482,895.55

    11.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    11.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本报告期末,本基金未持有股票。

    11.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。



                                            18
                中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 1 号)



                                十二、基金的业绩



    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表
现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
        1、基金合同生效以来的投资业绩及其与同期基准的比较如下表所示:

                                 净值增     业绩比较      业绩比较基
                      净值增
        阶段                     长率标     基准收益      准收益率标      ①-③      ②-④
                      长率①
                                 准差②        率③          准差④

2016 年 11 月 10

日(基金合同生效
                      -0.50%     0.38%        -1.46%         0.62%         0.96%      -0.24%
日)至 2016 年 12

月 31 日

2017 年 1 月 1 日至
                      1.41%      0.57%        3.46%          0.41%        -2.05%      0.16%
2017 年 3 月 31 日

基金合同生效日

起至 2017 年 3 月     0.90%      0.50%        1.95%          0.51%        -1.05%      -0.01%

31 日




                                             19
               中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 1 号)



2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较




                                            20
             中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 1 号)



                        十三、基金的费用与税收



    (一)与基金运作有关的费用

    1、基金费用的种类

    (1)、基金管理人的管理费;

    (2)基金托管人的托管费;

    (3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

    (4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和仲裁费;

    (5)基金份额持有人大会费用;

    (6)基金的证券、期货交易费用;

    (7)基金的银行汇划费用;

(8)基金的开户费用、账户维护费用;

    (9)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其

他费用。



    2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

    (1)基金管理人的管理费

    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算

方法如下:

    H=E×1.50%÷当年天数

    H 为每日应计提的基金管理费

    E 为前一日的基金资产净值

    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据

与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户

路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后,基

金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。若遇法

定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。


                                          21
                中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 1 号)



    (2)基金托管人的托管费

    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计

算方法如下:

    H=E×0.25%÷当年天数

    H 为每日应计提的基金托管费

    E 为前一日的基金资产净值

    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据

与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户

路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后,基

金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。若遇法

定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

    上述“一、基金费用的种类中第 3-9 项费用”,根据有关法规及相应协议规

定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。



       (二)不列入基金费用的项目

    下列费用不列入基金费用:

    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失;

    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

    3、《基金合同》生效前的相关费用;

    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。



       (三)基金税收

    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。




                                             22
              中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 1 号)



                 十四、对招募说明书更新部分的说明



 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理

办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金管理人于 2016 年 10 月 29 日刊登

的《中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》进行了更新,并

根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更

新的内容如下:

    1、在“重要提示”部分更新了相关内容;

    2、在“第三部分基金管理人”中,对基金管理人中金基金管理有限公司的

主要人员情况进行了更新;

    3、在“第六部分基金的募集”部分中,删除了相关募集方案,增加了本基

金的募集情况说明;

    4、在“第七部分基金合同的生效”中,删除了基金的备案条件和募集失败

内容,增加了基金合同生效日期;

    5、在“第九部分基金的投资”中,增加了“基金投资组合报告”内容;

    6、增加了“第十部分基金的业绩”,相关数据内容截止时间为 2017 年 3 月

31 日;

    7、在“第二十二部分其他应披露事项”中,披露了报告期内基金管理人在

指定媒介上披露的与本基金相关的所有公告。

                                                              中金基金管理有限公司

                                                                    2017 年 6 月 24 日




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