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中金量化多策略(003582)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-11-10 管理人:中金基金... 基金经理:刘重晋
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

中金量化多策略:更新招募说明书(2018第1号)

公告日期:2018-06-23

中金量化多策略灵活配置混合型
    证券投资基金招募说明书

          (2018 年第 1 号)




  基金管理人:中金基金管理有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司



            二〇一八年六月
                 中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)



                                   重要提示


    中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集

申请于 2016 年 6 月 27 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)

证监许可[2016]1415 号《中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金注册的批

复》注册,并于 2016 年 11 月 10 日经中国证监会证券基金机构监管部部函[2016]

2759 号《中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金备案确认的函》备案。

本基金的基金合同于 2016 年 11 月 10 日生效。

    本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

    本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不

表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没

有风险。中国证监会不对本基金的投资价值及市场前景等做出实质性判断或者保

证。

    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投

资人根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投

资中的风险包括但不限于:市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、估值

风险、操作风险、技术风险、合规性风险、本基金特有风险、税负增加风险和其

他风险等。本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型

证券投资基金,高于债券型证券投资基金和货币市场基金。投资者在投资本基金

之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益

特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投

资决策。

    投资人在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信

息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,自主判断基金的投资

价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险,并充分考虑自身的风险承受能力,

理性判断市场,谨慎做出投资决策。

    投资有风险,投资人认/申购基金时应认真阅读本招募说明书。

    基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策

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                  中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)



后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

    基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金的

过往业绩并不预示其未来表现。

    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
    本更新招募说明书已经本基金托管人复核。本更新招募说明书所载内容截止

日为 2018 年 5 月 9 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 3 月 31 日(财

务数据未经审计)。




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                       中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)



                                                       目       录
重要提示................................................................................................................ 1

第一部分          绪言.................................................................................................... 4

第二部分          释义.................................................................................................... 5

第三部分          基金管理人...................................................................................... 10

第四部分          基金托管人...................................................................................... 19

第五部分          相关服务机构.................................................................................. 23

第六部分          基金的募集...................................................................................... 27

第七部分          基金合同的生效.............................................................................. 28

第八部分          基金份额的申购与赎回.................................................................. 29

第九部分          基金的投资...................................................................................... 40

第十部分          基金的业绩...................................................................................... 52

第十一部分            基金的财产.................................................................................. 54

第十二部分            基金资产的估值.......................................................................... 55

第十三部分            基金的收益分配.......................................................................... 61

第十四部分            基金的费用与税收...................................................................... 63

第十五部分            基金的会计与审计...................................................................... 65

第十六部分            基金的信息披露.......................................................................... 66

第十七部分            风险揭示...................................................................................... 73

第十八部分            基金合同的变更、终止和基金财产的清算.............................. 80

第十九部分            基金合同的内容摘要.................................................................. 82

第二十部分            托管协议的内容摘要.................................................................. 83

第二十一部分              对基金份额持有人的服务...................................................... 84

第二十二部分              其他应披露事项...................................................................... 86

第二十三部分              招募说明书存放及查阅方式.................................................. 89

第二十四部分              备查文件.................................................................................. 90

附件 1:基金合同的内容摘要........................................................................... 91

附件 2:托管协议的内容摘要......................................................................... 107

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                  中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)



                               第一部分 绪言


    《中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招

募说明书”或“本招募说明书”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简

称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办

法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资

基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证

券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)以及

《中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合

同”)编写。

    基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

    中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)

是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任

何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或

者说明。

    本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同

是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取

得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人,其持有基金份

额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同

及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利

和义务,应详细查阅本基金的基金合同。




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                  中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)



                               第二部分 释义


     在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

     1、基金或本基金:指中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金

     2、基金管理人:指中金基金管理有限公司

     3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司

     4、基金合同:指《中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

及对基金合同的任何有效修订和补充

     5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中金量化多策

略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补



     6、招募说明书或本招募说明书:指《中金量化多策略灵活配置混合型证券

投资基金招募说明书》及其定期的更新

     7、基金份额发售公告:指《中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金

基金份额发售公告》

     8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

     9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会

第五次会议通过,经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会

第三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十二

届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议修订的《中华人民共和国证券投资

基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

     10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施

的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

     11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日

实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

     12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

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                  中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)



     13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年

10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布

机关对其不时做出的修订

     14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会

     15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委

员会

     16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

     17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

     18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

团体或其他组织

     19、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理

办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中

国境外的机构投资者

     20、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法

规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

     21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资



     22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,

办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

     23、销售机构:指中金基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监

会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务

协议,办理基金销售业务的机构

     24、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括

投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

     25、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中金基金管理有


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                   中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)



限公司或接受中金基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

    26、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所

管理的基金份额余额及其变动情况的账户

    27、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机

构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务导致的基金份额

变动及结余情况的账户

    28、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的

日期

    29、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财

产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

    30、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长

不得超过 3 个月

    31、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限

    32、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的

正常交易日

    33、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

开放日

    34、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)

    35、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

    36、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

    37、《业务规则》:指《中金基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规

范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人

和投资人共同遵守

    38、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

    39、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为


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    40、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

    41、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告

规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金

管理人管理的其他基金基金份额的行为

    42、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作

    43、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申

购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账

户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

    44、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数

加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入

申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%

    45、元:指人民币元

    46、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银

行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

    47、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

款项及其他资产的价值总和

    48、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

    49、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

    50、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程

    51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购

与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受

限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或

交易的债券等

    52、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站


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及其他媒介

     53、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事






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                           第三部分 基金管理人



    一、基金管理人概况

    名称:中金基金管理有限公司

    住所:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室

    办公地址:北京市西城区太平桥大街 18 号丰融国际大厦 17 层

    法定代表人:林寿康

    成立时间:2014 年 2 月 10 日

    批准设立机关:中国证券监督管理委员会

    批准设立文号:中国证监会证监许可〔2014〕97 号

    组织形式:有限责任公司

    注册资本:人民币 2.5 亿元

    存续期间:持续经营

    联系人:张显

    联系电话:010-63211122

    公司的股权结构如下:

               股东名称                          持股比例

      中国国际金融股份有限公司                    100%



    二、主要人员情况

    1、基金管理人董事会成员

    林寿康先生,董事长,货币经济学博士。历任国际货币基金组织国际部经济

学家;香港金融管理局货币管理部高级经理;德意志银行(香港)新兴市场部经

济学家;中国信达资产管理公司国际部副主任。现任中国国际金融股份有限公司

投资管理委员会主席、董事总经理。

    黄劲峰先生,董事,机械工程专业学士。历任英国毕马威会计师事务所(英

国及香港)审计、核算见习生、副经理,经理等职务;香港汇丰银行资本市场财


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务经理、货币及外汇市场财务经理职务;高盛(亚洲),高盛集团(日本东京)

固定收益外汇及大宗商品产品财务控制负责人、权益类产品财务控制负责人、日

本产品财务控制负责人、香港财务控制负责人、执行董事等职务;北京高华证券

有限责任公司中后台协调、风险管理岗位;高盛(亚洲)有限责任公司资产管理

部亚太区首席营运官、亚太(除日本)首席营运官、产品研发主管和董事总经理

职务。现任中国国际金融股份有限公司首席财务官、董事总经理。

    陈刚先生,董事,法学博士。历任国务院发展研究中心技术经济研究所研究

人员;北京世泽律师事务所律师;中国国际金融股份有限公司合规律师、中国国

际金融(香港)有限公司合规律师、中金美国证券有限公司法律部负责人;厚朴

香港投资咨询有限公司法律合规事务负责人。陈刚先生是纽约州执业律师并具有

中国法律职业资格。现任中国国际金融股份有限公司合规总监、董事总经理。

    孙菁女士,董事,管理学硕士。历任中国国际金融股份有限公司资本市场部

副总经理、公司管理部副总经理、运营支持部执行总经理及负责人等职务。现任

中金基金管理有限公司总经理。

    赵璧先生,董事,经济学硕士。历任中国国际金融股份有限公司投资银行部

经理;中信产业基金管理有限公司投资经理。现任中金基金管理有限公司总经理

助理。

    李永先生,董事,工商管理硕士。历任中国人保资产管理有限公司交易员、

风险监控员、投资经理;中国人寿资产管理有限公司养老金及机构业务部投资经

理、固定收益团队负责人、固定收益部投资经理、高级投资经理、一级团队负责

人;中国人寿资产管理有限公司固定收益投资委员会委员、自有资金投资委员会

委员。现任中金基金管理有限公司副总经理。

    张龙先生,独立董事,博士。历任内蒙康隆能源有限公司总经理,现任中宝

睿信投资有限公司董事长。

    张春先生,独立董事,经济学和决策科学博士。历任美国明尼苏达大学卡尔

森管理学院金融系终身教授;中欧国际工商学院金融和会计系讲席教授、系主任、

副教务长。现任上海交通大学上海高级金融学院教授、执行院长。

    颜羽女士,独立董事,经济法硕士、EMBA 硕士。历任云南政法干部管理


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                 中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)



学院教师;四通集团条法部法律咨询副主任;海问律师事务所证券业务律师;嘉

和律师事务所合伙人。现任嘉源律师事务所创始合伙人。

    2、基金管理人监事

    夏静女士,执行监事,数学系理学硕士。历任普华永道(深圳)咨询有限公

司北京分公司风险管理及内部控制服务部经理;中国国际金融股份有限公司公司

稽核部高级经理。现任中金基金管理有限公司风险管理部负责人。

    3、基金管理人高级管理人员

    林寿康先生,董事长,货币经济学博士。简历同上。

    孙菁女士,总经理。简历同上。

    李永先生,副总经理。简历同上。

    李虹女士,督察长,法学硕士。历任美国众达律师事务所北京代表处律师;

中国国际金融股份有限公司合规管理部副总经理。李虹女士是美国纽约州执业律

师并具有中国法律职业资格。

    4、本基金拟任基金经理

    本基金存续期间,基金经理由李云琪先生变更为魏孛先生并增聘基金经理石

玉女士、刘重晋先生。

    李云琪先生,工学硕士。历任摩根士丹利信息技术(上海)有限公司固定收

益部分析员、经理;中国国际金融股份有限公司证券投资部经理、高级经理。现

任中金基金管理有限公司量化公募投资部副总经理。李云琪先生自 2017 年 3 月

28 日起不再担任本基金的基金经理。

    魏孛先生,香港大学统计专业博士。历任北京尊嘉资产管理有限公司量化策

略研究员、高级量化研究员。现任中金基金管理有限公司量化公募投资部副总经

理。魏孛先生自 2017 年 3 月 28 日担任本基金的基金经理。

    石玉女士,管理学硕士。历任天弘基金管理有限公司金融工程分析师、固定

收益研究员;中国国际金融股份有限公司高级研究员、投资经理助理、投资经理。

现任中金基金管理有限公司投资管理部执行总经理,石玉女士自 2017 年 3 月 29

日担任本基金的基金经理。

    刘重晋先生,北京大学理学博士。历任 Pine River Capital Management 高级


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                 中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)



量化研究员、副总经理;现任中金基金管理有限公司量化投资部高级经理,刘重

晋先生自 2017 年 8 月 2 日担任本基金的基金经理。

    5、投资决策委员会成员

    李永先生,副总经理。简历同上。

    王雁杰先生,经济学硕士。历任中国国际金融股份有限公司资产管理部行业

研究员,投资经理助理,定向资产管理业务投资经理。现任中金基金管理有限公

司专户投资部董事总经理。

    郭党钰先生,工商管理硕士。历任宁波镇海炼化投资经理;华泰证券项目经

理;德恒证券高级经理;华策投资有限公司投资副总经理;招商基金管理有限公

司投资经理。现任中金基金管理有限公司投资管理部执行总经理。

    石玉女士,管理学硕士。简历同上。

    朱宝臣先生,理学硕士。历任中国国际金融股份有限公司资产管理部执行总

经理,量化投资总监;现任中金基金管理有限公司量化投资部执行总经理。

    杨立先生,经济学硕士。历任民生证券股份有限公司证券投资助理、证券投

资经理;华融证券股份有限公司中级投资经理、高级投资经理。现任中金基金管

理有限公司投资管理部副总经理。

    6、上述人员之间均不存在近亲属关系。



    三、基金管理人的职责

    1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

    2、办理基金备案手续;

    3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

    4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分

配收益;

    5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

    6、编制季度、半年度和年度基金报告;

    7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;


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                中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)



    8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

    9、按照规定召集基金份额持有人大会;

    10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

    11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其

他法律行为;

    12、法律法规和中国证监会规定的或基金合同约定的其他职责。



    四、基金管理人的承诺

    1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺

建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行

为的发生;

    2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风

险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:

    (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

    (2)不公平地对待管理的不同基金财产;

    (3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

    (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

    (5)侵占、挪用基金财产;

    (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示

他人从事相关的交易活动;

    (7)玩忽职守,不按照规定履行职责;

    (8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

    3、基金管理人承诺严格遵守基金合同,并承诺建立健全内部控制制度,采

取有效措施,防止违反基金合同行为的发生;

    4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国

家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责;

    5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。




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    五、基金经理承诺

    1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有

人谋取最大利益;

    2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;

    3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的

基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从

事相关的交易活动;

    4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。



    六、基金管理人的内部控制制度

    本基金管理人高度重视内部风险控制,建立了完善的风险管理体系和控制体

系,从制度上保障本基金的规范运作。

    1、公司内部控制的总体目标

    (1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律、法规和行业监管规则,自

觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格;

    (2)防范和化解经营风险,提高经营管理效率,确保经营业务的稳健运行

和受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展;

    (3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。

    2、公司内部控制遵守以下原则

    (1)首要性原则:公司将内部控制工作作为公司经营中的首要任务,以保

障公司业务的持续、稳定发展;

    (2)健全性原则:内部控制工作必须覆盖公司的所有业务部门和岗位,并

涵盖到决策、执行、监督、反馈等各项经营业务流程与环节;

    (3)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维

护内控制度的有效执行;

    (4)独立性原则:公司必须在精简的基础上设立能充分满足公司经营运作

需要的机构、部门和岗位,各机构、部门和岗位职能上保持相对独立性。公司设

立专门的监察稽核部对内部控制工作进行监督与检查;


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    (5)相互制约原则:公司内部各部门和岗位的设置权责分明、相互牵制,

并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点;

    (6)防火墙原则:基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他委托资产

实行独立运作,严格分离,分别核算;

    (7)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高

经济效益,力争以合理的控制成本达到最佳的内控效果,保证公司经营管理和基

金投资运作符合行业最佳操守;

    (8)合法合规性原则:公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各

项规定;

    (9)全面性原则:内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节,不得

留有制度上的空白或漏洞;

    (10)审慎性原则:制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为

出发点;

    (11)适时性原则:内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公

司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。

    3、公司内部控制的体系

    (1)组织架构

    公司实行董事会领导下的总经理负责制,建立以客户服务为核心的业务组织

架构,依据战略规划和公司发展需要,对各部门进行创设与调整,强调各部门之

间合理分工、互相衔接、互相监督。

    公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略,为了有

效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略,设立了投资决策委员会、风险管

理委员会、产品委员会等专业委员会,分别负责基金投资、风险管理、产品相关

的重大决策。

    公司根据独立性与相互制约、相互衔接原则,在精简的基础上设立满足公司

经营运作需要的机构、部门和岗位。各机构、各部门必须在分工合作的基础上,

明确各岗位相应的责任和职权,建立相互配合、相互制约、相互促进的工作关系。

通过制定规范的岗位责任制、严格的操作程序和合理的工作标准,使各项工作规


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                中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)



范化、程序化,有效防范和应对可能存在的风险。

    公司设立督察长,督察长就公司内部管理制度、投资决策程序和运作流程的

合规性、健全性进行审查,对存在问题及时提出意见和补救措施。

    (2)内控流程

    内部控制流程分为事前防范、事中监控与事后完善三个步骤。

    1)事前防范主要是指内部控制的相关责任部门与责任人依照内部控制的原

则,针对本部门和岗位可能发生的风险制定相应的制度和技术防范措施;

    2)事中监控主要指内部控制的相关职能部门依照适用的制度和防范措施进

行全面的监督与检查,降低风险发生的可能性。事中监控的重点在于实施例行和

突击检查、定期与不定期检查以及专项检查与综合检查等。公司督察长与监察稽

核部在事中监控环节中承担主要的监督与检查职责;

    3)事后完善主要通过风险事件的分析与总结,使相关部门和岗位对自身的

业务流程进行完善。

    4、内部控制的主要内容

    为确保公司内部控制目标的实现,公司对各环节的经营行为采取一定的控制

措施,充分控制相应业务风险。主要包括如下方面:

    (1)投资管理业务控制;

    (2)市场推广及销售业务控制;

    (3)信息披露控制;

    (4)信息技术系统控制;

    (5)会计系统控制;

    (6)监察稽核控制等。

    5、内部控制的监督

    公司对内部控制的执行过程、效果以及适时性等进行持续的监督。

    监察稽核部定期和不定期对公司的内部控制、重点项目进行检查和评价,出

具监察稽核报告,报告报公司督察长、总经理。

    必要时,公司股东会、董事会、执行监事、总经理和督察长均可要求公司聘

请外部专家就公司内控方面的问题进行检查和评价,并出具专题报告。外部专家


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可以是律师、注册会计师或相关方面具有专业知识的人士。

    在出现新的市场情况、新的金融工具、新技术、新的法律法规等情况,有可

能影响到公司基金投资、正常经营管理活动时,董事会下设的专业委员会对公司

的内部控制进行全面的检查,审查其合法、合规和有效性。如果需要做出一定的

调整,则按规定的程序对内部控制制度进行修订。

    6、基金管理人关于内部控制制度的声明

    (1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会

及管理层的责任;

    (2)上述关于内部控制的披露真实、准确;

    (3)基金管理人承诺将根据市场环境的变化及基金管理人的发展不断完善

内部控制制度。




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                            第四部分 基金托管人



       一、基金托管人情况

    (一)基本情况

    名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

    住所:北京市西城区金融大街 25 号

    办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

    法定代表人:田国立

    成立时间:2004 年 09 月 17 日

    组织形式:股份有限公司

    注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

    存续期间:持续经营

    基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号

    联系人:田    青

    联系电话:(010)6759 5096

    中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份

制商业银行,总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股

票代码 939),于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。

    2017 年 6 月末,本集团资产总额 216,920.67 亿元,较上年末增加 7,283.62

亿元,增幅 3.47%。上半年,本集团实现利润总额 1,720.93 亿元,较上年同期增

长 1.30%;净利润较上年同期增长 3.81%至 1,390.09 亿元,盈利水平实现平稳增

长。

    2016 年,本集团先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。荣获

《欧洲货币》“2016 中国最佳银行”,《环球金融》“2016 中国最佳消费者银行”、

“2016 亚太区最佳流动性管理银行”,《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”,

《亚洲银行家》“中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责

任金融机构奖”。本集团在英国《银行家》2016 年“世界银行 1000 强排名”中,以


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一级资本总额继续位列全球第 2;在美国《财富》2016 年世界 500 强排名第 22

位。

    中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险

资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核

算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室,在上海设有投资托管服

务上海备份中心,共有员工 220 余人。自 2007 年起,托管部连续聘请外部会计

师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。

    (二)主要人员情况

    纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划

财务部、信贷经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部

担任领导职务。其拥有八年托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户

服务和业务管理经验。

    龚毅,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、

营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客

户服务和业务管理经验。

    郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委

托代理部、战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的

客户服务和业务管理经验。

    黄秀莲,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长

期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

    原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,

长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销

拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

    (三)基金托管业务经营情况

    作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉

持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人

的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管

服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种


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不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、

(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务

品种最齐全的商业银行之一。截至 2017 年二季度末,中国建设银行已托管 759

只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业

内的高度认同。中国建设银行连续 11 年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金

融》“中国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专家——QFII”等

奖项,并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”。

    二、基金托管人的内部控制制度

    (一)内部控制目标

    作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行

业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务

的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及

时,保护基金份额持有人的合法权益。

    (二)内部控制组织结构

    中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工

作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合

规人员负责托管业务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。

    (三)内部控制制度及措施

    资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制

度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务

人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集

中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格

有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披

露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完

整、独立。

    三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

    (一)监督方法

    依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运


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作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及

基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况

进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金

管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监

督。

    (二)监督流程

    1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控

制等情况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金

管理人进行情况核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。

    2.收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。

    3.根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金

投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价,报送中国证监会。

    4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理

人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。




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                      第五部分 相关服务机构


一、基金份额发售机构

1、直销机构

(1)直销柜台

名称:中金基金管理有限公司

住所:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室

办公地址:北京市西城区太平桥大街 18 号丰融国际大厦 17 层

法定代表人:林寿康

电话:010-63211122

传真:010-66159121

联系人:张显

客户服务电话:400-868-1166

网站:www.ciccfund.com

(2)网上直销

交易系统:中金基金网上交易系统

交易系统网址:trade.ciccfund.com

2、其他销售机构

(1)北京肯特瑞财富投资管理有限公司

客服电话:95118

网址:http://fund.jd.com

(2)中国国际金融股份有限公司

注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

法定代表人:丁学东

电话:010-65051166

传真:010-65058065

联系人:杨涵宇

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网址:www.cicc.com.cn

(3)上海基煜基金销售有限公司

客服电话:4008-205-369

网址:https://www.jiyufund.com.cn/

(4)北京蛋卷基金销售有限公司

客服电话:4000618518

网址:http://danjuanapp.com/

(5)上海天天基金销售有限公司

客服电话:400-991-8918

网址:http://fund.eastmoney.com

(6)通华财富(上海)基金销售有限公司

客服电话:95156

网址:https://www.tonghuafund.com

(7)洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司

客服电话:4006706863

网址:www.hongtaiwealth.com

(8)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

客服热线:400-819-9868

网站:www.tdyhfund.com

(9)中国中投证券有限责任公司

客服电话:400-600-8008、95532

网址:http://www.china-invs.cn

(10)北京恒天明泽基金销售有限公司

客服电话:400-898-0618

网址:http://www.chtfund.com/

(11)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

客服电话:4000-766-123

网址:http://www.fund123.cn


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   (12)北京植信基金销售有限公司

   客服电话:010-56075718

   网址:www.zhixin-inv.com

   (13)南京苏宁基金销售有限公司

   客服电话:95177

   网址:www.snjijin.com



   其他销售机构详见本基金基金份额发售公告或基金管理人届时发布的变更

或增减销售机构的公告。



    二、登记机构

   名称:中金基金管理有限公司

   住所:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室

   办公地址:北京市西城区太平桥大街 18 号丰融国际大厦 17 层

   法定代表人:林寿康

   电话:010-63211122

   传真:010-66155573

   联系人:白娜



    三、出具法律意见书的律师事务所

   名称:上海市通力律师事务所

   住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

   办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

   负责人:俞卫锋

   电话:021-31358666

   传真:021-31358600

   经办律师:安冬、陆奇

   联系人:安冬


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四、审计基金财产的会计师事务所

名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 办公楼 8 层

办公地址:中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 办公楼 8 层

执行事务合伙人:邹俊

电话:010-85085000

传真:010-85185111

签章注册会计师:程海良、黄艾舟

联系人:管祎铭




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                           第六部分 基金的募集


    本基金由基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同

及其他有关规定募集,募集申请于 2016 年 6 月 27 日经中国证监会证监许可

[2016]1415 号《关于准予中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金注册的批

复》注册,并于 2016 年 11 月 10 日经中国证监会证券基金机构监管部部函

[2016]2759 号《关于中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金募集时间安排

的确认函》募集。

    本基金募集期自 2016 年 11 月 2 日至 2016 年 11 月 7 日止,共募集

200,107,412.33 份份额,有效认购户数 251 户

    本基金的基金类型为混合型证券投资基金,运作方式为契约型开放式,存续

期限为不定期。




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                       第七部分 基金合同的生效


    一、基金合同生效

    本基金的基金合同于 2016 年 11 月 10 日生效。



 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

    《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200

人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以

披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原

因并报送解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并

召开基金份额持有人大会进行表决。

    法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。




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                 第八部分 基金份额的申购与赎回


    一、申购和赎回场所

    本基金的申购与赎回将通过销售机构进行,具体的销售网点名单参见本招募

说明书“第五部分相关服务机构”的相关内容及本基金的基金份额发售公告或其

他公告。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。基金投资人

应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办

理基金份额的申购与赎回。

    若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资

人可以通过上述方式进行申购与赎回。



    二、申购和赎回的开放日及时间

    1、开放日及开放时间

    投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易

所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中

国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

    基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其

他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但

应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

    2、申购、赎回开始日及业务办理时间

    本基金自 2016 年 11 月 28 日开放日常申购、赎回业务。

    基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、

赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换

申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额

申购、赎回的价格。



    三、申购与赎回的原则

    1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净

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值为基准进行计算;

    2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;

    3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

    4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺

序赎回;

    5、基金管理人有权决定本基金的总规模限额和单个基金份额持有人持有本

基金的最高限额,但应最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定

在指定媒介上公告。

    基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人

必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。



    四、申购与赎回的程序

    1、申购和赎回的申请方式

    投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出

申购或赎回的申请。

    2、申购和赎回的款项支付

    投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申

购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。

    基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,

赎回生效。投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付

赎回款项。在遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据

交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理

流程时,赎回款项顺延至前述情形结束的下一个工作日划出。在发生巨额赎回或

基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参

照基金合同有关条款处理。

    3、申购和赎回申请的确认

    基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购

或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有


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效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网

点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购未生效,则申

购款项退还给投资人。

    基金销售机构对申购或赎回申请的受理并不代表一定生效,而仅代表销售机

构确实接收到申购或赎回申请。申购或赎回的确认以登记机构的确认结果为准。

    基金管理人可以在不违反法律法规的前提下,对上述业务办理时间进行调整,

并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。



    五、申购与赎回的数额限制

    1、通过基金管理人的直销柜台进行申购,单个基金账户首次申购最低金额

为人民币 10 元(含申购费),追加申购最低金额为单笔人民币 10 元(含申购费)。

    2、通过基金管理人网上直销进行申购,单个基金账户首次申购最低金额为

人民币 10 元(含申购费),追加申购最低金额为单笔人民币 10 元(含申购费),

网上直销单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销说明。

    3、通过本基金其他销售机构进行申购,首次申购最低金额为人民币 1000

元(含申购费),追加申购的最低金额为单笔人民币 500 元(含申购费);各销售

机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

    4、投资人将持有的基金份额当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最

低申购金额的限制。

    5、基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时,每笔赎回申请不得低于 50

份基金份额。若基金份额持有人某笔交易类业务(如赎回、基金转换、转托管等)

导致在销售机构单个交易账户保留的基金份额余额少于 50 份时,则基金管理人

有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。

    6、本基金对单个投资人的累计申购金额不设上限。

    7、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,

基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、

拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

具体请参见相关公告。


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    8、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回

份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规

定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。



    六、申购与赎回的登记

    投资人 T 日申购基金成功后,本基金登记机构在 T+1 日为投资人增加权益

并办理相应的登记结算手续。

    投资人 T 日赎回基金成功后,本基金登记机构在 T+1 日为投资人扣除权益

并办理相应的登记结算手续。

    在法律法规允许的范围内,本基金登记机构可对上述登记结算办理时间进行

调整,本基金管理人将于开始实施前按照《信息披露办法》有关规定,在指定媒

介公告。



    七、申购费率和赎回费率

    1、申购费率

    本基金申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越

低。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体如下:

                               基金的申购费率结构表
                    申购金额(M)                   申购费率
                       M<100 万                       1.50%
                   100 万≤M<200 万                   1.00%
                   200 万≤M<500 万                   0.60%
                       M≥500 万                   1000 元/笔
    本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记

等各项费用,不列入基金财产。

    2、赎回费率

    本基金对基金份额收取赎回费,赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人

承担,在投资人赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减,

即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。本基金的赎回费用由基

金份额持有人承担。对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费全额计入基
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金财产;对持续持有期大于等于 30 日少于 90 日的投资人收取的赎回费总额的

75%计入基金财产;对持续持有期大于等于 90 日少于 180 日的投资人收的赎回

费总额的 50%计入基金财产;对持续持有期大于等于 180 日少于 730 日的投资人

收取的赎回费总额的 25%计入基金财产。前述未归入基金财产的部分用于支付登

记费和其他必要的手续费。本基金基金份额的赎回费率具体如下:
                                   基金的赎回费率表

                     持有期限(T)                   赎回费率
                          T<7 日                       1.50%
                      7 日≤T<30 日                    0.75%
                     30 日≤T<365 日                   0.50%
                    365 日≤T<730 日                   0.25%
                         T≥730 日                     0.00%


    3、基金管理人可以在基金合同约定范围内调整费率或收费方式,并最迟应

于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公

告。

    4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市

场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动

期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购

费率和基金赎回费率。



       八、申购份额与赎回金额的计算方式

    1、申购份额的计算

    本基金的申购采用“金额申购”方式,申购的有效份额为净申购金额除以当日

的基金份额净值,有效份额单位为份。

    (1)当投资人选择申购基金份额时,申购份额的计算方法如下:

    1)申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:

    净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

    申购费用=申购金额-净申购金额

    申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值
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    2)申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下:

    申购费用=固定金额

    净申购金额=申购金额-申购费用

    申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值

    上述计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后 2 位,由此误差产生的收

益或损失由基金财产承担。

    例 2:某投资人投资 50,000 元申购本基金基金份额,假设申购当日基金份额

净值为 1.060 元,则可得到的申购份额为:

    净申购金额=50,000/(1+1.50%)=49,261.08 元

    申购费用=50,000-49,261.08=738.92 元

    申购份额=49261.08/1.060=46472.72 份

    即:投资人投资 50,000 元申购本基金基金份额,假设申购当日基金份额净

值为 1.060 元,则其可得到 46472.72 份基金份额。

    2、赎回金额的计算

    本基金的赎回采用“份额赎回”方式,赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准

进行计算,本基金的赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净

值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。

    当投资人赎回基金份额时,赎回金额的计算方法如下:

    赎回金额=赎回份额T 日基金份额净值

    赎回费用=赎回总金额赎回费率

    净赎回金额=赎回金额赎回费用

    上述计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后 2 位,由此误差产生的收

益或损失由基金财产承担。

    例 3:某投资人赎回 10,000 份本基金基金份额,持有时间为 100 日,对应的

赎回费率为 0.50%,假设赎回当日基金份额净值是 1.250 元,则其可得到的赎回

金额为:

    赎回金额=10,000×1.250=12,500.00 元

    赎回费用=12,500.00×0.50%=62.50 元


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    净赎回金额=12,500.00-62.50=12,437.50 元

    即投资人赎回本基金 10,000 份,持有时间为 100 日,假设赎回当日基金份

额净值是 1.250 元,则其可得到的赎回金额为 12,437.50 元。

    3、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五

入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。



    九、拒绝或暂停申购的情形

    发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:

    1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

    2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受

 投资人的申购申请。

    3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日

基金资产净值。

    4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份

额持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。

    5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可

能对基金业绩产生负面影响,或基金管理人认定的其他损害现有基金份额持有人

利益的情形。

    6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金

份额数的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。

    7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确

认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。

    8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

    发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形之一且基金管理人决定拒绝

或暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。

如果投资人的申购申请全部或部分被拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。

在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。


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    十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

    发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回

款项:

    1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

    2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受

 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

    3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日

基金资产净值。

    4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

    5、基金管理人认为继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益。

    6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确

认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。

    7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

    发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款

项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人

应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总

量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情

形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当

日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢

复赎回业务的办理并公告。



    十一、巨额赎回的情形及处理方式

    1、巨额赎回的认定

    若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金

转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额

总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。


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    2、巨额赎回的处理方式

    当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定

全额赎回或部分延期赎回。

    (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,

按正常赎回程序执行。

    (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认

为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大

波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%

的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户

赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部

分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,

将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日

未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并

处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,

直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回

部分作自动延期赎回处理。

    (3)在出现巨额赎回时,对于单个基金份额持有人当日超过上一开放日基

金总份额 25%以上的赎回申请,基金管理人可以对超过的部分全部进行延期办理。

对于此类持有人未超过上述比例的部分,基金管理人有权根据前述“(1)全额赎

回”或“(2)部分延期赎回”的方式与其他持有人的赎回申请一并办理。但是,如

此类持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,则其当日未获受理的部分赎回申请

将被撤销。

    (4)暂停赎回:连续 2 个工作日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理

人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付

赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。

    3、巨额赎回的公告

    当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招

募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方


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法,同时在指定媒介上刊登公告。



       十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

    1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会

备案,并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

    2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上

刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。

    3、如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周,暂停结束基金重新开放申购或

赎回时,基金管理人应提前 2 个工作日在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回

的公告,并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个工作日的基金份额

净值。

    4、如发生暂停的时间超过 2 周,暂停期间,基金管理人应每 2 周至少重复

刊登暂停公告 1 次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前 2

个工作日在指定媒介连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申

购或赎回日公告最近一个工作日的基金份额净值。



       十三、基金转换

    基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与

基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,

相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并

提前告知基金托管人与相关机构。



       十四、基金的非交易过户

    基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形

而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论

在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资

人。

    继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;


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捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社

会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的

基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基

金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机

构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。



    十五、基金的转托管

    基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金

销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。



    十六、定期定额投资计划

    基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另

行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款

金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定

额投资计划最低申购金额。



    十七、基金的冻结和解冻

    登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记

机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。



    十八、基金管理人可在不违反相关法律法规、不对基金份额持有人利益产

生不利影响的前提下,根据届时具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和

调整并提前公告。




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                           第九部分 基金的投资



    一、投资目标

    本基金通过数量化模型合理配置资产权重、精选个股,在严格控制投资风险

的前提下,力求实现基金资产的稳定增值。



    二、投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的

股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包

括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转换

债券)、次级债、短期融资券、中期票据等)、债券回购、货币市场工具、权证、

资产支持证券、股指期货、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的

其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当

程序后,可以将其纳入投资范围。

    基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为 0-95%;在每个

交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金

资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算

备付金、存出保证金、应收申购款等。



    三、投资策略

    本基金的量化选股模型在注重基本面研究的同时,结合多种统计量化策略,

主要包括多因子模型和统计套利模型等多种量化策略。本基金在股票投资过程中

将保持模型选股并构建股票投资组合的投资策略,强调投资纪律、降低随意性投

资带来的风险,力争基金资产长期稳定增值。

    (1)量化选股策略

    1)多因子选股策略


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    本基金的多因子选股策略秉承价值投资和技术投资相结合的理念,不但将可

能影响股价并且具有经济意义的基本面指标纳入因子汇总,包括盈利能力、价值、

成长性、规模等基本面因子;同时也关注市场短期的波动指标,包括交易活动、

持仓量、成交量、期现价差、不同期限的动量趋势,强弱指标、超买超卖、反转

概率等技术因子。通过对因子的量化分析和综合评价,精选最能代表这些因子的

个股构建多头组合。

    2)统计套利模型

    本基金通过对股票大量数据的回溯研究,用量化统计分析工具找出市场内部

个股之间的稳定性关系,估计其概率分布并确定该分布的极端区域。由于市场进

入这些极端区域后价格关系不能长久维持,可以借由计算机快速捕捉市场进入这

些极端区域的机会,挑选历史上大概率跑赢市场的股票进行组合,试图以较高的

成功概率进场套利。统计套利是将套利建立在对历史数据进行统计分析的基础之

上,估计相关变量的概率分布,并结合基本面数据进行分析用以指导套利交易。

相比于无风险套利,统计套利增加风险,但可获得的套利机会将多于无风险套利。

    3)事件驱动套利

    本基金通过挖掘和深入分析可能造成股价异常波动的事件以及对过往事件

的数据检测,获取事件影响所带来的超额投资回报。事件驱动模型的“事件”是指

具有较为明确的时间和内容,能够对部分投资者的投资行为产生一定的影响,从

而决定股价短期波动的因素。

    4)投资组合优化

    本基金会根据量化风险模型对投资组合进行优化,调整个股权重,在控制风

险的前提下追求收益最大化。

    (2)其他策略

    1)债券投资策略

    在债券投资方面,本基金将深入研究国民经济运行状况、货币市场及资本市

场资金供求关系,采取利率策略、信用策略、相对价值策略以及正逆回购进行杠

杆操作等积极投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的

投资机会,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。


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    2)股指期货投资策略

    本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目

的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势

的定量化研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,并与现货资产

进行匹配,在法律法规允许的范围内,通过多头或空头套期保值等策略进行套期

保值操作。

    基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责

股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制

等制度并报董事会批准。

    3)权证投资策略

    权证为本基金辅助性投资工具。在进行权证投资时,基金管理人将通过对权

证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,根据权证的

高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性,通过限量投资、趋势投资、优化组合、

获利等投资策略进行权证投资。基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动

性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资。



    四、投资限制

    1、组合限制

    基金的投资组合应遵循以下限制:

    (1)本基金股票资产占基金资产的比例为 0%–95%;

    (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不

低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不

包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

    (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;

    (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证

券的 10%;

    (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;

    (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的


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10%;

    (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资

产净值的 0.5%;

    (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过

基金资产净值的 10%;

    (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的

20%;

    (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过

该资产支持证券规模的 10%;

    (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

    (12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评

级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;

    (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

    (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1

年,债券回购到期后不得展期;

    (15)本基金总资产不得超过基金净资产的 140%;

    (16)本基金参与股指期货交易时,需遵守下列投资比例限制:

    1)在任何交易日日终,本基金持有的买入股指期货合约价值,不得超过基

金资产净值的 10%;

    2)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,

不得超过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一

年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回

购)等;

    3)在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的


                                            43
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股票总市值的 20%;

    4)在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超

过上一个交易日基金资产净值的 20%;

    5)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差

计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;

    (17)如本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关

规定,与基金托管人在托管协议中明确本基金投资流通受限证券的比例,根据比

例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动

性风险、法律风险和操作风险等各种风险;

    (18)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通

股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资

组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的

30%;

    (19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净

值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之

外的因素致使基金不符合本条规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性

受限资产的投资;

    (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致;

    (21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

    除第(2)、(12)、(17)、(19)和(20)项外,因证券期货市场波动、证券

发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素

致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日

内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规

定。

    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合


                                            44
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基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起

开始。

    法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在

履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准,无需经

基金份额持有人大会审议,但应提前公告。如本基金增加投资品种,投资限制以

法律法规和中国证监会的规定为准。

    2、禁止行为

    为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

    (1)承销证券;

    (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

    (3)从事承担无限责任的投资;

    (4)向其基金管理人、基金托管人出资;

    (5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

    (6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或

者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份

额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,

按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并履行

信息披露义务。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

    法律、行政法规或监管机构取消上述禁止行为的,则本基金投资不再受相关

限制。



    五、业绩比较基准

    本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率*80%+中证全债指数收益

率*20%。

    沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限


                                           45
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公司开发的中国 A 股市场指数,其成份股票为中国 A 股市场中代表性强、流动

性高、流通市值大的主流股票,能够反映 A 股市场总体价格走势;中证全债指

数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨

市场债券指数。基于本基金资产配置比例以及沪深 300 指数和中证全债指数的特

征,选用该业绩比较基准能够反应本基金的风险收益特征。

    今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较

基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时,本

基金管理人协商基金托管人后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准

并及时公告,但不需要召集基金份额持有人大会。



    六、风险收益特征

    本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型证券投

资基金,高于债券型证券投资基金和货币市场基金。



    七、基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法

    1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;

    2、有利于基金资产的安全与增值;

    3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份

额持有人的利益;

    4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

人牟取任何不当利益。

    八、基金投资组合报告

    基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和

投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本投资组合报告所载数据截至 2018 年 3 月 31 日,报告期间为 2018 年 1 月

1 日至 2018 年 3 月 31 日。本报告财务数据未经审计。


                                            46
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11.1 报告期末基金资产组合情况

                                                                     占基金总资产的比
序号                 项目                       金额(元)
                                                                           例(%)

  1     权益投资                                   117,439,083.27                      88.36

        其中:股票                                 117,439,083.27                      88.36

  2     基金投资                                                 -                         -

  3     固定收益投资                                 7,535,050.00                       5.67

        其中:债券                                   7,535,050.00                       5.67

        资产支持证券                                             -                         -

  4     贵金属投资                                               -                         -

  5     金融衍生品投资                                           -                         -

  6     买入返售金融资产                             4,000,000.00                       3.01

        其中:买断式回购的买入返
                                                                 -                         -
        售金融资产

  7     银行存款和结算备付金合计                     1,796,273.59                       1.35

  8     其他资产                                     2,135,318.79                       1.61

  9     合计                                       132,905,725.65                     100.00

      11.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

                                                                      占基金资产净值比
 代码               行业类别                  公允价值(元)
                                                                              例(%)

  A      农、林、牧、渔业                               120,058.00                      0.09

  B      采矿业                                       3,047,093.24                      2.31

  C      制造业                                      56,539,718.55                     42.83

         电力、热力、燃气及水生产
  D                                                   1,842,108.50                      1.40
         和供应业

  E      建筑业                                       5,279,905.44                      4.00

  F      批发和零售业                                 7,549,941.52                      5.72

  G      交通运输、仓储和邮政业                       3,264,127.00                      2.47

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  H     住宿和餐饮业                                       12,356.00                  0.01

        信息传输、软件和信息技术
  I                                                  2,519,460.00                     1.91
        服务业

  J     金融业                                      20,365,967.23                    15.43

  K     房地产业                                    10,089,661.53                     7.64

  L     租赁和商务服务业                             1,472,555.00                     1.12

  M     科学研究和技术服务业                               21,746.00                  0.02

        水利、环境和公共设施管理
  N                                                  1,847,197.65                     1.40
        业

        居民服务、修理和其他服务
  O                                                                -                      -
        业

  P     教育                                               67,176.00                  0.05

  Q     卫生和社会工作                                 393,059.80                     0.30

  R     文化、体育和娱乐业                           2,954,080.56                     2.24

  S     综合                                               52,871.25                  0.04

        合计                                       117,439,083.27                    88.96

      11.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

明细

                                                                                占基金资产净
序号     股票代码        股票名称         数量(股) 公允价值(元)
                                                                                值比例(%)

 1      601318        中国平安                    61,120        3,991,747.20                   3.02

 2      600519        贵州茅台                     5,600        3,828,272.00                   2.90

 3      000338        潍柴动力                187,400           1,547,924.00                   1.17

 4      600585        海螺水泥                    45,400        1,460,518.00                   1.11

 5      000333        美的集团                    24,934        1,359,651.02                   1.03

 6      002739        万达电影                    25,439        1,323,845.56                   1.00

 7      000423        东阿阿胶                    21,000        1,294,650.00                   0.98

 8      601166        兴业银行                    75,800        1,265,102.00                   0.96

                                             48
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     9      600036        招商银行                    42,770       1,244,179.30                    0.94

     10     600016        民生银行                153,500          1,226,465.00                    0.93

          11.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

 序号                  债券品种                  公允价值(元)          占基金资产净值比例(%)

     1      国家债券                                                -                                     -

     2      央行票据                                                -                                     -

     3      金融债券                                    7,497,750.00                               5.68

            其中:政策性金融债                          7,497,750.00                               5.68

     4      企业债券                                                -                                     -

     5      企业短期融资券                                          -                                     -

     6      中期票据                                                -                                     -

     7      可转债(可交换债)                             37,300.00                               0.03

     8      同业存单                                                -                                     -

     9      其他                                                    -                                     -

     10     合计                                        7,535,050.00                               5.71

          11.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资

 明细

                                                                                       占基金资产净
序号       债券代码           债券名称           数量(张) 公允价值(元)
                                                                                       值比例(%)

 1        108601        国开 1703                       75,000          7,497,750.00                5.68

 2        127005        长证转债                           197            19,700.00                 0.01

 3        127006        敖东转债                           176            17,600.00                 0.01

          11.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持

 证券投资明细

          本报告期末,本基金未持有资产支持证券。

          11.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投

 资明细

          本报告期末,本基金未持有贵金属。

                                                 49
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      11.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资

明细

      本报告期末,本基金未持有权证。

      11.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

      11.9.1 本期国债期货投资政策

      本报告期未,本基金未持有国债期货。

      11.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

      本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

      11.9.3 本期国债期货投资评价

      本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

      11.10 投资组合报告附注

      11.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调

查,在报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、

处罚。

      11.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库

之外的股票。

      11.10.3 其他资产构成

序号             名称                                    金额(元)

  1      存出保证金                                                             26,590.32

  2      应收证券清算款                                                      1,862,733.03

  3      应收股利                                                                         -

  4      应收利息                                                              245,995.44

  5      应收申购款                                                                       -

  6      其他应收款                                                                       -

  7      待摊费用                                                                         -

  8      其他                                                                             -

  9      合计                                                                2,135,318.79

      11.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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                   中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)



     本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

     11.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

                                    流通受限部分        占基金资产净        流通受限情
序号    股票代码     股票名称
                                   的公允价值(元)       值比例(%)           况说明

 1     002739       万达电影           1,323,845.56                1.00         临时停牌

     11.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

     由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。




                                            51
                      中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)



                              第十部分 基金的业绩

     基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表
现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
        1、基金合同生效以来的投资业绩及其与同期基准的比较如下表所示:

                                   净值增     业绩比较       业绩比较基
                       净值增
        阶段                       长率标     基准收益       准收益率标      ①-③      ②-④
                       长率①
                                   准差②        率③          准差④

2016 年 11 月 10

日(基金合同生效
                        -0.50%      0.38%           -1.46%         0.62%       0.96%      -0.24%
日)至 2016 年 12

月 31 日

2017 年 1 月 1 日至

2017 年 12 月 31         4.22%      0.59%        17.08%            0.51%     -12.86%       0.08%



2018 年 1 月 1 日至
                        -2.12%      1.04%           -2.15%         0.94%       0.03%       0.10%
2018 年 3 月 31 日

基金合同生效日

起至 2018 年 3 月        1.50%       0.67%       12.89%            0.62%     -11.39%       0.05%

31 日




                                               52
                中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)



2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较




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                   中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)



                          第十一部分 基金的财产



       一、基金资产总值

    基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款

项以及其他投资所形成的价值总和。



       二、基金资产净值

    基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。



       三、基金财产的账户

    基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账

户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管

人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。



       四、基金财产的保管和处分

    本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基

金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自

有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣

押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处

分。

    基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原

因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产

生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基

金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。




                                            54
                   中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)



                       第十二部分 基金资产的估值



    一、估值日

    本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规

规定需要对外披露基金净值的非交易日。



    二、估值对象

    基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货和银行存款本息、应收款项、其

它投资等资产及负债。



    三、估值方法

    1、证券交易所上市的非固定收益类有价证券的估值

    (1)交易所上市的非固定收益类有价证券(包括股票、权证等),以其估值

日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后

经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以

最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或

证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价

及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

    (2)交易所上市不存在活跃市场的非固定收益类有价证券,采用估值技术

确定公允价值。

    2、处于未上市期间的非固定收益类有价证券应区分如下情况处理:

    (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌

的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

    (2)首次公开发行未上市的股票、权证,采用估值技术确定公允价值,在

估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

    (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交

易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管


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机构或行业协会有关规定确定公允价值。

    3、固定收益品种的估值

    (1)基金合同所称的固定收益品种,是指在银行间债券市场、上海证券交

易所、深圳证券交易所及中国证监会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的

国债、中央银行债、政策性银行债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、

商业银行金融债、可转换债券、证券公司短期债、资产支持证券、同业存单等债

券品种。

    (2)本基金在对银行间和交易所市场的固定收益品种估值时,主要依据由

第三方估值机构提供的价格数据(法律法规另有规定的除外)。

    (3)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按照每日收盘价作为估值全

价。

    (4)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券,估值日不存在活跃市场时

采用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值,应持续

评估上述做法的适当性,并在情况发生改变时做出适当调整。

    (5)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种,采用估值

技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品种,按成

本估值。

    4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估

值。

    5、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日

无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算

价估值。当日结算价及结算规则以《中国金融期货交易所结算细则》为准。

    6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

    7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,

按国家最新规定估值。

    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程


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序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知

对方,共同查明原因,双方协商解决。

    根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会

计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照

基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。



    四、估值程序

    1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份

额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定

的,从其规定。

    基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。

    2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,

将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人

对外公布。



    五、估值错误的处理

    基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误

时,视为基金份额净值错误。

    基金合同的当事人应按照以下约定处理:

    1、估值错误类型

    本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销

售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错

的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述

“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。

    上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数


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据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

    2、估值错误处理原则

    (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及

时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估

值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且

有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责

任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得

到更正。

    (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

    (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还

或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任

方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事

人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当

得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得

利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

    (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

    3、估值错误处理程序

    估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

    (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方;

    (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估;

    (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失;

    (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基


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金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

    4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:

    (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报

基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

    (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托

管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人

应当公告。

    (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。



    六、暂停估值的情形

    1、基金投资所涉及的证券期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营

业时;

    2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

    3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经基金管理人与基金托

管人协商一致的;

    4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。



    七、基金净值的确认

    用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,

基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基

金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复

核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。



    八、特殊情况的处理方法

    1、基金管理人或基金托管人按基金合同规定的估值方法的第 5 项进行估值

时,所造成的误差不作为基金份额净值估值错误处理。

    2、由于不可抗力原因,或由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数


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据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施

进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基

金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减

轻或消除由此造成的影响。




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                    第十三部分 基金的收益分配



    一、基金利润的构成

    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相

关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。



    二、基金可供分配利润

    基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

已实现收益的孰低数。



    三、基金收益分配原则

    1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 4

次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%,若《基金合同》生效

不满 3 个月可不进行收益分配;

    2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现

金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默

认的收益分配方式是现金分红;

    3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的

基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

    4、每一基金份额享有同等分配权;

    5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

    在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金

管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。



    四、收益分配方案

    基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益

分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。


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    五、收益分配方案的确定、公告与实施

    本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作

日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。

    基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间

不得超过 15 个工作日。



    六、基金收益分配中发生的费用

    基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投

资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登

记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方

法,依照《业务规则》执行。




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                  第十四部分 基金的费用与税收



    一、基金费用的种类

    1、基金管理人的管理费;

    2、基金托管人的托管费;

    3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

    4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和仲裁费;

    5、基金份额持有人大会费用;

    6、基金的证券、期货交易费用;

    7、基金的银行汇划费用;

    8、基金的开户费用、账户维护费用;

    9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他

费用。



    二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

    1、基金管理人的管理费

    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算

方法如下:

    H=E×1.50%÷当年天数

    H 为每日应计提的基金管理费

    E 为前一日的基金资产净值

    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据

与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户

路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后,基

金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。若遇法

定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

    2、基金托管人的托管费


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    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计

算方法如下:

    H=E×0.25%÷当年天数

    H 为每日应计提的基金托管费

    E 为前一日的基金资产净值

    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据

与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户

路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后,基

金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。若遇法

定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

    上述“一、基金费用的种类中第 3-9 项费用”,根据有关法规及相应协议规

定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。



       三、不列入基金费用的项目

    下列费用不列入基金费用:

    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失;

    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

    3、《基金合同》生效前的相关费用;

    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。



       四、基金税收

    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。




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                     第十五部分 基金的会计与审计



    一、基金会计政策

    1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;

    2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的

会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计

年度披露;

    3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;

    4、会计制度执行国家有关会计制度;

    5、本基金独立建账、独立核算;

    6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;

    7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

并以书面方式确认。



    二、基金的年度审计

    1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资

格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

    2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。

    3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更

换会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。




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                     第十六部分 基金的信息披露



    一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,

本基金从其最新规定。



    二、信息披露义务人

    本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人

大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。

    本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并

保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。

    本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信

息通过中国证监会指定的媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约

定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。



    三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:

    1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

    2、对证券投资业绩进行预测;

    3、违规承诺收益或者承担损失;

    4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;

    5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;

    6、中国证监会禁止的其他行为。



    四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基

金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文

文本为准。

    本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币


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元。



       五、公开披露的基金信息

    公开披露的基金信息包括:

    (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议

    1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基

金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资

者重大利益的事项的法律文件。

    2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披

露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月

结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书

摘要登载在指定媒介上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的

中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。

    3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运

作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

    基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,

将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托

管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。

    (二)基金份额发售公告

    基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披

露招募说明书的当日登载于指定媒介上。

    (三)《基金合同》生效公告

    基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日(若遇法定节假日指定报

刊休刊,则顺延至法定节假日后首个出报日。下同)在指定媒介上登载《基金合

同》生效公告。

    (四)基金资产净值、基金份额净值

    《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应


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当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

    在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,

通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金

份额累计净值。

    基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基

金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、

基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。

    (五)基金份额申购、赎回价格

    基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份

额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金

份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。

    (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告

    基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将

年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告

的财务会计报告应当经过审计。

    基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,

并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。

    基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度

报告,并将季度报告登载在指定媒介上。

    《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半

年度报告或者年度报告。

    基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人

主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报

告方式。

    如报告期内出现单一投资者持有基金份额数的比例达到或超过 20%的情形,

为保障其他投资者利益,基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等

定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期

末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监


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会认定的特殊情形除外。

    本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披

露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。

    (七)临时报告

    本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报

告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所

所在地的中国证监会派出机构备案。

    前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产

生重大影响的下列事件:

    1、基金份额持有人大会的召开;

    2、终止《基金合同》;

    3、转换基金运作方式;

    4、更换基金管理人、基金托管人;

    5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

    6、基金管理人股东及其出资比例发生变更;

    7、基金募集期延长;

    8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托

管人基金托管部门负责人发生变动;

    9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;

    10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超

过百分之三十;

    11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;

    12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;

    13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重

行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;

    14、重大关联交易事项;

    15、基金收益分配事项;

    16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;


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    17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;

    18、基金改聘会计师事务所;

    19、变更基金销售机构;

    20、更换基金登记机构;

    21、本基金开始办理申购、赎回;

    22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;

    23、本基金发生巨额赎回并延期支付办理;

    24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;

    25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;

    26、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;

    27、法律法规、中国证监会规定及基金合同约定的其他事项。

    (八)澄清公告

    在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消

息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务

人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。

    (九)基金份额持有人大会决议

    基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。

    (十)投资股指期货相关公告

    本基金应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更

新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风

险指标等,并充分揭示股指期货对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资

政策和投资目标等。

    (十一)投资资产支持证券相关公告

    本基金应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更

新)等文件中披露资产支持证券的投资情况。

    (十二)投资流通受限证券相关公告

    基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后 2 个交易日内,在中国证监会

指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总


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成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。

    (十三)中国证监会规定的其他信息。



       六、信息披露事务管理

    基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管

理信息披露事务。

    基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息

披露内容与格式准则的规定。

    基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约

定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、

基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审

查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。

    基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。

    基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要

在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且

在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

    为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专

业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10

年。



       七、信息披露文件的存放与查阅

    招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机

构的住所,供公众查阅、复制。

    基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以

供公众查阅、复制。



       八、暂停或延迟披露基金信息的情形

    当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信


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息:

   (1)不可抗力;

   (2)出现基金合同约定的暂停估值的情形;

   (3)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的情况。




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                           第十七部分 风险揭示



       一、投资于本基金的主要风险

    1、市场风险

    证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的

影响,导致基金收益水平变化而产生风险,主要包括:

    (1)政策风险

    货币政策、财政政策、产业政策、区域发展政策等国家政策的变化对证券市

场产生一定的影响,导致市场价格波动,影响基金收益而产生风险。

    (2)经济周期风险

    证券市场受宏观经济运行的影响,而经济运行具有周期性的特点,而周期性

的经济运行周期表现将对证券市场的收益水平产生影响,从而对基金收益产生影

响。

    (3)利率风险

    利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金

投资于债券,其收益水平会受到利率变化的影响。在利率上升时,基金持有的债

券价格下降,如基金组合久期较长,则将造成基金资产的损失。

    (4)购买力风险

    基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的影响而

导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。

    (5)上市公司经营风险

    上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、

行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果本基金投资的

上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基

金财产投资收益下降。虽然本基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,

但不能完全规避。

    (6)债券收益率曲线风险


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                  中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)



    收益率曲线风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险,不同信用水平的

货币市场投资品种具有不同的收益率曲线结构,若收益率曲线没有如预期变化,

可能导致基金投资决策出现偏差,从而影响基金的收益水平,单一的久期指标并

不能充分反映这一风险的存在。

    (7)再投资风险

    再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响,这

与利率上升所带来的价格风险(即前面所提到的利率风险)互为消长。具体为当

利率下降时,基金财产从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时,将

获得比之前较少的收益率,这将对基金的净值增长率产生影响。

    (8)债券回购风险

    债券回购为提升整体基金组合收益提供了可能,但也存在一定的风险。债券

回购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险,其中,信用风险

指回购交易中交易对手在回购到期时,不能偿还全部或部分证券或价款,造成基

金净值损失的风险;投资风险是指在进行回购操作时,回购利率大于债券投资收

益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大,致使整个组合风险放大的

风险;而波动性加大的风险是指在进行回购操作时,在对基金组合收益进行放大

的同时,也对基金组合的波动性(标准差)进行了放大,即基金组合的风险将会

加大。回购比例越高,风险暴露程度也就越高,对基金净值造成损失的可能性也

就越大。

    2、信用风险

    信用风险主要指债券发行人因经营情况恶化等因素发生违约,或债券发行人

拒绝履行还本付息义务,或由于债券发行人或债券本身信用等级降低导致债券价

格波动等风险。信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。

    3、流动性风险

    由于市场或个券交易量不足,导致证券不能迅速、低成本的转变为现金,从

而对基金收益造成不利影响。流动性风险还包括基金出现巨额赎回,导致没有足

够的现金应付赎回支付所引致的风险。

    (1)基金申购、赎回安排


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    本基金采用开放方式运作,基金管理人在开放日办理基金份额的申购和赎回,

但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、

赎回时除外。基金管理人将加强对申购、赎回环节的管理,合理控制基金份额持

有人集中度,审慎确认大额申购与大额赎回申请。具体内容详见本招募说明书“第

八部分、基金份额的申购与赎回”章节。

    (2)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

    本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的

规范型交易场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具(包括国内依法发

行上市的股票、债券和货币市场工具等),同时本基金基于分散投资的原则在行

业和个券方面未有高集中度的特征,综合评估在正常市场环境下本基金的流动性

风险适中。

    (3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

    基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或

巨额赎回份额占比情况决定全额赎回、暂停接受赎回申请、部分延期赎回或延缓

支付赎回款项或中国证监会认定的其他措施。同时,如本基金单个基金份额持有

人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的,基金管理人

有权对其采取延期办理赎回申请的措施。

    (4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

    在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的

情形时,基金管理人将以保障投资者合法权益为前提,严格按照法律法规及基金

合同的规定,谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎

回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值等流动性风险管理工具作为辅助措施。

对于各类流动性风险管理工具的使用,基金管理人将依照严格审批、审慎决策的

原则,及时有效地对风险进行监测和评估,使用前经过内部审批程序并与基金托

管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时,投资者的赎回申请、赎

回款项支付等可能受到相应影响,基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的

约定进行操作,全面保障投资者的合法权益。

    4、管理风险


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                  中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)



    在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会

影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,如管理人判断有误、

获取信息不全、或对投资工具使用不当等会影响基金收益水平,从而产生风险。

因此,本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素影响

基金收益水平。

    5、估值风险

    本基金采用的估值方法有可能不能充分反映和揭示利率风险,或经济环境发

生重大变化时,在一定时期内可能高估或低估基金资产净值。基金管理人和基金

托管人将共同协商,参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交

易市价,使调整后的基金资产净值更公允地反映基金资产价值,确保基金资产净

值不会对基金份额持有人造成实质性的损害。

    6、操作风险

    基金运作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操

作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系

统故障等风险。

    根据证券交易资金前端风险控制的相关业务规则,上海证券交易所、深圳证

券交易所、中国证券登记结算有限责任公司将对证券交易资金进行前端风险控制,

因不可抗力、意外事件、技术故障、重大差错等原因导致资金前端控制出现异常

的,交易所、中国结算可能采取调整额度、暂停实施资金前端控制、限制交易单

元交易权限等处置措施。当资金前端控制出现异常情况或交易所、中国结算采取

相应措施,或在管理人、托管人向交易所、中国结算申报资金前端控制有关信息

时信息传递不及时、申报信息不准确、申报流程不规范等原因均可能造成基金财

产的损失。

    7、技术风险

    在本基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差

错而影响交易的正常进行或者导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可能来

自基金管理人、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。

    8、合规性风险


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    基金管理或运作过程中,因违反国家法律、法规、监管部门的规定以及基金

合同有关规定而给基金财产带来损失的风险。

    9、本基金特有风险

    (1)规模风险

    规模风险是指管理资产规模过大导致的获利空间缩窄、投资回报下降的风险。

若相似策略的产品规模过于庞大,各产品的交易单量大又相对集中,可能导致较

大的滑点,从而影响本基金表现。所有的量化选股策略对资产规模都有一定的限

制,过大的规模会对投资收益有影响。

    (2)模型有效性及策略失败风险

    模型有效性风险主要是模型捕捉的机会消失可能导致获利能力下降甚至丧

失,所有的模型均有失效的可能,从而影响基金的表现;本基金的投资策略主要

包括量化选股策略和其他策略,力求实现基金资产的稳定增值,但有可能因投资

策略的失败而导致基金损失。

    (3)股票选择风险

    本基金的量化选股模型在注重基本面研究的同时,结合多种统计量化策略,

主要包括多因子模型和统计套利模型等,期望筛选出对比做空的股指或个股有超

额收益的股票。但有可能在某区间本基金买入的股票收益率低于做空的股指收益

率,从而导致基金损失。

    (4)本金损失风险

    本基金灵活应用各种收益策略来对冲基金的系统性风险或进行投资个股的

筛选,但投资策略的失败和投资市场的波动会可能会导致投资本基金的投资者遭

受本金损失,存在本金损失的风险。

    (5)卖空风险

    本基金适时采用股指期货对冲多头股票部分的系统性风险,但可以不完全对

冲,根据合同本基金可以持有净多头或净空头头寸,将来亦有可能会优选做空个

股、做空其他衍生工具的方式来实现投资目标。如果基金管理人判断失误可能导

致本基金在某些市场情况下无法跑赢普通偏股型基金,也有可能在特殊情况下发

生比普通偏股型基金更大的损失。


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    (6)金融数据的风险

    本基金应用量化模型和外部提供商的金融数据协助进行量化选股。数据通常

来源于不同的数据提供商,且在进行数据清洗、加工后作为量化模型的输入变量。

采集到的原始金融数据的错误或不完整、预处理过程中的缺陷都可能直接影响量

化模型的输出结果,形成数据风险,对基金的业绩产生不利的影响。

    (7)股指期货投资风险

    1)流动性风险:基金在股指期货市场成交不活跃时,可能在建仓和平仓股

指期货时面临交易价格或者交易数量上的风险。

    2)基差风险:在使用股指期货对冲市场风险的过程中, 基金财产可能因为

股票指数现货价格与股指期货合约价格波动不一致而遭受基差风险。若产品运作

中出现基差波动不确定性加大、基差向不利方向变动等情况,则可能对本基金投

资产生影响。

    3)合约展期风险:本基金所投资的期货合约主要包括股指期货当月和近月

合约。当基金所持有的合约临近交割期限,即需要向较远月份的合约进行展期,

展期过程中可能发生价差损失以及交易成本损失,将对投资收益产生影响。

    4)到期日风险:股指期货合约到期时,基金财产如持有为平仓合约,中金

所将按照交割结算价将基金持有的合约进行现金交割,导致基金无法继续持有到

期合约,具有到期日风险。

    5)股指期货保证金不足风险:由于股指期货价格朝不利方向变动,导致期

货账户的资金低于金融期货交易所或者期货经纪商的最低保证金要求,如果不能

及时补充保证金,股指期货头寸将被强行平仓,导致无法规避对冲系统性风险,

直接影响本基金收益水平,从而产生风险。

    6)杠杆风险:股指期货作为金融衍生品,其投资收益与风险具有杠杆效应。

若行情向不利方向剧烈变动,基金可能承受超出保证金甚至基金资产本金的损失。

    7)对手方风险:基金管理人运用基金财产投资于股指期货时,会尽力选择

资信状况优良、风险控制能力强的期货公司作为经纪商,但不能杜绝在极端情况

下,所选择的期货公司在交易过程中存在违法、违规经营行为或破产清算导致基

金财产遭受损失。


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    8)平仓风险:期货经纪公司或其客户保证金不足,又未能在规定的时间内

补足,或因其他原因导致中金所对期货经纪公司的经纪账户强行平仓,资产管理

计划财产可能因被连带强行平仓而遭受损失。

    10、其他风险

    (1)战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运

行,可能导致基金资产的损失。

    (2)金融市场危机、行业竞争、代理商违约、基金托管人违约等超出基金

管理人自身直接控制能力之外的风险,也可能导致资产委托人利益受损。

    (3)基金管理人、基金托管人因丧失业务资格、停业、解散、撤销、破产,

可能导致委托资产的损失,从而带来风险。

    (4)其他不可预知、不可防范的风险。



    二、声明

    1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资人自愿投资于本

基金,须自行承担投资风险。

    2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过基金销售机构销

售,但是,基金资产并不是销售机构的存款或负债,也没有经基金销售机构担保

收益,销售机构并不能保证其收益或本金安全。




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      第十八部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算



    一、《基金合同》的变更

    1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定

或基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基

金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

     2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,

并自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。



    二、《基金合同》的终止事由

    有下列情形之一的,在履行相关程序后,《基金合同》应当终止:

    1、基金份额持有人大会决定终止的;

    2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的;

    3、《基金合同》约定的其他情形;

    4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。



    三、基金财产的清算

    1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内

成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。

    2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人

员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

    3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。


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    4、基金财产清算程序:

    (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

    (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

    (3)对基金财产进行估值和变现;

    (4)制作清算报告;

    (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书;

    (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

    (7)对基金剩余财产进行分配。

    5、基金财产清算的期限为 6 个月。



    四、清算费用

    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。



    五、基金财产清算剩余资产的分配

    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。



    六、基金财产清算的公告

    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所

审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算

公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小

组进行公告。



    七、基金财产清算账册及文件的保存

    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。


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             第十九部分 基金合同的内容摘要



基金合同的内容摘要见附件 1。




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             第二十部分 托管协议的内容摘要



托管协议的内容摘要见附件 2。




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                  中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)



             第二十一部分 对基金份额持有人的服务



    基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基金

份额持有人的需要和市场的变化,可增加或变更服务项目。主要服务内容如下:



    一、对账单的寄送服务

    1、每次交易结束后,投资人可在 T+2 日后通过销售机构的网点查询和打印

交易确认单,或在 T+2 日后通过电话、网上服务手段查询交易确认情况。基金

管理人不向投资人寄送交易确认单。

    2、每季度结束后 10 个工作日内,基金管理人向定制对账单的基金份额持有

人寄送纸质季度对账单;每年度结束后 15 个工作日内,基金管理人向定制对账

单的基金份额持有人寄送纸质年度对账单。



    二、定期投资计划

    基金管理人通过销售机构为投资人提供定期投资的服务。通过定期投资计划,

投资人可以定期申购基金份额,具体实施时间、方法另行公告。



    三、网上理财服务

    通过基金管理人网站,投资人可获得如下服务:

    1、自助开户、交易

    本基金管理人已开通个人的网上直销交易业务。个人投资者可通过基金管理

人网站(www.ciccfund.com)办理开立基金账户、基金认购、申购、赎回、账户

资料修改、交易密码修改等各类业务。

    2、查询服务

    个人投资人和机构投资者可以通过基金管理人网站查询所持有基金的基金

份额、交易记录等信息。

    3、信息资讯服务


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    投资人可以通过基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息,包括基

金的法律文件、基金定期报告、基金临时公告及基金管理人最新动态等相关资料。



    四、电子邮件服务

    基金管理人为投资人提供电子邮件方式的业务咨询、投诉受理、基金份额净

值查询等服务。



    五、客户服务中心电话服务

    投资人或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、

基金产品与服务等信息,拨打基金管理人全国统一客服电话 400-868-1166(免长

途话费)可享有如下服务:

    1、自助语音服务:客服中心自助语音系统提供 7×24 小时的全天候服务,投

资人可以自助查询账户余额、交易情况、基金净值等信息。

    2、人工电话服务:客服可以为投资人提供业务咨询、信息查询、资料修改、

投诉受理等服务。

    3、电话留言服务:非人工服务时间或线路繁忙时,投资人可进行电话留言。

    基金管理人网站和电子信箱

    公司网址:www.ciccfund.com

    电子信箱:services@ciccfund.com



    六、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请联系基金管理

人客服电话并转人工电话服务进行咨询。




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                 中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)



                   第二十二部分 其他应披露事项

序号              公告事项                       法定披露方式           法定披露日期

                                               《中国证券报》、 上
       关于新增通华财富(上海)基金
1.                                             海证券报》、 证券时       2017-11-13
       销售有限公司为销售机构的公告
                                               报》及/或公司网站

       关于新增洪泰财富(青岛)基金 《中国证券报》、 上

2.     销售有限责任公司为销售机构的 海证券报》、 证券时                  2017-12-02

       公告                                    报》及/或公司网站

                                               《中国证券报》、 上
       关于新增北京唐鼎耀华投资咨询                                      2017-12-13
3.                                             海证券报》、 证券时
       有限公司销售机构的公告
                                               报》及/或公司网站

       中金量化多策略灵活配置混合型 《中国证券报》、 上
                                                                         2017-12-23
4.     证券投资基金更新招募说明书及 海证券报》、 证券时

       其摘要(2017 第 2 号)                  报》及/或公司网站

       中金基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、 上

5.     公募基金及特定客户资产管理计 海证券报》、 证券时                  2017-12-30

       划实施增值税政策的公告                  报》及/或公司网站

       中金量化多策略灵活配置混合型 《中国证券报》、 上

6.     证券投资基金 2017 年第 4 季度报 海证券报》、 证券时               2018-01-19

       告                                      报》及/或公司网站

                                               《中国证券报》、 上
       中金基金管理有限公司关于基金
7.                                             海证券报》、 证券时       2018-02-10
       经理恢复履行职责的公告
                                               报》及/或公司网站

                                               《中国证券报》、 上
       中金基金管理有限公司更正基金
8.                                             海证券报》、 证券时       2018-02-13
       经理恢复履职日期的公告
                                               报》及/或公司网站

9.     中金基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、 上                  2018-03-07

                                          86
               中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)



      部分基金新增北京恒天明泽基金 海证券报》、 证券时

      销售有限公司为销售机构的公告           报》及/或公司网站

      中金基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、 上

10.   部分基金新增蚂蚁(杭州)基金 海证券报》、 证券时                 2018-03-16

      销售有限公司为销售机构的公告           报》及/或公司网站

                                             《中国证券报》、 上
      关于新增北京植信基金销售有限
11.                                          海证券报》、 证券时       2018-03-22
      公司为销售机构的公告
                                             报》及/或公司网站

      中金量化多策略灵活配置混合型 《中国证券报》、 上

12.   证券投资基金 2017 年度报告及其 海证券报》、 证券时               2018-03-22

      摘要                                   报》及/或公司网站

      中金基金管理有限公司关于修改
                                             《中国证券报》、 上
      旗下部分开放式基金《基金合
13.                                          海证券报》、 证券时       2018-03-30
      同》、《托管协议》等法律文件的
                                             报》及/或公司网站
      公告

      关于根据 《公开募集开放式证券
                                             《中国证券报》、 上
      投资基金流动性风险管理规定》
14.                                          海证券报》、 证券时       2018-03-30
      对短期投资行为收取短期赎回费
                                             报》及/或公司网站
      的提示性公告

      中金基金管理有限公司关于网上 《中国证券报》、 上

15.   直销通联支付华夏银行渠道暂停 海证券报》、 证券时                 2018-04-02

      服务的通知                             报》及/或公司网站

                                             《中国证券报》、 上
      关于新增南京苏宁基金销售有限
16.                                          海证券报》、 证券时       2018-04-11
      公司为销售机构的公告
                                             报》及/或公司网站

      中金基金管理有限公司关于调整 《中国证券报》、 上

17.   旗下基金所持长期停牌股票估值 海证券报》、 证券时                 2018-04-21

      方法的公告                             报》及/或公司网站

                                        87
                中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)



      中金量化多策略灵活配置混合型 《中国证券报》、 上

18.   证券投资基金 2018 年度第 1 季度 海证券报》、 证券时                  2018-04-23

      报告                                    报》及/或公司网站




                                         88
                  中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)



               第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式


    本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,投资

人可在办公时间查阅;投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复

制件或复印件。对投资人按此种方式所获得的文件及其复印件,基金管理人保证

文本的内容与所公告的内容完全一致。

    投资人还可以直接登录基金管理人的网站(www.ciccfund.com)查阅和下载

招募说明书。




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                中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)



                       第二十四部分 备查文件


    (一)中国证监会准予中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金募集注

册的文件

    (二)《中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

    (三)《中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

    (四)关于申请募集中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金之法律意

见书

    (五)基金管理人业务资格批复和营业执照

    (六)基金托管人业务资格批复和营业执照

    (七)中国证监会要求的其他文件

    基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处;基金合同、托管

协议及其余备查文件存放在基金管理人处。投资人可在营业时间免费到存放地点

查阅,也可按工本费购买复印件。




                                                            中金基金管理有限公司

                                                                  2018 年 6 月 23 日




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                 中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)



                     附件 1:基金合同的内容摘要



    一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利与义务

    (一)基金份额持有人的权利和义务

    基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,

基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基

金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基

金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

    每份基金份额具有同等的合法权益。

    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利

包括但不限于:

    (1)分享基金财产收益;

    (2)参与分配清算后的剩余基金财产;

    (3)依法申请赎回其持有的基金份额;

    (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;

    (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权;

    (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

    (7)监督基金管理人的投资运作;

    (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁;

    (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务

包括但不限于:

    (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;

    (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资

价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;


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                   中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)



    (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;

    (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;

    (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的

有限责任;

    (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;

    (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

    (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

    (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

    (二)基金管理人的权利和义务

    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括

但不限于:

    (1)依法募集资金;

    (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用

并管理基金财产;

    (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批

准的其他费用;

    (4)销售基金份额;

    (5)按照规定召集基金份额持有人大会;

    (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管

人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,

并采取必要措施保护基金投资者的利益;

    (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

    (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理;

    (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

并获得《基金合同》规定的费用;

    (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

    (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;


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                中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)



    (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利

益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;

    (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;

    (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

实施其他法律行为;

    (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提

供服务的外部机构;

    (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、

赎回、转换和非交易过户的业务规则;

    (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括

但不限于:

    (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

    (2)办理基金备案手续;

    (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运

用基金财产;

    (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化

的经营方式管理和运作基金财产;

    (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别

管理,分别记账,进行证券投资;

    (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

    (7)依法接受基金托管人的监督;

    (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的

方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,

确定基金份额申购、赎回的价格;


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                   中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)



    (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

    (10)编制季度、半年度和年度基金报告;

    (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及

报告义务;

    (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不

向他人泄露;

    (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有

人分配基金收益;

    (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

    (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大

会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

    (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料 15 年以上;

    (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且

保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的

公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

    (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配;

    (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会

并通知基金托管人;

    (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法

权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

    (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基

金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有

人利益向基金托管人追偿;

    (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任;


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                 中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)



    (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

他法律行为;

    (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能

生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利

息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人;

    (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

    (26)建立并保存基金份额持有人名册;

    (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

    (三)基金托管人的权利和义务

    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括

但不限于:

    (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全

保管基金财产;

    (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批

准的其他费用;

    (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基

金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的

情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

    (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,

为基金办理证券交易资金清算;

    (5)提议召开或召集基金份额持有人大会;

    (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;

    (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括

但不限于:

    (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;

    (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;


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                中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)



    (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,

确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的

基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,

保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;

    (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

    (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

    (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基

金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

    (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有

规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;

    (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价

格;

    (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

    (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明

基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基

金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了

适当的措施;

    (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以

上;

    (12)建立并保存基金份额持有人名册;

    (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

    (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

赎回款项;

    (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人

大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

    (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;

    (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和


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                中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)



分配;

    (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会

和银行监管机构,并通知基金管理人;

    (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿

责任不因其退任而免除;

    (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义

务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人

利益向基金管理人追偿;

    (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

    (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。



    二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

    基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代

表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份

额拥有平等的投票权。

    本基金份额持有人大会未设日常机构。

    (一)召开事由

    1、当出现或需要决定下列事由之一的,除法律法规、基金合同或中国证监

会另有规定外,应当召开基金份额持有人大会:

    (1)终止《基金合同》;

    (2)更换基金管理人;

    (3)更换基金托管人;

    (4)转换基金运作方式;

    (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;

    (6)变更基金类别;

    (7)本基金与其他基金的合并;

    (8)变更基金投资目标、范围或策略;

    (9)变更基金份额持有人大会程序;


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                 中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)



    (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;

    (11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金

份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书

面要求召开基金份额持有人大会;

    (12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;

    (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额

持有人大会的事项。

    2、在不违反法律法规规定和基金合同约定且对基金份额持有人无实质性不

利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开

基金份额持有人大会:

    (1)法律法规要求增加的基金费用的收取;

    (2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调

低赎回费率或在不影响现有基金份额持有人利益的前提下变更收费方式;

    (3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;

    (4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修

改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;

    (5)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其

他情形。

    (二)会议召集人及召集方式

    1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基

金管理人召集;

    2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;

    3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
    60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,
应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金
管理人,基金管理人应当配合。
    4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要

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                中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)



求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当

自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额

持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起

    60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)

的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金

托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议

的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面

决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。

    5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召

开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代

表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前

30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,

基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。

    6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

益登记日。

    (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

    1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公

告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:

    (1)会议召开的时间、地点和会议形式;

    (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;

    (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

    (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代

理有效期限等)、送达时间和地点;

    (5)会务常设联系人姓名及联系电话;

    (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

    (7)召集人需要通知的其他事项。

    2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联


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                中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)



系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

    3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人

到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行

书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金

管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见

的计票效力。

    (四)基金份额持有人出席会议的方式

    基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式或法律法规、监管

机关允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。

    1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持

有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开

会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:

    (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合

同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料

相符;

    (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,

有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之

一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基

金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3

个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召

集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于

本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。

    2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面

形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表

决。


                                         100
                中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)



    在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

    (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连

续公布相关提示性公告;

    (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,

则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基

金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按

照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金

管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;

    (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之

一);若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所

持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告

的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重

新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之

一(含三分之一)以上基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具

书面意见;

    (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人

出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的

代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符

合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。

    3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金亦可采用网络、电话等其

他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大

会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。

    4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书

面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。

    (五)议事内容与程序

    1、议事内容及提案权

    议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修


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改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合

并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份

额持有人大会讨论的其他事项。

    基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应

当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

    基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

    2、议事程序

    (1)现场开会

    在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公

布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。

大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持

大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权

代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和

代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人

作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主

持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

    会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人

姓名(或单位名称)和联系方式等事项。

    (2)通讯开会

    在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决

截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证

机关监督下形成决议。

    (六)表决

    基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

    基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

    1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以


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特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

    2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,

转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基

金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

    基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

    采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交

符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面

符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾

的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额

总数。

    基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

    (七)计票

    1、现场开会

    (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基

金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基

金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管

理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始

后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票

人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。

    (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

场公布计票结果。

    (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异

议,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行

重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清

点结果。


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    (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席

大会的,不影响计票的效力。

    2、通讯开会

    在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金

托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进

行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代

表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

    (八)生效与公告

    基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会

备案。

    基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

    基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。如

果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全

文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

    基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人

大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理

人、基金托管人均有约束力。

    (九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表

决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内

容被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调

整,无需召开基金份额持有人大会审议。



    三、基金合同的解除和终止的事由、程序

    (一)《基金合同》的变更

    1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人

大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规

定或本基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人

和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。


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     2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,

并自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。

    (二)《基金合同》的终止事由

    有下列情形之一的,在履行相关程序后,《基金合同》应当终止:

    1、基金份额持有人大会决定终止的;

    2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的;

    3、《基金合同》约定的其他情形;

    4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

    (三)基金财产的清算

    1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内

成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。

    2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人

员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

    3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

    4、基金财产清算程序:

    (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

    (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

    (3)对基金财产进行估值和变现;

    (4)制作清算报告;

    (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书;

    (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

    (7)对基金剩余财产进行分配。

    5、基金财产清算的期限为 6 个月。


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    (四)清算费用

    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

    (五)基金财产清算剩余资产的分配

    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

    (六)基金财产清算的公告

    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所

审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算

公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小

组进行公告。

    (七)基金财产清算账册及文件的保存

    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。



    四、争议解决方式

    对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金

合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决

的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经

济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决

是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用和律师费由败诉方承担。

    争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责

地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

    《基金合同》受中国法律管辖。



    五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

    《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构

的办公场所和营业场所查阅。


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                     附件 2:托管协议的内容摘要


    一、托管协议当事人

   (一)基金管理人

   名称:中金基金管理有限公司

   注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室

   办公地址:北京市西城区太平桥大街 18 号丰融国际大厦 17 层

   邮政编码:100032

   法定代表人:林寿康

   成立日期:2014 年 2 月 10 日

   批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2014]97 号

   组织形式:有限责任公司

   注册资本:人民币 2.5 亿元

   存续期间:持续经营

   经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监

会许可的其他业务。

   (二)基金托管人

   名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

   住所:北京市西城区金融大街 25 号

   办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

   邮政编码:100033

   法定代表人:王洪章

   成立日期:2004 年 09 月 17 日

   基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12 号

   组织形式:股份有限公司

   注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

   存续期间:持续经营

   经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;

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办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买

卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;

提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中

国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。



    二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

    (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金

投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择

标准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托

管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标

准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的

股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包

括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转换

债券)、次级债、短期融资券、中期票据等)、债券回购、货币市场工具、权证、

资产支持证券、股指期货、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的

其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当

程序后,可以将其纳入投资范围。

    基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为 0-95%;在每个

交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金

资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算

备付金、存出保证金、应收申购款等。

    (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金

投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:

    1.本基金股票资产占基金资产的比例为 0%–95%;

    2.每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于

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基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括

结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

    3.本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;

    4.本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;

    5.本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净

值的 0.5%;

    6.本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金

资产净值的 10%;

    7.本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

    8.本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资

产支持证券规模的 10%;

    9.本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基

金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级

报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;

    10.基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资

产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

    11.本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金

资产净值的 40%;

    12.本基金总资产不得超过基金净资产的 140%;

    13.本基金参与股指期货交易时,需遵守下列投资比例限制:

    1)在任何交易日日终,本基金持有的买入股指期货合约价值,不得超过基

金资产净值的 10%;

    2)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,

不得超过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一

年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回

购)等;


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    3)在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的

股票总市值的 20%;

    4)在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超

过上一个交易日基金资产净值的 20%;

    5)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差

计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;

    本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人、期货公司三方一同

就股指期货开户、清算、估值、交收等事宜另行签署《期货投资托管操作三方备

忘录》。

    14.本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值

的 15%;本基金持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值

的 5%;经基金管理人和基金托管人协商一致,可对以上比例进行调整;因流通

受限证券价格波动、基金规模变动、上市公司合并等基金管理人无法控制的因素

导致上述比例被动超标的,基金管理人应当停止主动买入流通受限证券并在流通

受限期结束后尽快卖出流通受限证券;
    15.本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部开放式基金持有一家上市

公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理

人管理且由基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股

票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;

    16.本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值

的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外

的因素致使基金不符合本条规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受

限资产的投资;

    17.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保

持一致。

    除第 2、9、14、16 和 17 项外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、

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基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资

比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,

但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。

    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起

开始。

    法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在

履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准,无需经

基金份额持有人大会审议,但应提前公告。如本基金增加投资品种,投资限制以

法律法规和中国证监会的规定为准。

    (三)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,基金托

管人通过事后监督方式对本托管协议第十五条第九款基金投资禁止行为和关联

交易进行监督。

    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或

者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份

额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,

按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并履行

信息披露义务。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

    法律法规或监管机构调整上述禁止行为的,从其规定。

    (四)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金

管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金

托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债

券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应


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严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督

基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理

人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定

前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。

如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算

方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与

基金托管人协商解决。

    基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行

交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承

担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管

理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对

相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间

债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没

有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金

管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
    (五)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金

管理人投资流通受限证券进行监督。

    基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金

投资流通受限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动

性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相

关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。

    1.本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公

开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括

由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易

中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。

    本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中

央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间


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债券市场交易的证券。

    本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责

相关工作的落实和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产

生的流通受限证券登记存管问题,造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责

任与损失,及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失,由基金管

理人承担。

    本基金投资流通受限证券,不得预付任何形式的保证金。

    2.基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董事

会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资

比例限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施,以及有关异常情

况的处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资

非公开发行股票相关流动性风险处置预案。

    基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险

采取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基

金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人

应保证提供足额现金确保基金的支付结算,并承担所有损失。对本基金因投资受

限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导

致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金管理人应赔偿基金

托管人由此遭受的损失。

    3.本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于投资前三个工作日向基

金托管人提交有关书面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、

完整。有关资料如有调整,基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料

包括但不限于:

    (1)中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。

    (2)非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。

    (3)非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债

登记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。

    (4)基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。


                                          113
                   中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)



    4.基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监

会指定媒体披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及

总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。

    本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定,在流通受限期结束

后合理期限内未能进行及时调整,基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书,

予以公告。

    5.基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督:

    (1)本基金投资受限证券时的法律法规遵守情况。

    (2)在基金投资受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的

建立与完善情况。

    (3)有关比例限制的执行情况。

    (4)信息披露情况。

    6.相关法律法规对基金投资受限证券有新规定的,从其规定。

    (六)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金

资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、

基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进

行监督和核查。

    (七)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违

反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示

等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监

督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式

给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及

纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权

随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知

的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

    (八)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、 基金合同》

和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人

应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托


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                 中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)



管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金

监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

    (九)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、

行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管

理人,由此造成的损失由基金管理人承担。

    (十)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,

同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正

当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等

手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基

金托管人应报告中国证监会。



    三、基金管理人对基金托管人的业务核查

    (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括

基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需

账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指

令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

    (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分

账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等

违反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通

知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金

管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在

上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改

正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资

料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理

人并改正。

    (三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,

同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正

当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段


                                          115
                   中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)



妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管

理人应报告中国证监会。



       四、基金财产的保管

    (一)基金财产保管的原则

    1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

    2.基金托管人应安全保管基金财产。

    3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账

户。

    4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整

与独立。

    5.基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情

况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处

分、分配本基金的任何资产(不包含基金托管人依据中国结算公司结算数据完成

场内交易交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户维护费等费用)。

    6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确

定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管

人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金

管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人应予以必要的协助

和配合,但对此不承担任何责任。

    7.除依据法律法规和《基金合同》的规定外,基金托管人不得委托第三人托

管基金财产。

    (二)基金募集期间及募集资金的验资

    1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开

立的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。

    2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、

基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应

将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时


                                            116
                 中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 1 号)



间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。

出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。

    3.若基金募集期限届满,未能达到基金备案的条件,由基金管理人按规定办

理退款等事宜。

    (三)基金银行账户的开立和管理

    1.基金托管人应以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据

基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人

保管和使用。

    2.基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管

人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金

的任何账户进行本基金业务以外的活动。

    3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。

    4.在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户

办理基金资产的支付。

    (四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

    1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为

基金开立基金托管人与本基金联名的证券账户。

    2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托

管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不

得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

    3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的

管理和运用由基金管理人负责。

    4.证券账户开户费由基金管理人先行垫付,待托管产品启始运营后,基金管

理人可向基金托管人发送划款指令,将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还

基金管理人。

    5.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立

结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的

一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金、交


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收指令发出后,基金管理人应及时以电话方式向基金托管人确认资金等的收取按

照中国证券登记结算有限责任公司的规定以及基金管理人与基金托管人签署的

《托管银行证券资金结算协议》执行。

    6.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其

他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金

托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。

    (五)债券托管专户的开设和管理

    《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银

行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人根据中国人民

银行、银行间市场登记结算机构的有关规定,在银行间市场登记结算机构开立债

券托管账户,持有人账户和资金结算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结

算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主

协议。

    (六)其他账户的开立和管理

    1. 在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基

金合同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,

由基金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立

有关账户。该账户按有关规则使用并管理。

    2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。

    (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管

    基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管

人存放于基金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库,

保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银行定期存款证实书等有价凭证的购买

和转让,按基金管理人和基金托管人双方约定办理。基金托管人对由基金托管人

以外机构实际有效控制的资产不承担保管责任。

    (八)与基金财产有关的重大合同的保管

    与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表


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基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人

保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大

合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生

的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的

原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人,并在

三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为《基金合同》

终止后 15 年。对于无法取得两份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提

供加盖公章的合同复印件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得

转移。



    五、基金资产净值计算和会计核算

    (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

    1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是按照

每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到

0.001 元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。

    基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。

    2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或

《基金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,

将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人

对外公布。

    (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理

    1.估值对象

    基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资

产及负债。

    2.估值方法

    (1)证券交易所上市的非固定收益类有价证券的估值

    1)交易所上市的非固定收益类有价证券(包括股票、权证等),以其估值日

在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经


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济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最

近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证

券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及

重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;

    2)交易所上市不存在活跃市场的非固定收益类有价证券,采用估值技术确定

公允价值。

    (2)处于未上市期间的非固定收益类有价证券应区分如下情况处理:

    1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同

一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

    2)首次公开发行未上市的股票、权证,采用估值技术确定公允价值,在估值

技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

    3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所

上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构

或行业协会有关规定确定公允价值。

    (3)固定收益品种的估值

    1)本基金合同所称的固定收益品种,是指在银行间债券市场、上海证券交

易所、深圳证券交易所及中国证监会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的

国债、中央银行债、政策性银行债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、

商业银行金融债、可转换债券、证券公司短期债、资产支持证券、同业存单等债

券品种。

    2)本基金在对银行间和交易所市场的固定收益品种估值时,主要依据由第

三方估值机构提供的价格数据(法律法规另有规定的除外)。

    3)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按照每日收盘价作为估值全价。

    4)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券,估值日不存在活跃市场时采

用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值,应持续评

估上述做法的适当性,并在情况发生改变时做出适当调整。

    5)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种,采用估值技

术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;对


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银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品种,按成本

估值。

    (4)同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别

估值。

    (5)本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当

日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结

算价估值。当日结算价及结算规则以《中国金融期货交易所结算细则》为准。

    (6)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,

基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估

值。

    (7)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,

按国家最新规定估值。

    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、

程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通

知对方,共同查明原因,双方协商解决。

    根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会

计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,基金

管理人向基金托管人出具加盖公章的书面说明后,按照基金管理人对基金资产净

值的计算结果对外予以公布。

    3.特殊情形的处理

    基金管理人、基金托管人按估值方法的第(5)项进行估值时,所造成的误差

不作为基金份额净值错误处理。

    (三)基金份额净值错误的处理方式

    1.当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生差错时,视为基金份额

净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金

托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到基金份额净值的

0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到


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基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告;当发生净值计算错误时,由基

金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损失的,应由基金管理人

先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。

    2.当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔

偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后

按以下条款进行赔偿:

    (1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,

如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执

行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。

    (2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而

且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额净值

出错且造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付

赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照

管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。

    (3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新

计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以

基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由

基金管理人负责赔付。

    (4)由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),

进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由

基金管理人负责赔付。

    3. 由于不可抗力原因,或由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数

据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施

进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、

基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消

除由此造成的影响。

    4.基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,

以基金管理人计算结果为准。


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    5.前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业另有

通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

    (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形

    1.基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营

业时;

    2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

    3.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经基金管理人与基金托

管人协商一致的;

    4.中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。

    (五)基金会计制度

    按国家有关部门规定的会计制度执行。

    (六)基金账册的建立

    基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地

设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方

法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找

到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。

    (七)基金财务报表与报告的编制和复核

    1.财务报表的编制

    基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。

    2.报表复核

    基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核

对不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全

一致。

    3.财务报表的编制与复核时间安排

    (1)报表的编制

    基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制;在每个季

度结束之日起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起 60


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日内完成基金半年度报告的编制;在每年结束之日起 90 日内完成基金年度报告

的编制。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。《基金合同》生效不足两

个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。

    (2)报表的复核

    基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托

管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共

同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。

    基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。

    (八)基金管理人应在编制季度报告、半年度报告或者年度报告之前及时向

基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。



    六、基金份额持有人名册的登记与保管

    基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管

理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于 15 年。如不

能妥善保管,则按相关法规承担责任。

    在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基

金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基

金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用

途,并应遵守保密义务。



    七、争议解决方式

    因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、

调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲

裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲

裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用和律师费由败诉方承担。

    争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续

忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务,维护基金份额


                                             124
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持有人的合法权益。

    本协议受中国法律管辖。



    八、托管协议的变更与终止

    (一)托管协议的变更程序

    本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其

内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会

备案。

    (二)基金托管协议终止出现的情形

    1.《基金合同》终止;

    2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;

    3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;

    4.发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。




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