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建信鑫瑞回报灵活配置混合(003831)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-03-01 管理人:建信基金... 基金经理:牛兴华
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基金公告

建信鑫瑞回报灵活配置混合:2018年第二季度报告

公告日期:2018-07-18

建信鑫瑞回报灵活配置混合型
        证券投资基金
    2018 年第 2 季度报告

             2018 年 6 月 30 日




 基金管理人:建信基金管理有限责任公司

 基金托管人:中国银行股份有限公司

 报告送出日期:2018 年 7 月 18 日
                                                      建信鑫瑞回报灵活配置混合 2018 年第 2 季度报告



                                     §1 重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 7 月 16 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。



    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自 2018 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。



                                   §2 基金产品概况
基金简称                                 建信鑫瑞回报灵活配置混合
基金主代码                               003831
交易代码                                 003831
基金运作方式                             契约型开放式
基金合同生效日                           2017 年 3 月 1 日
报告期末基金份额总额                     500,034,510.77 份
                                         在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基
                                         金通过灵活的资产配置,在股票、债券等大类资产
投资目标
                                         中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力求实现基金
                                         资产的持续稳定增值。
                                         本基金以自上而下的投资策略,灵活配置大类资产,
                                         动态控制组合风险,力求实现基金资产的持续稳定
                                         增值。
                                         本基金的投资策略分为两个层面:首先,依据基金
                                         管理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各
投资策略
                                         大类资产间的分配比例;而后,进行各大类资产中
                                         的个股、个券精选。具体由大类资产配置策略、股
                                         票投资策略、固定收益类资产投资策略、股指期货
                                         投资策略、国债期货投资策略和权证投资策略六部
                                         分组成。
                                         沪深 300 指数收益率×50%+中债综合指数(全价)
业绩比较基准
                                         收益率×50%

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                                                    建信鑫瑞回报灵活配置混合 2018 年第 2 季度报告


                                           本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平
风险收益特征                               低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,
                                           属于中高收益/风险特征的基金。
基金管理人                                 建信基金管理有限责任公司
基金托管人                                 中国银行股份有限公司




                         §3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标

                                                                                单位:人民币元
                                            报告期( 2018 年 4 月 1 日 - 2018 年 6 月 30 日
               主要财务指标
                                                                   )
1.本期已实现收益                                                                 7,896,806.71
2.本期利润                                                                      -7,906,104.56
3.加权平均基金份额本期利润                                                              -0.0158
4.期末基金资产净值                                                             506,900,798.58
5.期末基金份额净值                                                                       1.0137
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除

相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低

于所列数字。


3.2 基金净值表现


3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                                            业绩比较基准
                净值增长率    净值增长率      业绩比较基
   阶段                                                     收益率标准差       ①-③    ②-④
                    ①          标准差②      准收益率③
                                                                  ④
过去三个月          -1.53%         0.32%           -4.52%              0.57%    2.99%    -0.25%




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                                                  建信鑫瑞回报灵活配置混合 2018 年第 2 季度报告



3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较




本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。




                                 §4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

                          任本基金的基金经理期限
    姓名         职务                                 证券从业年限              说明
                           任职日期        离任日期
                                                                       硕士,2008 年毕业于
                                                                       英国卡迪夫大学国际
               本基金的   2017 年
牛兴华                                 -              7                经济、银行与金融学
               基金经理   3月1日
                                                                       专业,同年进入神州
                                                                       数码中国有限公司,
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                  建信鑫瑞回报灵活配置混合 2018 年第 2 季度报告


                                       任投资专员;
                                       2010 年 9 月,加入中
                                       诚信国际信用评级有
                                       限责任公司,担任高
                                       级分析师;2013 年
                                       4 月加入本公司,历
                                       任债券研究员、基金
                                       经理。2014 年 12 月
                                       2 日至 2017 年 6 月
                                       30 日任建信稳定得利
                                       债券型证券投资基金
                                       的基金经理;
                                       2015 年 4 月 17 日起
                                       任建信稳健回报灵活
                                       配置混合型证券投资
                                       基金的基金经理;
                                       2015 年 5 月 13 日起
                                       任建信回报灵活配置
                                       混合型证券投资基金
                                       的基金经理;
                                       2015 年 5 月 14 日起
                                       任建信鑫安回报灵活
                                       配置混合型证券投资
                                       基金的基金经理;
                                       2015 年 6 月 16 日至
                                       2018 年 1 月 23 日任
                                       建信鑫丰回报灵活配
                                       置混合型证券投资基
                                       金的基金经理;
                                       2015 年 7 月 2 日至
                                       2015 年 11 月 25 日任
                                       建信鑫裕回报灵活配
                                       置混合型证券投资基
                                       金的基金经理;
                                       2015 年 10 月 29 日至
                                       2017 年 7 月 12 日任
                                       建信安心保本二号混
                                       合型证券投资基金的
                                       基金经理;2016 年
                                       2 月 22 日至 2018 年
                                       1 月 23 日任建信目标
                                       收益一年期债券型证
                                       券投资基金的基金经
                                       理;2016 年 10 月
                                       25 日至 2017 年
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                                                建信鑫瑞回报灵活配置混合 2018 年第 2 季度报告


                                                                     12 月 6 日任建信瑞盛
                                                                     添利混合型证券投资
                                                                     基金的基金经理;
                                                                     2016 年 12 月 2 日起
                                                                     任建信鑫悦回报灵活
                                                                     配置混合型证券投资
                                                                     基金的基金经理;
                                                                     2016 年 12 月 23 日至
                                                                     2017 年 12 月 29 日任
                                                                     建信鑫荣回报灵活配
                                                                     置混合型证券投资基
                                                                     金的基金经理;
                                                                     2017 年 3 月 1 日起任
                                                                     建信鑫瑞回报灵活配
                                                                     置混合型证券投资基
                                                                     金的基金经理;
                                                                     2018 年 4 月 20 日起
                                                                     任建信安心保本混合
                                                                     型证券投资基金的基
                                                                     金经理。




4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为

基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的

规定和《建信鑫瑞回报灵活配置混合型基金基金合同》的规定。


4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况

    为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行

为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资

基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法

规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范

内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公

平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,

确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组

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                                                  建信鑫瑞回报灵活配置混合 2018 年第 2 季度报告


合之间进行利益输送。



4.3.2 异常交易行为的专项说明
    本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量

超过该证券当日成交量的 5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
    二季度宏观经济运行整体平稳, PMI 指数维持在景气区间内,今年 4-6 月份制造业 PMI 指数

分别为 51.4%,51.9%和 51.5%。从需求端上看,固定资产投资增速小幅下滑,1-5 月累计增速

6.1%较一季度末累计增速下降了 1.4 个百分点。基础设施投资增长 9.4%,增速相比于一季度末

下降较多,回落 3.6 个百分点;房地产投资名义增长 10.2%仍然保持较快增长,增速比一季度末

小幅回落 0.2 个百分点。虽然经济数据整体变现平稳,但随着社融数据的持续走低,未来经济增

速放缓成为市场普遍预期。加之贸易战呈现升级态势,以及国内严监管去杠杆的政策环境,资本

市场持续承压。为应对复杂多变的国际环境,央行在二季度进行两次“定向降准”操作以缓解市

场担忧,但在紧信用的环境下,企业违约事件频发持续对资本市场信心造成冲击。

    二季度债券市场震荡下行,4 月在定向降准政策刺激下,收益率快速下行,随后资管新规、

大额风险暴露等政策出台,收益率有所反弹。进入 6 月,随着贸易战进一步发酵引发避险情绪,

叠加央行暂停加息和再次定向降准,收益率重回下行态势,10 年国开债收益率相比于一季度末

4.65%的位置下行 40BP 到 4.25%,而 10 年国债收益率也下行 26BP 到 3.48%。权益方面,受贸易

战升级、财政补贴收紧以及悲观的宏观预期,上证指数一路跌至 2800 点附近,市场风险偏好全

面回落。

    回顾二季度的基金管理工作,组合继续保持杠杆票息策略,持续增厚票息收益。在权益投资

方面,坚持价值投资理念,维持对价值蓝筹的配置静候市场信息恢复,并积极参与新股申购增厚

收益。




4.5 报告期内基金的业绩表现
    本报告期基金净值增长率-1.53%,波动率 0.32%,业绩比较基准收益率-4.52%,波动率 0.57%。




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                                                      建信鑫瑞回报灵活配置混合 2018 年第 2 季度报告




                                   §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况

序号                项目                       金额(元)              占基金总资产的比例(%)
 1     权益投资                                     132,623,652.48                           20.39
       其中:股票                                   132,623,652.48                           20.39
 2     基金投资                                                    -                              -
 3     固定收益投资                                 501,982,000.00                           77.16
       其中:债券                                   501,982,000.00                           77.16
       资产支持证券                                                -                              -
 4     贵金属投资                                                  -                              -
 5     金融衍生品投资                                              -                              -
 6     买入返售金融资产                                            -                              -
       其中:买断式回购的买入返售
                                                                   -                              -
       金融资产
 7     银行存款和结算备付金合计                      9,174,560.41                             1.41
 8     其他资产                                      6,796,428.62                             1.04
 9     合计                                         650,576,641.51                          100.00




5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
                                                                           占基金资产净值比例
代码                行业类别                    公允价值(元)
                                                                                    (%)
 A     农、林、牧、渔业                                   511,879.26                          0.10
 B     采矿业                                           4,355,946.67                          0.86
 C     制造业                                          48,431,362.84                          9.55
       电力、热力、燃气及水生产和供
 D                                                          71,559.85                         0.01
       应业
 E     建筑业                                           1,966,786.40                          0.39
 F     批发和零售业                                     5,409,640.00                          1.07
 G     交通运输、仓储和邮政业                                          -                         -
 H     住宿和餐饮业                                     1,075,536.00                          0.21
       信息传输、软件和信息技术服务
 I                                                      2,819,968.50                          0.56
       业
 J     金融业                                          62,662,531.42                        12.36
 K     房地产业                                         5,237,215.40                          1.03
 L     租赁和商务服务业                                                -                         -
                                  第 8 页 共14 页
                                                         建信鑫瑞回报灵活配置混合 2018 年第 2 季度报告


   M    科学研究和技术服务业                                               -                          -
   N    水利、环境和公共设施管理业                             81,226.14                         0.02
   O    居民服务、修理和其他服务业                                         -                          -
   P    教育                                                               -                          -
   Q    卫生和社会工作                                                     -                          -
   R    文化、体育和娱乐业                                                 -                          -
   S    综合                                                               -                          -
        合计                                             132,623,652.48                        26.16
以上行业分类以 2018 年 6 月 30 日的证监会行业分类标准为依据。



 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期未投资港股通股票。


 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
                                                                                     占基金资产净值
 序号    股票代码         股票名称          数量(股)       公允价值(元)
                                                                                       比例(%)
   1           000001          平安银行       1,655,160         15,045,404.40                    2.97
   2           601318          中国平安          164,929         9,661,540.82                    1.91
   3           601138          工业富联          542,533         8,897,541.20                    1.76
   4           000776          广发证券          416,700         5,529,609.00                    1.09
   5           601601          中国太保          152,900         4,869,865.00                    0.96
   6           002470            金正大          667,973         4,595,654.24                    0.91
   7           601398          工商银行          811,966         4,319,659.12                    0.85
   8           600036          招商银行          146,630         3,876,897.20                    0.76
   9           603986          兆易创新           33,660         3,652,783.20                    0.72
  10           601009          南京银行          472,500         3,652,425.00                    0.72




 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
                                                                               占基金资产净值比例(%)
 序号               债券品种                     公允价值(元)

   1    国家债券                                                       -                              -
   2    央行票据                                                       -                              -
   3    金融债券                                         30,090,000.00                            5.94
        其中:政策性金融债                               30,090,000.00                            5.94
   4    企业债券                                                       -                              -
   5    企业短期融资券                                 431,116,000.00                           85.05
   6    中期票据                                         40,776,000.00                            8.04
   7    可转债(可交换债)                                             -                              -
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                                                         建信鑫瑞回报灵活配置混合 2018 年第 2 季度报告


  8      同业存单                                                      -                             -
  9      其他                                                          -                             -
  10     合计                                          501,982,000.00                           99.03




 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
                                                                                  占基金资产净值比
 序号      债券代码     债券名称         数量(张)         公允价值(元)
                                                                                      例(%)
                          18 华强
  1         011800390                          500,000         50,225,000.00                     9.91
                           SCP002
                        18 豫水利
  2         011800302                          500,000         50,200,000.00                     9.90
                           SCP001
                        18 华润置
  3         101800171                          400,000         40,776,000.00                     8.04
                        地 MTN001
                          18 金隅
  4         011800299                          400,000         40,176,000.00                     7.93
                           SCP002
                        18 南都电
  5         011800412                          400,000         40,048,000.00                     7.90
                        源 SCP001




 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。


 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。


 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。


 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。



 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
       本基金本报告期末未投资股指期货。

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 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


 5.10.1 本期国债期货投资政策
        本基金报告期内未投资于国债期货。



 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。



 5.10.3 本期国债期货投资评价
        本报告期本基金未投资国债期货。


 5.11 投资组合报告附注


 5.11.1
        本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前

 一年内受到公开谴责、处罚。



 5.11.2
        基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。



 5.11.3 其他资产构成
  序号                  名称                                    金额(元)
    1      存出保证金                      10,254.05
    2      应收证券清算款                  -
    3      应收股利                        -
    4      应收利息                        6,786,174.57
    5      应收申购款                      -
    6      其他应收款                      -
    7      待摊费用                        -
    8      其他                            -
    9      合计                            6,796,428.62




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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。



5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
                                                            占基金资产
                                        流通受限部分的
序号     股票代码          股票名称                           净值比例     流通受限情况说明
                                          公允价值(元)
                                                                  (%)
1             601138         工业富联      8,897,541.20             1.76           新发未上市




5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。



                              §6 开放式基金份额变动
                                                                                      单位:份
报告期期初基金份额总额                                                         500,034,510.77
报告期期间基金总申购份额                                                                       -
减:报告期期间基金总赎回份额                                                                    -
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-
                                                                                               -
"填列)
报告期期末基金份额总额                                                         500,034,510.77




               §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期基金管理人未持有本基金。


7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。




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                        §8 影响投资者决策的其他重要信息


  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

                                                                                         单位:份

                    报告期内持有基金份额变化情况                       报告期末持有基金情况

投资             持有基金份
者类             额比例达到
                                   期初             申购    赎回                          份额占
  别     序号    或者超过                                                持有份额
                                   份额             份额    份额                            比
                20%的时间区
                     间
                2018 年
                04 月 01 日-
机构      1                    500,031,500.00       0.00     0.00 500,031,500.00            99.99%
                2018 年
                06 月 30 日

                                      产品特有风险

本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况,可能会出现因集中赎回而引发的
基金流动性风险,敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制,持续做好
基金流动性风险的管控工作,审慎评估大额申赎对基金运作的影响,采取有效措施切实保护持
有人合法权益。




                                   §9 备查文件目录


  9.1 备查文件目录

       1、中国证监会批准建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金设立的文件;

       2、《建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

       3、《建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;

       4、《建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

       5、基金管理人业务资格批件和营业执照;

       6、基金托管人业务资格批件和营业执照;

       7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。


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9.2 存放地点
   基金管理人或基金托管人处。


9.3 查阅方式
   投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。




                                                              建信基金管理有限责任公司
                                                                          2018 年 7 月 18 日




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