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兴业福鑫债券(004140)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-03-10 管理人:兴业基金... 基金经理:伍方方
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基金公告

兴业福鑫债券:2018年第二季度报告

公告日期:2018-07-19

兴业福鑫债券型证券投资基金

    2018年第2季度报告

       2018年06月30日




  基金管理人:兴业基金管理有限公司

  基金托管人:北京银行股份有限公司

    报告送出日期:2018年07月19日
                                                兴业福鑫债券型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告



                                 §1    重要提示


    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月17日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。


                               §2   基金产品概况

2.1 基金基本情况
基金简称                             兴业福鑫债券
基金主代码                           004140
基金运作方式                         契约型开放式
基金合同生效日                       2017年03月10日
报告期末基金份额总额                 2,099,240,601.27份
                                     在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极
投资目标                             主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准
                                     的收益。
                                     本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求
                                     、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析
投资策略                             和预测,综合运用类属资产配置策略、久期策
                                     略、收益率曲线策略、信用债投资策略等,力
                                     求规避风险并实现基金资产的保值增值。
业绩比较基准                         中国债券综合全价指数收益率
                                     本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较
                                     低风险的基金品种,其预期风险和预期收益水
风险收益特征
                                     平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票
                                     型基金。
基金管理人                           兴业基金管理有限公司
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                                                    兴业福鑫债券型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告


 基金托管人                               北京银行股份有限公司



                            §3    主要财务指标和基金净值表现



3.1 主要财务指标

                                                                               单位:人民币元
             主要财务指标              报告期(2018年04月01日 - 2018年06月30日)
 1.本期已实现收益                                                              21,387,306.51
 2.本期利润                                                                    24,558,847.93
 3.加权平均基金份额本期利润                                                             0.0117
 4.期末基金资产净值                                                       2,129,254,563.54
 5.期末基金份额净值                                                                     1.0143
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                                         业绩比较
                            净值增长      业绩比较
                 净值增长                                基准收益
      阶段                  率标准差      基准收益                        ①-③          ②-④
                   率①                                  率标准差
                                  ②        率③
                                                               ④
 过去三个
                    1.16%         0.05%       1.01%            0.10%        0.15%         -0.05%
 月
本基金的业绩比较基准为:中国债券综合全价指数收益率

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较




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                                                   兴业福鑫债券型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告




注:本基金基金合同于2017年3月10日生效,根据本基金基金合同规定,本基金自基金
合同生效之日起六个月内已使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。




                                §4       管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
                     任本基金的基金经理
                                                 证券从
  姓名      职务             期限                                           说明
                                                 业年限
                     任职日期 离任日期
                                                              中国籍,硕士学位,金融风险
                                                              管理师(FRM),具有证券投
                                                              资基金从业资格。2010年7月
                                                              至2013年6月,在海富通基金
                                                              管理有限公司主要从事基金产
                     2017-03-
杨逸君    基金经理                    -         8年           品及证券市场研究分析工作;
                        10
                                                              2013年6月至2014年5月在建信
                                                              基金管理有限公司主要从事基
                                                              金产品及量化投资相关的研究
                                                              分析工作;2014年5月加入兴
                                                              业基金管理有限公司,现任基

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                                               兴业福鑫债券型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告


                                                          金经理。
1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据
公司决定确定的解聘日期,除首任基金经理外,“任职日期”和“离任日期”分别指
根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定;

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法律法规、基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内,本基金运作
整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
    报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》,完善相应制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,
公平对待旗下管理的基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
    报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
    1.宏观经济分析
  国外经济方面,报告期内,世界经济整体延续复苏状态,但从全球贸易领先指标上
看全球制造业边际放缓,全球主要经济体的制造业PMI指数走势亦显疲态。中美贸易摩
擦持续升级给外围带来极大不确定性,全球经济基本面继续温和震荡,美元走强和美
国利率抬升进一步吸引资本回流美国,新兴市场方面仍受益于相对强劲的商品价格,
但南美洲国家和"双赤字"国家的风险仍存。
  国内经济方面,当前我国经济运行总体平稳,报告期内经济增长温和下行。基建投
资增速持续下滑,房地产投资虽有所加快但商品房销售却在放缓,制造业成为稳定固
定资产投资的重要支柱。全球制造业仍处于景气高位,叠加贸易战预期下提前出口影
响,前5个月我国出口累计增长13.3%,社会消费品零售总额同比增长9.5%,CPI均值在
2.0%附近处于较为温和的水平,PPI同比走出了先降后升的"V型"反转。美元走强和美
债利率上升的压力下,人民币继续承压。
  2.市场回顾
  债券市场方面,报告期内,由于中美贸易摩擦升级以及定向降准等信号释放,债券
收益率经历了几轮大幅调整,至6月底10年期国债收益率从3.74%的水平下行27BP至
3.47%,10年期金融债(国开)收益率从
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                                               兴业福鑫债券型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告


4.65%下行40BP至4.25%。货币市场方面,报告期内,央行货币政策从稳健中性向合理
充裕转变,整体资金面维持宽松,随着6月底降准信息释放,资金价格全面下行,短端
存单存款价格从4.6%快速下行近100bp,市场流动性充裕。
  3.运行分析
  报告期内,本组合根据市场节奏灵活调整组合久期与杠杆水平,严格把握债券的信
用风险,适度提高杠杆比例,通过增加短久期、高等级信用债的配比,逐步拉高组合
静态收益,在获取稳定票息的基础上,随着6月份短端收益大幅下行,为组合赚取了稳
定的资本利得。
  下一阶段,我们将持续关注国内经济基本面情况,在警惕流动性以及信用风险的大
前提下,采取较为稳健的操作策略,继续精挑细选个券,严格把握信用风险,相机调
整组合仓位和杠杆,久期跟随市场节奏。

4.5 报告期内基金的业绩表现
      本报告期内,基金份额净值增长率为1.16%,同期业绩比较基准收益率为1.01%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
      本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或
者基金资产净值低于五千万的情形。

                               §5   投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
                                                                 占基金总资产的比例(
 序号               项目                  金额(元)
                                                                             %)
  1      权益投资                                           -                               -
         其中:股票                                         -                               -
  2      基金投资                                           -                               -
  3      固定收益投资                  2,486,054,242.30                                97.84
         其中:债券                    2,212,305,160.00                                87.07
               资产支持证券               273,749,082.30                               10.77
  4      贵金属投资                                         -                               -
  5      金融衍生品投资                                     -                               -
  6      买入返售金融资产                                   -                               -
         其中:买断式回购的买入
                                                            -                               -
         返售金融资产
  7      银行存款和结算备付金合             14,452,641.36                               0.57

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                                                  兴业福鑫债券型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告


           计
  8        其他资产                            40,371,592.85                               1.59
  9        合计                           2,540,878,476.51                               100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金投资范围不包含股票。



5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金投资范围不包含股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
                                                                       占基金资产净值比例
   序号                债券品种                 公允价值(元)
                                                                                (%)
      1         国家债券                                           -                           -
      2         央行票据                                           -                           -
      3         金融债券                         939,785,000.00                           44.14
                其中:政策性金融债               160,595,000.00                            7.54
      4         企业债券                         813,608,160.00                           38.21
      5         企业短期融资券                   150,866,000.00                            7.09
      6         中期票据                           69,524,000.00                           3.27
      7         可转债(可交换债)                                 -                           -
      8         同业存单                         238,522,000.00                           11.20
      9         其他                                               -                           -
      10        合计                          2,212,305,160.00                           103.90

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
                                                                               占基金资产净
 序号       债券代码        债券名称     数量(张)          公允价值(元)
                                                                               值比例(%)
                           16交银租赁                        188,157,000.
  1        1622009                          1,900,000                                      8.84
                           债01                                          00
                           17招银租赁                        149,820,000.
  2        1722010                          1,500,000                                      7.04
                           债01                                          00
  3        1722017         17福特汽车0      1,000,000 100,900,000.                         4.74

                                         第 7 页,共 11 页
                                             兴业福鑫债券型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告


                     2                                              00
                                                        100,300,000.
     4   143452      18国都G1          1,000,000                                      4.71
                                                                    00
                                                        99,760,000.0
     5   136015      15华安01          1,000,000                                      4.69
                                                                      0

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

                                                                           占基金资产净
 序号     证券代码       证券名称     数量(份)          公允价值(元)
                                                                             值比例(%)
                                                        54,132,762.7
     1   116710      万科14A1              540,000                                    2.54
                                                                       4
                                                        50,000,000.0
     2   149443      春申3优               500,000                                    2.35
                                                                       0
                                                        40,000,000.0
     3   18LYR3      联易融03              400,000                                    1.88
                                                                       0
                                                        40,000,000.0
     4   149396      同心1优               400,000                                    1.88
                                                                       0
                                                        20,000,000.0
     5   146575      借呗40A1              200,000                                    0.94
                                                                       0
                                                        20,000,000.0
     6   146623      花呗42A1              200,000                                    0.94
                                                                       0
                                                        20,000,000.0
     7   146683      花呗48A1              200,000                                    0.94
                                                                       0
                                                        16,092,319.5
     8   116711      万科15A1              160,000                                    0.76
                                                                       6
                                                        13,524,000.0
     9   1789024     17招金1A3             300,000                                    0.64
                                                                       0

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金投资范围不包含权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

                                    第 8 页,共 11 页
                                              兴业福鑫债券型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告


5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金投资范围不包含股指期货。



5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
    本基金投资范围不包含股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
    本基金投资范围不包含国债期货。



5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金投资范围不包含国债期货。



5.10.3 本期国债期货投资评价
    本基金投资范围不包含国债期货。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的
前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情形 。

5.11.2 本基金为债券型基金,未涉及股票相关投资。

5.11.3 其他资产构成
   序号                 名称                                    金额(元)
    1      存出保证金                                                           63,845.70
    2      应收证券清算款                                                                  -
    3      应收股利                                                                        -
    4      应收利息                                                       40,307,747.15
    5      应收申购款                                                                      -
    6      其他应收款                                                                      -
    7      其他                                                                            -
    8      合计                                                           40,371,592.85


                                     第 9 页,共 11 页
                                                 兴业福鑫债券型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告


5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金投资范围不包含可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金投资范围不包含股票。



                             §6   开放式基金份额变动
                                                                                    单位:份
 报告期期初基金份额总额                                                   2,099,258,945.90
 报告期期间基金总申购份额                                                          1,691.99
 减:报告期期间基金总赎回份额                                                    20,036.62
 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以
                                                                                            -
 “-”填列)
 报告期期末基金份额总额                                                   2,099,240,601.27
总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。



                 §7    基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。



                       §8   影响投资者决策的其他重要信息



8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
                    报告期内持有基金份额变化情况                             报告期末持有基金情况
 投资者          持有基金份额比例达
                                          期初份            申购   赎回
  类别    序号   到或者超过20%的时                                            持有份额          份额占比
                                              额            份额   份额
                        间区间
                                          2,099,2                            2,099,238,3
 机构      1      20180401~20180630                         0.00   0.00                            100.00%
                                          38,304.                                   04.28
                                       第 10 页,共 11 页
                                                 兴业福鑫债券型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告


                                                  28
                                        产品特有风险
    本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者
集中赎回,可能会对本基金造成流动性压力;同时,该等集中赎回将可能产生(1)份额净值尾
差风险;(2)基金净值波动的风险;(3)因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法
及时赎回的风险;(4)因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等
风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平,并对申购赎回进行合理的应对,加强防
范流动性风险,保护持有人利益。
上述份额占比为四舍五入,保留两位小数后的结果。



8.2 影响投资者决策的其他重要信息
    无。



                                §9   备查文件目录

9.1 备查文件目录
    (一)中国证监会准予兴业福鑫债券型证券投资基金募集注册的文件
  (二)《兴业福鑫债券型证券投资基金基金合同》
  (三)《兴业福鑫债券型证券投资基金托管协议》
  (四)法律意见书
  (五)基金管理人业务资格批件和营业执照
  (六)基金托管人业务资格批件和营业执照
  (七)中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点
    基金管理人、基金托管人的住所

9.3 查阅方式
    投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。
  网站:http://www.cib-fund.com.cn
  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。
  客户服务中心电话 4000095561




                                                                    兴业基金管理有限公司

                                       第 11 页,共 11 页
          兴业福鑫债券型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告


                             二〇一八年七月十九日




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