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鹏扬利泽债券C(004615)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-06-15 管理人:鹏扬基金... 基金经理:李刚 等
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基金公告

鹏扬利泽债券:更新招募说明书摘要(2017年第1号)

公告日期:2018-01-20

鹏扬利泽债券型证券投资基金

   更新的招募说明书摘要


     (2017 年第 1 号)




  基金管理人:鹏扬基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

     截止日:2017 年 12 月 15 日
 鹏扬利泽债券型证券投资基金                                   更新的招募说明书摘要


                                【重要提示】

    1、本基金根据2017年4月17日中国证券监督管理委员会《关于准予鹏扬利泽债券型证
券投资基金注册的批复》(证监许可[2017] 532号)进行募集。本基金基金合同于2017年6
月15日正式生效,自该日起基金管理人正式开始管理本基金。
    2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会
注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收
益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚
实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
    3、投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等
信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。投资人
需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的
风险包括:市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险等
等。此外,本基金以1元初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在基金份额净
值跌破1元初始面值的风险。
    4、本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、
股票型基金,属于中低风险/收益的产品。
    5、本基金可投资国债期货,国债期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆
性,当相应期限国债收益率出现不利变动时,可能会导致投资人权益遭受较大损失。国债期
货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,
可能给投资带来较大损失。
    6、基金不同于银行储蓄与债券,投资人有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。
投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书及《基金合同》。
    7、基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成
新基金业绩表现的保证。
    8、基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基
金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
    9、本招募说明书所载内容截止日为2017年12月15日,有关财务数据和净值表现数据截
止日为2017年9月30日(财务数据未经审计)。本招募说明书已经基金托管人复核。
    10、本招募说明书所载内容截止日为2017年12月15日,有关财务数据和净值表现数据
截止日为2017年9月30日(财务数据未经审计)
  鹏扬利泽债券型证券投资基金                                 更新的招募说明书书摘要



一、基金管理人


       (一)基金管理人概况

    名称:鹏扬基金管理有限公司
    住所:中国(上海)自由贸易试验区栖霞路 120 号 3 层 302 室
    办公地址:北京市西城区复兴门外大街 A2 号中化大厦 16 层
    邮政编码:100045
    法定代表人:杨爱斌
    成立日期:2016 年 7 月 6 日
    批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2016]1453 号
    组织形式:有限责任公司
    注册资本:壹亿零伍佰壹拾捌万元人民币
    存续期限:持续经营
    联系人:李雯婷
    联系电话:010-68105888
       (二)主要人员情况
    1、基金管理人董事会成员
    姜山先生:董事长,美国印第安纳大学商学院工商管理硕士。现任上海华石投资有限公
司执行董事兼总经理,北京鹏扬企业管理有限公司执行董事兼总经理。历任安达信华强会计
师事务所审计师、美国 Sara Lee 公司内部审计师、瑞银投资银行董事、高盛亚洲有限公司
执行董事、 美国德州太平洋集团董事及北京代表处首席代表、摩根士丹利华鑫证券有限责
任公司投资银行部董事总经理。
    杨爱斌先生:董事,复旦大学国际金融专业经济学硕士。现任鹏扬基金管理有限公司总
经理。历任上海浦东发展银行信贷员、中国平安保险(集团)股份有限公司组合管理部副总
经理、华夏基金管理有限公司固定收益投资总监、北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总经
理。
    范勇宏先生:董事,经济学博士。现任宏实资本管理有限公司执行董事兼总经理。曾先
后在中国建设银行、华夏证券有限公司、华夏基金管理有限公司、中国人寿资产管理公司等
单位工作。从事金融工作近 30 年,具有比较丰富的金融工作经验。
    董建瑾女士:独立董事,美国伊利诺伊理工学院肯特法学院法学硕士。现任北京观韬律
师事务所合伙人。历任北京市新闻出版局科员、北京高华证券有限公司执行董事、上海国际
能源交易中心首席律师、北京市君泽君律师事务所合伙人。
    邱峻女士:独立董事,美国波士顿学院工商管理硕士。现任信达金誉(上海)投资管理


                                       5-3
 鹏扬利泽债券型证券投资基金                                   更新的招募说明书摘要


有限公司财务总监。历任安永会计师事务所美国纽约分所高级审计师、高级经理、安永华明
会计师事务所上海分所高级经理、蓝山投资咨询(北京)有限公司财务总监。
    王鹤菲女士:独立董事,美国斯坦福大学商学院金融系哲学博士。现任中国人民大学国
际学院金融学教授。历任美国伊利诺伊大学芝加哥分校商学院金融系助理教授、美联储芝加
哥银行访问经济学家、清华大学经济管理学院金融系访问学者、中国投资有限责任公司风险
管理部访问经济学家、中国人民大学汉青研究院金融系副教授、副系主任。
    2、基金管理人监事会成员
    王徽先生:监事,江苏大学经济学学士。现任中钰资本管理(北京)股份有限公司合伙
人、首席风控官。历任中国华晶电子集团会计、爱韩华电子(无锡)电子有限公司财务经理、
江苏苏亚会计师事务所南方分所审计经理、北京中星微电子有限公司财务经理、无锡东林会
计师事务所合伙人、利安达会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。王徽先生现担任北京注
册会计师协会经济责任审计专业委员会专家委员及北京总会计师协会理事。
    吉瑞女士:监事(职工监事),对外经济贸易大学管理学学士。现任鹏扬基金管理有限
公司监察稽核部总监。历任安永华明会计师事务所金融审计部审计师,毕马威华振会计师事
务所风险咨询部助理经理及高瓴资本管理有限公司法律合规部高级经理。
    曹铮女士:监事(职工监事),北京大学经济学学士。现任鹏扬基金管理有限公司人力
资源及行政管理部总监。历任国家电网公司监察局文员、 北京科舵整合创意咨询有限公司
人事助理、索尼爱立信(中国)有限公司人事专员、微软亚洲研究院人事经理、北京鹏扬投
资管理公司人力资源及行政管理部总监。
    3、高级管理人员
    杨爱斌先生:总经理,复旦大学国际金融专业经济学硕士。历任上海浦东发展银行信贷
员、中国平安保险(集团)股份有限公司组合管理部副总经理、华夏基金管理有限公司固定
收益投资总监、北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总经理。
    李刚先生:副总经理,中国社科院经济学博士。历任中国农业银行资产负债管理部交易
员、资金营运部高级交易员、金融市场部处长、副总经理。
    李操纲先生:副总经理,南京大学管理学博士。历任华夏证券股份有限公司资金清算中
心总经理、华夏基金管理有限公司副总经理、中国金融在线有限公司首席运营官、阳光保险
集团股份有限公司执行委员会委员。
    宋震先生:督察长,北京大学数学学院理学学士,中国经济研究中心经济学双学士,北
京大学信息科学技术学院工学硕士,曾任 Schlumberger Ltd 工程师、龙翌创富顾问有限公
司副总裁、中国证监会北京监管局主任科员。
    4、本基金基金经理
    杨爱斌先生:复旦大学国际金融专业经济学硕士。历任上海浦东发展银行信贷员、中国
平安保险(集团)股份有限公司组合管理部副总经理、华夏基金管理有限公司固定收益投资


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 鹏扬利泽债券型证券投资基金                                  更新的招募说明书摘要


总监、北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总经理。鹏扬汇利债券型证券投资基金基金经理
(2017 年 6 月 2 日起任)
    5、投资决策委员会成员情况

    (1)固定收益投资决策委员会

    王华先生:固定收益总监、固定收益投资决策委员会主任委员,清华大学理学学士,

CFA、FRM,曾任银河期货有限公司研究员,银河期货有限公司自营子公司固定收益部总经

理,北京鹏扬投资管理有限公司衍生品策略部总经理。

    杨爱斌先生:总经理,复旦大学国际金融专业经济学硕士。历任上海浦东发展银行信贷

员、中国平安保险(集团)股份有限公司组合管理部副总经理、华夏基金管理有限公司固定

收益投资总监、北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总经理。

    陈钟闻先生:固定收益部基金经理,毕业于北京理工大学,双学士学位。曾任北京鹏扬

投资管理有限公司交易主管、投资经理。

    (2)股票投资决策委员会

    卢安平先生:首席投资官,股票投资决策委员会主任委员,清华大学工商管理硕士,西

安交通大学工学学士。曾任全国社保基金理事会资产配置处长、风险管理处长,中国平安保

险(集团)股份有限公司委托与绩效评估部总经理,平安人寿保险股份有限公司委托投资部

总经理。

    杨爱斌先生:总经理,复旦大学国际金融专业经济学硕士。历任上海浦东发展银行信贷

员、中国平安保险(集团)股份有限公司组合管理部副总经理、华夏基金管理有限公司固定

收益投资总监、北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总经理。

    罗成先生:多资产策略部投资经理,北京大学计算数学系硕士。历任全国社保基金理事

会规划研究部主任科员、中国平安保险(集团)股份有限公司委托投资部投资经理。

    6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

    名称:中国工商银行股份有限公司

    注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号

    成立时间:1984 年 1 月 1 日

    法定代表人:易会满

    注册资本:人民币 35,640,625.71 万元

    联系电话:010-66105799

                                          5-5
鹏扬利泽债券型证券投资基金                                  更新的招募说明书摘要


   联系人:洪渊

   三、相关服务机构
   (一)基金份额销售机构
   1、直销机构
   (1)鹏扬基金管理有限公司直销柜台
   办公地址:北京市西城区复兴门外大街 A2 号中化大厦 16 层
   法定代表人:杨爱斌
   全国统一客户服务电话:4009686688
   联系人:吴瑞
   传真:010-68105966
   (2)鹏扬基金管理有限公司电子直销交易
   客服电话:4009686688
   网址:www.pyamc.com
   2、其他销售机构
   (1)中国工商银行股份有限公司
   注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
   办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
   法定代表人:易会满
   联系人:王磊
   电话:010-66104094
   传真:010-66107738
   客户服务电话:95588
   网址:www.icbc.com.cn
   (2)招商银行股份有限公司
   注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号
   办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦
   法定代表人:李建红
   联系人:周嘉谊
   电话:0755-83271192
   传真:0755-83195049
   客户服务电话:95555
   网址:www.cmbchina.com
   (3)中信银行股份有限公司
   注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

                                       5-6
鹏扬利泽债券型证券投资基金                                     更新的招募说明书摘要


   办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号
   法定代表人:李庆萍
   联系人:王晓琳
   电话:010-89937325
   传真:010-85230049
   客户服务电话:95558
   网址:http://bank.ecitic.com
   (4)中信建投证券股份有限公司
   注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
   办公地址:北京东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 18 层
   法定代表人:王常青
   联系人:刘芸
   电话:010-85156310
   传真:010-65182261
   客户服务电话:95587/4008-888-108
   网址:www.csc108.com
   (5)国都证券股份有限公司
   注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
   办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
   法定代表人:王少华
   联系人:黄静
   电话:010-84183389
   传真:010-84183311-3389
   客户服务电话:400-818-8118
   网址:www.guodu.com
   (6)中国国际金融股份有限公司
   注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
   办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
   代理法定代表人:毕明建
   联系人:杨涵宇
   电话:010-65051166
   传真:010-85679203
   客户服务电话:400-910-1166
   网址:www.cicc.com


                                       5-7
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   (7)华泰证券股份有限公司
   注册地址:南京市江东中路 228 号
   办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场
   法定代表人:周易
   联系人:庞晓芸
   电话:0755-82492193
   传真:0755-82492962
   客户服务电话:95597
   网址:www.htsc.com.cn
   (8)上海好买基金销售有限公司
   注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
   办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室
   法定代表人:杨文斌
   联系人:陆敏
   电话:021-20613999
   传真:021-68596919
   客户服务电话:400-700-9665
   网址:www.ehowbuy.com
   (9)济安财富(北京)资本管理有限公司
   注册地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室
   办公地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心 A 座 46 层
   法定代表人:杨健
   联系人:李海燕
   电话:010-65309516
   传真:010-65330699
   客户服务电话:400-673-7010
   网址:www.jianfortune.com
   (10)天津万家财富资产管理有限公司
   注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室
   办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层
   法定代表人:李修辞
   联系人:褚琦
   电话:18513528806
   传真:021-38909659


                                        5-8
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   客户服务电话:010-59013825
   网址:www.wanjiawealth.com
   (11)上海陆金所资产管理有限公司
   注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
   办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
   法定代表人:鲍东华
   联系人:宁博宇
   电   话:021-20665952
   传   真:021-22066653
   客服电话:4008219031
   网址:www.lufunds.com
   (12)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
   注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06
   办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部
   法定代表人:江卉
   联系人:赵德赛
   电话:010-89188345
   客户服务电话:95118(个人业务);400 088 8816(企业业务)
   网址:http://fund.jd.com
   (13)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
   注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
   办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层
   法定代表人:张彦
   联系人:文雯
   电话:010-83363101
   客户服务电话:400-116-1188
   网址:8.jrj.com.cn
   (14)上海天天基金销售有限公司
   注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
   办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦
   法定代表人:其实
   联系人:何薇
   电话:010-65980380-8011
   客户服务电话:95021 / 4001818188


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   网址:http://www.1234567.com.cn
   (15)深圳众禄金融控股股份有限公司
   注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801
   办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
   法定代表人:薛峰
   联系人:童彩平
   电话:0755-33227950
   客户服务电话:4006-788-887
   网址:www.zlfund.cn ; www.jjmmw.com
   (16)一路财富(北京)信息科技股份
   注册地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室
   办公地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室
   法定代表人:吴雪秀
   联系人:徐越
   电话:(010)88312877
   客户服务电话:400-001-1566
   网址:http://www.yilucaifu.com
   (17)通华财富(上海)基金销售有限公司
   注册地址:上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室
   办公地址:上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路 799 号 3 号楼 9 楼
   法定代表人:马刚
   联系人:杨徐霆
   电话:021-60818249
   客户服务电话:400-66-95156
   网址:https://www.tonghuafund.com
   (18)北京蛋卷基金销售有限公司
   注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
   办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
   法定代表人:钟斐斐
   联系人:戚晓强
   电话:15810005516
   客户服务电话:4000-618-518
   网址:http://danjuanapp.com
   (19)凤凰金信(银川)基金销售有限公司


                                       5-10
 鹏扬利泽债券型证券投资基金                                   更新的招募说明书摘要


    注册地址:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层
1402(750000)
    办公地址:北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来高科技产业园 18 号楼 (100000)
    法定代表人:程刚
    联系人:张旭
    电话:010-58160168
    客户服务电话:400-810-5919
    网址:www.fengfd.com
    (20)上海华夏财富投资管理有限公司
    注册地址:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
    办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层
    法定代表人:毛淮平
    联系人:仲秋玥
    电话:010-88066632
    客户服务电话:400-817-5666
    网址:www.amcfortune.com
    (21)北京新浪仓石基金销售有限公司
    注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科
研楼 5 层 518 室
    办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科
研楼 5 层 518 室
    法定代表人:李昭琛
    联系人:吴翠
    电话:010-62675369
    客户服务电话:010-62675369
    网址:www.xincai.com
    (22)上海浦东发展银行股份有限公司
    注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号
    办公地址:上海市中山东一路 12 号
    法定代表人:高国富
    联系人:张佳乐
    电话:021-61162071
    传真:021-63604199
    客户服务电话:95528


                                        5-11
鹏扬利泽债券型证券投资基金                                      更新的招募说明书摘要


    网址:http://www.spdb.com.cn/
    (23)珠海盈米财富管理有限公司
    注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
    办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 1201-1203 室
    法定代表人:肖雯
    联系人:邱湘湘
    电话:020-89629099
    传真:020-89629011
    客户服务电话:020-89629066
    网址:https://www.yingmi.cn/
    (24)奕丰金融服务(深圳)有限公司
    注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前海商务秘
书有限公司)
    办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室
    法定代表人:TAN YIK KUAN
    联系人:叶健
    电话:0755-89460500
    客户服务电话:400-684-0500

    网址:https://www.ifastps.com.cn 注册地址:
    (二)登记机构
    名称:鹏扬基金管理有限公司
    办公地址:北京市西城区复兴门外大街 A2 号中化大厦 16 层
    法定代表人:杨爱斌
    全国统一客户服务电话:4009686688
    联系人:韩欢
    传真: 010-68105932
    (三)出具法律意见书的律师事务所
    名称:上海源泰律师事务所
    注册地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
    办公地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
    负责人:廖海
    电话:021- 51150298
    传真:021- 51150398
    联系人:刘佳

                                          5-12
鹏扬利泽债券型证券投资基金                                     更新的招募说明书摘要


    经办律师:刘佳、范佳斐
    (四)会计师事务所
    名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
    住所: 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
    办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
    执行事务合伙人:毛鞍宁
    联系电话:(010)58153000
    传真电话:(010)85188298
    经办注册会计师: 徐艳、贺耀

    联系人:贺耀


    四、基金的名称
    鹏扬利泽债券型证券投资基金

    五、基金的运作方式和类型
    契约型开放式、债券型

    六、基金的投资目标
    本基金把投资组合的久期控制在 3 年以内,在追求本金安全和保持基金资产流动性的
基础上,力争实现超越比较基准的投资收益。

    七、基金的投资范围
    本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、
金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持
证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、
可转债(不包括分离交易可转债)、可交换债、债券质押式及买断式回购、国债期货以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基
金对可转债、可交换债的投资仅限于一级市场申购,且申购获得的可转债、可交换债不得转
换成股票。
    本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除国债期货合
约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金以及到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金
资产净值的 5%。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

    八、基金的投资策略
    本基金的投资策略包括买入持有策略、久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属

                                       5-13
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和板块轮换策略、骑乘策略、价值驱动的个券选择策略、可转债申购投资策略、国债期货投
资策略以及适度的融资杠杆策略等,在有效管理风险的基础上,达成投资目标。
    1、买入持有策略
    以简单、低交易成本为原则,挑选符合投资需求的标的债券,持有到期后再转而投资新
的标的债券。
    2、久期调整策略
    根据对市场利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价
格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。
    3、收益率曲线配置
    在久期确定的基础上,根据对收益曲线形状变化的预测,确定采用子弹型策略、哑铃型
策略和梯形策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格
变化中获利。
    4、板块轮换策略
    根据国债、金融债、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,增持相对低估的
板块,减持相对高估的板块,借以取得较高收益。
    5、骑乘策略
    通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债
券,随着所持有债券的剩余期限下降,债券的到期收益率将下降,从而获得资本利得。
    6、个券选择策略
    用自下而上的方法选择价值相对低估的债券。通过考察收益率曲线的相对位置和形状,
对比不同信用等级、在不同市场交易债券的到期收益率等方法,结合票息、税收、可否回购、
嵌入期权等其他决定债券价值的因素,从而发现市场中个券的价值相对低估状况。
    7、可转债申购投资策略
    选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行申购,
并且原则上在其上市交易首日择机卖出。
    8、国债期货投资策略
    在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,并积极采用流
动性好、交易活跃的期货合约,通过对国债市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货
的定价模型寻求其合理的估值水平,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。充
分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低
投资组合的整体风险的目的。
    9、融资杠杆策略
    通过分析回购品种之间的利差及其变动,结合对年末效应和长假效应的灵活使用,进行
中长期回购品种的比例配置,同时在严格控制风险的基础上利用跨市场套利和跨期限套利的


                                       5-14
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机会。

       九、业绩比较基准
       中债总财富(1-3 年)指数收益率
       中债总财富(1-3 年)指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中债总财富细分
指数之一。该指数同时覆盖了上海证券交易所、深圳证券交易所、银行间以及银行柜台债券
市场上的待偿期限在 1-3 年(含 1 年)的国债、央行票据、政策性金融债,具有一定的代表性,
适合作为本基金的债券投资业绩比较基准。
       如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推
出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数,或者市场发生变化导致本业
绩比较基准不再适用或本业绩比较基准停止发布时,本基金管理人在与基金托管人协商一
致,可调整或变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。

       十、风险收益特征
       本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票
型基金,属于中低风险/收益的产品。

       十一、基金的投资组合报告
       基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
       以下内容摘自本基金 2017 年第 3 季度报告,所列财务数据未经审计。

       11.1 报告期末基金资产组合情况
 序号                项目                 金额(元)            占基金总资产的比例(%)
   1      权益投资                                         -                           -
          其中:股票                                       -                           -
   2      基金投资                                         -                           -
   3      固定收益投资                      804,495,589.60                         96.28
          其中:债券                        804,495,589.60                         96.28
          资产支持证券                                     -                           -
   4      贵金属投资                                       -                           -
   5      金融衍生品投资                                   -                           -
   6      买入返售金融资产                   19,292,148.94                          2.31
          其中:买断式回购的买入返
                                                           -                           -
          售金融资产
          银行存款和结算备付金合
   7                                             2,581,805.54                       0.31
          计

                                          5-15
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    8      其他资产                                 9,173,812.48                        1.10
    9      合计                                835,543,356.56                         100.00
        11.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
        11.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

        注:本基金本报告期末未持有股票。

        11.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

        注:本基金本报告期末未持有港股通股票。

        11.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

        注:本基金本报告期末未持有股票。

        11.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序                                                                     占基金资产净值比例
                  债券品种                 公允价值(元)
号                                                                           (%)
1         国家债券                                                 -                        -
2         央行票据                                                 -                        -
3         金融债券                                  109,356,000.00                     13.43
          其中:政策性金融债                        109,356,000.00                     13.43
4         企业债券                                  147,463,000.00                     18.11
5         企业短期融资券                            150,328,000.00                     18.46
6         中期票据                                  301,300,000.00                     37.00
7         可转债(可交换债)                            568,589.60                      0.07
8         同业存单                                  95,480,000.00                      11.73
9         其他                                                     -                        -
10        合计                                      804,495,589.60                     98.79



        11.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
                                                                            占基金资产净值
序号         债券代码         债券名称     数量(张)      公允价值(元)
                                                                              比例(%)
                              17 杭州银
    1            111780875                   1,000,000      95,480,000.00              11.73
                               行 CD134
                              17 桂投资
    2            011754083                     500,000      50,250,000.00               6.17
                                 SCP003
                              17 海国鑫
    3            011754105                     500,000      50,060,000.00               6.15
                              泰 SCP001
    4                170408   17 农发 08       500,000      49,910,000.00               6.13
                              17 苏轨交
    5            101756023                     500,000      49,880,000.00               6.13
                                 MTN001




                                             5-16
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      11.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明



      注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

      11.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

      注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

      11.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

      注:本基金本报告期末未持有权证。

      11.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

      11.9.1 本期国债期货投资政策

      根据风险管理原则,本基金以套期保值为主要目的,通过多头或空头套期保值等策略进

行套期保值操作。制定国债期货套期保值策略时,基金管理人通过对宏观经济和债券市场运

行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,并根据基金现券资产利率

风险敞口采用流动性好、交易活跃的期货合约。基金管理人充分考虑国债期货的收益性、流

动性及风险性特征,利用金融衍生品的杠杆作用,规避利率风险以达到降低投资组合的整体

风险的目的。

      11.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
                               持仓量     合约市值      公允价值
      代码          名称                                                风险指标说明
                             (买/卖)    (元)      变动(元)
  -             -                    -           -             -                       -
  公允价值变动总额合计(元)                                                       0.00
  国债期货投资本期收益(元)                                                141,550.00
  国债期货投资本期公允价值变动(元)                                               0.00
      注:本基金本报告期末未持有国债期货。

      11.9.3 本期国债期货投资评价

      本基金在三季度以套期保值为主要目的进行了国债期货投资。通过对宏观经济和债券市

场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型,并与现券资产进行匹配,较好地对冲了利率

风险、流动性风险对基金的影响,降低了基金净值的波动。本报告期内,本基金投资国债期

货符合既定的投资政策和投资目的。




                                         5-17
鹏扬利泽债券型证券投资基金                                            更新的招募说明书摘要


      11.10 投资组合报告附注

      11.10.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公

开谴责、处罚的投资决策程序说明

      本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编

制前一年受到公开谴责、处罚的情况。

   11.10.2 基金投资前十名股票中投资于超出基金合同规定备选股票库之外的投资决策程

序说明

      本基金本报告期末未持有股票。

      11.10.3 其他资产构成
 序号               名称                                 金额(元)
  1      存出保证金                                                               7,113.43
  2      应收证券清算款                                                         800,000.00
  3      应收股利                                                                        -
  4      应收利息                                                            8,364,699.05
  5      应收申购款                                                               2,000.00
  6      其他应收款                                                                      -
  7      待摊费用                                                                        -
  8      其他                                                                            -
  9      合计                                                                9,173,812.48
      11.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

      注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

      11.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

      注:本基金本报告期末未持有股票。

      11.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

      由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。

十二、基金的业绩
      基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未
来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
      本基金合同生效日为2017年6月15日,基金合同生效以来(截至2017年9月30日)
的投资业绩及同期基准的比较如下表所示:

                                     鹏扬利泽债券 A
                       净值增   净值增长      业绩比较   业绩比较
         阶段                                                          ①-③      ②-④
                       长率①   率标准差      基准收益   基准收益


                                           5-18
鹏扬利泽债券型证券投资基金                                            更新的招募说明书摘要


                                   ②             率③     率标准差
                                                               ④



 基金合同生效日至
                        1.00%      0.02%           1.31%      0.03%     -0.31%      -0.01%
 2017 年 9 月 30 日



                                   鹏扬利泽债券 C
                                                           业绩比较
                                净值增长      业绩比较
                      净值增                               基准收益
         阶段                   率标准差      基准收益                 ①-③      ②-④
                      长率①                               率标准差
                                    ②          率③
                                                               ④



 基金合同生效日至
                        0.92%      0.02%           1.31%      0.03%     -0.39%      -0.01%
 2017 年 9 月 30 日




十三、基金费用与税收
    (一)基金费用的种类
    1、基金管理人的管理费;
    2、基金托管人的托管费;
    3、销售服务费;
    4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
    5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费 、诉讼费和仲裁费;
    6、基金份额持有人大会费用;
    7、基金的证券、期货交易费用;
    8、基金的银行汇划费用;
    9、账户开户费用、账户维护费用;
    10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
    (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    1、基金管理人的管理费
    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.40%年费率计提。管理费的计算方法
如下:
    H=E×0.40%÷当年天数
    H为每日应计提的基金管理费
    E为前一日的基金资产净值

                                           5-19
鹏扬利泽债券型证券投资基金                                                 更新的招募说明书摘要


    基金管理费每日计提,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财
务数据,自动在月初三个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人
无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
    2、基金托管人的托管费
    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.14%的年费率计提。托管费的计算方
法如下:
    H=E×0.14%÷当年天数
    H为每日应计提的基金托管费
    E为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计提,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财
务数据,自动在月初三个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人
无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
    3、销售服务费
    本 基 金 A类 基 金 份 额 不 收 取 销 售 服 务 费 , C类 基 金 份 额 的 年 销 售 服 务 费 率 为
0.26%。
    本基金C类基金份额销售服务费计算方法如下:
    H=E×0.26%÷当年天数
    H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
    E为C类基金份额前一日的基金资产净值
    销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基
金托管人自动于次月首日起三个工作日内从基金财产中一次性支付 至登记机构,基金
管理人无需再出具资金划拨指令。销售服务费由登记机构代收并按照相关合同规定支
付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延 。
    销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服 务等各项费用。
    上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,
按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
    (三)不列入基金费用的项目
    下列费用不列入基金费用:
    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金
财产的损失;
    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
    3、《基金合同》生效前的相关费用;
    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
    (四)基金税收


                                              5-20
 鹏扬利泽债券型证券投资基金                                          更新的招募说明书摘要


    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人
按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
      (五)与基金销售有关的费用
    1、申购费
    本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用。A类
基金份额申购费率最高不高于0.40%,且随申购金额的增加而递减,如下表所示:

             购买金额(M)                                    申购费率

              M<100 万元                                      0.40%

         100 万元≤M<500 万元                                 0.20%

                M≥500 万元                                  1000 元/笔
    2、赎回费
    本基金的赎回费率见下表。

        持有期间(Y)         赎回费率
          0≤Y<30 天          0.10%
           Y≥30 天              0
   注: 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费的

25%计入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

    3、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整费率或收费方式。费率或收

费方式如发生变更,基金管理人最迟应在新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒介上公告。

十四、对招募说明书更新部分的说明
    本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露
管理办法》等有关法律法规及《鹏扬利泽债券型证券投资基金基金合同》,结合本基
金管理人对本基金实施的投资管理活动,对 2017年5月5日刊登的本基金的招募说明
书进行了更新,主要更新的内容如下:
   1、 在“重要提示”部分加入了基金合同生效日期、更新的招募说明书的截止日期、
更新的招募说明书中财务数据截止日期等相关内容;
   2、 在“第三部分      基金管理人”部分,更新了基金管理人的相关信息;
   3、 在“第四部分      基金托管人”部分,更新了基金托管人的相关信息;
   4、 在“第五部分      相关服务机构”部分,增加了新的销售机构及其相关信息,相
关事项均已公告,并更新了会计师事务所部分信息;
   5、 在“第六部分      基金的募集”部分,更新了部分内容;



                                           5-21
鹏扬利泽债券型证券投资基金                                   更新的招募说明书摘要


   6、 在“第七部分    基金合同的生效”部分,更新了基金合同生效日期等部分内容;
   7、 在“第八部分     基金份额的申购与赎回”部分,更新了申购与赎回的数额限制
相关内容,增加了基金转换业务、定期定额投资业务开通等部分内容;
   8、 在“第九部分     基金的投资”部分,增加了基金的投资组合报告部分内容;
   9、 新增了“第十部分      基金的业绩”相关内容;
   10、 新增了“第二十二部分      其他应披露事项”这一部分,列示了本基金招募说
明书更新期间,本基金及基金管理人的有关公告;
   11、新增了“第二十三部分      备查文件”相关内容。




                                       5-22
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