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东方红货币A(005056)

加入自选

每万份单位收益:0.5399
2019-08-18
七日年化收益率:2.1190%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:丁锐 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:5,449.13份 基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

东方红货币:东方红货币市场基金基金招募说明书(更新)(2019年第2号)

公告日期:2019-09-10

        东方红货币市场基金
        招募说明书(更新)
          (2019年第2号)




基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司

 基金托管人:中国工商银行股份有限公司



          二〇一九年九月十日




                   1
                       【重要提示】
    东方红货币市场基金(以下简称“本基金”)的募集申请经中国

证监会2017年5月3日证监许可【2017】635号文准予注册。本基金的

基金合同于2017年8月25日正式生效。

    基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。

    本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的

注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或

保证,也不表明投资于本基金没有风险。

    本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,

其预期风险与预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

    投资人购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银

行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最

低收益。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招

募说明书及基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全

面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险

承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数

量等投资行为作出独立决策,自行承担投资风险。投资者在获得基金

投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:系

统性风险、非系统性风险、流动性风险、操作风险、本基金特有的风

险等。

    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运

用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。

                             2
基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现;基金管理人管理的其他基

金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人

基金投资的“卖者尽责、买者自负”原则,在作出投资决策后,基金

运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

    本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总

数的 50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予

以控制的情形导致被动达到或超过 50%的除外。

    本招募说明书所载内容截止至 2019 年 9 月 5 日,基金投资组合

报告截止至 2019 年 6 月 30 日(财务数据未经审计)。




                               3
                                                            目录


一、绪言........................................................................................................................ 5
二、释义........................................................................................................................ 6
三、基金管理人.......................................................................................................... 11
四、基金托管人.......................................................................................................... 21
五、相关服务机构...................................................................................................... 26
六.基金份额的分类.................................................................................................. 35
七、基金的募集.......................................................................................................... 38
八、基金合同的生效.................................................................................................. 39
九、基金份额的申购、赎回与转换.......................................................................... 40
十、基金的投资.......................................................................................................... 51
十一、基金的业绩...................................................................................................... 63
十二、基金的财产...................................................................................................... 65
十三、基金资产的估值.............................................................................................. 67
十四、基金的收益与分配.......................................................................................... 72
十五、基金的费用与税收.......................................................................................... 74
十六、基金的会计与审计.......................................................................................... 78
十七、基金的信息披露.............................................................................................. 79
十八、风险揭示.......................................................................................................... 86
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.................................................. 92
二十、基金合同内容摘要.......................................................................................... 94
二十一、托管协议的内容摘要................................................................................ 110
二十二、其他应披露事项........................................................................................ 124
二十三、对基金份额持有人的服务........................................................................ 127
二十四、招募说明书的存放及查阅方式................................................................ 129
二十五、备查文件.................................................................................................... 130



                                                                4
                             一、绪言
    本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、
《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基
金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露管理办法》”)、《货币市场基
金监督管理办法》、 关于实施<货币市场基金监督管理办法>有关问题的规定》、
《证券投资基金信息披露编报规则第5号〈货币市场基金信息披露特别规定〉》、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风
险管理规定》”)和其他有关法律法规的规定,以及《东方红货币市场基金基金
合同》(以下简称“基金合同”)编写。
    本招募说明书阐述了本基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资
决策有关的全部必要事项,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
    本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
    本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由上海
东方证券资产管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供
未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说明。
    本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。招募说明书主要向投资者披
露与本基金相关事项的信息,是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的要约
邀请文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基
金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接
受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投
资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。




                                     5
                             二、释义
     在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
     1、基金或本基金:指东方红货币市场基金
     2、基金管理人:指上海东方证券资产管理有限公司
     3、基金托管人:指中国工商银行股份有限公司
     4、基金合同:指《东方红货币市场基金基金合同》及对本基金合同的任何
有效修订和补充
     5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《东方红货币市
场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
     6、招募说明书或本招募说明书:指《东方红货币市场基金招募说明书》及
其定期的更新
     7、基金份额发售公告:指《东方红货币市场基金基金份额发售公告》
     8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
     9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过,2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第
三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十二届
全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于
修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券
投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
     10、《销售办法》:指自 2013 年 6 月 1 日起实施的《证券投资基金销售管
理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
     11、《信息披露管理办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7
月 1 日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修

     12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实

                                     6
施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
     13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年
10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时作出的修订
     14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
     15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员

     16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
     17、个人投资人:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
     18、机构投资人:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
     19、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内
依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资人
     20、投资人:指个人投资人、机构投资人和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
     21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

     22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
     23、销售机构:指上海东方证券资产管理有限公司以及符合《销售办法》和
中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金
销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构
     24、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
     25、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为上海东方证券资
产管理有限公司或接受上海东方证券资产管理有限公司委托代为办理登记业务

                                    7
的机构
    26、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
    27、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金的基
金份额变动及结余情况的账户
    28、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
    29、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
    30、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过 3 个月
    31、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
    32、日:公历日
    33、月:公历月
    34、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
    35、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
    36、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
    37、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
    38、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
    39、《业务规则》:指《中国证券登记结算有限责任公司开放式证券投资基
金及证券公司集合资产管理计划份额登记及资金结算业务指南》、《上海东方证
券资产管理有限公司开放式基金业务规则》以及中国证券登记结算有限责任公司
其他适用于证券投资基金的业务规则
    40、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
    41、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

                                    8
请购买基金份额的行为
     42、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
     43、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
     44、转托管:指基金份额持有人在本基金的同一登记系统内不同销售机构之
间实施的变更所持基金份额销售机构的操作
     45、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定定投申购日在投资人指定银
行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
     46、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%的情形
     47、元:指人民币元
     48、基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
     49、摊余成本法:指计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并
考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法平均摊销,每日计提
损益
     50、每万份基金已实现收益:指按照相关法规计算的每万份基金份额的日已
实现收益
     51、7 日年化收益率:指以最近 7 日(含节假日)收益所折算的年资产收益

     52、销售服务费:指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用,该
笔费用从基金财产中扣除,属于基金的营运费用
     53、基金份额分类:本基金可以根据销售方式、登记机构或单个基金账户持有
的基金份额数量等的不同,对投资人持有的基金份额进行分类。本基金分设五类基

金份额,即 A 类基金份额、B 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额和 E 类基金

份额。五类基金份额分设不同的基金代码,收取不同的销售服务费并分别公布每万
                                     9
份基金已实现收益和 7 日年化收益率

    54、升级:指当投资人在单个基金账户内 A 类与 B 类基金份额合计达到或超
过 B 类基金份额最低份额要求时,本基金的登记机构自动将基金份额持有人相关
基金账户下 A 类基金份额升级为 B 类基金份额
    55、降级:指当投资人在单个基金账户内 A 类与 B 类基金份额合计低于 B
类基金份额最低份额要求时,本基金的登记机构自动将基金份额持有人相关基金
账户下 B 类基金份额降级为 A 类基金份额
    56、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
    57、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
    58、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
    59、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值、每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率的过程
    60、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因
发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
    61、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站
及其他媒介
    62、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免并不能克服,且在基
金合同由基金托管人、基金管理人签署之日后发生的,使基金合同当事人无法全
部履行或无法部分履行基金合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自
然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他
突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易




                                    10
                     三、基金管理人
    (一)基金管理人概况
    本基金基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司,基本信息如下:
    名称:上海东方证券资产管理有限公司
    住所:上海市黄浦区中山南路318号31层
    办公地址:上海市黄浦区中山南路318号2号楼31、37、39、40层
    法定代表人:潘鑫军
    设立日期:2010年7月28日
    批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2010]518号
    开展公开募集证券投资基金业务批准文号:证监许可[2013]1131号
    组织形式:有限责任公司
    注册资本:3亿元人民币
    存续期限:持续经营
    联系电话:(021)63325888
    联系人:彭轶君
    股东情况:东方证券股份有限公司持有公司100%的股权。
    公司前身是东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部,2010年7月28日
经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管理
子公司的批复》(证监许可[2010]518号)批准,由东方证券股份有限公司出资3
亿元,在原东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部的基础上正式成立,是
国内首家获批设立的券商系资产管理公司。
    (二)主要人员情况
    1、基金管理人董事会成员
    潘鑫军先生,董事长,1961 年出生,中共党员,工商管理硕士,高级经济
师。曾任中国人民银行上海分行长宁区办事处愚园路分理处出纳、副组长,工商
银行上海分行长宁区办事处愚园路分理处党支部书记,工商银行上海分行整党办
公室联络员,工商银行上海分行组织处副主任科员,工商银行上海分行长宁支行
                                  11
工会主席、副行长(主持工作)、行长、党委书记兼国际机场支行党支部书记,
东方证券股份有限公司党委副书记、总裁、董事长兼总裁,汇添富基金管理有限
公司董事长,上海东方证券资本投资有限公司董事长,东方金融控股(香港)有
限公司董事。现任东方证券股份有限公司党委书记、董事长、执行董事,东方花
旗证券有限公司董事长,上海东方证券资产管理有限公司董事长。
    金文忠先生,董事,1964 年出生,中共党员,经济学硕士,经济师。曾任
上海财经大学财经研究所研究员,上海万国证券办公室主任助理、发行部副经理
(主持工作)、研究所副所长、总裁助理兼总裁办公室副主任,野村证券企业现
代化委员会项目室副主任,东方证券股份有限公司党委委员、副总裁、证券投资
业务总部总经理,杭州东方银帝投资管理有限公司董事长,东方金融控股(香港)
有限公司董事、东方花旗证券有限公司董事。现任东方证券股份有限公司党委副
书记、执行董事、总裁,上海东证期货有限公司董事长,上海东方证券资本投资
有限公司董事长,上海东方证券创新投资有限公司董事,上海东方证券资产管理
有限公司董事。
    杜卫华先生,董事,1964 年出生,中共党员,工商管理学硕士、经济学硕
士,副教授。曾任上海财经大学金融学院教师,东方证券股份有限公司营业部经
理,经纪业务总部总经理助理、副总经理,营运管理总部总经理,人力资源管理
总部总经理,总裁助理,职工监事。现任东方证券股份有限公司职工董事、副总
裁、工会主席,上海东方证券资本投资有限公司董事,上海东方证券创新投资有
限公司董事,上海东方证券资产管理有限公司董事。
    任莉女士,董事、总经理、公开募集基金管理业务负责人、财务负责人,1968
年出生,社会学硕士、工商管理硕士。拥有十多年海内外市场营销经验,曾任东
方证券股份有限公司资产管理业务总部副总经理,上海东方证券资产管理有限公
司总经理助理、副总经理、联席总经理、董事会秘书。现任上海东方证券资产管
理有限公司董事、总经理、公开募集基金管理业务负责人、财务负责人。
    杨斌先生,董事,1972 年出生,中共党员,经济学硕士。曾任中国人民银
行上海分行非银行金融机构管理处科员,上海证监局稽查处科员、案件审理处科
员、副主任科员、案件调查一处主任科员、机构监管一处副处长、期货监管处处
长、法制工作处处长;现任东方证券股份有限公司首席风险官兼合规总监兼稽核
总部总经理、上海东证期货有限公司董事、东方金融控股(香港)有限公司董事、
                                   12
东方花旗证券有限公司董事、上海东方证券资产管理有限公司董事、长城基金管
理有限公司监事。
    2、基金管理人监事
    陈波先生,监事,1971 年出生,中共党员,经济学硕士。曾任东方证券投
资银行业务总部副总经理,东方证券股份有限公司上市办副主任、上海东方证券
资本投资有限公司副总经理(主持工作)。现任上海东方证券资本投资有限公司
董事、总经理,上海东方证券资产管理有限公司监事。
    3、经营管理层人员
    任莉女士,总经理(简历请参见上述关于董事的介绍)。
    饶刚先生,副总经理,1973 年出生,硕士研究生。曾任兴业证券职员,富
国基金管理有限公司研究员、固定收益部总经理兼基金经理、总经理助理,富国
资产管理(上海)有限公司总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经
理兼固定收益研究部总经理。曾荣获中证报 2010 年金牛特别基金经理奖(唯一
固定收益获奖者)、2012 年度上海市金融行业领军人才,在固定收益投资领域
具有丰富的经验。
    周代希先生,副总经理,1980 年出生,中共党员,硕士研究生。曾任深圳
证券交易所会员管理部经理、金融创新实验室高级经理、固定收益与衍生品工作
小组执行经理,兼任深圳仲裁委员会仲裁员。现任上海东方证券资产管理有限公
司副总经理。曾荣获“证券期货监管系统金融服务能手”称号等,在资产证券化
等结构融资领域具有丰富的经验。
    张锋先生,副总经理,1974 年出生,硕士研究生。曾任上海财政证券公司
研究员,兴业证券股份有限公司研究员,上海融昌资产管理有限公司研究员,信
诚基金管理有限公司股票投资副总监、基金经理,上海东方证券资产管理有限公
司基金投资部总监、私募权益投资部总经理、执行董事、董事总经理。现任上海
东方证券资产管理有限公司副总经理兼公募集合权益投资部总经理,拥有丰富的
证券投资经验。
    林鹏先生,副总经理,1976 年出生,硕士研究生。曾任东方证券研究所研
究员、资产管理业务总部投资经理,上海东方证券资产管理有限公司投资部投资
经理、专户投资部资深投资经理、基金投资部基金经理、执行董事、董事总经理。
现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理兼公募权益投资部总经理,拥有丰
                                  13
富的证券投资经验。

    汤琳女士,副总经理,1981 年出生,本科学士。曾任东方证券股份有限公
司资产管理业务总部市场营销经理,上海东方证券资产管理有限公司综合管理部
副总监、综合管理部总经理、董事总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司
董事会秘书、副总经理兼综合管理部总经理。
    4、合规总监、首席风险官

    李云亮先生,合规总监兼首席风险官,1978 年出生,博士研究生。曾任重
庆理工大学计算机学院大学讲师,重庆证监局机构监管处副调研员,西南证券股
份有限公司证券资管部总经理,金鹰基金管理有限公司副总经理,深圳前海金鹰
资产管理有限公司董事长,金鹰基金管理有限公司督察长。现任上海东方证券资
产管理有限公司合规总监、公开募集基金管理业务合规负责人、首席风险官、首
席信息官(兼)、合规与风险管理部总经理(兼)。
    5、公开募集基金管理业务合规负责人(督察长)

    李云亮先生,公开募集基金管理业务合规负责人(简历请参见上述关于合规
总监、首席风险官的介绍)。
    6、本基金基金经理
    (1)现任基金经理
    徐觅先生,生于1984年,复旦大学管理学学士,自2007年起开始证券行业工
作。历任长信基金管理有限责任公司基金事务部基金会计、交易管理部债券交易
员,广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员,富国基金管理有限公司固定
收益部基金经理助理,上海东方证券资产管理有限公司私募固定收益投资部投资
经理。现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理。2016
年12月起任东方红益鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年8月起任东方
红汇利债券型证券投资基金和东方红汇阳债券型证券投资基金基金经理。2017
年9月起任东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金和东方红货币市
场基金基金经理。2018年3月起任东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资
基金基金经理。2018年5月起任东方红配置精选混合型证券投资基金基金经理。
2018年10月起任东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
    李燕女士,生于1978年,东北财经大学经济学硕士,自2001年起开始证券行

                                  14
业工作。历任国信证券股份有限公司电子商务部职员,富国基金管理有限公司运
营部基金会计、基金会计主管、总监助理、副总监,上海东方证券资产管理有限
公司固定收益研究部业务总监。现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收
益投资部基金经理。2017年10月起任东方红货币市场基金基金经理。
    丁锐女士,牛津大学理学硕士,证券从业7年。历任交通银行股份有限公司
资产管理业务中心投资经理,交银施罗德基金管理有限公司专户投资部投资经理
助理,上海东方证券资产管理有限公司私募固定收益投资部投资经理助理。现任
上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理。2018年11月起任
东方红货币市场基金基金经理。
    (2)历任基金经理
    纪文静女士,2017年8月至2018年11月任东方红货币市场基金基金经理。
    7、公募产品投资决策委员会成员
    公募产品投资决策委员会成员构成如下:主任委员饶刚先生,委员林鹏先生,
委员胡伟先生,委员纪文静女士,委员周云先生,委员刚登峰先生。
    8、上述人员之间不存在近亲属关系。
    (三)基金管理人的职责
    1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记等事宜;
    2、办理基金备案手续;
    3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产;
    4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的
经营方式管理和运作基金财产;
    5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管
理,分别记账,进行证券投资;
    6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
    7、依法接受基金托管人的监督;

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    8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方
法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,
各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率;
    9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
    10、编制季度、半年度和年度基金报告;
    11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及
报告义务;
    12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露;
    13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人
分配基金收益;
    14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
    15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
    16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关
资料15年以上;
    17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保
证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公
开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
    18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配;
    19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并
通知基金托管人;
    20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
    21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金
托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人
利益向基金托管人追偿;

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    22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任;
    23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为;
    24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生
效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息
在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
    25、执行生效的基金份额持有人大会的决议;
    26、建立并保存基金份额持有人名册;
    27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
    (四)基金管理人关于遵守法律法规的承诺
    1、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运
作办法》、《销售办法》、《信息披露管理办法》等法律法规的相关规定,并建
立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违法违规行为的发生;
    2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》,建立健全的内部
控制制度,采取有效措施,防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生:
    (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
    (2)不公平地对待管理的不同基金财产;
    (3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
    (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
    (5)侵占、挪用基金财产;
    (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动;
    (7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
    (8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
    3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国
家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
    (1)越权或违规经营;
    (2)违反基金合同或托管协议;

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    (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;
    (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
    (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
    (6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;
    (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从
事相关的交易活动;
    (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,
扰乱市场秩序;
    (9)贬损同行,以提高自己;
    (10)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
    (11)以不正当手段谋求业务发展;
    (12)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
    (13)其他法律、行政法规和中国证监会规定禁止的行为。
    (五)基金管理人关于禁止性行为的承诺
    为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
    1、承销证券;
    2、违反规定向他人贷款或提供担保;
    3、从事承担无限责任的投资;
    4、买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;
    5、向基金管理人、基金托管人出资;
    6、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;
    7、法律、行政法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。
    如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适
当程序后可不受上述规定的限制。
    (六)基金经理承诺
    1、依照有关法律法规和《基金合同》的规定,本着谨慎的原则为基金份额
持有人谋取最大利益;
    2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;

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    3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从
事相关的交易活动;
    4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
    (七)基金管理人的内部控制制度
    1、内部控制的原则
    (1)健全性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或
机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
    (2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维
护内控制度的有效执行。
    (3)独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,
基金管理人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。
    2、内部控制的组织架构
    基金管理人根据有关法律法规和章程的规定,建立了规范的治理机构和议事
规则,明确了决策、执行、监督等方面的职责权限,形成了科学有效的职责分工
和制衡机制。董事会、监事、经营管理层能够根据公司章程以及有关议事规则运
行并行使职权。
    基金管理人设董事会,对股东负责。董事会有5名董事组成,设董事长1人。
董事会下设合规与风险管理委员会。基金管理人已制定董事会议事规则,规定了
董事会会议的召开及表决程序和职责等。
    基金管理人设监事1名。公司监事依照法律及章程的规定负责检查财务和合
规管理;对董事、总经理及其他高级管理人员执行职务时违反法律、法规或者章
程的行为进行监督;督促落实风险管理体系的建立和实施及相关事项的整改;并
就涉及基金管理人风险的重大事项向股东汇报。
    经营管理层负责组织实施董事会决议,主持基金管理人的经营管理工作,负
责经营管理中风险管理工作的日常运行。负责董事会授权范围内重大经营项目和
创新业务的风险评估和决策。基金管理人已制定《上海东方证券资产管理有限公
司总经理工作会议议事规则》,对公司总经理办公会议的种类及程序做出了明确
规定。经营管理层下设投资决策委员会、产品委员会、风险控制委员会、信息技

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术战略发展和治理委员会,并分别制定了相应的议事规则,对各项重大业务及投
资进行决策与风险控制。
    3、内部控制制度
    内部控制制度指规范内部控制的一系列规章制度和业务规则,是内部控制的
重要组成部分。内部控制制度制订的基本依据为法律法规、中国证监会及其他主
管部门有关文件的规定。内部控制制度分为四个层次:
    (1)《公司章程》——指经股东批准的《公司章程》,是基金管理人制定
各项基本管理制度和具体管理规章的指导性文件;
    (2)内部控制大纲——是对《公司章程》规定的内部控制原则的细化和展
开,是各项基本管理制度的纲要和总揽;
    (3)公司基本管理制度——是基金管理人在经营管理宏观方面进行内部控
制的制度依据。基本管理制度须经董事会审议并批准后实施。基本管理制度包括
但不限于风险管理制度、投资管理制度、基金会计核算办法、信息披露管理办法、
监察稽核制度、信息技术管理制度、业绩评估考核制度和危机处理制度等;
    (4)部门规章制度以及业务流程——部门规章制度以及业务流程是在公司
基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则
等的具体说明。它不仅是基金管理人的业务、管理、监督的需要,同时也是避免
工作中主管随意性的有效手段。部门制度及具体管理规章根据总经理办公会的决
定进行拟订、修改,经总经理办公会批准后实施的。制定的依据包括法律法规、
证监会规定和《公司章程》及公司基本管理制度。
    4、基金管理人关于内部控制的声明
    (1)本基金管理人承诺以上内部控制的披露真实、准确。
    (2)本基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部
控制制度。
    (3)本基金管理人承诺将积极配合外部风险监督工作。




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                      四、基金托管人
    (一)基金托管人基本情况
    名称:中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)
    注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
    成立时间:1984年1月1日
    法定代表人:陈四清
    注册资本:人民币34,932,123.46万元
    联系电话:010-66105799
    联系人:郭明
    (二)主要人员情况
    截至2018年12月,中国工商银行资产托管部共有员工202人,平均年龄33岁,
95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技
术职称。
    (三)基金托管业务经营情况
    作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提供
托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理
和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履
行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安
全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银
行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、
社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投
资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信
贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐
全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以
为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2018 年 12 月,中国工商银行共托管证
券投资基金 923 只。自 2003 年以来,中国工商银行连续十五年获得香港《亚洲
货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券
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时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 64 项最佳托管银行大奖;
是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认
可和广泛好评。
    (四)基金托管人的内部控制制度
    中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产
托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一
手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管
理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心
培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作
来做。从2005年至今共十二次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的
ISAE3402审阅,全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方
对中国工商银行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认
可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接
轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工
作手段。
    1、内部风险控制目标
    保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法
经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监
控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持
有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
    2、内部风险控制组织结构
    中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监
察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部
各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务
部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作
的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关
法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内
实施具体的风险控制措施。
    3、内部风险控制原则

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    (1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,
并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
    (2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序
和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的
部门、岗位和人员。
    (3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按
照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规
章制度。
    (4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金
资产和其他委托资产的安全与完整。
    (5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时
修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。
    (6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和
控制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控
制度的制定和执行部门。
    4、内部风险控制措施实施
    (1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明
确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系
列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、
人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。
    (2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策
略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查
资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措
施,督促职能管理部门改进。
    (3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互
控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人
为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。
并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防
范与控制理念。

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    (4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务
营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效
益最大化目的。
    (5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部
风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行
风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。
    (6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数
据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
    (7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基
于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演
练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订
时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在
发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。
    5、资产托管部内部风险控制情况
    (1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在
总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资
产托管业务健康、稳定地发展。
    (2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至
下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产
托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每
位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制
的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
    (3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持
把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多
年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业
务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项
业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。
    (4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。
资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调

                                    24
规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随
着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管
部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业
务生存和发展的生命线。
    (五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
    根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人
对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与
银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基
金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登
载基金业绩表现数据等进行监督和核查,其中对基金的投资比例的监督和核查自
基金合同生效之后六个月开始。
    基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有
关基金法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金
管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限
期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管
理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国
证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,
同时通知基金管理人限期纠正。




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                      五、相关服务机构
       (一)基金销售机构
    1、直销机构
    (1)直销中心
    名称:上海东方证券资产管理有限公司
    住所:上海市黄浦区中山南路318号31层
    办公地址:上海市黄浦区中山南路318号2号楼37层
    法定代表人:潘鑫军
    联系电话:(021)33315895
    传真:(021)63326381
    联系人:于莉
    公司网址:www.dfham.com
    (2)网上交易系统
    网上交易系统包括基金管理人公司网站(www.dfham.com)、东方红资产管
理APP、基金管理人微信服务号和基金管理人指定且授权的电子交易平台。个人
投资者可登录基金管理人网站(www.dfham.com)、东方红资产管理APP、基金管
理人微信服务号和基金管理人指定且授权的电子交易平台,在与基金管理人达成
网上交易的相关协议、接受基金管理人有关服务条款、了解有关基金网上交易的
具体业务规则后,通过基金管理人网上交易系统办理开户、认购、申购、赎回等
业务。
    2、代销机构
    (1)上海天天基金销售有限公司
    注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
    公司地址:上海市徐汇区龙田路195号天华信息科技园南区3C座7楼(天天基
金)
    法定代表人:其实

                                    26
联系电话:021-54509988
传真:021-64385308
联系人:胡阅
客服电话:4001818188
网址:www.1234567.com.cn
(2)上海银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路168号
办公地址:上海市银城中路168号
法定代表人:金煜
联系电话:021-68475888
传真:021-68476111
联系人:王景斌
客服电话:95594
公司网站:www.bosc.cn
(3)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人:杨文斌
联系电话:(021)20211842
传真:(021) 68596916
联系人:高源
客服电话:4007009665
公司网站:www.ehowbuy.com
(4)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
法定代表人:肖雯
联系电话:020-89629099
传真:020-89629011

                                27
   联系人:黄敏嫦
   客户服务电话:020-89629066
   网址:www.yingmi.cn
   (5)北京展恒基金销售有限公司
   注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
   办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层
   法定代表人:闫振杰
   联系人:李露平
   电话:010-59601366-7024
   传真:010-62020355
   邮政编码:100029
   客户服务电话:4008188000
   公司网站:www.myfund.com
   (6)东方证券股份有限公司
   注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层
   办公地址:上海市中山南路318号2号楼13层、21层-23层、25层-29层、32
层、36层、39层、40层
   法定代表人:潘鑫军
   联系电话:(021)63325888
   联系人:黄静
   客服电话:(021)95503
   公司网站:www.dfzq.com.cn
   (7)诺亚正行基金销售有限公司
   注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
   办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号东码头园区C栋
   法定代表人:汪静波
   联系人:朱了
   电话:021-80358749
   传真:021-38509777

                                   28
   客服电话:400-821-5399
   公司网站:www.noah-fund.com
   (8)嘉实财富管理有限公司
   注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层
5312-15单元
   办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
   法定代表人:赵学军
   联系电话:021-38789658-5834
   传真:021-68880023
   联系人:李雯
   客服电话:4000218850
   网址:www.harvestwm.cn
   (9)深圳众禄基金销售股份有限公司
   注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801
   办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
   法定代表人:薛峰
   联系电话:0755-33227950
   传真:0755-82080798
   联系人:童彩平
   客服电话:4006788887
   公司网站:www.zlfund.cn
   (10)招商银行股份有限公司
   注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
   办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
   法定代表人:李建红
   联系电话:(0755)83198888
   传真:(0755)83195050
   联系人:邓炯鹏
   客服电话:95555

                                 29
公司网站:www.cmbchina.com
(11)中国光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
办公地址:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
法定代表人:李晓鹏
联系电话:010-63636235
传真:010-63636713
联系人:张谞
客服电话:95595
网址:www.cebbank.com
(12)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区金融大街25号
法定代表人:田国立
传真:010-66275654
客服电话:95533
公司网站:www.ccb.com
(13)平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号
法定代表人:谢永林
联系电话:021-38637673
联系人:张莉
客服电话:95511
公司网站:www.bank.pingan.com
(14)长江证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市新华路特8号
办公地址:湖北省武汉市新华路特8号
法定代表人:李新华

                                30
   联系人:吴麟
   联系电话:027-65799999
   传真:027-85481900
   客服电话:95579
   网址:www.95579.com
   (15)华泰证券股份有限公司
   注册地址:南京市江东中路228号
   办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南
大道4011号港中旅大厦18楼
   法定代表人:周易
   联系电话:025-83387249
   传真:025- 83387254
   客服电话:95597
   网址:www.htsc.com.cn
   (16)上海东证期货有限公司
   注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路500号上海期货大厦14层
   办公地址:上海市黄浦区中山南路318号35层
   法定代表人:卢大印
   联系人:张敏圆
   联系电话:021-63325888-4259
   传真:021-63326752
   客服电话:400-885-9999
   网址:www.dzqh.com.cn
   (17)中泰证券股份有限公司
   注册地址:山东省济南市市中区经七路86号
   办公地址:山东省济南市市中区经七路86号
   法定代表人:李玮
   传真:0531-68889357
   客服电话:95538

                                   31
网址:www.zts.com.cn
(18)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路188号
办公地址:上海市银城中路188号
法定代表人:彭纯
联系电话:021-58781234
传真:021-58408483
联系人:陈铭铭
客服电话:95559
公司网站:www.bankcomm.com
(19)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:洪崎
客服电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn
(20)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
法定代表人:钟斐斐
联系电话:010-61840688
传真:010-84997571
联系人:候芳芳
客服电话:400-159-9288
公司网址:www.danjuanapp.com
(21)宁波银行股份有限公司
注册地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
法定代表人:陆华裕

                                32
   传真:0574-87050024
   客服电话:95574
   公司网站:www.nbcb.com.cn
   (22)上海浦东发展银行股份有限公司
   注册地址:上海市中山东一路12号
   办公地址:上海市北京东路689号
   法定代表人:高国富
   联系电话:(021)61618888
   传真:(021)63230807
   联系人:杨国平、吴蓉
   客服电话:95528
   公司网站:www.spdb.com.cn
   (23)平安证券股份有限公司
   注册地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层
   法定代表人:何之江
   客户服务电话:4000188288
   公司网站:stock.pingan.com
   基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售
本基金,并及时公告。
    (二)登记机构
   名称:中国证券登记结算有限责任公司
   住所:北京市西城区太平桥大街17号
   办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
   法定代表人:周明
   电话:010-58598853
   传真:010-58598907
   联系人:赵亦清
    (三)出具法律意见书的律师事务所
   名称:上海市通力律师事务所

                                   33
   住所:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层
   办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层
   负责人:俞卫锋
   电话:(021)31358666
   传真:(021)31358600
   联系人:陈颖华
   经办律师:黎明、陈颖华
    (四)审计基金财产的会计师事务所
   名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
   注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507
单元01室
   办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼
   法人代表:李丹
   经办注册会计师:陈熹、叶尓甸
   电话:021-23238888
   传真:021-23238800
   联系人:乐美昊




                                  34
                       六.基金份额的分类
    (一)基金份额分类
    本基金根据销售方式、登记机构或单个基金账户持有的基金份额数量等的不
同,对投资人持有的基金份额进行分类。各类别基金份额可分设不同基金代码,
并分别公布各类基金份额的每万份基金已实现收益和基金 7 日年化收益率。
    本基金分设五类基金份额:A 类基金份额、B 类基金份额、C 类基金份额、D
类基金份额和 E 类基金份额。其中,A 类基金份额、B 类基金份额和 E 类基金份
额的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,C 类基金份额和 D 类基金份额
的登记机构为上海东方证券资产管理有限公司。
    A 类基金份额的基金代码为 005056;
    B 类基金份额的基金代码为 005057;
    E 类基金份额的基金代码为 005058;
    C 类基金份额的基金代码为 007864;
    D 类基金份额的基金代码根据管理人后续公告为准。
    根据基金实际运作情况,在履行必要的程序后,基金管理人可对基金份额分
类进行调整并公告。
    (二)基金份额类别的限制
    本基金 A 类基金份额、B 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额和 E 类
基金份额的具体规定、相关限制等规定如下:
            A 类基金   B 类基金份额   E 类基金份额   C 类基金份额   D 类基金份额
            份额
 份额升降   参与升     参与升降级     不参与         不参与         不参与
 级         降级
 销售服务   0.25%      0.01%          0. 1%          0.25%          0.1%
 费率(年
 费率)
 首次认     100 元     500 万元       100 元         0.01 元        0.01 元
 (申)购
 最低金额
 追加认     0.01 元    0.01 元        0.01 元        0.01 元        0.01 元

                                        35
 (申)购
 最低金额
 账户最低   1份      500 万份(按基   1份         0.01 份        0.01 份
 基金份额            金账户统计)
 余额


注1:A类和E类基金份额持有人因赎回、转换等原因导致其单个基金交易账户内剩余的该类
基金份额低于1份时,登记机构可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理;B类基金份额
持有人因赎回、转换等原因导致其单个基金账户内剩余的该类基金份额低于500万份的(按
基金账户统计)将自动降为A类份额;C类和D类基金份额持有人因赎回、转换等原因导致其
单个基金交易账户内剩余的该类基金份额低于0.01份时,登记机构可对该剩余的基金份额自
动进行强制赎回处理。
    在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提
下,基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后,无需召开基金
份额持有人大会审议,调整认(申)购各类基金份额的最低金额限制、各类基金
份额的具体销售机构、基金份额分类办法及规则,停止现有基金份额类别的销售
或者增加新的基金份额类别,基金管理人必须在开始调整之日前依照《信息披露
管理办法》在指定媒介上刊登公告。
    (三)基金份额类别转换限制
    投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别,不同基金份额类别之间不得
互相转换,但依据招募说明书约定因认购、申购、赎回、基金转换、收益结转等
交易而发生基金份额自动升级或者降级的除外。
    (四)基金份额的自动升降级
    1、A 类基金份额和 B 类基金份额根据持有人基金份额在单个基金账户内保
留的基金份额进行升级和降级,C 类基金份额、D 类基金份额和 E 类基金份额不
参与升级和降级的判断和处理。
    2、份额升降级按基金账户统计时,份额升降级适用投资者在同时销售本基
金 A 类和 B 类基金份额的销售机构的基金交易账户下持有的基金份额,因而销售
机构在代销本基金时需同时代销 A 类基金份额和 B 类基金份额。
    3、B 类基金份额最低份额要求为 500 万份。本基金份额持有人单个基金账
户内 A 类与 B 类基金份额合计达到或超过 500 万份时,本基金的登记机构自动将
基金份额持有人相关基金账户下 A 类基金份额升级为 B 类基金份额;若本基金份
额持有人单个基金账户内 A 类与 B 类基金份额合计低于 500 万份时,本基金的登
                                        36
记机构自动将基金份额持有人相关基金账户下 B 类基金份额降级为 A 类基金份
额。
       (五)重要提示
    1、投资人认/申购申请确认成交后,投资者实际获得的基金份额类别以本基
金的登记机构根据上述业务规则确认的基金份额类别为准。
    2、本基金 A 类、B 类、C 类、D 类、E 类基金份额的基金代码不同,投资人
在提交赎回等交易申请时,应审慎判断自身是否符合相应类别投资金额要求,并
正确填写基金份额的代码,因错误填写基金代码所造成的赎回等交易申请确认失
败的后果由投资人自行承担。
    3、本基金 A 类、B 类基金份额的有自动升降级机制,投资人申购 B 类基金
份额,但因其单个基金账户内 A 类与 B 类基金份额合计少于 500 万份而降级为 A
类份额,将按照 A 类基金份额的收费标准收取销售服务费;投资人赎回或者转换
B 类基金份额导致单个基金账户内 A 类与 B 类基金份额合计少于 500 万份而降级
为 A 类基金份额,也将按照 A 类基金份额的收费标准收取销售服务费。




                                   37
                     七、基金的募集
   本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基
金合同》及其他有关规定募集,募集申请经中国证监会2017年5月3日证监许可
【2017】635号文准予注册。
    (一)基金类型
   货币市场基金。
    (二)基金运作方式
   契约型开放式。
    (三)基金存续期限
   不定期。
    (四)基金募集情况
   募集期为2017年8月22日。经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
验资,按照每份基金份额面值人民币1.00元计算,募集期共募集
1,318,025,863.23份基金份额(含利息转份额),有效认购户数为3,182户。




                                 38
                  八、基金合同的生效
    (一)基金合同生效
    根据有关规定,本基金满足《基金合同》生效条件,《基金合同》于2017
年8月25日正式生效。自《基金合同》生效日起,本基金管理人正式开始管理本
基金。
    (二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
    《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人
或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披
露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出
解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金
份额持有人大会进行表决。
    法律法规另有规定时,从其规定。




                                  39
       九、基金份额的申购、赎回与转换
    (一)申购和赎回场所
    本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人
在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况针对某类份额变更
或增减销售机构,并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的
营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
    (二)申购和赎回的开放日及时间
    1、开放日及开放时间
    投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
    基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但
应在实施日前依照《信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
    2、申购、赎回开始日及业务办理时间
    基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。
    基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。
    在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
    本基金于2017年10月19日开放申购、赎回业务。
    基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的,视为下一开放日的申购、赎回或转换申请。
    (三)申购与赎回的原则

                                  40
    1、“确定价”原则,即申购、赎回价格以每份基金份额净值为1.00元的基
准进行计算;
    2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
    3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
    4、投资者在全部赎回本基金份额余额时,其账户内待结转的基金收益将全
部结转,再进行赎回款项结算;部分赎回基金份额时,将自动按部分赎回份额占
投资者基金账户基金份额总份额的比例结转当前赎回部分累计收益,再进行赎回
款项结算。
    基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公
告。
       (四)申购与赎回的程序
    1、申购和赎回的申请方式
    投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
    2、申购和赎回的款项支付
    投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申
购申请成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。
    基金份额持有人递交赎回申请,持有足够的基金份额余额,赎回申请成立;
登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+
7 日(包括该日)内支付赎回款项。遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统
故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素
影响业务处理流程,则赎回款项的支付时间可相应顺延。在发生巨额赎回或基金
合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基
金合同有关条款处理。
    3、申购和赎回申请的确认
    基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日(包括该日)
内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包

                                  41
括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情
况。
    销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请已获得确认,而仅代表销售
机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请
的确认情况,投资者应及时查询。若申购不成功或无效,则申购款项退还给投资
人。
    基金管理人可以在不违反法律法规的前提下,对上述业务办理时间进行调
整,并提前公告。
       (五)申购和赎回的数额限定
    1、投资者通过代销机构、基金管理人直销中心(柜台)首次申购本基金 A
类基金份额的最低金额为 100 元,追加申购本基金 A 类基金份额的最低金额为
0.01 元。
    投资者通过代销机构、基金管理人直销中心(柜台)首次申购本基金 B 类基
金份额的最低金额为 500 万元,追加申购的最低金额为 0.01 元。
    投资者通过管理人直销机构的网上交易系统首次申购本基金 E 类基金份额
的最低金额为 100 元,追加申购的最低金额为 0.01 元。
    投资者首次申购本基金 C 类基金份额和 D 类基金份额的最低金额为 0.01 元,
追加申购本基金 C 类基金份额和 D 类基金份额的最低金额为 0.01 元。
    投资者当日分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。
    各销售机构在不低于上述规定的前提下,可根据自己的情况调整首次最低申
购金额和追加最低申购金额限制,具体金额限制和交易级差以各销售机构的规定
为准。
    2、对于本基金 A 类基金份额,每个基金交易账户最低持有基金份额余额为
1 份;对于本基金 B 类基金份额,每个基金账户最低持有基金份额余额为 500 万
份;对于本基金 E 类基金份额,每个基金交易账户最低持有基金份额余额为 1
份;对于本基金 C 类基金份额和 D 类基金份额,每个基金交易账户最低持有基金
份额余额为 0.01 份。
    A 类和 E 类基金份额持有人因赎回、转换等原因导致其单个基金交易账户内
剩余的该类基金份额低于 1 份时,登记机构可对该剩余的基金份额自动进行强制

                                    42
赎回处理;B 类基金份额持有人因赎回、转换等原因导致其单个基金账户内剩余
的该类基金份额低于 500 万份的(按基金账户统计)将自动降为 A 类份额;C 类
和 D 类基金份额持有人因赎回、转换等原因导致其单个基金交易账户内剩余的该
类基金份额低于 1 份时,登记机构可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处
理。
    3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,并依照《信
息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
    4、基金管理人可以对基金的总规模进行限制,并依照《信息披露管理办法》
的有关规定在指定媒介上公告。
    5、基金管理人可以规定本基金当日的申购金额上限,并依照《信息披露管
理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
    6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控
制,具体见基金管理人届时的相关公告。
    7、为了保护基金份额持有人的合法权益,基金管理人可以依照相关法律法
规以及基金合同的约定,在特定市场条件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的资
金申购,具体以基金管理人的公告为准。
    8、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回
份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露管理办法》的有
关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
       (六)申购和赎回的价格、费用及其用途
    1、本基金不收取申购费用。
    2、本基金在一般情况下不收取赎回费用。但出现以下情形之一:
    (1)当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交
易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时;
    (2)当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,
且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易

                                    43
日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时;
    为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,对当日单个基金份额持有人申
请赎回基金份额超过基金总份额的1%以上的赎回申请(超过1%的部分)征收1%
的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金资产。基金管理人与基金托管
人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。
    3、本基金的申购、赎回价格为每份基金份额净值人民币1.00元。
    4、基金申购份额的计算
    申购份额的计算公式为:
    申购份额=申购金额/1.00
    例:某投资人投资10万元申购本基金,则其可得到的申购份额为:
    申购份额=100,000.00/1.00=100,000.00份
    5、基金赎回金额的计算
    本基金的赎回采用“份额赎回、金额确认”的方式。投资人在赎回基金份额
时,基金份额对应的未付收益与赎回款一并支付给投资人,具体的计算方法为:
    1)不收取赎回费用的情形
    赎回金额=赎回份额×1.00元﹢赎回份额对应的未付收益
    例:某投资人持有本基金份额100,000份,赎回50,000份(无需收取强制赎
回费的情形),赎回份额对应的未付收益为1.50元,则其可得到的赎回金额为:
    赎回金额=50,000×1.00+1.50=50,001.50元
    2)超过基金总份额1%部分收取强制赎回费的情形
    例::某基金总份额10,000,000,000份,某投资者赎回500,000,000份,赎
回份额对应的未付收益为40,000.50元,则其可得到的赎回金额为:
    赎回金额=500,000,000×1.00+40,000.50-(500,000,000-10,000,000,000
×1%)×1.00×1%=496,040,000.50元
    6、本基金申购份额、余额的处理方式为:申购份额计算结果保留到小数点
后2位,小数点后2位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
    7、本基金赎回金额的处理方式为:赎回金额计算结果保留到小数点后2位,
小数点后2位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
    8、基金管理人可以在基金合同约定的范围内,在对现有基金份额持有人利

                                  44
益无实质性不利影响的情况下,调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收
费方式实施日前依照《信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
    (七)申购和赎回的登记
    投资者T日申购基金成功后,基金登记机构在T+1日为投资者登记权益并办理
登记手续,投资者自T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。
    投资者T日赎回基金成功后,基金登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益的
登记手续。
    基金管理人可以在法律法规允许的范围内,依法对上述登记办理时间进行调
整,但不得实质影响投资者的合法权益,并应在调整实施日前依照《信息披露管
理办法》的有关规定,在指定媒介公告。
    (八)拒绝或暂停申购的情形
    发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
    1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
    2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受
投资人的申购申请;当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的
活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托
管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值,并采取暂停接受基金申购申请
的措施。
    3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值。
    4、本基金出现当日已实现收益或累计未分配收益小于零的情形,为保护基
金份额持有人的利益,基金管理人可暂停本基金的申购。
    5、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
    6、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可
能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
    7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金
份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时,基金管理人有
权对该等申购申请进行部分确认或拒绝接受该等申购申请。
    8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致超过基金管理人设定

                                  45
的基金总规模上限、当日申购金额上限、单日净申购比例上限、单一投资人累计
持有的份额上限、单一投资人单日申购金额上限,基金管理人有权对该等申购申
请进行部分确认或拒绝接受该等申购申请。
    9、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的技术故障等异常
情况导致基金销售系统或基金登记系统或基金会计系统无法正常运行或无法办
理申购业务。
    10、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正
偏离度绝对值达到0.5%时。
    11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
    发生上述第1、2、3、4、6、9、10、11项暂停申购情形之一且基金管理人决
定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。
如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资
人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
    (九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
    发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项:
    1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
    2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收
投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项;当前一估值日基金资产净值50%以上的
资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不
确定性时,经与基金托管人协商确认后,并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基
金赎回申请的措施。
    3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值。
    4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
    5、出现继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,可暂
停接受投资人的赎回申请。
    6、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负
偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时,基金管理人决定采取暂停接受所有赎

                                  46
回申请并履行适当程序终止基金合同的。
    7、为公平对待不同类别基金份额持有人的合法权益,单个基金份额持有人
在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额10%的,基金管理人可以采取延
期办理部分赎回申请或者延缓支付赎回款项的措施。
    8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
    发生上述1、2、3、5、6、7、8项情形之一且基金管理人决定暂停接受基金
份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证
监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,
应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付
部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基
金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂
停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
    (十)巨额赎回的情形及处理方式
    1、巨额赎回的认定
    若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
    2、巨额赎回的处理方式
    当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。
    (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,
按正常赎回程序执行。
    (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的
前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎
回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,
投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自
动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获

                                  47
受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处
理,无优先权,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作
明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
    (3)在发生巨额赎回,且单个基金份额持有人赎回申请超过上一日基金总
份额30%的情形下,对单个基金份额持有人超过上一日基金总份额30%以上的赎回
申请,基金管理人应当延期办理赎回。对该单个基金份额持有人30%以内(含30%)
的赎回申请按普通基金份额持有人(即其他赎回申请未超过上一日基金总份额
30%以上的基金份额持有人)赎回程序(包括巨额赎回)办理,对该单个基金份
额持有人超过30%的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部分,该基金份额持
有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回,如投资人在提交赎回申请
时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。选择延期赎回的,
将自动转入下一个开放日继续赎回;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回
申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以
下一开放日该类基金份额的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到
全部赎回为止。
    (4)暂停赎回和延缓支付:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,
如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可
以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
    3、巨额赎回的公告
    当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当按照《信息披露管理办
法》及《运作办法》的有关规定通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式
在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒介上刊
登公告,并在公开披露日向中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证
监会派出机构备案。
    (十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
    1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会
备案,并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
    2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露管理办法》
的有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;

                                  48
也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另
行发布重新开放的公告。暂停结束,基金管理人按上述规定公告最近 1 个开放日
的各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。
       (十二)基金转换
    基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他产品之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并
提前告知基金托管人与相关机构。
       (十三)基金份额的转让
    在未来法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有
人通过中国证监会认可的交易场所或者通过其他方式进行份额转让的申请并由
登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,基
金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
       (十四)基金的非交易过户
    基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论
在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
人。
    继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
       (十五)基金的转托管
    基金份额持有人可办理已持有基金份额在同一登记系统内不同销售机构之
间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费,相关规则请参照
基金管理人届时发布的相关公告。
       (十六)定期定额投资计划

                                  49
    基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另
行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。
    (十七)基金的冻结和解冻
    基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
    (十八)基金的质押
    如未来相关法律法规允许登记机构办理基金份额的质押业务或其他基金业
务,登记机构将制定和实施相应的业务规则。




                                  50
                      十、基金的投资
       (一)投资目标
    在本金安全的前提下,确保基金资产的高流动性,追求超越业绩比较基准的
稳定收益。
       (二)投资范围
    本基金主要投资于流动性高、信用风险低、价格波动小的短期金融工具,包
括:
    1、现金;
    2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同
业存单;
    3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、
资产支持证券;
    4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
    法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变
基金投资目标、投资策略,不改变基金风险收益特征的条件下,在履行适当程序
后,本基金可参与其他货币市场工具的投资。具体投资比例限制按照相关法律法
规和监管规定执行。
       (三)投资策略
    本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平均剩余期限控制下的主
动性投资策略,利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,
在控制风险和保证流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。
    1、资产配置策略
    基于对国家宏观政策(包括:财政政策、货币政策等)的深入研究以及对央
行公开市场操作、资金供求、资金流动性、货币市场与资本市场的资金互动、市
场成员特征等因素的客观分析,形成对未来短期利率走势的判断,并据此根据不
同类别资产的收益率水平、资产的流动性、和风险特征,确定投资组合的总体资

                                   51
产配置策略。
    2、个券选择策略
    在基金投资的个券选择上,本基金首先将各券种的信用等级、剩余期限和流
动性进行初步筛选;然后,根据各券种的收益率与剩余期限的结构合理性,评估
其投资价值,进行再次筛选;最后,根据各券种的到期收益率波动性与可投资量,
决定具体投资比例。
    3、收益率曲线分析策略
    根据债券市场收益率曲线的动态变化以及隐含的即期利率和远期利率提供
的价值判断基础,结合对当期和远期资金面的分析,寻求在一段时期内获取因收
益率曲线变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。具体策略分为子弹策
略、哑铃策略和梯子策略。
    4、套利策略
    不同交易市场或不同交易品种受投资群体、交易方式、流动性等因素影响而
出现定价差异,从而产生套利机会。本基金在充分论证这种套利机会可行性的基
础上,适度进行跨市场或跨品种套利操作,增加超额收益。
    5、回购策略
    根据回购市场利率走势变化情况,在回购利率较低时,正回购质押,融资后
再投资于短期债券,由此提高基金收益水平。
    另一方面,把握收益率峰值的短线机会,如在新股发行、年末资金回笼时期
的季节效应,通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金拆借利率陡升的投资机
会。
    6、流动性管理策略
    本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通过现金
库存管理、回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基
金的现金流,在保证本基金资产充分流动性的基础上,获取较高收益。
    7、资产支持证券的投资策略
    当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主,仍处于初级阶段。
因而对于资产支持证券的投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,评
估个券价值和投资风险,选择相对价值较高的资产支持证券进行分散投资,以降

                                  52
低流动性风险,获得稳定收益。
    (四)投资限制
    1、组合限制
    本基金的投资组合将遵循以下限制:
    (1)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%
时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天,平均剩余存续期不得超过
120 天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易
日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%;
    (2)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%
时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天,平均剩余存续期不得超过
180 天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易
日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%;
    (3)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计未超过基金总份额的 20%
时,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过 120 天,平均剩余
存续期不得超过 240 天;
    (4)基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产
净值的比例合计不得超过 10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的
比例合计不得超过 2%。前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银
行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定
的其他品种;
    (5)同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人
的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过 10%,国债、中央银行票据、
政策性金融债券除外;
    (6)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不
得超过该证券的 10%;
    (7)本基金投资于有固定期限银行存款的比例,不得超过基金资产净值的
30%,但投资于有存款期限、根据协议可以提前支取的银行存款不受此比例限制;
    (8)本基金投资于具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同业存
单,合计不得超过基金资产净值的 20%;投资于不具有基金托管资格的同一商业

                                  53
银行的银行存款、同业存单,合计不得超过基金资产净值的 5%;
    (9)本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款
及其发行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的
10%;
    (10)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例
合计不得低于 5%;
    (11)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计未超过基金总份额的 20%
时,现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他
金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 10%;
    (12)到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资
产投资占基金资产净值的比例合计不得超过 30%;
    (13)除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交
易日累计赎回 30%以上的情形外,债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例
不得超过 20%;
    (14)基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资
产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;本基金持有的全部
资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;本基金持有的同一(指同
一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
    (15)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续
信用评级。本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的 AAA
级或相当于 AAA 级。持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投
资标准,本基金应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
    (16)基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
    (17)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40%;进入全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券
回购到期后不得展期;
    (18)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的 10%,因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

                                   54
    (19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
    (20)法律法规或监管部门对上述比例、限制另有规定的,从其规定。
    除上述(3)、(10)、(15)、(18)、(19)项外,由于市场波动、基
金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不
在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以达到标准,但中国
证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
    本基金投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,
应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,
并作为重大事项履行信息披露程序。
    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
    法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以调整后的规定为准。
    2、本基金不得投资于以下金融工具:
    (1)股票;
    (2)可转换债券、可交换债券;
    (3)信用等级在 AA+级以下的债券与非金融企业债务融资工具;
    (4)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调
整期的除外;
    (5)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
    本基金投资的债券与非金融企业债务融资工具须具有评级资质的资信评级
机构进行信用评级,信用评级主要参照主体信用评级,并结合基金管理人内部信
用评级进行独立判断与认定。
    法律法规或监管部门取消上述限制后,履行适当程序后,本基金不受上述规
定的限制。

                                    55
    3、禁止行为
    为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
    (1)承销证券;
    (2)违反规定向他人贷款或提供担保;
    (3)从事承担无限责任的投资;
    (4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;
    (5)向基金管理人、基金托管人出资;
    (6)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;
    (7)法律、行政法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行
为。
    如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定,基金管理人在履
行适当程序后,本基金可不受上述规定的限制或以调整后的规定为准。
    4、关联交易原则
    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份
额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按
照市场公平合理价格执行,并按法律法规监管要求的投资程序执行,并予以披露。
基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
       (五)业绩比较基准
    本基金的业绩比较基准为:当期银行活期存款利率(税后)
    本基金定位为现金管理工具,注重基金资产的流动性和安全性,因此采用活
期存款利率(税后)作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行公布,如
果活期存款利率或利息税发生调整,则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生
效。
    如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比
较基准适用于本基金时,经基金管理人和基金托管人协商一致后,本基金可以在
报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人
大会。

                                    56
               (六)风险收益特征
               本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和
         风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
               (七)投资组合平均剩余期限与平均剩余存续期限的计算方法
               1、本基金采用如下公式计算投资组合平均剩余期限和平均剩余存续期限
         (天):
               投资组合平均剩余期限的计算公式为:
                投资于金融工具产生的资产  剩余期限- 投资于金融工具产生的负债  剩余期限+债券正回购  剩余期限
                              投资于金融工具产生的资产-投资于金融工具产生的负债+债券正回购


               投资组合平均剩余存续期限的计算公式为:
 投资于金融工具产生的资产  剩余存续期限- 投资于金融工具产生的负债  剩余存续期限+债券正回购  剩余存续期限
                     投资于金融工具产生的资产-投资于金融工具产生的负债+债券正回购


               其中:
               (1)投资于金融工具产生的资产包括现金类资产(含银行存款、清算备付
         金、交易保证金、证券清算款)、1 年以内(含 1 年)的同业存单、剩余期限在
         397 天以内(含 397 天)的债券、期限在 1 年以内(含 1 年)的逆回购、期限在
         1 年以内(含 1 年)的中央银行票据、买断式回购产生的待回购债券、非金融企
         业债务融资工具、资产支持证券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良
         好流动性的固定收益类金融工具。
               (2)投资于金融工具产生的负债包括正回购、买断式回购产生的待返售债
         券等。
               (3)采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价;
         贴现式债券成本包括债券投资成本和内在应收利息。
               2、各类资产和负债剩余期限和剩余存续期限的确定:
               (1)银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限
         为 0 天;证券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日
         天数计算;
               (2)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限和剩余存续期限以计算日至
         回购协议到期日的实际剩余天数计算;买断式回购产生的待回购债券的剩余期限

                                                       57
和剩余存续期限为该基础债券的剩余期限,待返售债券的剩余期限和剩余存续期
限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算;
    (3)银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议
到期日的实际剩余天数计算;有存款期限,根据协议可提前支取且没有利息损失
的银行存款,剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计
算;银行通知存款的剩余期限和剩余存续期限以存款协议中约定的通知期计算;
    (4)中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到
期日的实际剩余天数计算;
    (5)组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止
所剩余的天数,以下情况除外:
    允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调
整日的实际剩余天数计算。
    允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日至债券到期
日的实际剩余天数计算。
    (6)对其它金融工具,本基金管理人将基于审慎原则,根据法律法规或中
国证监会的规定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限和剩余存续期限。
    (7)中国证监会、中国人民银行另有规定的,从其规定。
    平均剩余期限和剩余存续期限的计算结果保留至整数位,小数点后四舍五
入。如法律法规或中国证监会对剩余期限和剩余存续期限计算方法另有规定的从
其规定。
    3、本基金投资组合的平均剩余期限和剩余存续期限,将在年度报告、半年
度报告和季度报告的投资组合报告部分予以披露。

    (八)基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
    1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份
额持有人的利益;
    2.有利于基金财产的安全与增值;
    3.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人
牟取任何不当利益。
    (九)基金投资组合报告
    以下投资组合报告数据截至 2019 年 6 月 30 日。
                                   58
      1、报告期末基金资产组合情况
序号            项目             金额(元)             占基金总资产的比例(%)
  1      固定收益投资                  836,719,182.25                            55.95
         其中:债券                    836,719,182.25                            55.95
         资产支持证券                              -                                  -
  2     买入返售金融资产               497,393,746.09                            33.26
        其中:买断式回购
        的买入返售金融资                           -                                  -
        产
        银行存款和结算备
  3                                    152,517,398.57                            10.20
        付金合计
  4      其他资产                       8,843,459.91                              0.59
  5      合计                      1,495,473,786.82                             100.00

      注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
      2、报告期债券回购融资情况

 序号                   项目                       占基金资产净值比例(%)
  1         报告期内债券回购融资余额                                              2.20
                其中:买断式回购融资                                                  -
                                                                        占基金资产净值
 序号                   项目                       金额(元)
                                                                         比例(%)
  2         报告期末债券回购融资余额                    83,279,718.36             5.92
                其中:买断式回购融资                               -                  -

      注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易
日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

      债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
      在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的
20%。
      3、基金投资组合平均剩余期限
      (1)投资组合平均剩余期限基本情况
                  项目                                           天数
报告期末投资组合平均剩余期限                                                       45
报告期内投资组合平均剩余期限最高值                                                 46
报告期内投资组合平均剩余期限最低值                                                  9
      报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
      在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。


                                           59
       (2)报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
                                         各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产
序号               平均剩余期限
                                           净值的比例(%)      净值的比例(%)
 1     30 天以内                                          50.83                  6.28
       其中:剩余存续期超过 397 天的浮
                                                              -                       -
       动利率债
 2     30 天(含)—60 天                                 20.59                       -
       其中:剩余存续期超过 397 天的浮
                                                              -                       -
       动利率债
 3     60 天(含)—90 天                                 24.07                       -
       其中:剩余存续期超过 397 天的浮
                                                              -                       -
       动利率债
 4     90 天(含)—120 天                                  5.64                      -
       其中:剩余存续期超过 397 天的浮
                                                              -                       -
       动利率债
 5     120 天(含)—397 天(含)                           4.94                      -
       其中:剩余存续期超过 397 天的浮
                                                              -                       -
       动利率债
                     合计                                 106.08                 6.28
       4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
    在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期限超过 240 天的情
况。
       5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

        债券品种              摊余成本(元)                占基金资产净值比例(%)

1      国家债券                           29,905,328.73                          2.13
2      央行票据                                      -                                -
3      金融债券                           50,070,599.29                          3.56
       其中:政策
                                          50,070,599.29                          3.56
       性金融债
4      企业债券                                      -                                -
       企业短期融
5                                        140,035,151.60                          9.96
       资券
6      中期票据                                      -                                -
7      同业存单                          616,708,102.63                         43.86
8      其他                                          -                                -
9      合计                              836,719,182.25                         59.50
       剩余存续期
       超过 397 天
10                                                   -                                -
       的浮动利率
       债券
        6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明
                                           60
 细
                                                                            占基金资产
 序号      债券代码        债券名称        债券数量(张) 摊余成本(元)      净值比例
                                                                                (%)
   1       111906172   19 交通银行 CD172          700,000   69,591,648.27          4.95
   2       111810505   18 兴业银行 CD505          500,000   49,924,728.54          3.55
   3       111808295   18 中信银行 CD295          500,000   49,833,032.56          3.54
   4       111809283   18 浦发银行 CD283          500,000   49,701,691.23          3.53
   5       111815637   18 民生银行 CD637          500,000   49,689,983.09          3.53
   6       111811286   18 平安银行 CD286          500,000   49,597,085.92          3.53
   7       111818340   18 华夏银行 CD340          500,000   49,484,396.78          3.52
   8       111815574   18 民生银行 CD574          400,000   39,891,822.71          2.84
   9        180312        18 进出 12              300,000   30,037,221.51          2.14
  10       011901000   19 苏交通 SCP005           300,000   30,002,904.56          2.13
       7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
                           项目                                     偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数                                     0
报告期内偏离度的最高值                                                          0.0365%
报告期内偏离度的最低值                                                         -0.0118%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值                                    0.0109%

       注:报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

       本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
       7、报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

       本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
       8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
      本基金本报告期末未持有资产支持证券。
       9、投资组合报告附注
       (1)基金计价方法说明
       本基金估值采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利
率或协议利率并考虑买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日
计提收益。




                                            61
    (2)基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明
   本基金持有的18平安银行CD286(代码:111811286YH)发行主体平安银行股
份有限公司,因未按照规定履行客户身份识别义务,未按照规定保存客户身份资
料和交易记录,未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,中国人民银行
于2018年7月26日作出处罚决定对平安银行合计处以140万元罚款。
        本基金对上述证券的投资决策程序符合基金合同及公司制度的相关规定,
本基金管理人会对上述证券继续保持跟踪研究。
    本基金持有的前十名证券中其余九名证券的发行主体本期未出现被监管部
门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    (3)其他资产构成
  序号                   名称                    金额(元)
    1       存出保证金                                                     -
    2       应收证券清算款                                    5,008,054.79
    3       应收利息                                          2,757,783.91
    4       应收申购款                                        1,077,621.21
    5       其他应收款                                                 -
    6       待摊费用                                                       -
    7       其他                                                           -
    8       合计                                              8,843,459.91
    (4)投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项
之间可能存在尾差。




                                    62
                         十一、基金的业绩
    基金管理人依据恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    以下基金业绩数据截至 2019 年 6 月 30 日。
    1、东方红货币市场基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
                                 东方红货币A
                                           业绩比    业绩比较
                                 净值增
                       净值增              较基准    基准收益
       阶段                      长率标                         ①-③   ②-④
                       长率①              收益率    率标准差
                                 准差②
                                             ③          ④
2017 年 8 月 25 日至
                       1.3782%   0.0013%   0.1237%    0.0000% 1.2545%    0.0013%
2017 年 12 月 31 日
2018 年 1 月 1 日至
                       3.3888%   0.0021%   0.3500%    0.0000% 3.0388%    0.0021%
2018 年 12 月 31 日
2019 年 1 月 1 日至
                       1.2177%   0.0013%   0.1736%    0.0000% 1.0441%    0.0013%
 2019 年 6 月 30 日
2017 年 8 月 25 日至
                       6.0900%   0.0022%   0.6473%    0.0000% 5.4427%    0.0022%
 2019 年 6 月 30 日
                                 东方红货币B
                                           业绩比    业绩比较
                                 净值增
                       净值增              较基准    基准收益
       阶段                      长率标                         ①-③   ②-④
                       长率①              收益率    率标准差
                                 准差②
                                             ③          ④
2017 年 8 月 25 日至
                       1.4637%   0.0013%   0.1237%     0.000% 1.3400%    0.0013%
2017 年 12 月 31 日
2018 年 1 月 1 日至
                       3.6366%   0.0021%   0.3500%     0.000% 3.2866%    0.0021%
2018 年 12 月 31 日
2019 年 1 月 1 日至
                       1.3383%   0.0013%   0.1736%    0.0000% 1.1647%    0.0013%
 2019 年 6 月 30 日
2017 年 8 月 25 日至
                       6.5608%   0.0022%   0.6473%     0.000% 5.9135%    0.0022%
 2019 年 6 月 30 日
                                 东方红货币E



                                      63
                                           业绩比    业绩比较
                                 净值增
                       净值增              较基准    基准收益
       阶段                      长率标                         ①-③   ②-④
                       长率①              收益率    率标准差
                                 准差②
                                             ③          ④
2017 年 8 月 25 日至
                       1.4320%   0.0013%   0.1237%     0.000% 1.3083%    0.0013%
2017 年 12 月 31 日
2018 年 1 月 1 日至
                       3.5435%   0.0021%   0.3500%     0.000% 3.1935%    0.0021%
2018 年 12 月 31 日
2019 年 1 月 1 日至
                       1.2932%   0.0013%   0.1736%    0.0000% 1.1196%    0.0013%
 2019 年 6 月 30 日
2017 年 8 月 25 日至
                       6.3845%   0.0022%   0.6473%     0.000% 5.7372%    0.0022%
 2019 年 6 月 30 日
    2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较




                                      64
注:截止日期为 2019 年 6 月 30 日。




                     十二、基金的财产
    (一)基金资产总值
    基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
    (二)基金资产净值
                                      65
    基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
       (三)基金财产的账户
    基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独
立。
       (四)基金财产的保管和处分
    本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处
分。
    基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。




                                    66
                   十三、基金资产的估值
    (一)估值日
    本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值、每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率以及基金
管理人认为需要估值的非交易日。
    (二)估值对象
    基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
    (三)估值方法
    1、本基金估值采用“摊余成本法”,即计价对象以买入成本列示,按照票
面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法
摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计
算基金资产净值。
    2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易
市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释
和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值
对象进行重新评估,即“影子定价”。当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊
余成本法”计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到 0.25%时,基金管理人应
当在 5 个交易日内将负偏离度绝对值调整到 0.25%以内。当正偏离度绝对值达到
0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏离度绝对值调整
到 0.5%以内。当负偏离度绝对值达到 0.5%时,基金管理人应当使用风险准备金
或者固有资金弥补潜在资产损失,将负偏离度绝对值控制在 0.5%以内。当负偏
离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%时,基金管理人应当采用公允价值估值方
法对持有投资组合的账面价值进行调整,或者采取暂停接受所有赎回申请并终止
基金合同进行财产清算等措施。发生前述情形时,基金管理人应按照基金合同、
相关法律法规及监管部门的规定履行信息披露义务。
    3、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基

                                   67
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
    4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
    根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
       (四)估值程序
    1、每万份基金已实现收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实
现收益,精确到小数点后第 4 位,小数点后第 5 位四舍五入。本基金的收益分配
是按日结转份额的,7 日年化收益率是以最近 7 日(含节假日)收益所折算的年
资产收益率,精确到百分号内小数点后 3 位,百分号内小数点后第 4 位四舍五入。
国家另有规定的,从其规定。
    2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值
后,将基金各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率结果发送基
金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
       (五)估值错误的处理
    基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金资产的计价导致每万份基金已实现收益小数点后 4
位或 7 日年化收益率百分号内小数点后 3 位以内发生差错时,视为估值错误。
    本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
    1、估值错误类型
    本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下
                                   68
述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
    上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
    2、估值错误处理原则
    (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则有协助义务的当事人应
当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,
确保估值错误已得到更正。
    (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
    (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误
责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的
当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分
不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不
当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
    (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
    3、估值错误处理程序
    估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
    (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
    (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
    (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;

                                  69
    (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
    4、基金资产净值估值错误处理的方法如下:
    (1)基金资产净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
    (2)错误偏差达到基金资产净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金资产净值的 0.5%时,基金管理人
应当公告。
    (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
    (六)暂停估值的情形
    1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
    2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
    3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一
致的,基金管理人应当暂停估值;
    4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
    (七)基金净值的确认
    用于基金信息披露的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益
和 7 日年化收益率由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理
人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值、各类基金份额的每万份
基金已实现收益和 7 日年化收益率并发送给基金托管人。基金托管人复核确认后
发送给基金管理人,由基金管理人予以公布。
    (八)特殊情形的处理
    1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 3 项进行估值时,所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。
    2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算机构发送的数据错误,
或国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取
必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估
值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应

                                  70
当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。




                                 71
              十四、基金的收益与分配
    (一)基金利润的构成
    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。
    (二)收益分配原则
    本基金收益分配应遵循下列原则:
    1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
    2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
    3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基
金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投
资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理
(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
    4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大
于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;
若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
    5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投
资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投
资人在当日收益支付时,其收益为正值,则增加投资者基金份额;若收益为零,
则保持投资人基金份额不变;若其收益为负值,则缩减投资者基金份额;若当日
已实现收益大于零,且基金份额持有人申请赎回基金份额时,则按赎回份额占持
有份额的比例将损益增入投资人赎回基金款中;若当日已实现收益为零,且基金
份额持有人申请赎回基金份额时,则按实际赎回份额办理赎回;若当日已实现收
益小于零,且基金份额持有人申请赎回基金份额时,则按赎回份额占持有份额的
比例将损益从投资人赎回基金款中扣除;
    6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日
赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;

                                  72
    7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
    在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开
基金份额持有人大会。
    (三)收益分配方案
    基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核后确定。
    (四)收益分配的时间和程序
    本基金每日进行收益分配。每个开放日公告前一个开放日各类基金份额的每
万份基金已实现收益和7日年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日结束后第
二个自然日,披露节假日期间的各类基金份额的每万份基金已实现收益和节假日
最后一日的各类基金份额的7日年化收益率,以及节假日后首个开放日的各类基
金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。经中国证监会同意,可以适
当延迟计算或公告。法律法规另有规定的,从其规定。
    本基金每日例行对当天实现的收益进行收益结转(如遇节假日顺延),每日
例行的收益结转不再另行公告。
    (五)本基金各类基金份额每万份基金已实现收益及7日年化收益率的计算
见基金合同第十八部分。




                                  73
              十五、基金的费用与税收
    (一)与基金运作有关的费用
   1、基金费用的种类
   (1)基金管理人的管理费;
   (2)基金托管人的托管费;
   (3)基金销售服务费;
   (4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
   (5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
   (6)基金份额持有人大会费用;
   (7)基金的证券交易费用;
   (8)基金的银行汇划费用;
   (9)证券账户开户费用、账户维护费用;
   (10)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其
他费用。
    2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
   (1)基金管理人的管理费
   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
   H=E×0.30%÷当年天数
   H为每日应计提的基金管理费
   E为前一日的基金资产净值
   基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后,基金管理人于次月前3个工作日内从基金财产中一次
性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
   (2)基金托管人的托管费
   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计

                                   74
算方法如下:
    H=E×0.08%÷当年天数
    H为每日应计提的基金托管费
    E为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后,基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次
性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
    (3)基金销售服务费
    本基金 C 类基金份额的年销售服务费为 0.25%/年。
    本基金 D 类基金份额的年销售服务费为 0.1%/年。
    本基金 E 类基金份额的年销售服务费为 0.1%/年。
    本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%/年,对于由B类降级为A类的
基金份额持有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金
份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率为0.01%/年,对于由A类升级为B类
的基金份额持有人,年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基
金份额的费率。
    A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额销
售服务费计提的计算公式相同,具体如下:
    H=E×年销售服务费率÷当年天数
    H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
    E为前一日该类基金份额的基金资产净值
    基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人
向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月前3个
工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若
遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可
支付日支付。
    上述“(一)基金费用的种类”中第(4)-(10)项费用,根据有关法规
及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产
中支付。

                                  75
       (二)与基金销售有关的费用
    1、本基金不收取申购费用。
    2、本基金在一般情况下不收取赎回费用。但当基金持有的现金、国债、中
央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产
净值的比例合计低于5%且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性
风险,对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的1%以上的
赎回申请(超过1%的部分)征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入
基金资产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的
情形除外。
    3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内,在对现有基金份额持有人利
益无实质性不利影响的情况下,调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收
费方式实施日前依照《信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
       (三)不列入基金费用的项目
    下列费用不列入基金费用:
    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
    3、《基金合同》生效前的相关费用;
    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
       (四)基金管理费、基金托管费和基金销售服务费的调整
    基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费
率、基金托管费率和销售服务费率。
    调整基金管理费率、基金托管费率,须召开基金份额持有人大会审议;调高
销售服务费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低销售服务费率,无须召开
基金份额持有人大会。基金管理人调整管理费、托管费或销售服务费,需于调整
实施前书面告知基金托管人。
    基金管理人必须于新的费率实施日前依照《信息披露管理办法》的有关规定
在指定媒介上公告。

                                    76
       (五)基金税收
   本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。




                                 77
              十六、基金的会计与审计
    (一)基金会计政策
   1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
   2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计
年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度
披露;
   3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
   4、会计制度执行国家有关会计制度;
   5、本基金独立建账、独立核算;
   6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
   7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以基金管理人与托管人协商一致的方式确认。
    (二)基金的年度审计
   1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
   2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
   3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需在2个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。




                                   78
                   十七、基金的信息披露
       (一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露
管理办法》、《基金合同》及其他有关规定。
       (二)信息披露义务人
    本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组
织。
    本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并
保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
    本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过中国证监会的指定媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约
定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
       (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
    1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
    2、对证券投资业绩进行预测;
    3、违规承诺收益或者承担损失;
    4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
    5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
    6、中国证监会禁止的其他行为。
       (四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,
基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中
文文本为准。
    本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
       (五)公开披露的基金信息
    公开披露的基金信息包括:

                                    79
    1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议
    (1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明
确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金
投资者重大利益的事项的法律文件。
    (2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每6个月
结束之日起45日内,更新招募说明书并登载在其网站上,将更新后的招募说明书
摘要登载在指定媒介上;基金管理人在公告的15日前向主要办公场所所在地的中
国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。
    (3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金
运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
    基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,
将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托
管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在各自网站上。
    2、基金份额发售公告
    基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
    3、《基金合同》生效公告
    基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金
合同》生效公告。
    4、基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率
公告
    (1)本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基
金管理人将至少每周公告一次基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现
收益和7日年化收益率;在开始办理基金份额申购或者赎回当日,披露截止前一
日的基金资产净值、基金合同生效至前一日期间的各类基金份额每万份基金已实
现收益、前一日各类基金份额的7日年化收益率。
    各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率的计算方法如下:

                                   80
    某一类基金份额的日每万份基金已实现收益=当日该类基金份额的已实现
收益/当日该类基金份额总额×10000

                           7      Ri  
                                        365/7
                                                
                           1+                  1 100%
                           i=1  10000  
    7日年化收益率(%)=                        

    其中,Ri为最近第i个自然日(包括计算当日)的每万份基金已实现收益。
    每万份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第4位,7日年化收益率
采用四舍五入保留至百分号内小数点后第3位。如不足七日,则采取上述公式类
似计算。
    (2)在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在每个开放日的
次日,通过其网站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露开放日的各类基金份
额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日结
束后第二个自然日,披露节假日期间的各类基金份额的每万份基金已实现收益和
节假日最后一日的各类基金份额的7日年化收益率,以及节假日后首个开放日的
各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。
    (3)基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日(或自然日)基
金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。基金管
理人应当在上述市场交易日(或自然日)的次日(如遇法定节假日指定媒介休刊,
则顺延至法定节假日后首个出报日。下同),将基金资产净值、各类基金份额的
每万份基金已实现收益和7日年化收益率登载在指定媒介上。
    5、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
    基金管理人应当在每年结束之日起90日内,编制完成基金年度报告,并将年
度报告正文登载于其网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告
的财务会计报告应当经过审计。
    基金管理人应当在上半年结束之日起60日内,编制完成基金半年度报告,并
将半年度报告正文登载在其网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。
    基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报
告,并将季度报告登载在指定媒介上。
    《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半
年度报告或者年度报告。
                                   81
    基金定期报告在公开披露的第2个工作日,分别报中国证监会和基金管理人
主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报
告方式。
    基金管理人应在半年度报告、年度报告等文件中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。
    本基金应当在年度报告、半年度报告中,至少披露报告期末基金前10名份额
持有人的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。
    报告期内出现单一投资人持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情
形,为保障其他投资人权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者
决策的其他重要信息”项下披露该投资人的类别、报告期末持有份额及占比、报
告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除
外。。
    6、临时报告
    本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2个工作日内编制临时报
告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所
所在地的中国证监会派出机构备案。
    前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:
    (1)基金份额持有人大会的召开;
    (2)终止《基金合同》;
    (3)转换基金运作方式;
    (4)更换基金管理人、基金托管人;
    (5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
    (6)基金管理人股东及其出资比例发生变更;
    (7)基金募集期延长;
    (8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金
托管人基金托管部门负责人发生变动;
    (9)基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;
    (10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动

                                   82
超过百分之三十;
    (11)涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或者仲裁;
    (12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
    (13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严
重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
    (14)重大关联交易事项;
    (15)基金收益分配事项,但本基金合同另有约定的除外;
    (16)管理费、托管费、基金销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率
发生变更;
    (17)基金资产净值计价错误达该类基金份额资产净值百分之零点五;
    (18)基金改聘会计师事务所;
    (19)变更基金销售机构;
    (20)更换基金登记机构;
    (21)本基金开始办理申购、赎回;
    (22)本基金收费方式发生变更;
    (23)本基金发生巨额赎回并延期办理;
    (24)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;
    (25)本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
    (26)基金份额持有人大会的决议;
    (27)基金份额类别发生变更;
    (28)当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资
产净值的正偏离度绝对值达到0.50%、负偏离度绝对值达到0.50%以及负偏离度绝
对值连续两个交易日超过0.50%的情形;
    (29)调整基金份额;
    (30)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项
时;
    (31)中国证监会规定的其他事项。
    7、澄清公告
    在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消

                                   83
息可能对基金资产净值产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务
人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
    8、基金份额持有人大会决议
    基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
    9、投资资产支持证券的信息披露内容
    基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产
支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
    基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持
证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的
前10名资产支持证券明细。
    如将来法律法规或中国证监会等相关规定发生变动,从其规定。
    10、发生“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资
产净值的负偏离度绝对值达到0.25%,或正负偏离度绝对值达到0.5%,或负偏离
度绝对值连续两个交易日超过0.5%时,基金管理人应按照基金合同、相关法律法
规及监管部门的规定履行信息披露义务。
    11、中国证监会规定的其他信息。
    (六)信息披露事务管理
    基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管
理信息披露事务。
    基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则的规定。
    基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益、
7日年化收益率、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金
信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。
    基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。
    基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

                                  84
   为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10
年。
       (七)信息披露文件的存放与查阅
   招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机
构的住所,供公众查阅、复制。
   基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以
供公众查阅、复制。




                                    85
                        十八、风险揭示
       (一)本基金的主要风险
    本基金面临包括但不限于以下风险:
    1、市场风险
    市场风险是指投资品种的价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制
度等各种因素影响而引起的波动,导致收益水平变化,产生风险。市场风险主要
包括:
    (1)政策风险
    货币政策、财政政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策的变化对证
券市场产生一定的影响,可能导致证券价格波动,从而影响收益。
    (2)经济周期风险
    证券市场受宏观经济运行的影响,而经济运行具有周期性的特点,而周期性
的经济运行表现将对证券市场的收益水平产生影响,从而对本基金的收益产生影
响。
    (3)利率风险
    利率风险是指由于利率变动而导致的证券价格和证券利息的损益。利率波动
会直接影响企业的融资成本和利润水平,导致证券市场的价格和收益率的变动,
使基金收益水平随之发生变化,从而产生风险。
    (4)购买力风险
    投资者的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的影响
而导致购买力下降,从而使投资者的实际收益下降。
    2、管理风险
    在基金运作过程中,基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影
响其对信息的获取和对经济形势、金融市场价格走势的判断,如基金管理人判断
有误、获取信息不全、或对投资工具使用不当等影响基金的收益水平,从而产生
风险。

                                  86
    3、本基金的主要流动性风险及管理方法
    (1)基金申购、赎回安排
    本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“九、基金份额的申购、赎回与
转换”章节。
    (2)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
    本基金仅投资于货币市场工具,包括:现金、期限在1年以内(含1年)的银
行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在397天以内(含397
天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人
民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。以上各类货币市场工具本身
具有高流动性、低风险的特点,与本产品的目标收益特征相符。在基金日常运作
中,基金管理人将密切关注各类资产及投资标的交易活跃程度和价格的连续性等
情况,控制基金投资各类资产及投资标的集中度,定期和不定期的进行评估和动
态调整,以满足基金运作过程中的流动性要求。
    (3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
    当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。
    1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按
正常赎回程序执行。
    2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为
因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波
动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前
提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回
申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,
投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自
动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获
受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处
理,无优先权,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作
明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
    3)在发生巨额赎回,且单个基金份额持有人赎回申请超过上一日基金总份

                                  87
额30%的情形下,对单个基金份额持有人超过上一日基金总份额30%以上的赎回申
请,基金管理人应当延期办理赎回。对该单个基金份额持有人30%以内(含30%)
的赎回申请按普通基金份额持有人(即其他赎回申请未超过上一日基金总份额
30%以上的基金份额持有人)赎回程序(包括巨额赎回)办理,对该单个基金份
额持有人超过30%的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部分,该基金份额持
有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回,如投资人在提交赎回申请
时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。选择延期赎回的,
将自动转入下一个开放日继续赎回;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回
申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以
下一开放日该类基金份额的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到
全部赎回为止。
    4)暂停赎回和延缓支付:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如
基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以
延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
    (4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
    基金管理人经与基金托管人协商一致,在确保投资者得到公平对待的前提
下,可依照法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对
赎回申请进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措
施。本基金的流动性风险管理工具包括但不限于:
    1)延期办理巨额赎回申请;
    2)暂停接受赎回申请;
    3)延缓支付赎回款项;
    4)收取强制赎回费;
    5)暂停基金估值;
    6)中国证监会认定的其他措施。
    具体处理程序详见基金合同相关约定,以上流动性管理工具将使投资者无法
及时全部或部分赎回基金份额,无法及时全部或部分获得赎回款项,在赎回时需
支付强制赎回费等。
    4、信用风险

                                    88
    基金在交易过程中发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、
拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降,造成基
金资产损失的风险。
    5、技术风险
    在基金的日常交易中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常
进行或者导致基金投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、
基金托管人、证券、期货交易所、证券、期货登记结算机构等。
    6、操作风险
    基金管理人、基金托管人、证券交易所、证券登记结算机构等在业务操作过
程中,因操作失误或违反操作规程而引起的风险。
    7、本基金参与债券回购的风险
    债券回购为提升整体基金组合收益提供了可能,但也存在一定的风险。债券
回购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险,其中,信用风险
指回购交易中交易对手在回购到期时,不能偿还全部或部分证券或价款,造成基
金净值损失的风险;投资风险是指在进行回购操作时,回购利率大于债券投资收
益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大,致使整个组合风险放大的
风险;而波动性加大的风险是指在进行回购操作时,在对基金组合收益进行放大
的同时,也对基金组合的波动性(标准差)进行了放大,即基金组合的风险将会
加大。回购比例越高,风险暴露程度也就越高,对基金净值造成损失的可能性也
就越大。
    8、参与资产支持证券的风险
    (1)与基础资产相关的风险有信用风险、现金流预测风险和原始权益人的
风险等。
    1)信用风险是指被购买的基础资产的信用风险将全部从原始权益人处最终
转移至资产支持证券持有人,如果借款人的履约意愿下降或履约能力恶化,将可
能给资产支持证券持有人带来投资损失。
    2)现金流预测风险是指,对基础资产未来现金流的预测可能会出现一定程
度的偏差,优先级资产支持证券持有人可能面临现金流预测偏差导致的资产支持
证券投资风险。

                                  89
    3)原始权益人的风险,如果原始权益人转让的标的资产项下的债权存在权
利瑕疵或转让资产行为不真实,将会导致资产支持证券持有人产生损失。
    (2)与资产支持证券相关的风险有市场利率风险、流动性风险、评级风险、
提前偿付及延期偿付风险等。
    1)市场利率将随宏观经济环境的变化而波动,利率波动可能会影响优先级
收益。当市场利率上升时,资产支持证券的相对收益水平就会降低。
    2)流动性风险指资产支持证券持有人可能面临无法在合理的时间内以公允
价格出售资产支持证券而遭受损失的风险。
    3)评级机构对资产支持证券的评级不是购买、出售或持有资产支持证券的
建议,而仅是对资产支持证券预期收益和/或本金偿付的可能性作出的判断,不
能保证资产支持证券的评级将一直保持在该等级,评级机构可能会根据未来具体
情况撤销资产支持证券的评级或降低资产支持证券的评级。评级机构撤销或降低
资产支持证券的评级可能对资产支持证券的价值带来负面影响。
    4)提前偿付及延期偿付风险指,资产支持证券持有人可能在各档资产支持
证券预期到期日之前或之后获得本金及收益偿付,导致实际投资期限短于或长于
资产支持证券预期期限。
    9、本基金的特有风险
    本基金投资于货币市场工具,可能面临较高流动性风险以及货币市场利率波
动的系统性风险。货币市场利率的波动会影响基金的再投资收益,并影响到基金
资产公允价值的变动。同时为应对赎回进行资产变现时,可能会由于货币市场工
具交易量不足而面临流动性风险。
    本基金采用“摊余成本法”进行估值,投资者可能面临采用“摊余成本法”
计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生偏离的
风险。
    10、其他风险
    (1)战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运
行,可能导致委托资产的损失,从而带来风险。
    (2)基金管理人因停业、解散、撤销、破产,或者被中国证监会撤销相关
业务许可等原因不能履行职责,可能导致委托资产的损失,从而带来风险。

                                  90
    (二)声明
   1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金,
须自行承担投资风险。
   2、本基金通过销售机构公开销售,但是,基金并不是销售机构的存款或负
债,也没有经销售机构担保或者背书,销售机构并不能保证其收益或本金安全。




                                 91
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的
                               清算
    (一)《基金合同》的变更
    1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份
额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,
并报中国证监会备案。
    2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,
自决议生效之日起2个工作日内在指定媒介公告。
    (二)《基金合同》的终止事由
    有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
    1、基金份额持有人大会决定终止的;
    2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基
金托管人承接的;
    3、《基金合同》约定的其他情形;
    4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
    (三)基金财产的清算
    1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
    2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
    3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
    4、基金财产清算程序:
                                   92
    (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
    (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
    (3)对基金财产进行估值和变现;
    (4)制作清算报告;
    (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
    (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
    (7)对基金剩余财产进行分配。
    5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,基金管理人应当及时向证监会报告解决方案,经证监会认可
后可延期清算。
    (四)清算费用
    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
    (五)基金财产清算剩余资产的分配
    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
    (六)基金财产清算的公告
    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组
进行公告。
    (七)基金财产清算账册及文件的保存
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。




                                    93
                 二十、基金合同内容摘要
    (一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
   1、基金管理人的权利与义务
   (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利
包括但不限于:
   1)依法募集资金;
   2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并
管理基金财产;
   3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准
的其他费用;
   4)销售基金份额;
   5)按照规定召集基金份额持有人大会;
   6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人
违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;
   7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
   8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
   9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并
获得《基金合同》规定的费用;
   10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
   11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
   12)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
   13)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实
施其他法律行为;
   14)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供
服务的外部机构;
   15)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎
                                 94
回、转换和非交易过户等业务规则;
    16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
    (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务
包括但不限于:
    1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记等事宜;
    2)办理基金备案手续;
    3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用
基金财产;
    4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的
经营方式管理和运作基金财产;
    5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管
理,分别记账,进行证券投资;
    6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
    7)依法接受基金托管人的监督;
    8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方
法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,
各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率;
    9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
    10)编制季度、半年度和年度基金报告;
    11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及
报告义务;
    12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露;
    13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人
分配基金收益;

                                    95
    14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
    15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
    16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关
资料15年以上;
    17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保
证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公
开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
    18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配;
    19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并
通知基金托管人;
    20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
    21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金
托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人
利益向基金托管人追偿;
    22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任;
    23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为;
    24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生
效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息
在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
    25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
    26)建立并保存基金份额持有人名册;
    27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
    2、基金托管人的权利与义务
    (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利

                                  96
包括但不限于:
    1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保
管基金财产;
    2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准
的其他费用;
    3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金
合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情
形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
    4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户等投资所需账户,为基金办理
证券交易资金清算;
    5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
    6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
    7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
    (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务
包括但不限于:
    1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
    2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合
格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
    3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确
保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基
金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
    4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
    5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
    6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和其他投资所需账户,按照
《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
    7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;

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    8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额的每万份基
金已实现收益和7日年化收益率;
    9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
    10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基
金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金
管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适
当的措施;
    11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
    12)建立并保存基金份额持有人名册;
    13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
    14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎
回款项;
    15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
    16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
    17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配;
    18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和
银行监管机构,并通知基金管理人;
    19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责
任不因其退任而免除;
    20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,
基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益
向基金管理人追偿;
    21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
    22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
    3、基金份额持有人
    基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基

                                   98
金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
    同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
    (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的
权利包括但不限于:
    1)分享基金财产收益;
    2)参与分配清算后的剩余基金财产;
    3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额;
    4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
    5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审
议事项行使表决权;
    6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
    7)监督基金管理人的投资运作;
    8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法
提起诉讼或仲裁;
    9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
    (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的
义务包括但不限于:
    1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
    2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价
值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
    3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
    4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
    5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有
限责任;
    6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
    7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
    8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
    9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

                                    99
    (二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
    基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
    本基金份额持有人大会不设日常机构。
    1、召开事由
    (1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
    1)终止《基金合同》;
    2)更换基金管理人;
    3)更换基金托管人;
    4)转换基金运作方式(法律法规或中国证监会另有规定的除外);
    5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费,但法律法
规要求调整该等报酬标准或提高销售服务费除外;
    6)变更基金类别;
    7)本基金与其他基金的合并(法律法规或中国证监会另有规定的除外);
    8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规或中国证监会另有规定的除
外);
    9)变更基金份额持有人大会程序;
    10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
    11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持
有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求
召开基金份额持有人大会;
    12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
    13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持
有人大会的事项。
    (2)以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份
额持有人大会:
    1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
    2)在法律法规和本基金合同规定的范围内,且对现有基金份额持有人利益

                                 100
无实质不利影响的情形下,调低基金的销售服务费率或变更收费方式;
    3)在法律法规和本基金合同规定的范围内,且对现有基金份额持有人利益
无实质不利影响的情形下,增加或调整本基金的基金份额类别设置;
    4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
    5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改
不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
    6)基金管理人、登记机构、基金服务机构在法律法规规定或中国证监会许
可的范围内、且在对现有基金份额持有人无实质性不利影响的前提下调整有关认
购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则;
    7)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外
的其他情形。
    2、会议召集人及召集方式
    (1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由
基金管理人召集。
    (2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
    (3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理
人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
    60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应
当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理
人,基金管理人应当配合。
    (4)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持
有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
    60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基
金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管
人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金
份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之

                                 101
日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
    (5)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代
表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30
日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基
金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
    (6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和
权益登记日。
    3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
    (1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介
公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
    1)会议召开的时间、地点和会议形式;
    2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
    3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
    4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理
有效期限等)、送达时间和地点;
    5)会务常设联系人姓名及联系电话;
    6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
    7)召集人需要通知的其他事项。
    (2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通
知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其
联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
    (3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对
表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理
人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另
行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基
金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表
决意见的计票效力。
    4、基金份额持有人出席会议的方式

                                    102
    基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会等法律法规或监管机
构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
    (1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委
派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额
持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场
开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
    1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 基金合同》
和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相
符;
    2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有
效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。
若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总
份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月
以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的
基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基
金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
    (2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书
面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行
表决。
    在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
    1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公
布相关提示性公告;
    2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则
为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金
托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照
会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管
理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;
    3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有

                                  103
人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);
若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有
的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基
金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集
基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上
(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意
见;
    4)上述第3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具
书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理
人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法
律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
    (3)在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持
有人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决,或者采用网络、电话或其他方
式授权他人代为出席会议并表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列
明。在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现
场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方
式开会的程序进行。
    5、议事内容与程序
    (1)议事内容及提案权
    议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
    基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
    基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
    (2)议事程序
    1)现场开会
    在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公

                                  104
布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人
作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主
持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
    会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
    2)通讯开会
    在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截
止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机
关监督下形成决议。
    6、表决
    基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
    基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
    (1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须
以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
    (2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所
持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更
换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基金合并,应当以特
别决议通过方为有效。
    基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
    采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额

                                  105
总数。
    基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
    7、计票
    (1)现场开会
    1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人
应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金
份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金
份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理
人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后
宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。
基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
    2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场
公布计票结果。
    3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,
可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新
清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结
果。
    4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大
会的,不影响计票的效力。
    (2)通讯开会
    在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
    8、生效与公告
    基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
    基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

                                  106
    基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。如
果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
    基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
    9、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决
条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容
被取消或变更的,经与基金托管人协商一致,基金管理人提前公告后,可直接对
本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
    (三)基金合同解除和终止的事由、程序
    1、《基金合同》的变更
    (1)变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有
人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基
金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公
告,并报中国证监会备案。
    (2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,
自决议生效之日起2个工作日内在指定媒介公告。
    2、《基金合同》的终止事由
    有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
    (1)基金份额持有人大会决定终止的;
    (2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
    (3)《基金合同》约定的其他情形;
    (4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
    3、基金财产的清算
    (1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日
内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进
行基金清算。

                                  107
    (2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金
托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的
人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
    (3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
    (4)基金财产清算程序:
    1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
    2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
    3)对基金财产进行估值和变现;
    4)制作清算报告;
    5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书;
    6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
    7)对基金剩余财产进行分配。
    (5)基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,基金管理人应当及时向证监会报告解决方案,经证监会认可
后可延期清算。
    4、清算费用
    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
    5、基金财产清算剩余资产的分配
    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
    6、基金财产清算的公告
    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组
进行公告。

                                    108
    7、基金财产清算账册及文件的保存
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
    (四)争议解决方式
    各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当
时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市,仲裁裁决是终局性的并对各方
当事人具有约束力,除非仲裁裁决另有决定,仲裁费由败诉方承担。
    争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
    《基金合同》适用中华人民共和国法律并从其解释。
    (五)基金合同存放地和投资者取得合同的方式
    《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。




                                  109
      二十一、托管协议的内容摘要
(一)基金托管协议当事人
1、基金管理人
名称:上海东方证券资产管理有限公司
住所:上海市黄浦区中山南路318号31层
法定代表人:潘鑫军
成立时间:2010年7月28日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可字[2010]518号
开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号:证监许可[2013]1131号
注册资本:3亿元人民币
组织形式:有限责任公司
经营范围:证券资产管理业务、公开募集证券投资基金管理业务
存续期间:持续经营
电话:(021)63325888
传真:(021)63326381
联系人:彭轶君
2、基金托管人
名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55号(100140)
法定代表人:陈四清
电话:(010)66105799
联系人:洪渊
成立时间:1984年1月1日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币34,932,123.46万元
批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职

                             110
能的决定》(国发[1983]146号)
    存续期间:持续经营
    经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据
承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;
代理销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理
证券投资基金清算业务(银证转账);保险代理业务;代理政策性银行、外国政
府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金融债券;买卖政府债券、金融
债券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金受托管理服务;年金账户管
理服务;开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务;资信调查、咨询、见
证业务;贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;组织或参加银团贷款;外汇存款;
外汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据承兑和贴现;外汇借款;
外汇担保;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;自营、
代客外汇买卖;外汇金融衍生业务;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银
行业务;办理结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
       (二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
    1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基
金投资范围、投资对象进行监督。
    本基金主要投资于流动性高、信用风险低、价格波动小的短期金融工具,包
括:
    (1)现金;
    (2)期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、
同业存单;
    (3)剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工
具、资产支持证券;
    法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变
基金投资目标、投资策略,不改变基金风险收益特征的条件下,在履行适当程序
后,本基金可参与其他货币市场工具的投资。具体投资比例限制按照相关法律法
规和监管规定执行,但须与基金托管人协商一致后方可纳入基金托管人投资监督
范围。

                                    111
   本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投
资工具。
   2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金
投融资比例进行监督:
   (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金不得投资于以下金
融工具:
   1)股票;
   2)可转换债券、可交换债券;
   3)信用等级在AA+级以下的债券与非金融企业债务融资工具;
   4)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整
期的除外;
   本基金投资的债券与非金融企业债务融资工具须具有评级资质的资信评级
机构进行信用评级。
   法律法规或监管部门取消上述限制后,履行适当程序后,本基金不受上述规
定的限制。
   (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以
下投资限制:
   1)当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,本
基金投资组合的平均剩余期限不得超过60天,平均剩余存续期不得超过120天;
投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期
的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%;
   2)当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,本
基金投资组合的平均剩余期限不得超过90天,平均剩余存续期不得超过180天;
投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期
的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%;
   3)当本基金前10名份额持有人的持有份额合计未超过基金总份额的20%时,
本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过120天,平均剩余存续
期不得超过240天;
   4)基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资产净值

                                 112
的比例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例
合计不得超过2%。前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、
同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品
种;
    5)同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的
资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银行票据、
政策性金融债券除外;
    6)基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证
券,不得超过该证券的10%;
    7)本基金投资于有固定期限银行存款的比例,不得超过基金资产净值的30%,
但投资于有存款期限、根据协议可以提前支取的银行存款不受此比例限制;
    8)投资于具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同业存单,合计
不得超过基金资产净值的20%;投资于不具有基金托管资格的同一商业银行的存
款、同业存单,合计不得超过基金资产净值的5%;
    9)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部货币市场基金投资同一
商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个
季度末净资产的10%;
    10)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合
计不得低于5%;
    11)当本基金前10名份额持有人的持有份额合计未超过基金总份额的20%时,
现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融
工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%;
    12)到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投
资占基金资产净值的比例合计不得超过30%;
    13)除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日
累计赎回30%以上的情形外,债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得
超过20%;
    14)基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产
支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%(因基金托管人无法获

                                  113
得基金管理人管理托管于其他托管人的证券投资基金投资于同一原始权益人的
资产支持证券情况,基金托管人仅对基金管理人管理且由基金托管人托管的全部
证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券进行监督);本基金持
有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金持有的同
一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
    15)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信
用评级,本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的AAA级或
相当于AAA级。持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标
准,本基金应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
    16)基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
    17)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%;进入全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回
购到期后不得展期;
    18)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
10%,因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合
前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
    19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致。
    如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规
定为准,但须与基金托管人协商一致后方可纳入基金托管人投资监督范围。法律
法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则在履行适当程序后,本基金
投资不再受相关限制,基金管理人及时根据《信息披露办法》规定在指定媒介公
告,且不需要经基金份额持有人大会审议。
    本基金投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,
应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,
并作为重大事项履行信息披露程序。
    (3)法规允许的基金投资比例调整期限
    除上述3)、10)、15)、18)、19)项外,由于市场波动、基金规模变动

                                   114
等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,
但基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准,但中国证监会规定的特
殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
    基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下,至少提前2个工作
日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施,便于托管人实
施交易监督。
    基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围应当符合基金合同的约
定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
    3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金
投资禁止行为进行监督:
    根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为:
    (1)承销证券;
    (2)违反规定向他人贷款或提供担保;
    (3)从事承担无限责任的投资;
    (4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;
    (5)向基金管理人、基金托管人出资。
    如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定,基金管理人在履
行适当程序后,本基金可不受上述规定的限制或以调整后的规定为准。
    4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关
联投资限制进行监督。
    基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与
本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更新,加盖公章并书面提交,并确保
所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、
完整、全面的关联交易名单,并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应
及时发送基金托管人,基金托管人于2个工作日内进行回函确认已知名单的变更。
如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程,基金管理人仍违规进行关联交
易,并造成基金资产损失的,由基金管理人承担责任。
    若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行关联交

                                    115
易时,基金托管人应及时提醒并协助基金管理人履行披露义务。
    5、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。
    (1)基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手
资信风险控制措施进行监督。
    基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易
对手的名单,并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交
易结算方式。基金托管人在收到名单后2个工作日内回函确认收到该名单。基金
管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新,名单
中增加或减少银行间市场交易对手时须提前书面通知基金托管人,基金托管人于
2个工作日内回函确认收到后,对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人书
面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手
所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。
    基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行
交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承
担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管
理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对
相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人对合同履行情
况进行跟踪。如基金托管人发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易
方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,经提醒后基金管理人仍执
行交易并造成基金财产损失的,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
    6、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。
    本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的
支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工
商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行,本基金投资除核
心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时,应由基
金管理人负责向存款银行追偿。基金管理人在通知基金托管人后,可以根据当时
的市场情况对于核心存款银行名单进行调整。基金托管人的监督责任仅限于根据
已提供的名单,审核核心存款银行是否在名单内列明。

                                 116
    7、基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金
资产净值计算、各类基金份额的每万份已实现收益和7日年化收益率计算、应收
资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传
推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
    8、基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基
金合同》、基金托管协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠
正,基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基金托
管人发出回函,进行解释或举证。
    在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报
告中国证监会。基金托管人应当监督基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致
使投资者遭受的损失。
    对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令,
基金托管人发现该投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的,
应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并向中国证监会报告。
    对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投
资指令,基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的,
应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。
    基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内
答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按
照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相
关数据资料和制度等。
    基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时
通知基金管理人限期纠正。
    基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管
人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
    (三)基金管理人对基金托管人的业务核查
    基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限

                                  117
于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所
需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额的每万份基金已实
现收益和7日年化收益率、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和
监督基金投资运作等行为。
    基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管
理、无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应
及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对确
认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知
事项进行复查,督促基金托管人改正,并予协助配合。基金托管人对基金管理人
通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。基金管理
人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。
    基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行
业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。
    基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资
料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理
人并改正。
    基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理
人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
    (四)基金财产保管
    1、基金财产保管的原则
    (1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
    (2)基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得
自行运用、处分、分配基金的任何财产。
    (3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需
账户。
    (4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的
其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,独立核算,确保基金财产

                                  118
的完整与独立。
    (5)对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金
管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有
到达基金托管人处的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由
此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托
管人对此不承担责任。
    (6)除依据法律法规和《基金合同》的规定外,基金托管人不得委托第三
人托管基金财产。
    2、募集资金的验证
    (1)基金设立募集期满,基金管理人应当聘请具有证券相关业务资格的会
计师事务所对基金进行验资并出具验资报告。基金管理人应不迟于基金成立当日
向托管人提供注册会计师事务所正式出具的验资报告及基金管理人出具的加盖
公章的成立公告。
    (2)基金成立,基金管理人应将全部募集期参与资金转入基金托管人指定
的托管账户,并确保转入的资金与验资确认金额一致。在基金托管人确认本基金
资产划入托管专户后,基金托管人正式承担托管职责。
    (3)若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管
理人按规定办理退款事宜,基金托管人应充分协助。
    3、基金的银行账户的开立和管理
    基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。基金托管人以基金托管
人的名义在其营业机构开设资产托管专户,并根据基金管理人的符合本协议约定
的有效指令办理资金收付。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一
切货币收支活动,均需通过基金托管人的资产托管专户进行。
    资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的
任何银行账户进行本基金业务以外的活动。
    资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理
暂行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办
法》以及银行业监督管理机构的其他规定。

                                    119
    4、基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
    基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公
司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。
    基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司/深圳分公司开立本基金证券交易资金账户,用于证券清算。
    基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
    5、债券托管账户的开立和管理
    (1)《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入
全国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以
基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公
司开设银行间债券市场债券托管账户,并由基金托管人负责基金的债券的后台匹
配及资金的清算。
    (2)基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券
市场回购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。
    6、其他账户的开设和管理
    在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合
同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基
金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立
有关账户。该账户按有关规则使用并管理。
    7、基金财产投资的有关银行存款证实书等实物证券的保管
    基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库。实
物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管
人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的
责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制或保
管的证券不承担保管责任。
    8、与基金财产有关的重大合同的保管
    由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金

                                  120
托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与
基金有关的重大合同时应保证持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管
人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日内通过专人
送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应存放于基
金管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以上。
       (五)基金资产净值计算与复核
    1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序
    基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值
    基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证
券投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的
基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率由基金
管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算
当日的基金份额资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收
益率并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后
以双方认可的方式发送给基金管理人,由基金管理人按约定对基金净值予以公
布。
    根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值、各类基金份额的每
万份基金已实现收益和7日年化收益率,基金托管人复核、审查基金管理人计算
的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。因
此,本基金的会计责任方是基金管理人,就与本基金有关的会计问题,如经相关
各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金
资产净值的计算结果对外予以公布。法律法规以及监管部门有强制规定的,从其
规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。
       (六)基金份额持有人名册的保管
    登记机构负责编制基金份额持有人名册,基金管理人和基金托管人负责保管
基金份额持有人名册。
    基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基
金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年
6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须

                                      121
包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
    基金份额持有人名册由基金的基金登记机构编制和保管。基金管理人和基金
托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册,保管方式可以采用电
子或文档的形式,保管期限为 15 年。
    基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册:
《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、
每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册
的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31
日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;《基金合同》生效日、
《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生
日后十个工作日内提交。
    基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备
份,保存期限为 15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基
金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。
    若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名
册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。
    (七)争议解决方式
    相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经
友好协商可以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的
仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有
约束力,除非仲裁裁决另有决定,仲裁费用由败诉方承担。
    争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续
忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持
有人的合法权益。
    本协议受中国法律管辖。
    (八)托管协议的变更与终止
    1、托管协议的变更程序
    本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管
协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中

                                     122
国证监会备案。
   2、基金托管协议终止的情形
   发生以下情况,本托管协议终止:
   (1)《基金合同》终止;
   (2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资
产;
   (3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管
理权;
   (4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。




                                123
               二十二、其他应披露事项


    1、2019 年 3 月 27 日在上海证券报和公司网站发布《东方红货币市场基金
2018 年年度报告》以及《东方红货币市场基金 2018 年年度报告摘要》
    2、2019 年 4 月 2 日在上海证券报和公司网站发布《关于东方红货币市场基
金 2019 年“清明”假期前暂停申购(含转换转入)业务的公告》
    3、2019 年 4 月 3 日在上海证券报和公司网站发布《东方红货币市场基金招
募说明书(更新)(2019 年第 1 号)》以及《东方红货币市场基金招募说明书
(更新)(摘要)(2019 年第 1 号)》
    4、2019 年 4 月 8 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和公
司网站和公司网站发布《上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分开放式基
金在网上直销开通银联通支付方式并开展费率优惠活动的公告》
    5、2019 年 4 月 11 日在上海证券报和公司网站发布《上海东方证券资产管
理有限公司关于旗下部分开放式基金在直销开通基金转换业务并开展费率优惠
活动的公告》
    6、2019 年 4 月 22 日在上海证券报和公司网站发布《东方红货币市场基金
2019 年第 1 季度报告》
    7、2019 年 4 月 25 日在上海证券报和公司网站发布《关于东方红货币市场
基金 2019 年“五一”假期前暂停申购(含转换转入)业务的公告》
    8、2019 年 5 月 9 日在上海证券报和公司网站发布《上海东方证券资产管理
有限公司关于旗下部分基金增加宁波银行股份有限公司为代理销售机构并开通
部分基金定投业务的公告》及《上海东方证券资产管理有限公司关于旗下东方红
货币市场基金增加上海浦东发展银行股份有限公司为代理销售机构的公告》
    9、2019 年 5 月 22 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和
公司网站和公司网站发布《上海东方证券资产管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告》

                                  124
    10、2019 年 5 月 30 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和
公司网站和公司网站发布《上海东方证券资产管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告》
    11、2019 年 6 月 3 日在上海证券报和公司网站发布《关于东方红货币市场
基金 2019 年“端午”假期前暂停申购(含转换转入)业务的公告》
    12、2019 年 6 月 12 日在上海证券报和公司网站发布《上海东方证券资产管
理有限公司关于旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为代理销售机构并开
通部分基金定投业务的公告》
    13、2019 年 6 月 28 日在上海证券报和公司网站发布《上海东方证券资产管
理有限公司关于旗下部分基金增加北京蛋卷基金销售有限公司为代理销售机构
并开通定投业务的公告》
    14、2019 年 6 月 28 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和
公司网站和公司网站发布《上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增
加北京蛋卷基金销售有限公司为代理销售机构并开通定投业务的公告》
    15、2019 年 7 月 1 日在上海证券报和公司网站发布《上海东方证券资产管
理有限公司旗下基金 2019 年 6 月 30 日基金资产净值和基金份额净值公告》
    16、2019 年 7 月 1 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和
公司网站和公司网站发布《上海东方证券资产管理有限公司旗下基金 2019 年 6
月 30 日基金资产净值和基金份额净值公告》
    17、2019 年 7 月 12 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和
公司网站和公司网站发布《关于上海东方证券资产管理有限公司直销中心办公地
址变更的公告》
    18、2019 年 7 月 18 日在上海证券报和公司网站发布《东方红货币市场基金
2019 年第 2 季度报告》
    19、2019 年 7 月 19 日在上海证券报和公司网站发布《上海东方证券资产管
理有限公司关于旗下部分开放式基金在网上直销开展费率优惠活动的公告》
    20、2019 年 7 月 30 日在上海证券报和公司网站发布《上海东方证券资产管
理有限公司关于公司旗下部分开放式基金在直销平台开通基金转换业务并开展
费率优惠活动的公告》

                                  125
    21、2019 年 8 月 13 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和
公司网站和公司网站发布《上海东方证券资产管理有限公司关于公司旗下部分开
放式基金在直销平台开通基金转换业务并开展费率优惠活动的公告》
    22、2019 年 8 月 16 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和
公司网站和公司网站发布《上海东方证券资产管理有限公司关于公司旗下部分开
放式基金在直销平台开通基金转换业务(含定期定额转换)并开展费率优惠活动
的公告》
    23、2019 年 8 月 16 日在上海证券报和公司网站发布《上海东方证券资产管
理有限公司关于公司旗下部分开放式基金在直销平台开通基金转换业务(含定期
定额转换)并开展费率优惠活动的公告》
    24、2019 年 8 月 27 日在上海证券报和公司网站发布《东方红货币市场基金
2019 年半年度报告》以及《东方红货币市场基金 2019 年半年度报告摘要》
    25、2019 年 9 月 4 日在上海证券报和公司网站发布《关于东方红货币市场
基金基金合同》和《关于东方红货币市场基金托管协议》26、2019 年 9 月 4 日
在上海证券报和公司网站发布《关于东方红货币市场基金增加基金份额类别的公
告》




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       二十三、对基金份额持有人的服务
    基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基
金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
    (一)基金份额持有人交易资料的寄送服务
    本基金成立后每次交易结束后,投资者可在T+2个工作日后通过销售机构的
网点查询和打印确认单。
    基金管理人在每年第1-3季度结束后向定制纸质对账单且在季度内有交易的
投资者寄送季度对账单,在每年第4季度结束后向定制纸质对账单且季度内有交
易或最后一个交易日仍持有份额的投资者寄送年度对账单。
    由于投资者提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不详、错误、未及时变更
或邮局投递差错、通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。
因上述原因无法正常收取对账单的投资者,敬请及时通过本公司网站,或拨打本
公司客服热线查询、核对、变更您的预留联系方式。
    (二)定期定额投资计划
    通过定期定额投资计划,投资者可以通过固定的渠道,定期定额申购基金份
额。定期定额投资计划的有关规则和开放时间另行公告。
    (三)免费信息定制服务
    基金客户可以通过拨打电话、发送邮件等方式定制每周基金净值、季度电子
对账单等服务,基金管理人通过手机短信、E-MAIL定期为客户发送所定制的信息。
    (四)客户呼叫中心电话服务
    客户呼叫中心自动语音系统提供7×24小时基金净值信息、账户交易情况、
基金产品与服务等信息查询。
    客户呼叫中心人工坐席提供每周5天、每天不少于8小时的坐席服务,投资者
可以通过该热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等专
项服务。
    (五)客户投诉受理服务
    投资者可以通过各销售机构网点柜台、客户呼叫中心人工热线、书信、电子

                                  127
邮件等方式对基金管理人和销售网点所提供的服务以及基金管理人的政策规定
进行投诉。
    (六)基金管理人客户服务联络方式
   客户呼叫热线:4009200808,工作时间内可转人工坐席。
   传真:(021)63326981
   公司网址:www.dfham.com
   电子信箱:service@dfham.com
   (七)如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方
式联系本公司。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。




                                 128
   二十四、招募说明书的存放及查阅方式
    本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,
投资者可在办公时间查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复
制件或复印件。
    基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。




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                 二十五、备查文件
以下备查文件存放在基金管理人的办公场所,在办公时间可供免费查阅。
(一)中国证监会准予东方红货币市场基金募集注册的文件
(二)《东方红货币市场基金基金合同》
(三)《东方红货币市场基金托管协议》
(四)基金管理人业务资格批件、营业执照
(五)基金托管人业务资格批件、营业执照
(六)关于申请募集注册东方红货币市场基金之法律意见书
(七)登记协议
(八)中国证监会要求的其他文件




                                       上海东方证券资产管理有限公司
                                                 二〇一九年九月十日




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