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北信瑞丰鼎利债券C(005193)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-01-25 管理人:北信瑞丰... 基金经理:辇大吉
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基金公告

北信瑞丰鼎利:2020年第4季度报告

公告日期:2021-01-22

北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金
    2020 年第 4 季度报告

                2020 年 12 月 31 日

      基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

      基金托管人:北京银行股份有限公司

      报告送出日期:2021 年 1 月 22 日


                        §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 1 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

                      §2 基金产品概况

 基金简称                              北信瑞丰鼎利债券

 交易代码                              004564

 基金运作方式                            契约型开放式

 基金合同生效日                          2018 年 1 月 25 日

 报告期末基金份额总额                    311,874,369.46 份

                                        在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比
 投资目标                              较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳健增
                                        值。

                                        本基金采取资产配置策略、债券投资策略、股票
 投资策略                              投资策略、资产支持证券投资策略、权证投资策
                                        略和其他金融工具的投资策略等。

 业绩比较基准                            中证综合债指数收益率×90%+沪深 300 指数收益
                                        率×10%

                                        本基金为债券型基金,预期风险与预期收益低于
 风险收益特征                            股票型基金与混合型基金,高于货币市场基金,
                                        属于证券投资基金中的中等偏低风险收益品种。

 基金管理人                            北信瑞丰基金管理有限公司

 基金托管人                            北京银行股份有限公司

 下属分级基金的基金简称                  北信瑞丰鼎利债券 A    北信瑞丰鼎利债券 C

 下属分级基金的交易代码                  004564                005193

 报告期末下属分级基金的份额总额          311,341,086.90 份      533,282.56 份


                §3 主要财务指标和基金净值表现

 3.1 主要财务指标

                                                                      单位:人民币元

          主要财务指标            报告期( 2020 年 10 月 1 日 - 2020 年 12 月 31 日 )

                                          北信瑞丰鼎利债券 A      北信瑞丰鼎利债券 C

 1.本期已实现收益                            1,565,463.96              2,248.56

 2.本期利润                                  1,381,188.27              1,944.50

 3.加权平均基金份额本期利润                          0.0044                0.0036

 4.期末基金资产净值                          331,857,456.53            562,750.85

 5.期末基金份额净值                                1.0659                1.0553

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。
 3.2 基金净值表现
 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

                                  北信瑞丰鼎利债券 A

  阶段    净值增长  净值增长率  业绩比较基  业绩比较基准收  ①-③    ②-④
              率①    标准差②  准收益率③    益率标准差④

 过去三个    0.41%      0.05%        2.35%          0.10%    -1.94%    -0.05%
    月

 过去六个    2.05%      0.28%        2.68%          0.12%    -0.63%      0.16%
    月

 过去一年    -1.97%      0.32%        5.00%          0.12%    -6.97%      0.20%

 自基金合

 同生效起    6.59%      0.31%      16.56%          0.11%    -9.97%      0.20%
  至今

                                  北信瑞丰鼎利债券 C

  阶段    净值增长  净值增长率  业绩比较基  业绩比较基准收  ①-③    ②-④
              率①    标准差②  准收益率③  益率标准差④

 过去三个    0.34%      0.05%        2.35%          0.10%    -2.01%    -0.05%
    月

 过去六个    1.88%      0.28%        2.68%          0.12%    -0.80%      0.16%
    月

 过去一年    -2.20%      0.32%        5.00%          0.12%    -7.20%      0.20%

 自基金合    5.53%      0.31%      16.56%          0.11%  -11.03%      0.20%
 同生效起


  至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
3.3 其他指标
注:无。

                        §4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    姓名      职务  任本基金的基金经理期限  证券从业            说明

                      任职日期    离任日期      年限

                                                          林翟先生,厦门大学应用经
                                                          济学硕士,从事证券业 10
                                                          年。原华农财产保险股份有
            基 金 经  2020 年 1                          限公司资金运用部投资经
 林翟        理      月 10 日  -            10        理,中英人寿保险有限公司
                                                          投资管理部投资经理,新时
                                                          代证券股份有限公司固定
                                                          收 益 部 高 级 投 资 经 理 。
                                                          2019 年 11 月加入北信瑞


                                                          丰基金管理有限公司,现任
                                                          北信瑞丰基金经理。

注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期,基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期;
 2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

  本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,公司严格执行《公司公平交易管理办法》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、特定客户资产管理组合等。具体如下:

  在投资决策环节,本基金管理人构建了统一的研究平台,为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时,在投资决策过程中,各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度,保证各投资组合的独立投资决策机制。

  在交易执行环节,本基金管理人实行集中交易制度,按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

  在事后监控环节,本基金管理人定期对股票交易情况进行分析,并出具公平交易执行情况分析报告;另外,本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。

  综上所述,本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  积极因素:pmi 仍在荣枯线之上,国内经济基本面继续改善。被疫情耽误的补偿性需求叠加经济内生需求继续释放,但力度有所减弱。逆全球化趋势倒逼国内进行改革,加大产业升级力度。
坚持“房住不炒”使得通胀预期的抬头得到有效延后,进而政策的宽松预期仍将存在一段时间。外资持续流入,对资产价格也形成支撑。消极因素:美日欧台开始酝酿“重组产业链”,对华技术封锁应该会持续很长一段时间。因此从十年的维度看,全要素生产率和人口老龄化带来的人力资本投入的下降会导致经济潜在增速进一步下台阶。汇率升值过快,叠加接种疫苗带来的境外疫情缓解,海外供给端将修复,可能会冲击我国出口。房地产业融资的“三条红线”、监管对其从银行融资设置“限额”、交易所对城投公司分为三档限制其融资等都遏制了总需求,未来可能从信用扩张进入信用紧缩。

  从政府债务周期角度看,政府债务扩张接近尾声,对利率债的压制暂告一段落;年初也是央行布局基础利率的时间窗口,通过政策利率引导社会融资成本的可能性比较高;纵向看,利率债收益率水平位于历史 30-40%分位左右,曲线陡峭程度较高;横向看,中美利差依然较高。从 fed模型看,债券性价比更高。因此适当拉长久期为当下胜率较高的策略。高层对城投融资逐步收紧,未来信用利差可能加大,信用债应以短久期、票息策略为主。

  如果疫苗有效、接种率也达预期,全球将进入复苏,同时拜登对联储的干预也会减少,货币政策将正常化。而为了吸引美企回流本土,美元可能进入升值周期,此时可能会配套税收政策(比如对美企海外收入增税)。在美元升值周期中,新兴市场波动率会加大。拜登上台后对 A 股短期压力减小,迎来一段喘息机会,而中长期看依旧不乐观,还需要促进内循环托底。纵向看静态估值,中信消费、成长风格指数分别位于历史 98%和 97%分位,金融和周期的静态估值分别位于 65%和 67%分位,如果上市公司业绩能够持续向好,尚可支撑目前的估值水平,如果央行放水,金融、周期可能还有拉估值空间,但应该比较有限了。从国家战略层面讲,高层希望中国出现慢牛,这样可以将资本从房地产市场逐渐引向股票市场,同时利用这些“不用还的”资本做大分母,有利于筛出分子——世界一流的新兴产业企业出现。因此短期看,权益市场下有底,向上有动能,而长期看需要战略层面不断地促进内循环来为优秀企业的成长提供空间。考虑到目前的估值水平,还是保持低仓位胜率较高,持仓风格要兼顾价值和成长。
4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末北信瑞丰鼎利债券 A 基金份额净值为 1.0659 元,本报告期基金份额净值增长
率为 0.41%;截至本报告期末北信瑞丰鼎利债券 C 基金份额净值为 1.0553 元,本报告期基金份额
净值增长率为 0.34%;同期业绩比较基准收益率为 2.35%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  无。


                      §5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

 序号            项目                  金额(元)        占基金总资产的比例(%)

  1  权益投资                            2,412,701.73                      0.55

      其中:股票                          2,412,701.73                      0.55

  2  基金投资                                      -                        -

  3  固定收益投资                      418,108,409.90                    95.06

      其中:债券                        418,108,409.90                    95.06

      资产支持证券                                  -                        -

  4  贵金属投资                                    -                        -

  5  金融衍生品投资                                -                        -

  6  买入返售金融资产                              -                        -

      其中:买断式回购的买入返售                      -                        -
      金融资产

  7  银行存款和结算备付金合计          12,987,152.74                      2.95

  8  其他资产                            6,328,053.26                      1.44

  9  合计                              439,836,317.63                    100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

 代码          行业类别              公允价值(元)      占基金资产净值比例(%)

  A  农、林、牧、渔业                              -                        -

  B  采矿业                                        -                        -

  C  制造业                                        -                        -

  D  电力、热力、燃气及水生产和供          191,600.00                      0.06
      应业

  E  建筑业                                        -                        -

  F  批发和零售业                                  -                        -

  G  交通运输、仓储和邮政业              1,084,211.73                      0.33

  H  住宿和餐饮业                                  -                        -

  I  信息传输、软件和信息技术服务                    -                        -
      业

  J  金融业                              1,136,890.00                      0.34

  K  房地产业                                      -                        -

  L  租赁和商务服务业                              -                        -

  M  科学研究和技术服务业                          -                        -

  N  水利、环境和公共设施管理业                    -                        -

  O  居民服务、修理和其他服务业                    -                        -

  P  教育                                          -                        -

  Q  卫生和社会工作                                -                        -


    R  文化、体育和娱乐业                            -                        -

    S  综合                                          -                        -

        合计                                2,412,701.73                      0.73

 注:以上行业分类以 2020 年 12 月 31 日的证监会行业分类标准为依据。

 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  序号      股票代码      股票名称    数量(股)  公允价值(元)  占基金资产净
                                                                      值比例(%)

    1        600377        宁沪高速        60,000      552,600.00          0.17

    2        001965        招商公路        77,157      531,611.73          0.16

    3        601128        常熟银行        60,000      442,800.00          0.13

    4        601318        中国平安          3,000      260,940.00          0.08

    5        600036        招商银行          5,000      219,750.00          0.07

    6        601838        成都银行        20,000      213,400.00          0.06

    7        600900        长江电力        10,000      191,600.00          0.06

 注:本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

 序号          债券品种              公允价值(元)      占基金资产净值比例(%)

  1  国家债券                              17,180,959.50                    5.17

  2  央行票据                                          -                        -

  3  金融债券                              1,999,200.00                    0.60

      其中:政策性金融债                    1,999,200.00                    0.60

  4  企业债券                            194,770,500.40                    58.59

  5  企业短期融资券                                    -                        -

  6  中期票据                            200,178,000.00                    60.22

  7  可转债(可交换债)                    3,979,750.00                    1.20

  8  同业存单                                          -                        -

  9  其他                                              -                        -

  10  合计                                418,108,409.90                  125.78

 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  序号    债券代码        债券名称    数量(张)  公允价值(元)  占基金资产净
                                                                      值比例(%)

    1      101800944    18鲁能源MTN001    200,000    20,864,000.00          6.28

    2      101900495    19 兖矿 MTN002    200,000    20,308,000.00          6.11

    3      101900189    19湘家荡MTN001    200,000    20,168,000.00          6.07

    4      155527        19 京融 G1      200,000    20,070,000.00          6.04

    5      155219        19 中航 G1      200,000    20,058,000.00          6.03

 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
    细
 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
 注:本基金本报告期末未持有贵金属。
 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
 注:本基金本报告期末未持有权证。
 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
 注:(1)本基金本报告期末未持有股指期货。
(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。
 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
 注:本基金投资范围未包括股指期货,无相关投资政策。
 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
 5.10.1 本期国债期货投资政策
 注:本基金投资范围未包括国债期货,无相关投资政策。
 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
 注:(1)本基金本报告期末未持有国债期货。
(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。
 5.10.3 本期国债期货投资评价
 注:本基金报告期内未参与国债期货投资,无相关投资评价。
 5.11 投资组合报告附注
 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案
      调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

 5.11.2 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库。
 5.11.3 其他资产构成

  序号            名称                              金额(元)

  1    存出保证金                                                      40,777.43

  2    应收证券清算款                                                          -

  3    应收股利                                                                -

  4    应收利息                                                      6,287,275.83

  5    应收申购款                                                              -


  6    其他应收款                                                              -

  7    待摊费用                                                                -

  8    其他                                                                    -

  9    合计                                                          6,328,053.26

 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  序号    债券代码      债券名称      公允价值 (元)    占基金资产净值比例(%)

    1        127012        招路转债              835,280.00                  0.25

    2        132018        G 三峡 EB1              706,860.00                  0.21

    3        128107        交科转债              647,880.00                  0.19

    4        110059        浦发转债              509,000.00                  0.15

    5        113011        光大转债              371,640.00                  0.11

    6        110051        中天转债              357,720.00                  0.11

    7        110043        无锡转债              348,390.00                  0.10

    8        113024        核建转债              202,980.00                  0.06

 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
 注:由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

                    §6 开放式基金份额变动

                                                                            单位:份

                项目                    北信瑞丰鼎利债券 A      北信瑞丰鼎利债券 C

 报告期期初基金份额总额                        318,863,532.52          560,154.21

 报告期期间基金总申购份额                          149,519.08            6,409.77

 减:报告期期间基金总赎回份额                      7,671,964.70          33,281.42

 报告期期间基金拆分变动份额(份额减                          -                  -
 少以"-"填列)

 报告期期末基金份额总额                        311,341,086.90          533,282.56

注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

            §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
 注:本报告期内,本公司未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。
 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
 注:本报告期内,本公司未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。


                  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

                    报告期内持有基金份额变化情况                报告期末持有基金情况
  投资

  者类          持有基金份额比例      期初      申购  赎回                  份额占
  别    序号  达到或者超过 20%      份额      份额  份额    持有份额      比
                  的时间区间

  机构    1  20201001-20201231  103,337,455.72    -    -  103,337,455.72  33.13%

          2  20201001-20201231  150,332,612.98    -    -  150,332,612.98  48.20%

  个人    -  -                              -    -    -              -        -

                                      产品特有风险

                                          无

注:1、管理人按照基金合同独立进行投资决策,不存在通过投资顾问或其他方式让渡投资决策权的情况;
2、管理人已制定投资者集中度管理制度,根据该制度管理人将不再接受份额占比已经达到或超过 50%的单一投资者的新增申购;管理人将严格按照相关法规及基金合同审慎确认大额申购与大额赎,加强流动性管理;
3、因本基金存在单一投资者持有基金份额比例较为集中(超过 20%)的情况,持有基金份额比例集中的投资者(超过 20%)申请全部或大比例赎回时,会给基金资产变现带来压力,进而造成基金净值下跌压力。因此,提醒投资者本产品存在单一投资者持有基金份额比较集中(超过 20%)而特有的流动性风险。但在巨额赎回情况下管理人将采取相应赎回限制等措施,以保障中小投资者合法权益。

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

    注:无影响投资者决策的其他重要信息。

                          §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

        1、中国证监会批准设立北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金的文件。


  2、北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金合同。

  3、北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金托管协议。

  4、中国证监会批准设立北信瑞丰基金管理有限公司的文件。

  5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点

  北京市海淀区西三环北路 100 号光耀东方中心 A 座 6 层、25 层

9.3 查阅方式

  投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,也可登陆基金管理人网站 www.bxrfund.com 查阅。

                                                北信瑞丰基金管理有限公司
                                                          2021 年 1 月 22 日
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